博时纳斯达克100交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 博时纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）基金主代码016055交易代码016055基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年9月26日
报告期末基金份额总额716114338.59份
通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即纳斯达克 100 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金投资目标力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪
偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工投资策略具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日
1博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括基金投资策略、股票及存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、
资产支持证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券投资
策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。
经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率 x95%+活期存款利率（税后）业绩比较基准
x5%
本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪纳斯达克100风险收益特征指数，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司
博时纳斯达克 100ETF 发起式联 博时纳斯达克 100ETF 发起式联接下属分级基金的基金简称接（QDII）A （QDII）C下属分级基金的交易代码016055016057报告期末下属分级基金的
319852838.02份396261500.57份
份额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金主代码513390基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年4月19日基金份额上市的证券交易上海证券交易所所上市日期2023年5月8日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品概况
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于投资策略
0.20%，预期年化跟踪误差不超过2%。本基金的其他投资策略包括债
券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转融通证
券出借策略、流通受限证券投资策略、资产支持证券的投资策略、非
成份股的股票投资策略、存托凭证投资策略。
2博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
业绩比较基准纳斯达克100指数收益率（经估值汇率调整）
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、风险收益特征债券型基金与货币市场基金。
3博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时纳斯达克 100ETF 发起式联 博时纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）A 接（QDII）C
1.本期已实现收益2626256.112563883.21
2.本期利润19960006.6916660088.23
3.加权平均基金份额本期
0.08010.0713
利润
4.期末基金资产净值451216154.30555551770.41
5.期末基金份额净值1.41071.4020
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A：
净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*－**－*
*标准差*准收益率*益率标准差*过去三
6.47%0.92%8.25%0.92%-1.78%0.00%
个月过去六
18.88%0.92%21.39%0.93%-2.51%-0.01%
个月自基金合同生
18.35%0.91%21.09%0.92%-2.74%-0.01%
效起至今
2．博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C：
净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*－**－*
*标准差*准收益率*益率标准差*过去三
6.41%0.92%8.25%0.92%-1.84%0.00%
个月过去六
18.73%0.92%21.39%0.93%-2.66%-0.01%
个月
自基金18.20%0.91%21.09%0.92%-2.89%-0.01%
4博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
合同生效起至今
3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023年9月26日至2024年3月31日）
1．博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A：
2．博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C：
5博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
注：本基金的基金合同于2023年9月26日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓职务从业说明名任职日期离任日期年限
万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国 A 股指数证券投资基
金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放
式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放
式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8指数与日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开
量化投放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022
万资部投年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型
2023-09-26-17.0
琼资总监开放式指数证券投资基金(2020年1月19日
助理/基-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放
金经理式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数
证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100
指数型发起式证券投资基金（QDII）(2022 年 7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易
型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日
—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券
投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证
500交易型开放式指数证券投资基金发起式联
6博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)(2021 年 3 月 18 日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基
金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交
易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金(QDII)(2021 年 12 月 28 日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日
—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放
式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）(2023 年 4 月 19 日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）(2023 年 9 月 26 日
—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
7博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2024 年 1 季度，美国核心 PCE 持续回落，经济仍然强劲。经济基本面方面，个人消费与非住宅
商业投资为经济增长的主要支撑，2023 年美国 4 季度 GDP 环比折合年率 3.4%，超出市场预期。2月总体 PMI 指数从 2 月份的 47.8 跃升至 50.3，为 2022 年 9 月以来首次升至 50 的枯荣线以上。3 月密歇根大学消费者信心指数超预期增强，终值79.4，超出预期数据和前值76.5。通胀方面，通胀略有反弹，核心通胀持续下行，2 月美国 PCE 价格指数同比回升 0.1 个百分点至 2.5%，核心 PCE 同比较前期回落0.1个百分点至2.8%，为2021年3月以来的最低水平。1月、3月美联储均暂停加息。1季度，标普500指数上涨10.16%，纳斯达克100指数上涨8.49%，均创下历史新高。
本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。
展望2024年2季度，海外经济仍处于放缓通道。通胀方面，2季度美国通胀需警惕二次反弹，房租上行对通胀分项的影响、火热的就业市场以及全球冲突的升级可能会带来扰动。流动性方面，3月美联储议息会议继续决定暂停加息，鸽派点阵图继续表明今年内可能会有 3 次降息。从 CME 隐含利率预期看6月可能开始降息，同时3月会议已经开始讨论放缓缩表，如果提前放缓缩表，可能可以对冲一部分的流动性压力。整体来看，市场短期受到的流动性额外冲击风险相对有限，在经济增长稳定、科技股盈利驱动上涨的背景下，美股仍具有较强韧性。
在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。
截至 2024 年 03 月 31 日，本基金 A 基金份额净值为 1.4107 元，份额累计净值为 1.4107 元，本基金 C 基金份额净值为 1.4020 元，份额累计净值为 1.4020 元，报告期内，本基金 A 基金份额净值增长率为 6.47%，本基金 C 基金份额净值增长率为 6.41%，同期业绩基准增长率为 8.25%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
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5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(人民币元)
(%)
1权益投资--
其中：普通股--
存托凭证--
优先股--
房地产信托--
2基金投资910570005.2886.97
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产
6货币市场工具--
银行存款和结算备付
769255443.416.62
金合计
8其他各项资产67112015.726.41
9合计1046937464.41100.00
5.2期末投资目标基金明细
占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例
（%）博时纳斯博时基金管理有
1 达克 ETF 开放式 910570005.28 90.44
限公司
100ETF
5.3报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.6报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细公允价值占基金资产序号衍生品类别衍生品名称
(人民币元)净值比例（%）
NASDAQ 100 E-MINI
1期货投资167452.150.02
Jun24
注：金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，因此此处公允价值实为公允价值变动金。
10博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人产净值比（人民币元）
例(%)博时纳斯博时基金管理
1 达克 ETF 开放式 910570005.28 90.44
有限公司
100ETF
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金2067946.43
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款65044069.29
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计67112015.72
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时纳斯达克 100ETF 发起 博时纳斯达克 100ETF 发起式联
11博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
式联接（QDII）A 接（QDII）C
本报告期期初基金份额总额169899203.73112619541.34
报告期期间基金总申购份额223255618.27520313262.68
减：报告期期间基金总赎回份
73301983.98236671303.45
额
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额319852838.02396261500.57
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额10000658.90
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额10000658.90报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
1.40
（%）
注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基发起份额占基发起份额承项目持有份额总数发起份额总数金总份额比例金总份额比例诺持有期限基金管理人固
10000658.901.40%10000658.901.40%3年
有资金基金管理人高
-----级管理人员基金经理等人
-----员基金管理人股
-----东
其他-----
合计10000658.901.40%10000658.901.40%-
12博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理
372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业
年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）设立的文件
2、《博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》
3、《博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）各年度审计报告
正本
6、报告期内博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）在指定
报刊上各项公告的原稿
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
13博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
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