贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：贝莱德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月25日

1贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称贝莱德先进制造一年持有混合基金主代码016117基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月31日

报告期末基金份额总额331477433.18份

投资目标本基金主要投资于先进制造相关行业的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略1、资产配置策略本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、货币等各项政策，判断经济周期及港股市场、A 股市场的相对估值和市场情况，动态调整各类资产的配置比例。

2、主题投资策略

本基金主要投资于先进制造主题相关股票，将重点关注计算机、通信、电子、医疗器械、机械设备、化

工、金属非金属材料、汽车、电气设备、轻工制造、家用电器等行业中具备先进技术或研发实力的企业。

3、股票投资策略

4、债券投资策略

2贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

5、可转换债券、可交换债券投资策略

6、资产支持证券投资策略

7、金融衍生品投资策略

8、融资投资策略

中证高端装备制造指数收益率×80%+一年期定期存款业绩比较基准利率（税后）×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%

本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基风险收益特征金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人贝莱德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称贝莱德先进制造一年持有贝莱德先进制造一年持有

混合 A 混合 C下属分级基金的交易代码016117016118

报告期末下属分级基金的份额总额282985083.56份48492349.62份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)贝莱德先进制造一年持有贝莱德先进制造一年持有基金简称

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益-2688228.80-534797.40

2.本期利润-44669378.37-7832858.69

3.加权平均基金份额本期利润-0.1460-0.1466

4.期末基金资产净值244648490.3641696471.07

5.期末基金份额净值0.86450.8599

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

贝莱德先进制造一年持有混合 A净值增长业绩比较基准净值增长业绩比较基

阶段率标准差收益率标准差*-**-*

率*准收益率*

**过去三个

月-14.42%1.06%-9.34%0.92%-5.08%0.14%过去六个

月-7.94%1.30%-11.06%0.92%3.12%0.38%过去一年

-10.85%1.13%-6.30%0.99%-4.55%0.14%自基金合

同生效日-13.55%1.09%-16.74%1.02%3.19%0.07%起至今

贝莱德先进制造一年持有混合 C净值增长业绩比较基准净值增长业绩比较基

阶段率标准差收益率标准差*-**-*

率*准收益率*

**过去三个

月-14.52%1.06%-9.34%0.92%-5.18%0.14%过去六个

月-8.17%1.30%-11.06%0.92%2.89%0.38%

过去一年-11.29%1.13%-6.30%0.99%-4.99%0.14%自基金合

同生效日-14.01%1.09%-16.74%1.02%2.73%0.07%起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

4贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

注：本基金的基金合同于2022年8月31日生效，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

邹江渝先生，权益投资部基金经理。

曾任贝莱德投资管理（上海）有限公司在岸私募投资经理，花旗集团全球市场部分析师，巴

2022年8月31克莱资本全球市场

邹江渝基金经理-12部分析师，太平洋日资产管理股票投资经理。邹江渝先生拥有英国剑桥大学

管理学硕士学位，复旦大学计算机科学与技术学士学位。

陆文杰先生，副总基金经2022年9月15陆文杰-16经理、首席投资日理、首席官。曾任贝莱德投

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投资官资管理（上海）有限公司投资负责

人、瑞银证券有限责任公司投资策略

师、平安资产管理有限责任公司组合

配置经理、中国国

际金融（香港）有

限公司投资经理，还曾供职于德意志

银行香港分行、波

士顿咨询（上海）有限公司。陆文杰先生是特许金融分析师（ CFA）持证人，拥有上海交通大学应用数学理学

硕士学位、法国巴黎中央理工大学工程硕士学位。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律

法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析三季度，市场层面，上证指数下跌2.86%，创业板指数下跌9.53%，科创50指数下跌

11.67%，沪深300下跌3.98%，中证高装指数下跌11.32%。

市场整体轮动较快且持续面临资金流出压力，基金逢低增加了先进制造相关产业链例如人工智能、半导体、消费电子、智能驾驶、卫星互联网、自主可控等符合技术创新驱动

及渗透率/国产化率提升的相关标的仓位。

展望四季度，本基金主要关注：1）数字经济特别是人工智能产业拉动的基础设施以及应用领域等的投资机会。对于一些涨幅较大的个股，本基金也将择机做部分止盈，寻找具有更好风险收益比的投资标的；2）有望迎来需求复苏的半导体和消费电子产业链公司；3）

深度受益于能源革命的相关公司，比如新能源、电动车、智能驾驶等领域；4)得益于技术升级，加速国产替代的企业，比如高端装备和材料等;5)估值合理，有望随着经济复苏修复盈利的企业。6）卫星互联网和通信技术升级所带来的相关机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值 0.8645 元，本报告期内净值增长率-14.42%，同期业绩比较基准收益率-9.34%；截至本报告期末，本基金 C 类份额净值 0.8599 元，本报告期内净值增长率-14.52%，同期业绩比较基准收益率-9.34%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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占基金总资产的序号项目金额

比例(%)

1权益投资245278255.1085.30

其中：股票245278255.1085.30

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产17160646.345.97

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计21076076.297.33

8其他资产4048111.721.41

9合计287563089.45100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为23339327.19元，占资产净值比例为8.15%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 35811631.84 12.51

C 制造业 177041917.79 61.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1949674.28 0.68

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

8贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7135704.00 2.49

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计221938927.9177.51

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

主要消费--

金融--

原材料--

通信服务23334307.758.15

信息技术5019.440.00

能源--

公用事业--

房地产--

工业--

医药卫生--

可选消费--

合计23339327.198.15

注：以上分类采用中证行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1601899紫金矿业167800020354140.007.11

2300308中际旭创15910018423780.006.43

9贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

300941中国移动24250014619910.575.11

3600941中国移动200001936400.000.68

4300487蓝晓科技22400013081600.004.57

5600584长电科技42260012889300.004.50

6601689拓普集团14923011062419.903.86

7300750宁德时代487009887561.003.45

8002446盛路通信9614009027546.003.15

901024快手－Ｗ1511008714397.183.04

10002475立讯精密2913008686566.003.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对

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冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款3994942.90

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款53168.82

6其他应收款-

7其他-

8合计4048111.72

11贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份贝莱德先进制造一年贝莱德先进制造一年项目

持有混合 A 持有混合 C

报告期期初基金份额总额312804452.9754939179.11

报告期期间基金总申购份额546906.11111452.55

减：报告期期间基金总赎回份额30366275.526558282.04报告期期间基金拆分变动份额（份额减少--以“-”填列）

报告期期末基金份额总额282985083.5648492349.62

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期，本基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或交易本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

12贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的基金合同

3、本基金的招募说明书

4、本基金的托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

7、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.blackrock.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

贝莱德基金管理有限公司

2023年10月25日

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