贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：贝莱德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024年3月30日贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................54
8.1期末基金资产组合情况........................................54
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................64
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................64
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..............64
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..............64
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................64
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................64
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................64
8.12投资组合报告附注.........................................65
§9基金份额持有人信息..........................................67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................67
§10开放式基金份额变动.........................................68
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................71
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................74
13.1备查文件目录...........................................74
13.2存放地点.............................................74
13.3查阅方式.............................................74
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金简称贝莱德先进制造一年持有混合基金主代码016117基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月31日基金管理人贝莱德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额309002288.33份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称贝莱德先进制造一年持有贝莱德先进制造一年持有
混合 A 混合 C下属分级基金的交易代码016117016118
报告期末下属分级基金的份额总额262688788.28份46313500.05份
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于先进制造相关行业的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、货币等各项政策，判断经济周期及港股市场、A 股市场的相对估值和市场情况，动态调整各类资产的配置比例。
2、主题投资策略
本基金主要投资于先进制造主题相关股票，将重点关注计算机、通信、电子、医疗器械、机械设备、化工、金属非金属材料、汽车、电气设备、轻工制造、家用电器等行业中具备先进技术或研发实力的企业。
3、股票投资策略
4、债券投资策略
5、可转换债券、可交换债券投资策略
6、资产支持证券投资策略
7、金融衍生品投资策略
8、融资投资策略
业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×15%+恒生
指数收益率（使用估值汇率折算）×5%
风险收益特征本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称贝莱德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名陈剑王小飞信息披露负
联系电话021-80225188021-60637103责人
电子邮箱 Compliance_FMC@blackrock.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-002-6655021-60637228
传真021-80225288021-60635778
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702北京市西城区金融大街25号室
办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴北京市西城区闹市口大街1环路1233号汇亚大厦7楼702号院1号楼室邮政编码200120100033法定代表人张弛田国立
注：本报告截止日至报告批准送出日期间，基金管理人法定代表人变更为：陈剑。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.blackrock.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所（特殊普上海市浦东新区东育路588号前滩会计师事务所通合伙）中心42楼北京市西城区闹市口大街1号院1注册登记机构中国建设银行股份有限公司号楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数2022年8月31日（基金合同生效日）
2023年
据和指标-2022年12月31日贝莱德先进制造一贝莱德先进制造贝莱德先进制造贝莱德先进制造
年持有混合 A 一年持有混合 C 一年持有混合 A 一年持有混合 C本期已实现收
-30828627.25-5638664.11-24927713.44-4461560.14益
本期利润-15558221.83-2899249.45-31225651.95-5566625.48加权平均基金
-0.0519-0.0551-0.1002-0.1017份额本期利润本期加权平均
-5.67%-6.04%-10.42%-10.58%净值利润率本期基金份额
-6.05%-6.51%-10.02%-10.17%净值增长率
3.1.2期末数
2023年末2022年末
据和指标期末可供分配
-48749233.88-8853732.40-31225651.95-5566625.48利润期末可供分配
-0.1856-0.1912-0.1002-0.1017基金份额利润期末基金资产
222076010.6638892748.51280535106.7449189072.16
净值期末基金份额
0.84540.83980.89980.8983
净值
3.1.3累计期
2023年末2022年末
末指标基金份额累计
-15.46%-16.02%-10.02%-10.17%净值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、表中的“期末”指报告期最后一日，即12月31日。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
贝莱德先进制造一年持有混合 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月-2.21%0.99%-5.50%0.95%3.29%0.04%
过去六个月-16.31%1.03%-14.32%0.93%-1.99%0.10%
过去一年-6.05%1.17%-11.37%0.91%5.32%0.26%自基金合同
生效日起至-15.46%1.07%-21.31%1.00%5.85%0.07%今
贝莱德先进制造一年持有混合 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月-2.34%0.99%-5.50%0.95%3.16%0.04%
过去六个月-16.52%1.03%-14.32%0.93%-2.20%0.10%
过去一年-6.51%1.17%-11.37%0.91%4.86%0.26%自基金合同
生效日起至-16.02%1.07%-21.31%1.00%5.29%0.07%今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金的基金合同于2022年8月31日生效，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1、本基金合同生效日期为2022年8月31日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自2022年8月31日（基金合同生效日）至2023年12月31日未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
贝莱德基金管理有限公司成立于2020年9月10日，是国内首家外资全资控股的公募基金管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准设立贝莱德基金管理有限公司的批复》（证监许可[2020]1917 号）批准，由贝莱德金融管理公司（BlackRock Financial ManagementInc.）出资成立。截至报告期末，公司旗下发行并管理了7只公开募集证券投资基金：贝莱德中国新视野混合型证券投资基金、贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金、贝莱德先进制造一年持有
期混合型证券投资基金、贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金、贝莱德欣悦丰利债券
型证券投资基金、贝莱德行业优选混合型证券投资基金、贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陆文杰先生，副总经理、首席投资官、权益投资
总监、权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理（上海）有限公司
投资负责人、瑞银证券有限责任公司投资策略本基金的
师、平安资产管理有限
基金经理、责任公司组合配置经副总经理、2022年9月15理、中国国际金融（香陆文杰-16首席投资日港）有限公司投资经理，还曾供职于德意志银行
官、权益投
香港分行、波士顿咨询
资总监（上海）有限公司。陆文杰先生是特许金融分
析师（CFA）持证人，拥有上海交通大学应用数
学理学硕士学位、法国巴黎中央理工大学工程硕士学位。
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邹江渝先生，权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理（上海）有限公司在岸私募投资经理，花旗集团全球市场部分析师，巴克莱资本本基金的2022年8月31-12全球市场部分析师，太邹江渝基金经理日平洋资产管理股票投资经理。邹江渝先生拥有英国剑桥大学管理学硕士学位，复旦大学计算机科学与技术学士学位。
张飞灵女士，曾任上海浦东发展集团风险管理
部分析师，华泰资产管理有限公司交易员，野村投资管理（上海）有本基金的
2022年8月31限公司交易员，野村海
张飞灵基金经理-6日外投资基金管理（上海）助理有限公司投资经理。张飞灵女士拥有美国福特汉姆大学国际金融硕士学位，上海财经大学信用管理学士学位。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、张飞灵女士于2024年1月15日卸任本基金的基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《贝莱德基金管理有限公司公平交易管理流程》。公司通过严谨科学的投资决策体系、内控制度和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和内部审计等对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年的市场充满挑战，对于制造业而言，很多方向出现了供给和需求不匹配、竞争加剧的情形。基金在运作过程中，持续保持对供需关系的紧密跟踪，精选竞争格局较好和需求旺盛的领域和标的。基金重点关注的方向集中在信息技术革命、能源革命、制造业升级等多个领域。
2023年全球人工智能领域出现了较大的突破，催生了算力基础设施、模型、应用等多方面的
投资机会，其中也不乏优秀的中国制造业企业参与其中。基金结合全球市场的需求跟踪，较好的把握住了相关的投资机会，得以分享这一新兴产业浪潮带来的增长红利。
2023年也是中国优秀制造业公司加快全球布局步伐的一年，基金持续跟踪，并结合全球产业
比较优势，积极布局相关公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类份额净值 0.8454 元，本报告期内净值增长率-6.05%，同期业绩比较基准收益率-11.37%；截至本报告期末，本基金 C 类份额净值 0.8398 元，本报告期内净值增长率-6.51%，同期业绩比较基准收益率-11.37%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，全球经济依然充满了较多的不确定性，叠加多国进入大选年，一些政策也存在着不确定性。这可能都会给证券市场带来一定的扰动。基金会注意风险管理，着重布局确定性的机会。
中国经济在2024年依然会具有韧性，且目前的权益市场估值具有吸引力，提供了较好的中长期布局机会。基金会持续重点关注科技创新、企业全球化布局、竞争格局改善等方面的机会，与中国优秀的制造业企业共同成长。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人有效落实合规管理、风险防控及监察稽核工作。合规管理方面，公司制定了一系列合规管理制度，建立健全合规管理机制，并对投资交易等重点领域强化合规风险防控。公司建立了投资监督机制，对基金投资交易过程中的合规风险进行把控。公司积极开展合规培训，强化员工合规意识，培育合规文化，促进廉洁从业。公司严格落实信息披露要求，按期完成信息披露工作。风险防控方面，公司秉承风险管理为核心的管理理念，搭建了内部风险管理系统并持续完善，对投资、流动性、信用、集中度、赎回和可持续性等相关风险进行度量，保障基金承担的风险审慎、适当。同时，动态监测并与基金经理密切沟通基金风险水平，力争确保投资组合预期与业绩的一致性。监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及合规检查，对发现的问题积极完善，为公司业务合规运作和稳健经营保驾护航。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将持续加强监察稽核管理，坚持基金份额持有人利益优先，切实保障基金合规稳健运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
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4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督指标，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第20514号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人
审计意见(一)我们审计的内容
我们审计了贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(以下
简称“贝莱德先进制造一年持有混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了贝莱德先进制造一年持有混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝莱德先进制造一年持有混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-其他信息贝莱德先进制造一年持有混合基金的基金管理人贝莱德基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括贝莱德先进制造一年持有混合基金2023年年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
第18页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，责任使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估贝莱德先进制造一年持有混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算贝莱德先进制造一年持有混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督贝莱德先进制造一年持有混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保责任证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贝莱德先进制造一年持有混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
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不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贝莱德先进制造一年持有混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰顾俊懿会计师事务所的地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024年3月27日
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§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.126370618.9114677373.44
结算备付金-85204749.23
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.2223088935.03230468133.60
其中：股票投资223088935.03230468133.60
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.419561690.63-
应收清算款--
应收股利--
应收申购款8566.03-
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计269029810.60330350256.27本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款7444407.478.71
应付赎回款108177.29-
应付管理人报酬265917.38431772.37
应付托管费44319.5871962.07
应付销售服务费16595.2921474.98
应付投资顾问费--
应交税费1634.42459.24
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应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6180000.00100400.00
负债合计8061051.43626077.37
净资产：
实收基金7.4.7.7309002288.33366516456.33
未分配利润7.4.7.8-48033529.16-36792277.43
净资产合计260968759.17329724178.90
负债和净资产总计269029810.60330350256.27
注：报告截止日 2023 年 12月 31 日，基金份额总额 309002288.33 份，其中 A 类基金份额净值
0.8454 元，基金份额 262688788.28 份； C 类基金份额净值 0.8398 元，基金份额 46313500.05份。
7.2利润表
会计主体：贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年8月31日（基项目附注号2023年1月1日至金合同生效日）至2022
2023年12月31日
年12月31日
一、营业总收入-12640456.30-34488387.83
1.利息收入467579.11662014.52
其中：存款利息收入7.4.7.9116753.51217367.95
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入350825.60444646.57
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-31185397.75-27747398.50
其中：股票投资收益7.4.7.10-34944246.92-27762618.70
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12--
股利收益7.4.7.133758849.1715220.20以摊余成本计量的金融资
--产终止确认产生的收益3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.14
18009820.08-7403003.85号填列）
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1567542.26-
减：二、营业总支出5817014.982303889.60
1．管理人报酬7.4.10.2.14622655.561768216.06
2．托管费7.4.10.2.2770442.54294702.73
3．销售服务费7.4.10.2.3240392.2187992.97
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7.税金及附加1262.961600.73
8．其他费用7.4.7.16182261.71151377.11三、利润总额（亏损总额以“-”-18457471.28-36792277.43号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-18457471.28-36792277.43
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-18457471.28-36792277.43
7.3净资产变动表
会计主体：贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产366516456.33-36792277.43329724178.90
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资产366516456.33-36792277.43329724178.90
三、本期增减变动额
-57514168.00-11241251.73-68755419.73
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额--18457471.28-18457471.28
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变
-57514168.007216219.55-50297948.45
动数(净资产减少以
“-”号填列)
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其中：1.基金申购款3187224.65-288834.992898389.66
2.基金赎回款-60701392.657505054.54-53196338.11
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产
生的净资产变动(净---
资产减少以“-”号填
列)
(四)、其他综合收益
---结转留存收益
四、本期期末净资产309002288.33-48033529.16260968759.17上年度可比期间
项目2022年8月31日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产366516456.33-366516456.33
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资产366516456.33-366516456.33
三、本期增减变动额
--36792277.43-36792277.43
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额--36792277.43-36792277.43
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变
---
动数(净资产减少以
“-”号填列)
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回款---
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产
生的净资产变动(净---
资产减少以“-”号填
列)
(四)、其他综合收益
---结转留存收益
四、本期期末净资产366516456.33-36792277.43329724178.90报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈剑杨怡罗元基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
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7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1213号《关于准予贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由贝莱德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
366397334.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0586号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2022年8月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为366516456.33份基金份额，其中认购资金利息折合119122.25份基金份额。本基金的基金管理人为贝莱德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%—95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%。投资于本基金界定的
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先进制造主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人贝莱德基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2022年8月31日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
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金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
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损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
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并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法
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都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
第30页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金分红形式与红利再投资形式分配，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
第31页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
第32页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
第33页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款1430204.5114677373.44
等于：本金1430062.4414675803.96
加：应计利息142.071569.48
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款24940414.40-
等于：本金24937793.89-
加：应计利息2620.51-
合计26370618.9114677373.44
注：其他存款为存放在证券经纪商的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票212482118.80-223088935.0310606816.23
贵金属投资-金交所
----黄金合约
交易所市场---
债券银行间市场---
合计---
资产支持证券----
基金----
其他----
合计212482118.80-223088935.0310606816.23上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第34页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
股票237871137.45-230468133.60-7403003.85
贵金属投资-金交所
----黄金合约
交易所市场---
债券银行间市场---
合计---
资产支持证券----
基金----
其他----
合计237871137.45-230468133.60-7403003.85
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本期末项目2023年12月31日账面余额其中；买断式逆回购
交易所市场19561690.63-
银行间市场--
合计19561690.63-上年度末项目2022年12月31日账面余额其中；买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
第35页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
预提费用180000.00100400.00
合计180000.00100400.00
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
贝莱德先进制造一年持有混合 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末311760758.69311760758.69
本期申购2850912.982850912.98
本期赎回（以“-”号填列）-51922883.39-51922883.39
本期末262688788.28262688788.28
金额单位：人民币元
贝莱德先进制造一年持有混合 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末54755697.6454755697.64
本期申购336311.67336311.67
本期赎回（以“-”号填列）-8778509.26-8778509.26
本期末46313500.0546313500.05
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
贝莱德先进制造一年持有混合 A
第36页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-24927713.44-6297938.51-31225651.95
本期期初-24927713.44-6297938.51-31225651.95
本期利润-30828627.2515270405.42-15558221.83
本期基金份额交易产生的变动数7007106.81-836010.656171096.16
其中：基金申购款-381857.62116696.58-265161.04
基金赎回款7388964.43-952707.236436257.20
本期已分配利润---
本期末-48749233.888136456.26-40612777.62
单位：人民币元
贝莱德先进制造一年持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-4461560.14-1105065.34-5566625.48
本期期初-4461560.14-1105065.34-5566625.48
本期利润-5638664.112739414.66-2899249.45
本期基金份额交易产生的变动数1246491.85-201368.461045123.39
其中：基金申购款-41210.9517537.00-23673.95
基金赎回款1287702.80-218905.461068797.34
本期已分配利润---
本期末-8853732.401432980.86-7420751.54
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2023年1月1日至2023年122022年8月31日（基金合同生效日）月31日至2022年12月31日
活期存款利息收入29355.4068158.75
定期存款利息收入-102083.33
其他存款利息收入87398.11-
结算备付金利息收入-47125.87
其他--
合计116753.51217367.95
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商的证券交易结算资金的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
第37页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年8月31日（基金合同生效年12月31日日）至2022年12月31日
卖出股票成交总额2230712676.76359365891.26
减：卖出股票成本总额2259896240.43385862707.17
减：交易费用5760683.251265802.79
买卖股票差价收入-34944246.92-27762618.70
7.4.7.10.2股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.10.3股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.10.4股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.11债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年8月31日（基金合同生
12月31日效日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益3758849.1715220.20
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计3758849.1715220.20
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元
第38页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年12月2022年8月31日（基金合同生效
31日日）至2022年12月31日
1.交易性金融资产18009820.08-7403003.85
——股票投资18009820.08-7403003.85
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价
--值变动产生的预估增值税
合计18009820.08-7403003.85
7.4.7.15其他收入
上年度可比期间本期
项目2022年8月31日（基金合同生效日）
2023年1月1日至2023年12月31日
至2022年12月31日
基金赎回费收入--
其他67542.26-
合计67542.26-
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2023年1月1日至2023年12月2022年8月31日（基金合同生效日）
31日至2022年12月31日
审计费用60000.00100400.00
信息披露费120000.0050000.00
证券出借违约金--
交易费用--
中债账户维护费--
上清所账户维护费--
汇划手续费370.00305.00
开户费-400.00
证券组合费1891.71272.11
合计182261.71151377.11
第39页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
贝莱德基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构贝莱德金融管理公司基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构、注册登记机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年8月31日（基金合同项目2023年1月1日至2023年生效日）至2022年12月31
12月31日
日
当期发生的基金应支付的管理费4622655.561768216.06
其中：应支付销售机构的客户维护费2268284.06867221.66
应支付基金管理人的净管理费2354371.50900994.40
注：自2022年8月31日(基金合同生效日)至2023年9月21日，支付基金管理人贝莱德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
根据《贝莱德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年9月22日起，支付基金管理人贝莱德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资
第40页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年8月31日（基金合同项目2023年1月1日至2023年生效日）至2022年12月31
12月31日
日
当期发生的基金应支付的托管费770442.54294702.73
注：自2022年8月31日(基金合同生效日)至2023年9月21日，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据《贝莱德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年9月22日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称贝莱德先进制造一贝莱德先进制造一合计
年持有混合 A 年持有混合 C
中国建设银行-229726.25229726.25
合计-229726.25229726.25上年度可比期间
2022年8月31日（基金合同生效日）至2022年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称贝莱德先进制造一贝莱德先进制造一合计
年持有混合 A 年持有混合 C
中国建设银行-83620.5483620.54
合计-83620.5483620.54
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提，
第41页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期
关联方2022年8月31日（基金合同生效日）至2022
2023年1月1日至2023年12月31日
名称年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行1430204.5129355.4014677373.4468158.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通数量证券证券成功受限认购期末估期末期末估值总
受限(单位:备注代码名称认购日期价格值单价成本总额额
类型股)
第42页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
中集环2023-09-266个新股24.2218.2541410027.087555.50
301559科月流通
受限
盛科通2023-09-066个新股42.6648.1924110281.0611613.79
688702 信-U 月 流通
受限
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元期末股票代股票名停牌日停牌原复牌日复牌期末期末
估值单数量（股）备注码称期因期开盘单价成本总额估值总额价
2023-1关于2024-0
2-25筹划发1-09
行股份
普源精及支付27940282620355.
68833743.8741.7259730
电现金购.0010买资产事项的停牌
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。
第43页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金主要投资于依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建立，建立了由董事会、公司管理层、风险管理部门和业务职能部门构成的四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会对风险管理的责任包括制定业务战略和风险管理目标、审阅重大事件和决策的风险评估等；管理层
负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，确保有效管理所有重大风险，下设风险管理委员会，根据董事会和管理层的授权开展风险管理工作；风险管理部门负责风险评估、报告、监控和管理，主要职责包括制定公司风险管理制度和程序、实施定量和定性的风险评估等；业务职能部门从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施。在业务操作层面，各部门积极配合风险管理部门完成运作风险管理，其他中后台部门包括但不限于财务、合规稽核和运营等部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要通过定性和定量相结合的分析方法去
评估各种相关风险可能造成的影响。从定性分析的角度触发，判断风险的种类、风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度触发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型和日常风险报告等，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能
第44页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种占基金资产净值的比例为0.00%(2022年12月31日：0.00%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
第45页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、买入返售金融资产和债券投资等。
第46页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金26370618.91---26370618.91
结算备付金-----
存出保证金-----
交易性金融资产---223088935.03223088935.03
买入返售金融资产19561690.63---19561690.63
应收清算款-----
应收申购款---8566.038566.03
其他资产-----
资产总计45932309.54--223097501.06269029810.60负债
应付赎回款---108177.29108177.29
应付管理人报酬---265917.38265917.38
应付托管费---44319.5844319.58
应付销售服务费---16595.2916595.29
应交税费---1634.421634.42
应付清算款---7444407.477444407.47
其他负债---180000.00180000.00
负债总计---8061051.438061051.43
利率敏感度缺口45932309.54--215036449.63260968759.17上期末
2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计
资产
货币资金14677373.44---14677373.44
结算备付金85204749.23---85204749.23存出保证金
交易性金融资产---230468133.60230468133.60买入返售金融资产应收清算款应收利息应收申购款其他资产
资产总计99882122.67--230468133.60330350256.27负债应付赎回款
应付管理人报酬---431772.37431772.37
应付托管费---71962.0771962.07
应付销售服务费---21474.9821474.98
第47页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
应交税费---459.24459.24
应付清算款---8.718.71
其他负债---100400.00100400.00
负债总计---626077.37626077.37
利率敏感度缺口99882122.67--229842056.23329724178.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目美元其他币种港币折合人民折合人民合计折合人民币币币以外币计价的资产
交易性金融资产-26080653.65-26080653.65
应收股利----
资产合计-26080653.6526080653.65以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇风险敞口净
--
额26080653.6526080653.65上年度末
2022年12月31日
项目美元其他币种港币折合人民折合人民合计折合人民币币币以外币计价的资产
交易性金融资产-38757551.60-38757551.60
应收股利----
资产合计-38757551.60-38757551.60
第48页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇风险敞口净
-38757551.60-38757551.60额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2023年12月31日2022年12月31日
所有外币相对人民币升值5%1304032.681937877.58
所有外币相对人民币贬值5%-1304032.68-1937877.58
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在注重严格风险控制的基础上，动态调整资产配置，使风险和预期目标相匹配，并选择符合基金合同约定范围内的投资品种进行投资。同时，本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究，将定性分析和定量模型相结合，根据投资策略或市场环境的变化构建和管理投资组合，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例为股票资产的0%-20%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，以识别和测算本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第49页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资223088935.0385.48
交易性金融资产－基金投资--
交易性金融资产－债券投资--
交易性金融资产－贵金属投资--
衍生金融资产－权证投资--
其他--
合计223088935.0385.48上期末项目2022年12月31日
公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资230468133.6069.90
交易性金融资产－基金投资--
交易性金融资产－债券投资--
交易性金融资产－贵金属投资--
衍生金融资产－权证投资--
其他--
合计230468133.6069.90
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
业绩比较基准上升5%12227965.89-
业绩比较基准下降5%-12227965.89-
注：于2022年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第50页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次220449410.64230460646.80
第二层次2620355.10-
第三层次19169.297486.80
合计223088935.03230468133.60
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-7486.807486.80
当期购买-222787.62222787.62
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次--1125029.80-1125029.80
当期利得或损失总额-913924.67913924.67
其中：计入损益的利得或损
-913924.67913924.67失
期末余额-19169.2919169.29
第51页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现
--1138.85-1138.85
利得或损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2022年8月31日（基金合同生效日）至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-326060.68326060.68
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次--317288.68-317288.68
当期利得或损失总额--1285.20-1285.20
其中：计入损益的利得或损
--1285.20-1285.20失
期末余额-7486.807486.80期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现
--1285.20-1285.20
利得或损失的变动——公允价值变动损益
于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
于2023年12月31日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
第52页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第53页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的序号项目金额比例（%）
1权益投资223088935.0382.92
其中：股票223088935.0382.92
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产19561690.637.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计26370618.919.80
8其他资产8566.030.00
9合计269029810.60100.00
注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为26080653.65元，占资产净值比例为9.99%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
3、本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 196996667.59 75.49
电力、热力、燃气及水生产和供
D
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
第54页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
信息传输、软件和信息技术服务
I
业11613.790.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计197008281.3875.49
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
主要消费--
金融--
原材料--
通信服务5461244.212.09
信息技术13138563.345.03
能源7480846.102.87
公用事业--
房地产--
工业--
医药卫生--
可选消费--
合计26080653.659.99
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）
1688036传音控股16650123043738.408.83
2603501韦尔股份16395517495638.056.70
第55页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
3002475立讯精密48229816615166.106.37
4300308中际旭创10290011618439.004.45
5603379三美股份32940011199600.004.29
6601689拓普集团14394910580251.504.05
7002050三花智控35650010481100.004.02
8002371北方华创4170010246107.003.93
9 688213 思特威-W 168961 9387473.16 3.60
10688301奕瑞科技263448568649.443.28
11600160巨化股份4687007728863.002.96
12300782卓胜微540007614000.002.92
1300883中国海洋石油6350007480846.102.87
1400992联想集团7360007283398.892.79
1501415高伟电子2800005848743.882.24
16002463沪电股份2490005507880.002.11
1700941中国移动930005461244.212.09
18600276恒瑞医药1184005355232.002.05
19603297永新光学535005315225.002.04
20600566济川药业1655005201665.001.99
21002422科伦药业1778005165090.001.98
22300394天孚通信547005006144.001.92
23003021兆威机电351003299049.001.26
24002444巨星科技1346003031192.001.16
25300832新产业346002705720.001.04
26002353杰瑞股份950002670450.001.02
27688337普源精电597302620355.101.00
28600150中国船舶879002587776.000.99
29002415海康威视600002083200.000.80
30688283坤恒顺维271181861108.340.71
31688702盛科通信24111613.790.00
32301559中集环科4147555.500.00
3302382舜宇光学科技1006420.570.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额
值比例（％）
第56页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
1300308中际旭创55412869.7916.81
2603501韦尔股份54683865.4016.58
3002475立讯精密44970525.5813.64
401024快手－Ｗ43500867.7913.19
5688099晶晨股份40335495.3112.23
6688036传音控股39710034.3912.04
7601689拓普集团36908251.7711.19
8601138工业富联35955780.6810.90
9600584长电科技35801215.8310.86
10688008澜起科技35032727.3510.62
1100700腾讯控股34631735.1810.50
1203690美团－Ｗ34418910.2410.44
13002050三花智控29637755.448.99
14603993洛阳钼业29599512.008.98
15300750宁德时代29383444.608.91
16 000100 TCL 科技 28281826.50 8.58
17002463沪电股份26045630.757.90
18688072拓荆科技25251020.927.66
19603338浙江鼎力25196009.007.64
20002705新宝股份24420404.007.41
21601398工商银行23308344.007.07
22300274阳光电源23049050.986.99
23 688213 思特威-W 22961522.15 6.96
24603160汇顶科技22566272.496.84
25601899紫金矿业22218504.006.74
26601100恒立液压21505679.006.52
27300760迈瑞医疗20968965.006.36
28300502新易盛20967153.006.36
29002430杭氧股份20751035.006.29
30300487蓝晓科技20259861.666.14
31600900长江电力20232409.246.14
32600547山东黄金19764624.005.99
33603236移远通信19665749.005.96
34688200华峰测控19038946.745.77
35688390固德威18553847.305.63
36688661和林微纳17765471.915.39
第57页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
37300982苏文电能17512960.605.31
38603305旭升集团17398675.125.28
39300613富瀚微17365378.255.27
40600941中国移动16914276.725.13
41300679电连技术16879487.005.12
42002472双环传动16695066.305.06
43688981中芯国际16402075.394.97
44300782卓胜微16126008.604.89
45688012中微公司15747009.684.78
46002371北方华创15665115.004.75
47002335科华数据15543674.004.71
4800941中国移动15249544.504.62
49688032禾迈股份15141261.034.59
50300628亿联网络14567141.404.42
51000977浪潮信息14399836.004.37
52300762上海瀚讯14339980.804.35
53601865福莱特14339971.004.35
54603566普莱柯14066236.184.27
55600519贵州茅台14014539.004.25
56600028中国石化13935593.004.23
57688017绿的谐波13328795.124.04
58601658邮储银行13323332.004.04
59002459晶澳科技13291664.204.03
60002594比亚迪12960876.003.93
61603259药明康德12721721.203.86
62603379三美股份12611314.003.82
63600160巨化股份12611106.773.82
64600066宇通客车12184070.573.70
65002410广联达11578361.003.51
66600933爱柯迪11294563.003.43
67603596伯特利11113198.693.37
68600031三一重工10789241.003.27
69000708中信特钢10747280.643.26
70603737三棵树10605472.613.22
71600486扬农化工10455150.783.17
72300428立中集团10445096.923.17
第58页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
73300014亿纬锂能10442609.443.17
74300037新宙邦10386746.803.15
75688800瑞可达10366583.053.14
76600176中国巨石10346702.143.14
77300033同花顺10329630.003.13
78688677海泰新光10272708.123.12
79600970中材国际10231785.003.10
80 00522 ASMPT 10224172.78 3.10
81601766中国中车10215083.003.10
82301269华大九天10178223.003.09
83 688256 寒武纪-U 10148767.38 3.08
84300856科思股份10109230.003.07
85300769德方纳米10098831.003.06
86603496恒为科技10062119.003.05
87002139拓邦股份9984798.003.03
88688223晶科能源9976465.663.03
89002142宁波银行9957377.003.02
90600276恒瑞医药9919212.713.01
91301162国能日新9804767.002.97
92000063中兴通讯9537000.002.89
93603606东方电缆9040315.002.74
94688019安集科技8933779.612.71
95002156通富微电8792453.572.67
96002446盛路通信8732901.002.65
97600537亿晶光电8563612.002.60
98603358华达科技8509635.002.58
99002993奥海科技8346335.002.53
100000625长安汽车8343303.002.53
10102269药明生物8308712.632.52
102688283坤恒顺维8302448.422.52
103300680隆盛科技8214533.002.49
104688041海光信息8170355.932.48
105600418江淮汽车8034163.002.44
106688502茂莱光学8029868.802.44
107301031中熔电气7999808.002.43
10800981中芯国际7987440.562.42
第59页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
109002353杰瑞股份7921567.082.40
110300482万孚生物7839582.002.38
111 688361 中科飞测-U 7696313.91 2.33
112002558巨人网络7680507.002.33
113603383顶点软件7653218.202.32
11400883中国海洋石油7438773.212.26
11500992联想集团7430093.062.25
116688301奕瑞科技7320331.682.22
117603195公牛集团7274378.202.21
118688333铂力特7273056.412.21
119002709天赐材料7211579.002.19
120002821凯莱英7170176.002.17
121 688515 裕太微-U 7068074.18 2.14
122600895张江高科7039426.002.13
123688590新致软件6855390.872.08
124605117德业股份6849389.002.08
12501585雅迪控股6806242.672.06
126601669中国电建6788608.002.06
12700268金蝶国际6769640.372.05
128603369今世缘6703246.002.03
129603444吉比特6667429.002.02
130002517恺英网络6665685.002.02
131002487大金重工6641794.002.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
值比例（％）
1300308中际旭创79859545.2824.22
200700腾讯控股57323488.6317.39
3300750宁德时代53408785.2016.20
403690美团－Ｗ48759672.3414.79
5601138工业富联42111195.0012.77
601024快手－Ｗ41992987.3712.74
7688099晶晨股份38876476.2811.79
第60页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
8603501韦尔股份36927099.1011.20
9300274阳光电源35386239.2010.73
10688008澜起科技34046850.3610.33
11600584长电科技32579603.009.88
12002475立讯精密27739502.008.41
13603993洛阳钼业27667407.008.39
14688072拓荆科技27618288.878.38
15 000100 TCL 科技 27430219.20 8.32
16603338浙江鼎力25653954.007.78
17601689拓普集团24962899.507.57
18688036传音控股24446995.637.41
19603160汇顶科技23968011.007.27
20002463沪电股份23206604.127.04
21002705新宝股份22893262.006.94
22601398工商银行22049629.006.69
23601012隆基绿能21875066.006.63
24300760迈瑞医疗21051874.006.38
25600900长江电力20492425.496.22
26002430杭氧股份20038020.006.08
27601899紫金矿业20028993.806.07
28600933爱柯迪19770205.116.00
29600547山东黄金19651244.405.96
30603236移远通信19512831.205.92
31300502新易盛19136197.005.80
32601100恒立液压19088119.005.79
33300487蓝晓科技17855966.005.42
34300982苏文电能17576234.005.33
35300679电连技术17253668.985.23
36688200华峰测控17190543.645.21
37688981中芯国际16849469.135.11
38603596伯特利16812898.905.10
39300613富瀚微16756027.905.08
40600941中国移动16491437.005.00
41688012中微公司16364850.164.96
42002050三花智控16360915.004.96
43688661和林微纳16193169.524.91
44603305旭升集团15718920.604.77
45002472双环传动15644601.004.74
第61页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
46688390固德威15373092.674.66
47002812恩捷股份14628480.004.44
48002335科华数据14272037.004.33
49300762上海瀚讯14210034.554.31
50600028中国石化14171881.604.30
51300628亿联网络13998635.004.25
52 688213 思特威-W 13794488.59 4.18
53002372伟星新材13640539.004.14
54600066宇通客车13639307.254.14
55688017绿的谐波13592953.394.12
56600519贵州茅台13544955.004.11
57 688256 寒武纪-U 13492321.37 4.09
58603566普莱柯13266657.004.02
59603816顾家家居13225967.004.01
60688032禾迈股份13171316.273.99
61000977浪潮信息13169865.003.99
62601658邮储银行12652976.003.84
63601865福莱特12568939.703.81
64603259药明康德12475154.763.78
65002410广联达12181812.003.69
66002594比亚迪11977614.003.63
67600426华鲁恒升11564019.003.51
68002459晶澳科技11504914.003.49
69300751迈为股份11396523.003.46
70300856科思股份11383303.503.45
71002139拓邦股份11043684.003.35
72002572索菲亚10867896.003.30
73301155海力风电10752689.913.26
74 00522 ASMPT 10711475.86 3.25
75000708中信特钢10507461.003.19
76000786北新建材10468763.003.18
77600418江淮汽车10433217.003.16
78600031三一重工10425284.003.16
79301162国能日新10424401.003.16
80300428立中集团10397341.003.15
81300014亿纬锂能10351574.003.14
82300124汇川技术10055075.503.05
83603737三棵树9915349.003.01
第62页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
84600486扬农化工9913043.403.01
85300033同花顺9885670.003.00
86301269华大九天9882518.003.00
87600176中国巨石9769735.002.96
88688223晶科能源9698877.492.94
89002142宁波银行9629265.002.92
90603496恒为科技9507496.002.88
91002446盛路通信9398165.002.85
92300782卓胜微9362413.002.84
93600970中材国际9122806.002.77
94601766中国中车9096863.002.76
95300769德方纳米9068389.402.75
96688677海泰新光8995315.162.73
97688019安集科技8822140.822.68
98603358华达科技8640794.002.62
9900941中国移动8637146.612.62
100300037新宙邦8531357.802.59
101000625长安汽车8527786.832.59
102000063中兴通讯8353454.002.53
10302269药明生物8246585.262.50
104603606东方电缆8136712.002.47
105688800瑞可达8043883.752.44
106301031中熔电气8022869.002.43
107600537亿晶光电7871659.002.39
108002156通富微电7846433.002.38
109002993奥海科技7768315.002.36
110 688361 中科飞测-U 7714110.34 2.34
111300680隆盛科技7674691.002.33
11200981中芯国际7612789.202.31
113688037芯源微7601823.842.31
114688041海光信息7598860.772.30
115603195公牛集团7476808.002.27
116688502茂莱光学7451233.322.26
117300482万孚生物7384753.002.24
118300408三环集团7363193.002.23
119002709天赐材料7269082.002.20
120603383顶点软件7209581.002.19
121002821凯莱英7000977.002.12
第63页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
122002517恺英网络6761014.002.05
123002558巨人网络6726485.002.04
124688333铂力特6699965.222.03
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额2234507221.78
卖出股票收入（成交）总额2230712676.76
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
第64页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
8.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款8566.03
6其他应收款-
7其他-
8合计8566.03
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第65页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第66页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别户数金份额
(户)占总份占总份额持有份额持有份额额比例比例贝莱德先进
制造一年持641140974.70197628.460.08%262491159.8299.92%
有混合 A贝莱德先进
制造一年持126736553.6700.00%46313500.05100.00%
有混合 C
合计767840245.15197628.460.06%308804659.8799.94%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例贝莱德先进制造一年持有
2282292.280.8688%
混合 A基金管理人所有从业人员持贝莱德先进制造一年持有
1050568.222.2684%
有本基金 混合 C
合计3332860.501.0786%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
份额级别持有基金份额总量的项目
数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 贝莱德先进制造一年持有混合 A 10~50
研究部门负责人持有本开放式基 贝莱德先进制造一年持有混合 C >100
金合计>100
第67页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
贝莱德先进制造一年持有混合 A >100本基金基金经理持有本开放式基
贝莱德先进制造一年持有混合 C 0金
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份贝莱德先进制造一年持有贝莱德先进制造一年持有项目
混合 A 混合 C
基金合同生效日（2022年8月31日）
311760758.6954755697.64
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额311760758.6954755697.64
本报告期基金总申购份额2850912.98336311.67
减:本报告期基金总赎回份额51922883.398778509.26本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额262688788.2846313500.05
第68页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人主要发生如下变更：
董事长变更：
2023年8月18日起，汤晓东先生离任董事长，张弛先生代为履行董事长职务。
高级管理人员变更：
2023年4月1日起，杨怡女士任副总经理、首席运营官，洪霞女士任副总经理、销售总监；
2023 年 5 月 18 日起，刘映洲先生任首席信息官，张鹏军/ PENG JUN ZHANG 先生离任首席信息官；
2023 年 7 月 1 日起，张鹏军/ PENG JUN ZHANG 先生离任副总经理。
本基金管理人已在规定信息披露媒介登载了高级管理人员变更公告。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为60000.00元人民币。
第69页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元数占当期股票备券商名称占当期佣金量成交金额成交总额的比佣金注总量的比例例东方证券股份有限公
24465017419.06100.003321015.68100.00
司
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）
而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交
易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资
金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券回占当期债券占当期权证券商名称成交金购成交金成交总额的成交金额成交总额的额成交总额的比额比例比例例
东方证券股份有限--4304797000.00100.00--
第70页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告公司
11.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
1中国证监会规定媒介2023-1-18
金开放日常申购及定期定额投资业务公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
2中国证监会规定媒介2023-1-20
金2022年第4季度报告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
3中国证监会规定媒介2023-3-31
金2022年年度报告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公
4中国证监会规定媒介2023-4-3
告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公
5中国证监会规定媒介2023-4-3
告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
6中国证监会规定媒介2023-4-21
金2023年第1季度报告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公
7中国证监会规定媒介2023-5-19
告贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分开放式
8中国证监会规定媒介2023-6-16
证券投资基金开通基金转换业务的公告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公
9中国证监会规定媒介2023-7-1
告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
10中国证监会规定媒介2023-7-21
金2023年第2季度报告贝莱德基金管理有限公司董事长变更及总经理
11中国证监会规定媒介2023-8-19
代为履行董事长职务的公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
12中国证监会规定媒介2023-8-30
金开放日常赎回、转换转出业务公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
13中国证监会规定媒介2023-8-30
金招募说明书更新（2023年第1号）贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基14 金(A 类份额)基金产品资料概要更新（2023 年第 中国证监会规定媒介 2023-8-30
1号）
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基15 金(C 类份额)基金产品资料概要更新（2023 年第 中国证监会规定媒介 2023-8-30
1号）
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
16中国证监会规定媒介2023-8-31
金2023年中期报告贝莱德基金管理有限公司关于调低旗下部分基
17中国证监会规定媒介2023-9-20
金费率并修改基金合同等法律文件的公告
18贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基中国证监会规定媒介2023-9-20
第71页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告法定披露日序号公告事项法定披露方式期金(A 类份额)基金产品资料概要更新（2023 年第
2号）
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基19 金(C 类份额)基金产品资料概要更新（2023 年第 中国证监会规定媒介 2023-9-20
2号）
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
20中国证监会规定媒介2023-9-20
金招募说明书更新（2023年第2号）贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
21中国证监会规定媒介2023-9-20
金基金合同贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
22中国证监会规定媒介2023-9-20
金托管协议贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基
23中国证监会规定媒介2023-10-25
金2023年第3季度报告
第72页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第73页共74页贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的基金合同
3、本基金的招募说明书
4、本基金的托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室。
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（ www.blackrock.com.cn） 查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
贝莱德基金管理有限公司
2024年3月30日
