永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称永赢低碳环保智选混合发起基金主代码016386基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年10月17日
报告期末基金份额总额17817750.84份
本基金主要投资于低碳环保主题相关的资产,在力投资目标争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策
和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资投资策略
策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支
持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+中证港股
业绩比较基准通综合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收风险收益特征益高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境
第2页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司永赢低碳环保智选混合永赢低碳环保智选混合下属分级基金的基金简称
发起A 发起C下属分级基金的交易代码016386016387报告期末下属分级基金的份额总
10300324.71份7517426.13份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标永赢低碳环保智选混永赢低碳环保智选混
合发起A 合发起C
1.本期已实现收益-880502.69-642832.75
2.本期利润-1515533.47-1132557.65
3.加权平均基金份额本期利润-0.1449-0.1490
4.期末基金资产净值7313816.865318372.48
5.期末基金份额净值0.71010.7075注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢低碳环保智选混合发起A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
第3页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
过去三个月-16.68%1.39%-11.61%0.81%-5.07%0.58%
过去六个月-13.07%1.52%-15.27%0.96%2.20%0.56%自基金合同
-28.99%1.61%-22.70%1.02%-6.29%0.59%生效起至今
永赢低碳环保智选混合发起C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-16.76%1.39%-11.61%0.81%-5.15%0.58%
过去六个月-13.24%1.52%-15.27%0.96%2.03%0.56%自基金合同
-29.25%1.61%-22.70%1.02%-6.55%0.59%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:1、本基金合同生效日为2022年10月17日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年;
2、本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
第4页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
注:1、本基金合同生效日为2022年10月17日,截至本报告期末本基金合同生效未满一年;
2、本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
张璐先生,上海交通大学硕士研究生,9年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员,华泰证券(上海)资
2022-
张璐基金经理-9产管理有限公司量化研究
员、基金经理,锐方(上海)投资管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司投资经理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投
第5页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告资部基金经理。
胡泽先生,博士,8年证券相关从业经验。曾任广发证券资产管理(广东)有限公
2023-司权益投资部研究员、基金
胡泽基金经理-8
06-05经理助理,永赢基金管理有
限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。
注:
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生
效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
第6页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析三季度,由于整体经济增速动能不足,海外利率维持高位,外资持续流出,A股市场表现较为低迷,大制造板块也相应出现了较大程度的调整。在下行背景下,我们将主要仓位放在了成长动能有相对优势的汽车和机器人方向,低配新能源,但是仍然无法抵抗整体行业贝塔的向下调整,此外我们尝试配置了一部分回调后的AI相关股票,但是因为后续AI应用没有及时跟上,导致相关股票产生了一定的回撤。
展望四季度,经济仍然需要解决有效需求不足的问题,期待一揽子稳经济举措进行托底,如果经济预期改善,消费信心提振,与经济相关度较高的制造标的将迎来业绩和估值的双重修复。我们对明年的行情有较强信心,其中锂电和军工板块有望触底反转,机器人行业也将迎来初步的产业化落地进展,我们将持续在有新技术突破的领域寻找投资机会。
汽车行业,虽然价格战持续,但是电动化的进程仍然在不断推进,新的定点仍然能够让部分零部件厂商获得较大的业绩弹性,国产汽车厂商中也有望依托爆款车型有出色表现,实现销量上对合资厂商的超越,因此后续汽车仍然是我们重要的关注方向,相关机会主要在智能化和华为供应链上。
机械行业,机器人板块在整个机械行业中空间较大,是我们未来的重点关注方向。
我们认为,人形机器人产业链上将会有较多投资机会,其中丝杠和减速器是确定性较强的环节,此外部分协作机器人的放量也是很好的关注方向。
新能源行业,光伏行业竞争格局仍需谨慎看待,锂电产业链当下在景气度底部,产业链上相关标的在企稳后,部分公司或将有反转可能。
军工行业,当下中期调整带来下游采购放缓是行业表业不佳的主要原因,利空有望在四季度释放,后续或有望迎来反转。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢低碳环保智选混合发起A基金份额净值为0.7101元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-16.68%,同期业绩比较基准收益率为-11.61%;截至报告期末永赢低碳环保智选混合发起C基金份额净值为0.7075元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-16.76%,同期业绩比较基准收益率为-11.61%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
第7页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资11952666.6892.73
其中:股票11952666.6892.73
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7904039.577.01
计
8其他资产32422.950.25
9合计12889129.20100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11007824.68 87.14
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 254592.00 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 690250.00 5.46术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
第8页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计11952666.6894.62
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例(%)
1603728鸣志电器11000757790.006.00
2688279峰岹科技6275690250.005.46
3300969恒帅股份8000614160.004.86
4603662柯力传感18900610281.004.83
5603197保隆科技9200577852.004.57
6300258精锻科技35600561768.004.45
7300461田中精机25100559730.004.43
8688160步科股份9104556345.444.40
9603667五洲新春28100542330.004.29
10601100恒立液压8300530370.004.20
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第9页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金21509.55
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10913.40
6其他应收款-
7其他-
8合计32422.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
第10页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份永赢低碳环保智选混合永赢低碳环保智选混合
发起A 发起C
报告期期初基金份额总额11631901.727974914.12
报告期期间基金总申购份额509462.355971359.33
减:报告期期间基金总赎回份额1841039.366428847.32报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额10300324.717517426.13
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份永赢低碳环保智选混永赢低碳环保智选混
合发起A 合发起C报告期期初管理人持有的本基金份
10002250.00-
额
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
10002250.00-
额报告期期末持有的本基金份额占基
56.14-
金总份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
第11页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固不少于3
10002250.0056.14%10002250.0056.14%
有资金年基金管理人高
383631.712.15%0.000.00%-
级管理人员基金经理等人
0.000.00%0.000.00%-
员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-不少于3
合计10385881.7158.29%10002250.0056.14%年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20230701-210002250.0
110002250.000.000.0056.14%
构02309300产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模
持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会准予永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2.《永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金托管协议》;
第12页,共13页永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
4.《永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
27层
10.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话:400-805-8888永赢基金管理有限公司
2023年10月25日
第13页,共13页