百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

百嘉百盈纯债债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称百嘉百盈纯债债券基金主代码016765基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年02月22日

报告期末基金份额总额1000502732.74份

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久投资目标

期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融

要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配投资策略置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。

业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益风险收益特征水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人百嘉基金管理有限公司

第2页，共11页百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告基金托管人恒丰银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年07月01日-2023年09月30日）

1.本期已实现收益6573076.99

2.本期利润6065112.85

3.加权平均基金份额本期利润0.0061

4.期末基金资产净值1014750768.62

5.期末基金份额净值1.0142注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.60%0.02%0.01%0.05%0.59%-0.03%

过去六个月1.29%0.02%0.95%0.04%0.34%-0.02%自基金合同

1.42%0.02%1.18%0.04%0.24%-0.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第3页，共11页百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

注：1、本基金的基金合同于2023年2月22日生效，截至2023年9月30日，本基金合同生效未满1年。

2、本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交易日日

终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。按照基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金距离建仓期结束未满1年，建仓期结束时本基金资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理、百嘉硕士研究生，具有基金百利一年定期开放纯债债从业资格。曾任金鹰基券型发起式证券投资基金2023-金市场部渠道经理，深李泉-15

的基金经理、百嘉百顺纯02-22圳前海聚能投资市场

债债券型证券投资基金的部总经理，中科沃土基基金经理、百嘉百益债券金集中交易部交易主

第4页，共11页百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告型证券投资基金的基金经管现任公司固收投资

理、百嘉百兴纯债债券型部负责人。

证券投资基金的基金经

理、百嘉中证同业存单AA

A指数7天持有期证券投资

基金的基金经理、百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的

基金经理、固收投资部负责人。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定公平交易管理、投资权限管理、投资备选库管理和集中交易等制度，以公平交易贯穿始终、相互独立、公平对待作为公平交易的原则，通过恒生交易系统中的公平交易模块进行风险控制。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度债券市场主要受经济弱复苏、机构配置行为、流动性宽松、银行下调存款利

率、央行下调存款准备金率、公开市场操作逆回购利率和MLF利率等因素的影响，报告

第5页，共11页百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

期内债券收益率全线小幅上行。与上季度末相比，10年国开活跃券收益率基本持平，5年国开活跃券收益率上行约3BP，3年国开活跃券收益率上行约4BP。

报告期内，资金价格相对平稳，银行间隔夜、7天质押式回购加权利率均值分别为

1.71%和2.01%，与二季度相比资金利率有所上升，杠杆收益有所减弱。

报告期内，本基金在资产配置上以高等级信用债为主，根据市场情况灵活使用杠杆。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末百嘉百盈纯债债券基金份额净值为1.0142元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资921112813.0290.74

其中：债券911031856.8689.74

资产支持证券10080956.160.99

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产93030822.269.16

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

71006851.490.10

计

8其他资产326.900.00

9合计1015150813.67100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第6页，共11页百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告本基金报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券388750488.5738.31

其中：政策性金融债81119081.977.99

4企业债券183582194.5318.09

5企业短期融资券50588185.794.99

6中期票据288110987.9728.39

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计911031856.8689.78

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

23临沂城投MT

110238073880000082965770.498.18

N001

17合建投MTN0

210176002480000082963042.628.18

3212801821渤海银行0280000081597575.898.04

413889823东方0180000081212252.068.00

521020721国开0780000081119081.977.99

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净

第7页，共11页百嘉百盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

号值比例(%)

114323523驿停0110000010080956.160.99

本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到天津证监局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚，中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的自律调查，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。

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本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金326.90

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计326.90

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无股票投资。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1000572482.45

报告期期间基金总申购份额84601.94

减：报告期期间基金总赎回份额154351.65报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）

报告期期末基金份额总额1000502732.74

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达者序

到或者超过20%的时期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号别间区间机

120230701-20230930999548225.39--999548225.3999.90%

构产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；

极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；

如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金的特有风险

1、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中

发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证

券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

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（5）操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷