富达传承6个月持有期股票型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:富达基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年4月25日(基金合同生效日)起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................51
8.1期末基金资产组合情况........................................51
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................58
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................58
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................61
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................62
11.1基金份额持有人大会决议......................................62
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................62
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
11.4基金投资策略的改变........................................62
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63
11.8其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................67
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................67
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67
§13备查文件目录............................................67
13.1备查文件目录...........................................67
13.2存放地点.............................................67
13.3查阅方式.............................................67
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金简称富达传承6个月股票基金主代码017931基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年04月25日
基金管理人富达基金管理(中国)有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额889670750.02份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C下属分级基金的交易代码017931017932
报告期末下属分级基金的份额总额420608065.37份469062684.65份
2.2基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金投资目标资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略:本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。
2、股票投资策略:
(1)行业配置策略——本基金将运用“自上而下”
的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势等深入研究,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动投资策略
的基础上,综合考虑行业景气度等因素,确定并动态调整行业配置。
(2)个股选择策略——本基金依托于基金管理人
的投资研究平台,采用“自下而上”的选股策略精选高质量并匹配合理估值的个股,通过定性分析与定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。
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(3)港股通标的股票投资策略——重点关注1)A股稀缺性行业个股,2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,和3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
3、债券投资策略:根据基金流动性管理及策略性
投资的需要投资于债券资产,主要策略包括利率策略、信用策略等。
4、可转换债券、可交换债券投资策略:综合考虑
可转换债券与可交换债券的股性和债性进行投资。
5、存托凭证投资策略:结合对宏观经济状况、行
业景气度等因素的分析,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
6、金融衍生产品投资策略:包括股指期货与国债
期货投资策略,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,谨慎适度参与股指期货和国债期货的投资。
沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数
业绩比较基准收益率×10%+中债–0-1年国债财富(总值)指数收益
率×10%
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本风险收益特征基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
富达基金管理(中国)有限公名称中国银行股份有限公司司姓名陈星德许俊信息披
联系电话021-60119696010-66596688露负责
人 FIL-FMC-GC-Compliance@fi 电子邮箱 fxjd_hq@bankofchina.com
delity.com.cn
客户服务电话400-920-989895566
传真021-60119601010-66594942
第6页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告中国(上海)自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1注册地址世纪大道8号上海国金中心办号公楼二期7层701室中国(上海)自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街1办公地址世纪大道8号上海国金中心办号公楼二期7层701室邮政编码200120100818
法定代表人 XIAOYI HELEN HUANG 葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.fidelity.com.cn址
基金年度报告备置地中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公点楼二期7层701室
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊会计师事务所上海市黄浦区延安东路222号30楼
普通合伙)广东省深圳市南山区高新南九道9号注册登记机构招商证券股份有限公司金地威新软件科技园6号楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
本期2023年04月25日(基金合同生效日)-202
3.1.1期间数据和指标3年12月31日
富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C
本期已实现收益-29022009.14-34805553.06
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本期利润-61767780.36-71504885.08
加权平均基金份额本期利润-0.1260-0.1295
本期加权平均净值利润率-13.23%-13.63%
本期基金份额净值增长率-12.33%-12.69%
3.1.2期末数据和指标2023年末
期末可供分配利润-51855957.71-59519663.91
期末可供分配基金份额利润-0.1233-0.1269
期末基金资产净值368752107.66409543020.74
期末基金份额净值0.87670.8731
3.1.3累计期末指标2023年末
基金份额累计净值增长率-12.33%-12.69%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利
润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
(4)本基金基金合同于2023年4月25日生效,截止2023年12月31日,本基金成立未满1年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富达传承6个月股票A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-6.74%0.75%-6.20%0.71%-0.54%0.04%
过去六个月-10.80%0.77%-9.63%0.77%-1.17%0.00%自基金合同
-12.33%0.69%-12.22%0.76%-0.11%-0.07%生效起至今
第8页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
富达传承6个月股票C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-6.89%0.75%-6.20%0.71%-0.69%0.04%
过去六个月-11.07%0.77%-9.63%0.77%-1.44%0.00%自基金合同
-12.69%0.69%-12.22%0.76%-0.47%-0.07%生效起至今
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益
率×10%+中债–0-1年国债财富(总值)指数收益率×10%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日期为2023年4月25日,自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。按基金合同的规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金基金合同生效日期为2023年4月25日,合同生效当年的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2023年4月25日)至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日成立,并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。公司由富达亚洲控股私人有限公司100%控股,富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的子公司。截至报告期末,公司旗下发行并管理了2只公开募集证券投资基金:富达传承6个月持有期股票型证券投资基金、富达裕达纯债债券型证券投资基金基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基证券
姓名职务金经理(助理)从业说明期限年限
第11页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告任职离任日期日期
周文群女士,香港城市大学金融硕士学位,特许金融分析师资格。2021年1
1月加入富达基金管理(中国)有限公司,现任基金经理。曾任中银保诚资基金经
2023-产管理有限公司分析师,景顺香港资
周文群理、股票-6年
04-25 产管理有限公司分析师、基金经理,F
部副总监
IL Investment Advisors (Incorporated in
Bermuda) 分析师、股票研究部主管、基金经理,及富达利泰投资管理(上海)有限公司投资经理。
李瑞鹏先生,北京大学金融硕士和理学学士学位。2022年11月加入富达基基金经理2023-
李瑞鹏-3年金管理(中国)有限公司,现任股票助理08-22研究员和基金助理。曾任东方红资管股票研究员。
注:(1)此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
(2)证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司建立了《富达基金管理(中国)有限公司公平交易制度》等公平交易相关制度体系,并通过研究分析、投资决策、授权管理、交易执行、业绩评估等投资管理环节,进行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理,确保公平交易原则的实现。公司通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保所有组合在获得投资信息、投资建
第12页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,通过对异常交易行为的监控、分析和评估,完成对公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司通过系统和人工等方式进行日常监控和定期分析评估并详实记录相关信息,及时完成公平交易专项报告。公司对不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。各组合间收益率差异,经分析认为,差异主要来自于业绩基准、投资策略不同,收益率差异可以合理解释。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年A股市场表现前高后低。市场在一月份延续了22年10月开始的复苏,快速上涨。但是在农历年之后,在海外就业数据特别强的背景下加息暂停的预期被推后,国内方面经济复苏节奏相对缓慢,市场整体震荡走弱。7月底政治局会议明确了经济增长的重要性以及8月份开始逐步放松地产之后,市场出现短暂反弹。但由于之后出台的具体政策力度相对温和,市场再度向下。全年沪深300下跌11.4%,全市场板块分化明显。受益于AI景气度提升,通信(+26%),传媒(+17%),计算机(+9%)等板块表现优异;
石油石化(+4%)和煤炭(+4%)等高股息行业也大幅跑赢。另一方面,受宏观经济影响较大的消费板块表现疲弱,商贸零售(-31%)和美容护理(-32%)领跌;受房地产销售持续疲弱影响,地产(-26%)以及建材(-23%)下滑明显;由于担心新能源产能过剩,电力设备(-26%)板块表现也大幅跑输市场。外部环境而言,受美联储持续加息影响,下半年外资流出明显。
宏观层面,2023年实际GDP增长5.2%,明显走出疫情影响。但是由于价格压力GDP平减指数负增长,名义GDP增速4.6%。全年来看,消费依然是经济增长的强大动力,2023年,最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点,对经济增长的贡献率达82.5%。消费的基础性作用更加显著,2023年社零总额达47.1万亿,同比增长7.2%,餐饮收入增长更是高达20.4%。地产销售在经历了2022年的大幅下调之后,在2023年持续下滑,商品房销售额下降6.5%,房地产开发投资下降9.6%,但竣工面积增长17%,减少部分对地产产业链
第13页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告的负面影响。进出口方面,在经历了海外主要市场去库存之后,出口增速在年底转正,全年出口增长0.6%。
本基金于4月完成发行,建仓期有效控制建仓节奏,净值表现较为平稳。在7月底看到政治局会议提高经济发展的重要性以及之后一系列的刺激政策后,积极加仓。事后来看当时对宏观经济复苏的预期过于乐观,在四季度认识到经济复苏慢于预期时,积极调仓至偏防守的高股息板块。但是,考虑到A股整体估值处于历史低位,股债价差也已处于极致状态,组合整体仍保持高仓位运行。业绩归因方面,主要的正向贡献来源于对信息技术和原材料板块的低配,以及对能源板块的超配,工业及信息技术板块内的选股也有所贡献;最大的负贡献来源于对房地产和消费板块的超配,对银行以及公用事业板块的低配也拖累了表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富达传承6个月股票A基金份额净值为0.8767元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-12.33%,同期业绩比较基准收益率为-12.22%;截至报告期末富达传承6个月股票C基金份额净值为0.8731元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-12.69%,同期业绩比较基准收益率为-12.22%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年开年至今,市场受中小盘流动性影响,经历大幅震荡。但我们也看到各种稳
增长政策力度在增大,包括LPR超预期降低25bps、一线城市陆续放开限购、国家领导人提到“研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题”,预计后续会有更多的财政刺激政策,期待两会的政府工作报告。证监会在新领导履新之后连开10余场座谈会,广泛听取各方意见,预计后续证监会会持续加强监管,推出更多政策以提高公司治理水平及保护投资者利益。
宏观方面,在经历了2023年的恢复性增长后,我们需要新的增长动力来支持2024年GDP的持续稳健增长。国内需求仍有待提振,能否走出价格低迷陷阱很大程度上取决于政府逆周期调节力度。2023年12月中的中央经济工作会议强调了“先立后破,以进求稳”,我们相信经济增长的重要性被重新提高。
在经济增速进入中速稳定时期,低利率环境预计会持续。在此背景下,高分红的稳健类企业吸引力大增,我们长期看好现金流强、资产负债表强的高股息公司,也是组合配置的一大方向。对于偏顺周期的板块(如消费、地产、建材),虽然估值处于历史低位,能否出现困境反转还是取决于宏观环境。我们将密切关注两会的经济目标设定以及相关的达成路径,以此来判断是否在防守和顺周期板块间做出切换。
海外方面,美联储加息见顶,预计2024年有机会出现本轮首次降息,海外流动性对A股的冲击相比2023年将出现明显改善。但近期美国经济数据偏强,通胀回落不及预期,
第14页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
降息窗口时间可能推后。海外新的AI应用频出,AI算力领导者业绩一再超预期,预计AI将持续引领下一个科技浪潮。然而国内相关标的有限,与算力相关的股票预期充分。我们将密切关注AI发展的趋势,但会重视风险收益比。新的AI应用也将加快手机、电脑等消费电子产品的更新换代,相信今年会有筑底反弹的机会。海外经济偏强将利于中国的出口出海企业,加大出口出海还是缓解国内产能过剩的有效途径,虽然大选年会带来一定的贸易摩擦扰动,我们相信部分有绝对竞争力的产品不易受影响。因此,优质的出口出海企业也是我们重点关注的方向。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人坚持遵循基金份额持有人利益优先的原则,建立完善合规风控治理框架,落实合规风险管控并有效组织开展监察稽核工作,通过对内部控制体系的不断优化,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展,具体包括以下方面:
(一)合规风控治理框架:公司建立了由董事会、职工监事、经营管理层、各部门
及分支机构和各业务岗位组成的风险管理组织架构,并根据自身的经营特点,设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道防线风险管理框架;
(二)合规管理工作:公司的合规管理工作围绕合规咨询、合规审查、合规检查及
合规监测等多方面开展,公司通过合规宣导培训、合规考评、合规奖惩等机制,致力于培养公司的合规文化,督促全体员工勤勉尽责、合规展业;
(三)风险管理工作:公司的风险管理工作围绕风险治理、风险咨询、风险监督、风险报告等多方面开展,公司通过不断优化治理流程和管理制度,向员工提供风险管理培训以提高风险管理意识,对业务进行风险评估、计量和监督,向治理委员会提供风险管理报告,落实全周期风险管理工作。同时,公司积极推动风险管理工作的系统化程度,加强风险管理效率。
(四)监察稽核工作:公司根据法规要求与风险评估结果制定合规监察和内部稽核计划,针对员工执业行为,内幕信息及敏感信息管控、廉洁从业、防止市场操纵、销售适当性、基金投资交易、运作保障等板块开展监察,针对剩余风险较高的领域开展专项稽核,并监督相关业务部门及时制定行动计划并完成整改;
(五)内部控制优化:公司定期审阅内部制度并根据法律法规和业务发展的需要进行修订,同时配套相关流程改造和相关系统更新,确保内部控制始终有效落实,为公司稳健经营和基金合规运作保驾护航。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值,本基金
第15页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在富达传承6个月持有期股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
第16页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(24)第P00746号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告富达传承6个月持有期股票型证券投资基金全体持有审计报告收件人人我们审计了富达传承6个月持有期股票型证券投资基
金的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,
2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
止期间的利润表、净资产变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财审计意见
会[2022]14号)以及中国证券监督管理委员会发布的
关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年4月25日(基金合同生
效日)至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
形成审计意见的基础按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于富达传承6个月持有期股票型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括富达传其他信息承6个月持有期股票型证券投资基金2023年4月25日
(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
第17页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者
似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的
有关规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。在编制财务报表管理层和治理层对财务报表的时,基金管理人管理层负责评估富达传承6个月持有责任期股票型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算富达传承6个月持有期
股票型证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
注册会计师对财务报表审计的使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错责任报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发
第18页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对富达传承6个月持有期股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如
果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致富达传承6个月持有期股票型
证券投资基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名吴凌志,冯适会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号30楼
审计报告日期2024-03-25
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:富达传承6个月持有期股票型证券投资基金
报告截止日:2023年12月31日
单位:人民币元本期末资产附注号
2023年12月31日
第19页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
资产:
货币资金7.4.7.16882803.07
结算备付金1001.68
存出保证金-
交易性金融资产7.4.7.2762697282.54
其中:股票投资711725830.48
基金投资-
债券投资50971452.06
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产7.4.7.3-
买入返售金融资产7.4.7.416517297.87
应收清算款-
应收股利-
应收申购款13937.79
递延所得税资产-
其他资产7.4.7.8-
资产总计786112322.95本期末负债和净资产附注号
2023年12月31日
负债:
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债7.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款4447532.04
应付赎回款2088996.22
应付管理人报酬798878.77
应付托管费133146.47
应付销售服务费210802.60
第20页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
应付投资顾问费-
应交税费1338.45
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债7.4.7.9136500.00
负债合计7817194.55
净资产:
实收基金7.4.7.10889670750.02
未分配利润7.4.7.12-111375621.62
净资产合计778295128.40
负债和净资产总计786112322.95
注:(1)报告截止日2023年12月31日,基金份额净值0.8748元,基金份额总额为
889670750.02份,其中下属A类基金份额净值为人民币0.8767元,份额总额为
420608065.37份;下属C类基金份额净值为人民币0.8731元,份额总额为469062684.65份。
(2)本基金基金合同于2023年4月25日生效,本期财务报表的实际编制期间为2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间。
7.2利润表
会计主体:富达传承6个月持有期股票型证券投资基金
本报告期:2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
单位:人民币元本期2023年04月25日(基金合同项目附注号生效日)至2023年12月31日
一、营业总收入-119288195.14
1.利息收入2114755.32
其中:存款利息收入7.4.7.13141918.44
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入1972836.88
第21页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
其他利息收入-
2.投资收益(损失以“-”填列)-51957847.22
其中:股票投资收益7.4.7.14-68175921.48
基金投资收益-
债券投资收益7.4.7.151525477.10
资产支持证券投资收益7.4.7.16-
贵金属投资收益7.4.7.17-
衍生工具收益7.4.7.18-
股利收益7.4.7.1914692597.16
其他投资收益-3.公允价值变动收益(损失以“-”号
7.4.7.20-69445103.24
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)-
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.21-
减:二、营业总支出13984470.30
1.管理人报酬7.4.10.2.110008580.86
2.托管费7.4.10.2.21668096.80
3.销售服务费7.4.10.2.32160389.75
4.投资顾问费-
5.利息支出-
其中:卖出回购金融资产支出-
6.信用减值损失7.4.7.22-
7.税金及附加9469.50
8.其他费用7.4.7.23137933.39三、利润总额(亏损总额以“-”号填-133272665.44
列)
减:所得税费用-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-133272665.44
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额-133272665.44
第22页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.3净资产变动表
会计主体:富达传承6个月持有期股票型证券投资基金
本报告期:2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
二、本期期初净资产1078680628.44-1078680628.44
三、本期增减变动额
-189009878.42-111375621.62-300385500.04(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额--133272665.44-133272665.44
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变
-189009878.4221897043.82-167112834.60
动数(净资产减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款6229298.98-259001.605970297.38
2.基金赎回款-195239177.4022156045.42-173083131.98
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产
---生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)
四、本期期末净资产889670750.02-111375621.62778295128.40报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
XIAOYI HELEN HUANG 何湘 郁骥
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
富达传承6个月持有期股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]279号《关于准予富达传承6个月持
第23页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告有期股票型证券投资基金注册的批复》准予注册,由富达基金管理(中国)有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1078075092.03元,业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(23)第00120号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》于2023年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
1078680628.44份基金份额,其中认购资金利息折合605536.41份基金份额。本基金的
基金管理人为富达基金管理(中国)有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》和《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金招募说明书》,基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债–0-1年国债财富(总值)指数收益率×10%。
本基金的财务报表于2024年3月25日已经本基金的基金管理人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关
规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
第24页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及
2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产,暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付,且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
第25页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息,单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。金融负债的
第26页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下:
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值
日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的,应对市价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参
与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基
金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整,确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
第27页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转入、转出、类别调整等引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
第28页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
(4)信用减值损失
基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认信用损失准备。
本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
(5)其他收入
本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。根据《富达基金管理(中国)有限公司关于调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金费率并修订基金合同的公告》,自2023年12月1日起,本基金的年管理费率由1.50%调整为1.20%。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。根据《富达基金管理(中国)有限公司关于调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金费率并修订基金合同的公告》,自2023年12月1日起,本基金的基金托管费由0.25%年费率调整为
0.20%年费率。
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.60%的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产款的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12外币交易
第29页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两
个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种,对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值;对以摊余成本计量的固定收益品种使用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计政策变更。
第30页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股
权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得
第31页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让
方不再缴纳印花税;自2023年8月28日起,出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位:人民币元本期末项目
2023年12月31日
活期存款821121.77
等于:本金820945.64
加:应计利息176.13
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款6061681.30
等于:本金6061395.16
加:应计利息286.14
减:坏账准备-
合计6882803.07
注:其他存款为本基金存放于证券经纪商的证券交易结算资金,按协议约定利率计息。
第32页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票781204944.83-711725830.48-69479114.35
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场49970988.89966452.0650971452.0634011.11债
银行间市场----券
合计49970988.89966452.0650971452.0634011.11
资产支持证券----
基金----
其他----
合计831175933.72966452.06762697282.54-69445103.24
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中:买断式逆回购
第33页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
交易所市场16517297.87-
银行间市场--
合计16517297.87-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.9其他负债
第34页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
单位:人民币元本期末项目
2023年12月31日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中:交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用-审计费45000.00
预提费用-信息披露费90000.00
预提费用-账户维护费1500.00
合计136500.00
7.4.7.10实收基金
7.4.7.10.1 富达传承6个月股票A
金额单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31(富达传承6个月股票A) 日
基金份额(份)账面金额
基金合同生效日507722859.55507722859.55
本期申购2760270.522760270.52
本期赎回(以“-”号填列)-89875064.70-89875064.70
本期末420608065.37420608065.37
7.4.7.10.2 富达传承6个月股票C
金额单位:人民币元本期项目
2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31
(富达传承6个月股票C)日
第35页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
基金份额(份)账面金额
基金合同生效日570957768.89570957768.89
本期申购3469028.463469028.46
本期赎回(以“-”号填列)-105364112.70-105364112.70
本期末469062684.65469062684.65
注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
7.4.7.12.1 富达传承6个月股票A
单位:人民币元项目
(富达传承6个月股票已实现部分未实现部分未分配利润合计
A)
上年度末---
本期期初---
本期利润-29022009.14-32745771.22-61767780.36本期基金份额交易产
2709586.007202236.659911822.65
生的变动数
其中:基金申购款-25026.82-80148.29-105175.11
基金赎回款2734612.827282384.9410016997.76
本期已分配利润---
本期末-26312423.14-25543534.57-51855957.71
7.4.7.12.2 富达传承6个月股票C
单位:人民币元项目
(富达传承6个月股票已实现部分未实现部分未分配利润合计
C)
上年度末---
第36页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
本期期初---
本期利润-34805553.06-36699332.02-71504885.08本期基金份额交易产
3729794.748255426.4311985221.17
生的变动数
其中:基金申购款-44866.19-108960.30-153826.49
基金赎回款3774660.938364386.7312139047.66
本期已分配利润---
本期末-31075758.32-28443905.59-59519663.91
7.4.7.13存款利息收入
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
活期存款利息收入61985.96
定期存款利息收入-
其他存款利息收入79930.80
结算备付金利息收入1.68
其他-
合计141918.44
注:其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.14股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
卖出股票成交总额551193264.37
减:卖出股票成本总额616913748.56
减:交易费用2455437.29
买卖股票差价收入-68175921.48
第37页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入1662734.64
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到期兑付)-137257.54差价收入
债券投资收益——赎回差价
-收入
债券投资收益——申购差价
-收入
合计1525477.10
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元本期项目
2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日卖出债券(债转股及债券到期兑付)204005085.63成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期兑200646251.67
付)成本总额
减:应计利息总额3414818.65
减:交易费用81272.85
买卖债券差价收入-137257.54
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
第38页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益14692597.16
其中:证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计14692597.16
7.4.7.20公允价值变动收益
单位:人民币元本期项目名称
2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
1.交易性金融资产-69445103.24
第39页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
——股票投资-69479114.35
——债券投资34011.11
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-69445103.24
7.4.7.21其他收入
本基金本报告期无其他收入。
7.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
审计费用45000.00
信息披露费90000.00
证券出借违约金-
汇划手续费233.39
账户维护费_中债登1500.00
开户费1200.00
合计137933.39
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
第40页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
富达基金管理(中国)有限公司(“富达基金”)基金管理人、基金销售机构富达亚洲控股私人有限公司基金管理人的股东
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元项目本期
第41页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费10008580.86
其中:应支付销售机构的客户维护费4664026.80
应支付基金管理人的净管理费5344554.06注:根据《富达基金管理(中国)有限公司关于调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金费率并修订基金合同的公告》的规定,自2023年12月1日起,本基金的年管理费率由1.50%调整为1.20%。计算方法如下:
H=E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元本期
项目2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费1668096.80注:根据《富达基金管理(中国)有限公司关于调低富达传承6个月持有期股票型证券投资基金费率并修订基金合同的公告》的规定,自2023年12月1日起,本基金的基金托管费由0.25%年费率调整为0.20%年费率。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元获得销售本期
服务费的2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C 合计
第42页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
中国银行0.00341433.69341433.69
富达基金0.003897.653897.65
合计0.00345331.34345331.34
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 × 0.60%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元本期关联方名
2023年04月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日
称期末余额当期利息收入
中国银行821121.7761985.96
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
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7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末(2023年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,风险管理架构根据三道防线模型设计,以确保清晰的责任和风险管理活动贯穿整个组织。在董事会层下设风险控制委员会,负责公司的风险策略和监督公司内部控制和风险管理制度的有效性。在公司经营管理层
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下设风险与合规委员会,负责对公司日常经营管理和基金投资业务进行风险与合规监督,并向董事会风险控制委员会进行汇报。在业务操作层面,业务部门作为一道防线负责对各自业务领域风险进行管控。公司的风险政策,标准和框架由风控部、合规部、法务部等二道防线负责制定,组织、协调并与各业务部门共同完成对各类型风险的管理,并定期向公司风险与合规委员会报告公司风险状况。内审部作为第三道防线对内部控制、风险管理框架及治理流程的设计充分性及运行有效性提供独立、客观的鉴证。风控部、合规部、法务部均向督察长报告工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
第45页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风控部对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散回购交易的到期日与交易对手的集中度;
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、交易性金融资产及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元本期末
2023年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日
资产货币资
6882803.07---6882803.07
金结算备
1001.68---1001.68
付金交易性
金融资50971452.06--711725830.48762697282.54产买入返
售金融16517297.87---16517297.87资产应收申
---13937.7913937.79购款资产总
74372554.68--711739768.27786112322.95
计负债应付清
---4447532.044447532.04算款应付赎
---2088996.222088996.22回款应付管
理人报---798878.77798878.77酬应付托
---133146.47133146.47管费应付销
---210802.60210802.60售服务
第47页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告费应交税
---1338.451338.45费其他负
---136500.00136500.00债负债总
---7817194.557817194.55计利率敏
感度缺74372554.68--703922573.72778295128.40口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
6.55%,因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位:人民币元本期末
2023年12月31日
项目其他币种美元折合港币折合人民折合人民合计人民币币币以外币计价的资产
112082714.1112082714.1
交易性金融资产--
88
112082714.1112082714.1
资产合计--
88
以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净112082714.1112082714.1
--额88
第48页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除港币以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末分析
2023年12月31日
港币相对人民币升值5%5604135.71
港币相对人民币贬值5%-5604135.71
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,以识别和测算本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元本期末项目2023年12月31日
公允价值占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资711725830.4891.45
交易性金融资产-基金投资--
交易性金融资产-债券投资50971452.066.55
交易性金融资产-贵金属投资--
衍生金融资产-权证投资--
其他--
合计762697282.5498.00
第49页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末分析
2023年12月31日
业绩比较基准上升5%31580468.54
业绩比较基准下降5%-31580468.54
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日
第一层次711725830.48
第二层次50971452.06
第三层次-
合计762697282.54
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第50页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
无
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资711725830.4890.54
其中:股票711725830.4890.54
2基金投资--
3固定收益投资50971452.066.48
其中:债券50971452.066.48
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产16517297.872.10
其中:买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计6883804.750.88
第51页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
8其他各项资产13937.790.00
9合计786112322.95100.00
注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为112082714.18,占资产
净值比例14.40%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 68445612.00 8.79
C 制造业 431434200.14 55.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 7958816.00 1.02
F 批发和零售业 11377125.76 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 7916370.00 1.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 33613262.20 4.32
K 房地产业 11546370.00 1.48
L 租赁和商务服务业 10283904.00 1.32
M 科学研究和技术服务业 7503405.00 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 9564051.20 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计599643116.3077.05
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
第52页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品38773684.794.98日常消费品2659211.970.34
能源32032158.344.12
工业23736294.223.05
信息技术8336136.541.07
通讯业务6545228.320.84
合计112082714.1814.40
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
100883中国海洋石油271900032032158.344.12
2601225陕西煤业147610030835729.003.96
3600519贵州茅台1500025890000.003.33
4000333美的集团37240020344212.002.61
5601088中国神华64790020311665.002.61
6002475立讯精密50620017438590.002.24
7601899紫金矿业138830017298218.002.22
8600585海螺水泥74300016762080.002.15
9002415海康威视44940015603168.002.00
10300059东方财富101910014308164.001.84
11600885宏发股份48722213466816.081.73
12603501韦尔股份12137512951926.251.66
13600031三一重工93955112937617.271.66
14002371北方华创5220012826062.001.65
15600183生益科技65400011974740.001.54
1603808中国重汽85950011932688.101.53
第53页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
17600048保利发展116630011546370.001.48
18002372伟星新材79488611502000.421.48
19603899晨光股份30528511463451.751.47
20603939益丰药房28414411377125.761.46
21600276恒瑞医药25020011316546.001.45
22000786北新建材48410011308576.001.45
23601318中国平安27490011078470.001.42
24600779水井坊18607310935510.211.41
25600887伊利股份40570010852475.001.39
26603345安井食品10344810821695.281.39
27600486扬农化工16603010479813.601.35
28002050三花智控35600010466400.001.34
29300760迈瑞医疗3540010287240.001.32
30002027分众传媒162720010283904.001.32
31002831裕同科技36690010093419.001.30
32600019宝钢股份16813209970227.601.28
33300815玉禾田6550729564051.201.23
34603986兆易创新971878979106.931.15
35002508老板电器4103008936334.001.15
36601126四方股份6241008837256.001.14
37600761安徽合力4833008800893.001.13
38002444巨星科技3755008456260.001.09
39603288海天味业2219908424520.501.08
4002018瑞声科技3965008336136.541.07
4101929周大福7856008272585.141.06
42600030中信证券4038608226628.201.06
43600660福耀玻璃2198008218322.001.06
4409992泡泡玛特4436008140483.641.05
45000858五粮液580008137980.001.05
4602331李宁4285008115789.141.04
47600132重庆啤酒1216008080320.001.04
第54页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
48601390中国中铁14012007958816.001.02
49600009上海机场2415007916370.001.02
50300979华利集团1501007901264.001.02
51605099共创草坪3894007858092.001.01
52600584长电科技2603007772558.001.00
5300669创科实业900007589139.390.98
54300347泰格医药1365007503405.000.96
55603517绝味食品2775007453650.000.96
56603596伯特利1065007380450.000.95
57002821凯莱英622007221420.000.93
58688234天岳先进1089757199978.250.93
中国民航信息
59006965850007156872.450.92
网络
6003690美团-W955007087954.420.91
6100700腾讯控股246006545228.320.84
62002597金禾实业2172004758852.000.61
6301308海丰国际3450004214466.730.54
64600114东睦股份2404003723796.000.48
65600745闻泰科技851003600581.000.46
6600168青岛啤酒股份560002659211.970.34
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元占期末基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1601318中国平安36590233.004.70
200883中国海洋石油33640991.544.32
3601225陕西煤业33506535.704.31
4600519贵州茅台31976582.004.11
第55页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
500688中国海外发展28086704.763.61
6603899晨光股份27468849.243.53
7300059东方财富27084691.203.48
8000858五粮液26860684.483.45
900700腾讯控股25591401.013.29
10000786北新建材25532168.003.28
11600779水井坊25232465.843.24
12002372伟星新材24715967.913.18
13601628中国人寿23719231.253.05
14600132重庆啤酒22656509.162.91
15603288海天味业22534046.272.90
16601398工商银行21580359.242.77
17600036招商银行21541272.002.77
18000333美的集团21508228.002.76
19600048保利发展21489459.012.76
20603517绝味食品21427380.002.75
2103690美团-W20779026.252.67
22600030中信证券20397357.952.62
23600885宏发股份20367286.122.62
24601088中国神华19629563.002.52
25600585海螺水泥18883074.002.43
2602331李宁18867498.292.42
27300979华利集团17430326.002.24
28600660福耀玻璃17104568.452.20
2900960龙湖集团16843744.432.16
30601888中国中免16201552.002.08
31002415海康威视16185056.002.08
32600031三一重工16143628.802.07
33601899紫金矿业16119977.972.07
34600183生益科技16064410.002.06
3500388香港交易所15880311.732.04
第56页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
36601126四方股份15862376.002.04
3700939建设银行15650649.982.01
3800941中国移动15588495.672.00
39002410广联达15587981.002.00
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元占期末基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
100688中国海外发展23969817.543.08
2601398工商银行19493890.962.50
3601318中国平安19147343.002.46
4601628中国人寿18939844.702.43
5600036招商银行18127456.002.33
600941中国移动15698771.502.02
7000786北新建材15548463.002.00
800700腾讯控股15055096.201.93
900388香港交易所13908779.131.79
10000858五粮液13879188.001.78
11603899晨光股份13735943.001.76
12600779水井坊13492118.201.73
1300939建设银行13256109.631.70
14601888中国中免12646727.001.62
15000526学大教育12168061.001.56
1600960龙湖集团11847394.011.52
17600027华电国际11580740.001.49
18600030中信证券11495627.251.48
19300979华利集团11471197.531.47
第57页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
20000651格力电器11460698.241.47
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额1398118693.39
卖出股票收入(成交)总额551193264.37注:买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券50971452.066.55
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计50971452.066.55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值
号值比例(%)
101969423国债0150000050971452.066.55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
第58页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中,将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲风险,并且利用国债期货的杠杆作用,达到降低投资组合整体风险的目的。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
第59页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款13937.79
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计13937.79
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持有人结构持有户均持有份额机构投资者个人投资者人户的基金份级别占总份占总份
数(户)额持有份额持有份额额比例额比例富达传承6
588471483.3677547516.9318.44%343060548.4481.56%
个月
股票A富达
传承61549630269.928700390.101.85%460362294.5598.15%个月
第60页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
股票C
合计2138041612.2986247907.039.69%803422842.9990.31%
注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属不同类别的基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。
户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
(份)例富达传承6个月
10859783.072.5819%
股票A基金管理人所有从业人员持富达传承6个月
有本基金4666154.310.9948%
股票C
合计15525937.381.7451%
注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间(万份)
本公司高级管理人员、基金投 富达传承6个月股票A >100
资和研究部门负责人持有本开 富达传承6个月股票C >100
放式基金合计>100
富达传承6个月股票A 0本基金基金经理持有本开放式
富达传承6个月股票C >100基金
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位:份
富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C
基金合同生效日(2023年04月25
507722859.55570957768.89日)基金份额总额
第61页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告基金合同生效日起至报告期期末
2760270.523469028.46
基金总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期
89875064.70105364112.70
期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末
--基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额420608065.37469062684.65
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议无。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人高级管理人员分管工作变化情况如下:
投资总监阮劭龙因工作调整,于2023年5月23日离任;公司总经理 XIAOYI HELENHUANG自2023年5月23日起兼任投资总监。
督察长方芳因个人原因,于2023年6月21日离任;陈星德自2023年6月21日起新任督察长。
本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼无。
11.4基金投资策略的改变无。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第62页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量中信
证券2758149604.3538.89%707304.4739.72%-
(山东)中信
41191162353.4161.11%1073451.3660.28%-
证券
注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证
等交易(如有)而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》(证监办发[2019]14号)的有关规定,基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易,并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募
基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议,
对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元券商债券交易债券回购交易权证交易基金交易
第63页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告名称占占当当期期权基占当期占当期成证成金债券回债券成交成交成成交金额成交金额购成交交总额金交金交总额的的比例额总额总比例额额的的比比例例中信证券
174667287.6842.98%4228500000.0049.16%----
(山
东)中信
231696847.2457.02%4373000000.0050.84%----
证券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期富达传承6个月持有期股票
1中国证监会规定媒介2023-03-03
型证券投资基金招募说明书富达传承6个月持有期股票
2中国证监会规定媒介2023-03-03
型证券投资基金托管协议富达传承6个月持有期股票
3型证券投资基金基金合同及中国证监会规定媒介2023-03-03
招募说明书提示性公告富达传承6个月持有期股票
4中国证监会规定媒介2023-03-03
型证券投资基金基金合同富达传承6个月持有期股票
5型证券投资基金基金份额发中国证监会规定媒介2023-03-03
售公告
第64页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告富达传承6个月持有期股票
6 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-03-03
金产品资料概要富达传承6个月持有期股票
7 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-03-03
金产品资料概要富达传承6个月持有期股票
8型证券投资基金增加销售机中国证监会规定媒介2023-03-31
构的公告富达传承6个月持有期股票
9型证券投资基金基金合同生中国证监会规定媒介2023-04-26
效公告富达传承6个月持有期股票
10 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-04-27
金产品资料概要更新富达传承6个月持有期股票
11 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-04-27
金产品资料概要更新
富达基金管理(中国)有限公司关于富达传承6个月持
12中国证监会规定媒介2023-05-12
有期股票型证券投资基金参与科创板投资的公告富达传承6个月持有期股票
13 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-05-16
金产品资料概要更新富达传承6个月持有期股票
14 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-05-16
金产品资料概要更新富达传承6个月持有期股票
15型证券投资基金开放申购及中国证监会规定媒介2023-07-20
定期投资业务的公告富达传承6个月持有期股票
16中国证监会规定媒介2023-07-20
型证券投资基金参与部分销
第65页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告售机构费率优惠公告富达传承6个月持有期股票型证券投资基金增加销售机
17中国证监会规定媒介2023-09-08
构并参与其费率优惠活动的公告富达传承6个月持有期股票
18型证券投资基金开放日常赎中国证监会规定媒介2023-10-24
回业务公告关于调低富达传承6个月持
19有期股票型证券投资基金费中国证监会规定媒介2023-10-28
率并修订基金合同的公告富达传承6个月持有期股票型证券投资基金增加销售机
20中国证监会规定媒介2023-11-10
构并参与其费率优惠活动的公告富达传承6个月持有期股票
21型证券投资基金开放转换业中国证监会规定媒介2023-11-27
务公告富达传承6个月持有期股票
22型证券投资基金更新招募说中国证监会规定媒介2023-12-01
明书(2023年第1号)富达传承6个月持有期股票
23 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-12-01
金产品资料概要更新富达传承6个月持有期股票
24 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-12-01
金产品资料概要更新富达传承6个月持有期股票
25型证券投资基金托管协议中国证监会规定媒介2023-12-01(更新)富达传承6个月持有期股票
26型证券投资基金基金合同中国证监会规定媒介2023-12-01(更新)
第66页,共67页富达传承6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
以上备查文件存于基金管理人及基金托管人办公场所。
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(https://www.fidelity.com.cn ) 查阅。
富达基金管理(中国)有限公司
二〇二四年三月二十九日
第67页,共67页