长城国企优选混合型发起式证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024年3月29日长城国企优选混合发起式2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年10月24日（基金合同生效日）起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...................17

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............18

§6审计报告...............................................18

6.1审计报告基本信息..........................................18

6.2审计报告的基本内容.........................................18

§7年度财务报表.............................................20

7.1资产负债表.............................................20

7.2利润表...............................................22

7.3净资产变动表............................................23

7.4报表附注..............................................24

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§8投资组合报告.............................................49

8.1期末基金资产组合情况........................................49

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........53

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............53

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

8.12投资组合报告附注.........................................54

§9基金份额持有人信息..........................................55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................55

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................56

9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................56

§10开放式基金份额变动.........................................56

§11重大事件揭示............................................57

11.1基金份额持有人大会决议......................................57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57

11.4基金投资策略的改变........................................57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

11.8其他重大事件...........................................60

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................61

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61

§13备查文件目录............................................62

13.1备查文件目录...........................................62

13.2存放地点.............................................62

13.3查阅方式.............................................62

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金简称长城国企优选混合发起式基金主代码019277基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年10月24日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份10027594.04份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

长城国企优选混合发起式 A 长城国企优选混合发起式 C金简称下属分级基金的交

019277019278

易代码报告期末下属分级

10001959.49份25634.55份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

投资策略1、大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证

券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。

2、股票投资策略

（1）国企主题的界定本基金所定义的国企主题相关上市公司包括：1）国有控股上市公司：

指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业（公司）、国有全资企

业、国有控股企业单独或共同出资，直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司；2）国有实际控制上市公司：指政府部门、机

构、事业单位、国有独资企业（公司）、国有全资企业、国有控股企

业直接或间接合计持股比例未超过50%，但其中之一构成控制，或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司；3）国有参股上市公司：指国有出资并对企业

有重大影响的上市公司，“重大影响”的界定参照《企业会计准则》相关规定。

（2）A股精选策略

在符合本基金界定主题的要求下，本基金将通过定性和定量相结合的方法，精选具有盈利能力提升、国家重点战略支持、公司治理改

第5页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告善、估值性价比高等特征的优质企业进行投资，具体包括：1）通过高效资源配置、专业化战略整合、技术创新等方式，提升盈利能力和竞争优势的公司；2）处于国家重要战略地位、国家政策支持或景气向上周期的行业，具备领先优势或长期发展空间的公司；3）通过制度改革（如混合所有制改革、资产重组和注入、引入战略投资者、股权激励等）等方式改善资产结构，完善公司治理结构，提升经营效率的公司；4）具有高股息、低估值属性或受益于股票估值体系调整，估值边际改善的公司。

3、债券投资策略

在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、债券回购杠杆策略等。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5、国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

6、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

7、资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

8、融资业务策略

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收

益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）

×10%+中债综合财富指数收益率×15%

风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司

第6页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告姓名祝函任航信息披露

联系电话0755-29279006010-66060069负责人

电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话400-8868-66695599

传真0755-29279000010-68121816注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市东城区建国门内大街69鹏程一路9号广电金融中心36层号

DEF单元、38层、39层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区复兴门内大街28

鹏程一路 9号广电金融中心 36层 号凯晨世贸中心东座 F9

DEF单元、38层、39层邮政编码518046100031法定代表人王军谷澍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.ccfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊中国北京市东城区东长安街1号东方广场经贸会计师事务所普通合伙）城安永大楼（即东三办公楼）17层深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号注册登记机构长城基金管理有限公司

广电金融中心 36层 DEF单元、38层、39层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间2023年10月24日(基金合同生效日)-2023年12月31日

数据和指标 长城国企优选混合发起式 A 长城国企优选混合发起式 C本期已实现

-15420.10-61.22收益

本期利润-239635.61-549.18加权平均基

金份额本期-0.0240-0.0272利润本期加权平

均净值利润-2.41%-2.75%率本期基金份

额净值增长-2.40%-2.48%率

第7页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

3.1.2期末

2023年末

数据和指标期末可供分

-239632.53-636.76配利润期末可供分

配基金份额-0.0240-0.0248利润期末基金资

9762326.9624997.79

产净值期末基金份

0.97600.9752

额净值

3.1.3累计

2023年末

期末指标基金份额累

计净值增长-2.40%-2.48%率

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

*本基金合同于2023年10月24日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城国企优选混合发起式 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月------

过去六个月------

过去一年------

过去三年------

过去五年------

自基金合同生效-2.40%0.56%1.25%0.53%-3.65%0.03%

第8页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告起至今

长城国企优选混合发起式 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月------

过去六个月------

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合同生效

-2.48%0.56%1.25%0.53%-3.73%0.03%起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

注：*本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的国企主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比

例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

*本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。

*本基金合同于2023年10月24日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。

第10页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同于2023年10月24日生效，自基金合同生效以来未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有

第11页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托

股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股

份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值

混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基

金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混

合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、

长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选

灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合

型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固

收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置

混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证

券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基

金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配

置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券

投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦

享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵

活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资

基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基

金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证

券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基

金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城

嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量

化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资

基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型

证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型

第12页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资

基金、长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城

品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债

债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持

有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费30股票型

证券投资基金、长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合

型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投

资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投

资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、

长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券

投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投

资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投

资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城

产业成长混合型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投

资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基

金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基金、长城鑫利30天滚动持有

中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长城鼎利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成

长混合型证券投资基金、长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金、长城裕利纯债债券型发

起式证券投资基金、长城景气成长混合型证券投资基金、长城集利债券型发起式证券投资基金、

长城国企优选混合型发起式证券投资基金、长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）、长城均衡成长混合型证券投资基金、长城智盈添益债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期女，中国籍，硕士。2008年7月加入长城基金管理有限公司，现任研究部副总经理研究部副

2023年兼基金经理，历任行业研究员、“长城品牌储雯总经理、

10月24-15年优选股票型证券投资基金”基金经理助理。

玉本基金的日自2015年10月至2018年6月任“长城久基金经理鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年8月至2018年8月任“长城久

第13页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告惠保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年10月至2019年5月任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年6月任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。

2015年5月至2020年7月任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理，自

2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年

10月至今任“长城国企优选混合型发起式证券投资基金”基金经理。

注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

第14页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。

本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3日内、5日内、7日内、9日内、11日内、13日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。

本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年是比较痛苦的一年，沪深300指数出现了罕见的年线三连阴，市场轮动迅速，内卷严重。全市场 28 个行业中有 18 个行业下跌，消费者服务、房地产、新能源领跌，而 TMT 几大板块虽然全年取得了正收益，但年中回调幅度巨大，赚钱效应不明显。全年高股息资产相对表现较强。

本基金10月底在市场相对高点成立，12月底完成了建仓目标，重点配置了各产业链国企龙头，选择了具备高股息收益率特征或产业链地位提升的优质标的，总体抵御住了市场下跌风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城国企优选混合发起式 A基金份额净值为 0.9760元，本报告期基金份额净值增长率为-2.40%，同期业绩比较基准收益率为1.25%；

截至本报告期末长城国企优选混合发起式 C基金份额净值为 0.9752元，本报告期基金份额净值增长率为-2.48%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们感受到了前所未有的希望。首先从宏观经济角度，如果说23年初因为市场一

第15页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

致预期比较乐观还让人有所忧心的话，那么到今年大家普遍更理智冷静地看待经济前景，甚至出现了很多悲观言论，然而经济自身的温和复苏进程没有被打破，各个产业也逐渐迎来补库周期，并且接近十四五的收官之年，很多规划也会加速落地，我们的发展后劲还很强，不宜对经济前景过分悲观。其次从政策角度，尽管过去几年资本市场的一些政策制定和执行受到诟病，但是既然问题已被广泛地关注，就存在解决的可能，尤其现在新主席广开言路，锐意改革，高层也对资本市场尽心呵护，我们要永远相信政策制定者纠偏的能力和决心。然后从市场角度看，经过三年的调整很多优质公司的估值都回到了合理偏低的水平，具备了极高的投资性价比，而我们回望过去半年尤其是24年初的暴跌，本质上还是信心的缺失和流动性的崩塌，一旦市场重现赚钱效应，信心会逐步恢复，场外观望资金也会逐步回流，市场表现会从负反馈重新调整为正反馈。国央企作为共和国长子，未来的产业地位会越来越强，为此，我们会继续坚持优选国央企，融合低波红利、公司治理改善、产业链地位提升等选股思路，优选上游稀缺资源、中游高端制造、下游竞争力提升的优质国央企标的。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保

障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市

第16页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基

金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服

务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和

第17页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长城基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015735_H59号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告长城国企优选混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有审计报告收件人

人：

我们审计了长城国企优选混合型发起式证券投资基金财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，自2023年10月

24日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间的利

润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城国企优选混合型发起式证券投资审计意见基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城国企优选混合型发起式证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及自2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

形成审计意见的基础

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

第18页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城国企优选混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项不适用其他事项不适用长城国企优选混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信其他信息息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长城国企优选混合管理层和治理层对财务报表的责

型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相任

关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城国企优选混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业注册会计师对财务报表审计的责判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重

大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部

控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

第19页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长城国企优选混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城国企优选混合型发起式证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴翠蓉黄拥璇会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2024年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城国企优选混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末资产附注号

2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1845094.22

结算备付金70115.36

存出保证金1497.56

交易性金融资产7.4.7.28968646.55

其中：股票投资8968646.55

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产7.4.7.3-

买入返售金融资产7.4.7.4-

债权投资7.4.7.5-

第20页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

其中：债券投资-

资产支持证券投资-

其他投资-

其他债权投资7.4.7.6-

其他权益工具投资7.4.7.7-

应收清算款19237.14

应收股利-

应收申购款50.00

递延所得税资产-

其他资产7.4.7.8-

资产总计9904640.83本期末负债和净资产附注号

2023年12月31日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债7.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款71429.53

应付赎回款-

应付管理人报酬10075.03

应付托管费1679.16

应付销售服务费9.59

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债7.4.7.934122.77

负债合计117316.08

净资产：

实收基金7.4.7.1010027594.04

其他综合收益7.4.7.11-

未分配利润7.4.7.12-240269.29

净资产合计9787324.75

负债和净资产总计9904640.83

注：（1）报告截止日 2023年 12月 31日，基金份额总额 10027594.04份，其中，下属 A类基金

份额净值人民币 0.9760元，基金份额总额10001959.49份；下属 C类基金份额净值人民币 0.9752元，基金份额总额25634.55份。

（2）本基金合同于2023年10月24日生效，本报表实际编制期间为2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

第21页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.2利润表

会计主体：长城国企优选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

单位：人民币元本期2023年10月24日（基金合同项目附注号生效日）至2023年12月31日

一、营业总收入-193294.88

1.利息收入5391.90

其中：存款利息收入7.4.7.135391.90

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）26012.98

其中：股票投资收益7.4.7.1424377.98

基金投资收益-

债券投资收益7.4.7.15-

资产支持证券投资收益7.4.7.16-

贵金属投资收益7.4.7.17-

衍生工具收益7.4.7.18-

股利收益7.4.7.191635.00以摊余成本计量的金融资产

-终止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”

7.4.7.20-224703.47号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.213.71

减：二、营业总支出46889.91

1．管理人报酬7.4.10.2.122238.36

其中：暂估管理人报酬-

2．托管费7.4.10.2.23706.38

3．销售服务费18.63

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失7.4.7.22-

7．税金及附加-

8．其他费用7.4.7.2320926.54三、利润总额（亏损总额以“-”号-240184.79

填列）

第22页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-240184.79

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-240184.79

7.3净资产变动表

会计主体：长城国企优选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

单位：人民币元本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

----资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

10020041.09--10020041.09

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”7552.95--240269.29-232716.34号填列）

（一）、综合收益

---240184.79-240184.79总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数7552.95--84.507468.45

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

11872.53--132.2211740.31

购款

2.基金赎

-4319.58-47.72-4271.86回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

----收益结转留存收

第23页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告益

四、本期期末净

10027594.04--240269.299787324.75

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

王军邱春杨赵永强基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长城国企优选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2023】1790号文“关于准予长城国企优选混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为管理人自2023年9月8日至2023年10月20日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2023）验字第 70015735_H01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2023年10月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币10020026.70元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币14.39元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币10020041.09元，折合

10020041.09份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长

城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

本基金根据认购/申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、

地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的

债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

第24页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的国企主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的

股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约

需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。

本基金的业绩比较基准为：中证国新央企综合指数收益率 X40%+中证地方国有企业综合指数

收益率 X35%+中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）X10%+中债综合财富指数收

益率 X15%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板

第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及自2023年10月24日（基金合同生效日）起至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2023年10月24日（基金合同生效日）起至2023年12月31日止。

第25页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特

征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和

第26页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

第27页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定

公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

第28页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关

税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适

用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具

第29页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各类别

基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

第30页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

第31页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

第32页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2023年12月31日

活期存款845094.22

等于：本金844873.72

加：应计利息220.50

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计845094.22

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票9193350.02-8968646.55-224703.47

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计9193350.02-8968646.55-224703.47

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。

第33页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况注：无。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。

7.4.7.8其他资产注：无。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元项目本期末

第34页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

2023年12月31日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用14122.77

其中：交易所市场14122.77

银行间市场-

应付利息-

预提审计费20000.00

合计34122.77

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

长城国企优选混合发起式 A本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日10002322.6410002322.64

本期申购528.78528.78

本期赎回（以“-”号填列）-891.93-891.93

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末10001959.4910001959.49

长城国企优选混合发起式 C本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日17718.4517718.45

本期申购11343.7511343.75

本期赎回（以“-”号填列）-3427.65-3427.65

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末25634.5525634.55

注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。

7.4.7.11其他综合收益注：无。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

第35页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

长城国企优选混合发起式 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初---

本期利润-15420.10-224215.51-239635.61本期基金份额交易产

-0.323.403.08生的变动数

其中：基金申购款0.481.832.31

基金赎回款-0.801.570.77

本期已分配利润---

本期末-15420.42-224212.11-239632.53

长城国企优选混合发起式 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初---

本期利润-61.22-487.96-549.18本期基金份额交易产

-1.23-86.35-87.58生的变动数

其中：基金申购款3.33-137.86-134.53

基金赎回款-4.5651.5146.95

本期已分配利润---

本期末-62.45-574.31-636.76

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

活期存款利息收入5293.81

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入95.03

其他3.06

合计5391.90

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期

第36页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入24377.98

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计24377.98

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年

12月31日

卖出股票成交总额2921526.13

减：卖出股票成本总额2880012.94

减：交易费用17135.21

买卖股票差价收入24377.98

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。

第37页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

股票投资产生的股利收益1635.00

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计1635.00

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期

项目名称2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月

31日

1.交易性金融资产-224703.47

股票投资-224703.47

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

第38页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-224703.47

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金赎回费收入3.71

合计3.71

7.4.7.22信用减值损失注：无。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

审计费用20000.00

信息披露费-

证券出借违约金-

银行费用922.18

深港通_证券组合费4.36

合计20926.54

7.4.7.24分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

第39页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东

东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东北方国际信托股份有限公司(“北方国基金管理人的股东际”)

中原信托有限公司(“中原信托”)基金管理人的股东长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉基金管理人的控股子公司信”)

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12

关联方名称月31日占当期股票成交金额

成交总额的比例（%）

长城证券3376585.7522.52

7.4.10.1.2债券交易注：无。

7.4.10.1.3债券回购交易注：无。

7.4.10.1.4权证交易注：无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

长城证券3132.8322.183132.8322.18

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席

位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。

（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

第40页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费22238.36

其中：应支付销售机构的客户维护

18.01

费

应支付基金管理人的净管理费22220.35

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×管理费费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期

项目2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费3706.38

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×托管费费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称长城国企优选混合发长城国企优选混合发合计

起式 A 起式 C

长城基金管理有限公司-0.340.34

第41页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

合计-0.340.34

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算公式如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况注：无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况注：无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期2023年10月24日（基金合同项目2023年10月24日（基金合同生生效日）至2023年12月31效日）至2023年12月31日日

长城国企优选混合发起式 A 长城国企优选混合发起式 C基金合同生效日（2023年10

10000000.00-月24日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10000000.00-报告期末持有的基金份额

99.7248%-

占基金总份额比例

第42页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

注：基金管理人合同生效日持有本基金份额相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期

2023年10月24日（基金合同生效日）至2023年12月

关联方名称

31日

期末余额当期利息收入

中国农业银行845094.225293.81

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况

注：本基金于本期未进行利润分配。

本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况请参阅本财务报表

7.4.8.2资产负债表日后事项。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。

第43页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H股合并计算不超过基金资产净值的 10%），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合并计算），不得超过该证券市值的 10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交

第44页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金845094.22-----845094.22

结算备付金70115.36-----70115.36

存出保证金1497.56-----1497.56

交易性金融资产-----8968646.558968646.55

应收申购款-----50.0050.00

应收清算款-----19237.1419237.14

第45页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

资产总计916707.14----8987933.699904640.83负债

应付管理人报酬-----10075.0310075.03

应付托管费-----1679.161679.16

应付清算款-----71429.5371429.53

应付销售服务费-----9.599.59

其他负债-----34122.7734122.77

负债总计-----117316.08117316.08

利率敏感度缺口916707.14----

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本期末未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末基金资产净值无重大影响。本基金基金合同于2023年10月24日生效，无上年度末比较数据。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对净资产产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大净资产波动的幅度。

于本期末，本基金面临的外汇风险敞口及外汇风险敏感性分析列示如下：

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-386303.46-386303.46产

资产合计-386303.46-386303.46以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-386303.46-386303.46额

第46页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年12月31日）分析

所有外币均相对人民币升值5%19315.17

所有外币均相对人民币贬值5%-19315.17

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的国企主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权

合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金于本期末面临的整体其

他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2023年12月31日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票

8968646.5591.64

投资

交易性金融资产－基金

--投资

交易性金融资产－贵金

--属投资

衍生金融资产－权证投

--资

其他--

合计8968646.5591.64

第47页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变

影响金额（单位：人民币元）

动本期末（2023年12月31日）沪深300指数上升

分析405293.14

5%

沪深300指数下降

-405293.14

5%

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日

第一层次8968646.55

第二层次-

第三层次-

合计8968646.55

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对

第48页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属

第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

注：本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金于本期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况注：无。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资8968646.5590.55

其中：股票8968646.5590.55

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计915209.589.24

8其他各项资产20784.700.21

9合计9904640.83100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为386303.46元，占基金资产净值的比

第49页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

例为3.95%。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2121776.00 21.68

C 制造业 3572827.09 36.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 95370.00 0.97

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业1601381.0016.36

J 金融业 1190989.00 12.17

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计8582343.0987.69

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 212055.48 2.17

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 174247.98 1.78

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息科技 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

第50页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

合计386303.463.95

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601899紫金矿业40600505876.005.17

2600941中国移动4200417816.004.27

3600809山西汾酒1800415314.004.24

4600938中国海油19500408915.004.18

5601881中国银河32800395240.004.04

6600536中国软件10800391608.004.00

7600422昆药集团18500385910.003.94

8601666平煤股份32300373388.003.82

9688041海光信息5260373354.803.81

10600129太极集团7200334512.003.42

11688981中芯国际6000318120.003.25

12600602云赛智联26700308919.003.16

13601088中国神华9700304095.003.11

14601678滨化股份69300291753.002.98

15601059信达证券15800284242.002.90

16600862中航高科12500276875.002.83

17601555东吴证券36100263891.002.70

18300212易华录8200257890.002.63

19688122西部超导4823256728.292.62

20601136首创证券14600247616.002.53

21000975银泰黄金14700220500.002.25

2202600中国铝业60000212055.482.17

23601369陕鼓动力25400202692.002.07

24000933神火股份11600194880.001.99

25600399抚顺特钢19900193428.001.98

26002152广电运通15500190030.001.94

2702628中国人寿19000174247.981.78

28600618氯碱化工15300139230.001.42

29601225陕西煤业6000125340.001.28

30603000人民网4400123112.001.26

31002230科大讯飞2200102036.001.04

32000065北方国际850095370.000.97

33000983山西焦煤950093860.000.96

34600985淮北矿业540089802.000.92

第51页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)码

1600129太极集团614551.006.28

2688041海光信息543381.705.55

3600536中国软件517610.005.29

4601899紫金矿业493839.005.05

5601555东吴证券447533.004.57

6000983山西焦煤441446.004.51

7600809山西汾酒434778.004.44

8601881中国银河428554.004.38

9600422昆药集团388699.003.97

10600938中国海油387524.003.96

11600941中国移动383781.003.92

12601666平煤股份383095.003.91

13600602云赛智联349455.003.57

14688981中芯国际335543.613.43

15601136首创证券324316.003.31

16300212易华录300357.003.07

17600862中航高科298059.003.05

18601088中国神华297487.003.04

19603000人民网296542.003.03

20601678滨化股份295768.003.02

21601059信达证券293910.003.00

22688122西部超导249621.232.55

23000999华润三九240750.002.46

2402600中国铝业229352.462.34

25002230科大讯飞200572.002.05

26603368柳药集团200213.002.05

27002368太极股份199428.002.04

28600399抚顺特钢199425.002.04

29000975银泰黄金199185.002.04

30601369陕鼓动力199124.002.03

31601225陕西煤业198110.002.02

32600529山东药玻195997.002.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)码

第52页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

1000983山西焦煤377567.003.86

2600129太极集团343538.003.51

3000999华润三九238577.002.44

4002368太极股份213440.002.18

5603368柳药集团201546.002.06

6688041海光信息191629.841.96

7600529山东药玻177363.001.81

8000830鲁西化工152380.001.56

9601555东吴证券145600.001.49

10600536中国软件139464.001.42

11603000人民网134508.001.37

12601225陕西煤业97350.000.99

13002230科大讯飞93678.000.96

14600845宝信软件92782.000.95

15688352颀中科技84623.490.86

16603123翠微股份75834.000.77

17688002睿创微纳60437.600.62

18603633徕木股份49750.000.51

19688311盟升电子19541.200.20

20003021兆威机电19248.000.20

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额12073362.96

卖出股票收入（成交）总额2921526.13

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。

第53页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

8.11.2本期国债期货投资评价无。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1497.56

2应收清算款19237.14

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款50.00

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计20784.70

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第54页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）长城国企

优选混合21476283.7910000000.0099.981959.490.02

发起式 A长城国企

优选混合34753.96--25634.55100.00

发起式 C

合计55182319.8910000000.0099.7227594.040.28

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管 长城国企优选混合发起式 A - -理人所有从业

人员持 长城国企优选混合发起式 C 500.72 1.9533有本基金

合计500.720.0050

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长城国企优选混合发起式 A 0基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长城国企优选混合发起式 C 0基金合计0

本基金基金经理持有 长城国企优选混合发起式 A 0

第55页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

本开放式基金 长城国企优选混合发起式 C 0合计0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况

注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限

比例(%)

(%)基金管理人固有资

10000000.0099.7210000000.0099.723年

金基金管理人高级管

-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

-----其他

10000000.0099.7210000000.0099.72

合计3年§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城国企优选混合发起式 A 长城国企优选混合发起式 C基金合同生效日

（2023年10月2410002322.6417718.45日）基金份额总额基金合同生效日起至

报告期期末基金总申528.7811343.75购份额

减：基金合同生效日

起至报告期期末基金891.933427.65总赎回份额基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分--变动份额本报告期期末基金份

10001959.4925634.55

额总额

第56页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自2023年2月6日起，张勇先生担任公司副总经理。

自2023年4月10日起，何小乐女士担任公司副总经理。

自2023年9月15日起，车君女士担任公司副总经理，不再担任公司督察长。

自2023年9月15日起，祝函先生担任公司督察长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币贰万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），

为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注

第57页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

财信证券26242213.5641.635904.6441.81-

长城证券33376585.7522.523132.8322.18-

粤开证券22857415.7219.062702.8619.14-

德邦证券21055025.007.04997.957.07-

西南证券11011300.006.74956.606.77-

中信证券2269331.861.80254.761.80-招商证券

股份有限2114756.000.77108.560.77-公司

中金公司168261.200.4664.570.46-

长江证券1-----

大同证券1-----

东方财富2-----

东方证券1-----

东兴证券1-----

方正证券2-----

光大证券1-----

国联证券1-----

国盛证券1-----

国泰君安2-----

国信证券1-----华安证券

股份有限1-----公司

华金证券2-----

华西证券1-----

申万宏源2-----

世纪证券1-----新时代证

1-----

券

信达证券1-----

银河证券1-----

中泰证券2-----

中信建投1-----

中银国际1-----

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内新增44个专用交易单元，截止本报告期末共计44个交易单元。2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况

第58页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告稳定；(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)财信证

------券长城证

------券粤开证

------券德邦证

------券西南证

------券中信证

------券招商证券股份

------有限公司中金公

------司长江证

------券大同证

------券东方财

------富

第59页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告东方证

------券东兴证

------券方正证

------券光大证

------券国联证

------券国盛证

------券国泰君

------安国信证

------券华安证券股份

------有限公司华金证

------券华西证

------券申万宏

------源世纪证

------券新时代

------证券信达证

------券银河证

------券中泰证

------券中信建

------投中银国

------际

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期长城国企优选混合型发起式证券投资中国证监会规定报刊及

12023年10月25日

基金基金合同生效公告网站

第60页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告长城国企优选混合型发起式证券投资中国证监会规定报刊及

2基金开放日常申购、赎回、转换和定2023年10月30日

网站期定额投资业务的公告长城基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会规定报刊及

3开展线上直销系统费率优惠活动的公2023年11月7日

网站告长城基金管理有限公司关于提醒投资中国证监会规定报刊及

42023年11月23日

者谨防金融诈骗的风险提示公告网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

20231024-202100000099.72

机构1--10000000.00

312310.0048

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、基金净值波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；

另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第61页共62页长城国企优选混合发起式2023年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

（一）中国证监会准予长城国企优选混合型发起式证券投资基金注册的文件

（二）《长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《长城国企优选混合型发起式证券投资基金托管协议》

（四）《长城国企优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）中国证监会规定的其他文件

13.2存放地点

基金管理人及基金托管人住所

13.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn长城基金管理有限公司

2024年3月29日