长盛成长价值证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月20日长盛成长价值混合2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称长盛成长价值混合基金主代码080001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年9月18日

报告期末基金份额总额187732485.29份

投资目标本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。

业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

风险收益特征本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。

基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛成长价值混合 A 长盛成长价值混合 C下属分级基金的交易代码080001012715

报告期末下属分级基金的份额总额172184537.55份15547947.74份

§3主要财务指标和基金净值表现

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3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标

长盛成长价值混合 A 长盛成长价值混合 C

1.本期已实现收益-9990234.49-1011574.55

2.本期利润-4950772.88-554607.90

3.加权平均基金份额本期利润-0.0311-0.0350

4.期末基金资产净值294868923.6526330253.68

5.期末基金份额净值1.71251.6935

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2023年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金自 2021年 07月 08日起增加 C类基金份额，并自该日起接受投资者对 C类基金份额的申购和赎回。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛成长价值混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-1.83%0.34%-4.41%0.59%2.58%-0.25%

过去六个月-4.61%0.36%-7.30%0.62%2.69%-0.26%

过去一年2.44%0.49%-6.57%0.61%9.01%-0.12%

过去三年7.64%0.91%-20.09%0.80%27.73%0.11%

过去五年92.21%1.01%20.03%0.92%72.18%0.09%自基金合同

1183.71%1.19%172.95%1.29%1010.76%-0.10%

生效起至今

长盛成长价值混合 C

阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*

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准差*收益率*收益率标准差

*

过去三个月-1.93%0.34%-4.41%0.59%2.48%-0.25%

过去六个月-4.80%0.36%-7.30%0.62%2.50%-0.26%

过去一年1.88%0.49%-6.57%0.61%8.45%-0.12%自基金新增

本类份额起-2.17%0.78%-20.88%0.78%18.71%0.00%至今

注：由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A股综合指数行情数据，经履行适当程序，自2020年9月14日起，本基金业绩比较基准变更为“中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

王宁先生，硕士。历任华本基金基金经理，长夏基金管理有限公司基盛量化红利策略混合

金经理助理，基金经理等型证券投资基金基金职务。2005年8月加入长王宁经理，长盛医疗行业2021年8月26日-25年盛基金管理有限公司，曾量化配置股票型证券

任基金经理助理、基金经

投资基金基金经理，理、权益投资部总监、总公司首席投资官。

经理助理、副总经理等。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。

具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，市场继续处于调整状态，沪深300等大型宽基指数连续调整三个月，整体缺

第6页共12页长盛成长价值混合2023年第4季度报告乏持续的热点。

成长价值基金2023年四季度在顺势操作，逆势思维的策略指导下，审时度势的顺势减持部分超跌的成分股票，在绝对收益的思想指导下，保持2023年的年度收益成果，在绝对收益和相对收益以及业绩基准等几个方面都有一定的经验和教训可以对未来的操作具有一定指导作用。

另外组合在保持大中盘价值策略作为稳健基础的同时，根据市场调整以后的性价比对中小盘组合也做了一定的调整，对保持全年正收益起到了一定的作用。

成长价值基金未来将继续价值成长的稳健策略，在控制回撤的基础上为持有人创造中长期稳健复合收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛成长价值混合 A的基金份额净值为 1.7125元，本报告期基金份额净值增长率为-1.83%，同期业绩比较基准收益率为-4.41%；截至本报告期末长盛成长价值混合 C 的基金份额净值为1.6935元，本报告期基金份额净值增长率为-1.93%，同期业绩比较基准收益率为-4.41%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资178171110.8950.96

其中：股票178171110.8950.96

2基金投资--

3固定收益投资90285665.5925.82

其中：债券90285665.5925.82

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计57038687.0216.31

8其他资产24156877.646.91

9合计349652341.14100.00

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18693657.00 5.82

C 制造业 95046214.36 29.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业33461630.0010.42

E 建筑业 124026.00 0.04

F 批发和零售业 282957.00 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 5688.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16106757.17 5.01

J 金融业 13433622.00 4.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1016559.36 0.32

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计178171110.8955.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601225陕西煤业3792007921488.002.47

2600025华能水电8870007654810.002.38

3601985中国核电9777007332750.002.28

4000625长安汽车4297007231851.002.25

5002594比亚迪351006949800.002.16

6601899紫金矿业5535506897233.002.15

7600737中粮糖业7515006192360.001.93

8 000725 京东方 A 1557000 6072300.00 1.89

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9600660福耀玻璃1543005769277.001.80

10600050中国联通12570005505660.001.71

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券90285665.5928.11

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计90285665.5928.11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101969423国债0138600039349960.9912.25

201970623国债1318000018143260.275.65

301972323国债2017800017914997.755.58

401970923国债1614800014877446.584.63

注：本基金本报告期末仅持有上述4只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

第9页共12页长盛成长价值混合2023年第4季度报告本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金53800.33

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款24103077.31

6其他应收款-

7其他-

8合计24156877.64

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛成长价值混合 A 长盛成长价值混合 C

报告期期初基金份额总额159319102.2018108894.36

报告期期间基金总申购份额15977164.00289167.69

减:报告期期间基金总赎回份额3111728.652850114.31报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额172184537.5515547947.74

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、长盛成长价值证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》；

3、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》；

4、《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

第11页共12页长盛成长价值混合2023年第4季度报告

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2024年1月20日