长盛量化红利策略混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月20日长盛量化红利混合2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期内，本基金自 2023 年 12月 4 日起增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度为“本基金份额净值的计算保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。详情参阅《关于长盛量化红利策略混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称长盛量化红利混合基金主代码080005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年11月25日

报告期末基金份额总额98716513.13份投资目标本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为

投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。

投资策略本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等因素，股票投资中将以红利股票投资为主导，以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。

业绩比较基准75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型

第2页共12页长盛量化红利混合2023年第4季度报告基金和货币市场基金。

基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛量化红利混合 A 长盛量化红利混合 C下属分级基金的交易代码080005020155

报告期末下属分级基金的份额总额98536811.46份179701.67份

注：报告期内，本基金自 2023年 12月 4日起增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度为“本基金份额净值的计算保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。详情参阅《关于长盛量化红利策略混合型证券投资基金增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期（2023年10月1日-2023年12报告期（2023年12月4日-2023年主要财务指标月31日）12月31日）

长盛量化红利混合 A 长盛量化红利混合 C

1.本期已实现收益-7333534.67-373.66

2.本期利润-7415198.54-410.02

3.加权平均基金份额

-0.0780-0.0144本期利润

4.期末基金资产净值236090633.65430538.87

5.期末基金份额净值2.39602.3959

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2023年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金自 2023年 12月 04日起增加 C类基金份额，并自该日起接受投资者对 C类基金份额的申购和赎回。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛量化红利混合 A净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

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*

过去三个月-3.15%0.42%-2.58%0.44%-0.57%-0.02%

过去六个月-1.36%0.44%-1.08%0.48%-0.28%-0.04%

过去一年3.50%0.54%1.60%0.52%1.90%0.02%

过去三年19.62%0.93%9.59%0.77%10.03%0.16%

过去五年117.62%1.06%28.84%0.83%88.78%0.23%自基金合同

350.89%1.31%58.87%1.02%292.02%0.29%

生效起至今

长盛量化红利混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*自基金新增

本类份额起-0.98%0.39%-0.75%0.44%-0.23%-0.05%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

王宁先生，硕士。历任华夏基金本基金基金经理，长盛管理有限公司基金经理助理，基成长价值证券投资基金经理等职务。2005年8月加入王金基金经理，长盛医疗2021年8月-25年长盛基金管理有限公司，曾任基宁行业量化配置股票型26日

金经理助理、基金经理、权益投证券投资基金基金经

资部总监、总经理助理、副总经理，公司首席投资官。

理等。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

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同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。

具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度国内市场继续处于调整状态，红利指数因为红利因子具有一定的债券特征，在

宽基指数创新低的情况下，表现出一定的抗跌性质，整体表现比较稳定。

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量化红利基金在2023年四季度积极调整组合，把研究相关成果应用到组合管理中，尤其是

2023年12月中旬红利指数成分股票调整以后，本基金根据基金契约、投资策略以及参考红利因

子的历史的真实性，现实的稳定性以及未来的期望等因素把组合按照红利低波动以及小盘红利动量等因子进行搭配设计组合，期望从中长期宏观和微观的角度为组合提供持续稳定回报预期。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛量化红利混合 A的基金份额净值为 2.3960元，本报告期基金份额净值增长率为-3.15%，同期业绩比较基准收益率为-2.58%；截至本报告期末长盛量化红利混合 C 的基金份额净值为2.3959元，本报告期基金份额净值增长率为-0.98%，同期业绩比较基准收益率为-0.75%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资177437316.9974.44

其中：股票177437316.9974.44

2基金投资--

3固定收益投资12538977.215.26

其中：债券12538977.215.26

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产35356768.9014.83

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计12231194.595.13

8其他资产795561.620.33

9合计238359819.31100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

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A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 50510382.00 21.36

C 制造业 24486113.46 10.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业28477456.1212.04

E 建筑业 3939685.00 1.67

F 批发和零售业 455008.00 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 29360299.67 12.41

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5569713.38 2.35

J 金融业 33564908.00 14.19

K 房地产业 761233.00 0.32

L 租赁和商务服务业 222307.36 0.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 90211.00 0.04

S 综合 - -

合计177437316.9975.02

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601088中国神华1979006204165.002.62

2600377宁沪高速5497005634425.002.38

3600025华能水电6381005506803.002.33

4600350山东高速7444005166136.002.18

5600674川投能源3407015151399.122.18

6600028中国石化9136005097888.002.16

7600900长江电力2059004805706.002.03

8600012皖通高速4345004788190.002.02

9600395盘江股份7553004660201.001.97

10601006大秦铁路6186004460106.001.89

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

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1国家债券12538977.215.30

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计12538977.215.30

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101969423国债0112300012538977.215.30

注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第9页共12页长盛量化红利混合2023年第4季度报告本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金27786.91

2应收证券清算款657161.89

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款110612.82

6其他应收款-

7其他-

8合计795561.62

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛量化红利混合 A 长盛量化红利混合 C

第10页共12页长盛量化红利混合2023年第4季度报告

报告期期初基金份额总额93150859.50-

报告期期间基金总申购份额8500755.44179846.79

减:报告期期间基金总赎回份额3114803.48145.12报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额98536811.46179701.67

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、长盛量化红利策略混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

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9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2024年1月20日