长盛中小盘精选混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日长盛中小盘精选混合2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................34
7.1期末基金资产组合情况........................................34
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............38
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............38
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................38
7.12投资组合报告附注.........................................39
§8基金份额持有人信息..........................................39
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................39
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................40
§9开放式基金份额变动..........................................40
§10重大事件揭示............................................40
10.1基金份额持有人大会决议......................................40
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................40
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................40
10.4基金投资策略的改变........................................41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................41
10.8其他重大事件...........................................43
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................44
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................44
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................44
§12备查文件目录............................................44
12.1备查文件目录...........................................44
12.2存放地点.............................................44
12.3查阅方式.............................................44
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金简称长盛中小盘精选混合基金主代码080015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月11日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额17500391.20份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股
精选策略，重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
1、资产配置
本基金管理人采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会。
3、股票投资策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国 A股市场中的
股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到 A股总流通市值2/3的这部分股票称为中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等），如果其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘股票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合，中小盘股票中的优势股票优先入选。
业绩比较基准中证500指数*60%+中证全债指数*40%
风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名张利宁许俊信息披露
联系电话010-86497608010-66596688负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-2666、010-8649788895566
传真010-86497999010-66594942注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市西城区复兴门内大街1号
金融中心主楼 10D办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区复兴门内大街1号
楼中建财富国际中心3-5层邮政编码100029100818法定代表人胡甲葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.csfunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区安定路5号院3注册登记机构长盛基金管理有限公司
号楼中建财富国际中心3-5层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益55422.64
本期利润967761.22
加权平均基金份额本期利润0.0542
本期加权平均净值利润率6.78%
本期基金份额净值增长率7.13%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润-6547682.60
期末可供分配基金份额利润-0.3741
期末基金资产净值13927348.01
期末基金份额净值0.796
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率-35.65%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期
届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.75%0.74%-0.25%0.55%-0.50%0.19%
过去三个月-1.61%0.65%-2.45%0.49%0.84%0.16%
过去六个月7.13%0.65%2.66%0.47%4.47%0.18%
过去一年-2.33%0.78%-2.30%0.57%-0.03%0.21%
-13.32
过去三年-5.46%1.20%7.86%0.71%0.49%
%
-44.27
自基金转型起至今-35.65%1.35%8.62%0.93%0.42%
%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证500指数*60%+中证全债指数*40%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基
金股票组合的投资标的之后，选定中证500指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证全债指数。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。本基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资策略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本
周期届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行（DBS）有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至
2023年6月30日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募
第8页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从业姓名职务说明年限任职日期离任日期
本基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投
资基金(LOF)基金经理，长盛中证金融地产指数证券
投资基金（LOF）基金经理，长盛上证50指数证券投资基金（LOF）基金经 陈亘斯先生，硕士。
理，长盛中证 100 指数证 曾任 PineRiver 资产券投资基金基金经理，长管理公司量化分析盛沪深300指数证券投资师，国元期货有限公基金（LOF）基金经理，长 司金融工程部研究陈亘2019年5盛中证申万一带一路主题-14年员、部门经理，北京斯月30日
指数证券投资基金（LOF） 长安德瑞威投资有限
基金经理，长盛中证全指责任公司投资经理。
证券公司指数证券投资基2017年2月加入长盛金（LOF）基金经理，长盛 基金管理有限公司，同鑫行业配置混合型证券曾任基金经理助理。
投资基金基金经理，长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年，A 股市场整体呈现震荡格局，板块分化剧烈并且行业轮动迅猛。去年底受到
经济修复至常态的预期引导而快速反弹的消费相关板块走势乏力，缺乏宏观经济数据和政策力度的支持，居民超额储蓄的内部不平衡的结构和蕴含的低风险偏好依然未见起色。三架马车中的出口增速的中期展望亦显疲软，市场对政府投资及采购的发力和落地的预期较高，叠加一带一路大外交的破局，带动了大基建、信创、数据资产板块的行情持续发酵。随着三月份 chatgpt 新版本
第10页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告的推出，投资者对于技术革命的热情在多年沉寂后重被点燃，TMT 板块的未来预期被全面打开。
二季度 A 股延续了一季度启动的重点板块行情，即红利低估性质的央国企价值重估走势和强成长预期的人工智能相关板块的突围。市场既追求远期的成长性，又不忘当下的分红安全性，这两者并存所带来杠铃型行情在一定程度上反应了对经济增长的不确定性的担忧。
组合操作上，我们严格按照基金契约规定的投资策略，重点投资于具有较为确定可预期的持续成长潜力以及财务质量稳健的上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。主要超配的因子指标是企业 ROE 增长率及稳定性、财务安全性、资产周转率和公司治理得分。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.796元，本报告期基金份额净值增长率为7.13%，同期业绩比较基准收益率为2.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，目前能观察到大国外交关系有解冻趋缓的态势并且市场对经济政策的预期开始增强，譬如促进新能源汽车、储能和电网建设的政策频频发力，管理层对于人工智能相关产业链高度重视并鼓励前瞻布局等。虽然下半年的国内经济可能还会处于夯实底部阶段，但库存去化开始进入后半程。我们预计美联储即便停止加息，但美国经济自然回落可能仍将美元的实际利率维持在显著的1%-2%的水平到四季度，这对中美息差收窄和外资流入仍有一定压制作用，并且国内的风险偏好重新上升仍需等待政策的进一步发力。真正的重大机会或许来自供给侧的一定程度的调整出清配合需求侧的有力支持从而两者达到较为平衡的状态之时。柳暗花明总在峰回路转处，若干年后回头看这也许是国内经济迈向高质量发展、打开更广阔天地的转型途中一次短暂的波折。我们更需要耐心等待，在投资上转变追求短平快的心态，戒急用忍方能行稳致远。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
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风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2023年6月30日，期末可供分配利润为-6547682.60元，其中：未分配利润已实现部分为-6547682.60元，未分配利润未实现部分为2974639.41元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2021年9月14日至2023年6月30日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于
5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中小盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
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5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.12043881.582575186.08
结算备付金9535.53-
存出保证金1681.41595.86
交易性金融资产6.4.7.212289767.8611213141.92
其中：股票投资12289767.8611201810.24
基金投资--
债券投资-11331.68
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款30976.56-
应收股利--
应收申购款2267.84483.50
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计14378110.7813789407.36负债和净资产附注号本期末上年度末
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2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款1659.371288.82
应付管理人报酬17397.3017398.30
应付托管费2899.552899.73
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费388787.34388787.34
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.940019.2170209.13
负债合计450762.77480583.32
净资产：
实收基金6.4.7.1017500391.2017923060.18
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-3573043.19-4614236.14
净资产合计13927348.0113308824.04
负债和净资产总计14378110.7813789407.36
注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值0.796元，基金份额总额17500391.20份。
6.2利润表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入1135587.24-3529715.28
1.利息收入4554.534803.18
其中：存款利息收入6.4.7.134554.534803.18
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”216919.27-3555463.28
第14页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-10754.03-3778283.65
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.153327.93-资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19224345.37222820.37以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20912338.5819943.84失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.211774.861000.98号填列）
减：二、营业总支出167826.02184223.73
1．管理人报酬6.4.10.2.1106029.25115963.04
2．托管费6.4.10.2.217671.5819327.14
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2344125.1948933.55三、利润总额（亏损总额
967761.22-3713939.01以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
967761.22-3713939.01号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额967761.22-3713939.01
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元
第15页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
17923060.18--4614236.1413308824.04资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
17923060.18--4614236.1413308824.04资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-422668.98-1041192.95618523.97号填列）
（一）、综合收益
--967761.22967761.22总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-422668.98-73431.73-349237.25
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
939056.88--191063.98747992.90
购款
2.基金赎
-1361725.86-264495.71-1097230.15回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
17500391.20--3573043.1913927348.01资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
18777616.38-285315.1419062931.52资产（基金净值）
加：会计政策变
----更
第16页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
18777616.38-285315.1419062931.52资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-710673.47--3629715.76-4340389.23号填列）
（一）、综合收益
---3713939.01-3713939.01总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-710673.47-84223.25-626450.22
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
608994.45--71067.66537926.79
购款
2.基金赎
-1319667.92-155290.91-1164377.01回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
18066942.91--3344400.6214722542.29资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲刁俊东龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况长盛中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)
第17页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监基金字[2012]第679号《关于核准长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1364600176.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1364877570.48份基金份额，其中认购资金利息折合277393.75份基金份额。原基金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为原基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。
根据《关于长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛中小盘精选混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原基金在第一个保本周期届满日次日，即2015年7月11日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中小盘混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、中央
票据、中期票据、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含
可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括一年以内的短
期国债、回购协议、银行存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但需符合中国证监会的相规定)。权益类资产占基金资产的比例为40%-95%；其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益类资产占基金资产比例为0%-40%，其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。本基金的业绩比较基准为中证500指数×60%+中证全债指数×40%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告
第18页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2023年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通
第19页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款2043881.58
等于：本金2043697.92
加：应计利息183.66
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
第20页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计2043881.58
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票12687064.05-12289767.86-397296.19
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计12687064.05-12289767.86-397296.19
6.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
6.4.7.5债权投资无。
6.4.7.6其他债权投资无。
6.4.7.7其他权益工具投资无。
第21页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
6.4.7.8其他资产无余额。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费0.09
应付证券出借违约金-
应付交易费用6178.42
其中：交易所市场6178.42
银行间市场-
应付利息-
预提费用33795.19
其他45.51
合计40019.21
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末17923060.1817923060.18
本期申购939056.88939056.88
本期赎回（以“-”号填列）-1361725.86-1361725.86
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末17500391.2017500391.20
注：申购含转换入；赎回含转换出。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-6774857.342160621.20-4614236.14
本期利润55422.64912338.58967761.22本期基金份额交易产
171752.10-98320.3773431.73
生的变动数
其中：基金申购款-366209.51175145.53-191063.98
第22页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
基金赎回款537961.61-273465.90264495.71
本期已分配利润---
本期末-6547682.602974639.41-3573043.19
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入4488.38
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入58.19
其他7.96
合计4554.53
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-10754.03
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-10754.03
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额5739083.20
减：卖出股票成本总额5733298.08
减：交易费用16539.15
买卖股票差价收入-10754.03
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入2.60债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
3325.33到期兑付）差价收入
第23页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计3327.93
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
12330.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
9000.00
本总额
减：应计利息总额4.18
减：交易费用0.49
买卖债券差价收入3325.33
6.4.7.16资产支持证券投资收益无。
6.4.7.17贵金属投资收益无。
6.4.7.18衍生工具收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益224345.37
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计224345.37
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产912338.58
股票投资914668.68
债券投资-2330.10
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
第24页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计912338.58
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1712.67
基金转换费收入62.19
合计1774.86
注：1.基金的赎回费率按持有期间递减，其中不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用24795.19
信息披露费-
证券出借违约金-
银行费用730.00
账户维护费18000.00
其他600.00
合计44125.19
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
第25页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司(“长盛基金公基金管理人、注册登记机构、基金销售机构司”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券--580062.002.19
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券540.232.39--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
第26页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费106029.25115963.04
其中：支付销售机构的客户维护费48006.7053302.03
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费17671.5819327.14
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
第27页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行2043881.584488.383066052.494424.27
合计2043881.584488.383066052.494424.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
第28页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的
四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核
部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金无债券投资(2022年12月31日：0.09%)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
第29页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金主动投资的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
第30页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款2043697.92--183.662043881.58
结算备付金9531.66--3.879535.53
存出保证金1680.69--0.721681.41
交易性金融资产---12289767.8612289767.86
应收申购款---2267.842267.84
应收清算款---30976.5630976.56
资产总计2054910.27--12323200.5114378110.78负债
应付赎回款---1659.371659.37
应付管理人报酬---17397.3017397.30
应付托管费---2899.552899.55
应交税费---388787.34388787.34
其他负债---40019.2140019.21
负债总计---450762.77450762.77
利率敏感度缺口2054910.27--11872437.7413927348.01上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
第31页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
银行存款2574913.16--272.922575186.08
存出保证金595.56--0.30595.86
交易性金融资产--11330.1011201811.8211213141.92
应收申购款---483.50483.50
资产总计2575508.72-11330.1011202568.5413789407.36负债
应付赎回款---1288.821288.82
应付管理人报酬---17398.3017398.30
应付托管费---2899.732899.73
应交税费---388787.34388787.34
其他负债---70209.1370209.13
负债总计---480583.32480583.32
利率敏感度缺口2575508.72-11330.1010721985.2213308824.04
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：0.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的40%-95%；投资于债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占基金资
产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
第32页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值比占基金资产净值公允价值公允价值例（%）比例（%）交易性金融资
12289767.8688.2411201810.2484.17
产－股票投资
合计12289767.8688.2411201810.2484.17
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准（附注6.4.1）以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
1.业绩比较基准分析（附注6.4.1）上升842532.48873085.67
5%
2.业绩比较基准（附注6.4.1）下降-842532.48-873085.67
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
第33页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次12289767.8611213141.92
第二层次--
第三层次--
合计12289767.8611213141.92
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资12289767.8685.48
其中：股票12289767.8685.48
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
第34页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2053417.1114.28
8其他各项资产34925.810.24
9合计14378110.78100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 331740.00 2.38
B 采矿业 1303046.00 9.36
C 制造业 6171510.00 44.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业187200.001.34
E 建筑业 1223508.00 8.78
F 批发和零售业 483114.00 3.47
G 交通运输、仓储和邮政业 173700.00 1.25
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业1235993.868.87
J 金融业 506510.00 3.64
K 房地产业 179814.00 1.29
L 租赁和商务服务业 208800.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 284832.00 2.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计12289767.8688.24
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第35页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
1002085万丰奥威101000699930.005.03
2002061浙江交科155400693084.004.98
3301101明月镜片14100578523.004.15
4300470中密控股11000508420.003.65
5688052纳芯微3142497598.543.57
6603896寿仙谷9280411104.002.95
7000975银泰黄金34800407160.002.92
8300217东方电热69000404340.002.90
9600481双良节能27800388644.002.79
10600547山东黄金15000352200.002.53
11300761立华股份18000331740.002.38
12603993洛阳钼业62200331526.002.38
13300900广联航空11000316910.002.28
14600820隧道股份51200307712.002.21
15688575亚辉龙16000295200.002.12
16600718东软集团27400292084.002.10
17600511国药股份7400287490.002.06
18688480赛恩斯9200284832.002.05
19600875东方电气15000279750.002.01
20002405四维图新23200268656.001.93
21603323苏农银行63000265230.001.90
22601328交通银行41600241280.001.73
23601668中国建筑38800222712.001.60
24601699潞安环能13000212160.001.52
25600057厦门象屿24000208800.001.50
26600479千金药业18000203040.001.46
27600273嘉化能源21000197820.001.42
28600704物产中大39600195624.001.40
29600183生益科技13200187440.001.35
30000155川能动力13000187200.001.34
31600426华鲁恒升6000183780.001.32
32000932华菱钢铁38200182214.001.31
33001979招商蛇口13800179814.001.29
34002410广联达5468177655.321.28
35600019宝钢股份31000174220.001.25
36601872招商轮船30000173700.001.25
37300398飞凯材料10000171900.001.23
38688303大全能源4000161800.001.16
39688123聚辰股份2600139672.001.00
40603408建霖家居12500129875.000.93
41600566济川药业4400127776.000.92
42301108洁雅股份3500126700.000.91
43300841康华生物1800118602.000.85
第36页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
44300389艾比森5000101850.000.73
45601216君正集团2000082000.000.59
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002061浙江交科706177.005.31
2002085万丰奥威625070.004.70
3301101明月镜片614204.004.62
4688052纳芯微531155.103.99
5300900广联航空315149.002.37
6600820隧道股份312832.002.35
7603323苏农银行302400.002.27
8688575亚辉龙292020.842.19
9600875东方电气286650.002.15
10688480赛恩斯271731.082.04
11002756永兴材料222135.001.67
12002466天齐锂业215970.001.62
13600426华鲁恒升212400.001.60
14601872招商轮船198600.001.49
15300841康华生物172980.001.30
16688123聚辰股份171380.001.29
17603408建霖家居151631.001.14
18301108洁雅股份142588.001.07
19603896寿仙谷96914.000.73
20300389艾比森64600.000.49
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601928凤凰传媒589530.004.43
2601898中煤能源570924.004.29
3600373中文传媒547725.004.12
4601900南方传媒413920.143.11
5000719中原传媒341476.002.57
6000552甘肃能化257676.001.94
7300639凯普生物256693.001.93
8600398海澜之家255310.001.92
9688016心脉医疗251294.661.89
10300073当升科技234432.001.76
11603806福斯特217834.401.64
第37页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
12002756永兴材料202256.001.52
13600461洪城环境199656.001.50
14601398工商银行191780.001.44
15002466天齐锂业179293.001.35
16600327大东方170014.001.28
17000830鲁西化工154280.001.16
18600810神马股份152684.001.15
19601155新城控股126528.000.95
20601216君正集团116160.000.87
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额5906587.02
卖出股票收入（成交）总额5739083.20
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
第38页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1681.41
2应收清算款30976.56
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2267.84
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计34925.81
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
93018817.62--17500391.20100.00
第39页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金9.620.0001
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年7月11日）
104951470.33
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额17923060.18
本报告期基金总申购份额939056.88
减：本报告期基金总赎回份额1361725.86
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额17500391.20
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超6个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第40页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人受到稽查或处罚等措施的时间2023年5月11日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管提出整改意见）控流程等
其他-
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
长江证券26831534.2258.666362.2764.38-
首创证券24814136.0041.343520.5035.62-
东北证券1-----
东方证券1-----
光大证券1-----
广发证券1-----
国泰君安1-----
国元证券1-----
海通证券1-----
天风证券1-----
银河证券1-----
粤开证券1-----
中信证券1-----
第41页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
中原证券1-----
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)长江证
12330.00100.00----
券首创证
------券东北证
------券东方证
------券光大证
------券广发证
------券国泰君
------安国元证
------券海通证
------券天风证
------券银河证
------券粤开证
------券中信证
------券中原证
------券
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
第42页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交
易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司
与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机
构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司的上海交易单元、北京交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
12023年1月20日
年4季度报告提示性公告介长盛中小盘精选混合型证券投资基金中国证监会指定披露媒
22023年1月20日
2022年第4季度报告介
长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
3基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月2日
介的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
4增加华瑞保险为销售机构并参加费率2023年3月8日
介优惠活动的公告
5长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒2023年3月15日
第43页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告变更的公告介长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
62023年3月15日
变更的公告介长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
72023年3月31日
年年度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
8基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月31日
介的公告长盛中小盘精选混合型证券投资基金中国证监会指定披露媒
92023年3月31日
2022年年度报告介
长盛中小盘精选混合型证券投资基金中国证监会指定披露媒
102023年4月22日
2023年第1季度报告介
长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
112023年4月22日
年第1季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
122023年5月8日
增加平安银行为代销机构的公告介
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、长盛中小盘精选混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
第44页共45页长盛中小盘精选混合2023年中期报告阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2023年8月30日
