长盛中小盘精选混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024年1月20日长盛中小盘精选混合2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称长盛中小盘精选混合基金主代码080015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月11日
报告期末基金份额总额17550329.62份
投资目标本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票,追求基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下,力争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
1、资产配置
本基金管理人采用经济周期资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。
3、股票投资策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国 A股市场中的股票
按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到 A股总流通市值
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2/3的这部分股票称为中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未
被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可
满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合,中小盘股票中的优势股票优先入选。
业绩比较基准中证500指数×60%+中证全债指数×40%
风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益-111940.96
2.本期利润-231799.99
3.加权平均基金份额本期利润-0.0133
4.期末基金资产净值13061485.75
5.期末基金份额净值0.744
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2023年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来,转型日期为
2015年7月11日(即基金合同生效日)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-1.72%0.70%-2.17%0.52%0.45%0.18%
过去六个月-6.53%0.69%-4.88%0.51%-1.65%0.18%
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过去一年0.13%0.67%-2.36%0.49%2.49%0.18%
过去三年-27.77%1.11%-2.87%0.65%-24.90%0.46%
过去五年21.17%1.17%31.13%0.77%-9.96%0.40%自基金转型
-39.85%1.32%3.32%0.91%-43.17%0.41%起至今
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:1、本基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来,转型日期为2015年7月11日(即基金合同生效日)。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期
本基金基金经理,长盛同庆中证800陈亘斯先生,硕士。
指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2019年 5月 曾任 PineRiver资陈亘斯-14年长盛上证50指数证券投资基金30日产管理公司量化分(LOF)基金经理,长盛中证 100指数 析师,国元期货有
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证券投资基金基金经理,长盛沪深300限公司金融工程部指数证券投资基金(LOF)基金经理, 研究员、部门经理,长盛中证申万一带一路主题指数证券北京长安德瑞威投
投资基金(LOF)基金经理,长盛中证 资有限责任公司投全指证券公司指数证券投资基金资经理。2017年2(LOF)基金经理,长盛同鑫行业配置 月加入长盛基金管混合型证券投资基金基金经理,长盛理有限公司,曾任环球景气行业大盘精选混合型证券投基金经理助理。
资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度 A股市场延续了下行趋势,主要指数在底部有下跌破位风险,市场情绪处于历
史极度悲观状态。板块和行业方面的分化依然较为明显,其中能源、交运、公用事业这类叠加红利属性的行业表现稳健,但略有拥挤。而科技大类板块在十月份开始有所反弹,但力度有限;其板块内部分化显著,后续我们依然需要持续跟踪科技类公司的业绩的实际落地情况。小市值、低估值以及稳定盈利风格领涨且稍有正收益,其余风格类别表现平平。以上的行业和风格所展现的极化结构还是类似于三季度,暗示着市场对经济逐步修复、重回增长轨道有信心,但对于快速恢复到高增长的期望有限。我们后续需要重点关注中美库存周期大概率共振见底后的上行斜率和节奏,这对未来的行业和风格趋势有重要影响。美国经济对于准财政手段的依赖以及中国经济对于准财政政策的反应很有可能是未来的关键变量。
组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资策略,重点投资于具有较为确定可预期的持续成长潜力以及财务质量稳健的上市公司,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。主要超配的因子指标是企业 ROE增长率及稳定性、财务安全性、资产周转率和公司治理得分。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末基金份额净值为0.744元,本报告期基金份额净值增长率为-1.72%,同期业绩比较基准收益率为-2.17%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自2021年09月14日至2023年12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低
于5000万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资11718185.5686.63
其中:股票11718185.5686.63
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1807102.7813.36
8其他资产1221.240.01
9合计13526509.58100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 358587.00 2.75
B 采矿业 1398067.00 10.70
C 制造业 6454379.54 49.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 1146865.00 8.78
F 批发和零售业 366908.00 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 167580.00 1.28
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 734057.22 5.62
J 金融业 475498.00 3.64
K 房地产业 124843.00 0.96
L 租赁和商务服务业 152988.00 1.17
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 338412.80 2.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计11718185.5689.72
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002061浙江交科147600538740.004.12
2301101明月镜片12800535808.004.10
3000975银泰黄金33100496500.003.80
4688052纳芯微2942490872.703.76
5002085万丰奥威95900473746.003.63
6300470中密控股10400393120.003.01
7300761立华股份17100358587.002.75
8688575亚辉龙15200347624.002.66
9688480赛恩斯8740338412.802.59
10600547山东黄金14200324754.002.49
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
第8页共11页长盛中小盘精选混合2023年第4季度报告本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金861.00
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款360.24
6其他应收款-
7其他-
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8合计1221.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额17722458.36
报告期期间基金总申购份额248914.95
减:报告期期间基金总赎回份额421043.69报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额17550329.62
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
第10页共11页长盛中小盘精选混合2023年第4季度报告
1、长盛中小盘精选混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2024年1月20日