大成行业轮动混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2021年10月27日大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第3季度报告§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。
§2基金产品概况基金简称大成行业轮动混合基金主代码090009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年9月8日
报告期末基金份额总额44459898.15份
投资目标利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收益，实现基金资产长期稳健增值。
投资策略本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕捉行业轮动效应下的投资机会，自上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置，精选优质行业的优质股票，获取超额投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数
风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标报告期（2021年7月1日-2021年9月30日）
1.本期已实现收益16239798.86
2.本期利润871865.18
3.加权平均基金份额本期利润0.0193
4.期末基金资产净值151869840.84
5.期末基金份额净值3.416
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标·－··－·
·标准差·准收益率·
准差·
过去三个月0.53%1.46%-5.13%0.96%5.66%0.50%
过去六个月19.40%1.34%-2.21%0.88%21.61%0.46%
过去一年28.95%1.54%6.20%0.97%22.75%0.57%
过去三年146.64%1.54%37.24%1.08%109.40%0.46%
过去五年158.40%1.37%45.14%0.96%113.26%0.41%自基金合同
241.60%1.63%66.47%1.16%175.13%0.47%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2.本基金于2015年7月3日由大成行业轮动股票型证券投资基金更名为大成行业轮动混合型证券投资基金。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资
经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司，曾担任社本基金基2015年12月保基金及机构投资部投资经理、固定收益王磊-17年金经理14日总部基金经理、股票投资部基金经理，现任股票投资部总监助理。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金
第4页共12页大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第3季度报告基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型
证券投资基金（LOF）基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日起任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日起任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国金融硕士。2015年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基本基金基2021年1月26金经理助理、基金经理，期间曾担任大成郭玮羚-6年金经理日积极成长混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理助理。2021
第5页共12页大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第3季度报告年1月26日起任大成科技创新混合型证
券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在2笔同日反向交易，原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年第三季度，我国部分地区的能耗数据超标，从而采取了一系列包括限电限产等措施在内的控制能耗措施。这些措施对我国的部分产业，特别是部分上游的原材料产业造成了一定影响，供给减少，价格上升。这些上游原材料价格的上涨，对于我国的经济造成了一定的扰动。对应到股票市场，很多上游的周期类公司的股价也随着产品价格的上涨而上涨，且上涨幅度较大。但在季度末，由于市场预期此类由于限产导致的上涨不能持续，周期类的个股普遍出现一定幅度的回调。同时，前期跌幅较大的消费等行业，在本季度后期表现的相对较好。
在本季度，本产品适当调整了产品结构，但由于市场波动较大，产品净值出现一定回调。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.416元；本报告期基金份额净值增长率为0.53%，业绩比较基准收益率为-5.13%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资137632520.7490.10
其中：股票137632520.7490.102基金投资--
3固定收益投资402596.160.26
其中：债券402596.160.26资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资--产
7银行存款和结算备付金合计14524619.879.51
8其他资产192146.830.13
9合计152751883.60100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
第7页共12页大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第3季度报告占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 34301.25 0.02B 采矿业 11516273.43 7.58
C 制造业 107125285.83 70.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业234914.030.15
E 建筑业 39090.03 0.03
F 批发和零售业 132803.33 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 113144.61 0.07H 住宿和餐饮业 484.90 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5362165.91 3.53J 金融业 4681333.84 3.08
K 房地产业 380.78 0.00
L 租赁和商务服务业 4173495.05 2.75
M 科学研究和技术服务业 340415.92 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 83408.74 0.05O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 296578.01 0.20
Q 卫生和社会工作 3461796.00 2.28
R 文化、体育和娱乐业 36649.08 0.02S 综合 - -
合计137632520.7490.63
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1600519贵州茅台553210123560.006.67
2603799华友钴业890009202600.006.06
3600438通威股份1419037228538.824.76
4002876三利谱1209826656429.644.38
5002415海康威视1206006633000.004.37
6600256广汇能源7045006115060.004.03
7000568泸州老窖264005849712.003.85
8603392万泰生物243195398818.003.55
9300059东方财富1294004447478.002.93
第8页共12页大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第3季度报告
10601888中国中免160004160000.002.74
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值
序号债券品种公允价值（元）比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）402596.160.27
8同业存单--
9其他--
10合计402596.160.27
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
净值比例（%）
1123111东财转31198185713.960.12
2118002天合转债1300182078.000.12
3127038国微转债19034804.200.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
第9页共12页大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第3季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金73867.69
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息3422.17
5应收申购款114856.97
6其他应收款-
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7待摊费用-
8其他-
9合计192146.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份报告期期初基金份额总额46272026.24
报告期期间基金总申购份额2270197.66
减：报告期期间基金总赎回份额4082325.75报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额44459898.15
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
2021年9月3日，召开公司2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席；
2021年9月3日，召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届监事会主席。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成行业轮动股票型证券投资基金的文件；
2、《大成行业轮动混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成行业轮动混合型证券投资基金托管协议》；
4、《大成行业轮动股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司2021年10月27日
