大成新锐产业混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2基金产品概况基金简称大成新锐产业混合基金主代码090018基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月20日
报告期末基金份额总额1489517909.74份
投资目标投资于新锐产业中的优质上市公司,分享中国经济增长新锐力量的成长收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础,通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析,实施大类资产配置;
分析中国经济结构转型背景下社会意识(可持续发展观等)、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个
方面对新锐产业发展的综合影响,研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和商业前景,结合各个新锐产业股票群体的流动性、整体估值水平和动量,实施新锐产业之行业配置。对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析(包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面),结合股票基本面指标分析(包括成长性指标、估值水平),精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数
风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资
第2页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告基金中的中高风险投资品种。
基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C下属分级基金的交易代码090018018460
报告期末下属分级基金的份额总额1486470615.60份3047294.14份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年7月1日-2023年9月30日)主要财务指标
大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C
1.本期已实现收益-308783277.13-461774.48
2.本期利润-84521803.77-610643.91
3.加权平均基金份额本期利润-0.0559-0.3130
4.期末基金资产净值7691123060.0615744539.61
5.期末基金份额净值5.1745.167
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成新锐产业混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-1.11%0.87%-3.02%0.72%1.91%0.15%
过去六个月-9.16%0.91%-6.67%0.69%-2.49%0.22%
过去一年-7.92%0.97%-1.59%0.79%-6.33%0.18%
过去三年60.04%1.44%-13.13%0.90%73.17%0.54%
过去五年242.20%1.45%12.25%1.00%229.95%0.45%
第3页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告自基金合同
613.46%1.54%51.06%1.10%562.40%0.44%
生效起至今
大成新锐产业混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-1.24%0.87%-3.02%0.72%1.78%0.15%自基金合同
0.19%0.92%-2.20%0.72%2.39%0.20%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告
注:1.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2.本基金于2015年7月3日由大成新锐产业股票型证券投资基金更名为大成新锐产业混合型证券投资基金。
3.本基金自 2023 年 5 月 31 日起增设 C 类基金份额类别,C 类的净值增长率和业绩比较基准
收益率自2023年6月2日有份额之日开始计算。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。
2015年6月加入大成基金管理有限公司,
先后担任研究部研究员、股票投资部基金本基金基
经理、研究部董事总经理、股票投资部副金经理,总监兼董事总经理。2019年1月10日至股票投资2019年1月10韩创-11年2020年2月3日任大成消费主题混合型部副总监日证券投资基金基金经理。2019年1月10兼董事总日起任大成新锐产业混合型证券投资基经理金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经
第5页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3日、5日、10日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易
时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
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易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内政策进一步发力,应当说市场的政策底已经确立,后续随着经济逐步企稳回升,市场底也会出现。本基金在三季度做了小幅调整,进一步增持了部分供给约束明显的品种。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成新锐产业混合 A 的基金份额净值为 5.174 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.11%,同期业绩比较基准收益率为-3.02%;大成新锐产业混合 C的基金份额净值为 5.167元,本报告期基金份额净值增长率为-1.24%,同期业绩比较基准收益率为-3.02%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资7161373624.7692.59
其中:股票7161373624.7692.59
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计569367867.777.36
8其他资产3767652.400.05
9合计7734509144.93100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 342393250.00 4.44
B 采矿业 1917168366.91 24.88
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C 制造业 4480051184.96 58.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业2768233.000.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 55023701.16 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 254807384.00 3.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77000613.73 1.00
J 金融业 32160891.00 0.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计7161373624.7692.92
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601058赛轮轮胎62874200792843662.0010.29
2600378昊华科技19041492628369236.008.15
3000683远兴能源83308022588987715.547.64
4600988赤峰黄金40180967584231260.187.58
5000807云铝股份33429783504789723.306.55
6601899紫金矿业37246400451798832.005.86
7601600中国铝业63164800396674944.005.15
8603993洛阳钼业62794900371117859.004.82
9002299圣农发展15908400305441280.003.96
10000811冰轮环境19095533282804843.733.67
注:截至报告期末,本基金投资的一家公司发行的证券赛轮轮胎(601058.SH)因市值波动导致投资比例被动超标。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
第8页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
第9页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1067478.88
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2700173.52
6其他应收款-
7其他-
8合计3767652.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C
报告期期初基金份额总额1531237281.88263602.17
报告期期间基金总申购份额43321698.523863769.14
减:报告期期间基金总赎回份额88088364.801080077.17报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额1486470615.603047294.14
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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项目 大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额-1939.11
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额-1939.11报告期期末持有的本基金份额占基金总
-0.00
份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成新锐产业股票型证券投资基金的文件;
2、《大成新锐产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型以及修订基金合同部分条款的公告》;
3、《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》;
4、《大成新锐产业混合型证券投资基金托管协议》;
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
第11页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告大成基金管理有限公司
2023年10月25日