大成健康产业混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产（基金净值）变动表......................................19
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........51
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............51
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
7.12投资组合报告附注.........................................51
§8基金份额持有人信息..........................................52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53
§9开放式基金份额变动..........................................53
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
10.4基金投资策略的改变........................................54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.8其他重大事件...........................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................59
12.3查阅方式.............................................59
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成健康产业混合型证券投资基金基金简称大成健康产业混合基金主代码090020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月24日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份163126011.72份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C金简称下属分级基金的交
090020016060
易代码报告期末下属分级
162276114.44份849897.28份
基金的份额总额注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效。
2、根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”。
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，实施大类资产配置；通过对健康产业各个子行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值，实施行业配置；对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进行分析，结合股票基本面指标（包括成长性指标和估值指标），精选优质上市公司股票，构建投资组合。为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性
第5页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告风险等。
业绩比较基准申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
注：根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年1月24日起，由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名段皓静许俊信息披露
联系电话0755-83183388010-66596688负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400888555895566
传真0755-83199588010-66594942注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街1
1236号大成基金总部大厦5层、号
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街1
1236号大成基金总部大厦5层、号
27-33层
邮政编码518054100818法定代表人吴庆斌葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.dcfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市南山区海德三注册登记机构大成基金管理有限公司道1236号大成基金总部大厦
5层、27-33层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C
本期已实现收益-19594214.14-128358.14
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本期利润-12707814.01-189710.35加权平均基金份
-0.0772-0.1795额本期利润本期加权平均净
-5.30%-12.39%值利润率本期基金份额净
-5.55%-5.84%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
-12813653.34-73623.21润期末可供分配基
-0.0790-0.0866金份额利润期末基金资产净
223643938.131164716.99
值期末基金份额净
1.3781.370
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净
33.01%-16.36%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成健康产业混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月-3.16%0.93%-3.50%0.72%0.34%0.21%
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过去三个月-4.90%1.14%-5.50%0.79%0.60%0.35%
过去六个月-5.55%1.09%-3.87%0.79%-1.68%0.30%
-
过去一年-19.13%1.42%-8.86%1.10%0.32%
10.27%
过去三年-9.16%1.75%-16.23%1.28%7.07%0.47%
自基金合同生效-
33.01%1.80%77.57%1.32%0.48%
起至今44.56%
大成健康产业混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月-3.25%0.93%-3.50%0.72%0.25%0.21%
过去三个月-5.06%1.14%-5.50%0.79%0.44%0.35%
过去六个月-5.84%1.09%-3.87%0.79%-1.97%0.30%
-
过去一年-19.60%1.42%-8.86%1.10%0.32%
10.74%
自基金合同生效-
-16.36%1.42%-5.45%1.10%0.32%
起至今10.91%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金自 2022年 06月 23日起增设 C类基金份额类别。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII等资格。
历经24年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从姓名职务说明（助理）期限业年限
第9页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告任职日期离任日期天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理（更名前为大成健康本基金基2014年6杨挺-15年产业股票型证券投资基金）。2015年7月金经理月26日
8日至2022年11月27日大成正向回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年9月12日起任大成价值增长证券
投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月
5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理、基金经理。2020年9月7日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资
基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金本基金基基金经理。2020年10月30日起任大成
2023年4
方锐金经理助-7年中债1-3年国开行债券指数证券投资基月26日理金基金经理。2021年6月4月起任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日起任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国
本基金基 美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008金经理助年至2012年任景顺长城产品开发部产品
2020年72023年4孙丹理，混合15年经理。2012年至2014年任华夏基金机构月6日月26日资产投资债券投资部研究员。2014年5月加入大部副总监成基金管理有限公司，曾担任固定收益总
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部信用策略及宏观利率研究员、基金经理
助理、固定收益总部总监助理、固定收益
总部副总监，现任混合资产投资部副总监。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金（原大成景荣保本混合型证券投资基金转型）基金经理。
2017年5月31日至2020年10月20日
任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。
2017年6月6日至2019年9月29日任
大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月
14日至2018年11月30日任大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
2018年3月14日至2018年7月20日任
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月
23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至
2021年4月13日任大成景泰纯债债券型
证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月
31日至2021年4月14日任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月
21日至2021年5月18日任大成景和债
券型证券投资基金基金经理。2020年9月
3日至2021年11月26日任大成汇享一
年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020年9月23日至2023年3月24日任
第11页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金（原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型）基金经理。
2020年11月16日起任大成卓享一年持
有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月
11日起任大成民享安盈一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。2023年2月
24日起任大成盛享一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的
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交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，市场核心指数中，股市明显分化，债市指数上涨。其中，上证综指上涨3.65%，
深证成指上涨0.10%，沪深300下跌0.75%，科创50上涨4.71%，创业板指下跌5.61%，从行业来看，涨跌幅排序前四的行业为通信（+50.66%）、传媒（+42.75%）、计算机（+27.57%）、机械设备（+13.44%）；涨幅排序靠后的行业集中在消费与服务业，涨幅排序后四的行业为商贸零售（-23.44%）、房地产（-14.29%）、美容护理（-13.67%）、建筑材料（-10.52%）。但是如果从时间顺序来看，A 股上半年的演绎虽然是由多个主题快速轮换和波动，但是整体来看还是以科技主题整体占优，而以消费和医药为主的板块整体疲软。在细分子行业中，医药的多个主题风格下跌幅度靠前，而以 AI为主题的风格在上半年统治了市场。
我们在年初的判断是复苏行情没有那么强劲，年初布局依然以稳健为主。因此我们的组合构建还是以业绩稳健为主，没有参与一些偏主题的行情，也减少了一些组合可能出现的波动。但是正如我们一季报中曾经提到过的，我们对行业的理解也出现了一些偏差和失误，主要在以下两个方面：首先是我们对于中药类公司的重视程度不够；其次是我们过去持有的不少公司涉及海外的
供应链业务，在全球经济和政治局势动荡的环境中，这些公司的经营环境确实存在一些不确定的因素。
相信大部分投资者在二季度都经历了一段比较煎熬的时间，我们会在后续继续坚持比较稳健的组合构建风格，并根据报表和我们跟踪的行业情况，我们继续以长期稳定的业绩确定性，作为我们后续构建组合的最重要标准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成健康产业混合 A 的基金份额净值为 1.378 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.87%；截至本报告期末大成健康产业混合 C 的基金份额净值为1.370元，本报告期基金份额净值增长率为-5.84%，同期业绩比较基准收益率为-3.87%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，似乎对于未来宏观经济的判断在此刻尤其困难。资产负债表修复慢变量，分子端驱动力仍然较弱，修复市的驱动力在于分母端中美宽松。
从整体来看，由于企业部门、居民部门资产负债率的修复是慢变量。在外需不确定和 PPI 疲
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弱的状态下，下半年分子端企业盈利的牵引力向上但较弱。23年下半年货币“大幅”宽松或盈利牵牛的概率不大，驱动市场的将是中国宽货币稳信用兑现，以及美国转向宽松。
从政策面看，扩内需是更长远的需求，无奈可能见效太慢，所以地产链政策更可能是刺激经济的首选。7月政治局会议宏观政策定调“逆周期调节与政策储备”，稳增长政策预期更加积极，并政治局会上首提“活跃资本市场，提振投资者信心”；扩内需聚焦“消费”“终端需求”“增大居民收入”，投资方面提“加快地方政府专项债券发行和使用”；“稳就业”诉求升级，要求提升到“战略高度通盘考虑”；强调“民营投资”政策（国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》已发布，有助于提振民企信心）。7月政治局会议首次表述“适应供求关系发生重大变化的新形势”、“适时调整优化”，未提“房住不炒”。具体包括“城中村改造”、“‘平急两用’公共基础设施建设”、“盘活改造各类闲置房产”。
从信用来看，经济动能不足下具备“宽信用”动力，但信用扩张抓手不强下“稳信用”是大概率事件。这也更加强了借助地产作为信用抓手的可能性。
综上所述，恢复经济搞生产是共识，但是如果没有地产，难免缺乏信用抓手，但是地产所拉动的似乎又不是我们想要的高质量增长。由此产生的对宏观经济的担忧是今年最大的分歧来源，也是今年机会偏主题风格的原因。在这样不确定的市场中，我们认为确定的增长是非常可贵的，这也是为何我们坚持以医药作为我们核心配置的原因。
虽然医药在过去连续遭遇的多个季度的下跌，关心这个领域的投资者也渡过了相当焦虑的时间，但是我们认为目前的医药集采和反腐等政策是会为中国的医药行业带来更好的明天。在筛选标的方面我们坚持的核心是所选标的是否代表医学的未来，是否代表中国医药产业的前进方向，并在这轮医药熊市中寻找机会去持有这样的标的，等待冬去春来。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、
交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。
股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出
第14页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对
估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成健康产业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
第15页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.122967137.2818802201.71
结算备付金248822.84168786.63
存出保证金41651.2950937.12
交易性金融资产6.4.7.2205712798.16232171523.75
其中：股票投资204202972.42232171523.75
基金投资--
债券投资1509825.74-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款93818.14122365.86
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计229064227.71251315815.07负债和净资产附注号本期末上年度末
第16页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3365112.27-
应付赎回款243544.38654707.62
应付管理人报酬278057.57309280.59
应付托管费46342.9351546.79
应付销售服务费741.53640.62
应付投资顾问费--
应交税费6.23-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9321767.68395773.08
负债合计4255572.591411948.70
净资产：
实收基金6.4.7.10163126011.72171274560.67
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1261682643.4078629305.70
净资产合计224808655.12249903866.37
负债和净资产总计229064227.71251315815.07
注：报告截止日2023年06月30日基金份额总额163126011.72份，其中大成健康产业混合A基金份额总额为 162276114.44 份，基金份额净值 1.378元。大成健康产业混合 C基金份额总额为849897.28份，基金份额净值1.370元。
6.2利润表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入-10692004.76-73886492.20
1.利息收入34392.3442983.09
其中：存款利息收入6.4.7.1334392.3442983.09
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
第17页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告证券出借利息收
--入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-17589850.61-38895345.71“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-20032565.30-40525235.62
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15261621.30204165.77资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.192181093.391425724.14以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填6.4.7.206825047.92-35284943.31列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.2138405.59250813.73“-”号填列）
减：二、营业总支出2205519.603113981.81
1．管理人报酬6.4.10.2.11797921.742575182.49
2．托管费6.4.10.2.2299653.57429197.09
3．销售服务费6.4.10.2.34521.620.04
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加1.410.25
8．其他费用6.4.7.23103421.26109601.94三、利润总额（亏损总-12897524.36-77000474.01额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-12897524.36-77000474.01“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-12897524.36-77000474.01
第18页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
171274560.67-78629305.70249903866.37资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
171274560.67-78629305.70249903866.37资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-8148548.95--16946662.30-25095211.25号填列）
（一）、综合收益
---12897524.36-12897524.36总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-8148548.95--4049137.94-12197686.89
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
19614632.07-8993997.8828608629.95
购款
2.基金赎
-27763181.02--13043135.82-40806316.84回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
163126011.72-61682643.40224808655.12资产（基金净值）上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年6月30日
第19页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
182267552.34-193914514.57376182066.91资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
182267552.34-193914514.57376182066.91资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-9652687.21--72451376.17-82104063.38号填列）
（一）、综合收益
---77000474.01-77000474.01总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-9652687.21-4549097.84-5103589.37
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
104022572.18-77340629.69181363201.87
购款
2.基金赎-
--72791531.85-186466791.24
回款113675259.39
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
172614865.13-121463138.40294078003.53资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛孙蕊基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第20页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况大成健康产业混合型证券投资基金（原名大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]851号文“关于核准中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复”的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》作为发起人于2012年8月6日
至2012年8月24日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明
（2012）验字第 60469430_H03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012年8月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时，本基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币321993950.03元，折合
321993950.03份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币13413.02元，折合13413.02份基金份额，以上收到的实收基金共计人民币322007363.05元，折合
322007363.05份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为
本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”；基金简称变更为
“大成健康产业混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金对于健
第21页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
康产业上市公司的投资不低于本基金非现金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准自
2014年1月24日起，由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
第22页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
第23页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
4、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
第24页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
活期存款22967137.28
等于：本金22965123.87
加：应计利息2013.41
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计22967137.28
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票214733102.53-204202972.42-10530130.11
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市1509700.00125.741509825.740.00场
债券银行间市----场
合计1509700.00125.741509825.740.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计216242802.53125.74205712798.16-10530130.11
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
第25页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费769.90
应付证券出借违约金-
应付交易费用227237.63
第26页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：交易所市场227237.63
银行间市场-
应付利息-
预提费用93760.15
合计321767.68
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成健康产业混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末170422938.42170422938.42
本期申购17765846.0317765846.03
本期赎回（以“-”号填列）-25912670.01-25912670.01
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末162276114.44162276114.44
大成健康产业混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末851622.25851622.25
本期申购1848786.041848786.04
本期赎回（以“-”号填列）-1850511.01-1850511.01
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末849897.28849897.28
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额（如有）；赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成健康产业混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6926903.2571314866.5978241769.84
本期利润-19594214.146886400.13-12707814.01
本期基金份额交易产生-146342.45-4019789.69-4166132.14
第27页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告的变动数
其中：基金申购款-24105.498119707.668095602.17
基金赎回款-122236.96-12139497.35-12261734.31
本期已分配利润---
本期末-12813653.3474181477.0361367823.69
大成健康产业混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末31223.24356312.62387535.86
本期利润-128358.14-61352.21-189710.35本期基金份额交易产生
23511.6993482.51116994.20
的变动数
其中：基金申购款-202.40898598.11898395.71
基金赎回款23714.09-805115.60-781401.51
本期已分配利润---
本期末-73623.21388442.92314819.71
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入31778.15
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入2242.44
其他371.75
合计34392.34
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-20032565.30入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-20032565.30
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期
第28页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额248039674.99
减：卖出股票成本总额267350665.89
减：交易费用721574.40
买卖股票差价收入-20032565.30
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入397.04债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
261224.26到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计261621.30
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
944945.41
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
683400.00
本总额
减：应计利息总额283.10
减：交易费用38.05
买卖债券差价收入261224.26
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
第29页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益2181093.39
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计2181093.39
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产6825047.92
第30页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
股票投资6825047.92
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计6825047.92
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入35778.06
基金转换费收入2627.53
合计38405.59
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费5161.11
账户维护费9000.00
合计103421.26
6.4.7.24分部报告无。
第31页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
光大证券75283908.2015.92--
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期关联方名称
2023年1月1日至2023年6月30日
第32页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券69367.1515.9268064.7929.95上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费1797921.742575182.49
其中：支付销售机构的客户维护
740707.80900284.05
费
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费299653.57429197.09
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
第33页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C 合计
大成基金-1838.681838.68
合计-1838.681838.68上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C 合计
大成基金-0.040.04
合计-0.040.04
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%/当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2023年1月1日至2023年62023年1月1日至2023年6月30日月30日
第34页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C基金合同生效日（2014年1--月24日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-5649.72
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额-5649.72报告期末持有的基金份额
-0.00%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62022年6月23日（基金合同月30日生效日）至2022年6月30日
大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C基金合同生效日（2014年1--月24日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额
--占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行22967137.2831778.1516131456.0439287.55
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
第35页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
光大证券688052纳芯微网下发行1218280140.00
中银国际证券600938中国海油网下发行1200051296054.00
光大证券001268联合精密网下发行4097873.25
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估（单期末受限期期末估值总额备注
代码名称认购日限类型价格值单价位：成本总额
股）
2023
登康年3新股
0013286个月20.6825.491052171.402676.45-
口腔月29锁定日
2023
南矿年3新股
0013606个月15.3814.871512322.382245.37-
集团月31锁定日
2023
海森新股
001367年36个月44.4839.48522312.962052.96-
药业锁定月30
第36页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告日
2023
广康年6新股
3008046个月42.4532.971898023.056231.33-
生化月15锁定日
2023
锡南年6新股
3011706个月34.0034.931635542.005693.59-
科技月16锁定日
2023
飞沃年6新股
3012326个月72.5058.421118047.506484.62-
科技月8锁定日
2023
格力年1新股
3012606个月30.8523.6342513111.2510042.75-
博月20锁定日
2023
1个月新股
恒工年6
301261内未上36.9036.90146654095.4054095.40-
精密月29（含）市日科源制药于
2023
2023年
科源年3新股
3012816个月44.1825.102427643.146074.205月26
制药月28锁定日每日
10股送
4股
2023
三博年4新股
3012936个月29.6071.422106216.0014998.20-
脑科月25锁定日
2023
真兰年2新股
3013036个月26.8022.3243911765.209798.48-
仪表月13锁定日
2023
美利年4新股
3013076个月32.3431.862809055.208920.80-
信月14锁定日
2023
鑫宏年5新股
3013106个月67.2865.4316711235.7610926.81-
业月26锁定日
第37页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2023
威士年6新股
3013156个月32.2951.121896102.819661.68-
顿月13锁定日
2023
鑫磊年1新股
3013176个月20.6726.1749710272.9913006.49-
股份月12锁定日绿通科技于
2023
2023年
绿通年2新股
3013226个月131.1153.2411610095.476175.845月25
科技月27锁定日每日
10股送
5股
2023
曼恩年5新股
3013256个月76.80107.951148755.2012306.30-
斯特月4锁定日
2023
德尔年5新股
3013326个月14.8113.734917271.716741.43-
玛月9锁定日
2023
亚华年5新股
3013376个月32.6030.371866063.605648.82-
电子月16锁定日
2023
涛涛年3新股
3013456个月73.4546.64906610.504197.60-
车业月10锁定日
2023
湖南年2新股
3013586个月23.7742.893598533.4315397.51-
裕能月1锁定日
2023
光大年4新股
3013876个月58.3245.361659622.807484.40-
同创月10锁定日
2023
世纪年5新股
3014286个月26.3530.601955138.255967.00-
恒通月10锁定日
301429森泰20236个月新股28.7521.0238811155.008155.76-
第38页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告股份年4锁定月10日
2023
泓淋年3新股
3014396个月19.9916.903517016.495931.90-
电力月10锁定日
2023
中信年3新股
6010616个月6.587.586734428.345101.34-
金属月30锁定日
2023
江盐年3新股
6010656个月10.3611.842953056.203492.80-
集团月31锁定日
2023
恒尚年4新股
6031376个月15.9017.091392210.102375.51-
节能月10锁定日
2023非公
九洲年1开流
6034566个月38.2926.801044653999964.852799662.00-
药业月30通受日限
2023
晶合年4新股
6882496个月19.8618.06130825976.8823622.48-
集成月24锁定日
2023
中科年5新股
6883616个月23.6064.672465805.6015908.82-
飞测月12锁定日
2023
智翔年6新股
6884436个月37.8829.4937314129.2410999.77-
金泰月13锁定日
2023
中芯年4新股
6884696个月5.695.41245713980.3313292.37-
集成月28锁定日
2023
阿特年6新股
6884726个月11.1017.0493910422.9016000.56-
斯月2锁定日
688531日联20236个月新股152.38135.977511428.5010197.75-
第39页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告科技年3锁定月24日
2023
天玛年5新股
6885706个月30.2625.332668049.166737.78-
智控月29锁定日
2023
西山年5新股
6885766个月135.80120.418611678.8010355.26-
科技月30锁定日
2023
双元年5新股
6886236个月125.8886.79607552.805207.40-
科技月31锁定日
2023
莱斯年6新股
6886316个月25.2829.871924853.765735.04-
信息月19锁定日
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
数量证券证券成功流通受认购期末估（单期末受限期期末估值总额备注
代码名称认购日限类型价格值单价位：成本总额
张）
2023
1个月新债
山河年6
123199内未上100.00100.01150971509700.001509825.74-
转债月12（含）市日
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的
流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
第40页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
第41页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.67%(上年度末：本基金无债券投资）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%，且本基金组合资产中7个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事
第42页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款22967137.28---22967137.28
结算备付金248822.84---248822.84
存出保证金41651.29---41651.29
交易性金融资产--1509825.74204202972.42205712798.16
应收申购款---93818.1493818.14
资产总计23257611.41-1509825.74204296790.56229064227.71负债
应付赎回款---243544.38243544.38
应付管理人报酬---278057.57278057.57
应付托管费---46342.9346342.93
应付清算款---3365112.273365112.27
应付销售服务费---741.53741.53
应交税费---6.236.23
其他负债---321767.68321767.68
负债总计---4255572.594255572.59
利率敏感度缺口23257611.41-1509825.74200041217.97224808655.12上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
第43页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
银行存款18802201.71---18802201.71
结算备付金168786.63---168786.63
存出保证金50937.12---50937.12
交易性金融资产---232171523.75232171523.75
应收申购款---122365.86122365.86
资产总计19021925.46--232293889.61251315815.07负债
应付赎回款---654707.62654707.62
应付管理人报酬---309280.59309280.59
应付托管费---51546.7951546.79
应付销售服务费---640.62640.62
其他负债---395773.08395773.08
负债总计---1411948.701411948.70
利率敏感度缺口19021925.46--230881940.91249903866.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析无。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
204202972.4290.83232171523.7592.90
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资
第44页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计204202972.4290.83232171523.7592.90
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
12673203.4614412246.33
5%
业绩比较基准下降
-12673203.46-14412246.33
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次201033367.85231709815.64
第二层次1563921.14-
第三层次3115509.17461708.11
第45页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
合计205712798.16232171523.75
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资204202972.4289.15
其中：股票204202972.4289.15
2基金投资--
3固定收益投资1509825.740.66
其中：债券1509825.740.66
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计23215960.1210.14
8其他各项资产135469.430.06
9合计229064227.71100.00
第46页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 160842534.79 71.55
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 2375.51 0.00
F 批发和零售业 19359349.34 8.61
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业184275.370.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 416916.21 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23397521.20 10.41
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计204202972.4290.83
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1603882金域医学26010019637550.008.74
2688566吉贝尔46072017972687.207.99
3301093华兰股份46780316185983.807.20
4600276恒瑞医药27100012980900.005.77
5301015百洋医药41730011584248.005.15
6300452山河药辅65350011397040.005.07
7603456九洲药业41150711206471.964.98
第47页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
8300633开立医疗1777009684650.004.31
9301363美好医疗2055479042012.534.02
10000513丽珠集团2217008626347.003.84
11603811诚意药业6661208279871.603.68
12600511国药股份2000007770000.003.46
13603998方盛制药5278006655558.002.96
14002020京新药业4689006011298.002.67
15688108赛诺医疗5298795595522.242.49
16300723一品红1735505085015.002.26
17688639华恒生物417323775911.361.68
18688029南微医学459623748660.721.67
19000516国际医学4453003744973.001.67
20600572康恩贝5370003678450.001.64
21002223鱼跃医疗920003311080.001.47
22688117圣诺生物1017842941557.601.31
23300760迈瑞医疗97002908060.001.29
24002262恩华药业761002346163.001.04
25600329达仁堂486002181654.000.97
26300487蓝晓科技348002172216.000.97
27300896爱美客29001290355.000.57
28300832新产业194001144600.000.51
29688310迈得医疗339811113557.370.50
30002821凯莱英8200966452.000.43
31603259药明康德6691416916.210.19
32688443智翔金泰3726114641.000.05
33301315威士顿1882110953.870.05
34300804广康生化188764489.710.03
35688631莱斯信息191161705.680.03
36301170锡南科技162259968.390.03
37301261恒工精密146654095.400.02
38688249晶合集成130823622.480.01
39688472阿特斯93916000.560.01
40688361中科飞测24615908.820.01
41301358湖南裕能35915397.510.01
42301293三博脑科21014998.200.01
43688469中芯集成245713292.370.01
44301317鑫磊股份49713006.490.01
45301325曼恩斯特11412306.300.01
46301310鑫宏业16710926.810.00
47688576西山科技8610355.260.00
48688531日联科技7510197.750.00
49301260格力博42510042.750.00
50301303真兰仪表4399798.480.00
第48页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
51301307美利信2808920.800.00
52301429森泰股份3888155.760.00
53301387光大同创1657484.400.00
54301332德尔玛4916741.430.00
55688570天玛智控2666737.780.00
56301232飞沃科技1116484.620.00
57301322绿通科技1166175.840.00
58301281科源制药2426074.200.00
59301428世纪恒通1955967.000.00
60301439泓淋电力3515931.900.00
61301337亚华电子1865648.820.00
62688623双元科技605207.400.00
63601061中信金属6735101.340.00
64301345涛涛车业904197.600.00
65688076诺泰生物1053735.900.00
66601065江盐集团2953492.800.00
67001328登康口腔1052676.450.00
68603137恒尚节能1392375.510.00
69001360南矿集团1512245.370.00
70001367海森药业522052.960.00
71688172燕东微495.120.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688566吉贝尔13587108.645.44
2600511国药股份10948531.004.38
3688091上海谊众9023239.793.61
4301363美好医疗8777305.203.51
5000513丽珠集团8593393.003.44
6002603以岭药业8403402.003.36
7603811诚意药业8232236.803.29
8600276恒瑞医药8039988.003.22
9301093华兰股份7870075.003.15
10000516国际医学7810455.623.13
11301263泰恩康7723862.503.09
12002020京新药业7298562.002.92
13603998方盛制药7205477.602.88
14300633开立医疗7187365.442.88
15688108赛诺医疗5708771.582.28
16300723一品红5539384.002.22
17600329达仁堂5431764.002.17
第49页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
18000989九芝堂5222424.002.09
19688276百克生物5114700.292.05
20688639华恒生物5098661.832.04
21600976健民集团5074788.982.03
22300253卫宁健康5037503.002.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300896爱美客20946997.008.38
2300358楚天科技16267467.126.51
3603259药明康德15336984.006.14
4605369拱东医疗13207468.005.29
5603309维力医疗10522180.404.21
6000963华东医药10145963.004.06
7688513苑东生物9000689.123.60
8688276百克生物8092740.483.24
9688091上海谊众7976722.803.19
10300452山河药辅7818344.003.13
11002603以岭药业7434586.162.97
12301263泰恩康6859510.002.74
13603456九洲药业6757326.002.70
14300347泰格医药6459379.692.58
15300253卫宁健康6228611.002.49
16688677海泰新光6149442.602.46
17688639华恒生物5978693.192.39
18002262恩华药业5562937.602.23
19300633开立医疗5342867.002.14
20688271联影医疗4800228.371.92
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额232557066.64
卖出股票收入（成交）总额248039674.99
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
第50页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）1509825.740.67
8同业存单--
9其他--
10合计1509825.740.67
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
1123199山河转债150971509825.740.67
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第51页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金41651.29
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款93818.14
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计135469.43
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称
的公允价值比例（%）明
1603456九洲药业2799662.001.25非公开流通受限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）大成健康
产业混合350924624.3117951.600.01162258162.8499.99
A
大成健康2743101.815649.720.66844247.5699.34
第52页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告产业混合
C
合计353664612.5123601.320.01163102410.4099.99
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管 大成健康产业混合 A 585229.84 0.3606理人所有从业
人员持 大成健康产业混合 C - -有本基金
合计585229.840.3588
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成健康产业混合 A 0~10基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金 大成健康产业混合 C 0
合计0~10
本基金基金经理持有本 大成健康产业混合 A 10~50
开放式基金 大成健康产业混合 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C基金合同生效日
（2014年1月2422376979.98-日）基金份额总额本报告期期初基金
170422938.42851622.25
份额总额本报告期基金总申
17765846.031848786.04
购份额
第53页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
减：本报告期基金
25912670.011850511.01
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
162276114.44849897.28
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议无。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自2023年3月25日起，温智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自2023年3月25日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第54页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
121603811
东方证券125.71112035.2625.71-.18
75283908.
光大证券215.9269367.1515.92-
20
68101467.
长江证券214.4062741.4414.40-
62
60737190.
中信证券312.8455958.4812.84-
04
48213508.
东莞证券110.1944419.3110.19-
33
中国银河39697648.
18.3936572.698.39-
证券35
31167929.
西部证券16.5928714.206.59-
69
25696694.
开源证券15.4323677.905.43-
07
2494361.2
安信证券20.532298.080.53-
5
渤海证券1-----
财信证券1-----
长城证券1-----
东海证券1-----
东吴证券2-----
东兴证券1-----
方正证券1-----
广发证券1-----
国都证券1-----
国海证券1-----
国泰君安1-----
国信证券1-----
海通证券2-----
恒泰证券1-----
华宝证券1-----
华福证券1-----
华林证券1-----
华泰证券1-----
第55页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
华西证券1-----
华鑫证券1-----
江海证券1-----
民生证券1-----
摩根大通1-----
平安证券1-----
申万宏源1-----太平洋证
1-----
券
万联证券1-----
西南证券1-----
湘财证券1-----
招商证券3-----
中金财富2-----
中金公司2-----中信建投
1-----
证券中信证券
1-----
华南
中邮证券2-----注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单
元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、报告期内租用交易单元变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：中邮证券、东吴证券、西部证券；
本报告期内本基金退出交易单元：无。
第56页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)东莞证
944945.41100.00----
券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于再次提请投资者及时更新已过中国证监会基金电子披
1期身份证件或者身份证明文件的公露网站、规定报刊及本2023年6月30日
告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
2分基金增加中信证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年6月29日
为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
3分基金增加中信证券（山东）有限露网站、规定报刊及本2023年6月29日
责任公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
4分基金增加中信期货有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年6月29日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
5分基金增加中信证券华南股份有限露网站、规定报刊及本2023年6月29日
公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
6分基金增加北京新浪仓石基金销售露网站、规定报刊及本2023年6月29日
有限公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
7分基金增加东吴证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年5月12日
为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者
8露网站、规定报刊及本2023年4月27日
谨防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
9分基金增加阳光人寿保险股份有限露网站、规定报刊及本2023年4月24日
公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
10露网站、规定报刊及本2023年4月21日
2023年第1季度报告
公司网站
11大成健康产业混合型证券投资基金中国证监会基金电子披2023年3月30日
第57页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2022年年度报告露网站、规定报刊及本
公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管
12露网站、规定报刊及本2023年3月27日
理人员变更的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
13分基金增加上海中欧财富基金销售露网站、规定报刊及本2023年3月27日
有限公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管
14露网站、规定报刊及本2023年3月27日
理人员变更的公告公司网站大成基金管理有限公司关于养老金中国证监会基金电子披
15客户通过直销柜台申购旗下基金费露网站、规定报刊及本2023年3月24日
率优惠的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
16分基金增加上海好买基金销售有限露网站、规定报刊及本2023年3月20日
公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
17分基金增加北京汇成基金销售有限露网站、规定报刊及本2023年3月20日
公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
18露网站、规定报刊及本2023年2月24日
更新招募说明书公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
19分基金增加深圳前海微众银行股份露网站、规定报刊及本2023年2月23日
有限公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披
20金获配九洲药业（603456）非公开露网站、规定报刊及本2023年1月31日
发行 A股的公告 公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
21露网站、规定报刊及本2023年1月18日
2022年第4季度报告
公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第58页共59页大成健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；
3、《大成健康产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
4、《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》；
5、《大成健康产业混合型证券投资基金托管协议》；
6、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
7、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2023年8月30日
