大成健康产业混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023年10月25日大成健康产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2基金产品概况基金简称大成健康产业混合基金主代码090020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月24日
报告期末基金份额总额160963582.67份
投资目标本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，实施大类资产配置；通过对健康产业各个子行业发展生命周期、行业景气度、行
业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值，实施行业配置；对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进行分析，结合股票基本面指标（包括成长性指标和估值指标），精选优质上市公司股票，构建投资组合。为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。
业绩比较基准申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%
风险收益特征本基金为混合基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益低于股票基金，高于债券基
第2页共12页大成健康产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告金与货币基金。
基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C下属分级基金的交易代码090020016060
报告期末下属分级基金的份额总额159945560.26份1018022.41份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标
大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C
1.本期已实现收益-19659760.42-121158.35
2.本期利润-19304958.25-105738.91
3.加权平均基金份额本期利润-0.1193-0.1075
4.期末基金资产净值201527637.321273530.98
5.期末基金份额净值1.2601.251
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成健康产业混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-8.56%1.16%-1.06%0.88%-7.50%0.28%
过去六个月-13.04%1.15%-6.50%0.83%-6.54%0.32%
过去一年-9.22%1.30%3.23%1.03%-12.45%0.27%
过去三年-21.00%1.68%-19.09%1.21%-1.91%0.47%
过去五年51.62%1.64%22.48%1.25%29.14%0.39%
自基金合同21.62%1.79%75.69%1.31%-54.07%0.48%
第3页共12页大成健康产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告生效起至今
大成健康产业混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-8.69%1.15%-1.06%0.88%-7.63%0.27%
过去六个月-13.31%1.14%-6.50%0.83%-6.81%0.31%
过去一年-9.74%1.30%3.23%1.03%-12.97%0.27%自基金合同
-23.63%1.37%-6.45%1.05%-17.18%0.32%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共12页大成健康产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告
注：1、按照《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年1月24日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金。自2015年7月22日起本基金由大成健康产业股票型证券投资基金更名为大成健康产业混合型证券投资基金。
3、本基金自 2022年 6月 23日起增设 C类基金份额类别。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投本基金基2014年6月26杨挺-15年资部基金经理。2019年2月20日至2020金经理日年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理（更名前为大成健康
第5页共12页大成健康产业混合型证券投资基金2023年第3季度报告产业股票型证券投资基金）。2015年7月
8日至2022年11月27日大成正向回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年9月12日起任大成价值增长证券
投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月
5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
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易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年三季度，A股市场在几乎是单边下跌中，除了个别主题略有表现以外，大部分板块都
出现了明显的下跌，同时市场成交量也创出新低，整个市场低迷情绪弥漫。
我们比较关注的医药行业在三季度也是呈现下跌的趋势。七月医药行业在中报预期的稳定下已经出现了轻微的反弹，但是在七月底全国医药反腐的大环境引发了市场对于医药行业新一轮的担忧，整个医药板块在三季度市场低迷大环境中继续下跌并于八月底创出新低。
依照我们在年初对市场风格的判断，我们今年以来一直坚持以比较稳健的业绩构建组合的主要标准，没有去参与一些主题行情，也减少了一些组合可能出现的波动。医药在过去连续遭遇的多个季度的下跌，关心这个领域的投资者也渡过了相当焦虑的时间，但是我们认为目前的医药集采和反腐等政策是会为中国的医药行业带来风清气正的明天的。在筛选标的方面我们坚持的核心是所选标的是否代表医学的未来，是否代表中国医药产业的前进方向，我们判断医药版块已经处于较为底部的区域，明显加大了医药的仓位。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成健康产业混合 A 的基金份额净值为 1.260 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.56%，同期业绩比较基准收益率为-1.06%;大成健康产业混合 C的基金份额净值为 1.251元，本报告期基金份额净值增长率为-8.69%，同期业绩比较基准收益率为-1.06%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资189336567.5692.44
其中：股票189336567.5692.44
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
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其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计14491000.337.08
8其他资产987987.120.48
9合计204815555.01100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 145917618.03 71.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 2697.99 0.00
F 批发和零售业 16061146.65 7.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91062.83 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 9274125.86 4.57
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 17989916.20 8.87
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计189336567.5693.36
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1301093华兰股份46780316373105.008.07
2301015百洋医药66990016044105.007.91
3603882金域医学24850015496460.007.64
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4600276恒瑞医药33690015140286.007.47
5002422科伦药业39970011651255.005.75
6002223鱼跃医疗2843009791292.004.83
7603259药明康德1075319267021.584.57
8002821凯莱英608009223360.004.55
9603811诚意药业6661207820248.803.86
10688108赛诺医疗6153297347028.263.62
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
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5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金47246.29
2应收证券清算款778453.60
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款162287.23
6其他应收款-
7其他-
8合计987987.12
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C
报告期期初基金份额总额162276114.44849897.28
报告期期间基金总申购份额8165776.56600170.38
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减:报告期期间基金总赎回份额10496330.74432045.25报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额159945560.261018022.41
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 大成健康产业混合 A 大成健康产业混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额-5649.72
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额-5649.72报告期期末持有的本基金份额占基金总
-0.00
份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；
3、《大成健康产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
4、《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》；
5、《大成健康产业混合型证券投资基金托管协议》；
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6、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
7、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2023年10月25日
