大成健康产业混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年3月29日大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............18
§6审计报告...............................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................21
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................51
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............58
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........58
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........58
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............58
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................58
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58
8.12投资组合报告附注.........................................58
§9基金份额持有人信息..........................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................60
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................60
§10开放式基金份额变动.........................................60
§11重大事件揭示............................................60
11.1基金份额持有人大会决议......................................60
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................60
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61
11.8其他重大事件...........................................63
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................65
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................65
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................65
§13备查文件目录............................................65
13.1备查文件目录...........................................65
13.2存放地点.............................................65
13.3查阅方式.............................................65
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成健康产业混合型证券投资基金基金简称大成健康产业混合基金主代码090020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月24日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额182267552.34份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，实施大类资产配置；通过对健康产业各个子行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值，实施行业配置；对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进行分析，结合股票基本面指标（包括成长性指标和估值指标），精选优质上市公司股票，构建投资组合。为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。
业绩比较基准申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效。
2、根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名赵冰许俊信息披露
联系电话0755-83183388010-66596688负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com客户服务电话400888555895566
传真0755-83199588010-66594942注册地址深圳市福田区深南大道7088号招北京市西城区复兴门内大街1号商银行大厦32层办公地址深圳市福田区深南大道7088号招北京市西城区复兴门内大街1号商银行大厦32层邮政编码518040100818法定代表人吴庆斌刘连舸
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
安永华明会计师事务所(特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所
普通合伙)17层01-12室深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦注册登记机构大成基金管理有限公司
32层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2021年2020年2019年指标本期已实
-10647201.7426251282.873939569.59现收益
本期利润-3333194.4450843055.036637706.76加权平均
基金份额-0.02100.88450.2587本期利润本期加权
平均净值-0.99%58.90%30.08%利润率
本期基金12.30%88.90%36.08%
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3.1.2期
末数据和2021年末2020年末2019年末指标期末可供
73794424.2924256249.08-651276.74
分配利润期末可供
分配基金0.40490.4117-0.0270份额利润期末基金
376182066.91108299796.7923505560.14
资产净值期末基金
2.0641.8380.973
份额净值
3.1.3累
计期末指2021年末2020年末2019年末标基金份额
累计净值99.23%77.41%-6.08%增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
-0.37
过去三个月-0.15%1.32%0.22%0.90%0.42%
%
-4.84
过去六个月-15.27%1.82%-10.43%1.26%0.56%
%
15.44
过去一年12.30%1.89%-3.14%1.29%0.60%
%
第7页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
111.13
过去三年188.67%1.67%77.54%1.27%0.40%
%
83.36
过去五年127.56%1.54%44.20%1.19%0.35%
%
自基金合同生效起-19.61
99.23%1.83%118.84%1.34%0.49%
至今%
注：1.根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年1月24日起，由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
2.本基金自2014年1月24日起由大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转
为大成健康产业股票型证券投资基金，所涉及的相关数据计算起始日从本次年报开始由原大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金成立日变更为大成健康产业股票型证券投资基金合同生效日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较
第8页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效。
2、按照《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年1月24日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年1月24日起，
由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
4、根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况无。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII等资格。
历经22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业本基金基2014年6杨挺-13年混合型证券投资基金基金经理（更名前为金经理月26日大成健康产业股票型证券投资基金）。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008本基金基年至2012年任景顺长城产品开发部产品
2020年7
孙丹金经理助-13年经理。2012年至2014年任华夏基金机构月6日理债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部
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信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵
活配置混合型证券投资基金、大成景荣保
本混合型证券投资基金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置
混合型证券投资基金基金经理助理，现任固定收益总部总监助理。2018年3月12日起任大成策略回报混合型证券投资基
金、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成长混合型证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、
大成景阳领先混合型证券投资基金、大成
竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成优选混合型证券
投资基金（LOF）基金经理助理。2020年 7月1日起任大成价值增长证券投资基金、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、大成一带一路灵活配置混合型证
券投资基金、大成内需增长混合型证券投
资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投
资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证
券投资基金、大成国企改革灵活配置混合
型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成灵活配置混合型证券投
资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成健康产业混合型证券投资
基金、大成正向回报灵活配置混合型证券
投资基金、大成国家安全主题灵活配置混
合型证券投资基金、大成新锐产业混合型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金基金经理助理。2020年11月6日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型证券
投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月1日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金、大成优选升级一年持有期混合型证券投资
基金、大成成长进取混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月22日起任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理。2021年4月19日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理助理。2021年4月19日至2021年8
第11页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理助理。2021年7月29日起任大成产业趋势混合型证券投资基金、大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。
2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金（原大成景荣保本混合型证券投资基金转型）基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金。2017年6月
6日至2019年9月29日任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
2018年3月14日至2018年11月30日任
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至
2018年7月20日任大成景裕灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2018年3月
14日起任大成财富管理2020生命周期证
券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证
券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年
3月5日至2021年4月14日任大成恒享
混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年
4月26日起任大成景瑞稳健配置混合型证
券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至
2021年11月26日任大成汇享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日起任大成尊享18个月定期开放混
第12页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4基金经理薪酬机制
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
第13页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在11笔同
日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，A 股市场在反复起伏的新冠疫情、错综复杂的国际环境以及扑朔迷离的宏观经济环
境等多重因素的共同作用下，走出了风格巨幅震荡的行情。全年上证综指上涨4.80%、深证成指上涨 2.67%、中小板指上涨 4.62%、创业板指上涨 12.02%。但是从行业轮动的角度来看，A股市场在2021年发生了大幅的风格切换。在2021年年初，几乎是延续了2020年核心资产为主的市场风格，但是在二季度开始，市场风格发生巨幅切换，上半年半程领先的医疗消费等板块在下半年发生罕见的大幅调整，而以新能源为代表的新兴板块在下半年走出了热点轮番出现的上涨行情。根据申万一级行业分类，涨幅较大的行业包括电气设备（47.86%）、有色金属（40.47%）、采掘（38.07%）等；下跌的行业包括家用电器（-19.54%）、非银金融（-17.55%）、房地产（-11.89%）等。
在我们重点关注的医疗板块内部，风格也出现了明显的切换和轮动。年初，率先启动的是2020年强势的龙头白马，但是春节后，赛道公司开始陨落，行情更偏向业绩能兑现的 CDMO等细分板块。
医药板块在2021年上半年明显领先以后，下半年市场风格开始偏向新能源等更具成长性的板块，而医药公司的过高估值开始导致板块整体出现下行，一直持续到年末。最后一个季度以 CXO 为代表的高估值板块出现了明显调整，而以中药为代表的低估值公司出现了明显的上涨。对于中药板块的行情，我们的观点如下：1、大部分医药公司经过了漫长的调整周期，估值已经到了非常便宜的阶段；2、近年来中药板块发布了很多政策，但是偏供给侧的变化多，中药的需求和消费能否启
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动还需要看上游政策向下游的传导；3、不少中药公司在过去做了很多品牌和产品的尝试，但还需要经受市场的长期检验。综上所述，我们认为中药等低估值板块的行情属于估值修复，以目前的估值水平来看值得重视也具备参与的价格空间。虽然中药公司中一些优质公司会借助政策红利和自身转型有望获得长期的成长性，但是我们并不认为中药板块会代表未来医学发展的主要方向，因此，我们对于中药类股票的选择会结合估值以挑选个股为主，并不会板块性成为我们配置的重点方向。我们的组合在过去配置中药类公司并不多，我们在这波行情里边买入了一些符合我们选股标准的中药公司，但是并没有动摇我们的组合大致结构。目前市场在成长性和性价比之间还在发生巨幅的价格波动，性价比和成长性是股票投资中永远存在的两难选择，我们的组合和市场都还在这个调整中寻求新的平衡。虽然现在的行情对于参与者来说颇多折磨，但是我们认为长期来看是否符合产业成长方向，是我们看破迷雾的指路明灯。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.064元；本报告期基金份额净值增长率为12.30%，业绩比较基准收益率为-3.14%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年我们的整体结论是流动性整体偏宽松但企业盈利水平继续承压。从盈利的周期波动规律来看，2021Q1是本轮盈利周期的高点，22年将进入本轮盈利周期回落的后半段，A股非金融盈利增速或降至低速至 0增长区间，而历史上的可比周期 A股市场往往因为分子端担忧而承压。
更为重要的是，在“海外滞胀（美联储加息）-全球供应链紧绷-中国出口韧性-稳增长诉求下降”的传导链条下，22年“政策底”在幅度上不会超出市场预期，分母端难以形成有效对冲。假设22年“稳增长”乏善可陈，同样22年业绩小年将对应着“金融供给侧慢牛”以来的首个压力年。
其次从流动性角度来看，我们认为当前社融增速已经进入了底部区域。但在“房住不炒”基调+22年出口韧性或较强的基调下，2022年宽信用的两大传统渠道——地产和基建仍将难以迅速扩张，因此22年广义流动性或将呈现“触底但上行乏力”的节奏。当前的“稳杠杆”与18年“嵌套空转”下的“去杠杆”具有本质不同。在“降低实体融资成本”政策导向下，22年信用主线将是“缩量稳价”，监管环境将更重视“稳杠杆”以及风险的防范和化解。
回到我们最为聚焦的医药行业来看，疫情依然是2022年无法回避开的一个主题，对于身处现代文明社会的人类来说，已经可以基本远离战争和饥饿的威胁，但是新冠疫情的肆虐再次提醒我们：稳定安逸的生活环境甚至是我们的生命本身，都随时可能受到威胁。我认为这次事件对我们生活和产业的影响，很可能会持续很久远：首先公共卫生建设不仅仅是一项民生工程，而是涉及
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到全体国民安全的“国防”工程，而且这一领域的威胁对国民生命的威胁要远远高于战争、饥荒等其他威胁；其次，在医疗资源和药品生产甚至是最新的疫苗开发上，中国制造已经可以跟上全球最快的步伐，并且在医药高端制造的产能建设上，中国企业已经在参与全球竞争；最后，我们也应该看到，在疫苗开发和最前沿的医学研究上，中国企业跟第一梯队还有差距。基于以上三点，我们认为在未来的2-3年甚至更长的时间中，可以看到这样一个机会：除去过去我们把医药看做大消费板块的一个部分，享受到国内消费升级带来的红利以外，中国的医药工业将作为中国制造的一个重要组成部分，体现出其工业领域的巨大投资机会。这可能将主要体现在两个方面：一个是国内的医疗硬件建设水平对比发达国家还有相当的距离，而疫情的发生向我们提示了其重要性，未来以此为代表的新基建可能是未来几年的的一个重要投资机会；另一个是国内医药工业开始逐
渐走出国门参与全球市场竞争，可以预见未来，我们能够看到越来越多的中国医药工业公司在世界主流市场上再次证明中国制造的实力。
除了以上我们提到的机会以外，中国当下社会时代、医药行业发展阶段、目前医药行业政策三者会体现出新的相互作用，在更长更深远的维度上对产业的发展产生影响。在时代发展、医学进步和政策调整这三个主要力量的相互作用下，既隐藏着过去明星企业陨落的风险，也会显现出新的趋势和机会。医药行业的投资将越来越成为一个复杂且专业的市场。我们大成基金的医药团队也一直专注的致力于这个充满魅力的赛道的研究，唯有以专业和勤奋回报持有人对我们的信任。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
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（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
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证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成健康产业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告审计报告标题审计报告
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审计报告收件人大成健康产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了大成健康产业混合型证券投资基金的财务报表（以下简称“大成健康产业混合基金”），包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见
我们认为，后附的大成健康产业混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大成健康产业混合基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于大成健康产业混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
大成健康产业混合基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，管理层负责评估大成健康产业混合基金任的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督大成健康产业混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影注册会计师对财务报表审计的责
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认任为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
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当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成健康产业混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成健康产业混合基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名昌华吴嘉欣
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室审计报告日期2022年03月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.130025964.4310835475.45
结算备付金720122.5053956.32
存出保证金104729.2024451.43
交易性金融资产7.4.7.2346072786.1198409851.47
其中：股票投资335575544.5197928899.57
基金投资--
债券投资10497241.60480951.90
第20页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款1118746.878744.61
应收利息7.4.7.5213721.0211531.70
应收股利--
应收申购款408213.64412964.90
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计378664283.77109756975.88本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款--
应付赎回款1390796.431209332.81
应付管理人报酬459898.13135106.35
应付托管费76649.6822517.71
应付销售服务费--
应付交易费用7.4.7.7370429.4755855.07
应交税费2.77-
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8184440.3834367.15
负债合计2482216.861457179.09
所有者权益：
实收基金7.4.7.9182267552.3458917116.14
未分配利润7.4.7.10193914514.5749382680.65
所有者权益合计376182066.91108299796.79
负债和所有者权益总计378664283.77109756975.88
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值2.064元，基金份额总额182267552.34份。
7.2利润表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元
第21页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年
12月31日12月31日
一、收入5109232.4353004766.70
1.利息收入209163.7549042.69
其中：存款利息收入7.4.7.11140874.4541328.30
债券利息收入68289.307714.39资产支持证券利息收
--入买入返售金融资产收
--入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-3865019.8227846074.19
列）
其中：股票投资收益7.4.7.12-5053321.9927439241.17
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.13-625.30-1176.00资产支持证券投资收
--益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.161188927.47408009.023.公允价值变动收益（损失
7.4.7.177314007.3024591772.16以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.181451081.20517877.66
填列）
减：二、费用8442426.872161711.67
1．管理人报酬7.4.10.2.15024654.831276194.42
2．托管费7.4.10.2.2837442.46212699.13
3．销售服务费--
4．交易费用7.4.7.192373469.62633164.01
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．税金及附加2.61-
7．其他费用7.4.7.20206857.3539654.11三、利润总额（亏损总额以“-”-3333194.4450843055.03号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-3333194.4450843055.03号填列）
第22页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
58917116.1449382680.65108299796.79权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净
--3333194.44-3333194.44值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数123350436.20147865028.36271215464.56
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
536451189.73634986986.811171438176.54
购款
2.基金赎
-413100753.53-487121958.45-900222711.98回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
182267552.34193914514.57376182066.91权益（基金净值）上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
24156836.88-651276.7423505560.14权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净
-50843055.0350843055.03值变动数（本期利润）
三、本期基金份
额交易产生的基34760279.26-809097.6433951181.62金净值变动数
第23页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
245794583.34109017403.71354811987.05
购款
2.基金赎
-211034304.08-109826501.35-320860805.43回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
58917116.1449382680.65108299796.79权益（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈温智敏刘亚林基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况大成健康产业混合型证券投资基金（原名大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】851号文“关于核准中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复”的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》作为发起人于2012年8月6日至2012年8月24日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华
明(2012)验字第 60469430_H03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012年8月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时，本基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
321993950.03元，折合321993950.03份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息为人民币13413.02元，折合13413.02份基金份额，以上收到的实收基金共计人民币
322007363.05元，折合322007363.05份基金份额。
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
第24页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]51号），大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基
准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。
根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成健康产业混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成健康产业混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金对于健康
产业上市公司的投资不低于本基金非现金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准自2014年1月24日起，由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%”。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
第25页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告本财务报表以本基金持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2021年1月1日至2021年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
（2）金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
第26页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
第27页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
第28页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率计算，当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率计算。
第29页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每份基金份额每次
基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%；
（5）投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后
第2位；
（6）本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
（7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6税项
1、印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳；
2、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
第30页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
第31页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款30025964.4310835475.45
定期存款--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计30025964.4310835475.45
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票302062846.80335575544.5133512697.71
贵金属投资-金交
---所黄金合约
交易所市场308000.00488241.60180241.60债
银行间市场10017530.0010009000.00-8530.00券
合计10325530.0010497241.60171711.60
资产支持证券---
基金---
其他---
合计312388376.80346072786.1133684409.31上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票71557824.1697928899.5726371075.41
贵金属投资-金交
---所黄金合约
交易所市场481625.30480951.90-673.40债
银行间市场---券
合计481625.30480951.90-673.40
资产支持证券---
基金---
其他---
合计72039449.4698409851.4726370402.01
第32页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.3衍生金融资产/负债无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息2897.65911.11
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息324.1024.30
应收债券利息210452.1710585.29
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他47.1011.00
合计213721.0211531.70
7.4.7.6其他资产无。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用370429.4755855.07
银行间市场应付交易费用--
合计370429.4755855.07
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元项目本期末上年度末
第33页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
2021年12月31日2020年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费4440.384367.15
应付证券出借违约金--
预提费用180000.0030000.00
合计184440.3834367.15
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末58917116.1458917116.14
本期申购536451189.73536451189.73
本期赎回（以“-”号填列）-413100753.53-413100753.53
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末182267552.34182267552.34
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额（如有）；赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末24256249.0825126431.5749382680.65
本期利润-10647201.747314007.30-3333194.44本期基金份额交易
60185376.9587679651.41147865028.36
产生的变动数
其中：基金申购款247658068.86387328917.95634986986.81
基金赎回款-187472691.91-299649266.54-487121958.45
本期已分配利润---
本期末73794424.29120120090.28193914514.57
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期项目2020年1月1日至2020年12
2021年1月1日至2021年12月31日
月31日
活期存款利息收入124797.4237912.90
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入11460.902789.44
其他4616.13625.96
合计140874.4541328.30
第34页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12日月31日
卖出股票成交总额708239925.32197999012.52
减：卖出股票成本总
713293247.31170559771.35
额
买卖股票差价收入-5053321.9927439241.17
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12月日31日卖出债券（、债转股及债
491822.50108664.50券到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总481625.30106176.00额
减：应收利息总额10822.503664.50
买卖债券差价收入-625.30-1176.00
7.4.7.14贵金属投资收益无。
7.4.7.15衍生工具收益无。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12月31日日股票投资产生的股利收
1188927.47408009.02
益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利收
--益
合计1188927.47408009.02
第35页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产7314007.3024591772.16
股票投资7141622.3024592445.56
债券投资172385.00-673.40
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计7314007.3024591772.16
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年
31日12月31日
基金赎回费收入1404573.83495137.42
基金转换费收入46507.3722740.24
合计1451081.20517877.66
注：(1）本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
(2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回
费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31日
31日
交易所市场交易费用2373294.62633164.01
银行间市场交易费用175.00-
合计2373469.62633164.01
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31日
第36页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
31日
审计费用60000.0030000.00
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
银行划款手续费22357.359654.11
账户维护费4500.00-
合计206857.3539654.11
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国基金管理人的子公司际”)大成创新资本管理有限公司(“大成创新基金管理人的合营企业资本”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额
成交总额的比例（%）
（%）
光大证券--39936293.049.55
7.4.10.1.2债券交易无。
第37页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券----上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券36393.949.55--
注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费5024654.831276194.42
其中：支付销售机构的客户维护费1880206.81476175.45
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
第38页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费837442.46212699.13
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020月31日年12月31日基金合同生效日（2014年1月
0.00-
24日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额0.005024120.60
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.00-
第39页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
减：报告期间赎回/卖出总份
0.005024120.60
额
报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额
0.00%0.00%
占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
关联方名称2020年1月1日至2020年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行30025964.43124797.4210835475.4537912.90
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功可流通流通受认购期末估期末期末估值总
（单备注代码名称认购日日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2021年2022年
泰慕新股未
00123412月311月1116.5316.533335504.495504.49-
士上市日日
300774倍杰2021年2022年新股锁4.5721.084442029.089359.52-
第40页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告特7月262月16定日日
2021年2022年
中兰新股锁
3008549月83月169.9627.292032021.885539.87-
环保定日日
2021年2022年
密封新股锁
3010206月281月610.6430.444214479.4412815.24-
科技定日日
2021年2022年
英诺新股锁
3010216月281月69.4641.432902743.4012014.70-
激光定日日
2021年2022年
读客新股锁
3010257月61月241.5520.88403624.658414.64-
文化定日日
2021年2022年
浩通新股锁
3010267月81月1718.0362.732033660.0912734.19-
科技定日日
2021年2022年
华蓝新股锁
3010277月81月1911.4516.652863274.704761.90-
集团定日日
2021年2022年
东亚新股锁
3010287月121月205.3113.507333892.239895.50-
机械定日日
2021年2022年
怡合新股锁
3010297月141月2414.1489.874626532.6841519.94-
达定日日
2021年2022年
仕净新股锁
3010307月151月246.1031.522421476.207627.84-
科技定日日
2021年2022年
新柴新股锁
3010327月151月244.9712.515132549.616417.63-
股份定日日
2021年2022年
迈普新股锁
3010337月151月2615.1459.971081635.126476.76-
医学定日日
2021年2022年
润丰新股锁
3010357月211月2822.0456.2853911879.5630334.92-
股份定日日
2021年2022年
双乐新股锁
3010367月212月1623.3829.932054792.906135.65-
股份定日日
2021年2022年
保立新股锁
3010377月212月714.8224.261932860.264682.18-
佳定日日
第41页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
2021年2022年
中环新股锁
3010407月262月713.5738.512413270.379280.91-
海陆定日日
2021年2022年
能辉新股锁
3010468月102月178.3448.992902418.6014207.10-
科技定日日
2021年2022年
金鹰新股锁
3010488月112月284.1312.968433481.5910925.28-
重工定日日
2021年2022年
超越新股锁
3010498月172月2419.3432.921963790.646452.32-
科技定日日
2021年2022年
雷电新股锁
3010508月172月2460.64234.74774669.2818074.98-
微力定日日
2021年2022年
远信新股锁
3010538月253月111.8728.781551839.854460.90-
工业定日日
2021年2022年
张小新股锁
3010558月263月76.9021.783552449.507731.90-
泉定日日
2021年2022年
森赫新股锁
3010568月273月73.9311.095722247.966343.48-
股份定日日
2021年2022年
汇隆新股锁
3010578月313月98.0319.022181750.544146.36-
新材定日日
2021年2022年
金三新股锁
3010599月33月148.0919.302592095.314998.70-
江定日日
2021年2022年
上海新股锁
3010629月73月143.3117.015231731.138896.23-
艾录定日日
2021年2022年
海锅新股锁
3010639月93月2417.4036.111532662.205524.83-
股份定日日
2021年2022年
万事新股锁
3010669月133月225.2422.843441802.567856.96-
利定日日
2021年2022年
大地新股锁
3010689月163月2813.9828.381442013.124086.72-
海洋定日日中捷2021年2022年新股锁
3010727.4633.411811350.266047.21-
精工9月223月29定
第42页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告日日
2021年2022年
孩子新股锁
3010789月304月145.7712.146253606.257587.50-
王定日日
2021年2022年
邵阳新股锁
30107910月114月1911.9224.821401668.803474.80-
液压定日日
2021年2022年
百胜新股锁
30108310月134月219.0814.214163777.285911.36-
智能定日日
2021年2022年
戎美新股锁
30108810月194月2833.1624.6731710511.727820.39-
股份定日日
2021年2022年
拓新新股锁
30108910月204月2719.1167.932204204.2014944.60-
药业定日日
2021年2022年
深城新股锁
30109110月204月2936.5031.3138914198.5012179.59-
交定日日
2021年2022年
争光新股锁
30109210月215月536.3135.522569295.369093.12-
股份定日日
2021年2022年
华兰新股锁
30109310月215月558.0849.8523813823.0411864.30-
股份定日日
2021年2022年
粤万新股锁
30111111月306月710.4836.683793971.9213901.72-
年青定日日
2021年2022年
恒光新股锁
30111811月95月1822.7049.023157150.5015441.30-
股份定日日
2021年2022年
达嘉新股锁
30112611月306月712.3719.236628188.9412730.26-
维康定日日
2021年2022年
隆华新股锁
30114911月35月1010.0716.76121412224.9820346.64-
新材定日日
2021年2022年
泽宇新股锁
30117912月16月843.9950.772239809.7711321.71-
智能定日日
2021年2022年
万祥新股锁
30118011月95月1612.2022.726547978.8014858.88-
科技定日日
301182凯旺2021年2022年新股锁27.1230.582947973.288990.52-
第43页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告科技12月166月23定日日
2021年2022年
力诺新股锁
30118811月45月1113.0020.486478411.0013250.56-
特玻定日日
2021年2022年
善水新股锁
30119012月176月2427.8527.463289134.809006.88-
科技定日日
2021年2022年
家联新股锁
30119312月26月930.7329.142979126.818654.58-
科技定日日
2021年2022年
光庭新股锁
30122112月156月2269.8988.7216011182.4014195.20-
信息定日日
2021年2022年
国力新股锁
6881039月23月1012.0466.10159519203.80105429.50-
股份定日日
2021年2022年
东芯新股锁
68811012月36月1030.1840.374775144109.50192766.75-
股份定日日
2021年2022年
云路新股锁
68819011月185月2646.6392.51187087198.10172993.70-
股份定日日
2021年2022年
品高新股锁
68822712月236月3037.0930.763956146728.04121686.56-
股份定日日
2021年2022年
科德新股锁
6883057月21月1011.03105.68149616500.88158097.28-
数控定日日
2021年2022年
禾信新股锁
6886229月33月1417.7056.93120421310.8068543.72-
仪器定日日
2021年2022年
格科新股锁
6887288月112月1814.3829.319136131375.68267776.16-
微定日日
2021年2022年
普冉新股锁
6887668月122月23148.90342.73704104825.60241281.92-
股份定日日注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
第44页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
第45页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.13%(上年度末：0.00%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
第46页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%，且本基金组合资产中7个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款30025964.43---30025964.43
结算备付金720122.50---720122.50
存出保证金104729.20---104729.20
第47页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
交易性金融资产10009000.00-488241.60335575544.51346072786.11
应收利息---213721.02213721.02
应收申购款---408213.64408213.64
应收证券清算款---1118746.871118746.87
资产总计40859816.13-488241.60337316226.04378664283.77负债
应付赎回款---1390796.431390796.43
应付管理人报酬---459898.13459898.13
应付托管费---76649.6876649.68
应付交易费用---370429.47370429.47
应交税费---2.772.77
其他负债---184440.38184440.38
负债总计---2482216.862482216.86
利率敏感度缺口40859816.13-488241.60334834009.18376182066.91上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2020年12月31日
资产
银行存款10835475.45---10835475.45
结算备付金53956.32---53956.32
存出保证金24451.43---24451.43
交易性金融资产480951.90--97928899.5798409851.47
应收利息---11531.7011531.70
应收申购款25.84--412939.06412964.90
应收证券清算款---8744.618744.61
资产总计11394860.94--98362114.94109756975.88负债
应付赎回款---1209332.811209332.81
应付管理人报酬---135106.35135106.35
应付托管费---22517.7122517.71
应付交易费用---55855.0755855.07
其他负债---34367.1534367.15
负债总计---1457179.091457179.09
利率敏感度缺口11394860.94--96904935.85108299796.79
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.79%(上年度末：0.44%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
第48页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。于2021年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
项目占基金资产净值比占基金资产净值公允价值公允价值例（%）比例（%）交易性金融资产
335575544.5189.2197928899.5790.42
－股票投资交易性金融资产
----
－基金投资交易性金融资产
----
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资----
其他----
合计335575544.5189.2197928899.5790.42
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2020年12月动本期末（2021年12月31日）
31日）
业绩比较基准上升
22183519.686636994.56
5%
分析业绩比较基准下降
-22183519.68-6636994.56
5%
注：本基金业绩比较基准为申万医药生物行业指数*80%+中证综合债券指数*20%
第49页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2、其他事项
（1）公允价值
基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以
及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币334216367.76元，划分为第二层次的余额为人民币11856418.35元，无划分为第三层次余额。（于2020年12月31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币97382237.71元，划分为第二层次的余额为人民币1027613.76元，无划分为第三层次余额）。
公允价值所属层次间重大变动本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3、财务报表的批准
本财务报表已于2022年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资335575544.5188.62
其中：股票335575544.5188.62
第50页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
2基金投资--
3固定收益投资10497241.602.77
其中：债券10497241.602.77
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计30746086.938.12
8其他各项资产1845410.730.49
9合计378664283.77100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12076.98 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 232238854.68 61.74
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 21046.74 0.01
F 批发和零售业 15336613.78 4.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业159397.210.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 51633684.37 13.73
N 水利、环境和公共设施管理业 52084.31 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 36083880.00 9.59
R 文化、体育和娱乐业 37906.44 0.01
S 综合 - -
合计335575544.5189.21
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第51页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1603882金域医学32400036083880.009.59
2300363博腾股份34883531203290.758.29
3603456九洲药业52414229488228.927.84
4603392万泰生物12652028024180.007.45
5688029南微医学11437524324131.256.47
6688105诺唯赞20840122090506.005.87
7605369拱东医疗14680021034972.005.59
8300171东富龙37252418827362.965.00
9300896爱美客3200017155520.004.56
10301080百普赛斯7750016362575.004.35
11300957贝泰妮7973215330868.964.08
12600976健民集团19380015288882.004.06
13300358楚天科技52710013741497.003.65
14603259药明康德11089113149454.783.50
15688639华恒生物724859368686.252.49
16000650仁和药业4547004237804.001.13
17000999华润三九1221004180704.001.11
18002317众生药业3252003931668.001.05
19603309维力医疗1785002825655.000.75
20600750江中药业1451002096695.000.56
21600285羚锐制药1165001840700.000.49
22300203聚光科技637341801122.840.48
23688728格科微9136267776.160.07
24688766普冉股份704241281.920.06
25688110东芯股份4775192766.750.05
26301050雷电微力765185816.260.05
27688167炬光科技834182646.000.05
28688190云路股份1870172993.700.05
29688230芯导科技1141163048.900.04
30688305科德数控1496158097.280.04
31688151华强科技4308156294.240.04
32688257新锐股份2271150340.200.04
33688625呈和科技2672149979.360.04
34688227品高股份3956121686.560.03
35688103国力股份1595105429.500.03
36688622禾信仪器120468543.720.02
37301029怡合达46241519.940.01
38301035润丰股份53930334.920.01
第52页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
39603230内蒙新华114029491.800.01
40301089拓新药业39829255.800.01
41300982苏文电能28621046.740.01
42301149隆华新材121420346.640.01
43001296长江材料31018376.800.00
44300997欢乐家92816082.240.00
45300614百川畅银32915792.000.00
46301118恒光股份31515441.300.00
47301180万祥科技65414858.880.00
48301009可靠股份80114778.450.00
49301046能辉科技29014207.100.00
50301221光庭信息16014195.200.00
51301015百洋医药46213998.600.00
52301111粤万年青37913901.720.00
53300953震裕科技10613840.420.00
54301188力诺特玻64713250.560.00
55301020密封科技42112815.240.00
56301026浩通科技20312734.190.00
57301126达嘉维康66212730.260.00
58300996普联软件38612193.740.00
59301091深城交38912179.590.00
60301013利和兴47112104.700.00
61300967晓鸣股份45312076.980.00
62301021英诺激光29012014.700.00
63301093华兰股份23811864.300.00
64300993玉马遮阳41011771.100.00
65300962中金辐照57611422.080.00
66301179泽宇智能22311321.710.00
67301048金鹰重工84310925.280.00
68301002崧盛股份20110813.800.00
69301011华立科技17510535.000.00
70301028东亚机械7339895.500.00
71300774倍杰特4449359.520.00
72300986志特新材1459281.450.00
73301040中环海陆2419280.910.00
74301092争光股份2569093.120.00
75301190善水科技3289006.880.00
76301182凯旺科技2948990.520.00
77301062上海艾录5238896.230.00
78301193家联科技2978654.580.00
79301012扬电科技1708608.800.00
80301025读客文化4038414.640.00
第53页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
81300991创益通2548359.140.00
82300958建工修复3008103.000.00
83301066万事利3447856.960.00
84301088戎美股份3177820.390.00
85300978东箭科技4307765.800.00
86301055张小泉3557731.900.00
87301030仕净科技2427627.840.00
88301078孩子王6257587.500.00
89300973立高食品577528.560.00
90301016雷尔伟2757128.000.00
91300961深水海纳3366837.600.00
92300998宁波方正2016699.330.00
93301033迈普医学1086476.760.00
94301049超越科技1966452.320.00
95301032新柴股份5136417.630.00
96301056森赫股份5726343.480.00
97301036双乐股份2056135.650.00
98301072中捷精工1816047.210.00
99301007德迈仕3036035.760.00
100300971博亚精工1516032.450.00
101301083百胜智能4165911.360.00
102300960通业科技2345833.620.00
103300975商络电子3215595.030.00
104300854中兰环保2035539.870.00
105301063海锅股份1535524.830.00
106001234泰慕士3335504.490.00
107300995奇德新材1915292.610.00
108301010晶雪节能2185227.640.00
109301059金三江2594998.700.00
110300968格林精密3624977.500.00
111300992泰福泵业2004950.000.00
112301027华蓝集团2864761.900.00
113301037保立佳1934682.180.00
114300956英力股份2154616.050.00
115301053远信工业1554460.900.00
116301057汇隆新材2184146.360.00
117301068大地海洋1444086.720.00
118300981中红医疗483837.120.00
119301079邵阳液压1403474.800.00
120300955嘉亨家化963155.520.00
121300963中洲特材1162823.440.00
122300122智飞生物192367.400.00
第54页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1605369拱东医疗41476703.8038.30
2603392万泰生物36760714.7533.94
3300896爱美客36481367.2033.69
4300122智飞生物35635228.2232.90
5300363博腾股份34237157.0531.61
6603882金域医学34108119.0031.49
7 000516 ST国医 33360599.75 30.80
8002612朗姿股份30525837.0028.19
9000739普洛药业28041583.3125.89
10600196复星医药27341996.9625.25
11603259药明康德25996307.5124.00
12300171东富龙25599408.3623.64
13688131皓元医药25199929.1623.27
14000963华东医药24826341.0222.92
15603456九洲药业24300568.6122.44
16300358楚天科技23649327.4621.84
17688029南微医学23306796.6621.52
18002675东诚药业20807442.2519.21
19300957贝泰妮19876159.0918.35
20300151昌红科技19370192.0017.89
21300482万孚生物19314088.0017.83
22301047义翘神州19296217.8017.82
23688310迈得医疗18431296.1517.02
24300529健帆生物17510703.2016.17
25688105诺唯赞17238903.5415.92
26002001新和成15990151.9814.76
27301080百普赛斯15869843.2914.65
28688166博瑞医药14370031.8713.27
29002821凯莱英14202786.0013.11
30000615奥园美谷12932168.0011.94
31300871回盛生物12122827.5011.19
32600079人福医药12078966.0011.15
33688575亚辉龙12033176.4011.11
34688363华熙生物12013077.2211.09
35600976健民集团11189542.0010.33
36600587新华医疗10817224.679.99
37300595欧普康视10384564.609.59
第55页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
38002741光华科技9998293.759.23
39002332仙琚制药8626995.007.97
40002223鱼跃医疗8453751.777.81
41300760迈瑞医疗7981271.007.37
42600529山东药玻7133373.006.59
43688139海尔生物7065065.526.52
44688639华恒生物5679815.185.24
45300253卫宁健康4865040.004.49
46300685艾德生物4728931.844.37
47603987康德莱4618394.004.26
48300132青松股份4420044.004.08
49000650仁和药业4275226.003.95
50300725药石科技4241244.403.92
51301087可孚医疗4040605.153.73
52002317众生药业3999789.003.69
53000999华润三九3893102.703.59
54300630普利制药3104103.042.87
55603309维力医疗2994153.502.76
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1605369拱东医疗31417899.0029.01
2002612朗姿股份30307542.9327.98
3300896爱美客30120040.6927.81
4 000516 ST国医 29461385.50 27.20
5600196复星医药28350580.7726.18
6300151昌红科技27828096.1425.70
7300122智飞生物26695267.0024.65
8000739普洛药业25801641.9023.82
9688131皓元医药24934994.6223.02
10000963华东医药20236772.8018.69
11603392万泰生物19566915.4018.07
12300482万孚生物17963178.5916.59
13002821凯莱英17355888.0016.03
14688310迈得医疗17043333.2615.74
15002675东诚药业16797191.6315.51
16301047义翘神州15377209.0014.20
17688166博瑞医药15336798.1014.16
18002001新和成15038080.1013.89
19300595欧普康视14868351.6813.73
第56页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
20300363博腾股份14679031.0013.55
21603259药明康德14667400.4013.54
22603456九洲药业13489561.0012.46
23300529健帆生物13098605.4012.09
24300760迈瑞医疗12997487.8312.00
25600529山东药玻11868417.0010.96
26002741光华科技10554921.049.75
27600079人福医药10508486.589.70
28000615奥园美谷10413360.009.62
29300871回盛生物10410261.509.61
30688363华熙生物10154112.049.38
31600587新华医疗8544904.007.89
32002332仙琚制药8386783.007.74
33688575亚辉龙8333951.117.70
34600276恒瑞医药8055582.997.44
35300358楚天科技7962329.007.35
36002223鱼跃医疗7486396.006.91
37300171东富龙7312612.006.75
38688029南微医学7049065.596.51
39300685艾德生物6758233.846.24
40600521华海药业6748973.616.23
41300725药石科技6216909.005.74
42688139海尔生物4622120.754.27
43300132青松股份4283293.003.96
44603987康德莱4177678.003.86
45300253卫宁健康4085482.003.77
46600763通策医疗3997793.003.69
47301087可孚医疗3731052.443.45
48300630普利制药3444605.503.18
49603882金域医学2491389.002.30
50300347泰格医药2481142.002.29
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额943798269.95
卖出股票收入（成交）总额708239925.32
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
第57页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券10009000.002.66
其中：政策性金融债10009000.002.66
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）488241.600.13
8同业存单--
9其他--
10合计10497241.602.79
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
121030121进出0110000010009000.002.66
2123109昌红转债3080488241.600.13
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 21 进出 01（210301.IB）的发行主体中国进出口银行于 2021
第58页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告年7月13日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕
31号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金104729.20
2应收证券清算款1118746.87
3应收股利-
4应收利息213721.02
5应收申购款408213.64
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1845410.73
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1123109昌红转债488241.600.13
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
491463708.7012632180.696.93169635371.6593.07
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
第59页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金167400.400.0918
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
10~50
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年1月24日）
22376979.98
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额58917116.14
本报告期基金总申购份额536451189.73
减：本报告期基金总赎回份额413100753.53本报告期基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额182267552.34
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议无。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年9月3日经大成基金管理有限公司2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈
勇先生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年9月3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈
勇先生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动无。
第60页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼无。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期应支付的审计费用为6万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成占当期佣金备注数量成交金额佣金交总额的比例总量的比例
365733500.
东莞证券122.30%333299.5422.30%-
86
278297051.
长江证券216.97%253615.2916.97%-
84
277655278.
中金公司216.93%253028.8016.93%-
50
140847598.
东方证券18.59%128353.198.59%-
67
112025993.
华林证券16.83%102089.216.83%-
42
93289011.0
安信证券25.69%85014.845.69%-
6
81263741.2
财信证券14.96%74058.274.96%-
4
68565990.6
华福证券14.18%62483.884.18%-
9
55320625.5
华西证券13.37%50413.383.37%-
4
47598719.5
国海证券12.90%43378.092.90%-
3
第61页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
中信建投32202003.1
11.96%29345.381.96%-
证券1
中国银河28406451.9
11.73%25887.161.73%-
证券0
21042430.9
东海证券11.28%19176.461.28%-
6
15715768.4
招商证券30.96%14322.850.96%-
2
14249353.8
万联证券10.87%12983.630.87%-
8
中信证券34135187.710.25%3768.400.25%-
广发证券13006876.350.18%2740.210.18%-
申万宏源1638671.090.04%581.990.04%-
渤海证券1-----
长城证券1-----
东吴证券1-----
东兴证券1-----
方正证券1-----
光大证券2-----中信证券
1-----
华南
国都证券1-----
国泰君安1-----
国信证券1-----
海通证券2-----
恒泰证券1-----
华宝证券1-----
华泰证券1-----
华鑫证券1-----
江海证券1-----
开源证券1-----
民生证券1-----
摩根大通1-----
平安证券1-----太平洋证
1-----
券
西南证券1-----
湘财证券1-----
中金财富2-----注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
第62页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、报告期内租用交易单元变更情况，新增交易单元：摩根大通、中信证券。退出交易单元：
中泰证券、华泰证券。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会基金电子披关于再次提请投资者及时更新已过期
1露网站、规定报刊及本2021年12月31日
身份证件或者身份证明文件的公告公司网站关于旗下部分公开募集证券投资基金中国证监会基金电子披
2可投资北京证券交易所股票及相关风露网站、规定报刊及本2021年11月16日
险提示的公告公司网站中国证监会基金电子披关于终止晋城银行股份有限公司办理
3露网站、规定报刊及本2021年11月12日
本公司旗下基金销售业务的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
4基金增加广州银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2021年11月06日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
5露网站、规定报刊及本2021年10月27日
2021年第3季度报告
公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司旗下122只公
6露网站、规定报刊及本2021年08月31日
募基金2021年中期报告提示性公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
7露网站、规定报刊及本2021年08月31日
2021年中期报告
公司网站
第63页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金基
8露网站、规定报刊及本2021年08月27日
金产品资料概要更新公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于变更分红
9露网站、规定报刊及本2021年08月14日
方式业务规则的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
10露网站、规定报刊及本2021年07月21日
2021年第2季度报告
公司网站中国证监会基金电子披关于提请投资者及时更新已过期身份
11露网站、规定报刊及本2021年06月30日
证件或者身份证明文件的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
12基金增加海银基金销售有限公司为销露网站、规定报刊及本2021年05月27日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
13基金增加腾安基金销售（深圳）有限露网站、规定报刊及本2021年05月18日
公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
14基金增加宁波银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2021年05月13日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
15露网站、规定报刊及本2021年04月22日
2021年第1季度报告
公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
16基金增加江苏银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2021年04月12日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金
17露网站、规定报刊及本2021年03月30日
2020年年度报告
公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
18露网站、规定报刊及本2021年03月23日
防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
19基金增加鼎信汇金（北京）投资管理露网站、规定报刊及本2021年03月11日
有限公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成健康产业混合型证券投资基金更
20露网站、规定报刊及本2021年02月24日
新招募说明书公司网站大成基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披
21获配九洲药业（603456）非公开发行露网站、规定报刊及本2021年02月19日
A股的公告 公司网站大成健康产业混合型证券投资基金第中国证监会基金电子披
222021年01月22日
四季度报告露网站、规定报刊及本
第64页共65页大成健康产业混合型证券投资基金2021年年度报告公司网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；
3、《大成健康产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
4、《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》；
5、《大成健康产业混合型证券投资基金托管协议》；
6、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
7、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2022年3月29日
