融通通利系列证券投资基金之

融通深证100指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2023年第4季度报告重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2023年第4季度报告。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称融通深证100指数基金主代码161604基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年9月30日

报告期末基金份额总额3384344620.04份

投资目标运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证

100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

投资策略以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。

业绩比较基准深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C下属分级基金的交易代码161604004876

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下属分级基金的前端交易代码161604-

下属分级基金的后端交易代码161654-

报告期末下属分级基金的份额总额3370650987.93份13693632.11份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标

融通深证 100 指数 A/B 融通深证 100指数 C

1.本期已实现收益-29907476.70-131945.48

2.本期利润-300024678.63-1146886.65

3.加权平均基金份额本期利润-0.0891-0.0857

4.期末基金资产净值4014926587.1315893476.79

5.期末基金份额净值1.1911.161

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通深证 100指数 A/B业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-6.95%0.96%-6.84%0.97%-0.11%-0.01%

过去六个月-13.95%0.96%-13.73%0.97%-0.22%-0.01%

过去一年-15.91%0.94%-15.25%0.95%-0.66%-0.01%

过去三年-37.27%1.29%-35.53%1.29%-1.74%0.00%

过去五年42.97%1.38%48.26%1.37%-5.29%0.01%自基金合同

334.01%1.65%456.97%1.62%-122.96%0.03%

生效起至今

融通深证 100 指数 C业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-7.05%0.96%-6.84%0.97%-0.21%-0.01%

过去六个月-14.06%0.97%-13.73%0.97%-0.33%0.00%

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过去一年-16.19%0.94%-15.25%0.95%-0.94%-0.01%

过去三年-37.97%1.29%-35.53%1.29%-2.44%0.00%

过去五年40.23%1.38%48.26%1.37%-8.03%0.01%自基金合同

2.67%1.37%12.87%1.36%-10.20%0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前(含此日)采用“深证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。

2、本基金于 2017年 7月 5日增加 C类份额，C类份额的首次确认日为 2017 年 7月 6日，故

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本基金 C类份额的统计区间为 2017年 7月 6日至本报告期末。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

何天翔先生，厦门大学经济学硕士，15年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。

2010年3月加入融通基金管理有限公司，

历任金融工程研究员、专户投资经理、指数

与量化投资部总监、融通中证大农业指数证

券投资基金（LOF）基金经理、融通国企改本基金的革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金

基金经经理、融通中证全指证券公司指数分级证券

理、指数2014年10月投资基金基金经理、融通中证军工指数分级

何天翔-15年与量化投25日证券投资基金基金经理、融通中证精准医疗

资部总经 主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、

理融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、融通中证人工智能主题指数证券投资

基金(LOF)基金经理、融通中证云计算与大

数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及

第5页共12页融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2023年第4季度报告基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。

深证 100指数由深圳交易所 100只市值大，流动性好的 A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电力设备、电子、医药、食品饮料、家电。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.03%，年化跟踪误差为0.39%，符合基金合同约定。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通深证 100 指数 A/B 基金份额净值为 1.191 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为-6.84%；

截至本报告期末融通深证 100 指数 C 基金份额净值为 1.161 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.05%，同期业绩比较基准收益率为-6.84%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资3799189130.5594.07

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其中：股票3799189130.5594.07

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计238183324.365.90

8其他资产1316390.300.03

9合计4038688845.21100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 144558210.28 3.59

B 采矿业 20253703.60 0.50

C 制造业 2894829509.09 71.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18166305.00 0.45

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 24179554.92 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 68048669.60 1.69

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 108629538.68 2.69

J 金融业 323098478.04 8.02

K 房地产业 57193602.86 1.42

L 租赁和商务服务业 46767892.56 1.16

M 科学研究和技术服务业 37857163.95 0.94

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 44393815.06 1.10

R 文化、体育和娱乐业 10242792.00 0.25

S 综合 - -

合计3798219235.6494.23

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 861340.96 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

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E 建筑业 - -

F 批发和零售业 56342.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16714.08 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计969894.910.02

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300750宁德时代1704046278202549.966.90

2000333美的集团3481920190217289.604.72

3000858五粮液1220396171233762.764.25

4300059东方财富8507573119446324.922.96

5002594比亚迪569945112849110.002.80

6002475立讯精密3229422111253587.902.76

7300760迈瑞医疗356612103631447.202.57

8000651格力电器295452295046972.742.36

9002415海康威视269154093450268.802.32

10000568泸州老窖51619092614809.802.30

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301566达利凯普5755162891.850.00

2301526国际复材972343267.350.00

3301487盟固利86735512.320.00

4301291明阳电气120634202.160.00

5301348蓝箭电子61327321.410.00

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年

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内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库无。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金26172.90

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1290217.40

6其他应收款-

7其他-

8合计1316390.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允价值占基金资产净值比流通受限情况序号股票代码股票名称

（元）例（%）说明

1301526国际复材43267.350.00首发流通受限

2301487盟固利35512.320.00首发流通受限

3301291明阳电气34202.160.00首发流通受限

4301348蓝箭电子27321.410.00首发流通受限

5301566达利凯普12752.640.00首发流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C

报告期期初基金份额总额3362086719.1313240719.58

报告期期间基金总申购份额94062232.732430914.56

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减:报告期期间基金总赎回份额85497963.931978002.03报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额3370650987.9313693632.11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》

（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》

（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

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