融通行业景气证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）基
金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................20
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§8投资组合报告.............................................59
8.1期末基金资产组合情况........................................59
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................59
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................60
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................64
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............64
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........64
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........64
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............64
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................64
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................64
8.12投资组合报告附注.........................................65
§9基金份额持有人信息..........................................65
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................65
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................66
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................66
§10开放式基金份额变动.........................................66
§11重大事件揭示............................................66
11.1基金份额持有人大会决议......................................66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................66
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................67
11.4基金投资策略的改变........................................67
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................67
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................67
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68
11.8其他重大事件...........................................70
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................71
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................71
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................71
§13备查文件目录............................................71
13.1备查文件目录...........................................71
13.2存放地点.............................................71
13.3查阅方式.............................................71
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称融通行业景气证券投资基金基金简称融通行业景气混合基金主代码161606基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年4月29日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额742986230.74份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C下属分级基金的交易代码161606009277
下属分级基金的前端交易代码161606-
下属分级基金的后端交易代码161656-
报告期末下属分级基金的份额总额671039869.27份71946361.47份
2.2基金产品说明
投资目标通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%
风险收益特征在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名涂卫东陆志俊信息披露
联系电话（0755）2694866695559负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895559
传真（0755）26935005（021）62701216注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦中国（上海）自由贸易试验区银
13、14层城中路188号
办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦中国（上海）长宁区仙霞路18
13、14、15层号
邮政编码518053200336法定代表人张威任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所会计师事务所上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼（特殊普通合伙）
注册登记机构融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年2022年2021年
3.1.1期间数据融通行业景气混合融通行业景气混融通行业景气混合融通行业景气混合融通行业景气混合融通行业景气混
和指标
A/B 合 C A/B C A/B 合 C本期已实现收
-128975651.57-14467350.60-539633697.41-71063656.572015219316.87147723234.94益
本期利润-303879449.51-33225028.31-893338607.99-113884293.54-413086167.51-41121499.13加权平均基金
-0.4019-0.4036-0.7899-0.8040-0.2098-0.2928份额本期利润本期加权平均
-22.83%-23.23%-36.08%-37.00%-7.32%-10.47%净值利润率本期基金份额
-23.84%-24.26%-28.76%-29.11%-8.96%-9.44%净值增长率
3.1.2期末数
2023年末2022年末2021年末
据和指标期末可供分配
276970448.5727876886.51810470747.4580207466.191720654783.15201157309.62
利润期末可供分配
0.41270.38750.85970.83571.38991.3624
基金份额利润期末基金资产
948010317.8499823247.981753224046.20176181089.763237976695.70383160414.01
净值期末基金份额
1.4131.3871.8601.8362.6162.595
净值
3.1.3累计期
2023年末2022年末2021年末
末指标基金份额累计
380.26%-31.53%530.59%-9.60%785.17%27.53%
净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通行业景气混合 A/B份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-17.03%1.09%-4.68%0.55%-12.35%0.54%
过去六个月-19.03%1.24%-7.30%0.59%-11.73%0.65%
过去一年-23.84%1.18%-7.37%0.59%-16.47%0.59%
过去三年-50.60%1.55%-23.59%0.78%-27.01%0.77%
过去五年49.18%1.60%13.71%0.85%35.47%0.75%自基金合同生效
380.26%1.75%115.07%1.10%265.19%0.65%
起至今
融通行业景气混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-17.14%1.09%-4.68%0.55%-12.46%0.54%
过去六个月-19.27%1.23%-7.30%0.59%-11.97%0.64%
过去一年-24.26%1.18%-7.37%0.59%-16.89%0.59%
过去三年-51.37%1.55%-23.59%0.78%-27.78%0.77%自基金合同生效
-31.53%1.55%-7.20%0.80%-24.33%0.75%起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较注：1、本基金业绩基准项目分段计算，其中2009年12月31日之前（含此日）采用“70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”，2010年1月1日至2015年9月30日采用“沪深
300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”，2015年10月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。
2、本基金于 2020年 5月 13日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5月 14日，故
该类份额的统计期间为2020年5月14日至本报告期末。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于 2020 年 5月 13 日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5 月 14日，故该类份额的统计期间为2020年5月14日至本报告期末。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B每10份基金现金形式发放总再投资形式发年度利润分配合年度备注份额分红数额放总额计
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2023年0.05002822842.071889619.934712462.00-
2022年0.05004037381.742427765.306465147.04-
2021年0.05008674525.505508570.9514183096.45-
合计0.150015534749.319825956.1825360705.49-
融通行业景气混合 C每10份基金现金形式发放总再投资形式发年度利润分配合年度备注份额分红数额放总额计
2023年0.0500375678.36106276.54481954.90-
2022年0.0500651896.67239321.48891218.15-
2021年0.0500163572.10356506.38520078.48-
合计0.15001191147.13702104.401893251.53-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于
2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学硕士，22年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2001年5月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金本基金的经理、研究部总经理、权益投资部总经理、
基金经融通行业景气证券投资基金基金经理、融
理、副总2012年7通内需驱动混合型证券投资基金基金经
邹曦-22年经理兼权月3日理、融通新能源汽车主题精选灵活配置混
益投资总合型证券投资基金基金经理，现任公司副监总经理兼权益投资总监、融通行业景气证
券投资基金基金经理、融通领先成长混合
型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、融通产业趋势股票型证券投资基
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金基金经理、融通产业趋势精选混合型证
券投资基金基金经理、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内、10日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年 A 股市场持续下跌，沪深 300 指数下跌 11.4%，创业板指数下跌 19.4%。国内经济强
劲复苏的预期落空，相关政策优化之后房地产市场压力持续存在，市场的中长期信心受到影响，成为市场下跌的主因。与此同时，海外美联储加息的持续性超过预期，海外资金依然持续流出，形成对 A 股市场的现实压力。从市场结构来看，在基本面预期较弱的状况下，主题类板块表现较强，上半年 AIGC人工智能技术表现较好，下半年高股息板块表现较好。
2023年本基金的股票仓位持续保持高位，对组合结构进行了持续调整。上半年适度配置医药、光通信、公用事业等行业并及时获利了结；也曾阶段性参与航运板块。目前组合配置以出口优势行业和房地产产业链为主，强劲的海外需求现状与平淡的国内需求可能好转，两者之间形成有效对冲，在其中寻找结构性产业趋势带来的超额收益。其中，出口优势行业或者说“出海”受益板块，主要配置叉车、重卡、工程机械、电力设备等，相关个股在上半年就有一定配置，在下半年根据基本面的变化提升了配置比例。我们认为“出海”相关板块中资本品优于消费品。房地产产业链主要配置房地产、消费建材、工程机械等行业的优势龙头，其投资逻辑在于市场占有率的提升，相关个股在1-3季度就有较大比例配置，在四季度根据基本面的情况对结构进行了优化。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通行业景气混合 A/B 基金份额净值为 1.413 元，本报告期基金份额净值增长率为-23.84%，同期业绩比较基准收益率为-7.37%；
截至本报告期末融通行业景气混合 C 基金份额净值为 1.387 元，本报告期基金份额净值增长率为-24.26%，同期业绩比较基准收益率为-7.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，从经济基本面来看，房地产市场企稳的预期明确将是市场底部形成的必要条件。
解决房地产问题，走老路的强刺激不可取，需要有效的制度改进，才能重新确立房地产市场的平稳运行状态，进而找到中国经济平稳运行的锚。在此之后，A 股市场才有可能根据经济增长的状况进入长牛慢牛的状态，届时买入并持有策略的有效性可能将提升，重新获得可持续的超额收益。
从中长期预期来看，中国经济新的黄金十年，将在房地产行业新发展模式明朗之后得以确立。
中国制造重新崛起，人的城市化加速推进，将成为未来基本面驱动的可持续的行情主线。新发展阶段的常态将是“制造强，地产稳”的格局。在全球供应链重构过程，仍能保持竞争优势或受益于“一带一路”的出口优势企业，将获得持续增长并能有效提升估值；在“人地挂钩”政策实质性推进，2亿农民工及其家庭实现工作地与居住地合一的过程中，房地产链相关的机会将重新显
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从 A 股市场运行机制来看，现有的市场体制在市场持续弱势的环境下将得以反思，相关的改革有可能扭转“重融资轻投资”的格局，改善市场的资金供求状况，提升基本面投资的有效性，进而导致市场结构发生从投机向投资的重大转变。
2024年，一方面可以持续寻找真正“重新崛起”的出口优势企业，另一方面可以期待房地产
市场问题的有效解决。基于可持续的盈利增长的投资机会，就在其中。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核相关部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核相关部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2023年1月16日实施2022年第1次利润分配，以2022年12月31日的可分配收
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益为基准，融通行业景气混合 A/B每 10份基金份额派发红利 0.05元，融通行业景气混合 C每 10份基金份额派发红利0.05元。
本基金于2024年1月16日实施2023年第1次利润分配，以2023年12月31日的可分配收益为基准，融通行业景气混合 A/B每 10份基金份额派发红利 0.05元，融通行业景气混合 C每 10份基金份额派发红利0.05元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2023年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2023年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2023年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资
基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告
等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第22059号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人融通行业景气证券投资基金全体基金份额持有人：
(一)我们审计的内容我们审计了融通行业景气证券投资基金(以下简称“融通行业审计意见景气混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表
第14页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了融通行业景气混合基金2023年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通行业景气混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
融通行业景气混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊管理层和治理层对财务报表的责或错误导致的重大错报。
任在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通行业景气混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通行业景气混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通行业景气混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，注册会计师对财务报表审计的责并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
任(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
第15页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对融通行业景气混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通行业景气混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名沈兆杰陈逦迤
会计师事务所的地址中国.上海市审计报告日期2024年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：融通行业景气证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.155340245.54107996100.07
结算备付金544066.032695464.82
存出保证金267255.41833652.53
交易性金融资产7.4.7.2994728031.281823871479.35
其中：股票投资994728031.281823871479.35
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
第16页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款4202586.15-
应收股利--
应收申购款283403.551493702.87
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计1055365587.961936890399.64本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3298663.08-
应付赎回款1243101.401036749.10
应付管理人报酬1074526.972598460.15
应付托管费179087.84433076.72
应付销售服务费42384.5277868.90
应付投资顾问费--
应交税费47760.0047760.00
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.91646498.333291348.81
负债合计7532022.147485263.68
净资产：
实收基金7.4.7.10742986230.741038726922.32
其他综合收益7.4.7.11
未分配利润7.4.7.12304847335.08890678213.64
净资产合计1047833565.821929405135.96
负债和净资产总计1055365587.961936890399.64
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额742986230.74份，其中融通行业景气混合 A/B类基金份额 671039869.27 份，基金份额净值 1.413元；融通行业景气混合 C类基金份额71946361.47份，基金份额净值1.387元。
7.2利润表
会计主体：融通行业景气证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间
第17页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-311635814.69-956272048.28
1.利息收入655493.491285267.63
其中：存款利息收入7.4.7.13655493.491285267.63
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-118935508.46-562016904.89
其中：股票投资收益7.4.7.14-143332633.99-606122929.68
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15181217.24339715.76
资产支持证券投资收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1924215908.2943766309.03
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.20-193661475.65-396525547.55“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.21305675.93985136.53
列）
减：二、营业总支出25468663.1350950853.25
1．管理人报酬7.4.10.2.121004106.1342101176.46
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.23500684.247016862.84
3．销售服务费7.4.10.2.3719740.031553240.27
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加0.720.94
8．其他费用7.4.7.23244132.01279572.74三、利润总额（亏损总额以“-”-1007222901.5-337104477.82号填列）3
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-1007222901.5-337104477.82
填列）3
五、其他综合收益的税后净额--
-1007222901.5
六、综合收益总额-337104477.82
3
第18页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.3净资产变动表
会计主体：融通行业景气证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
其他项目综实收基金未分配利润净资产合计合收益
一、上期期末净资产1038726922.32-890678213.641929405135.96
二、本期期初净资产1038726922.32-890678213.641929405135.96
三、本期增减变动额
-295740691.58--585830878.56-881571570.14（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额---337104477.82-337104477.82
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变
动数-295740691.58--243531983.84-539272675.42
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款133701774.44-103535455.81237237230.25
2.基金赎回款-429442466.02--347067439.65-776509905.67
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净---5194416.90-5194416.90资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产742986230.74-304847335.081047833565.82上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
其他项目综实收基金未分配利润净资产合计合收益
一、上期期末净资产1385613945.57-2235523164.143621137109.71
第19页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
二、本期期初净资产1385613945.57-2235523164.143621137109.71
三、本期增减变动额
-346887023.25--1344844950.50-1691731973.75（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额---1007222901.53-1007222901.53
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变
动数-346887023.25--330265683.78-677152707.03
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款516162738.99-683451969.311199614708.30
2.基金赎回款-863049762.24--1013717653.09-1876767415.33
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净---7356365.19-7356365.19资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产1038726922.32-890678213.641929405135.96报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆高翔刘美丽基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第32号《关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复》核准
由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通行业景气证券投资基金基金契约》(后更名为《融通行业景气证券投资基金基金合同》)发起并于
2004年4月29日募集成立。本基金为契约型开放式存续期限不定首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币2546865530.18元业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2004)第71号验资报告予以验证认购资金产生的利息折份额为153124.14份基金份额
基金合同生效日基金份额总额为2547018654.32份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
第20页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告根据《融通基金管理有限公司关于融通行业景气证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本基金自2020年 5月 13日起进行份额分类，原有基金份额为 A/B类份额，增设 C类份额。在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为 A 类基金份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称为 C 类基金份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通行业景气证券投资基金基金合同》的有关
规定本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证及中国证监会
批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票(含存托凭证)的比例为基金资产净值的
30%-95%；投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值
的5%-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据本基金的基金管理人于2010年2月6日发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》本基金的业绩比较基准变更为:
沪深 300 指数收益率 X70%+中信标普全债指数收益率 X30%。根据本基金的基金管理人于 2015 年11月11日发布的《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》自2015年10月1日起本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率
×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通行业景气证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第21页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
第22页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
第23页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
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7.4.4.12外币交易无。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
第26页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。根据中国证监会于2024年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
第27页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款55340245.54107996100.07
等于：本金55328669.78107973568.71
加：应计利息11575.7622531.36
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计55340245.54107996100.07
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利公允价值公允价值变动
第28页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告息
股票1164047121.87-994728031.28-169319090.59
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1164047121.87-994728031.28-169319090.59上年度末
2022年12月31日
项目成本应计利公允价值公允价值变动息
股票1799529094.29-1823871479.3524342385.06
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1799529094.29-1823871479.3524342385.06
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
第29页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金750000.00750000.00
应付赎回费625.351059.43
应付证券出借违约金--
应付交易费用671372.982285789.38
其中：交易所市场671372.982285789.38
银行间市场--
应付利息--
预提费用224500.00254500.00
合计1646498.333291348.81
第30页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末942753298.75942753298.75
本期申购99974331.2299974331.22
本期赎回（以“-”号填列）-371687760.70-371687760.70
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末671039869.27671039869.27
融通行业景气混合 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末95973623.5795973623.57
本期申购33727443.2233727443.22
本期赎回（以“-”号填列）-57754705.32-57754705.32
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末71946361.4771946361.47
注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末879304579.71-68833832.26810470747.45
本期期初879304579.71-68833832.26810470747.45
本期利润-128975651.57-174903797.94-303879449.51本期基金份额交易产
-241244858.4016336471.03-224908387.37生的变动数
其中：基金申购款86258443.52-8882346.4977376097.03
基金赎回款-327503301.9225218817.52-302284484.40
本期已分配利润-4712462.00--4712462.00
本期末504371607.74-227401159.17276970448.57
第31页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
融通行业景气混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末86256697.14-6049230.9580207466.19
本期期初86256697.14-6049230.9580207466.19
本期利润-14467350.60-18757677.71-33225028.31本期基金份额交易产
-20098982.571475386.10-18623596.47生的变动数
其中：基金申购款28537495.22-2378136.4426159358.78
基金赎回款-48636477.793853522.54-44782955.25
本期已分配利润-481954.90--481954.90
本期末51208409.07-23331522.5627876886.51
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入621190.591172375.29
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入27048.5495853.26
其他7254.3617039.08
合计655493.491285267.63
注：此处其他列示的是基金交易保证金利息收入。
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入-143332633.99-606122929.68
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计-143332633.99-606122929.68
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
12月31日月31日
卖出股票成交总额2748455049.878789357090.11
第32页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
减：卖出股票成本总额2884368908.669369625680.07
减：交易费用7418775.2025854339.72
买卖股票差价收入-143332633.99-606122929.68
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2022年1月1日至2022年12
2023年12月31日月31日
债券投资收益——利息收入204.28256.96债券投资收益——买卖债券（债转股
181012.96339458.80及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计181217.24339715.76
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2022年1月1日至2022年12
2023年12月31日月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
1247273.131712725.30
成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑
1065992.991372993.98
付）成本总额
减：应计利息总额217.29270.84
减：交易费用49.891.68
买卖债券差价收入181012.96339458.80
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
第33页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12月
12月31日31日
股票投资产生的股利收益24215908.2943766309.03
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计24215908.2943766309.03
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
第34页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
1.交易性金融资产-193661475.65-396525547.55
股票投资-193661475.65-396525547.55
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-193661475.65-396525547.55
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入300831.84949877.40
基金转换费收入4844.0935259.13
合计305675.93985136.53
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.基金的转换费用包括转换费和补差费，其中不低于转换费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用100000.00130000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用6132.0111572.74
账户维护费18000.0018000.00
合计244132.01279572.74
7.4.7.24分部报告无。
第35页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的管理人于2024年1月11日宣告2023年度第1次分红，向截至2024年1月16日登记在册的全体持有人，按每 10份 A/B类基金份额派发红利 0.05元，按每 10份 C类基金份额派发红利0.05元。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司("融通基金")基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")基金托管人、基金销售机构
诚通证券股份有限公司("诚通证券")基金管理人的股东、基金销售机构日兴资产管理有限公司基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司("融本基金管理人能实施重大影响的联营企业
通资本")融通国际资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、融通资本为融通基金持有52.575%股权比例的基金管理公司子公司。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023
2022年1月1日至2022年12月31日
年12月31日关联方名称占当期股票成交金占当期股票成交总额的成交金额
额成交总额的比例（%）比例（%）
诚通证券--1462063157.758.65
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
第36页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
诚通证券1346963.958.68360056.9415.75
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费21004106.1342101176.46
其中：应支付销售机构的客户维护费7537806.8712406023.47
应支付基金管理人的净管理费13466299.2629695152.99
注：1.于2023年8月28日前，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。
根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
第37页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费3500684.247016862.84
注：于2023年8月28日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称融通行业景气混合
融通行业景气混合 C 合计
A/B
融通基金-8865.638865.63
合计-8865.638865.63上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称融通行业景气混合
融通行业景气混合 C 合计
A/B
融通基金-107129.60107129.60
合计-107129.60107129.60
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X0.50%/当年天数。
第38页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行55340245.54621190.59107996100.071172375.29
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B除息日每10序权益份基金现金形式再投资形式本期利润分备号登记日场内场外份额分发放总额发放总额配合计注红数
2023年12023年1
1-0.05002822842.071889619.934712462.00-
月16日月16日合
---0.05002822842.071889619.934712462.00-计
第39页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
融通行业景气混合 C除息日每10序权益份基金现金形式再投资形式本期利润分备号登记日场内场外份额分发放总额发放总额配合计注红数
2023年12023年1
1-0.0500375678.36106276.54481954.90-
月16日月16日合
---0.0500375678.36106276.54481954.90-计
注：本基金的管理人于2024年1月11日宣告2023年度第1次分红，向截至2024年1月16日登记在册的全体持有人，按每 10份 A/B类基金份额派发红利 0.05元，按每 10 份 C类基金份额派发红利0.05元。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证成功流通期末数量证券券受限认购期末期末估值总备认购受限估值（单代码名期价格成本总额额注日类型单价位：股）称永2023首发
达年121-6个
001239流通12.0519.921892277.453764.88-
股月4月(含)受限份日夏2023首发
厦年111-6个
001306流通53.6375.36643432.324823.04-
精月9月(含)受限密日联2023首发
域年111-6个
001326流通41.1848.64994076.824815.36-
股月1月(含)受限份日兴2023首发
欣年121-6个
001358流通41.0044.16873567.003841.92-
新月14月(含)受限材日德2023首发
冠年101-6个
001378流通31.6831.272056494.406410.35-
新月23月(含)受限材日
威20231-6个首发
30090435.4161.5330410764.6418705.12-
力年8月(含)流通
第40页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告传月2受限动日君2023首发
逸年71-6个
301172流通31.3338.1643813722.5416714.08-
数月19月(含)受限码日朗2023首发
威年61-6个
301202流通25.8231.803067900.929730.80-
股月28月(含)受限份日金2023首发
杨年61-6个
301210流通57.8845.4828116264.2812779.88-
股月21月（含）受限份日
2023
威首发
年81-6个
301251尔流通28.8834.593219270.4811103.39-
月30月(含)高受限日恒2023首发
工年61-6个
301261流通36.9050.851987306.2010068.30-
精月29月(含)受限密日
2023
英首发
年71-6个
301272华流通51.3953.381738890.479234.74-
月6月(含)特受限日明2023首发
阳年61-6个
301291流通38.1328.36120645984.7834202.16-
电月21月（含）受限气日海2023首发
科年61-6个
301292流通19.9919.3558311654.1711281.05-
新月29月(含)受限源日信2023首发
音年71-6个
301329流通21.0022.234589618.0010181.34-
电月5月(含)受限子日蓝2023首发
箭年81-6个
301348流通18.0844.5761311083.0427321.41-
电月1月(含)受限子日
民20231-6个首发
30136251.0538.5242021441.0016178.40-
爆年7月(含)流通
第41页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告光月27受限电日国2023首发
科年71-6个
301370流通13.3916.01124016603.6019852.40-
恒月3月(含)受限泰日
2023
敷首发
年71-6个
301371尔流通55.6837.5856431403.5221195.12-
月24月(含)佳受限日赛2023首发
维年71-6个
301381流通20.4529.6957111676.9516952.99-
时月5月(含)受限代日昊2023首发
帆年71-6个
301393流通67.6859.3726017596.8015436.20-
生月5月(含)受限物日仁2023首发
信年61-6个
301395流通26.6818.6952013873.609718.80-
新月21月(含)受限材日
2023
安首发
年121-6个
301413培流通33.2558.191645453.009543.16-
月11月(含)龙受限日协2023首发
昌年81-6个
301418流通51.8850.201899805.329487.80-
科月10月(含)受限技日波2023首发
长年81-6个
301421流通29.3859.373329754.1619710.84-
光月16月(含)受限电日盘2023首发
古年71-6个
301456流通37.9630.3940715449.7212368.73-
智月6月(含)受限能日丰2023首发
茂年121-6个
301459流通31.9039.842086635.208286.72-
股月6月(含)受限份日
博20231-6个首发
30146847.5830.2259828452.8418071.56-
盈年7月(含)流通
第42页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告特月12受限焊日恒2023首发
达年81-6个
301469流通36.5833.0927510059.509099.75-
新月10月(含)受限材日致2023首发
尚年61-6个
301486流通57.6647.2548227792.1222774.50-
科月30月(含)受限技日
2023
盟首发
年81-6个
301487固流通5.3240.968674612.4435512.32-
月1月(含)利受限日豪2023首发
恩年61-6个
301488流通39.7869.0926210422.3618101.58-
汽月26月(含)受限电日思2023首发
泉年101-6个
301489流通41.6664.111285332.488206.08-
新月16月(含)受限材日乖2023首发
宝年81-6个
301498流通39.9938.8155422154.4621500.74-
宠月9月(含)受限物日维2023首发
科年71-6个
301499流通19.5028.933717234.5010733.03-
精月13月(含)受限密日飞2023首发
南年91-6个
301500流通23.9720.8945510906.359504.95-
资月13月(含)受限源日苏2023首发
州年71-6个
301505流通26.3535.811945111.906947.14-
规月12月(含)受限划日民2023首发
生年81-6个
301507流通10.0015.858518510.0013488.35-
健月24月(含)受限康日
中20231-6个首发
30150816.8226.684197047.5811178.92-
机年11月(含)流通
第43页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告认月23受限检日金2023首发
凯年71-6个
301509流通56.5662.2326615044.9616553.18-
生月26月(含)受限科日固2023首发
高年81-6个
301510流通12.0035.013964752.0013863.96-
科月4月(含)受限技日德2023首发
福年81-6个
301511流通28.0022.6749113748.0011130.97-
科月8月(含)受限技日港2023首发
通年71-6个
301515流通31.1628.272307166.806502.10-
医月13月(含)受限疗日
2023
中首发
年121-6个
301516远流通6.8715.516044149.489368.04-
月1月(含)通受限日陕2023首发
西年101-6个
301517流通26.8743.691854970.958082.65-
华月9月(含)受限达日长2023首发
华年71-6个
301518流通25.7523.013859913.758858.85-
化月26月(含)受限学日舜2023首发
禹年71-6个
301519流通20.9320.214429251.068932.82-
股月19月(含)受限份日万2023首发
邦年91-6个
301520流通67.8852.7416010860.808438.40-
医月18月(含)受限药日儒2023首发
竞年81-6个
301525流通99.5781.4626626485.6221668.36-
科月23月(含)受限技日
国20231-6个首发
3015262.664.45972325863.1843267.35-
际年12月(含)流通
第44页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告复月19受限材日
2023
多首发
年81-6个
301528浦流通71.8068.9114810626.4010198.68-
月17月(含)乐受限日福2023首发
赛年81-6个
301529流通36.6037.881826661.206894.16-
科月31月(含)受限技日威2023首发
马年81-6个
301533流通29.5033.162256637.507461.00-
农月7月(含)受限机日崇2023首发
德年91-6个
301548流通66.8058.991369084.808022.64-
科月11月(含)受限技日斯2023首发
菱年91-6个
301550流通37.5643.572609765.6011328.20-
股月6月(含)受限份日惠2023首发
柏年101-6个
301555流通22.8832.442245125.127266.56-
新月24月(含)受限材日三2023首发
态年91-6个
301558流通7.3313.40145810687.1419537.20-
股月21月(含)受限份日中2023首发
集年91-6个
301559流通24.2218.24131531849.3023985.60-
环月26月(含)受限科日达2023首发
利年121-6个
301566流通8.9022.145765126.4012752.64-
凯月22月(含)受限普日
2023
思首发
年111-6个
301568泰流通23.2335.582465714.588752.68-
月21月(含)克受限日
辰20231-6个首发
30157848.9468.321185774.928061.76-
奕年12月(含)流通
第45页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告智月21受限能日锦2023首发
江年111-6个
601083流通11.2511.07126314208.7513981.41-
航月28月(含)受限运日宏2023首发
盛年121-6个
601096流通1.704.0639186660.6015907.08-
华月15月(含)受限源日鼎2023首发
龙年121-6个
603004流通16.8031.191953276.006082.05-
科月20月(含)受限技日麦2023首发
加年101-6个
603062流通58.0857.811267318.087284.06-
芯月31月(含)受限彩日热2023首发
威年91-6个
603075流通23.1023.311824204.204242.42-
股月1月(含)受限份日上2023首发
海年101-6个
603107流通14.2318.192924155.165311.48-
汽月25月(含)受限配日浙2023首发
江年71-6个
603119流通15.3223.872263462.325394.62-
荣月21月(含)受限泰日润2023首发
本年101-6个
603193流通17.3816.663035266.145047.98-
股月9月(含)受限份日索2023首发
宝年121-6个
603231流通21.2921.531613427.693466.33-
蛋月6月(含)受限白日金2023首发
帝年81-6个
603270流通21.7729.581954245.155768.10-
股月25月(含)受限份日
天20231-6个首发
6032739.5018.971781691.003376.66-
元年10月(含)流通
第46页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告智月16受限能日众2023首发
辰年81-6个
603275流通49.9739.701939644.217662.10-
科月16月(含)受限技日恒2023首发
兴年91-6个
603276流通25.7324.881343447.823333.92-
新月18月(含)受限材日华2023首发
勤年81-6个
603296流通80.8077.7559347914.4046105.75-
技月1月(含)受限术日安2023首发
邦年121-6个
603373流通19.1034.75881680.803058.00-
护月13月(含)受限卫日华2023首发
虹年71-6个
688347流通52.0042.0611565601380.00486423.90-
公月27月(含)受限司日光2023首发
格年71-6个
688450流通53.0936.421678866.036082.14-
科月17月(含)受限技日广2023首发
钢年81-6个
688548流通9.8712.75404839953.7651612.00-
气月8月(含)受限体日
2023
中首发
年81-6个
688549巨流通5.188.09429422242.9234738.46-
月30月(含)芯受限日航2023首发
材年71-6个
688563流通78.9960.4997376857.2758856.77-
股月12月(含)受限份日
2023
信首发
年81-6个
688573宇流通23.6828.802856748.808208.00-
月9月(含)人受限日
芯20231-6个首发
68858226.7438.6764817327.5225058.16-
动年6月（含）流通
第47页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告联月21受限科日
2023
泰首发
年81-6个
688591凌流通24.9828.0268117011.3819081.62-
月18月(含)微受限日司2023首发
南年81-6个
688592流通50.5050.5321610908.0010914.48-
导月7月(含)受限航日康2023首发
鹏年71-6个
688602流通8.6611.0610669231.5611789.96-
科月13月(含)受限技日天2023首发
承年61-6个
688603流通55.0074.141407700.0010379.60-
科月30月(含)受限技日埃2023首发
科年71-6个
688610流通73.3351.0027520165.7514025.00-
光月10月(含)受限电日
2023
威首发
年71-6个
688612迈流通47.2937.9742219956.3816023.34-
月19月(含)斯受限日
2023
精首发
年71-6个
688627智流通46.7787.7222210382.9419473.84-
月11月(含)达受限日誉2023首发
辰年71-6个
688638流通83.9059.6814111829.908414.88-
智月4月(含)受限能日逸2023首发
飞年71-6个
688646流通46.8036.0721910249.207899.33-
激月21月(含)受限光日中2023首发
邮年111-6个
688648流通15.1821.433034599.546493.29-
科月6月(含)受限技日
盛20231-6个首发
68865139.9046.051787102.208196.90-
邦年7月(含)流通
第48页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告安月19受限全日京2023首发
仪年111-6个
688652流通31.9552.2541613291.2021736.00-
装月22月(含)受限备日康2023首发
希年111-6个
688653流通10.5015.996486804.0010361.52-
通月10月(含)受限信日浩2023首发
辰年91-6个
688657流通103.4078.2310110443.407901.23-
软月25月(含)受限件日碧2023首发
兴年81-6个
688671流通36.1234.302268163.127751.80-
物月2月(含)受限联日
2023
锴首发
年81-6个
688693威流通40.8343.411787267.747726.98-
月10月(含)特受限日盛2023首发
科年91-6个
688702流通42.6648.1854923420.3426450.82-
通月6月(含)受限信日中2023首发
研年91-6个
688716流通29.6636.392677919.229716.13-
股月13月(含)受限份日爱2023首发
科年91-6个
688719流通69.9860.1019413576.1211659.40-
赛月20月(含)受限博日艾2023首发
森年111-6个
688720流通28.0349.841654624.958223.60-
股月29月(含)受限份日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
第49页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
第50页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。
监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
第51页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
第52页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
第53页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金55340245.54---55340245.54
结算备付金544066.03---544066.03
存出保证金267255.41---267255.41
交易性金融资产---994728031.28994728031.28
应收申购款---283403.55283403.55
应收清算款---4202586.154202586.15
资产总计56151566.98--999214020.981055365587.96负债
应付赎回款---1243101.401243101.40
应付管理人报酬---1074526.971074526.97
应付托管费---179087.84179087.84
应付清算款---3298663.083298663.08
应付销售服务费---42384.5242384.52
应交税费---47760.0047760.00
其他负债---1646498.331646498.33
负债总计---7532022.147532022.14
利率敏感度缺口56151566.98--991681998.841047833565.82上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金107996100.07---107996100.07
结算备付金2695464.82---2695464.82
存出保证金833652.53---833652.53
交易性金融资产---1823871479.351823871479.35
应收申购款---1493702.871493702.87
资产总计111525217.42--1825365182.221936890399.64负债
应付赎回款---1036749.101036749.10
应付管理人报酬---2598460.152598460.15
应付托管费---433076.72433076.72
应付销售服务费---77868.9077868.90
应交税费---47760.0047760.00
其他负债---3291348.813291348.81
负债总计---7485263.687485263.68
利率敏感度缺口111525217.42--1817879918.541929405135.96
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第54页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析无。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)比例为基金资产净值的30%-95%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%，投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VAR(VAlueAtRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
第55页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）
交易性金融资产－股票投资994728031.2894.931823871479.3594.53
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计994728031.2894.931823871479.3594.53
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12月上年度末（2022年12分析31日）月31日）
沪深300指数收益率上升5%49989015.5679076583.29
沪深300指数收益率下降5%-49989015.56-79076583.29
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次992857054.471819481854.09
第二层次-270094.50
第56页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
第三层次1870976.814119530.76
合计994728031.281823871479.35
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-4119530.764119530.76
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-5045255.225045255.22
转出第三层次-7419968.787419968.78
当期利得或损失总额-126159.61126159.61
其中：计入损益的利得或损
-126159.61126159.61失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1870976.811870976.81期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-33454.7833454.78实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-4956638.804956638.80
当期购买---
第57页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
当期出售/结算---
转入第三层次-9325753.009325753.00
转出第三层次-8405906.248405906.24
当期利得或损失总额--1756954.80-1756954.80
其中：计入损益的利得或损
--1756954.80-1756954.80失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-4119530.764119530.76期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-385808.60385808.60
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票1870976.81亚式期权预期年化波动率14.62%~219.88%负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票4119530.76亚式期权预期年化波动率18.91%~247.56%负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
第58页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资994728031.2894.25
其中：股票994728031.2894.25
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计55884311.575.30
8其他各项资产4753245.110.45
9合计1055365587.96100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 657085112.74 62.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56342.59 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59263.03 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 337474776.23 32.21
L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第59页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计994728031.2894.93
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1601100恒立液压1990299108829549.3210.39
2001979招商蛇口10903060103906161.809.92
3603298杭叉集团4160883103522769.049.88
4600325华发股份14205314102420313.949.77
5002244滨江集团13790787100259021.499.57
6600761安徽合力535690097549149.009.31
7603737三棵树177753284628298.528.08
8000338潍柴动力465200063499800.006.06
9000425徐工机械1055980057656508.005.50
10603801志邦家居306092851331762.564.90
11000157中联重科734790047981787.004.58
12000951中国重汽286058038217348.803.65
13000656金科股份1706590030889279.002.95
14600801华新水泥1742002165306.000.21
15688347华虹公司11565486423.900.05
16688563航材股份97358856.770.01
17688548广钢气体404851612.000.00
18603296华勤技术59346105.750.00
19301526国际复材972343267.350.00
20301487盟固利86735512.320.00
21688549中巨芯429434738.460.00
22301291明阳电气120634202.160.00
23301348蓝箭电子61327321.410.00
24688702盛科通信54926450.820.00
25688582芯动联科64825058.160.00
26301559中集环科131523985.600.00
27301486致尚科技48222774.500.00
28688652京仪装备41621736.000.00
29301525儒竞科技26621668.360.00
30301498乖宝宠物55421500.740.00
第60页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
31301371敷尔佳56421195.120.00
32301370国科恒泰124019852.400.00
33301421波长光电33219710.840.00
34301558三态股份145819537.200.00
35688627精智达22219473.840.00
36688591泰凌微68119081.620.00
37300904威力传动30418705.120.00
38301488豪恩汽电26218101.580.00
39301468博盈特焊59818071.560.00
40301381赛维时代57116952.990.00
41301172君逸数码43816714.080.00
42301509金凯生科26616553.180.00
43301362民爆光电42016178.400.00
44688612威迈斯42216023.340.00
45601096宏盛华源391815907.080.00
46301393昊帆生物26015436.200.00
47688610埃科光电27514025.000.00
48601083锦江航运126313981.410.00
49301510固高科技39613863.960.00
50301507民生健康85113488.350.00
51301210金杨股份28112779.880.00
52301566达利凯普57612752.640.00
53301456盘古智能40712368.730.00
54688602康鹏科技106611789.960.00
55688719爱科赛博19411659.400.00
56301550斯菱股份26011328.200.00
57301292海科新源58311281.050.00
58301508中机认检41911178.920.00
59301511德福科技49111130.970.00
60301251威尔高32111103.390.00
61688592司南导航21610914.480.00
62301499维科精密37110733.030.00
63688603天承科技14010379.600.00
64688653康希通信64810361.520.00
65301528多浦乐14810198.680.00
66301329信音电子45810181.340.00
67301261恒工精密19810068.300.00
68301202朗威股份3069730.800.00
69301395仁信新材5209718.800.00
70688716中研股份2679716.130.00
71301413安培龙1649543.160.00
72301500飞南资源4559504.950.00
73301418协昌科技1899487.800.00
第61页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
74301516中远通6049368.040.00
75301272英华特1739234.740.00
76301469恒达新材2759099.750.00
77301519舜禹股份4428932.820.00
78301518长华化学3858858.850.00
79301568思泰克2468752.680.00
80301520万邦医药1608438.400.00
81688638誉辰智能1418414.880.00
82301459丰茂股份2088286.720.00
83688720艾森股份1658223.600.00
84688573信宇人2858208.000.00
85301489思泉新材1288206.080.00
86688651盛邦安全1788196.900.00
87301517陕西华达1858082.650.00
88301578辰奕智能1188061.760.00
89301548崇德科技1368022.640.00
90688657浩辰软件1017901.230.00
91688646逸飞激光2197899.330.00
92688671碧兴物联2267751.800.00
93688693锴威特1787726.980.00
94603275众辰科技1937662.100.00
95301533威马农机2257461.000.00
96603062麦加芯彩1267284.060.00
97301555惠柏新材2247266.560.00
98301505苏州规划1946947.140.00
99301529福赛科技1826894.160.00
100301515港通医疗2306502.100.00
101688648中邮科技3036493.290.00
102001378德冠新材2056410.350.00
103688450光格科技1676082.140.00
104603004鼎龙科技1956082.050.00
105603270金帝股份1955768.100.00
106603119浙江荣泰2265394.620.00
107603107上海汽配2925311.480.00
108603193润本股份3035047.980.00
109001306夏厦精密644823.040.00
110001326联域股份994815.360.00
111603075热威股份1824242.420.00
112001358兴欣新材873841.920.00
113001239永达股份1893764.880.00
114603231索宝蛋白1613466.330.00
115603273天元智能1783376.660.00
116603276恒兴新材1343333.920.00
第62页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
117603373安邦护卫883058.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600026中远海能130273556.806.75
2601872招商轮船124894547.886.47
3600048保利发展118652133.166.15
4001979招商蛇口117806828.836.11
5000951中国重汽113787282.695.90
6600761安徽合力106283271.325.51
7603298杭叉集团101468981.105.26
8603833欧派家居91081485.124.72
9000425徐工机械88832275.454.60
10000338潍柴动力86171202.484.47
11603801志邦家居82809209.204.29
12002244滨江集团82263705.584.26
13600325华发股份72943776.003.78
14601100恒立液压68589300.003.55
15603737三棵树52986641.532.75
16601628中国人寿52336365.652.71
17000157中联重科49150068.402.55
18000656金科股份46541401.002.41
19003012东鹏控股46364441.692.40
20600428中远海特45759758.002.37
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600048保利发展282014670.4014.62
2600026中远海能198285221.5310.28
3300124汇川技术180593685.059.36
4001979招商蛇口153075672.507.93
5002244滨江集团146015801.997.57
6600325华发股份117996398.676.12
7601100恒立液压111262402.745.77
8601872招商轮船110674397.725.74
9 000002 万 科 A 102761705.19 5.33
10688235百济神州95025201.244.93
11601975招商南油92396408.004.79
第63页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
12600376首开股份83040029.004.30
13603606东方电缆74301650.183.85
14688063派能科技72051103.633.73
15002541鸿路钢构71900335.553.73
16603833欧派家居71170776.623.69
17000951中国重汽53271043.232.76
18601628中国人寿44946370.002.33
19600428中远海特39729863.002.06
20003012东鹏控股36463846.601.89
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2248886936.24
卖出股票收入（成交）总额2748455049.87
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
第64页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库无。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金267255.41
2应收清算款4202586.15
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款283403.55
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4753245.11
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）融通行业
1235765430.18100065893.5114.91570973975.7685.09
景气混合
第65页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
A/B融通行业
景气混合234913062.7245434.260.0671900927.2199.94
C
合计1470675052.03100111327.7713.47642874902.9786.53
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所 融通行业景气混合 A/B 3519458.34 0.52448有从业人员持
有本基金 融通行业景气混合 C 259.00 0.00036
合计3519717.340.47373
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 融通行业景气混合 A/B >100基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 融通行业景气混合 C 0基金
合计>100
本基金基金经理持有 融通行业景气混合 A/B >100
本开放式基金 融通行业景气混合 C 0
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C基金合同生效日（2004年4月29
2547018654.32-
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额942753298.7595973623.57
本报告期基金总申购份额99974331.2233727443.22
减：本报告期基金总赎回份额371687760.7057754705.32
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额671039869.2771946361.47
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
第66页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告1、2023年1月20日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
2、2023年3月14日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
3、2023年4月，经本公司股东会表决通过，由江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再担任公司董事。
4、2023年4月28日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任商小虎为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
5、2023年4月28日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任王智鲲为公司财务负责人，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币
100000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及相关高级管理人员受到稽查或处罚等措施的时间2023年12月18日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会深圳监管局受到的具体措施类型责令改正等相关行政监管措施
受到稽查或处罚等措施的原因未严格执行相关法规规定，内部控制机制不健全管理人采取整改措施的情况（如管理人高度重视，已按法律法规和监管要求对相关问题进行提出整改意见）了全面整改，并已将整改落实情况报送监管机构。
其他-
第67页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的托管人托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期占当期佣交易单股票成券商名称金备注元数量成交金额交总额佣金总量的比的比例
例(%)
(%)
兴业证券11645828980.9333.151516317.9133.03-
东方证券11197357888.7024.111109584.8024.17-
国信证券1638687045.6612.86588432.9812.82-
民生证券1489336540.419.85457973.359.98-
川财证券1299985624.316.04276374.086.02-
长江证券1180866298.553.64167633.013.65-
中金公司1177306116.543.57163807.513.57-
华泰证券1148503031.652.99137651.223.00-
方正证券198215312.651.9890488.191.97-
广发证券189454942.901.8082415.281.80-
诚通证券1-----
大通证券1-----
国泰君安1-----
华宝证券1-----
申万宏源1-----
银河证券1-----
中信建投1-----
中信证券1-----
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下五个方面：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究
支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨询机构为本公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要
求按照上述第2点规定执行；
4）严格禁止将席位开设与券商的基金销售挂钩；
第68页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
5）严格禁止向券商承诺基金在交易单元上的交易量。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）评价券商。投资研究相关部门对拟合作券商的研究质量与研究服务进行评价；
2）拟定合作券商。投资研究相关部门根据券商选择标准，拟定备选合作券商；
3）上报批准。投资研究相关部门将备选合作券商上报至研究部，由研究部将备选合作券商的
情况上报公司批准；
4）签署协议。在获得批准后，研究部依据公司合同审批流程，与确定的券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期减少大通证券交易单元1个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债券占当期债券券商名称成交金证成交金额成交总额的回购成交总成交金额额成交总额
比例(%)额的比例(%)
的比例(%)
兴业证券2313273.13100.00----
东方证券------
国信证券------
民生证券------
川财证券------
长江证券------
中金公司------
华泰证券------
方正证券------
广发证券------
诚通证券------
大通证券------
国泰君安------
华宝证券------
申万宏源------
银河证券------
中信建投------
中信证券------
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11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会指定
1融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告2023年1月7日
报刊及网站中国证监会指定
2融通行业景气证券投资基金第六次分红公告2023年1月11日
报刊及网站融通管理有限公司关于提醒投资者注意防范中国证监会指定
3不法分子冒用“融通基金”名义进行诈骗活动2023年1月19日
报刊及网站的提示性公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变中国证监会指定
42023年1月20日
更的公告报刊及网站关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增中国证监会指定
5加招商银行股份有限公司招赢通为销售平台2023年2月6日
报刊及网站并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意中国证监会指定
62023年2月27日
防范不法分子诈骗活动的提示性公告报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式中国证监会指定
7基金新增博时财富基金销售有限公司为销售2023年3月6日
报刊及网站机构并参加其费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变中国证监会指定
82023年3月14日
更的公告报刊及网站融通基金管理有限公司关于公司董事变更情中国证监会指定
92023年4月14日
况的公告报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份中国证监会指定
10有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转2023年4月18日
报刊及网站换业务及参加其申购费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变中国证监会指定
112023年4月28日
更的公告报刊及网站融通基金管理有限公司关于高级管理人员变中国证监会指定
122023年4月28日
更的公告报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式中国证监会指定
13基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换费2023年5月22日
报刊及网站率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基中国证监会指定
142023年8月26日
金费率并修订基金合同的公告报刊及网站关于旗下部分开放式基金在金元证券股份有中国证监会指定
15限公司开通定期定额投资、转换业务及参加申2023年8月28日
报刊及网站购费率优惠活动的公告中国证监会指定
16融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告2023年12月12日
报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售中国证监会指定
172023年12月28日
机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公报刊及网站告
第70页共71页融通行业景气证券投资基金2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件
（二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》
（三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》
（四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2024年3月28日
