融通行业景气证券投资基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2022年3月30日融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金合同规定，于2022年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6审计报告...............................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................20
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................51
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............56
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........56
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............56
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................56
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56
8.12投资组合报告附注.........................................57
§9基金份额持有人信息..........................................57
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................58
§10开放式基金份额变动.........................................58
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
11.4基金投资策略的改变........................................59
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
11.8其他重大事件...........................................61
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................63
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64
§13备查文件目录............................................64
13.1备查文件目录...........................................64
13.2存放地点.............................................64
13.3查阅方式.............................................64
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称融通行业景气证券投资基金基金简称融通行业景气混合基金主代码161606基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年4月29日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1385613945.57份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C下属分级基金的交易代码161606009277
下属分级基金的前端交易代码161606-
下属分级基金的后端交易代码161656-
报告期末下属分级基金的份额总额1237961353.64份147652591.93份
2.2基金产品说明
通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人投资目标获取长期稳定的投资收益。
在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素投资策略
带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%
风险收益特征在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名涂卫东陆志俊信息披露
联系电话（0755）2694866695559负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895559
传真（0755）26935005（021）62701216注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦中国（上海）自由贸易试验区银
13、14层城中路188号
办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦中国（上海）长宁区仙霞路18
13、14、15层号
邮政编码518053200336法定代表人高峰任德奇
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所会计师事务所上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼（特殊普通合伙）
注册登记机构融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
2021年2020年2019年
据和指标融通行融通行业景气混合融通行业景气混融通行业景气混合融通行业景气混融通行业景气混合业景气
A/B 合 C A/B 合 C A/B
混合 C
本期已实现收益2015219316.87147723234.941813052291.9537946896.27151975798.51-
本期利润-413086167.51-41121499.133763539394.1338983659.421259588535.75-加权平均基金份额
-0.2098-0.29281.05770.63570.8313-本期利润本期加权平均净值
-7.32%-10.47%46.73%24.20%59.18%-利润率本期基金份额净值
-8.96%-9.44%61.32%40.82%87.20%-增长率
3.1.2期末数据和
2021年末2020年末2019年末
指标
期末可供分配利润1720654783.15201157309.621151982322.7735807139.67-436933896.76-期末可供分配基金
1.38991.36240.38170.3735-0.1502-
份额利润
期末基金资产净值3237976695.70383160414.018684259938.10275077015.685187460340.84-
期末基金份额净值2.6162.5952.8782.8701.784-
3.1.3累计期末指
2021年末2020年末2019年末
标基金份额累计净值
785.17%27.53%872.29%40.82%502.66%-
增长率
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
（4）本基金于 2020年 5月 13 日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5 月 14日，故本基金 C类份额的统计期间为 2020年 5月 14日至本报告期末。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通行业景气混合 A/B份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-0.08%1.12%1.29%0.55%-1.37%0.57%
过去六个月-11.23%1.47%-3.29%0.71%-7.94%0.76%
过去一年-8.96%1.78%-2.73%0.82%-6.23%0.96%
过去三年174.95%1.69%44.75%0.90%130.20%0.79%
过去五年158.41%1.61%36.76%0.84%121.65%0.77%自基金合同生效起
785.17%1.78%173.79%1.13%611.38%0.65%
至今
融通行业景气混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-0.23%1.12%1.29%0.55%-1.52%0.57%
过去六个月-11.49%1.47%-3.29%0.71%-8.20%0.76%
过去一年-9.44%1.78%-2.73%0.82%-6.71%0.96%自基金合同生效起
27.53%1.69%18.14%0.85%9.39%0.84%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：（1）本基金业绩基准项目分段计算，其中2009年12月31日之前（含此日）采用“70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”，2010年1月1日至2015年9月30日采用“沪深
300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”，2015年10月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。
（2）本基金于 2020年 5 月 13日增加 C 类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5月 14 日，故该类份额的统计期间为2020年5月14日至本报告期末。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于 2020年 5月 13日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020年 5月 14日，故该类份额的统计期间为2020年5月14日至本报告期末。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B每10份基金份现金形式发放再投资形式发年度利润分配合年度备注额分红数总额放总额计
2021年0.058674525.505508570.9514183096.45-
2020年-----
2019年-----
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合计0.058674525.505508570.9514183096.45-
融通行业景气混合 C每10份基金份现金形式发放再投资形式发年度利润分配合年度备注额分红数总额放总额计
2021年0.05163572.10356506.38520078.48-
2020年-----
合计0.05163572.10356506.38520078.48-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.Ltd.）40%。
截至2021年12月31日，公司共管理82只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气证
券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动
力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券
投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业
板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资
基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资
基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新
机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币
市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通
增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资
基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配
置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债
债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通
通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资
基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通
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逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红
利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投
资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研
究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合
型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增
润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋
势股票型证券投资基金、融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票
型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、
融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通稳
健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、
融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通
核心趋势混合型证券投资基金、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通创新动力混
合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、融通鑫新成长混合型证券投资基金、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券
投资基金、融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明离任业年限任职日期日期
邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学硕士，20年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2001年5月加入融通基金管理本基金的
有限公司，曾任行业研究员、基金经理、研基金经
究部总经理、权益投资部总经理、融通行业
理、副总邹曦2012-7-3-20景气证券投资基金基金经理（2007年6月25经理兼权日至2012年1月18日）、融通内需驱动混合益投资总
型证券投资基金基金经理、融通新能源汽车监主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券投资基金基金经理、融通
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领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经
理、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、融通产业趋势股票型证
券投资基金基金经理、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场窄幅振荡，沪深 300指数下跌 5.2%，创业板指数上涨 12%。春节之前，市场
延续了核心资产行情；春节之后，由于政策对供给端的限制，导致2-3季度中上游资源品价格大幅上涨，通胀压力加大，相关板块涨幅较大；9-10月份，政策纠偏启动，资源品价格迅速回落，市场延续成长股行情；由于对房地产等行业的过度调控，导致从三季度开始经济增速明显下行，市场从四季度开始逐步演绎稳增长预期。全年来看，信用收缩导致流动性边际宽松，中小市值股票和以新能源为代表的成长股涨幅较大；经济增长预期恶化，过去几年表现优异的核心资产跌幅较大。
基于 A 股市场或进入长期慢牛新阶段的判断，本基金一直维持较高的股票仓位，并基于基本面变化对组合结构进行了较大幅度的调整。基于短期的基本面压力，降低工程机械、重卡等行业的配置；基于估值因素的考量，降低了医药、旅游免税等行业的配置；在2-3季度重仓持有新能源相关股票，包括新能源汽车、光伏、通用自动化等，并在4季度逐步减持；基于稳增长预期和相关行业发生的结构性变化，9-10月份开始大幅增加金融、地产、建材等行业的配置。目前组合结构偏向价值风格。在周期板块中，重点配置房地产、银行、证券、工程机械、重卡、建材等行业；在成长股板块中，重点配置光伏、CXO、酒店、品牌服装等行业。全年来看，中小市值和成长风格表现较强，周期板块和中游制造业受到房地产市场下行影响表现较弱，本基金未能及时有效顺应风格变化，组合结构偏向周期和价值，净值表现不如人意。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通行业景气混合 A/B 基金份额净值为 2.616 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.96%，同期业绩比较基准收益率为-2.73%；截至本报告期末融通行业景气混合 C 基金份额净值为2.595元，本报告期基金份额净值增长率为-9.44%，同期业绩比较基准收益率为-2.73%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年市场的关键因素在于两方面：国内主要观察稳增长见效的进度，海外主要观察美联储
收紧货币政策的影响。预计稳增长政策持续发力将逐步改善经济增长预期，宽信用将逐步见效并导致剩余流动性偏紧，持续提升的通胀压力将推动美联储加息缩表超预期，进一步导致流动性紧张。由此 A 股市场风格可能发生重大变化。中小市值股票和成长股基于流动性推动的估值提升可能逆转，产业趋势持续向好的新能源板块可能需要一定的时间来消化过高估值；与之相反，经济增长预期改善将提升价值股的估值水平，房地产市场的政策纠偏，以及加大基建投资力度稳增长，将改善周期板块的盈利增长预期，相关行业尤其是房地产基建产业链将获得估值盈利双升的投资
第13页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告机会。
我们对稳增长政策的有效实施充满信心，经过本轮经济增速下行与稳增长发力的考验，中国经济将在较高水平进入平稳运行状态，不会出现2018年之前较长一段时期“一放就热，一管就冷”的大幅波动的状态。中国经济新的黄金十年需要双轮驱动，如果说过去两年通过先进制造业相关股票的表现，A 股市场已经验证了“中国制造重新崛起”的有效性；那么未来两年，可能会看到“人的城市化加速推进”提升房地产基建产业链盈利增长的可持续性，相关板块将实现历史性的价值重估
就本基金而言，预计仍将保持较高股票仓位。由于2021-2022年市场的β因素过于突出，风格中性策略的有效性明显下降，因此2022年组合结构预计将更多偏向价值风格，但是依然会保持对结构性产业趋势的把握以获得更好的α。在周期板块中，市占率持续提升的房地产龙头企业、具备一定风险定价能力的股份制银行、具备资产价值重估能力的建筑企业等细分领域，将产生持续的投资机会；同时，预计2-3月份基建投资开始发力，工程机械、重卡、建材等行业将迎来盈利预期改善的投资机会。在成长股板块中，看好汽车智能化、海上风电、酒店、品牌服装等细分领域的投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
第14页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2021年1月19日实施2020年第1次利润分配，以2020年12月31日的可分配收益为基准，融通行业景气混合 A/B每 10份基金份额派发红利 0.05元，融通行业景气混合 C每 10份基金份额派发红利0.05元。
本基金于2022年1月19日实施2021年第1次利润分配，以2021年12月31日的可分配收益为基准，融通行业景气混合 A/B每 10份基金份额派发红利 0.05元，融通行业景气混合 C每 10份基金份额派发红利0.05元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2021年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损
第15页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标因证券市场波动、基金规模变动等管理人之外的因素致使基金投资比例不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资
基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告
等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2022)第23612号
融通行业景气证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了融通行业景气证券投资基金(以下简称“融通行业景气混合基金”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通行业景气混合基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通行业景气混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
融通行业景气混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
第16页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通行业景气混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通行业景气混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通行业景气混合基金的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对融通行业景气混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通行业景气混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
第17页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天注册会计师薛竞
会计师事务所（特殊普通合伙）
中国?上海市注册会计师沈兆杰
2022年3月24日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：融通行业景气证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.1259940891.21507205160.70
结算备付金5492583.377281514.05
存出保证金1533212.371379902.42
交易性金融资产7.4.7.23415064097.258504843678.06
其中：股票投资3415064097.258504843678.06
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款9641961.54-
应收利息7.4.7.550552.41117969.36
应收股利--
应收申购款1955158.087566719.73
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计3693678456.239028394944.32本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
第18页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款39278290.7318834449.05
应付赎回款23312794.0027777436.73
应付管理人报酬4450922.7711435518.60
应付托管费741820.461905919.76
应付销售服务费153068.53114486.41
应付交易费用7.4.7.73489093.867873657.05
应交税费47760.0047764.23
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.81067596.171068758.71
负债合计72541346.5269057990.54
所有者权益：
实收基金7.4.7.91385613945.573113534973.50
未分配利润7.4.7.102235523164.145845801980.28
所有者权益合计3621137109.718959336953.78
负债和所有者权益总计3693678456.239028394944.32
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额1385613945.57份，其中融通行业景气混合 A/B类基金份额 1237961353.64 份 融通行业景气混合 A/B类基金份额净值 2.616元；
融通行业景气混合 C类基金份额 147652591.93份 融通行业景气混合 C类基金份额净值 2.595元。
7.2利润表
会计主体：融通行业景气证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年年12月31日12月31日
一、收入-311423039.763973652803.68
1.利息收入2680180.393495624.80
其中：存款利息收入7.4.7.112679366.903493526.34
债券利息收入813.492098.46
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益2295999737.822010581385.49
其中：股票投资收益7.4.7.122234672045.651900757186.52
基金投资收益--
第19页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
债券投资收益7.4.7.132262297.337688191.04
资产支持证券投资收益7.4.7.13.5--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.1659065394.84102136007.93
3.公允价值变动收益7.4.7.17-2617150218.451951523865.33
4.汇兑收益--
5.其他收入7.4.7.187047260.488051928.06
减：二、费用142784626.88171129750.13
1．管理人报酬7.4.10.2.191588866.58121620129.83
2．托管费7.4.10.2.215264811.1120270021.67
3．销售服务费7.4.10.2.31963316.92517080.60
4．交易费用7.4.7.1933657901.0828426664.63
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．税金及附加2.947.54
7．其他费用7.4.7.20309728.25295845.86
三、利润总额-454207666.643802523053.55
减：所得税费用--
四、净利润-454207666.643802523053.55
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通行业景气证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金
3113534973.505845801980.288959336953.78
净值）
二、本期经营活动产生的基
--454207666.64-454207666.64
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
-1727921027.93-3141367974.57-4869289002.50的基金净值变动数
其中：1.基金申购款1443332670.962777670713.244221003384.20
2.基金赎回款-3171253698.89-5919038687.81-9090292386.70
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值--14703174.93-14703174.93变动五、期末所有者权益（基金
1385613945.572235523164.143621137109.71
净值）
第20页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金
2908262038.342279198302.505187460340.84
净值）
二、本期经营活动产生的基
-3802523053.553802523053.55
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
205272935.16-235919375.77-30646440.61
的基金净值变动数
其中：1.基金申购款4775130595.555469659227.4610244789823.01
2.基金赎回款-4569857660.39-5705578603.23-10275436263.62
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值---变动五、期末所有者权益（基金
3113534973.505845801980.288959336953.78
净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆颜锡廉刘美丽基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2004]第32号《关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复》
核准由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通行业景气证券投资基金基金契约》(后更名为《融通行业景气证券投资基金基金合同》)发起并于2004年4月29日募集成立。本基金为契约型开放式存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2546865530.18元业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2004)第71号验资报告予以验证认购资金产生的利息折份额为153124.14份基金份
额基金合同生效日基金份额总额为2547018654.32份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《融通基金管理有限公司关于融通行业景气证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本基金自2020
第21页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
年 5月 13日起进行份额分类，原有基金份额为 A/B类份额，增设 C类份额。在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为 A 类基金份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称为 C 类基金份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通行业景气证券投资基金基金合同》的有关
规定本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证及中国证监会
批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票(含存托凭证)的比例为基金资产净值的
30%-95%；投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值
的5%-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据本基金的基金管理人于2010年2月6日发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》本基金的业绩比较基准变更为:
沪深 300 指数收益率 X70%+中信标普全债指数收益率 X30%。根据本基金的基金管理人于 2015 年11月11日发布的《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》自2015年10月1日起本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率
×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通行业景气证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
第22页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
第23页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
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7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
第25页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
根据财政部财会[2017]22号《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》的要求，本基金于2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本基金在编制
2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第26页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
第27页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款259940891.21507205160.70
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计259940891.21507205160.70
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票2994196164.643415064097.25420867932.61
贵金属投资-金交
---所黄金合约
交易所市场---债
银行间市场---券
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计2994196164.643415064097.25420867932.61上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票5466825527.008504843678.063038018151.06
贵金属投资-金交
---所黄金合约
交易所市场---债
银行间市场---券
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计5466825527.008504843678.063038018151.06
第28页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.3衍生金融资产/负债无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息47390.91114071.66
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息2471.603276.70
应收债券利息--
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他689.90621.00
合计50552.41117969.36
7.4.7.6其他资产无。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用3489093.867873657.05
银行间市场应付交易费用--
合计3489093.867873657.05
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应付券商交易单元保证金750000.00750000.00
第29页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
应付赎回费43096.1754258.71
应付证券出借违约金--
预提费用274500.00264500.00
合计1067596.171068758.71
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末3017676679.093017676679.09
本期申购979627994.36979627994.36
本期赎回-2759343319.81-2759343319.81
本期末1237961353.641237961353.64
融通行业景气混合 C本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末95858294.4195858294.41
本期申购463704676.60463704676.60
本期赎回-411910379.08-411910379.08
本期末147652591.93147652591.93
注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B已实现部分未分配利润合计项目未实现部分
上年度末1151982322.774514600936.245666583259.01
本期利润2015219316.87-2428305484.38-413086167.51本期基金份额交易产生
-1432363760.04-1806934892.95-3239298652.99的变动数
其中：基金申购款772506650.381144492969.891916999620.27
基金赎回款-2204870410.42-2951427862.84-5156298273.26
本期已分配利润-14183096.45--14183096.45
本期末1720654783.15279360558.912000015342.06
融通行业景气混合 C已实现部分未分配利润合计项目未实现部分
上年度末35807139.67143411581.60179218721.27
本期利润147723234.94-188844734.07-41121499.13
本期基金份额交易产生18147013.4979783664.9397930678.42
第30页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告的变动数
其中：基金申购款392472407.79468198685.18860671092.97
基金赎回款-374325394.30-388415020.25-762740414.55
本期已分配利润-520078.48--520078.48
本期末201157309.6234350512.46235507822.08
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期项目2020年1月1日至2020年12
2021年1月1日至2021年12月31日
月31日
活期存款利息收入2544633.913360311.44
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入105375.36110384.67
其他29357.6322830.23
合计2679366.903493526.34
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020
12月31日年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入2234672045.651900757186.52
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计2234672045.651900757186.52
7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12
31日月31日
卖出股票成交总额12722732251.179454725997.42
减：卖出股票成本总额10488060205.527553968810.90
买卖股票差价收入2234672045.651900757186.52
第31页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.12.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12
31日月31日债券投资收益——买卖债券（、债
2262297.337688191.04转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计2262297.337688191.04
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12月
12月31日31日卖出债券（、债转股及债券到期
7573135.3025949452.37
兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券
5309965.0918259030.62到期兑付）成本总额
减：应收利息总额872.882230.71
买卖债券差价收入2262297.337688191.04
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益无。
第32页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年12月31年12月31日日
股票投资产生的股利收益59065394.84102136007.93
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计59065394.84102136007.93
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至2020年1月1日至2020
2021年12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-2617150218.451951523865.33
股票投资-2617150218.451951523865.33
第33页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变动产
--生的预估增值税
合计-2617150218.451951523865.33
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年
31日12月31日
基金赎回费收入6830360.857136948.76
基金转换费收入216899.63914507.53
其他-471.77
合计7047260.488051928.06
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回
费用的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31日
31日
交易所市场交易费用33657901.0828426664.63
银行间市场交易费用--
合计33657901.0828426664.63
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31日
31日
审计费用150000.00140000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用21728.2517845.86
账户维护费18000.0018000.00
第34页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
合计309728.25295845.86
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2022年1月17日宣告2021年度第1次分红，向截至2022年1月19日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体 A/B类份额持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.05元；全体 C类份额持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.05元。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司("融通基金")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)基金管理人的股东、基金销售机构日兴资产管理有限公司基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司("融通资本")本基金管理人能实施重大影响的联营企业融通国际资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、融通资本为融通基金持有52.575%股权比例的基金管理公司子公司。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
新时代证券--421658678.842.27
7.4.10.1.2权证交易无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
第35页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
新时代证券----上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
新时代证券392692.572.30--
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费91588866.58121620129.83
其中：支付销售机构的客户维护费17397388.4813123372.92
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费15264811.1120270021.67
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
第36页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2021年1月1日至2021年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C 合计
融通基金-51826.6351826.63
交通银行---
合计-51826.6351826.63上年度可比期间获得销售服务费的各关联2020年1月1日至2020年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C 合计
融通基金-15627.4615627.46
交通银行---
合计-15627.4615627.46
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X0.50%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
第37页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31
关联方名称2020年1月1日至2020年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行259940891.212544633.91507205160.703360311.44
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
融通行业景气混合 A/B权益每10份基金份现金形式再投资形式本期利润分配合序号除息日备注登记日额分红数发放总额发放总额计
2021年12021年1月19
10.058674525.505508570.9514183096.45-
月19日日
合计-0.058674525.505508570.9514183096.45-
融通行业景气混合 C权益每10份基金份现金形式再投资形式本期利润分配合序号除息日备注登记日额分红数发放总额发放总额计
2021年12021年1月19
10.05163572.10356506.38520078.48-
月19日日
合计-0.05163572.10356506.38520078.48-
注：本基金的基金管理人于2022年1月17日宣告2021年度第1次分红，向截至2022年1月 19 日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体 A/B 类份额持有人，按每
10份基金份额派发红利 0.05元；全体 C类份额持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.05元。
7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
第38页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告数量证券证券成功流通受认购期末估期末可流通日（单位：期末估值总额备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额
股）中国首发流
6017282021-08-112022-02-214.534.273940111784869.831682426.97-
电信通受限诺唯首发流
6881052021-11-052022-05-1655.0093.296180339900.00576532.20-
赞通受限厦钨首发流
6887782021-07-292022-02-0724.50100.745075124337.50511255.50-
新能通受限珠海首发流
6887722021-09-302022-04-1514.4339.0912960187012.80506606.40-
冠宇通受限国芯首发流
6882622021-12-282022-01-0641.9841.987129299275.42299275.42-
科技通受限壹石首发流
6887332021-08-102022-02-1715.4975.36340952805.41256902.24-
通通受限南模首发流
6882652021-12-212022-06-2884.6265.032374200887.88154381.22-
生物通受限博拓首发流
6887672021-09-012022-03-0834.5566.38222076701.00147363.60-
生物通受限海力首发流
3011552021-11-172022-05-2460.6696.75105463935.64101974.50-
风电通受限正元首发流
6885092021-07-222022-02-071.976.171543330403.0195221.61-
地信通受限迪阿首发流
3011772021-12-082022-06-15116.88116.0879292568.9691935.36-
股份通受限招标首发流
3011362021-12-312022-01-1110.5210.52717275449.4475449.44-
股份通受限怡合首发流
3010292021-07-142022-01-2414.1489.874626532.6841519.94-
达通受限华润首发流
3010902021-10-192022-04-2610.4511.22276428883.8031012.08-
材料通受限天源首发流
3011272021-12-232022-06-3012.0317.12168520270.5528847.20-
环保通受限中集首发流
3010392021-07-012022-01-106.9612.51206414365.4425820.64-
车辆通受限中粮首发流
3010582021-09-012022-03-093.5518.2413864920.3025280.64-
工科通受限光庭首发流
3012212021-12-152022-06-2269.8988.7228019569.2024841.60-
信息通受限奥尼首发流
3011892021-12-212022-06-2866.1856.6243528788.3024629.70-
电子通受限优宁首发流
3011662021-12-212022-06-2886.0694.5025321773.1823908.50-
维通受限
第39页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告凯盛首发流
3010692021-09-162022-03-285.1744.215392786.6323829.19-
新材通受限百诚首发流
3010962021-12-132022-06-2079.6078.5327221651.2021360.16-
医药通受限隆华首发流
3011492021-11-032022-05-1010.0716.76121412224.9820346.64-
新材通受限久祺首发流
3009942021-08-022022-02-1411.9045.454204998.0019089.00-
股份通受限风光首发流
3011002021-12-102022-06-1727.8131.1459916658.1918652.86-
股份通受限戎美首发流
3010882021-10-192022-04-2833.1624.6770423344.6417367.68-
股份通受限通灵首发流
3011682021-12-022022-06-1039.0852.1332912857.3217150.77-
股份通受限明月首发流
3011012021-12-092022-06-1626.9143.363719983.6116086.56-
镜片通受限善水首发流
3011902021-12-172022-06-2427.8527.4657516013.7515789.50-
科技通受限恒光首发流
3011182021-11-092022-05-1822.7049.023157150.5015441.30-
股份通受限洁雅首发流
3011082021-11-252022-06-0657.2753.7128016035.6015038.80-
股份通受限泽宇首发流
3011792021-12-012022-06-0843.9950.7729512977.0514977.15-
智能通受限拓新首发流
3010892021-10-202022-04-2719.1167.932204204.2014944.60-
药业通受限万祥首发流
3011802021-11-092022-05-1612.2022.726547978.8014858.88-
科技通受限能辉首发流
3010462021-08-102022-02-178.3448.992902418.6014207.10-
科技通受限粤万首发流
3011112021-11-302022-06-0710.4836.683793971.9213901.72-
年青通受限力诺首发流
3011882021-11-042022-05-1113.0020.486478411.0013250.56-
特玻通受限迈赫首发流
3011992021-11-302022-06-0729.2832.0040211770.5612864.00-
股份通受限密封首发流
3010202021-06-282022-01-0610.6430.444214479.4412815.24-
科技通受限华研首发流
3011382021-12-082022-06-1526.1744.862857458.4512785.10-
精机通受限浩通首发流
3010262021-07-082022-01-1718.0362.732033660.0912734.19-
科技通受限
301126达嘉2021-11-302022-06-07首发流12.3719.236628188.9412730.26-
第40页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告维康通受限鸥玛首发流
3011852021-11-112022-05-1911.8821.165786866.6412230.48-
软件通受限英诺首发流
3010212021-06-282022-01-069.4641.432902743.4012014.70-
激光通受限争光首发流
3010922021-10-212022-05-0536.3135.5232311728.1311472.96-
股份通受限金鹰首发流
3010482021-08-112022-02-284.1312.968433481.5910925.28-
重工通受限东亚首发流
3010282021-07-122022-01-205.3113.507333892.239895.50-
机械通受限中环首发流
3010402021-07-262022-02-0713.5738.512413270.379280.91-
海陆通受限孩子首发流
3010782021-09-302022-04-145.7712.147564362.129177.84-
王通受限家联首发流
3011932021-12-022022-06-0930.7329.142979126.818654.58-
科技通受限果麦首发流
3010522021-08-232022-02-288.1133.642522043.728477.28-
文化通受限读客首发流
3010252021-07-062022-01-241.5520.88403624.658414.64-
文化通受限万事首发流
3010662021-09-132022-03-225.2422.843441802.567856.96-
利通受限中富首发流
3008142021-08-042022-02-148.4023.883282755.207832.64-
电路通受限张小首发流
3010552021-08-262022-03-076.9021.783552449.507731.90-
泉通受限金钟首发流
3011332021-11-192022-05-2614.3326.952864098.387707.70-
股份通受限喜悦首发流
3011982021-11-252022-06-0221.7629.202625701.127650.40-
智行通受限仕净首发流
3010302021-07-152022-01-246.1031.522421476.207627.84-
科技通受限严牌首发流
3010812021-10-132022-04-2012.9517.444035218.857028.32-
股份通受限金埔首发流
3010982021-11-042022-05-1212.3622.173073794.526806.19-
园林通受限迈普首发流
3010332021-07-152022-01-2615.1459.971081635.126476.76-
医学通受限超越首发流
3010492021-08-172022-02-2419.3432.921963790.646452.32-
科技通受限新柴首发流
3010322021-07-152022-01-244.9712.515132549.616417.63-
股份通受限
第41页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告双乐首发流
3010362021-07-212022-02-1623.3829.932054792.906135.65-
股份通受限金百首发流
3010412021-08-022022-02-117.3128.212151571.656065.15-
泽通受限中捷首发流
3010722021-09-222022-03-297.4633.411811350.266047.21-
精工通受限百胜首发流
3010832021-10-132022-04-219.0814.214163777.285911.36-
智能通受限中兰首发流
3008542021-09-082022-03-169.9627.292032021.885539.87-
环保通受限海锅首发流
3010632021-09-092022-03-2417.4036.111532662.205524.83-
股份通受限泰慕首发流
0012342021-12-312022-01-1116.5316.533335504.495504.49-
士通受限深水首发流
3010382021-07-222022-02-076.6820.232661776.885381.18-
规院通受限金三首发流
3010592021-09-032022-03-148.0919.302592095.314998.70-
江通受限华蓝首发流
3010272021-07-082022-01-1911.4516.652863274.704761.90-
集团通受限保立首发流
3010372021-07-212022-02-0714.8224.261932860.264682.18-
佳通受限君亭首发流
3010732021-09-222022-03-3012.2432.001441762.564608.00-
酒店通受限远信首发流
3010532021-08-252022-03-0111.8728.781551839.854460.90-
工业通受限汇隆首发流
3010572021-08-312022-03-098.0319.022181750.544146.36-
新材通受限大地首发流
3010682021-09-162022-03-2813.9828.381442013.124086.72-
海洋通受限邵阳首发流
3010792021-10-112022-04-1911.9224.821401668.803474.80-
液压通受限注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
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基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
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略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)。
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7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
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估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年12月31日，本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款259940891.21---259940891.21
结算备付金5492583.37---5492583.37
存出保证金1533212.37---1533212.37
交易性金融资产---3415064097.253415064097.25
应收利息---50552.4150552.41
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应收申购款---1955158.081955158.08
应收证券清算款---9641961.549641961.54
资产总计266966686.95--3426711769.283693678456.23负债
应付赎回款---23312794.0023312794.00
应付管理人报酬---4450922.774450922.77
应付托管费---741820.46741820.46
应付证券清算款---39278290.7339278290.73
应付销售服务费---153068.53153068.53
应付交易费用---3489093.863489093.86
应交税费---47760.0047760.00
其他负债---1067596.171067596.17
负债总计---72541346.5272541346.52
利率敏感度缺口266966686.95--3354170422.763621137109.71上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2020年12月31日
资产
银行存款507205160.70---507205160.70
结算备付金7281514.05---7281514.05
存出保证金1379902.42---1379902.42
交易性金融资产---8504843678.068504843678.06
应收利息---117969.36117969.36
应收申购款---7566719.737566719.73
资产总计515866577.17--8512528367.159028394944.32负债
应付赎回款---27777436.7327777436.73
应付管理人报酬---11435518.6011435518.60
应付托管费---1905919.761905919.76
应付证券清算款---18834449.0518834449.05
应付销售服务费---114486.41114486.41
应付交易费用---7873657.057873657.05
应交税费---47764.2347764.23
其他负债---1068758.711068758.71
负债总计---69057990.5469057990.54
利率敏感度缺口515866577.17--8443470376.618959336953.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
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7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)比例为基金资产净值的30%-95%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%，投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
交易性金融资产－股票投资3415064097.2594.318504843678.0694.93
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计3415064097.2594.318504843678.0694.93
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7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2020年12月动本期末（2021年12月31日）
31日）
沪深300指数收益
228953409.42470785444.09
率上升5%分析沪深300指数收益
-228953409.42-470785444.09
率下降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为3409727229.10元，属于第二层次的余额为380229.35元，属于第三层
次的余额为4956638.80元(2020年12月31日：第一层次8497159425.51元，第二层次
7684252.55元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
第49页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具4956638.80元(2020年12月31日：无)。于2021年度，本基金购买第三层次的金融工具3436378.50元(2020年度：
无)，计入当期损益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为1520260.30元(2020年度：无)，2021年12月31日仍持有的第三层次金融工具计入2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额(公允价值变动损益)为1520260.30元(2020年度：无)。
于2021年12月31日，上述第三层次金融工具均为股票投资，公允价值为4956638.80元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关
关系(2020年12月31日：无)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资3415064097.2592.46
其中：股票3415064097.2592.46
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2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计265433474.587.19
8其他各项资产13180884.400.36
9合计3693678456.23100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 186.62 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1960081942.63 54.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11519.99 0.00
F 批发和零售业 70477497.51 1.95
G 交通运输、仓储和邮政业 25722.00 0.00
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2033751.62 0.06
J 金融业 478097645.32 13.20
K 房地产业 903246441.13 24.94
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 989757.45 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 48615.39 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 46409.59 0.00
S 综合 - -
合计3415064097.2594.31
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第51页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告占基金资产净
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
值比例（%）
1600048保利发展23565681368331594.0310.17
2601100恒立液压4325181353799805.809.77
3600031三一重工15196910346489548.009.57
4001979招商蛇口23123700308470158.008.52
5603737三棵树2038135283606485.257.83
6000338潍柴动力13560611242599330.796.70
7600958东方证券12590868185589394.325.13
8002142宁波银行4772719182699683.325.05
9601636旗滨集团10263000175497300.004.85
10300274阳光电源1186367172972308.604.78
11601155新城控股4728470137740331.103.80
12002821凯莱英253890110442150.003.05
13002939长城证券8474040109738818.003.03
14601012隆基股份1248755107642681.002.97
15001914招商积余437830088704358.002.45
16002727一心堂182480070273048.001.94
17000661长春高新25804270032598.801.93
18300750宁德时代6246636730008.001.01
19002832比音勒芬119535930421886.550.84
20603197保隆科技28350016556400.000.46
21002372伟星新材44350010785920.000.30
22601728中国电信3940111682426.970.05
23688105诺唯赞6180576532.200.02
24688778厦钨新能5075511255.500.01
25688772珠海冠宇12960506606.400.01
26688262国芯科技7129299275.420.01
27688733壹石通3409256902.240.01
28688087英科再生2469233221.740.01
29688265南模生物2374154381.220.00
30688767博拓生物2220147363.600.00
31301155海力风电1054101974.500.00
32688509正元地信1543395221.610.00
33301177迪阿股份79291935.360.00
34301136招标股份717275449.440.00
35600927永安期货185969749.680.00
36688776国光电气25650030.080.00
37301029怡合达46241519.940.00
38603071物产环能162741098.020.00
39301096百诚医药47238542.160.00
40301090华润材料276431012.080.00
第52页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
41603230内蒙新华114129517.670.00
42301127天源环保168528847.200.00
43688212澳华内镜72127232.170.00
44301039中集车辆206425820.640.00
45001317三羊马30025722.000.00
46301058中粮工科138625280.640.00
47301221光庭信息28024841.600.00
48301189奥尼电子43524629.700.00
49301166优宁维25323908.500.00
50301069凯盛新材53923829.190.00
51688359三孚新科40223581.320.00
52300973立高食品16021132.800.00
53301149隆华新材121420346.640.00
54603216梦天家居77219523.880.00
55300994久祺股份42019089.000.00
56301100风光股份59918652.860.00
57001296长江材料31018376.800.00
58301078孩子王125117409.690.00
59301088戎美股份70417367.680.00
60301168通灵股份32917150.770.00
61301101明月镜片37116086.560.00
62301190善水科技57515789.500.00
63301118恒光股份31515441.300.00
64301108洁雅股份28015038.800.00
65301179泽宇智能29514977.150.00
66301089拓新药业22014944.600.00
67301180万祥科技65414858.880.00
68301046能辉科技29014207.100.00
69301111粤万年青37913901.720.00
70301188力诺特玻64713250.560.00
71301199迈赫股份40212864.000.00
72301020密封科技42112815.240.00
73301138华研精机28512785.100.00
74301026浩通科技20312734.190.00
75301126达嘉维康66212730.260.00
76301185鸥玛软件57812230.480.00
77301021英诺激光29012014.700.00
78301092争光股份32311472.960.00
79301048金鹰重工84310925.280.00
80301028东亚机械7339895.500.00
81301040中环海陆2419280.910.00
82301193家联科技2978654.580.00
第53页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
83301052果麦文化2528477.280.00
84301025读客文化4038414.640.00
85301066万事利3447856.960.00
86300814中富电路3287832.640.00
87688565力源科技4807776.000.00
88301055张小泉3557731.900.00
89301133金钟股份2867707.700.00
90301198喜悦智行2627650.400.00
91301030仕净科技2427627.840.00
92301081严牌股份4037028.320.00
93301098金埔园林3076806.190.00
94301033迈普医学1086476.760.00
95301049超越科技1966452.320.00
96301032新柴股份5136417.630.00
97301036双乐股份2056135.650.00
98301041金百泽2156065.150.00
99301072中捷精工1816047.210.00
100301083百胜智能4165911.360.00
101300854中兰环保2035539.870.00
102301063海锅股份1535524.830.00
103001234泰慕士3335504.490.00
104301038深水规院2665381.180.00
105300995奇德新材1915292.610.00
106301059金三江2594998.700.00
107301027华蓝集团2864761.900.00
108603176汇通集团19244713.800.00
109301037保立佳1934682.180.00
110301073君亭酒店1444608.000.00
111301053远信工业1554460.900.00
112301057汇隆新材2184146.360.00
113301068大地海洋1444086.720.00
114301079邵阳液压1403474.800.00
115300968格林精密62852.500.00
116300967晓鸣股份7186.620.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600048保利发展494883578.765.52
2000338潍柴动力381848075.394.26
3300750宁德时代378911404.014.23
第54页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
4001979招商蛇口375448973.904.19
5600031三一重工344070093.033.84
6601636旗滨集团326142479.793.64
7600801华新水泥323270060.803.61
8300274阳光电源285538492.233.19
9601100恒立液压282672420.693.16
10603659璞泰来256391782.782.86
11601155新城控股245616220.082.74
12601012隆基股份244628347.012.73
13600958东方证券237913859.802.66
14000157中联重科224765544.072.51
15000550江铃汽车213984540.832.39
16002142宁波银行179926352.562.01
17688599天合光能179007702.812.00
18002939长城证券166925237.291.86
19600166福田汽车160376915.851.79
20601888中国中免153962226.041.72
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300124汇川技术1055837193.2911.78
2000338潍柴动力877224768.499.79
3600031三一重工775852783.768.66
4601012隆基股份745073050.268.32
5601100恒立液压681950236.567.61
6002475立讯精密574103288.676.41
7601888中国中免515955314.065.76
8000157中联重科502133545.485.60
9000951中国重汽459543164.565.13
10603737三棵树440945423.334.92
11000661长春高新428989967.024.79
12300750宁德时代401190978.434.48
13603659璞泰来290320439.153.24
14600801华新水泥249640233.022.79
15002821凯莱英243483577.552.72
16600754锦江酒店232624149.772.60
17600048保利发展228772889.712.55
18688599天合光能223707907.032.50
19300168万达信息213792666.412.39
20601966玲珑轮胎210536153.102.35
第55页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
21000550江铃汽车184895299.672.06
22601636旗滨集团184621202.412.06
23601919中远海控180198351.082.01
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额8015430843.16
卖出股票收入（成交）总额12722732251.17
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
8.11.3本期国债期货投资评价无。
第56页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形：
本基金投资的前十名证券中的宁波银行，其发行主体为宁波银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1533212.37
2应收证券清算款9641961.54
3应收股利-
4应收利息50552.41
5应收申购款1955158.08
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计13180884.40
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有机构投资者个人投资者份额级别户数的基金份占总份占总份
（户）额持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）融通行业景
2116215849.90557671760.9545.05680289592.6954.95
气混合 A/B
融通行业景489293017.6930464896.3220.63117187695.6179.37
第57页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
气混合 C
合计2605505318.03588136657.2742.45797477288.3057.55
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 融通行业景气混合 A/B 3043801.50 0.2459理人所有从业
人员持 融通行业景气混合 C 7026.48 0.0048有本基金
合计3050827.980.2202
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
融通行业景气混合 A/B >=100基金投资和研究部门负责人持有本开放式
融通行业景气混合 C 0基金
合计>=100
融通行业景气混合 A/B >=100本基金基金经理持有本开放式基金
融通行业景气混合 C 0
合计>=100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C基金合同生效日（2004年4月
2547018654.32-
29日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额3017676679.0995858294.41
本报告期基金总申购份额979627994.36463704676.60
减：本报告期基金总赎回份额2759343319.81411910379.08
本报告期期末基金份额总额1237961353.64147652591.93
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本报告期基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。
第58页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
11.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币150000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期佣交易单占当期股票券商名称金备注元数量成交金额成交总额的佣金总量的比比例例
中信建投13899307788.7018.84%3548566.0818.69%-
申万宏源12605187868.7612.59%2404297.1012.66%-
兴业证券12452232351.4611.85%2262171.3111.91%-
东方证券12066241568.919.98%1903108.8910.02%-
方正证券11687796532.248.15%1538085.248.10%-
国泰君安11602763157.337.74%1485910.637.82%-
长江证券11340324583.076.48%1221438.256.43%-
华泰证券11215485710.265.87%1128148.295.94%-
中金公司11138967423.745.50%1037943.625.47%-
广发证券11021487665.684.93%939676.424.95%-
第59页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
川财证券1988753121.674.78%901052.324.74%-
银河证券1371744798.481.80%338772.081.78%-
国信证券1309179279.371.49%281756.361.48%-
大通证券1-----
华宝证券1-----
民生证券1-----新时代证
1-----
券
中信证券1-----
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六
个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增广发证券、川财证券、长江证券及中金公司交易单元各1个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第60页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期权占当期债券券商名称回购证成交金额成交总额的成交金额成交金额成交总额的成交总额比例比例的比例
中信建投------
申万宏源------
兴业证券7573135.3058.78%----
东方证券------
方正证券------
国泰君安5310000.0041.22%----
长江证券------
华泰证券------
中金公司------
广发证券------
川财证券------
银河证券------
国信证券------
大通证券------
华宝证券------
民生证券------新时代证
------券
中信证券------
11.8其他重大事件
序公告事项法定披露方式法定披露日期号中国证监会指
1融通行业景气证券投资基金第四次分红公告2021-01-13
定报刊及网站关于融通行业景气证券投资基金参与国泰君安证券股份中国证监会指
22021-01-14
有限公司费率优惠的公告定报刊及网站关于东方财富证券股份有限公司销售的融通基金旗下部中国证监会指
3分开放式基金开通定期定额投资业务并参加其费率优惠2021-01-15
定报刊及网站活动的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂中国证监会指
42021-01-21蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网基中国证监会指
5金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及参加2021-03-10
定报刊及网站其费率优惠的公告
6融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基金销售有中国证监会指2021-03-30
第61页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告限公司为销售机构和新增开通基金定期定额投资业务的定报刊及网站公告融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有限公中国证监会指
72021-04-06
司申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富开通定投中国证监会指
82021-04-12
及参加其申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂中国证监会指
92021-04-14蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告定报刊及网站
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售中国证监会指
102021-05-31
有限公司转换费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与珠中国证监会指
112021-06-17
海盈米基金销售有限公司费率优惠的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上中国证监会指
122021-06-24
海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告定报刊及网站关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交中国证监会指
13通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠2021-06-30
定报刊及网站活动的公告融通关于旗下部分开放式基金在深圳市金海九州基金销中国证监会指
14售有限公司开通定期定额投资业务并参与其申购费率优2021-07-01
定报刊及网站惠的公告融通基金管理有限公司关于参加中国人寿保险股份有限中国证监会指
152021-07-01
公司前端申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销中国证监会指
162021-07-06
售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增上海爱建基金销售有中国证监会指
172021-07-06
限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与北中国证监会指
182021-07-13
京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公中国证监会指
192021-07-21
司申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于参加招商证券股份有限公司中国证监会指
202021-07-31
前端申购费率优惠活动的公告定报刊及网站关于融通行业景气证券投资基金新增东北证券股份有限中国证监会指
212021-08-12
公司为销售机构的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增北京新浪仓石基金销中国证监会指
222021-08-20
售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站关于融通行业景气证券投资基金参加中国农业银行股份中国证监会指
23有限公司开展的“财富播种节—基金折扣季”优惠活动2021-08-23
定报刊及网站的公告
关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限中国证监会指
24责任公司、中信期货有限公司和中信证券华南股份有限公2021-08-25
定报刊及网站司前端申购费率优惠活动的公告
关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限中国证监会指
252021-09-01
责任公司、中信期货有限公司和中信证券华南股份有限公定报刊及网站
第62页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告司前端申购费率优惠活动的公告关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏中国证监会指
26州银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠2021-09-09
定报刊及网站活动的公告融通关于旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有中国证监会指
272021-09-15
限公司转换费率优惠活动的公告定报刊及网站
关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限中国证监会指
28责任公司、中信期货有限公司和中信证券华南股份有限公2021-09-23
定报刊及网站司前端申购费率优惠活动的公告关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在新时中国证监会指
29代证券股份有限公司开通定期定额投资、转换业务及参与2021-09-28
定报刊及网站其前端申购费率优惠活动的公告关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中中国证监会指
302021-09-30
国光大银行股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于新增首创证券股份有限公司中国证监会指
31为销售机构并开通定期定额申购、转换业务及参加其申购2021-10-08
定报刊及网站费率优惠活动的公告
融通关于旗下部分开放式基金新增济安财富（北京）基金中国证监会指
322021-10-11
销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于参加西部证券股份有限公司中国证监会指
332021-11-18
申购费率优惠活动的公告定报刊及网站关于融通基金管理有限公司参与国信证券股份有限公司中国证监会指
342021-11-26
前端申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与浙中国证监会指
352021-11-29
江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告定报刊及网站关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交中国证监会指
36通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠2021-12-30
定报刊及网站活动的公告融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有中国证监会指
37限公司“2022倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活2021-12-30
定报刊及网站动的公告关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中中国证监会指
382021-12-30
国邮政储蓄银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行2022年中国证监会指
392021-12-30
全年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增泰信财富基金销售有中国证监会指
402021-12-30
限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增泰信财富基金销售有中国证监会指
402021-12-30
限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
第63页共64页融通行业景气证券投资基金2021年年度报告
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件
（二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》
（三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》
（四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2022年3月30日
