北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资
基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年1月22日北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称北信瑞丰产业升级基金主代码168501基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年6月23日
报告期末基金份额总额52982089.76份
在严格控制风险的前提下,把握转型升级的战略性机遇,精投资目标选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争
优势的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略,在严格进行风投资策略险控制的前提下,运用多种策略实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场风险收益特征
基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月1日—2023年12月31日)
1.本期已实现收益-4518755.04
2.本期利润-12163617.29
3.加权平均基金份额本期利润-0.2234
4.期末基金资产净值83948704.48
5.期末基金份额净值1.5845
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收
阶段净值增长率**-**-*
标准差*收益率*益率标准差*
过去三个月-12.07%1.98%-4.54%0.55%-7.53%1.43%
过去六个月-25.92%1.64%-6.97%0.59%-18.95%1.05%
过去一年-28.68%1.49%-6.63%0.59%-22.05%0.90%
过去三年-35.29%1.76%-21.63%0.78%-13.66%0.98%
过去五年96.37%1.78%18.82%0.84%77.55%0.94%自基金合同
58.45%1.62%5.11%0.83%53.34%0.79%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本报告期,基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
庞文杰先生,上海交通大学硕士研究生。历任清华大学生命科学学院院长助
本基金基10理北京合正致淳投资管庞文杰2022年3月28日-金经理理有限公司研究部研究员泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员工银瑞信基金管理有
第4页共11页北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2023年第4季度报告限公司研究部医药研究员。2019年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司现任公司权益投资部基金经理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定,严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求,通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节,本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析,对发现的问题及时报告。综上所述,本报告期内本基金管理
第5页共11页北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2023年第4季度报告人严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度中国经济回升势头趋缓,PMI在 9月之后出现回落。美联储连续 5个月没有加息,
并于12月议息会议开始讨论降息,全球经济均有走弱趋向,受此影响,各大指数均有所回调,其中上证指数-4.36%,沪深300指数-7.00%,创业板指-5.62%,科创50指数-4.03%。
本基金本报告期内聚焦新能源产业链,重点布局目前已处于低估值水平且未来空间较大的光伏产业链。
展望2024年,稳增长措施持续发力,经济发展的质量将会更高;2024年,美联储降息的确定性很强,且欧洲等发达区域经济衰退的概率较大,海外流动性将转向宽松,人民币资产有望重新获得全球资本青睐。目前,A股市场已经具备较高性价比,未来随着稳增长政策持续发力,市场风险偏好将会持续提升。受经济苏复和海外流动性边际改善影响,A股的盈利端和估值端均将持续修复。
G20新德里峰会和 COP28 缔约方大会均提出了 2030 年可再生能源装机增长 3倍的目标,为实现将全球升温控制在1.5℃的目标,全球在新能源装机上还有十分广阔的空间。我国在光伏领域有着强大的产业优势和竞争力,将在未来的全球能源重构中持续受益。同时,美联储降息也会提升光伏发电收益率的吸引力,促进全球的装机需求。
本基金将持续聚焦在新能源等科技制造领域的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5845元,本报告期基金份额净值增长率为-12.07%;同期业绩比较基准收益率为-4.54%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资78742302.5593.38
其中:股票78742302.5593.38
2基金投资--
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3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计5532642.456.56
8其他资产49010.740.06
9合计84323955.74100.00
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 78511366.51 93.52
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 23558.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 127688.48 0.15务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 44239.36 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 35450.20 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计78742302.5593.80
注:以上行业分类以2023年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(%)
1601012隆基绿能3000006870000.008.18
2300751迈为股份390005050890.006.02
3300750宁德时代300004897800.005.83
4688599天合光能1658014730302.535.63
5300118东方日升2620004624300.005.51
6300274阳光电源525004598475.005.48
7300014亿纬锂能1079094553759.805.42
8600438通威股份1800004505400.005.37
9002459晶澳科技2020004185440.004.99
10688556高测股份1000003899000.004.64
注:本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金14648.65
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款34362.09
6其他应收款-
7其他-
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8合计49010.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额56219844.48
报告期期间基金总申购份额1079118.73
减:报告期期间基金总赎回份
4316873.45
额报告期期间基金拆分变动份
-额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额52982089.76
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A 座 6层、25层。
9.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2024年1月22日