长城双动力混合型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024年4月20日长城双动力混合2024年第1季度报告
§1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况基金简称长城双动力混合基金主代码200010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年1月15日
报告期末基金份额总额230795301.85份投资目标充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产
生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
投资策略采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生性增长
潜力与外延式扩张潜质,选择以内生性增长为基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。
业绩比较基准 75%×标普中国 A股 300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城双动力混合 A 长城双动力混合 C下属分级基金的交易代码200010015561
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报告期末下属分级基金的份额总额167893534.14份62901767.71份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
长城双动力混合 A 长城双动力混合 C
1.本期已实现收益-73913806.91-44725306.89
2.本期利润-47063985.93-44143949.67
3.加权平均基金份额本期利润-0.2285-0.3578
4.期末基金资产净值212277570.6678635855.53
5.期末基金份额净值1.26441.2501
注:*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城双动力混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-8.13%2.23%2.57%0.79%-10.70%1.44%
过去六个月-8.24%1.75%-2.36%0.70%-5.88%1.05%
过去一年-17.99%1.51%-8.44%0.67%-9.55%0.84%
过去三年16.32%1.50%-18.29%0.79%34.61%0.71%
过去五年4.19%1.68%3.31%0.88%0.88%0.80%自基金合同
99.62%1.64%105.73%1.06%-6.11%0.58%
生效起至今
长城双动力混合 C
阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*-**-*
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准差*收益率*收益率标准差
*
过去三个月-8.28%2.23%2.57%0.79%-10.85%1.44%
过去六个月-8.52%1.75%-2.36%0.70%-6.16%1.05%
过去一年-18.49%1.51%-8.44%0.67%-10.05%0.84%
过去三年------
过去五年------自基金合同
-1.03%1.50%-9.40%0.76%8.37%0.74%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:*本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-3%,债券占基金资产0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
*本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限男,中国籍,硕士。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金本基金的2021年5月6经理助理兼策略研究员。自2021年5月苏俊彦-9年基金经理日至今任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”、“长城均衡优选混合型证券投资基金”基金经理。
注:*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
第5页共11页长城双动力混合2024年第1季度报告注:无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析,定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年一季度宏观经济依然处于触底过程中,但是已经在部分宏观指标看到了积极信号。年
初的调整更多是源于衍生品、量化等因素的流动性冲击,预计股价将会逐步修复到与基本面匹配的位置。
报告期内,由于年初的流动性冲击导致市场风险偏好下降,本基金配置趋于均衡,减少了科技股的配置。目前主要围绕4个方向配置。第一是受益于新技术变革的科技板块,包括人工智能算力、软件应用、智能驾驶等方向。第二是下跌幅度较大,部分估值或股息率具备优势的消费医药个股。第三是受益于全球资本开支不足,价格易涨难跌的核心资源股。第四是部分高景气的细分制造业。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城双动力混合 A的基金份额净值为 1.2644元,本报告期基金份额净值增长
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率为-8.13%;截至本报告期末长城双动力混合 C 的基金份额净值为 1.2501 元,本报告期基金份额净值增长率为-8.28%。同期业绩比较基准收益率为2.57%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资251890978.5085.25
其中:股票251890978.5085.25
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计42197047.0614.28
8其他资产1369385.360.46
9合计295457410.92100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 37021514.81 12.73
C 制造业 151513254.97 52.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业14158644.004.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5170588.00 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 11556.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27914848.31 9.60
J 金融业 2645392.00 0.91
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1594891.60 0.55
M 科学研究和技术服务业 6749458.36 2.32
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5110830.00 1.76
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计251890978.5086.59
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601899紫金矿业66880011249216.003.87
2000408藏格矿业35510811196555.243.85
3600566济川药业2486009305098.003.20
4300750宁德时代402407652038.402.63
5300996普联软件4777687238185.202.49
6600809山西汾酒295007229860.002.49
7000568泸州老窖385007106715.002.44
8601918新集能源8077117035162.812.42
9600060海信视像2923006988893.002.40
10000975银泰黄金3793006861537.002.36
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细注:无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金246307.22
2应收证券清算款990296.69
3应收股利-
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4应收利息-
5应收申购款132781.45
6其他应收款-
7其他-
8合计1369385.36
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 长城双动力混合 A 长城双动力混合 C
报告期期初基金份额总额262898422.81249228964.84
报告期期间基金总申购份额27346224.8725447747.06
减:报告期期间基金总赎回份额122351113.54211774944.19报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额167893534.1462901767.71
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 长城双动力混合 A 长城双动力混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额7471899.43-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额7471899.43-报告期期末持有的本基金份额占基金总
3.24-
份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会核准长城双动力混合型证券投资基金募集的文件
(二)《长城双动力混合型证券投资基金基金合同》
(三)《长城双动力混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-29279188
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn长城基金管理有限公司
2024年4月20日