广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
1广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发纳指 100ETF 联接（QDII）基金主代码270042交易代码270042基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月15日
报告期末基金份额总额2123568416.97份
本基金主要通过投资于目标 ETF，力求实现对标的投资目标
指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争投资策略将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误
2广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
差控制在5%以内。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率
本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于风险收益特征
目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH境外资产托管人中文名称中国银行纽约分行
下属分级基金的基金简称 广发纳指 100ETF 联接 广发纳指 100ETF 联接（QDII）A （QDII）C下属分级基金的交易代码270042006479报告期末下属分级基金的
1381262862.62份742305554.35份
份额总额
注：广发纳指100ETF联接（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：270042）
及A类美元现汇份额（份额代码：000055），交易代码仅列示A类人民币份额代码；
广发纳指100ETF联接（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：006479）及C类
美元现汇份额（份额代码：006480），交易代码仅列示C类人民币份额代码。
2.1.1目标基金基本情况
基金名称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159941基金运作方式交易型开放式
3广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
基金合同生效日2015年6月10日基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2015年7月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标化。
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不投资策略
超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
汇率调整后的纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）业绩比较基准收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法风险收益特征
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
广发纳指 100ETF 联 广发纳指 100ETF 联接（QDII）A 接（QDII）C
1.本期已实现收益110088816.5155425418.79
2.本期利润562756143.37286631402.50
4广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
3.加权平均基金份额本期利润0.41280.3974
4.期末基金资产净值7601251878.434032444823.38
5.期末基金份额净值5.50315.4323
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发纳指 100ETF 联接（QDII）A：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
8.16%0.96%8.91%0.97%-0.75%-0.01%
月过去六个
21.38%0.97%23.12%0.98%-1.74%-0.01%
月
过去一年40.73%1.01%44.19%1.01%-3.46%0.00%
过去三年45.78%1.45%54.28%1.45%-8.50%0.00%
过去五年144.85%1.62%172.14%1.61%-27.29%0.01%自基金合
同生效起570.03%1.31%747.89%1.31%-177.86%0.00%至今
2、广发纳指 100ETF 联接（QDII）C：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
8.11%0.96%8.91%0.97%-0.80%-0.01%
月过去六个
21.26%0.97%23.12%0.98%-1.86%-0.01%
月
5广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
过去一年40.45%1.01%44.19%1.01%-3.74%0.00%
过去三年44.81%1.45%54.28%1.45%-9.47%0.00%
过去五年141.92%1.62%172.14%1.61%-30.22%0.01%自基金合
同生效起154.75%1.62%188.72%1.61%-33.97%0.01%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年8月15日至2024年3月31日）
1、广发纳指 100ETF 联接（QDII）A：
2、广发纳指 100ETF 联接（QDII）C：
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
本基金的基金经理；广刘杰先生，工学学士，持有发中证500交易型开中国证券投资基金业从业放式指数证券投资基证书。曾任广发基金管理有金联接基金(LOF)的基 限公司信息技术部系统开
金经理；广发中证500发专员、数量投资部研究
交易型开放式指数证员、广发沪深300指数证券
券投资基金的基金经投资基金基金经理(自2014
2022-19.8
刘杰理；广发创业板交易型-年4月1日至2016年1月
04-01年
开放式指数证券投资17日)、广发中证环保产业基金的基金经理；广发指数型发起式证券投资基
创业板交易型开放式金基金经理(自2016年1月指数证券投资基金发25日至2018年4月25日)、起式联接基金的基金广发量化稳健混合型证券经理；广发纳斯达克投资基金基金经理(自2017
100交易型开放式指数年8月4日至2018年11
7广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
证券投资基金的基金月30日)、广发中小企业经理；广发恒生科技交300交易型开放式指数证易型开放式指数证券券投资基金联接基金基金
投资基金（QDII）的基 经理(自 2016 年 1 月 25 日
金经理；广发中证香港至2019年11月14日)、广创新药交易型开放式发中小企业300交易型开指数证券投资基金放式指数证券投资基金基（QDII）的基金经理； 金经理(自 2016 年 1 月 25
广发全球医疗保健指日至2019年11月14日)、数证券投资基金的基广发中证养老产业指数型金经理；广发纳斯达克发起式证券投资基金基金
生物科技指数型发起经理(自2016年1月25日
式证券投资基金的基至2019年11月14日)、广金经理；广发北证50发中证军工交易型开放式成份指数型证券投资指数证券投资基金基金经
基金的基金经理；广发理(自2016年8月30日至
恒生消费交易型开放2019年11月14日)、广发式指数证券投资基金中证军工交易型开放式指
(QDII)的基金经理；广 数证券投资基金发起式联
发中证香港创新药交接基金基金经理(自2016易型开放式指数证券年9月26日至2019年11投资基金发起式联接月14日)、广发中证环保产基金（QDII）的基金经 业交易型开放式指数证券理；广发深证100交易投资基金基金经理(自2017型开放式指数证券投年1月25日至2019年11资基金的基金经理；广月14日)、广发中证环保产发中证红利交易型开业交易型开放式指数证券放式指数证券投资基投资基金发起式联接基金
金的基金经理；指数投基金经理(自2018年4月资部总经理助理26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理
(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经
理(自2018年8月6日至
2021年9月16日)、广发
全球医疗保健指数证券投
资基金基金经理(自2018
8广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
年8月6日至2021年9月
16日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券投
资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月
16日)、广发道琼斯美国石
油开发与生产指数证券投
资基金(QDII-LOF)基金经
理(自2018年8月6日至
2021年9月16日)、广发
粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自2019年
12月16日至2021年9月
16日)、广发中证央企创新
驱动交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自2019年
11月6日至2021年11月
17日)、广发纳斯达克100
指数证券投资基金基金经
理(自2018年8月6日至
2022年3月31日)、广发
恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金
(QDII)基金经理(自 2019 年
5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(自2015年8月
20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证
券投资基金（QDII）基金
经理(自2021年8月11日
至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指
9广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
数证券投资基金(LOF)基
金经理(自2018年8月6日
至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投
资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(QDII)基金
经理(自2023年3月8日至
2024年3月30日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
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公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余
1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金
经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金作为联接基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发纳指 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
2024年1季度，美股呈现单边上涨趋势，纳斯达克100指数上涨8.49%，标
普全球1200医疗保健指数上涨6.85%，纳斯达克生物技术指数上涨1.36%。1季度，虽然市场通胀预期以及美联储降息预期不断调整，但人工智能的应用预期占据了市场的主要关注度，全球各类应用模型的不断推出，让美股尤其是科技方向依然保持了很高的热度。
美股中存在众多优秀公司，尤其是科技类公司，近一年爆发的人工智能热潮，大多数由此类科技公司推动，但同时竞争格局以及领先优势，让美股相关公司占领了先机，体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计，参照与现有的纳斯达克主题指数或其他相关主题指数的重合情况，纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露，包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等，纳斯达克100指数中有62家公司近期在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利，具备极强的创新性，通过配置纳斯达克100指数可以实现一键配置市场热点主题的细分龙头。
美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
11广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 8.16%，C 类基金份额净值增长率为8.11%，同期业绩比较基准收益率为8.91%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号项目金额(人民币元)
例(%)
1权益投资--
其中：普通股--
存托凭证--
优先股--
房地产信托--
2基金投资10602179045.6490.57
3固定收益投资73954738.280.63
其中：债券73954738.280.63
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产
12广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
6货币市场工具--
银行存款和结算备付金
7914539608.657.81
合计
8其他资产115511010.850.99
9合计11706184403.42100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
债券信用等级公允价值(人民币元)
（％）
A+至 A- 73954738.28 0.64
BBB+至 BBB- - -
BB+至 BB- - -
B+至 B- - -
CCC+至 CCC- - -
未评级--
合计73954738.280.64
注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号债券代码债券名称数量公允价值(元)
净值比例(％)
101970923国债162900000029324839.730.25
201972723国债242100000021280479.450.18
301970323国债102000000020389041.100.18
4018021国开230329000002960378.000.03
13广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
注：（1）债券代码为ISIN码或当地市场代码。
（2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细占基金资产衍生品类公允价值序号衍生品名称净值比例
别(人民币元)
（%）
NASDAQ 100 E-MINI
1股指期货0.000.00
Jun24
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Jun24 买入持仓量315手，合约市值人民币826055015.52元，公允价值变动人民币7943319.85元。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资基金运作公允价值序号基金名称管理人产净
类型方式（人民币元）值比
例(%)交易广发纳指股票广发基金管
1型开10570557901.5090.86
100ETF 型 理有限公司
放式交易
ProShares 股票 ProShare
2型开31621144.140.27
UltraPro QQQ 型 Advisors LLC放式
注：广发纳指100ETF即为本基金的目标基金。
14广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本基金本报告期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库的情况。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金44861391.31
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款70649619.54
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计115511010.85
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
广发纳指100ETF联 广发纳指100ETF联项目接（QDII）A 接（QDII）C
15广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
报告期期初基金份额总额1315470546.07643252148.41
报告期期间基金总申购份额264799124.10453874524.50
减：报告期期间基金总赎回份额199006807.55354821118.56报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1381262862.62742305554.35
注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发纳斯达克100指数证券投资基金募集的文件（二）《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
16广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024 年第 1 季度报告
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
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二〇二四年四月十九日
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