东方主题精选混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日东方主题精选混合2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
第2页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............48
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................50
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
§12备查文件目录............................................57
12.1备查文件目录...........................................57
12.2存放地点.............................................57
12.3查阅方式.............................................57
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方主题精选混合型证券投资基金基金简称东方主题精选混合基金主代码400032前端交易代码400032基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月23日基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额919174283.58份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标通过深入扎实的研究，精选投资主题，把握中国经济成长和改革带来的投资机会，力争实现基金的长期稳定增值。
投资策略本基金投资的股票资产占基金资产的比例为40%-95%，在符合相关法律法规规定和基金合同约定的投资比例限制基础上，本基金采用主题投资策略，通过对我国经济发展过程中出现的主题类投资机会进行挖掘，投资于符合当期经济发展目标且具有可持续发展前景的优秀上市公司，在力争实现基金长期稳定增值的基础上，提高基金投资收益。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中债总全价指数收益率×40%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李景岩郭明信息披露
联系电话010-66295888（010）66105799负责人
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话010-66578578或400-628-588895588
传真010-66578700（010）66105798
注册地址北京市西城区锦什坊街28号1-4层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市丰台区金泽路161号院1号楼北京市西城区复兴门内大街55号远洋锐中心26层邮政编码100073100140法定代表人崔伟陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
http://www.orient-fund.com 或登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.df5888.com基金中期报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市丰台区金泽路161号院注册登记机构东方基金管理股份有限公司
1号楼远洋锐中心26层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益-18596473.01
本期利润15931010.13
加权平均基金份额本期利润0.0168
本期加权平均净值利润率1.23%
本期基金份额净值增长率0.92%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润89832045.62
期末可供分配基金份额利润0.0977
期末基金资产净值1204289330.56
期末基金份额净值1.3102
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率31.02%
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-1.45%1.69%0.82%0.51%-2.27%1.18%
过去三个月-5.60%1.86%-2.67%0.49%-2.93%1.37%
过去六个月0.92%1.50%-0.00%0.50%0.92%1.00%
过去一年-17.03%1.53%-8.09%0.59%-8.94%0.94%
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过去三年42.24%1.61%-2.57%0.71%44.81%0.90%自基金合同生效起
31.02%1.74%7.69%0.84%23.33%0.90%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复，于2004年6月11日成立。
截至2023年6月30日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。
截止2023年6月30日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证
券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方
鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证
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券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货
币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量
化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放
式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、
东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘
灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证
券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混
合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投
资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、
东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证
券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东
方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资
基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方
中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资
基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券
投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东
方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型
证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资
基金、东方沪深300指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混
合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方中证500指数增强型证券投
资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
本基金基公司总经理助理、权益投资副总监，公募金经理、投资决策委员会委员。清华大学工商管理公司总经 2019 年 1 硕士，13 年证券从业经历。曾任 GCW蒋茜-13年理助理、 月 2日 Consulting 高级分析师、中信证券高级经
权益投资理、天安财产保险股份有限公司研究总监、
副总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。
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公募投资2017年5月加盟本基金管理人，曾任权益决策委员投资部总经理、研究部总经理，东方支柱会委员产业灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、东方精选混合型开放式证券投资基金
基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资
基金基金经理、东方人工智能主题混合型
证券投资基金基金经理、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理，现任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理、东方创新科技混合型证券投
资基金基金经理、东方创新成长混合型证
券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航
混合型证券投资基金基金经理、东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
清华大学机械工程专业硕士，7年证券从业经历。曾任华融证券股份有限公司研究员、西部证券股份有限公司研究员。2021本基金基年加盟本基金管理人，曾任权益研究部高俞佳2023年4金经理助-7年级研究员。现任东方主题精选混合型证券莹月20日
理投资基金基金经理助理、东方创新成长混
合型证券投资基金基金经理助理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理。
注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。
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基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场分化较大，主要指数涨跌互现。从结构上看，以申万一级行业为例，行业分化较大，表现最好的行业是通信、传媒、计算机等，表现较差的行业为商贸零售、房地产和美容护理等。报告期内，本基金基于价值成长策略进行选股，基于中长期的视角，自下而上配置具备核心竞争力、同时具备较好成长性的优质个股。报告期内，本基金增加了传媒、军工和医药的配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2023年01月01日起至2023年06月30日本基金净值增长率为0.92%，业绩比较基准收益
率为-0.00%，高于业绩比较基准0.92%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面，经济处于弱复苏的状态，这一趋势尚未改变。从政策端来看，对市场呵护和
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支持力度较大，而且市场整体估值处于一个相对偏低的水平，因此预计市场下行风险相对有限。
下半年市场有望迎来修复的机会，本基金将积极主动去把握结构性的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、
投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。
2.运营部
（1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。
（2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。
（3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与
托管行协商一致后，对相应产品进行估值。
（4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。
（5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。
3.投研部门
根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。
4.合规法务部、风险管理部：
在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
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截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东方基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元
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2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1133577102.5717717054.97
结算备付金3733600.466432457.59
存出保证金578703.46779376.23
交易性金融资产6.4.7.21182354924.411252334063.88
其中：股票投资1116627405.231185259983.26
基金投资--
债券投资65727519.1867074080.62
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-9649881.40
应收股利--
应收申购款155670.22262831.56
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计1320400001.121287175665.63本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款109236576.642941866.37
应付赎回款334130.122430171.16
应付管理人报酬1521127.621663428.42
应付托管费253521.29277238.04
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
第13页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
其他负债6.4.7.64765314.893434716.80
负债合计116110670.5610747420.79
净资产：
实收基金6.4.7.7919174283.58983158983.46
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8285115046.98293269261.38
净资产合计1204289330.561276428244.84
负债和净资产总计1320400001.121287175665.63
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.3102元，基金份额总额919174283.58份。
6.2利润表
会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6年6月30日月30日
一、营业总收入27310999.40-1041936228.36
1.利息收入126356.11310155.00
其中：存款利息收入6.4.7.9126356.11310155.00
债券利息收入--资产支持证券
--利息收入买入返售金融
--资产收入证券出借利息
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-7633712.02-857557905.29“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-14197349.09-866158669.87
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11470777.541438456.77资产支持证券
6.4.7.12--
投资收益贵金属投资收
6.4.7.13--
益
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.156092859.537162307.81以摊余成本计
量的金融资产终止确--认产生的收益
其他投资收益--
第14页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
3.公允价值变动收益
6.4.7.1634527483.14-196004474.52（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.17290872.1711315996.45“-”号填列）
减：二、营业总支出11379989.2725003527.42
1．管理人报酬6.4.10.2.19665504.3321285157.30
2．托管费6.4.10.2.21610917.403547526.18
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出-46168.79
其中：卖出回购金融资
-46168.79产支出
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.19103567.54124675.15三、利润总额（亏损总
15931010.13-1066939755.78额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
15931010.13-1066939755.78“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额15931010.13-1066939755.78
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1276428244.8
983158983.46-293269261.38资产（基金净值）4
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
983158983.46-293269261.381276428244.8资产（基金净值）
第15页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
4
三、本期增减变
动额（减少以“-”-63984699.88--8154214.40-72138914.28号填列）
（一）、综合收益
--15931010.1315931010.13总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-63984699.88--24085224.53-88069924.41
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
57081292.36-22016519.3179097811.67
购款
2.基金赎-121065992.2
--46101743.84-167167736.08回款4
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1204289330.5
919174283.58-285115046.98资产（基金净值）6上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1750910839.1941255862.3692166702.5
-资产（基金净值）80799
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1750910839.1941255862.3692166702.5
-资产（基金净值）80799
三、本期增减变-510381862.1--1222827485-1733209347.
第16页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
动额（减少以“-”2.1123号填列）
（一）、综合收益-1066939755-1066939755.
--
总额.7878
（二）、本期基金
份额交易产生的-510381862.1-155887729.3
基金净值变动数--666269591.45
（净值减少以23“-”号填列）
其中：1.基金申1374001572.7
738378820.29-635622752.47
购款6
2.基金赎-1248760682-791510481.8-2040271164.
-
回款.41021
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1240528977.1958957355.3
-718428377.68资产（基金净值）686报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘鸿鹏刘鸿鹏王丹丹基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年12月15日中国证监
会《关于准予东方主题精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014]1365号）和《关于东方主题精选混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函【2015】274号）的核准
自2015年2月16日至2015年3月18日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设
第17页共57页东方主题精选混合2023年中期报告立募集不包括认购资金利息共募集1099469582.75元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300006号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1099609139.25份基金单位，其中认购资金利息折合139556.50份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
第18页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
第19页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款133577102.57
等于：本金133571364.19
加：应计利息5738.38
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计133577102.57
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1102984741.30-1116627405.2313642663.93
贵金属投资-金交----所黄金合约
债券交易所市64833579.54740519.1865727519.18153420.46
第20页共57页东方主题精选混合2023年中期报告场
银行间市----场
合计64833579.54740519.1865727519.18153420.46
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1167818320.84740519.181182354924.4113796084.39
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费645.85
应付证券出借违约金-
应付交易费用4519917.01
其中：交易所市场4519917.01
银行间市场-
应付利息-
预提费用244752.03
合计4765314.89
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和债券账户维护费。
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末983158983.46983158983.46
第21页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
本期申购57081292.3657081292.36
本期赎回（以“-”号填列）-121065992.24-121065992.24
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末919174283.58919174283.58
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末116605486.15176663775.23293269261.38
本期利润-18596473.0134527483.1415931010.13本期基金份额交易产
-8176967.52-15908257.01-24085224.53生的变动数
其中：基金申购款8047189.9213969329.3922016519.31
基金赎回款-16224157.44-29877586.40-46101743.84
本期已分配利润---
本期末89832045.62195283001.36285115046.98
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入79725.10
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入41793.14
其他4837.87
合计126356.11
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-14197349.09
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
第22页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
合计-14197349.09
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额4390817209.37
减：卖出股票成本总额4392097398.61
减：交易费用12917159.85
买卖股票差价收入-14197349.09
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入573879.96债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-103102.42到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计470777.54
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
74716199.69
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
73412320.42
本总额
减：应计利息总额1406981.69
减：交易费用-
买卖债券差价收入-103102.42
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
第23页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益6092859.53
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计6092859.53
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产34527483.14
股票投资34248402.72
债券投资279080.42
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计34527483.14
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入280610.46
基金转换费收入10261.71
合计290872.17
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用30744.66
信息披露费59507.37
第24页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
证券出借违约金-
银行费用4315.51
账户维护费9000.00
合计103567.54
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
东方基金管理股份有限公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司本基金托管人、销售机构
东北证券股份有限公司本基金管理人股东、销售机构东方汇智资产管理有限公司本基金管理人下属子公司
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）东北证券股份有限
--630481278.194.16公司
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
第25页共57页东方主题精选混合2023年中期报告占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）东北证券股份有限公
--25021000.0010.65司
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）东北证券股份有限公
--30000000.009.23司
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）东北证券股份有
----限公司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）东北证券股份有
587151.254.1685343.721.36
限公司
注：*上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
*该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年
第26页共57页东方主题精选混合2023年中期报告月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费9665504.3321285157.30
其中：支付销售机构的客户维护费4278134.726990764.77
注：*计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1610917.403547526.18
注：*计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
第27页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）东方汇智资
产管理有限2375160.830.262375160.830.24公司
注：上述关联方投资本基金时按照基金合同、招募说明书及相关公告约定的费率标准支付相应的手续费。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份
133577102.5779725.10110862036.33204129.81
有限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末(2023年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
第28页共57页东方主题精选混合2023年中期报告数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2023年
三联新股流
0012825月156个月27.9333.121052932.653477.60-
锻造通受限日
2023年
中电新股流
0012873月306个月11.8825.32138616465.6835093.52-
港通受限日
2023年
长青新股流
0013245月126个月18.8820.031142152.322283.42-
科技通受限日
2023年
南矿新股流
0013603月316个月15.3816.451772722.262911.65-
集团通受限日
2023年
海森新股流
0013673月306个月44.4842.55552446.402340.25-
药业通受限日
2023年
华纬新股流
0013805月96个月28.8430.851704902.805244.50-
科技通受限日
2023年
广康新股流
3008046月156个月42.4533.102269593.707480.60-
生化通受限日
2023年
中科新股流
3011413月276个月41.2042.7126210794.4011190.02-
磁业通受限日
2023年
华塑新股流
3011573月16个月56.5052.921508475.007938.00-
科技通受限日
2023年
锡南新股流
3011706月166个月34.0035.612508500.008902.50-
科技通受限日
2023年
国泰新股流
3012033月286个月46.1334.9722510379.257868.25-
环保通受限日
2023年
金杨新股流
3012106月216个月57.8849.7128116264.2813968.51-
股份通受限日
2023年
恒勃新股流
3012256月86个月35.6634.2833311874.7811415.24-
股份通受限日飞沃2023年新股流
3012326个月72.5058.4816511962.509649.20-
科技6月8通受限
第29页共57页东方主题精选混合2023年中期报告日
2023年
宏源新股流
3012463月106个月50.0030.7193146550.0028591.01-
药业通受限日
2023年
恒工1个月新股流
3012616月2936.9036.90197372803.7072803.70-
精密内（含）通受限日
2023年
海看新股流
3012626月136个月30.2225.9769220912.2417971.24-
股份通受限日
2023年
科源新股流
3012813月286个月44.1825.3633810647.388571.68-
制药通受限日
2023年
明阳新股流
3012916月216个月38.1331.57120645984.7838073.42-
电气通受限日
2023年
美利新股流
3013074月146个月32.3432.0068722217.5821984.00-
信通受限日
2023年
鑫宏新股流
3013105月266个月67.2865.4240927517.5226756.78-
业通受限日
2023年
鑫磊新股流
3013171月126个月20.6726.1469414344.9818141.16-
股份通受限日
2023年
绿通新股流
3013222月276个月131.1153.2039234219.7120854.40-
科技通受限日
2023年
新莱新股流
3013235月296个月39.0641.112288905.689373.08-
福通受限日
2023年
德尔新股流
3013325月96个月14.8113.74112216616.8215416.28-
玛通受限日
2023年
南王新股流
3013556月26个月17.5517.235639880.659700.49-
科技通受限日
2023年
湖南新股流
3013582月16个月23.7742.86193145899.8782762.66-
裕能通受限日
2023年
荣旗新股流
3013604月176个月71.8892.811349631.9212436.54-
科技通受限日
第30页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
2023年
凌玮新股流
3013731月206个月33.7331.842779343.218819.68-
科技通受限日
2023年
致欧新股流
3013766月146个月24.6622.5742010357.209479.40-
科技通受限日
2023年
天键新股流
3013835月316个月46.1635.7249322756.8817609.96-
股份通受限日
2023年
光大新股流
3013874月106个月58.3245.6330717904.2414008.41-
同创通受限日
2023年
华人新股流
3014082月226个月16.2416.9587914274.9614899.05-
健康通受限日
2023年
森泰新股流
3014294月106个月28.7521.1949914346.2510573.81-
股份通受限日
2023年
豪恩1个月新股流
3014886月2639.7839.782618104144.04104144.04-
汽电内（含）通受限日
2023年
江盐新股流
6010653月316个月10.3612.598759065.0011016.25-
集团通受限日
2023年
柏诚新股流
6011333月316个月11.6613.726647742.249110.08-
股份通受限日
2023年
常青新股流
6031253月306个月25.9826.511604156.804241.60-
科技通受限日
2023年
恒尚新股流
6031374月106个月15.9018.251392210.102536.75-
节能通受限日
2023年
万丰新股流
6031724月286个月14.5816.681221778.762034.96-
股份通受限日
2023年
西高新股流
6883346月96个月14.1617.2088812574.0815273.60-
院通受限日
2023年
颀中新股流
6883524月116个月12.1012.63236128568.1029819.43-
科技通受限日
688361中科2023年6个月新股流23.6078.8483119611.6065516.04-
第31页共57页东方主题精选混合2023年中期报告飞测5月12通受限日
2023年
时创新股流
6884296月206个月19.2027.883466643.209646.48-
能源通受限日
2023年
南芯新股流
6884843月286个月39.9938.64100840309.9238949.12-
科技通受限日
2023年
索辰新股流
6885074月106个月245.56122.1922236834.0027126.18-
科技通受限日
2023年
慧智新股流
6885125月86个月20.9219.2372115083.3213864.83-
微通受限日
2023年
航天新股流
6885235月266个月21.8625.4347210317.9212002.96-
环宇通受限日
2023年
日联新股流
6885313月246个月152.38139.1634652723.4848149.36-
科技通受限日
2023年
华海新股流
6885353月286个月35.0054.751615635.008814.75-
诚科通受限日
2023年
国科新股流
6885436月146个月43.6753.7241017904.7022025.20-
军工通受限日
2023年
航天新股流
6885525月86个月21.1724.1895620238.5223116.08-
南湖通受限日
2023年
天玛新股流
6885705月296个月30.2625.4688426749.8422506.64-
智控通受限日
2023年
安杰新股流
6885815月126个月125.80118.0816320505.4019247.04-
思通受限日
2023年
双元新股流
6886235月316个月125.8889.3117822406.6415897.18-
科技通受限日
2023年
莱斯新股流
6886316月196个月25.2830.893368494.0810379.04-
信息通受限日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
第32页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。
除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
第33页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
合计0.000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
第34页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第35页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款133577102.57---133577102.57
结算备付金3733600.46---3733600.46
存出保证金578703.46---578703.46
交易性金融资产-股
---1116627405.231116627405.23票投资
交易性金融资产-债
65727519.18---65727519.18
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款---155670.22155670.22
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计203616925.67--1116783075.451320400001.12负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---109236576.64109236576.64
应付赎回款---334130.12334130.12
应付管理人报酬---1521127.621521127.62
应付托管费---253521.29253521.29
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---4765314.894765314.89
负债总计---116110670.56116110670.56
利率敏感度缺口203616925.67--1000672404.891204289330.56
上年度末1年以内1-5年5年以上不计息合计
第36页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
2022年12月31日
资产
银行存款17717054.97---17717054.97
结算备付金6432457.59---6432457.59
存出保证金779376.23---779376.23
交易性金融资产-股
---1185259983.261185259983.26票投资
交易性金融资产-债
67074080.62---67074080.62
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---9649881.409649881.40
应收股利-----
应收申购款---262831.56262831.56
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计92002969.41--1195172696.221287175665.63负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---2941866.372941866.37
应付赎回款---2430171.162430171.16
应付管理人报酬---1663428.421663428.42
应付托管费---277238.04277238.04
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---3434716.803434716.80
负债总计---10747420.7910747420.79
利率敏感度缺口92002969.41--1184425275.431276428244.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公假设允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
第37页共57页东方主题精选混合2023年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析市场利率上调
-52401.26-13152.05
0.25%
市场利率下调
52401.2613152.05
0.25%
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
1116627405.2392.721185259983.2692.86
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
65727519.185.4667074080.625.25
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1182354924.4198.181252334063.8898.11
第38页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动
Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者假设
股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）动上年度末（2022年12月本期末（2023年6月30日）分析31日）沪深300指数上涨
47060345.7939673319.95
5%
沪深300指数下跌
-47060345.79-39673319.95
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次1115523397.611146975010.55
第二层次65904466.9267074080.62
第39页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
第三层次927059.8838284972.71
合计1182354924.411252334063.88
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1116627405.2384.57
其中：股票1116627405.2384.57
2基金投资--
3固定收益投资65727519.184.98
其中：债券65727519.184.98
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计137310703.0310.40
8其他各项资产734373.680.06
9合计1320400001.12100.00
第40页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 780182723.78 64.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业19283290.001.60
E 建筑业 11646.83 0.00
F 批发和零售业 16671817.97 1.38
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业221071189.8018.36
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 28149192.00 2.34
M 科学研究和技术服务业 15273.60 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 18273695.25 1.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 32968576.00 2.74
S 综合 - -
合计1116627405.2392.72
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002555三七互娱169260059037888.004.90
2688121卓然股份150995056472130.004.69
3600435北方导航483980055609302.004.62
4688282理工导航96478055523089.004.61
5603222济民医疗439626145853002.233.81
6301026浩通科技128141545772143.803.80
7688687凯因科技149903044221385.003.67
8600529山东药玻161320043911304.003.65
9688143长盈通104483139390128.703.27
10002230科大讯飞57185938863537.643.23
11002085万丰奥威474680032895324.002.73
12603105芯能科技190150032116335.002.67
第41页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
13600262北方股份140830030179869.002.51
14300558贝达药业59260028462578.002.36
15600426华鲁恒升90830027821229.002.31
16601360三六零221810027814974.002.31
17600228返利科技245290024676174.002.05
18603212赛伍技术112070023321767.001.94
19300364中文在线113970020309454.001.69
20601778晶科科技390350019283290.001.60
21688045必易微33056318842091.001.56
22300680隆盛科技74190018451053.001.53
23300114中航电测37540018450910.001.53
24603200上海洗霸87690018265827.001.52
25300751迈为股份10202017280147.601.43
26300057万顺新材205020017221680.001.43
27605168三人行19820017033308.001.41
28300366创意信息136300016846680.001.40
29301099雅创电子31910016612346.001.38
30603063禾望电气51960015977700.001.33
31002610爱康科技622380015932928.001.32
32300490华自科技89800015409680.001.28
33002424贵州百灵154971513916440.701.16
34600586金晶科技178850013807220.001.15
35688600皖仪科技52751913077196.011.09
36600817宇通重工115600012935640.001.07
37300182捷成股份200620012659122.001.05
38688259创耀科技15867812559363.701.04
39300217东方电热202460011864156.000.99
40300315掌趣科技150660011751480.000.98
41002878元隆雅图62660011115884.000.92
42002558巨人网络59250010623525.000.88
43688680海优新材675658230768.300.68
44300777中简科技1321006243046.000.52
45603806福斯特1606255973643.750.50
46002529海源复材3038004663330.000.39
47688226威腾电气1401703058509.400.25
48300317珈伟新能4096002371584.000.20
49688667菱电电控212061582603.780.13
50603863松炀资源570001230630.000.10
51301488豪恩汽电2618104144.040.01
52301358湖南裕能193182762.660.01
53301261恒工精密197372803.700.01
54688361中科飞测83165516.040.01
55688531日联科技34648149.360.00
第42页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
56688484南芯科技100838949.120.00
57301291明阳电气120638073.420.00
58001287中电港138635093.520.00
59688352颀中科技236129819.430.00
60301246宏源药业93128591.010.00
61688507索辰科技22227126.180.00
62301310鑫宏业40926756.780.00
63688552航天南湖95623116.080.00
64688570天玛智控88422506.640.00
65688543国科军工41022025.200.00
66301307美利信68721984.000.00
67301322绿通科技39220854.400.00
68688581安杰思16319247.040.00
69301317鑫磊股份69418141.160.00
70301262海看股份69217971.240.00
71301383天键股份49317609.960.00
72688623双元科技17815897.180.00
73301332德尔玛112215416.280.00
74688334西高院88815273.600.00
75301408华人健康87914899.050.00
76301387光大同创30714008.410.00
77301210金杨股份28113968.510.00
78688512慧智微72113864.830.00
79301360荣旗科技13412436.540.00
80688523航天环宇47212002.960.00
81301225恒勃股份33311415.240.00
82301141中科磁业26211190.020.00
83601065江盐集团87511016.250.00
84301429森泰股份49910573.810.00
85688631莱斯信息33610379.040.00
86301355南王科技5639700.490.00
87301232飞沃科技1659649.200.00
88688429时创能源3469646.480.00
89301376致欧科技4209479.400.00
90301323新莱福2289373.080.00
91601133柏诚股份6649110.080.00
92301170锡南科技2508902.500.00
93301373凌玮科技2778819.680.00
94688535华海诚科1618814.750.00
95301281科源制药3388571.680.00
96301157华塑科技1507938.000.00
97301203国泰环保2257868.250.00
98300804广康生化2267480.600.00
第43页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
99001380华纬科技1705244.500.00
100603125常青科技1604241.600.00
101001282三联锻造1053477.600.00
102001360南矿集团1772911.650.00
103603137恒尚节能1392536.750.00
104001367海森药业552340.250.00
105001324长青科技1142283.420.00
106603172万丰股份1222034.960.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600529山东药玻101622992.277.96
2600435北方导航81786656.676.41
3002230科大讯飞75667869.005.93
4002555三七互娱69018362.695.41
5300558贝达药业63698951.804.99
6601360三六零63059425.104.94
7300058蓝色光标62248464.024.88
8002123梦网科技57201451.814.48
9002624完美世界55477098.454.35
10002607中公教育54328375.674.26
11603222济民医疗54251393.074.25
12002415海康威视53775924.534.21
13688282理工导航52692566.224.13
14300418昆仑万维52480613.474.11
15002558巨人网络51986406.904.07
16301026浩通科技51641691.434.05
17300413芒果超媒51284861.704.02
18002878元隆雅图50499710.003.96
19300770新媒股份50438830.693.95
20002648卫星化学49337314.593.87
21300002神州泰岳47745342.313.74
22688158优刻得46994959.983.68
23300846首都在线46264010.263.62
24300474景嘉微43703739.463.42
25600988赤峰黄金42677627.123.34
26002602世纪华通42160391.403.30
27601816京沪高铁41514807.003.25
28000829天音控股40581169.903.18
29300113顺网科技39135272.793.07
30300299富春股份38836930.433.04
第44页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
31002777久远银海38205913.592.99
32000999华润三九37005219.442.90
33688143长盈通36608147.662.87
34688410山外山36286703.322.84
35300451创业慧康36057963.672.82
36002015协鑫能科35375358.002.77
37002852道道全35325713.222.77
38600556天下秀35006001.002.74
39300766每日互动34313819.082.69
40002517恺英网络34293842.552.69
41002085万丰奥威34280744.002.69
42600566济川药业34005752.722.66
43000682东方电子32573943.002.55
44002603以岭药业31493414.462.47
45603105芯能科技31411767.002.46
46600228返利科技31358511.992.46
47300364中文在线31040967.172.43
48603966法兰泰克30664734.002.40
49002645华宏科技30659128.002.40
50301052果麦文化30655450.002.40
51688122西部超导30479389.642.39
52002919名臣健康30408332.002.38
53300033同花顺30235009.002.37
54 000100 TCL 科技 30065915.00 2.36
55002605姚记科技29568390.002.32
56600262北方股份29546669.282.31
57002424贵州百灵28231191.502.21
58300383光环新网27887643.002.18
59300494盛天网络27724034.002.17
60600426华鲁恒升27472596.312.15
61605168三人行27390518.002.15
62300672国科微27127378.382.13
63002990盛视科技26871716.202.11
64300339润和软件26555450.022.08
65300114中航电测26018123.002.04
66002174游族网络25909033.002.03
67301087可孚医疗25825454.202.02
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
第45页共57页东方主题精选混合2023年中期报告码
1600212绿能慧充99679580.287.81
2300418昆仑万维74343700.005.82
3001269欧晶科技64939992.545.09
4002777久远银海63349427.704.96
5603613国联股份62982969.304.93
6300058蓝色光标60943964.144.77
7688410山外山57736924.904.52
8002624完美世界51659675.304.05
9300002神州泰岳50947178.693.99
10300413芒果超媒50715969.363.97
11002605姚记科技50407654.133.95
12002415海康威视50310516.623.94
13002311海大集团50054790.323.92
14002368太极股份49607229.453.89
15002607中公教育49450686.733.87
16002558巨人网络49165847.003.85
17600529山东药玻48049526.103.76
18601369陕鼓动力47477468.483.72
19300474景嘉微47253827.953.70
20002230科大讯飞46854538.493.67
21002123梦网科技46808939.103.67
22688111金山办公45720311.853.58
23000999华润三九44610052.283.49
24601816京沪高铁44550101.003.49
25002865钧达股份43649187.903.42
26300770新媒股份43330318.663.39
27002517恺英网络41321785.423.24
28002648卫星化学39892294.913.13
29000829天音控股39833077.403.12
30002602世纪华通39023941.003.06
31600988赤峰黄金36785097.342.88
32688665四方光电36434081.612.85
33300113顺网科技36117040.802.83
34300846首都在线35864587.002.81
35603105芯能科技34504264.722.70
36002878元隆雅图34482192.052.70
37002852道道全34373930.222.69
38300558贝达药业34001019.002.66
39600566济川药业33656895.402.64
40600353旭光电子33496370.672.62
41600556天下秀32917647.002.58
42300766每日互动32804701.442.57
第46页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
43688158优刻得32081951.722.51
44000682东方电子31452737.932.46
45300181佐力药业30705393.522.41
46603979金诚信30700995.362.41
47300451创业慧康30379651.202.38
48002015协鑫能科30273840.502.37
49002603以岭药业30214414.002.37
50300299富春股份30018634.122.35
51603966法兰泰克29707193.202.33
52 000100 TCL 科技 29516319.00 2.31
53603308应流股份29172084.402.29
54603416信捷电气28977321.002.27
55688122西部超导28920921.512.27
56600703三安光电28806491.322.26
57300566激智科技28435203.602.23
58601886江河集团28342782.002.22
59600435北方导航28088829.122.20
60300494盛天网络28034425.002.20
61301266宇邦新材27956324.002.19
62300598诚迈科技27145864.052.13
63002990盛视科技26893892.522.11
64301052果麦文化26521681.632.08
65300031宝通科技26027538.672.04
66601360三六零25650392.092.01
67603896寿仙谷25536224.752.00
注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额4289216417.86
卖出股票收入（成交）总额4390817209.37
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券65727519.185.46
第47页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计65727519.185.46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101968822国债2365000065727519.185.46
2-----
3-----
4-----
5-----
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金所持有的三七互娱收到中国证监会对公司及高管出具的立案调查（证监立案字
03720230061），违规类型为未及时披露公司重大事项。以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
第48页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资三七互娱主要基于以下原因：公司作为国内资本市场游戏龙头，估值便宜，未来成长确定性较高。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金578703.46
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款155670.22
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计734373.68
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
第49页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
6062015162.8994137530.2810.24825036753.3089.76
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金2094368.140.23
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
50~100
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年3月23日）
1099609139.25
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额983158983.46
本报告期基金总申购份额57081292.36
减：本报告期基金总赎回份额121065992.24
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额919174283.58
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第50页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)国海证券
197494589
股份有限222.781839263.8223.45-
4.69
公司华安证券
130081272
股份有限215.001211455.6315.45-
1.82
公司首创证券
127484329
股份有限214.711187260.4715.14-
2.10
公司天风证券
696093445.
股份有限28.03648271.938.27-
79
公司招商证券
575362102.
股份有限16.64535834.976.83-
69
公司
东兴证券1536158892.6.18499328.376.37-
第51页共57页东方主题精选混合2023年中期报告股份有限07公司信达证券
404639888.
股份有限24.67376844.294.81-
65
公司浙商证券
399660804.
股份有限24.61372208.624.75-
28
公司国泰君安
370175658.
证券股份24.27344748.254.40-
80
有限公司华鑫证券
343456245.
有限责任23.96148131.671.89-
29
公司恒泰证券
337467130.
股份有限23.89314280.764.01-
86
公司中国国际
297522498.
金融股份13.43217578.922.77-
31
有限公司长江证券
158137639.
股份有限21.82147273.201.88-
56
公司安信证券
股份有限1-----公司财通证券
股份有限2-----公司东北证券
股份有限1-----公司东方证券
股份有限1-----公司东吴证券
股份有限2-----公司广发证券
股份有限1-----公司华泰证券
股份有限1-----公司
第52页共57页东方主题精选混合2023年中期报告中信证券
股份有限2-----公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：*资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；*内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；*具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；*研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；*收取的佣金率。
券商选择程序：*对符合选择标准的券商的服务进行评价；*拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；*签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金新增国泰君安证券股份有限公司和财通证券股份有限公司上海、深圳交易席位各一个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国海证
券股份3990160.0
4.67----
有限公0司华安证
券股份2596048.0
3.04----
有限公0司首创证
999100.001.17----
券股份
第53页共57页东方主题精选混合2023年中期报告有限公司天风证券股份
------有限公司招商证
券股份71624634.
83.77----
有限公00司东兴证券股份
------有限公司信达证券股份
------有限公司浙商证券股份
------有限公司国泰君安证券
------股份有限公司华鑫证券有限
------责任公司恒泰证
券股份6296358.0
7.36----
有限公0司中国国际金融
------股份有限公司长江证券股份
------有限公司安信证
券股份------有限公
第54页共57页东方主题精选混合2023年中期报告司财通证券股份
------有限公司东北证券股份
------有限公司东方证券股份
------有限公司东吴证券股份
------有限公司广发证券股份
------有限公司华泰证券股份
------有限公司中信证券股份
------有限公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期基金管理人网站及中国东方主题精选混合型证券投资基金
1证监会基金电子披露网2023年1月19日
2022年第4季度报告
站
证券时报、证券日报、
关于增加和合期货有限公司为东方基中国证券报、上海证券
2金旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2023年2月10日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加平安银行股份有限公司为公中国证券报、上海证券
3司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2023年2月24日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
第55页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
证券时报、证券日报、
关于增加泛华普益基金销售有限公司中国证券报、上海证券
4为公司旗下部分基金销售机构同时开报、基金管理人网站及2023年3月2日
通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加深圳新华信通基金销售有限中国证券报、上海证券
5公司为公司旗下部分基金销售机构的报、基金管理人网站及2023年3月9日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加渤海证券股份有限公司为公中国证券报、上海证券
6司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2023年3月28日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方主题精选混合型证券投资基金
7证监会基金电子披露网2023年3月29日
2022年年度报告
站基金管理人网站及中国东方主题精选混合型证券投资基金
8证监会基金电子披露网2023年4月22日
2023年第1季度报告
站基金管理人网站及中国东方主题精选混合型证券投资基金基
9证监会基金电子披露网2023年5月5日
金产品资料概要更新站基金管理人网站及中国东方主题精选混合型证券投资基金招
10证监会基金电子披露网2023年5月5日
募说明书（更新）（2023年第1号）站
证券时报、证券日报、
关于增加华西证券股份有限公司为公中国证券报、上海证券
11司旗下部分基金销售机构同时开通定报、基金管理人网站及2023年5月31日
投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加平安银行股份有限公司行 E 中国证券报、上海证券
12通平台为旗下部分基金销售机构的公报、基金管理人网站及2023年5月31日
告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于旗下部分基金参加平安银行股份中国证券报、上海证券
13 有限公司行 E 通平台费率优惠活动的 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
14关于提醒投资者防范金融诈骗的公告2023年6月30日
中国证券报、上海证券
第56页共57页东方主题精选混合2023年中期报告
报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
一、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方主题精选混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理股份有限公司
2023年8月31日
