国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

5托管人报告...............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................18

7投资组合报告..............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................42

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42

7.11投资组合报告附注.........................................42

8基金份额持有人信息...........................................43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................44

9开放式基金份额变动...........................................44

10重大事件揭示.............................................44

10.1基金份额持有人大会决议......................................44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45

10.8其他重大事件...........................................47

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................47

12备查文件目录.............................................47

12.1备查文件目录...........................................47

12.2存放地点.............................................48

12.3查阅方式.............................................48

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称国泰科创板两年定期开放混合场内简称科创国泰基金主代码506009交易代码506009

基金运作方式契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日2022年2月18日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额177658472.88份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现投资目标基金资产的长期稳健增值。

（一）封闭期内投资策略：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、

投资策略转融通证券出借投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要进行流动性管理。

上证科创板50成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收业绩比较基准

益率×5%+中债综合指数收益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括风险收益特征

流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘国华王小飞信息披露

联系电话021-31081600转021-60637103

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负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话（021）31089000，400-888-8688021-60637228

传真021-31081800021-60635778中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区金融大街25号注册地址浦东大道1200号2层225室上海市虹口区公平路18号8号北京市西城区闹市口大街1号办公地址

楼嘉昱大厦15-20层院1号楼邮政编码200082100033法定代表人周向勇张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦基金中期报告备置地点

15-20层和本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）

本期已实现收益-23583463.26

本期利润-40544677.59

加权平均基金份额本期利润-0.2167

本期加权平均净值利润率-29.51%

本期基金份额净值增长率-23.00%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-59175017.90

期末可供分配基金份额利润-0.3331

期末基金资产净值118483454.98

期末基金份额净值0.6669

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-32.75%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

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除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-5.75%1.20%-2.85%0.90%-2.90%0.30%

过去三个月-10.97%1.29%-3.95%0.99%-7.02%0.30%

过去六个月-23.00%1.56%-10.67%1.21%-12.33%0.35%

过去一年-34.64%1.36%-20.61%1.04%-14.03%0.32%自基金合同生

-32.75%1.26%-29.80%1.11%-2.95%0.15%效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年2月18日至2024年6月30日）

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注：本基金的合同生效日为2022年2月18日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理266只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士研究生。本科毕业于北京大学生命科学学院，获得金融学和管理学硕士。曾任职于国金证券、光大保德信基金，负责医药和消费领域国泰科创板两研究。2016年3月加入国泰基金，年定期开放混

历任研究员、基金经理助理。2020合、国泰中小2022-02-1

姜英-12年年12月至2022年6月任国泰金牛盘成长混合8创新成长混合型证券投资基金的（LOF）的基

基金经理，2022年2月起兼任国金经理泰科创板两年定期开放混合型证

券投资基金的基金经理，2022年3月起兼任国泰中小盘成长混合型

证券投资基金（LOF）的基金经理。

国泰民益灵活2022-02-1硕士。曾任职上海鑫地投资管理有樊利安-18年配置混合8限公司、天治基金管理有限公司

第8页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告（LOF）、国泰 等。2010 年 7 月加入国泰基金，融丰外延增长历任研究员、基金经理助理。2014灵活配置混合年10月起任国泰民益灵活配置混（LOF）、国泰 合型证券投资基金（LOF）（原国科创板两年定泰淘新灵活配置混合型证券投资期开放混合、基金）的基金经理，2014年10月国泰安璟债至2024年1月任国泰浓益灵活配

券、国泰慧益置混合型证券投资基金的基金经

一年持有混合理，2015年1月至2018年8月任的基金经理国泰结构转型灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理，2015年3月至2019年1月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2015年5月至2020年

5月任国泰兴益灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2015年6月至2019年12月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2015年6月至2018年

2月任国泰生益灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）的基金经理，2016年5月至2017年11月任国泰融丰定增灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2016年8月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2016年10月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2016年11月至2018年12月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理，2016年12月至2019年12月任国泰普益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2020年5月任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2016年12月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2016年12月至2018

第9页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告年6月任国泰景益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年8月任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2016年12月至2018年9月任国泰丰益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年5月任国泰嘉益

灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理，2017年3月至

2018年9月任国泰融信定增灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月至2018年11月任国泰融安多策略灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，

2017年7月至2018年9月任国泰

稳益定期开放灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年9月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2017年11月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混

合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理，

2018年1月至2018年5月任国泰

瑞益灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2018年1月至2018年8月任国泰恒益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2020年8月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）

的基金经理，2019年5月至2020年6月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理，2019年8月至2020年10月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2020年6月至2024年7月任国泰宏益一年持有期混

合型证券投资基金的基金经理，

第10页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

2020年8月至2022年2月任国泰

浩益18个月封闭运作混合型证券

投资基金的基金经理，2021年4月至2023年11月任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金

的基金经理，2022年2月至2024年5月任国泰浩益混合型证券投资基金（由国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金变更而

来）的基金经理，2022年2月起兼任国泰科创板两年定期开放混

合型证券投资基金的基金经理，

2023年1月起兼任国泰安璟债券

型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016年1月至2018年7月任研究部副总监（主持工作），2018年7月至2019年7月任研究部总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关

第11页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度，上证指数、沪深300、中证1000和创业板指分别下跌3.0%、2.2%、10.9%和6.5%。

新“国九条”和一系列配套政策文件落地，高股息和行业龙头表现较好，中小市值个股表现较弱。

经济情况看，全球补库背景下带来制造业生产和出口的改善，但是内需仍然较疲软。通胀方面，美国通胀压力在2024年相对可控，但是否会进一步下行需要持续观察。

资金面看，年初宽基 ETF 获得大量资金净流入，北向资金回流。同时 A股股权融资、减持规模明显回落。估值角度看，年初2月份资金面负反馈导致市场风险溢价达到历史极值，随着市场情绪修复，风险溢价较年初高位有所回落。

本基金在二季度经济和流动性改善不明显的情况下，维持行业均衡配置，选择长期增长空间确定性高，核心竞争力和格局优异的标的进行中长期持有。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-23.00%，同期业绩比较基准收益率为-10.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，下半年伴随美国大选推进、欧委会主席任命，海外全球政经博弈将明显变得更为密集和激烈。国内方面，七月的三中全会预期会带来一系列的政策措施，包括新质生产力、高水平改革开放以及财税等方面的重要部署值得期待。

第12页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

在资产配置上，下半年会重点关注几条主线：（1）科特估，在全球不断推进人工智能、大数据、生物医药等新兴产业的背景下，国内政策对于新质生产力的支持有望持续，经过较长时间调整，目前优质科技股的估值普遍有吸引力。（2）有稳定 ROE回报的，商业模式稳定的高质量资产。（3）全球制造业 PMI从底部回升带来的有核心竞争能力的，全球化公司。（4）产业政策层面关注设备的以旧换新。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

第13页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.116553637.3718274843.63

结算备付金40058.40237753.07

存出保证金26160.1830955.63

交易性金融资产6.4.7.299599104.21166773628.09

其中：股票投资99599104.21166773628.09

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款2551439.94-

应收股利--

应收申购款0.46-

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计118770400.56185317180.42本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

第14页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-0.38

应付赎回款--

应付管理人报酬122100.99185072.26

应付托管费20350.1730845.36

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6144494.42344369.74

负债合计286945.58560287.74

净资产：

实收基金6.4.7.7177658472.88213330780.46

未分配利润6.4.7.8-59175017.90-28573887.78

净资产合计118483454.98184756892.68

负债和净资产总计118770400.56185317180.42

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值0.6669元，基金份额总额177658472.88份。

6.2利润表

会计主体：国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至

2024年6月30日2023年6月30日

一、营业总收入-39504489.143504346.47

1.利息收入36914.9865044.15

其中：存款利息收入6.4.7.936914.9865044.15

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-22580189.79-2089511.10

其中：股票投资收益6.4.7.10-23129854.19-2798144.25

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

第15页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.13549664.40708633.15

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.14-16961214.335528813.42

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.15--

减：二、营业总支出1040188.452057533.22

1．管理人报酬823045.491686009.77

2．托管费137174.27281001.72

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.1679968.6990521.73三、利润总额（亏损总额以“-”号填-40544677.591446813.25

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-40544677.591446813.25

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-40544677.591446813.25

6.3净资产变动表

会计主体：国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

213330780.46-28573887.78184756892.68

资产

二、本期期初净

213330780.46-28573887.78184756892.68

资产

三、本期增减变

动额（减少以-35672307.58-30601130.12-66273437.70“-”号填列）

（一）、综合收

--40544677.59-40544677.59益总额

第16页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-35672307.589943547.47-25728760.11资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

234886.68-65542.22169344.46

款

2.基金赎回

-35907194.2610009089.69-25898104.57款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

---资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净资

177658472.88-59175017.90118483454.98

产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

213315692.093486345.74216802037.83

资产

二、本期期初净

213315692.093486345.74216802037.83

资产

三、本期增减变

动额（减少以15088.37850406.68865495.05“-”号填列）

（一）、综合收

-1446813.251446813.25益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净15088.37878.1615966.53资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

15088.37878.1615966.53

款

2.基金赎回

---款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

--597284.73-597284.73资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

第17页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

四、本期期末净资

213330780.464336752.42217667532.88

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1759号《关于准予国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(包括该日)起或自每一个开放期结束之日次日(包括该日)起2年的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日(包括该日)起不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。本基金可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下由基金管理人申请上市交易。若本基金因不具备上市条件而未能上市时，本基金为非上市基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币213244027.82元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2022年2月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为213293525.47份基金份额，其中认购资金利息折合49497.65份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、

第18页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分

离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，投资于港股通标的股票资产的比例不超过全部股票资产的20%，投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期开始前2个月、开放期期间以及开放期结束后2个月内不受前述比例限制。在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：上证科创板50成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、

中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券

投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第19页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

第20页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款16553637.37

等于：本金16552073.58

加：应计利息1563.79

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计16553637.37

第21页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票114759508.13-99599104.21-15160403.92

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计114759508.13-99599104.21-15160403.92

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

第22页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用64931.30

其中：交易所市场64931.30

银行间市场-

应付利息-

预提费用79563.12

合计144494.42

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末213330780.46213330780.46

本期申购234886.68234886.68

本期赎回（以“-”号填列）-35907194.26-35907194.26

本期末177658472.88177658472.88

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-30375212.811801325.03-28573887.78

本期期初-30375212.811801325.03-28573887.78

本期利润-23583463.26-16961214.33-40544677.59本期基金份额交易产生的

变动数7385471.972558075.509943547.47

其中：基金申购款-50414.39-15127.83-65542.22

基金赎回款7435886.362573203.3310009089.69

本期已分配利润---

本期末-46573204.10-12601813.80-59175017.90

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入35158.21

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1545.95

第23页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

其他210.82

合计36914.98

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额114279903.16

减：卖出股票成本总额137170854.93

减：交易费用238902.42

买卖股票差价收入-23129854.19

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.12衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益549664.40

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计549664.40

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-16961214.33

——股票投资-16961214.33

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

第24页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计-16961214.33

6.4.7.15其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用19890.78

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行汇划费用305.00

证券组合费100.57

合计79968.69

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

国泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

第25页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费823045.491686009.77

其中：应支付销售机构的客户维护费234335.50522446.00

应支付基金管理人的净管理费588709.991163563.77

注：自2023年07月24日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费137174.27281001.72

注：自2023年07月24日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目

2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日

期初持有的基金份

80000000.0080000000.00

额

期间申购/买入总份

--额

期间因拆分变动份--

第26页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告额

减：期间赎回/卖出总

--份额期末持有的基金份

80000000.0080000000.00

额期末持有的基金份

额45.03%37.50%占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

16553637.325278239.3

中国建设银行35158.2155203.45

77

注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通受期末期末

证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值

代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注

第27页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告网下

1个月

60328键邦2024-0中签9903.9903.

内18.6518.65531.00-

5股份6-28流通1515

（含）受限新股

68869达梦2024-06个月锁定3043.6122.

86.96174.9335.00-

2数据6-04以上流通6055

受限新股

68869灿芯2024-06个月锁定2561.5483.

19.8642.51129.00-

1股份4-02以上流通9479

受限新股

68870成都2024-06个月锁定4487.5373.

15.6918.79286.00-

9华微1-31以上流通3494

受限新股

68869中创2024-06个月锁定2983.4196.

22.4331.55133.00-

5股份3-06以上流通1915

受限新股

60103永兴2024-06个月锁定3531.3479.

16.2015.96218.00-

3股份1-11以上流通6028

受限新股

60334龙旗2024-06个月锁定1924.2774.

26.0037.4974.00-

1科技2-23以上流通0026

受限新股

60308北自2024-06个月锁定1447.2005.

21.2829.4968.00-

2科技1-23以上流通0432

受限新股

60332博隆2024-06个月锁定2028.1905.

72.4668.0628.00-

5技术1-03以上流通8868

受限新股

60337盛景2024-06个月锁定1756.1789.

38.1838.9046.00-

5微1-17以上流通2840

受限新股

60331西典2024-06个月锁定1857.1623.

29.0225.3664.00-

2新能1-04以上流通2804

受限

60334星德2024-06个月新股19.1822.6662.001189.1404.-

第28页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

4胜3-13以上锁定1692

流通受限新股

60338永臻2024-06个月锁定1144.1231.

23.3525.1349.00-

1股份6-19以上流通1537

受限新股

60328键邦2024-06个月锁定1100.1100.

18.6518.6559.00-

5股份6-28以上流通3535

受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责

第29页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年6月30日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2023年12月31日：0.00%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基

第30页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2024年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于

基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组

合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超

过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

第31页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金16553637.37---16553637.37

结算备付金40058.40---40058.40

存出保证金26160.18---26160.18

交易性金融资产---99599104.2199599104.21

应收清算款---2551439.942551439.94

应收申购款0.46---0.46

118770400.5

资产总计16619856.41--102150544.15

6

负债

应付管理人报酬---122100.99122100.99

应付托管费---20350.1720350.17

其他负债---144494.42144494.42

负债总计---286945.58286945.58

利率敏感度缺口16619856.41--101863598.57118483454.9

8

第32页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告上年度末

2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金18274843.63---18274843.63

结算备付金237753.07---237753.07

存出保证金30955.63---30955.63

166773628.0

交易性金融资产---166773628.09

9

185317180.4

资产总计18543552.33--166773628.09

2

负债

应付清算款---0.380.38

应付管理人报酬---185072.26185072.26

应付托管费---30845.3630845.36

其他负债---344369.74344369.74

负债总计---560287.74560287.74

184756892.6

利率敏感度缺口18543552.33--166213340.35

8

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2023年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

第33页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告本期末

2024年6月30日

项目美元港币合计折合人民币折合人民币以外币计价的资产交易性金融资

-1040455.201040455.20产

资产合计-1040455.201040455.20以外币计价的负债

负债合计---资产负债表

外汇风险敞-1040455.201040455.20口净额上年度末

2023年12月31日

项目美元港币合计折合人民币折合人民币以外币计价的资产交易性金融资

-1714550.121714550.12产

资产合计-1714550.121714550.12以外币计价的负债

负债合计---资产负债表

外汇风险敞-1714550.121714550.12口净额

第34页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

港币相对人民币升值5%增加约5增加约9

港币相对人民币贬值5%减少约5减少约9

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）

166773628.0

交易性金融资产－股票投资99599104.2184.0690.27

9

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

第35页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

其他----

166773628.0

合计99599104.2184.0690.27

9

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年6月30日2023年12月31日

业绩比较基准上升5%增加约681增加约993

业绩比较基准下降5%减少约681减少约993

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次99550711.01162950513.02

第二层次11003.503489990.11

第三层次37389.70333124.96

合计99599104.21166773628.09

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

第36页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：

同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资99599104.2183.86

其中：股票99599104.2183.86

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计16593695.7713.97

8其他各项资产2577600.582.17

9合计118770400.56100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为1040455.20元，占基金资产净

第37页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

值比例为0.88%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 74293127.37 62.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18835886.36 15.90

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5426156.00 4.58

N 水利、环境和公共设施管理业 3479.28 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计98558649.0183.18

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品1040455.200.88

通讯业务--

信息技术--

日常消费品--

医疗保健--

原材料--

第38页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

工业--

金融--

房地产--

能源--

公用事业--

合计1040455.200.88

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1688008澜起科技1231187037424.885.94

2688111金山办公297406765850.005.71

3688256寒武纪302586011356.865.07

4688266泽璟制药1011925486630.244.63

5688628优利德1301514265048.273.60

6688166博瑞医药1211554240425.003.58

7688301奕瑞科技367914239426.933.58

8688062迈威生物1460264225992.443.57

9688639华恒生物552444220089.163.56

10688012中微公司297694205168.943.55

11688777中控技术1099354144549.503.50

12300492华图山鼎392273695183.403.12

13688009中国通号4900012940006.002.48

14688200华峰测控272982504591.502.11

15688698伟创电气927312500955.072.11

16688084晶品特装465862035808.201.72

17688526科前生物1334741960733.061.65

18688093世华科技1055361917589.121.62

19688543国科军工458211881868.471.59

20688234天岳先进396221859064.241.57

21688041海光信息263631853846.161.56

22688582芯动联科654661843522.561.56

23688122西部超导478301832845.601.55

24688270臻镭科技675191762245.901.49

25688621阳光诺和405381730972.601.46

26688525佰维存储269401728201.001.46

27688376美埃科技403481265313.281.07

28688252天德钰832591209753.271.02

29688363华熙生物209841187064.881.00

第39页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

30688120华海清科62481184495.841.00

31688595芯海科技391611174830.000.99

32688155先惠技术283541121117.160.95

33688596正帆科技331621094346.000.92

3402020安踏体育152001040455.200.88

35688358祥生医疗393241021244.280.86

36688696极米科技12555969748.200.82

37688003天准科技21349699393.240.59

38688052纳芯微6014618118.920.52

39688692达梦数据34976577.870.06

40603285键邦股份59011003.500.01

41688691灿芯股份1295483.790.00

42688709成都华微2865373.940.00

43688695中创股份1334196.150.00

44601033永兴股份2183479.280.00

45688716中研股份1443052.800.00

46603341龙旗科技742774.260.00

47603082北自科技682005.320.00

48603125常青科技1121927.520.00

49603325博隆技术281905.680.00

50603375盛景微461789.400.00

51603312西典新能641623.040.00

52603344星德胜621404.920.00

53603381永臻股份491231.370.00

注：所有证券代码采用当地市场代码。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1688777中控技术4849844.442.62

2688526科前生物4559741.752.47

3688166博瑞医药3935893.792.13

4300492华图山鼎3670979.001.99

5688200华峰测控3059075.461.66

6688256寒武纪2835751.751.53

7688621阳光诺和2794252.381.51

8688698伟创电气2623403.141.42

9688533上声电子2509012.631.36

10688009中国通号2434921.501.32

第40页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

11688472阿特斯2413786.161.31

12688516奥特维2163456.061.17

13688582芯动联科2020905.351.09

14688041海光信息1938492.851.05

15688543国科军工1922565.491.04

16688093世华科技1890612.611.02

17688253英诺特1610027.080.87

18688677海泰新光1467568.430.79

19688358祥生医疗1394833.560.75

20688046药康生物1376695.270.75

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1300492华图山鼎12354706.966.69

2688676金盘科技5274052.722.85

3688772珠海冠宇4179093.342.26

4688121卓然股份3705652.472.01

5688213思特威3576957.231.94

6688326经纬恒润3359215.361.82

7688526科前生物3165980.421.71

8688677海泰新光3141706.591.70

9688002睿创微纳2759828.491.49

10688639华恒生物2614268.121.41

11688652京仪装备2484554.311.34

12688533上声电子2368505.381.28

13688292浩瀚深度2318527.611.25

14688253英诺特2274519.741.23

15688084晶品特装2253831.941.22

16688293奥浦迈2252537.521.22

17688337普源精电2244035.991.21

18688062迈威生物2229708.891.21

19688180君实生物2118026.961.15

20688143长盈通2071029.761.12

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

第41页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

买入股票的成本（成交）总额86957545.38

卖出股票的收入（成交）总额114279903.16

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金26160.18

2应收清算款2551439.94

第42页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款0.46

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2577600.58

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者

持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

1439123459.6880000000.0045.03%97658472.8854.97%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

第43页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

基金管理人所有从业人员持有本基金207.940.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022年2月18日）基金份额总额213293525.47

本报告期期初基金份额总额213330780.46

本报告期基金总申购份额234886.68

减：本报告期基金总赎回份额35907194.26

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额177658472.88

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2024年3月27日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。

2024年7月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

第44页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

东方证券2-----

中泰证券1-----

中银国际1-----

东方财富证券1-----

招商证券1-----

瑞银证券1-----

诚通证券1-----

申万宏源证券1-----

兴业证券1-----

财通证券171272193.2535.47%52450.6632.21%-

信达证券233707119.5616.77%24805.1515.23%-

广发证券224791908.5512.34%22711.5213.95%-

长江证券222249524.8411.07%21045.3512.92%-

国泰君安211975666.425.96%10274.306.31%-

国投证券19733128.334.84%9206.885.65%-

东吴证券16804173.833.39%5007.303.08%-

华宝证券16356730.963.16%6012.913.69%-

东北证券14717738.002.35%3471.812.13%-

天风证券13700310.001.84%2723.141.67%-

海通证券13280570.701.63%3102.701.91%-

上海证券11313074.380.65%1242.040.76%-

第45页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

东兴证券1776873.130.39%579.370.36%-

山西证券2269282.000.13%198.170.12%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的

特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例

东方证券------

中泰证券------

中银国际------

东方财富证券------

招商证券------

瑞银证券------

诚通证券------

申万宏源证券------

兴业证券------

财通证券------

信达证券------

广发证券------

长江证券------

国泰君安------

国投证券------

东吴证券------

第46页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

华宝证券------

东北证券------

天风证券------

海通证券------

上海证券------

东兴证券------

山西证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基

1《证券日报》2024-02-07

金开放申购、赎回业务的公告关于国泰科创板两年定期开放混合型证券投

2《证券日报》2024-02-19

资基金开放申购、赎回业务的提示性公告国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公

3《中国证券报》2024-03-27

告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额

20%的时间区间

2024年01月0180000

80000000.

机构1日至2024年06月000.0--45.03%

00

30日0

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、关于准予国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复

2、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同

3、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

第47页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

5、法律法规要求备查的其他文件

12.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

15-20层。

基金托管人住所或办公场所。

12.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日