汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023年08月31日
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
第2页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............17
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................18
6.1资产负债表.............................................18
6.2利润表...............................................20
6.3净资产(基金净值)变动表......................................21
6.4报表附注..............................................24
§7投资组合报告.............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................52
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................53
第3页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................54
§9开放式基金份额变动..........................................55
§10重大事件揭示............................................55
10.1基金份额持有人大会决议......................................55
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................55
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
10.4基金投资策略的改变........................................56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
10.8其他重大事件...........................................60
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................62
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................62
§12备查文件目录............................................62
12.1备查文件目录...........................................62
12.2存放地点.............................................63
12.3查阅方式.............................................63
第4页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金简称汇丰晋信低碳先锋股票基金主代码540008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年06月08日基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2127136948.88份基金合同存续期不定期汇丰晋信低碳先锋股汇丰晋信低碳先锋股下属分级基金的基金简称
票A 票C下属分级基金的交易代码540008013511
报告期末下属分级基金的份额总额2055345464.30份71791484.58份
注:本基金自2021年9月13日起增加C类份额。
2.2基金产品说明
本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持
投资目标续成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。
(1)资产配置策略
在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
(2)行业配置策略投资策略本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概
念、具有持续成长潜力的上市公司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业。本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,对受益于低碳经
第5页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
济领域、行业基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现"资本增值"目标。
(3)股票资产投资策略
本基金根据上市公司的基本面情况,首先对股票进行初步筛选,将基本面较差、投资价值较低的上市公司剔出基础股票池。在此基础上,按照本基金对于低碳经济概念的识别,我们将依靠研究团队,主要采取自下而上的选股策略,对基础股票池进行二次筛选,筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。
根据上市公司与低碳经济主题之间的关系,本基金将低碳经济主题的上市公司细分为两类:1)直接从事或受益于低碳经济主题的上市公司;2)与低碳经济主题密切相关的上市公司。
业绩比较基准中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和风险收益特征
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披姓名古韵陆志俊
露负责联系电话021-2037686895559
人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话021-2037688895559
传真021-20376999021-62701216中国(上海)自由贸易试验区中国(上海)自由贸易试验区注册地址世纪大道8号上海国金中心汇银城中路188号丰银行大楼17楼
第6页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告中国(上海)自由贸易试验区中国(上海)长宁区仙霞路1办公地址世纪大道8号上海国金中心汇
8号
丰银行大楼17楼邮政编码200120200336法定代表人杨小勇任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
《上海证券报》露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn址
汇丰晋信基金管理有限公司:中国(上海)自由贸易试验区基金中期报告备置地世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;交通银行股点
份有限公司:中国(上海)长宁区仙霞路18号
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大注册登记机构汇丰晋信基金管理有限公司道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元报告期
(2023年01月01日-2023年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
汇丰晋信低碳先锋汇丰晋信低碳先锋
股票A 股票C
本期已实现收益37187477.24642511.49
本期利润-399163925.31-20523725.40
加权平均基金份额本期利润-0.1861-0.2745
第7页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本期加权平均净值利润率-5.41%-8.05%
本期基金份额净值增长率-5.83%-6.06%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2023年06月30日)
期末可供分配利润3650329203.48125083026.73
期末可供分配基金份额利润1.77601.7423
期末基金资产净值6543688514.97226599610.02
期末基金份额净值3.18373.1564报告期末
3.1.3累计期末指标
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率247.09%-33.39%注:*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
*期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
*上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;* 本基金自2021年9月13日起增加C类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信低碳先锋股票A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月1.09%1.40%2.24%1.31%-1.15%0.09%
过去三个月-7.93%1.48%-5.90%1.32%-2.03%0.16%
过去六个月-5.83%1.36%-8.35%1.17%2.52%0.19%
过去一年-27.29%1.54%-26.84%1.38%-0.45%0.16%
过去三年71.66%1.94%37.16%1.69%34.50%0.25%
第8页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告自基金合同
247.09%1.91%36.10%1.53%210.99%0.38%
生效起至今
注:
过去一个月指2023年6月1日-2023年6月30日
过去三个月指2023年4月1日-2023年6月30日
过去六个月指2023年1月1日-2023年6月30日
过去一年指2022年7月1日-2023年6月30日
过去三年指2020年7月1日-2023年6月30日
自基金合同生效起至今指2010年6月8日-2023年6月30日
汇丰晋信低碳先锋股票C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月1.05%1.40%2.24%1.31%-1.19%0.09%
过去三个月-8.04%1.48%-5.90%1.32%-2.14%0.16%
过去六个月-6.06%1.36%-8.35%1.17%2.29%0.19%
过去一年-27.65%1.54%-26.84%1.38%-0.81%0.16%
成立至今-33.39%1.74%-28.72%1.58%-4.67%0.16%
注:
过去一个月指2023年6月1日-2023年6月30日
过去三个月指2023年4月1日-2023年6月30日
过去六个月指2023年1月1日-2023年6月30日
过去一年指2022年7月1日-2023年6月30日
成立至今指2021年9月13日-2023年6月30日
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第9页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2010年12月8日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.基金合同生效日(2010年6月8日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准为"沪
深300指数*90%+同业存款利率*10%"。自2015年4月1日起,本基金的业绩比较基准调整为"中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数与中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
第10页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2.本报告期内本基金的业绩比较基准调整为"中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金自2021年9月13日起增加C类份额。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2023年6月30日,公司共管理35只开放式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋信
龙腾混合型证券投资基金(2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资
第11页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
基金(2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(2008年7月23日成立)、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金(自2020年11月19日起,原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股
票型证券投资基金(2009年12月11日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
(2010年6月8日成立)、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010年12月8日成立)、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011年7月27日成立)、汇丰晋信货币市场基
金(2011年11月2日成立)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(2012年8月1日成立)、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014年11月26日成立)、汇丰晋信
新动力混合型证券投资基金(2015年2月11日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投
资基金(2015年9月30日成立)、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016年3月11日成立)、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(2016年11月10日成立)、汇丰晋
信珠三角区域发展混合型证券投资基金(2017年6月2日成立)、汇丰晋信价值先锋股票
型证券投资基金(2018年11月14日成立)、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
(2019年3月20日成立)、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日
成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(2020年7月30日成立)、汇丰晋信中小盘低
波动策略股票型证券投资基金(2020年8月13日成立)、汇丰晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金(2020年10月29日成立)、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资
基金(2021年3月16日成立)、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金(2021年5月24日成立)、汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金(2021年7月12日成立)、汇丰晋信研
究精选混合型证券投资基金(2022年1月21日成立)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基
金(2022年3月3日成立)、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金(2022年6月8日成立)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(2022年8月16日成立)、汇丰晋信策略优选混合型
证券投资基金(2022年9月14日成立)、汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金(2022年9月27日成立)、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年12月20日成立)和汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(2023年1月17日成立)。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理(助理)券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限
陆彬副总经理,投资总监,汇2019-0-8.5陆彬先生,硕士研究生。
第12页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
丰晋信动态策略混合型证8-17曾任汇丰晋信基金管理有
券投资基金、汇丰晋信智限公司助理研究员、研究
造先锋股票型证券投资基员、助理研究总监、总经
金、汇丰晋信低碳先锋股理助理,现任副总经理、票型证券投资基金、汇丰投资总监、汇丰晋信动态晋信核心成长混合型证券策略混合型证券投资基
投资基金、汇丰晋信研究金、汇丰晋信智造先锋股
精选混合型证券投资基票型证券投资基金、汇丰
金、汇丰晋信龙腾混合型晋信低碳先锋股票型证券
证券投资基金、汇丰晋信投资基金、汇丰晋信核心时代先锋混合型证券投资成长混合型证券投资基
基金基金经理金、汇丰晋信研究精选混
合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资
基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
闫湜女士,硕士研究生。
曾任易方达基金管理有限
公司信用研究员、富国基金管理有限公司基金经理
助理、万家基金管理有限
闫湜基金经理助理-10公司基金经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公
司基金经理助理,协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。
注:
1.任职日期为本基金管理人公告陆彬先生担任本基金基金经理的日期,闫湜女士担任本
基金基金经理助理的日期;
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
第13页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
第14页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
2023年上半年,市场不同指数行情分化较大,沪深300指数下跌0.75%,中证500指
数上涨2.29%,中证1000指数上涨5.10%,创业板指数下跌5.61%,科创50指数上涨4.71%。
不同行业的涨跌幅分化相对较大,在中信一级行业中通信、传媒、计算机板块涨幅超过
30%,家电、机械、电子、建筑、石油石化行业涨幅超过10%,消费者服务、房地产行业跌幅较大。
年初,我们认为市场风险溢价处于历史较高位置,权益资产风险补偿较高,对全年的权益市场表现相对看好。本基金作为行业主题基金,我们看到新能源行业依然有望保持较快增速,基本面和估值较为匹配,继续看好该板块的中长期隐含回报率。同时,基于基本面和估值的比较,也合理布局了少量的TMT行业,增厚了组合的回报。上半年,在整体偏存量博弈的市场环境下,新能源板块作为前期机构配置较为集中的板块面临了一定的资金流出,同时叠加市场情绪的影响,带来了整个板块的较大波动。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类净值变化幅度为-5.83%,同期业绩比较基准为-8.35%,本基金A类领先同期比较基准2.52%;本基金C类本报告期内净值变化幅度为-6.06%,同期业绩比较基准为-8.35%,本基金C类领先同期比较基准2.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们预计在经济持续复苏和政策较为宽松的背景下,权益资产有望具备较好的表现。过去几年的新能源行业迎来了高速发展,行业大量资本开支带来产能的快速释放,推动了行业渗透率的飞速提升,也带来了行业竞争格局的变化。从全球角度看,无论是新能源车还是新能源发电,整体渗透率仍然不高,而新能源产业链的优质公司基本都在中国,还具备较为广阔的发展市场。从我们持续跟踪的新能源车、光伏、风电出货数据看,过去几个月都在持续向好,部分细分环节的需求已经高于年初预期。虽然行业的增速相较前几年已经下降,但产业链不同环节的龙头竞争格局的确定性也相较之前更加清晰。基于较为中性的假设和估值,结合对中长期的市场空间和份额判断,我们认为行业的优质公司在当前时点的隐含回报率已经相对较高。
低碳先锋基金主要投资于新能源等低碳行业,当前重点关注以下三个方向:1、新技术方向:行业的技术进步较快,能降低生产成本、增强产品性能、提高安全性的新技术都将带来结构性增量需求。2、业绩有望持续好转的环节:部分环节因为过去上游供给紧缺,带来利润的压缩,随着上游供应的缓解和产业链利润的重新分配,业绩有望好转。3、竞争优势突出的龙头公司:对于部分需求增速比较确定,从全球看已经具备较强的竞争力的公司,从中长期角度看可能具备较高的投资价值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
第15页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价,更好地保护基金份额持有人的合法权益,根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的相关规定,结合本基金基金合同关于估值的约定,针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》,经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》:
1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小
组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括:公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格,在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验,成员之间不存在任何重大利益冲突。
2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作,其中:
一、基金运营部
1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,并召集相关人员进行讨论,提出调
整方法、改进措施,报经投资品种估值小组审批同意后,执行投资品种估值小组的决定。
2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意,应严格执行
已确定的估值政策和程序。
3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时,提请投资品种估值小组对现有
估值政策和程序的适用性进行评价,并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,向投资品种估值小组提出相关意见和建议,但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时,向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息;检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实,定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况(包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性),并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
第16页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实,向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次;对估值模型进行评价,在发生了
影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下,应及时修订本估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值
事项发生时,应召开临时会议,或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议,通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金暂不进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金
收益分配等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
第17页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产:
银行存款6.4.7.1222464498.77395230147.03
结算备付金1721702.85904875.89
存出保证金549040.201191616.94
交易性金融资产6.4.7.26564615577.087363975556.52
其中:股票投资6404459945.817293808925.36
基金投资--
债券投资160155631.2770166631.16资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.49996189.04-
债权投资--
其中:债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款5716.44-
应收股利--
第18页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
应收申购款2736741.974105310.90
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计6802089466.357765407507.28本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债:
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款13541867.30-
应付赎回款7620305.7711514583.37
应付管理人报酬8402395.7310399320.16
应付托管费1400399.271733220.03
应付销售服务费94751.88103331.68
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6741621.411331439.42
负债合计31801341.3625081894.66
净资产:
实收基金6.4.7.72127136948.882289885533.53
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.84643151176.115450440079.09
净资产合计6770288124.997740325612.62
负债和净资产总计6802089466.357765407507.28
注:报告截止日2023年6月30日,基金份额总额为2127136948.88份,其中A类基金份额总额为2055345464.30份,基金份额净值3.1837元;C类基金份额总额为71791484.58份,基金份额净值3.1564元。
第19页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
6.2利润表
会计主体:汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202
2023年06月30日2年06月30日
一、营业总收入-352493307.32-266092024.37
1.利息收入1009005.171857011.11
其中:存款利息收入6.4.7.9812396.161479851.02
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
196609.01377160.09
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”
102089347.13550001984.49
填列)
其中:股票投资收益6.4.7.1050123864.71522426513.96
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.111954076.959360270.16资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.1550011405.4718215200.37以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--
第20页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告3.公允价值变动收益(损失
6.4.7.16-457517639.44-823010381.93以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”--号填列)5.其他收入(损失以“-”
6.4.7.171925979.825059361.96号填列)
减:二、营业总支出67194343.3985892673.92
1.管理人报酬6.4.10.2.156922440.6072916172.16
2.托管费6.4.10.2.29487073.4212152695.32
3.销售服务费6.4.10.2.3630379.86669760.88
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中:卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失--
7.税金及附加-11.93
8.其他费用6.4.7.18154449.51154033.63三、利润总额(亏损总额-419687650.71-351984698.29以“-”号填列)
减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”-419687650.71-351984698.29号填列)
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-419687650.71-351984698.29
6.3净资产(基金净值)变动表
会计主体:汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
第21页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
2289885533.55450440079.07740325612.6
资产(基金净-
392
值)
加:会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
2289885533.55450440079.07740325612.6
资产(基金净-
392
值)
三、本期增减变
动额(减少以-162748584.65--807288902.98-970037487.63“-”号填列)
(一)、综合收
---419687650.71-419687650.71益总额
(二)、本期基金份额交易产生的基金净值
-162748584.65--387601252.27-550349836.92变动数(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申
271569332.66-683064612.61954633945.27
购款
2.基金-1070665864.-1504983782.
-434317917.31-赎回款8819
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动(净值减少以“-”号填列)
第22页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
(四)、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
2127136948.84643151176.16770288124.9
资产(基金净-
819
值)上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
2561646493.48908165371.211469811864.
资产(基金净-
9170
值)
加:会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
2561646493.48908165371.211469811864.
资产(基金净-
9170
值)
三、本期增减变
动额(减少以-51209368.84--428070397.69-479279766.53“-”号填列)
(一)、综合收
---351984698.29-351984698.29益总额
(二)、本期基金份额交易产生的基金净值
-51209368.84--76085699.40-127295068.24变动数(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申2606926178.83473164044.7
866237865.84-
购款93
第23页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
2.基金-2683011878.-3600459112.
-917447234.68-赎回款2997
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动(净值减少以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
2510437124.68480094973.510990532098.
资产(基金净-
5217
值)报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:李选进李选进杨洋
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]471号《关于核准汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准,由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币666375731.65元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2010)CR No.0032验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为666460299.86份基金份额,其中认购资金利息折合
84568.21份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人
为交通银行股份有限公司。
第24页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告根据《关于汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告》及修改后的《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金自2021年9月13日起增设C类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类别,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许
基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%(其中不低于80%的股票资产投资于受益于低碳经济领域的上市公司),权证投
资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于受益于低碳经济领域的上市公司,80%以上的股票资产属于上述投资方向所确定的内容。自2010年6月8日(基金合同生效日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准为:
沪深300指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。根据《关于汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告》,自2015年4月1日起,本基金的业绩比较基准调整为:中证环保指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2023年8月30日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
第25页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第26页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位:人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款222464498.77
等于:本金222420494.98
加:应计利息44003.79
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
第27页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计222464498.77
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
7822051756.16404459945.8-1417591810.
股票-
4133
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场159491090.00648631.27160155631.2715910.00券
合计159491090.00648631.27160155631.2715910.00
资产支持证券----
基金----
其他----
7981542846.16564615577.0-1417575900.
合计648631.27
4833
6.4.7.3衍生金融资产/负债无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元本期末项目2023年06月30日
账面余额其中:买断式逆回购
第28页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
交易所市场9996189.04-
银行间市场--
合计9996189.04-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
6.4.7.6其他负债
单位:人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费27357.87
应付证券出借违约金-
应付交易费用570455.42
其中:交易所市场569605.42
银行间市场850.00
应付利息-
预提费用143808.12
合计741621.41
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1 汇丰晋信低碳先锋股票A
金额单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
(汇丰晋信低碳先锋股票A)
基金份额(份)账面金额
上年度末2223319912.412223319912.41
本期申购233273533.61233273533.61
第29页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本期赎回(以“-”号填列)-401247981.72-401247981.72
本期末2055345464.302055345464.30
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.7.2 汇丰晋信低碳先锋股票C
金额单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
(汇丰晋信低碳先锋股票C)
基金份额(份)账面金额
上年度末66565621.1266565621.12
本期申购38295799.0538295799.05
本期赎回(以“-”号填列)-33069935.59-33069935.59
本期末71791484.5871791484.58
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1 汇丰晋信低碳先锋股票A
单位:人民币元项目
(汇丰晋信低碳先锋股已实现部分未实现部分未分配利润合计
票A)
本期期初3907593106.251385748815.555293341921.80
本期利润37187477.24-436351402.55-399163925.31本期基金份额交易产
-294451380.01-111383565.81-405834945.82生的变动数
其中:基金申购款410712711.40176056190.19586768901.59
基金赎回款-705164091.41-287439756.00-992603847.41
本期已分配利润---
本期末3650329203.48838013847.194488343050.67
6.4.7.8.2 汇丰晋信低碳先锋股票C
单位:人民币元
第30页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告项目
(汇丰晋信低碳先锋股已实现部分未实现部分未分配利润合计
票C)
本期期初115321101.6841777055.61157098157.29
本期利润642511.49-21166236.89-20523725.40本期基金份额交易产
9119413.569114279.9918233693.55
生的变动数
其中:基金申购款66384957.4329910753.5996295711.02
基金赎回款-57265543.87-20796473.60-78062017.47
本期已分配利润---
本期末125083026.7329725098.71154808125.44
6.4.7.9存款利息收入
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入781263.46
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入25132.51
其他6000.19
合计812396.16
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额1372435881.22
减:卖出股票成本总额1318657014.88
减:交易费用3655001.63
买卖股票差价收入50123864.71
第31页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入1953466.95债券投资收益——买卖债券(债转股
610.00及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1954076.95
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券(债转股及债券到期兑付)370418000.00成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期兑368487840.00
付)成本总额
减:应计利息总额1927500.00
减:交易费用2050.00
买卖债券差价收入610.00
6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
第32页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告无。
6.4.7.13贵金属投资收益
6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.13.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.15股利收益
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益50011405.47
其中:证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计50011405.47
6.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元项目名称本期
第33页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产-457517639.44
——股票投资-457519989.44
——债券投资2350.00
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-457517639.44
6.4.7.17其他收入
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入1496898.21
基金转换费收入429081.61
合计1925979.82
注:
1.对持续持有A类基金份额少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费
全额计入基金财产。对于持有A类基金份额大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费,不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,将全额计入基金财产;
对于持续持有C类基金份额不少于7日但少于30日的投资人收取0.5%的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有C类基金份额不少于30日但少于6个月的投资人收取0.2%的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对C类基金份额持续持有期大于等于6个
第34页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
月的投资者不收取赎回费。未计入基金财产的部分用于市场推广、登记费和其他手续费。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中赎回费部分按照
上述规则归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18其他费用
单位:人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用84300.75
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费1641.39
账户维护费9000.00
合计154449.51
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信基金管理人、注册登记机构、基金销售机")构
交通银行股份有限公司("交通银行")基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
第35页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202
3年06月30日2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费56922440.6072916172.16
其中:支付销售机构的客户维护费24739821.0328020463.28
注:支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费9487073.4212152695.32
第36页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信低碳先锋股票C 合计
汇丰晋信0.008682.158682.15
交通银行0.008539.678539.67
合计0.0017221.8217221.82获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信低碳先锋股票C 合计
汇丰晋信0.00297105.40297105.40
交通银行0.00235.31235.31
合计0.00297340.71297340.71
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给汇丰晋信,再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为0.50%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
第37页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行222464498.77781263.46610460590.711403077.60
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。
6.4.12期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
成功流通期末数量期末期末证券证券受限认购认购受限估值(单成本估值备注代码名称期价格日类型单价位:股)总额总额首次
6885裕太2023-6个公开162.738486807
92.004183-
15微02-01月发行536.0083.25
限售首次
6885日联2023-6个152.3135.952724704
公开346-
31科技03-24月873.485.62
发行
第38页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告限售
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险控制委员会,实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责,监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,
第39页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日:同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
第40页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2023年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.01%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
第41页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元本期末
2023年0
1年以内1-5年5年以上不计息合计
6月30日资产银行存
222464498.77---222464498.77
款结算备
1721702.85---1721702.85
付金存出保
549040.20---549040.20
证金交易性
金融资160155631.27--6404459945.816564615577.08产买入返
售金融9996189.04---9996189.04资产应收清
---5716.445716.44算款应收申
---2736741.972736741.97购款资产总
394887062.13--6407202404.226802089466.35
计负债应付清
---13541867.3013541867.30算款应付赎
---7620305.777620305.77回款应付管
理人报---8402395.738402395.73酬应付托
---1400399.271400399.27管费应付销
---94751.8894751.88售服务
第42页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告费其他负
---741621.41741621.41债负债总
---31801341.3631801341.36计利率敏
感度缺394887062.13--6375401062.866770288124.99口上年度末
2022年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日资产银行存
395230147.03---395230147.03
款结算备
904875.89---904875.89
付金存出保
1191616.94---1191616.94
证金交易性
金融资70166631.16--7293808925.367363975556.52产应收申
---4105310.904105310.90购款资产总
467493271.02--7297914236.267765407507.28
计负债应付赎
---11514583.3711514583.37回款应付管
理人报---10399320.1610399320.16酬应付托
---1733220.031733220.03管费应付销
售服务---103331.68103331.68费其他负
---1331439.421331439.42债负债总
---25081894.6625081894.66计利率敏
感度缺467493271.02--7272832341.607740325612.62口
第43页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
2.37%(2022年12月31日:0.91%),因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日:同)
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产的85%-95%(其中不低于80%的股票资产投资于受益于低碳经济领域的
上市公司),权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
项目占基金占基金公允价值资产净公允价值资产净值比例值比例
第44页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
(%)(%)交易性金融资
6404459945.8194.607293808925.3694.23
产-股票投资交易性金融资
----
产-基金投资交易性金融资
产-贵金属投----资衍生金融资产
----
-权证投资
其他----
合计6404459945.8194.607293808925.3694.23
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
分析
1.业绩比较基准(附注6.
307112033.56372742855.05
4.1)上升5%
2.业绩比较基准(附注6.
-307112033.56-372742855.05
4.1)下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
第45页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
金额单位:人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次6403732116.947293808925.36
第二层次160155631.2770166631.16
第三层次727828.87-
合计6564615577.087363975556.52
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日:同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资6404459945.8194.15
第46页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
其中:股票6404459945.8194.15
2基金投资--
3固定收益投资160155631.272.35
其中:债券160155631.272.35
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产9996189.040.15
其中:买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计224186201.623.30
8其他各项资产3291498.610.05
9合计6802089466.35100.00
7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 27340303.62 0.40
C 制造业 5213729757.27 77.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1163389884.92 17.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
第47页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计6404459945.8194.60
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1300750宁德时代2562453586263621.878.66
2002466天齐锂业7310980511110611.807.55
3300454深信服4448770503823202.507.44
4002460赣锋锂业7971457485940018.727.18
5300014亿纬锂能8017409485053244.507.16
6688700东威科技4399261438738299.536.48
7002405四维图新37372300432771234.006.39
8002594比亚迪1506242389017121.345.75
9002497雅化集团21267589378137732.425.59
10603799华友钴业7336760336830651.604.98
11688006杭可科技9990838304420833.864.50
12300115长盈精密18911264225233154.243.33
13002812恩捷股份1919502184944017.702.73
14688798艾为电子2756419163042183.852.41
15002176江特电机12058114143732718.882.12
16688023安恒信息689044120382877.241.78
17002912中新赛克2417918106412571.181.57
18000703恒逸石化14752600100022628.001.48
19002312川发龙蟒1038160084402408.001.25
第48页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
20688148芳源股份664522781071769.401.20
21002048宁波华翔563263375477282.201.11
22300217东方电热1281220075079492.001.11
23688510航亚科技230556845857747.520.68
24688021奥福环保147722538289672.000.57
25603032德新科技104213935995481.060.53
26688779长远锂科253589528579536.650.42
27600256广汇能源398546727340303.620.40
28301327华宝新能19339215299241.120.23
29688515裕太微4183680783.250.01
30688531日联科技3460509505.760.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1688700东威科技325642824.794.21
2002812恩捷股份171616797.072.22
3300217东方电热90118802.161.16
4601111中国国航44916157.000.58
5688798艾为电子43500160.600.56
6688148芳源股份39382827.510.51
7002965祥鑫科技27164581.000.35
8600256广汇能源25578820.280.33
9301327华宝新能25140871.140.32
10603032德新科技23943461.840.31
11002405四维图新17576775.280.23
12002080中材科技14754879.350.19
13600029南方航空13678744.000.18
14601021春秋航空12271140.000.16
第49页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
15000703恒逸石化4409337.000.06
16688503聚和材料2521705.250.03
17300115长盈精密1971614.000.03
18600115中国东航1427328.000.02
19688531日联科技527234.800.01
20688515裕太微384836.000.00
注:本表"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
(%)
1000792盐湖股份211414486.052.73
2300454深信服205778157.052.66
3300750宁德时代116743298.261.51
4603501韦尔股份116341678.191.50
5002230科大讯飞113660394.011.47
6600256广汇能源103278303.301.33
7002497雅化集团84183266.611.09
8002594比亚迪84003161.911.09
9002756永兴材料81429169.711.05
10601111中国国航49447375.000.64
11002912中新赛克40289100.000.52
12002738中矿资源36918168.000.48
13002965祥鑫科技29960437.540.39
14688023安恒信息22810615.380.29
15300115长盈精密18694569.600.24
16600029南方航空15131973.000.20
17002080中材科技14853862.730.19
18601021春秋航空12841589.000.17
第50页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
19002531天顺风能9920848.000.13
20688503聚和材料2557314.880.03
注:本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额886828024.77
卖出股票收入(成交)总额1372435881.22
注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券40214109.290.59
2央行票据--
3金融债券119941521.981.77
其中:政策性金融债119941521.981.77
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计160155631.272.37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值
号值比例(%)
1230367323进出67370000069976807.691.03
第51页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
2230367423进出67450000049964714.290.74
323001023附息国债1040000040214109.290.59
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期末,本基金投资的前十名证券的发行主体除江西赣锋锂业股份有限公司
(002460)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金持有的"赣锋锂业"的发行主体江西赣锋锂业股份有限公司,因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案(《立案告知书》编号:证监立案字0252022001号)。2022年12月6日,公司收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》(赣处罚字〔2022〕4号)。
本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策,截至目前,本基金对赣锋锂业的投资决策流程符合本公司规定。
第52页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元序号名称金额
1存出保证金549040.20
2应收清算款5716.44
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2736741.97
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3291498.61
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持持有人结构份额户均持有的有机构投资者个人投资者级别基金份额人持有份额占总持有份额占总份
第53页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告户份额额比例数比例
(户)汇丰晋信26
低碳837658.51109726504.165.34%1945618960.1494.66%先锋74
股票A汇丰晋信
8635.6
低碳8260.4425622777.2346168707.3564.31%
919%
先锋
股票C
27
合计707677.39135349281.396.36%1991787667.4993.64%
65
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
(份)例汇丰晋信低碳先
675130.560.0328%
锋股票A基金管理人所有从业人员汇丰晋信低碳先
持有本基金30255.950.0421%
锋股票C
合计705386.510.0332%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间(万份)汇丰晋信低碳先锋
10~50
本公司高级管理人员、基金投资 股票A和研究部门负责人持有本开放式汇丰晋信低碳先锋
0
基金 股票C
合计10~50
第54页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告汇丰晋信低碳先锋
0
股票A本基金基金经理持有本开放式基汇丰晋信低碳先锋金0
股票C合计0
§9开放式基金份额变动
单位:份汇丰晋信低碳先锋股票汇丰晋信低碳先锋股票
A C
基金合同生效日(2010年06月08
666460299.86-
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额2223319912.4166565621.12
本报告期基金总申购份额233273533.6138295799.05
减:本报告期基金总赎回份额401247981.7233069935.59
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2055345464.3071791484.58
注:此处申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2023年3月1日,基金管理人发布公告,聘任陆彬先生担任公司副总经理。
2023年5月27日,基金管理人发布公告,赵琳女士不再担任公司副总经理兼首席运营官。
本报告期内,本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
第55页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过,并经基金托管人同意,本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
更换为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量川财
1-----
证券东方
1-----
证券光大
1-----
证券国金
1-----
证券海通
1-----
证券
第56页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告华创
1241063506.7210.68%224502.6810.68%-
证券平安
1-----
证券山西
1-----
证券申万
1-----
宏源西南
146749422.362.07%43537.442.07%-
证券兴业
1-----
证券银河
1-----
证券中银
1-----
国际安信
2-----
证券财通
292966522.974.12%86579.054.12%-
证券德邦
2470771242.0620.85%438431.3820.85%-
证券东方
2-----
财富东吴
2-----
证券方正
2-----
证券国联
2-----
证券国盛
2110146392.234.88%102576.834.88%-
证券国泰
2-----
君安华安
2-----
证券华福
2-----
证券华泰
2-----
证券
第57页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告华西
2-----
证券汇丰
2-----
前海开源
2-----
证券民生
2-----
证券太平
洋证2-----券天风
224687200.281.09%22991.181.09%-
证券西部
2136829328.956.06%127430.746.06%-
证券信达
2228760778.3210.13%213042.9610.13%-
证券野村
2-----
东方招商
2104088703.144.61%96937.984.61%-
证券浙商
2487396831.2321.58%453911.4421.58%-
证券中金
2-----
公司中泰
2-----
证券中信
2-----
建投中信
296137759.584.26%89533.414.26%-
证券长江
3-----
证券东兴
3212788592.659.42%198169.609.42%-
证券广发
35666427.000.25%5277.460.25%-
证券
注:1、报告期内增加的交易单元:华福证券、财通证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
第58页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
a.实力雄厚,信誉良好;
b.公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好过去三年未有任何违规经营记录;
c.公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供研究服务支持;
d.公司内部管理规范,研究流程严谨清晰能满足基金操作的高度保密要求;
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核,并根据考核结果选择交易单元:
a.研究报告的数量和质量;
b.提供研究服务的主动性;
c.资讯提供的及时性及便利性;
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
川财证券--------
东方证券--------
光大证券--------
国金证券--------
海通证券--------
华创证券--------
平安证券--------
山西证券--------
申万宏源--------
174840000.
西南证券--8.07%----
00
兴业证券--------
银河证券--------
中银国际--------
安信证券--------
408000000.
财通证券--18.84%----
00
548000000.
德邦证券--25.30%----
00
东方财富--------
东吴证券--------
方正证券--------
国联证券--------
第59页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
160000000.
国盛证券--7.39%----
00
国泰君安--------
华安证券--------
华福证券--------
华泰证券--------
华西证券--------
汇丰前海--------
开源证券--------
民生证券--------太平洋证
--------券
天风证券--------
西部证券--------
信达证券--------
野村东方--------
招商证券--------
875000000.
浙商证券--40.40%----
00
中金公司--------
中泰证券--------
中信建投--------
中信证券--------
长江证券--------
东兴证券--------
广发证券--------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
1旗下部分基金2022年第四季2023-01-13
网网站度报告汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在本基金指定报刊、指定互联
22023-02-27
平安证券股份有限公司的交网网站易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
3基金行业高级管理人员变更2023-03-01
网网站公告汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
4关于新增新华信通为旗下开2023-03-06
网网站放式基金代销机构的公告
5汇丰晋信基金管理有限公司本基金指定报刊、指定互联2023-03-16
第60页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告关于终止与北京钱景基金销网网站售有限公司代销合作关系的公告汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
6旗下部分基金2022年年度报2023-03-17
网网站告汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在本基金指定报刊、指定互联
72023-04-07
华安证券股份有限公司的赎网网站回交易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在本基金指定报刊、指定互联
82023-04-11
华泰证券股份有限公司的交网网站易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
9旗下部分基金2023年第一季2023-04-21
网网站度报告汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在本基金指定报刊、指定互联
102023-05-05
兴业证券股份有限公司的交网网站易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在
本基金指定报刊、指定互联
11申万宏源证券、申万宏源西2023-05-12
网网站部证券的赎回交易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在本基金指定报刊、指定互联
122023-05-22
国泰君安证券股份有限公司网网站的交易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
13基金行业高级管理人员变更2023-05-27
网网站公告
14汇丰晋信基金管理有限公司本基金指定报刊、指定互联2023-06-06
第61页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告关于调整旗下开放式基金在网网站光大证券股份有限公司的交易限额的公告汇丰晋信基金管理有限公司
本基金指定报刊、指定互联
15关于新增兴业证券为旗下开2023-06-14
网网站放式基金代销机构的公告汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在本基金指定报刊、指定互联
162023-06-16
国信证券股份有限公司的交网网站易限额的公告汇丰晋信低碳先锋股票型证
本基金指定报刊、指定互联
17券投资基金更新招募说明书2023-06-30
网网站
(2023年第1号)汇丰晋信低碳先锋股票型证
本基金指定报刊、指定互联
18 券投资基金(A类份额)基金 2023-06-30
网网站产品资料概要更新汇丰晋信低碳先锋股票型证
本基金指定报刊、指定互联
19 券投资基金(C类份额)基金 2023-06-30
网网站产品资料概要更新
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1)中国证监会批准汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金设立的文件
2)汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同
3)汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书
第62页,共63页
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年中期报告
4)汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金托管协议
5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6)基金管理人业务资格批件和营业执照
7)基金托管人业务资格批件和营业执照
8)报告期内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9)中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn汇丰晋信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
第63页,共63页
PUBLIC