汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
PUBLIC汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称汇丰晋信低碳先锋股票基金主代码540008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年06月08日
报告期末基金份额总额1912864988.72份
本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续
投资目标成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。
(1)资产配置策略
在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
(2)行业配置策略
投资策略本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、
具有持续成长潜力的上市公司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业。本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。
行业比较分析师综合内、外部研究资源,对受益于
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低碳经济领域、行业基本面因素已出现积极变化、
景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现"资本增值"目标。
(3)股票资产投资策略
本基金根据上市公司的基本面情况,首先对股票进行初步筛选,将基本面较差、投资价值较低的上市公司剔出基础股票池。在此基础上,按照本基金对于低碳经济概念的识别,我们将依靠研究团队,主要采取自下而上的选股策略,对基础股票池进行二次筛选,筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。
根据上市公司与低碳经济主题之间的关系,本基金将低碳经济主题的上市公司细分为两类:1)直接从事或受益于低碳经济主题的上市公司;2)与低碳经济主题密切相关的上市公司。
业绩比较基准中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和风险收益特征
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司汇丰晋信低碳先锋股票汇丰晋信低碳先锋股票下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码540008013511报告期末下属分级基金的份额总
1835616614.74份77248373.98份
额
注:本基金自2021年9月13日起增加C类份额。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标汇丰晋信低碳先锋股汇丰晋信低碳先锋股
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票A 票C
1.本期已实现收益-263193845.26-11747567.53
2.本期利润-364092789.50-13639293.48
3.加权平均基金份额本期利润-0.1949-0.1705
4.期末基金资产净值4542847288.46189052952.53
5.期末基金份额净值2.47482.4473注:*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
*上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信低碳先锋股票A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-7.23%1.45%-8.45%1.20%1.22%0.25%
过去六个月-22.27%1.28%-21.39%1.07%-0.88%0.21%
过去一年-26.80%1.32%-27.74%1.12%0.94%0.20%
过去三年-21.43%1.78%-22.53%1.61%1.10%0.17%
过去五年168.65%1.94%34.08%1.57%134.57%0.37%自基金合同
169.80%1.89%6.33%1.51%163.47%0.38%
生效起至今
注:
过去三个月指2023年10月1日-2023年12月31日
过去六个月指2023年7月1日-2023年12月31日
过去一年指2023年1月1日-2023年12月31日
过去三年指2021年1月1日-2023年12月31日
过去五年指2019年1月1日-2023年12月31日
自基金合同生效起至今指2010年6月8日-2023年12月31日
汇丰晋信低碳先锋股票C净值表现净值增长净值增长业绩比较业绩比较
阶段*-**-*
率*率标准差基准收益基准收益
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*率*率标准差
*
过去三个月-7.35%1.45%-8.45%1.20%1.10%0.25%
过去六个月-22.47%1.28%-21.39%1.07%-1.08%0.21%
过去一年-27.16%1.32%-27.74%1.12%0.58%0.20%
成立至今-48.36%1.65%-43.26%1.48%-5.10%0.17%
注:
过去三个月指2023年10月1日-2023年12月31日
过去六个月指2023年7月1日-2023年12月31日
过去一年指2023年1月1日-2023年12月31日
成立至今指2021年9月13日-2023年12月31日
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2010年12月8日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.基金合同生效日(2010年6月8日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准
为"沪深300指数*90%+同业存款利率*10%"。自2015年4月1日起,本基金的业绩比较基准调整为"中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数与中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
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注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2.本报告期内本基金的业绩比较基准为"中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金自 2021年 9月 13日起增加 C类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
副总经理兼权益投陆彬先生,硕士研究生。曾资部总监、汇丰晋信任汇丰晋信基金管理有限
动态策略混合型证公司助理研究员、研究员、
2019-
陆彬券投资基金、汇丰晋-8.5助理研究总监、总经理助
信智造先锋股票型理,现任副总经理兼权益投证券投资基金、汇丰资部总监、汇丰晋信动态策
晋信低碳先锋股票略混合型证券投资基金、汇
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型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证
丰晋信核心成长混券投资基金、汇丰晋信低碳
合型证券投资基金、先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信研究精选汇丰晋信核心成长混合型
混合型证券投资基证券投资基金、汇丰晋信研
金、汇丰晋信龙腾混究精选混合型证券投资基
合型证券投资基金、金、汇丰晋信龙腾混合型证
汇丰晋信时代先锋券投资基金、汇丰晋信时代混合型证券投资基先锋混合型证券投资基金金基金经理基金经理。
注:1.任职日期为本基金管理人公告陆彬先生担任本基金基金经理的日期;
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度,市场主要指数均普遍下跌,沪深300指数下跌7.00%,中证500指数
下跌4.60%,中证1000指数下跌3.15%,创业板指数下跌5.62%,科创50指数下跌4.03%。
不同行业的涨跌幅有所分化,在中信30个一级行业中,煤炭、电子、农林牧渔等行业涨幅较大,房地产、建材、消费者服务、电力设备及新能源等行业表现相对落后。
过去一个季度新能源行业调整幅度较大,一方面来自市场情绪的持续低迷,另一方面也反应了市场对行业竞争格局变化带来的盈利水平的担忧,对行业中的优质公司能否实现穿越经济周期和产业生命周期的持续高速成长产生了一定怀疑。在当前时点,新能源行业随着渗透率的提升增速确实在下降,但另一方面行业龙头公司的份额确定性在提升。在全球碳中和目标的大背景下,新能源行业还是具备较为广阔的发展空间,行业出货数据一直在持续向好。基于对中长期份额和盈利的中性预期,我们看到不少公司未来几年的隐含的回报率依然具备较高的投资价值,而每次价值凸显的时刻都是市场比较悲观和情绪比较弱的时点,行业的后续表现依然值得持续关注。
汇丰晋信低碳先锋基金聚焦于新能源等低碳环保行业,通过积极主动地深入研究把握行业中长期的投资机会。低碳先锋基金当前重点关注三大方向:一、中期需求增速较确定,竞争格局较为清晰,盈利能够持续维持的环节,以新能源车产业链为主;二、可
以降低成本、提升效率或安全性的新技术方向,以高端设备新材料公司为代表;三、利
润率有望持续提升的细分领域。当前,汇丰晋信低碳先锋基金依然聚焦在以电动车为代表的新能源产业链,少量投资于医药、非银、计算机、电子行业。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-7.23%,同期业绩比较基准收益率为-8.45%;本基金C类基金份额净值增长率为-7.35%,同期业绩比较基准收益率为-8.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资4469343586.2893.78
其中:股票4469343586.2893.78
2基金投资--
3固定收益投资164364554.423.45
其中:债券164364554.423.45
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7103142842.922.16
计
8其他资产29010604.170.61
9合计4765861587.79100.00
5.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3577971936.37 75.61
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 413765961.02 8.74术服务业
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J 金融业 282766442.40 5.98
K 房地产业 90648901.49 1.92
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 104190345.00 2.20
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4469343586.2894.45
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例(%)
1300750宁德时代2121153346299438.787.32
2300014亿纬锂能7998809337549739.807.13
3300454深信服4438470320856996.306.78
4002594比亚迪1502842297562716.006.29
5300059东方财富20140060282766442.405.98
6688700东威科技4582934279650632.685.91
7603799华友钴业8387881276212921.335.84
8688006杭可科技11185325262631431.005.55
9601615明阳智能16070600201525324.004.26
10002812恩捷股份3467812197041077.844.16
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券153984801.003.25
2央行票据--
3金融债券10379753.420.22
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其中:政策性金融债10379753.420.22
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计164364554.423.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
123994023贴现国债40100000099971538.462.11
223001023附息国债1040000040570349.730.86
317040417农发0410000010379753.420.22
423995123贴现国债51600005983416.920.13
501968522国债20400004019552.880.08
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1025552.74
2应收证券清算款23587327.83
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款4397723.60
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计29010604.17
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。
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§6开放式基金份额变动
单位:份汇丰晋信低碳先锋股票汇丰晋信低碳先锋股票
A C
报告期期初基金份额总额1902569557.1064903864.46
报告期期间基金总申购份额42803199.2726457261.95
减:报告期期间基金总赎回份额109756141.6314112752.43报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额1835616614.7477248373.98
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1)中国证监会批准汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金设立的文件
2)汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同
3)汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书
4)汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金托管协议
5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6)基金管理人业务资格批件和营业执照
7)基金托管人业务资格批件和营业执照
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8)报告期内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9)中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn汇丰晋信基金管理有限公司
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