诺德优选30混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日诺德优选30混合2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
§2基金产品概况基金简称诺德优选30混合基金主代码570007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月5日
报告期末基金份额总额30881910.62份
投资目标本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金秉承长期投资和价值投资的理念,在过度分散和过度集中之间寻求一种平衡,精选股票构建投资组合,在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究的基础上,挖掘成长性良好且经营稳健的企业,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数×80%+同业存款利率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标报告期(2023年7月1日-2023年9月30日)
1.本期已实现收益-8551844.97
2.本期利润-9776888.60
3.加权平均基金份额本期利润-0.3169
4.期末基金资产净值19153991.08
5.期末基金份额净值0.620
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-34.60%1.53%-3.14%0.73%-31.46%0.80%
过去六个月-34.94%1.94%-7.10%0.70%-27.84%1.24%
过去一年-43.89%1.86%-2.18%0.79%-41.71%1.07%
过去三年-66.40%1.58%-15.18%0.90%-51.22%0.68%
过去五年-56.88%1.56%7.93%1.00%-64.81%0.56%自基金合同
-38.00%1.63%21.40%1.10%-59.40%0.53%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金成立于2011年5月5日,图示时间段为2011年5月5日至2023年9月30日。
本基金建仓期为2011年5月5日至2011年11月4日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限美国俄亥俄州立大学材料科学与工程系博士。曾任长城证券股份有限公司机械本基金基2022年8月9牛致远-6年行业研究员。2019年4月加入诺德基金金经理日管理有限公司担任机械新能源行业研究员,具有基金从业资格。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年三季度,国内宏观经济平稳运行,7月到 9月制造业 PMI 新订单指数分别为 49.3、
49.7、50.2,重回荣枯线以上。期间 A股市场主要宽基指数出现一定回调,上证 50、沪深 300、中证1000、创业板指涨跌幅分别为+0.60%、-3.98%、-7.92%、-9.53%,相关政策及事件催化下主题行情相对活跃,金融、地产、数据要素等相关板块阶段性表现较优。
报告期内,本基金主要围绕新能源及科技制造方向进行重点配置。新能源制造业作为我国优势产业具备长期投资价值。从短期来看,投资者对行业竞争加剧方面的担忧较多,相关板块经历持续调整后,其绝对估值及相对估值基本处于底部位置,长期配置价值较为突出,我们将持续关注基本面变化带来预期反转的机会。此外,当前市场投资者关注的两大热点分别是我国未来经济增长前景及大国博弈背景下的科技竞争。我们注意到今年三季度以来,宏观经济数据出现一定回暖,同时地产相关政策密集出台,我们对经济稳定增长持较为乐观的态度。我们认为当前制造业
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去库存或已临近尾声,经济复苏态势良好,部分顺周期品种开始具备左侧配置价值。此外,我们也将密切关注人工智能技术和全球供应链重塑给我国制造业带来的潜在机遇,将继续基于企业综合竞争力、成长性、估值性价比对相关标的进行选择性配置。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2023年9月30日,本基金份额净值为0.620元,累计净值为0.620元。本报告期份额净值增长率为-34.60%,同期业绩比较基准增长率为-3.14%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资16827828.1271.19
其中:股票16827828.1271.19
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5842915.6624.72
8其他资产967114.064.09
9合计23637857.84100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15599854.12 81.44
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D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业1185720.006.19
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 42254.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计16827828.1287.86
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300274阳光电源150001342650.007.01
2688059华锐精密135001238625.006.47
3300842帝科股份170001136110.005.93
4688308欧科亿332041134912.725.93
5688503聚和材料150001120200.005.85
6688372伟测科技100001052300.005.49
7300394天孚通信10000950000.004.96
8300776帝尔激光12960927806.404.84
9688599天合光能30000917100.004.79
10600761安徽合力45000891900.004.66
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
第7页共11页诺德优选30混合2023年第3季度报告本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
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本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金45472.69
2应收证券清算款891752.23
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款29889.14
6其他应收款-
7其他-
8合计967114.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额30807997.69
报告期期间基金总申购份额20754218.32
减:报告期期间基金总赎回份额20680305.39报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额30881910.62
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回
序号或者超过持有份额份额占比(%)类份额份额份额
20%的时间区
别间个20230802
10.007433573.197433573.190.000.00
人-20230806产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》。
3、《诺德优选30混合型证券投资基金托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德优选30混合型证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
9.2存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:
第10页共11页诺德优选30混合2023年第3季度报告
http://www.nuodefund.com。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-
0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2023年10月25日