2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日诺德优选30混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及各相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，自2015年8月8日起“诺德优选30股票型证券投资基金”变更为“”，并相应修订基金合同部分条款。此次变更基金名称并修订基金合同的事项对基金份额持有人的利益无重大实质影响，亦不涉及基金合同当事人的重大权利义务变化，依据法律法规和基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。详见诺德基金管理有限公司2015年8月8日披露的《关于诺德基金管理有限公司旗下股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................48
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8.1期末基金资产组合情况........................................48
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................49
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................49
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................64
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............64
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........64
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........64
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............64
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................64
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................64
8.12投资组合报告附注.........................................65
§9基金份额持有人信息..........................................65
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................65
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................66
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................66
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................66
§10开放式基金份额变动.........................................66
§11重大事件揭示............................................66
11.1基金份额持有人大会决议......................................66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................66
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
11.4基金投资策略的改变........................................66
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................67
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................67
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................67
11.8其他重大事件...........................................70
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................72
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................72
§13备查文件目录............................................72
13.1备查文件目录...........................................72
13.2存放地点.............................................72
13.3查阅方式.............................................72
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称基金简称诺德优选30混合基金主代码570007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月5日基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额35329519.91份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股，在严格控制风险的前提下，通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金秉承长期投资和价值投资的理念，在过度分散和过度集中之间寻求一种平衡，精选股票构建投资组合，在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究的基础上，挖掘成长性良好且经营稳健的企业，进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数×80%＋同业存款利率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称诺德基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名陈培阳许俊信息披露
联系电话021-68985266010-66594319负责人
电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话400-888-000995566
传真021-68985121010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富北京市西城区复兴门内大街1号城路99号18层
办公地址中国（上海）自由贸易试验区富北京市西城区复兴门内大街1号城路99号震旦国际大楼18层邮政编码200120100818法定代表人潘福祥刘连舸
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.nuodefund.com
第5页共73页诺德优选30混合2023年年度报告基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所
(特殊普通合伙)楼中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦注册登记机构诺德基金管理有限公司国际大楼18层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2023年2022年2021年指标本期已实
-12814070.83-11786425.20-438203.98现收益
本期利润-12599913.52-12460931.78-5061589.32加权平均
基金份额-0.4617-0.7099-0.2726本期利润本期加权
平均净值-59.20%-53.24%-14.35%利润率本期基金
份额净值-44.90%-40.94%-14.55%增长率
3.1.2期
末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供
-15463095.44382493.3613004898.70分配利润期末可供
分配基金-0.43770.02020.7269份额利润期末基金
19866424.4719272450.7830896067.05
资产净值期末基金
0.5621.0201.727
份额净值
3.1.3累
计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额
-43.80%2.00%72.70%累计净值
第6页共73页诺德优选30混合2023年年度报告增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效日为2011年5月5日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-9.35%1.84%-5.60%0.63%-3.75%1.21%
-32.16
过去六个月-40.72%1.70%-8.56%0.68%1.02%
%
-35.88
过去一年-44.90%1.80%-9.02%0.68%1.12%
%
-44.44
过去三年-72.19%1.63%-27.75%0.89%0.74%
%
-70.79
过去五年-57.65%1.59%13.14%0.97%0.62%
%
自基金合同生效起-58.40
-43.80%1.63%14.60%1.10%0.53%
至今%
注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*80%+同业存款利率*20%。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金成立于2011年5月5日，图示时间段为2011年5月5日至2023年12月31日。
本基金建仓期为2011年5月5日至2011年11月4日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本图为过去五年/自基金合同生效以来的基金净值增长率与业绩基准收益率比较，基金合同生效当年净值增长率和同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2011年5月5日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为天府清源控股有限公司和北京天朗云创信息技术有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。
截至本报告期末，公司管理了四十只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投
资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、、诺德周期策略混合
型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵
活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型
证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化
核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资
基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新100指数型证券投资基金、诺德大
类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基
金、诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德
品质消费6个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债
债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期
混合型证券投资基金、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证
券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新
趋势混合型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）、诺德安承利率债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期杨霞本基金基2017年42023年5同济大学管理学硕士。2007年3月至2011
15年
辉金经理月5日月19日年6月期间，先后在上海钢联电子商务股
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份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年
6月加入诺德基金管理有限公司，担任研究员，具有基金从业资格。
美国俄亥俄州立大学材料科学与工程系博士。曾任长城证券股份有限公司机械行业牛致本基金基2022年8-6年研究员。2019年4月加入诺德基金管理有远金经理月9日
限公司担任机械新能源行业研究员，具有基金从业资格。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制
公司用职级管理相关规定作为薪酬管理机制，根据员工不同的工作内容及工作表现，设立不同职务等级。基金经理作为公司运营的核心，设立单独职级序列。基金经理薪酬严格按照职级管理相关规定进行管理。同时，公司根据有关法规要求，建立薪酬递延机制。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括：
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一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开
渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料；
三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资
组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案；
四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分
配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。
五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合
与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2023年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经 T 检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3 日内、5 日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
基金经理严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易相关制
度要求执行，对公平交易进行管理，独立确定投资组合的交易价格和数量。报告期内，不存在违反公平交易制度的情况。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年，国内宏观经济平稳运行，全年 GDP 同比增长 5.2%，实现了既定目标，PMI 围绕荣枯
线震荡运行，但资本市场对于国内经济疫后复苏强度的预期呈前高后低走势。国际方面，全球地缘政治冲突事件依旧多发，美国继续加码对我国高新技术发展的遏制政策，各国贸易保护政策有所抬头，供应链安全问题等受到持续关注。在此背景下，一些企业中长期成长面临的不确定性有所增加，资本市场预期博弈趋于激烈，小市值风格阶段性占优，主题轮动特征较为明显，传统成长赛道估值普遍承压，而稳健型投资者对收益确定性更高的债券以及红利资产的偏好度明显提升。
从全年来看，国内主要宽基指数普跌，上证50、沪深300、中证1000、创业板指涨跌幅分别为-11.73%、-11.38%、-6.28%、-19.41%。
报告期内，本基金主要围绕新能源光伏及科技制造方向进行了重点配置，投资组合锐度保持在较高水平，在行业估值下行周期中业绩表现相对较差。回顾2023年，光伏一体化企业单位盈利水平整体呈现前高后低的走势，三季度以来行业库存累积价格竞争进一步加剧，板块估值持续下行；科技相关板块在经济高质量转型、半导体周期复苏、人工智能创新等逻辑的驱动下反复活跃，但以主题性行情居多，对于交易择时有较高要求。从全年来看，尽管相关行业基本面的演变并未明显偏离我们的预期，但我们低估了市场风格变化及资金面因素对行业估值的影响，同时在回撤控制策略方面有待进一步完善。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.562元，累计净值为0.562元。本报告期份额净值增长率为-44.90%，同期业绩比较基准增长率为-9.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前国内宏观经济虽处于结构转型期，内外部压力和挑战客观存在，但中长期发展潜力也仍然较大。我们认为2024年国内宏观经济整体或将延续温和复苏趋势，复苏强度或与财政支持力度
第12页共73页诺德优选30混合2023年年度报告密切相关。对于证券市场而言，我们认为经历近期大幅波动后，市场风格有望回归均衡，一些前期回调充分、基本面有边际改善的成长赛道或将迎来估值修复，同时美联储有望在2024年下半年开启降息周期，风险资产偏好或将有所提升。同时，全球供应链重塑也正给我国制造业带来新的变化和机遇，相关投资机会值得深入挖掘。未来，我们将继续基于企业综合竞争力、成长性、估值性价比，对本基金的相关标的进行选择性配置。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从保障基金份额持有人利益出发，继续加强了公司内部控制制度体系的建设，积极开展了风险管理及合规培训。公司内部设立专门的合规稽核部门，负责督促投资研究、市场营销、运营保障等业务部门合规运作，并实施定期和不定期检查，确保各项法规和公司管理制度的有效落实，发现潜在违规风险及时与相关业务部门沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具稽核报告。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据公司业务发展情况以及基金监管法律、法规的要求，推动公司各部门完善规章制度
和业务流程建设，确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。
（2）全面开展了监察稽核工作，保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。通过定
期检查、不定期抽查等工作方法，加强了对投资运作的事前、事中及事后的风险控制，确保了本基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。
（3）报告期内，通过各部门的积极参与，重点对投资管理人员管理、投资监控措施、基金销
售适用性、反洗钱工作等实际业务运作中存在的潜在风险点进行了梳理、检查，有效地防止了基金和公司投资运作和经营方面的风险。
（4）根据监管部门的要求，完成定期的稽核报告及专项监察报告，及时报送中国证监会和董事会审阅。
报告期内，本基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用；本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续贯彻内控优先的经营理念，进一步完善公司内部控制制度体系，加强对公司投资研究、市场营销、运营保障等环节的风险点识别及控制，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金在合法合规前提下的有效运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
第13页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及确保估值政策和程序的一贯性。估值委员会由投资、研究、风控、合规、清算等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的业务负责人员或相关指定人员担任。
估值委员会成员中不包含基金经理，基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。上述各方不存在任何重大利益冲突。
基金日常估值由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
第14页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第20485号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了(以下简称“诺德优选30混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了诺德优选30混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德优选30混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无诺德优选30混合基金的基金管理人诺德基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊管理层和治理层对财务报表的责或错误导致的重大错报。
任
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺德优选30混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺德优选30混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督诺德优选30混合基金的财务报
第15页共73页诺德优选30混合2023年年度报告告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺德优选30混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺德优选30混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名魏佳亮顾俊懿会计师事务所的地址中国上海市审计报告日期2024年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：第16页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11532968.712260379.62
结算备付金384239.57456165.04
存出保证金41574.5118889.59
交易性金融资产7.4.7.216616194.0016885710.00
其中：股票投资16616194.0016885710.00
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款1597685.46-
应收股利--
应收申购款148002.5686894.97
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计20320664.8119708039.22本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款117587.27116425.14
应付管理人报酬20276.7523904.63
应付托管费3379.463984.13
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
第17页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9312996.86291274.54
负债合计454240.34435588.44
净资产：
实收基金7.4.7.1035329519.9118889957.42
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-15463095.44382493.36
净资产合计19866424.4719272450.78
负债和净资产总计20320664.8119708039.22
注：报告截止日2023年12月31日，本基金份额净值为0.562元，基金份额总额35329519.91份。
7.2利润表
会计主体：本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-12199697.03-11920007.06
1.利息收入21477.9212200.46
其中：存款利息收入7.4.7.1321477.9212200.46
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-12526278.39-11261300.52
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-12624303.79-11651661.51
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15--资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1998025.40390360.99以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
第18页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20214157.31-674506.58失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2190946.133599.58号填列）
减：二、营业总支出400216.49540924.72
1．管理人报酬7.4.10.2.1297470.16352123.95
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.249578.3358687.29
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.2353168.00130113.48三、利润总额（亏损总额-12599913.52-12460931.78以“‐”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-12599913.52-12460931.78号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-12599913.52-12460931.78
7.3净资产变动表
会计主体：本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
18889957.42-382493.3619272450.78
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
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二、本期期初净
18889957.42-382493.3619272450.78
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”16439562.49--15845588.80593973.69号填列）
（一）、综合收益
---12599913.52-12599913.52总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数16439562.49--3245675.2813193887.21
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
60297397.84--12139335.4548158062.39
购款
2.基金赎
-43857835.35-8893660.17-34964175.18回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
35329519.91--15463095.4419866424.47
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
17891168.35-13004898.7030896067.05
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
17891168.35-13004898.7030896067.05
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”998789.07--12622405.34-11623616.27号填列）
（一）、综合收益
---12460931.78-12460931.78总额
第20页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数998789.07--161473.56837315.51
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
3502022.50-565468.584067491.08
购款
2.基金赎
-2503233.43--726942.14-3230175.57回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
18889957.42-382493.3619272450.78
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗凯罗凯高奇基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况(原名为诺德优选30股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]320号《关于核准诺德优选30股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1180935449.27元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1181283217.92份基金份额，其中认购资金利息折合
347768.65份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行
第21页共73页诺德优选30混合2023年年度报告股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺德优选30股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的 A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%，其中投资于基金持仓权重前30位股票的资产占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例范围为5%-40%；其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准为：
沪深300指数×80%＋同业存款利率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2024年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续
60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2023年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第22页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
第23页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
第24页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
第25页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
第26页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
第27页共73页诺德优选30混合2023年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第28页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第29页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
第30页共73页诺德优选30混合2023年年度报告股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款1532968.712260379.62
等于：本金1532761.362260142.18
加：应计利息207.35237.44
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计1532968.712260379.62
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第31页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
股票16805076.06-16616194.00-188882.06
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计16805076.06-16616194.00-188882.06上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票17288749.37-16885710.00-403039.37
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计17288749.37-16885710.00-403039.37
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第32页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末及上年度末未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末及上年度末未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费379.93377.28
应付证券出借违约金--
应付交易费用282616.93180897.26
其中：交易所市场282616.93180897.26
银行间市场--
应付利息--
预提费用30000.00110000.00
合计312996.86291274.54
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
第33页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
上年度末18889957.4218889957.42
本期申购60297397.8460297397.84
本期赎回（以“-”号填列）-43857835.35-43857835.35
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末35329519.9135329519.91
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益不适用。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末7181146.04-6798652.68382493.36
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初7181146.04-6798652.68382493.36
本期利润-12814070.83214157.31-12599913.52本期基金份额交易产生
2623648.30-5869323.58-3245675.28
的变动数
其中：基金申购款8774870.02-20914205.47-12139335.45
基金赎回款-6151221.7215044881.898893660.17
本期已分配利润---
本期末-3009276.49-12453818.95-15463095.44
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入11177.039525.39
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入9751.522572.14
其他549.37102.93
合计21477.9212200.46
第34页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-12624303.79-11651661.51股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-12624303.79-11651661.51
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
935117782.24250624699.72
额
减：卖出股票成本
945287077.38261581249.18
总额
减：交易费用2455008.65695112.05买卖股票差价收
-12624303.79-11651661.51入
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
第35页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
98025.40390360.99
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入
基金投资产生的股利--
第36页共73页诺德优选30混合2023年年度报告收益
合计98025.40390360.99
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产214157.31-674506.58
股票投资214157.31-674506.58
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计214157.31-674506.58
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入87069.603539.96
基金转换费收入3876.5359.62
合计90946.133599.58
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期大于7日(含)的投资者收取的赎回费，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
2.本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换
时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
7.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间未计提信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31
第37页共73页诺德优选30混合2023年年度报告月31日日
审计费用30000.0060000.00
信息披露费-50000.00
证券出借违约金--
银行费用5168.002113.48
账户维护费18000.0018000.00
合计53168.00130113.48
7.4.7.24分部报告不适用。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(“诺德基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构
天府清源控股有限公司(“天府清控”)基金管理人的股东北京天朗云创信息技术有限公司(“天朗基金管理人的股东云创”)
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.于2023年4月3日，诺德基金管理有限公司的股东宜信惠民投资管理(北京)有限公司名称变更
为宜信惠民科技发展(北京)有限公司。于2023年9月22日，宜信惠民科技发展(北京)有限公司名称变更为北京天朗云创信息技术有限公司。
3.根据诺德基金管理有限公司于2024年1月12日发布的公告，经中国证券监督管理委员会证监
许可〔2024〕38号文核准，诺德基金管理有限公司实际控制人变更为四川省能源投资集团有限责任公司。本次实际控制人变更不涉及诺德基金管理有限公司注册资本变更、不涉及诺德基金管理有限公司股权结构变更。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
第38页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费297470.16352123.95
其中：应支付销售机构的客户维护
137790.18170338.05
费
应支付基金管理人的净管理费159679.98181785.90
注：自2022年1月1日至2023年8月21日，支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
根据《诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费49578.3358687.29
注：自2022年1月1日至2023年8月21日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
第39页共73页诺德优选30混合2023年年度报告根据《诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费不适用。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行1532968.7111177.032260379.629525.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
第40页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个
方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组
成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活
动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、合规稽核部、风险控制部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
第41页共73页诺德优选30混合2023年年度报告本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金未持有债券投资(2022年12月31日：同)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
第43页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过7个工作日可变现资产的账面价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
第44页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金1532968.71-----1532968.71
结算备付金384239.57-----384239.57
存出保证金41574.51-----41574.51
交易性金融资产-----16616194.0016616194.00
应收申购款-----148002.56148002.56
应收清算款-----1597685.461597685.46
资产总计1958782.79----18361882.0220320664.81负债
应付赎回款-----117587.27117587.27
应付管理人报酬-----20276.7520276.75
应付托管费-----3379.463379.46
其他负债-----312996.86312996.86
负债总计-----454240.34454240.34
利率敏感度缺口1958782.79----17907641.6819866424.47上年度末
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金2260379.62-----2260379.62
结算备付金456165.04-----456165.04
存出保证金18889.59-----18889.59
交易性金融资产-----16885710.0016885710.00
应收申购款-----86894.9786894.97
资产总计2735434.25----16972604.9719708039.22负债
应付赎回款-----116425.14116425.14
应付管理人报酬-----23904.6323904.63
应付托管费-----3984.133984.13
其他负债-----291274.54291274.54
负债总计-----435588.44435588.44
利率敏感度缺口2735434.25----16537016.5319272450.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
第45页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的60-95%，其中投资于基金持仓权重前30位股票的资产占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具占基金资产的5%-40%。其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
16616194.0083.6416885710.0087.62
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
第46页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
合计16616194.0083.6416885710.0087.62
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析沪深300指数上升
895479.08946084.61
5%
沪深300指数下降
-895479.08-946084.61
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次16616194.0016885710.00
第二层次--
第三层次--
合计16616194.0016885710.00
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
第47页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资16616194.0081.77
其中：股票16616194.0081.77
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1917208.289.43
8其他各项资产1787262.538.80
第48页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
9合计20320664.81100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14900044.00 75.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 405480.00 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业792870.003.99
J 金融业 - -
K 房地产业 517800.00 2.61
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计16616194.0083.64
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1603283赛腾股份199001443944.007.27
2688008澜起科技16000940160.004.73
3300394天孚通信10000915200.004.61
4300308中际旭创8000903280.004.55
5300857协创数据17000900830.004.53
6300729乐歌股份50000895500.004.51
7300502新易盛18000887760.004.47
第49页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
8300007汉威科技40000831200.004.18
9688525佰维存储13000814580.004.10
10002929润建股份19000792870.003.99
11603667五洲新春30000702000.003.53
12688595芯海科技14000606200.003.05
13688652京仪装备10000602500.003.03
14600183生益科技30000549300.002.76
15688195腾景科技15000539850.002.72
16600641万业企业30000517800.002.61
17300757罗博特科6000488340.002.46
18300776帝尔激光8000482080.002.43
19300475香农芯创12000405480.002.04
20002559亚威股份35000403550.002.03
21688300联瑞新材7000370650.001.87
22688123聚辰股份5000306150.001.54
23603662柯力传感8000287920.001.45
24688535华海诚科3000278340.001.40
25301308江波龙3000276150.001.39
26300456赛微电子10000240400.001.21
27688733壹石通8000234160.001.18
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300274阳光电源29903061.85155.16
2605117德业股份23710780.60123.03
3688599天合光能20935047.36108.63
4688223晶科能源19265118.6599.96
5688390固德威18033505.1393.57
6603688石英股份17747062.3692.09
7300693盛弘股份16842249.1987.39
8300842帝科股份15615642.0081.03
9600150中国船舶15341414.0279.60
10002865钧达股份14703106.3276.29
11300827上能电气14171734.9973.53
12688535华海诚科14168764.0273.52
13300475香农芯创14141436.1073.38
14000821京山轻机13665767.8870.91
15688472阿特斯12845380.3966.65
16688025杰普特12827459.3566.56
17300724捷佳伟创12114864.6562.86
18600732爱旭股份11739852.5660.92
第50页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
19600602云赛智联11139174.0057.80
20300308中际旭创10271012.0053.29
21600586金晶科技10138868.4452.61
22688362甬矽电子10014291.8151.96
23002459晶澳科技9660843.2050.13
24300510金冠股份9629551.0049.97
25300316晶盛机电9613992.0049.88
26300502新易盛9024765.4046.83
27300913兆龙互连8782918.5045.57
28688676金盘科技8246283.6442.79
29600027华电国际7854282.0040.75
30000021深科技7501710.0038.92
31600481双良节能7429418.0038.55
32002335科华数据6939635.4836.01
33002837英维克6729917.4634.92
34301316慧博云通6568328.8234.08
35600482中国动力6361245.0033.01
36688378奥来德6230202.0132.33
37300624万兴科技6183126.0032.08
38002230科大讯飞6182607.0032.08
39688035德邦科技6053005.9831.41
40300394天孚通信5668438.0029.41
41688170德龙激光5632924.4329.23
42603005晶方科技5309482.0027.55
43688110东芯股份5295660.8427.48
44688503聚和材料5279907.5827.40
45 002129 TCL 中环 5108756.00 26.51
46688525佰维存储5103136.4326.48
47688630芯碁微装4994151.9125.91
48000657中钨高新4977298.0025.83
49688348昱能科技4963519.2725.75
50002654万润科技4959073.0025.73
51603324盛剑环境4933354.0025.60
52300757罗博特科4878000.0025.31
53300750宁德时代4867960.0025.26
54001269欧晶科技4853798.0025.19
55300835龙磁科技4762365.0024.71
56688308欧科亿4728437.7324.53
57300655晶瑞电材4535984.9523.54
58000543皖能电力4523157.6523.47
59600023浙能电力4477554.0023.23
60600418江淮汽车4448599.0023.08
61688372伟测科技4349623.5022.57
第51页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
62688012中微公司4349600.5322.57
63300418昆仑万维4338121.0022.51
64301488豪恩汽电4194848.0021.77
65600584长电科技4192357.0021.75
66301168通灵股份4190367.0021.74
67601012隆基绿能4083588.0821.19
68300001特锐德4083415.0021.19
69688059华锐精密4016517.8820.84
70000625长安汽车3971325.0020.61
71300776帝尔激光3914312.7920.31
72002368太极股份3875224.4220.11
73600895张江高科3823091.0019.84
74300990同飞股份3661027.0019.00
75603650彤程新材3589318.0018.62
76603556海兴电力3541900.0018.38
77601099太平洋3523972.0018.29
78300002神州泰岳3420690.0017.75
79688981中芯国际3402827.6717.66
80300415伊之密3341245.0017.34
81002929润建股份3333829.0017.30
82688416恒烁股份3320317.4417.23
83300982苏文电能3274297.0016.99
84002897意华股份3225870.0016.74
85002559亚威股份3224068.0016.73
86601689拓普集团3200489.0016.61
87300803指南针3156333.0016.38
88300429强力新材3115389.0016.16
89601519大智慧3109562.0016.13
90688008澜起科技3096984.8816.07
91688300联瑞新材3093688.7016.05
92301308江波龙3064313.0015.90
93688320禾川科技3038384.5015.77
94688523航天环宇2923997.7415.17
95603666亿嘉和2832339.0014.70
96601369陕鼓动力2831976.0014.69
97300416苏试试验2828279.0014.68
98605286同力日升2801310.0014.54
99600050中国联通2750980.0014.27
100603985恒润股份2687789.0013.95
101300559佳发教育2679298.0013.90
102300033同花顺2623941.0013.61
103603993洛阳钼业2575750.0013.36
104603063禾望电气2573882.0013.36
第52页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
105301266宇邦新材2572948.0013.35
106300491通合科技2555955.0013.26
107002353杰瑞股份2512703.0013.04
108688248南网科技2443897.7912.68
109003038鑫铂股份2425775.0012.59
110301236软通动力2409366.0012.50
111601633长城汽车2408292.0012.50
112301269华大九天2380953.0012.35
113300042朗科科技2342288.0012.15
114688032禾迈股份2296432.0011.92
115688122西部超导2257203.4711.71
116002965祥鑫科技2256476.0011.71
117600552凯盛科技2247019.0011.66
118002229鸿博股份2228144.0011.56
119300342天银机电2203785.0011.43
120300068南都电源2194611.0011.39
121603083剑桥科技2138678.0011.10
122688652京仪装备2129420.1411.05
123300763锦浪科技2043091.9210.60
124002119康强电子2013844.0010.45
125301278快可电子2011481.0010.44
126688733壹石通2009021.0710.42
127000988华工科技2004187.0010.40
128301018申菱环境1955225.0010.15
129300331苏大维格1942147.0010.08
130300450先导智能1892385.009.82
131002472双环传动1861646.009.66
132601006大秦铁路1861600.009.66
133688502茂莱光学1856951.819.64
134601698中国卫通1845349.009.58
135688425铁建重工1832750.009.51
136300490华自科技1821454.009.45
137603786科博达1812964.009.41
138301322绿通科技1803586.009.36
139002487大金重工1788858.009.28
140603281江瀚新材1766683.009.17
141002389航天彩虹1763011.009.15
142603606东方电缆1753393.009.10
143300047天源迪科1736045.009.01
144603662柯力传感1724481.008.95
145300125聆达股份1724382.008.95
146603255鼎际得1724354.008.95
147002531天顺风能1718459.008.92
第53页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
148300455航天智装1706803.008.86
149688400凌云光1695378.538.80
150000400许继电气1691977.008.78
151300762上海瀚讯1686422.008.75
152002261拓维信息1666470.008.65
153002518科士达1631128.008.46
154688680海优新材1522559.857.90
155003022联泓新科1503595.007.80
156300129泰胜风能1500469.007.79
157688066航天宏图1489744.617.73
158603283赛腾股份1483982.007.70
159301325曼恩斯特1423171.007.38
160002920德赛西威1421064.007.37
161002534西子洁能1386451.037.19
162688663新风光1383189.607.18
163300260新莱应材1379487.007.16
164600845宝信软件1375875.507.14
165601138工业富联1363818.007.08
166300366创意信息1338634.006.95
167 688326 经纬恒润-W 1327406.87 6.89
168001270铖昌科技1296512.006.73
169000970中科三环1293663.706.71
170300124汇川技术1289771.006.69
171601288农业银行1274500.006.61
172688111金山办公1270296.216.59
173300857协创数据1264154.006.56
174603806福斯特1222163.006.34
175002050三花智控1199198.006.22
176300456赛微电子1198818.006.22
177603986兆易创新1194517.006.20
178600707彩虹股份1163497.006.04
179688036传音控股1144296.165.94
180300085银之杰1142227.005.93
181002889东方嘉盛1139066.005.91
182002409雅克科技1138256.005.91
183603298杭叉集团1114520.005.78
184688556高测股份1112380.125.77
185002594比亚迪1100794.005.71
186000582北部湾港1071689.005.56
187300570太辰光1070175.005.55
188002156通富微电1050539.005.45
189603306华懋科技1032148.005.36
190688305科德数控1025221.265.32
第54页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
191688009中国通号1022960.005.31
192002995天地在线1007957.005.23
193601882海天精工1004075.005.21
194000951中国重汽1003678.405.21
195601088中国神华1002324.005.20
196688195腾景科技997219.405.17
197603338浙江鼎力992202.005.15
198601336新华保险988476.005.13
199000975银泰黄金985076.405.11
200002056横店东磁981312.005.09
201300917特发服务972889.305.05
202600699均胜电子964929.005.01
203688072拓荆科技958917.904.98
204603728鸣志电器937499.004.86
205603019中科曙光934144.004.85
206600549厦门钨业933181.004.84
207002015协鑫能科926660.004.81
208600761安徽合力916730.004.76
209002595豪迈科技913351.004.74
210603638艾迪精密906959.004.71
211688041海光信息903387.444.69
212603100川仪股份903342.004.69
213688037芯源微902923.404.69
214601636旗滨集团900000.004.67
214601666平煤股份900000.004.67
215300458全志科技892403.004.63
216600330天通股份892049.004.63
217300729乐歌股份890089.004.62
218000681视觉中国886585.004.60
219603032德新科技883452.004.58
220601136首创证券879579.004.56
221601059信达证券875994.104.55
222000519中兵红箭874509.004.54
223300307慈星股份872094.004.53
224002240盛新锂能870870.004.52
225601669中国电建865700.004.49
226600528中铁工业858597.004.46
227601100恒立液压851495.004.42
228301548崇德科技850335.004.41
229002669康达新材849000.004.41
230601728中国电信846705.004.39
231603337杰克股份845603.004.39
232601699潞安环能844651.004.38
第55页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
233600909华安证券843000.004.37
234300007汉威科技836169.004.34
235603915国茂股份832084.004.32
236300580贝斯特815615.004.23
237688153唯捷创芯797265.494.14
238300545联得装备785271.004.07
239301205联特科技768537.003.99
240603131上海沪工765652.003.97
241600522中天科技753465.003.91
242301377鼎泰高科753357.113.91
243688598金博股份751912.753.90
244600072中船科技747000.003.88
245605277新亚电子745895.803.87
246603901永创智能741716.003.85
247003029吉大正元737867.003.83
248688697纽威数控737073.833.82
249002756永兴材料722473.003.75
250688229博睿数据718813.283.73
251300508维宏股份711374.003.69
252603667五洲新春706025.003.66
253300499高澜股份702000.003.64
254601865福莱特698067.003.62
255605128上海沿浦676231.003.51
256300179四方达675568.003.51
257002460赣锋锂业673018.003.49
258603212赛伍技术671200.003.48
259688259创耀科技665000.003.45
260688459哈铁科技636000.003.30
261688047龙芯中科617499.153.20
262688559海目星614402.903.19
263300548博创科技600234.003.11
264301030仕净科技599562.003.11
265002446盛路通信573000.002.97
266603398沐邦高科572764.002.97
267688595芯海科技571312.002.96
268300037新宙邦570221.002.96
269002036联创电子567000.002.94
270601888中国中免559690.002.90
271600183生益科技550979.002.86
272300682朗新集团549820.002.85
273300421力星股份547103.272.84
274600863内蒙华电541500.002.81
275300339润和软件541127.002.81
第56页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
276300315掌趣科技537500.002.79
277688458美芯晟512316.582.66
278600641万业企业510000.002.65
279300045华力创通502951.002.61
280605588冠石科技494938.002.57
281300423昇辉科技488202.002.53
282688668鼎通科技482961.132.51
283000776广发证券481465.002.50
284688033天宜上佳481177.082.50
285688261东微半导475902.002.47
286 688031 星环科技-U 473927.84 2.46
287300988津荣天宇473558.002.46
288003021兆威机电454497.002.36
289600497驰宏锌锗444000.002.30
290603277银都股份418181.002.17
291600444国机通用392625.002.04
292301103何氏眼科386213.002.00
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300274阳光电源31516075.10163.53
2605117德业股份23945573.16124.25
3688599天合光能22026156.34114.29
4688223晶科能源19247041.2299.87
5603688石英股份19107593.5999.14
6688390固德威17598779.0691.32
7300693盛弘股份17118213.3488.82
8002865钧达股份15984479.4282.94
9600150中国船舶15167817.9478.70
10300842帝科股份15083745.7978.27
11300827上能电气15014287.5477.91
12300475香农芯创13649168.3170.82
13000821京山轻机13648720.6370.82
14688535华海诚科13518540.8470.14
15688025杰普特13153200.7868.25
16688472阿特斯12583328.6665.29
17600732爱旭股份12363652.6464.15
18300724捷佳伟创12170874.0063.15
19600602云赛智联10747297.2155.77
20002459晶澳科技10684896.6555.44
21600586金晶科技10044470.1652.12
第57页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
22300316晶盛机电9972403.9151.74
23688362甬矽电子9690740.5350.28
24300510金冠股份9509630.3549.34
25300308中际旭创9240970.5647.95
26300913兆龙互连8881835.0646.09
27300502新易盛8418818.8043.68
28688676金盘科技7978228.2841.40
29600027华电国际7893470.0040.96
30002837英维克7467533.5138.75
31600481双良节能7463049.0038.72
32000021深科技7460357.0038.71
33002335科华数据6936961.7035.99
34301316慧博云通6498482.0033.72
35000657中钨高新6468360.9233.56
36600482中国动力6164177.2731.98
37688378奥来德6134660.7231.83
38300624万兴科技6133146.0031.82
39688035德邦科技6065905.9731.47
40002230科大讯飞6027547.0031.28
41603005晶方科技5305046.0027.53
42688170德龙激光5286860.4327.43
43688503聚和材料5253801.5427.26
44688348昱能科技5189127.8026.93
45688110东芯股份5170652.4626.83
46 002129 TCL 中环 5120312.00 26.57
47300750宁德时代4970086.0025.79
48001269欧晶科技4933228.0025.60
49688630芯碁微装4818599.1925.00
50300835龙磁科技4788260.1924.85
51688308欧科亿4761690.8524.71
52603324盛剑环境4761151.0024.70
53002654万润科技4677967.0024.27
54000543皖能电力4534452.0023.53
55300394天孚通信4530661.0023.51
56601012隆基绿能4527707.8023.49
57600418江淮汽车4527340.0023.49
58600023浙能电力4451344.7523.10
59300655晶瑞电材4446718.5323.07
60688525佰维存储4391019.4622.78
61688012中微公司4352910.3722.59
62300757罗博特科4185803.0021.72
63688372伟测科技4156197.2121.57
64301168通灵股份4146459.1021.51
第58页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
65600584长电科技4098762.0021.27
66300418昆仑万维4092983.2721.24
67688059华锐精密4081372.9221.18
68300001特锐德4034077.0020.93
69000625长安汽车3998601.8020.75
70688320禾川科技3989879.5820.70
71301488豪恩汽电3976776.0020.63
72002368太极股份3818034.0019.81
73600895张江高科3717001.8019.29
74300776帝尔激光3687638.9219.13
75603650彤程新材3588914.0018.62
76603556海兴电力3520866.8018.27
77601099太平洋3471740.0018.01
78688981中芯国际3421364.2017.75
79300415伊之密3399691.0017.64
80300002神州泰岳3355945.0017.41
81300990同飞股份3265611.0016.94
82002897意华股份3243122.0016.83
83300803指南针3236797.0016.79
84601689拓普集团3198261.2516.59
85688416恒烁股份3112036.0416.15
86300982苏文电能3077389.4015.97
87601519大智慧3064193.0015.90
88300429强力新材3062741.8215.89
89002487大金重工2945271.5015.28
90688523航天环宇2917572.7615.14
91002559亚威股份2820630.0014.64
92605286同力日升2814602.0014.60
93601369陕鼓动力2809788.0014.58
94300416苏试试验2808130.0014.57
95300559佳发教育2785766.5514.45
96603985恒润股份2736012.0014.20
97300491通合科技2699353.0014.01
98600050中国联通2688820.0013.95
99603993洛阳钼业2646400.0013.73
100301308江波龙2634583.0013.67
101603666亿嘉和2593369.2113.46
102688300联瑞新材2593346.0613.46
103300033同花顺2536714.0013.16
104301266宇邦新材2530407.1213.13
105002353杰瑞股份2530043.0013.13
106002929润建股份2512621.0013.04
107300042朗科科技2437655.1212.65
第59页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
108603063禾望电气2401123.0012.46
109601633长城汽车2391950.0012.41
110003038鑫铂股份2388745.7912.39
111688248南网科技2387332.7512.39
112300450先导智能2335919.0012.12
113301269华大九天2308052.0011.98
114688032禾迈股份2307637.0011.97
115002965祥鑫科技2280034.0011.83
116301236软通动力2253081.0011.69
117600552凯盛科技2204022.4811.44
118300068南都电源2202093.0011.43
119300342天银机电2165988.0011.24
120688122西部超导2157752.5911.20
121603083剑桥科技2136072.0011.08
122688008澜起科技2042526.8310.60
123002229鸿博股份2008705.0010.42
124300763锦浪科技1999707.6010.38
125300331苏大维格1987813.0010.31
126301278快可电子1974422.7710.24
127002119康强电子1943540.8410.08
128601006大秦铁路1909700.009.91
129000988华工科技1881907.009.76
130603786科博达1863362.009.67
131688425铁建重工1861120.009.66
132601698中国卫通1859220.009.65
133603255鼎际得1848621.949.59
134300490华自科技1791252.009.29
135002472双环传动1776915.009.22
136301322绿通科技1759829.009.13
137002389航天彩虹1739161.009.02
138603281江瀚新材1736915.889.01
139688502茂莱光学1732808.918.99
140300047天源迪科1730551.008.98
141603606东方电缆1689533.008.77
142688400凌云光1680648.638.72
143000400许继电气1672220.008.68
144300455航天智装1658805.008.61
145002531天顺风能1657073.008.60
146300125聆达股份1656763.008.60
147688652京仪装备1634892.488.48
148002518科士达1609839.008.35
149300762上海瀚讯1609053.008.35
150301018申菱环境1563270.608.11
第60页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
151688733壹石通1548033.778.03
152003022联泓新科1543504.008.01
153002261拓维信息1509117.007.83
154300129泰胜风能1495610.687.76
155688680海优新材1491447.957.74
156002534西子洁能1485318.007.71
157688066航天宏图1466883.657.61
158002920德赛西威1418721.557.36
159603662柯力传感1417463.267.35
160600845宝信软件1410903.507.32
161300260新莱应材1404898.007.29
162601138工业富联1388057.007.20
163001270铖昌科技1362099.007.07
164300366创意信息1355448.007.03
165688663新风光1348831.087.00
166300124汇川技术1320205.006.85
167301325曼恩斯特1307094.006.78
168000970中科三环1296762.006.73
169688111金山办公1287004.726.68
170688063派能科技1283698.896.66
171 688326 经纬恒润-W 1253663.20 6.50
172601288农业银行1252500.006.50
173603806福斯特1234929.006.41
174002050三花智控1224110.006.35
175688036传音控股1172982.946.09
176603986兆易创新1172768.106.09
177603298杭叉集团1121270.005.82
178600707彩虹股份1110558.005.76
179002409雅克科技1092063.005.67
180002156通富微电1083700.005.62
181002594比亚迪1077280.005.59
182300085银之杰1073189.065.57
183000582北部湾港1070466.225.55
184603306华懋科技1060542.005.50
185603338浙江鼎力1039890.005.40
186601882海天精工1034621.005.37
187601088中国神华1018555.005.29
188688556高测股份1018025.895.28
189601336新华保险1003545.005.21
190000975银泰黄金1003475.005.21
191688305科德数控1001039.885.19
192688009中国通号1000263.555.19
193002889东方嘉盛990602.005.14
第61页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
194688072拓荆科技980135.005.09
195002056横店东磁978487.005.08
196603638艾迪精密974003.005.05
197300570太辰光970372.005.04
198601666平煤股份970000.005.03
199000951中国重汽968740.005.03
200002995天地在线967593.005.02
201601136首创证券952134.004.94
202600699均胜电子948210.004.92
203300458全志科技944355.004.90
204300456赛微电子933656.004.84
205603100川仪股份928118.004.82
206600549厦门钨业925600.004.80
207603728鸣志电器914465.004.74
208300917特发服务908800.504.72
209603019中科曙光906625.004.70
210002015协鑫能科903498.004.69
211000681视觉中国896150.004.65
212600528中铁工业889415.004.61
213301548崇德科技884631.504.59
214601699潞安环能879449.004.56
215002595豪迈科技879107.004.56
216601636旗滨集团875689.004.54
217600330天通股份868600.004.51
218603337杰克股份863880.004.48
219002669康达新材862702.004.48
220688041海光信息862652.114.48
221601728中国电信862400.004.47
222601669中国电建856935.004.45
223688037芯源微853201.424.43
224603032德新科技848911.004.40
225600909华安证券847500.004.40
226601100恒立液压837051.004.34
227601059信达证券836834.004.34
228603915国茂股份829500.004.30
229002240盛新锂能825600.004.28
230300580贝斯特818587.004.25
231688153唯捷创芯811800.004.21
232300545联得装备805048.004.18
233300307慈星股份794315.004.12
234603131上海沪工790505.004.10
235600761安徽合力790392.004.10
236000519中兵红箭789250.004.10
第62页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
237002756永兴材料780665.004.05
238301377鼎泰高科766861.003.98
239002444巨星科技756303.003.92
240605277新亚电子734280.003.81
241600522中天科技732102.003.80
242688697纽威数控728767.823.78
243600072中船科技727304.133.77
244300499高澜股份720953.003.74
245003029吉大正元717236.003.72
246300179四方达710200.003.69
247605128上海沿浦697560.003.62
248688598金博股份694979.673.61
249603901永创智能687709.003.57
250301205联特科技683574.003.55
251603212赛伍技术665892.003.46
252688229博睿数据650568.593.38
253002460赣锋锂业649220.003.37
254601865福莱特644098.003.34
255688459哈铁科技630354.403.27
256300508维宏股份621444.003.22
257688047龙芯中科605000.003.14
258605588冠石科技601424.003.12
259688559海目星599599.863.11
260300037新宙邦579814.003.01
261300421力星股份575408.002.99
262301030仕净科技570718.002.96
263300548博创科技560706.002.91
264688259创耀科技559680.452.90
265603398沐邦高科559415.002.90
266002446盛路通信558728.002.90
267601888中国中免550116.002.85
268300682朗新集团550000.002.85
269688458美芯晟546000.002.83
270300045华力创通545266.002.83
271300339润和软件535000.002.78
272002036联创电子531500.002.76
273000776广发证券524148.002.72
274600863内蒙华电523500.002.72
275600583海油工程487200.002.53
276300988津荣天宇484298.002.51
277688261东微半导483390.642.51
278300315掌趣科技480800.002.49
279688668鼎通科技475000.002.46
第63页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
280688033天宜上佳471803.422.45
281300423昇辉科技462000.002.40
282600497驰宏锌锗448000.002.32
283603277银都股份438931.002.28
284 688031 星环科技-U 436594.39 2.27
285003021兆威机电420671.552.18
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额944803404.07
卖出股票收入（成交）总额935117782.24
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
第64页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金41574.51
2应收清算款1597685.46
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款148002.56
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1787262.53
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
37229492.08296472.690.8435033047.2299.16
第65页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金151282.470.43
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
10~50
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年5月5日）基
1181283217.92金份额总额
本报告期期初基金份额总额18889957.42
本报告期基金总申购份额60297397.84
减：本报告期基金总赎回份额43857835.35
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额35329519.91
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
第66页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2023年度的基
金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币3万元，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供连续13年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
311761338.
山西证券216.58231678.8115.36-
88
269355792.
西部证券214.33196978.2413.06-
14
野村东方260693803.
213.87190644.5612.64-
证券83
171479610.
中信证券19.12159698.6010.58-
24
158895858.
德邦证券28.45117656.007.80-
12
133767264.
华福证券17.1297824.296.48-
41
111565784.
国信证券15.93103902.096.89-
12
91924676.5
华西证券14.8986447.125.73-
74886436.5
东北证券13.9869741.954.62-
5
56193299.4
财达证券22.9941707.852.76-
东方证券143588584.12.3240594.002.69-
第67页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
5
40625002.5
海通证券12.1637834.472.51-
4
36599700.5
浙商证券11.9534085.032.26-
2
35580007.6
国海证券21.8933655.032.23-
4
31798112.2
开源证券11.6923717.731.57-
2
25343908.3
首创证券11.3518534.081.23-
4
13631352.9
民生证券10.7312694.990.84-
2
12230653.7
大同证券10.6511390.280.75-
6
光大证券1-----
方正证券1-----
国泰君安1-----
华金证券1-----
申万宏源1-----太平洋证
2-----
券
招商证券1-----
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人新租交易单元：开源证券股份有限公司，退租交易单元：大同证券有限责任公司。
第68页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)山西证
------券西部证
------券野村东
------方证券中信证
------券德邦证
------券华福证
------券国信证
------券华西证
------券东北证
------券财达证
------券东方证
------券海通证
------券浙商证
------券国海证
------券开源证
------券首创证
------券民生证
------券大同证
------券
方正证------
第69页共73页诺德优选30混合2023年年度报告券光大证
------券国泰君
------安华金证
------券申万宏
------源太平洋
------证券招商证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期1指定互联网网站2023年1月20日
2022年第4季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
22023年1月20日
2022年第4季度报告提示性公告站
3指定互联网网站2023年3月31日
2022年年度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
42023年3月31日
2022年年度报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加上海长量基金销售有限公司四大报、指定互联网网
52023年4月14日申购（含定期定额投资）业务费率优站惠活动的公告6指定互联网网站2023年4月22日
2023年第1季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
72023年4月22日
2023年第1季度报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加上海攀赢基金销售有限公司四大报、指定互联网网
82023年4月27日申购（含定期定额投资）业务费率优站惠活动的公告
基证券时报、指定互联网
92023年5月19日
金经理变更公告网站诺德基金管理有限公司关于旗下部分
证券时报、指定互联网
10证券投资基金招募说明书更新提示性2023年5月24日
网站公告招
11指定互联网网站2023年5月24日
募说明书（更新）（2023年5月）
12基指定互联网网站2023年5月24日
第70页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
金产品资料概要（更新）20230524诺德基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加金元证券股份有限公司申购四大报、指定互联网网
132023年7月19日（含定期定额投资）业务费率优惠活站动的公告14指定互联网网站2023年7月21日
2023年第2季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
152023年7月21日
2023年第2季度报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于调低旗下四大报、指定互联网网
162023年8月19日
部分基金费率并修订基金合同的公告站托
17指定互联网网站2023年8月19日
管协议基
18指定互联网网站2023年8月19日
金合同基
19指定互联网网站2023年8月23日
金产品资料概要（更新）招
20指定互联网网站2023年8月23日
募说明书（更新）21指定互联网网站2023年8月31日
2023年中期报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
222023年8月31日
2023年中期报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加海通证券股份有限公司申购四大报、指定互联网网
232023年9月27日（含定期定额投资）业务费率优惠活站动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分
四大报、指定互联网网
24证券投资基金招募说明书更新提示性2023年9月28日
站公告基
25指定互联网网站2023年9月28日
金产品资料概要（更新）招
26指定互联网网站2023年9月28日
募说明书（更新）（2023年9月）27指定互联网网站2023年10月25日
2023年第3季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
282023年10月25日
2023年3季度报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于旗下公开
四大报、指定互联网网
29募集证券投资基金可投资于北京证券2023年12月7日
站交易所股票的公告
注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。
第71页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
202308027433577433573
个人10.000.000.00
-202308063.19.19产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《基金合同》。
3、《托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、2023年年度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
13.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：www.nuodefund.com。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
第72页共73页诺德优选30混合2023年年度报告
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2024年3月29日
