东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二三年八月三十一日东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
第2页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................6
2.1基金基本情况.............................................6
2.2基金产品说明.............................................6
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................17
6.1资产负债表.............................................17
6.2利润表...............................................18
6.3净资产（基金净值）变动表......................................19
第3页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................45
7.1期末基金资产组合情况........................................45
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................52
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................52
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................54
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................54
§9开放式基金份额变动..........................................55
§10重大事件揭示............................................56
10.1基金份额持有人大会决议......................................56
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
10.4基金投资策略的改变........................................56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................61
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
第4页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§12备查文件目录............................................62
12.1备查文件目录...........................................62
12.2存放地点.............................................62
12.3查阅方式.............................................62
第5页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金简称东吴双动力混合基金主代码580002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年12月15日基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额378924436.59份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴双动力混合 A 东吴双动力混合 C
下属分级基金的交易代码：580002011241
报告期末下属分级基金的份额总额357410984.19份21513452.40份
2.2基金产品说明
本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，投资目标以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安投资策略全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
业绩比较基准80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基风险收益特征金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名刘婷婷秦一楠
信息披露负责人联系电话021-50509888-8308010-66060069
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话021-50509666/400-821-058895599
传真021-50509888-8211010-68121816上海浦东新区银城路117号北京市东城区建国门内大街69注册地址
瑞明大厦9楼901、902室号办公地址上海浦东新区银城路117号北京市西城区复兴门内大街28
第6页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
瑞明大厦 9楼 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200120100031法定代表人李素明谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.scfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及托管人办公处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海浦东新区银城路117号瑞明大注册登记机构东吴基金管理有限公司厦9楼
第7页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东吴双动力混合 A 东吴双动力混合 C
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023报告期(2023年1月1日-
年6月30日)2023年6月30日)
本期已实现收益-43207774.57-1471202.35
本期利润-40725207.64-755368.16
加权平均基金份额本期利润-0.1158-0.0892
本期加权平均净值利润率-16.61%-13.60%
本期基金份额净值增长率-15.24%-15.38%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润-126231806.82-7609867.02
期末可供分配基金份额利润-0.3532-0.3537
期末基金资产净值231179177.3713903585.38
期末基金份额净值0.64680.6463
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率109.87%-38.32%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴双动力混合 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去一个月0.03%1.69%1.04%0.69%-1.01%1.00%
过去三个月-3.01%2.07%-3.72%0.66%0.71%1.41%
过去六个月-15.24%1.84%-0.01%0.67%-15.23%1.17%
过去一年-29.86%1.59%-10.55%0.79%-19.31%0.80%
过去三年-13.22%1.46%-3.48%0.95%-9.74%0.51%自基金合同
109.87%1.73%92.58%1.25%17.29%0.48%
生效起至今
第8页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
东吴双动力混合 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去一个月0.00%1.70%1.04%0.69%-1.04%1.01%
过去三个月-3.09%2.07%-3.72%0.66%0.63%1.41%
过去六个月-15.38%1.84%-0.01%0.67%-15.37%1.17%
过去一年-30.12%1.59%-10.55%0.79%-19.57%0.80%自基金合同
-38.32%1.44%-21.44%0.92%-16.88%0.52%生效起至今
注：1、业绩比较基准=80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率
2、本基金于 2021年 1 月 21日开始分为 A、C两类
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第9页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
注：1、业绩比较基准=80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率
2、本基金于 2021 年 1 月 21 日开始分为 A、C 两类，C 类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A类基金份额保持一致
第10页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦
901、902室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
张浩佳先生，中国国籍，南京大学工学硕士，具备证券投资基金从业资格。
曾任职国联证券研究所研究员，2017年11月加入东吴基金管理有限公司，基金经2022年12月30张浩佳-7年现任基金经理。2021年9理日月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
第11页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合及交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年，由于 AI 等科技新浪潮的出现，国内外市场方向也趋向 AI 相关领域，TMT 板
块出现较为明显的上涨。而由于国内国外货币等经济形势的变化，一方面是由于海外加息预期的重新提高，且国内仍处于缓慢修复过程中，市场板块出现较为聚焦的行情，同时由于国内处于去库存周期，特别是以新能源产业链的价格下跌趋势较为明显，而其他大部分制造业，由于前两年的高景气度，今年多进入行业调整期，这也限制了相关板块行情，但总体看，目前国内市场仍处于结构性行情，预计持续复苏、景气向好的行业预计仍有望有较好的表现机会，但是海外利率或仍居高不下，衰退预期也可能会影响市场节奏，但整体上看，景气相对上行板块或仍是重视方向。
下半年来看，随着新能源的不断发展，相关基础设施建设的投资力度不断加大，储能、充电桩、特高压等领域也持续受到政策支持，报告期内本基金配置重点也以充电桩、储能等方向为主。
长期看，高端制造行业仍有望是政策持续鼓励的方向，同时业绩持续增长也有望是市场主线，且板块经过一轮回调后估值或也在合理水平，本基金将重点关注受益产业加速放量的中上游环节以及具备技术核心的公司。
第12页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴双动力混合 A基金份额净值为 0.6468 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.24%；截至本报告期末东吴双动力混合 C 基金份额净值为 0.6463 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.38%；同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济层面，2023年上半年经济复苏低于市场预期，市场对经济基本面和政策面预期较为悲观。展望2023年下半年，预计中国经济虽有压力但大概率温和触底。2023年下半年出口可能继续承压，房地产投资有一定压力但有望边际缓和，基建投资、制造业投资和消费有望持平。中国出口与海外经济密切相关，2021年至2022年上半年，出口都是中国经济的拉动力，但自2022年下半年开始，出口开始乏力，截至23年6月中国出口累计同比增速降为-3.2%，这背后主要是受海外经济下行压力影响。当前以美国为代表的全球经济仍处于下行区间，这大概率会进一步拖累下半年中国出口增速。房地产投资持续低于预期，截至2023年6月房地产投资累计同比为-7.9%，新开工面积累计同比-24.3%。房地产投资较差与人口大周期以及政策导向相关，近期高层推出城中村改造指导意见，有望部分修复房地产悲观预期，预计下半年房地产投资压力可能边际缓和。
基建投资具有逆周期属性，考虑到目前政策定力，下半年基建可能和上半年持平。制造业投资与出口有一定关联，但也受自身产业周期驱动，乐观情况下下半年有望持平。今年消费约束来自于收入预期偏弱，下半年可能大致延续上半年的水平。整体来看，2023年下半年国内经济有望温和触底，并有希望进入弱复苏阶段。
政策层面，2023年下半年国内外货币政策将由分歧逐渐走向一致，全球流动性将由紧变松。
国内货币政策在 2023年上半年延续了中性偏宽松的基调，1年期和 5年期 LRP利率各下调了 10bp，存款准备金率也下调了0.25%。展望2023年下半年，我们认为国内通胀压力相对较小，而海外通胀也已呈现明显的下行趋势，预计国内2023年下半年有望继续保持中性偏宽松的货币政策格局。
信用传导方面，从稳增长角度考虑，预计2023年下半年国内信用环境也有望维持偏宽。其他政策方面，比如房地产等领域，考虑到国内坚持高质量发展的基调不变，下半年经济强刺激的概率不大。海外方面，以美联储为代表的发达国家央行有望结束加息周期。美联储自2022年3月开启了一轮史无前例的快速加息周期，截至2023年5月，已加息10次，将基准利率上限从0.25%加至5.25%。美国通胀是美联储加息的核心影响因素，当前俄乌冲突对全球大宗商品的影响逐渐弱化，
全球大宗价格进入下行区间，美国 CPI从 22年 6月的 9.1%下行至 23年 6月的 3%，呈现通胀加速回落态势。美联储本轮加息周期有望在2023年7月份结束，2024年有望进入降息周期。
资本市场方面，我们认为2023年下半年市场向上机会可能大于向下风险。展望2023年下半
第13页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告年，A 股基本面、流动性和估值这三大因素中至少有两个因素是有望改善的。一是国内经济基本面有望触底。二是海外美联储有望在2023年7月结束加息，国内流动性或继续维持中性偏宽。三是当前 A股估值处于历史相对偏低水平。这对权益市场来说可能是个相对有利的组合。
风格层面上，我们判断2023年下半年成长股可能占优。价值板块，包括消费、金融和周期，受传统经济周期影响更大。下半年经济政策强刺激概率较小，A 股风格上成长股更为占优。相比价值股受经济疲弱拖累，成长股受经济周期的影响相对较小，主要受产业趋势的驱动。2023年下半年预计市场机会可能相对会有所扩散，新能源经历了过去数年的市场行情后，2023年的β或将弱化，但α仍存在，比如 n 型电池片、钙钛矿、复合集流体、固态电池等，同时电力基础设施建设的投资需求可能也会逐步加大，如储能、充电桩等。对于消费、医药等赛道，从需求端看这些领域市场空间较大，从供给端看中国拥有全球庞大的工程师红利，参考海外经验，这些领域中有望诞生优质公司。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、常务副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负
责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
第14页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第15页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
第16页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.128494110.4717903522.40
结算备付金777846.38877199.38
存出保证金129337.2182504.62
交易性金融资产6.4.7.2217347635.35248893125.36
其中：股票投资217347635.35238923828.66
基金投资--
债券投资-9969296.70
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款102821.4316546.86
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计246851750.84267772898.62本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-830.80
应付赎回款840724.7438660.36
应付管理人报酬305200.85335935.27
应付托管费50866.8455989.22
应付销售服务费5113.91107.46
应付投资顾问费--
应交税费--
第17页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6567081.75709376.65
负债合计1768988.091140899.76
净资产：
实收基金6.4.7.7378924436.59349392107.38
未分配利润6.4.7.8-133841673.84-82760108.52
净资产合计245082762.75266631998.86
负债和净资产总计246851750.84267772898.62
报告截止日 2023 年 6 月 30 日，东吴双动力混合 A 基金份额净值 0.6468 元，基金份额总额
357410984.19 份；东吴双动力混合 C 基金份额净值 0.6463 元，基金份额总额 21513452.40份。东吴双动力混合份额总额合计为378924436.59份。
6.2利润表
会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元附注号本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2022年1月1日至2022
2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-39180181.98-22188216.73
1.利息收入87792.5371420.19
其中：存款利息收入6.4.7.987792.5371420.19
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-42579492.44-7788207.07
其中：股票投资收益6.4.7.10-43482646.82-9204749.60
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1128173.30157786.43
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.14874981.081258756.10以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.15
3198401.12-14479394.99“-”号填列）
第18页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填6.4.7.16
113116.817965.14
列）
减：二、营业总支出2300393.822750083.52
1．管理人报酬6.4.10.2.11866229.752262405.77
2．托管费6.4.10.2.2311038.39377067.65
3．销售服务费6.4.10.2.310558.35547.02
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.17--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.18112567.33110063.08三、利润总额（亏损总额以“-”-41480575.80-24938300.25号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-41480575.80-24938300.25
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-41480575.80-24938300.25
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产（基
349392107.38-82760108.52266631998.86金净值）
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---二、本期期初净资产（基349392107.38-82760108.52266631998.86
第19页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告金净值）三、本期增减变动额（减
29532329.21-51081565.32-21549236.11少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--41480575.80-41480575.80
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
29532329.21-9600989.5219931339.69
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款85448585.05-28293289.1157155295.94
2.基金赎回款-55916255.8418692299.59-37223956.25
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生
---的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益
---结转留存收益四、本期期末净资产（基
378924436.59-133841673.84245082762.75金净值）上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产（基
316873862.3655064149.01371938011.37金净值）
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
第20页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告二、本期期初净资产（基
316873862.3655064149.01371938011.37金净值）三、本期增减变动额（减
35377937.69-82457522.60-47079584.91少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--24938300.25-24938300.25
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变
35377937.69-2416503.1832961434.51
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款49314502.17-4146540.2645167961.91
2.基金赎回款-13936564.481730037.08-12206527.40
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生
--55102719.17-55102719.17的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益
---结转留存收益四、本期期末净资产（基
352251800.05-27393373.59324858426.46金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______李素明____________李素明__________骆银____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2144214669.67份基金份
第21页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据2021年1月20日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴价值成长双动力混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，2021年 1月 21日起对本基金增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：580002（前端）、581002（后端）；C 类基金份额代码：011241）。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准=80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023半年度的经营成果和净值变动情况。
第22页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
第23页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
第24页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款28494110.47
等于：本金28488975.65
加：应计利息5134.82
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计：28494110.47
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第25页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票213405366.25-217347635.353942269.10
贵金属投资-金
----交所黄金合约
债交易所市场----
券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计213405366.25-217347635.353942269.10
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费814.24
应付证券出借违约金-
第26页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
应付交易费用468007.36
其中：交易所市场468007.36
银行间市场-
应付利息-
应付信息披露费59507.37
应付审计费29752.78
应付账户维护费9000.00
合计567081.75
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
东吴双动力混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末348987479.53348987479.53
本期申购32361240.1332361240.13
本期赎回(以"-"号填列)-23937735.47-23937735.47
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回(以"-"号填列)--
本期末357410984.19357410984.19
金额单位：人民币元
东吴双动力混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末404627.85404627.85
本期申购53087344.9253087344.92
本期赎回(以"-"号填列)-31978520.37-31978520.37
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回(以"-"号填列)--
本期末21513452.4021513452.40
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
第27页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
东吴双动力混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初41917448.38-124581988.13-82664539.75
本期利润-43207774.572482566.93-40725207.64本期基金份额交易
509825.95-3351885.38-2842059.43
产生的变动数
其中：基金申购款1721955.44-12180029.05-10458073.61
基金赎回款-1212129.498828143.677616014.18
本期已分配利润---
本期末-780500.24-125451306.58-126231806.82
单位：人民币元
东吴双动力混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初6190.61-101759.38-95568.77
本期利润-1471202.35715834.19-755368.16本期基金份额交易
-862040.06-5896890.03-6758930.09产生的变动数
其中：基金申购款-3747268.50-14087947.00-17835215.50
基金赎回款2885228.448191056.9711076285.41
本期已分配利润---
本期末-2327051.80-5282815.22-7609867.02
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入79590.39
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入7200.84
其他1001.30
合计87792.53
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额579497196.47
第28页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
减：卖出股票成本总额621221504.11
减：交易费用1758339.18
买卖股票差价收入-43482646.82
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入24303.30债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
3870.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计28173.30
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
10000000.00
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
9918530.00
成本总额
减：应计利息总额77600.00
减：交易费用-
买卖债券差价收入3870.00
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期无权证投资收益。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益874981.08
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
第29页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
合计874981.08
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产3198401.12
——股票投资3195871.12
——债券投资2530.00
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
-增值税
合计3198401.12
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入108548.47
转换费收入0112411621.21
转换费收入5800022947.13
合计113116.81
6.4.7.17信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费18000.00
其他费用600.00
银行汇划费4707.18
合计112567.33
第30页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例东吴证券股份有限
278395485.8623.76%31400162.968.00%
公司
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
第31页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期佣金总占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额量的比例总额的比例东吴证券股份有
258033.7323.79%99571.4221.28%
限公司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期佣金占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额总量的比例总额的比例东吴证券股份有
29228.018.05%28287.6223.77%
限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年6月30月30日日当期发生的基金应支付
1866229.752262405.77
的管理费
其中：支付销售机构的客
464110.21536435.57
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
第32页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年6月30月30日日当期发生的基金应支付
311038.39377067.65
的托管费
注基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称
东吴双动力混合 A 东吴双动力混合 C 合计
东吴基金管理有限公司-1.851.85
合计-1.851.85上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称
东吴双动力混合 A 东吴双动力混合 C 合计
东吴基金管理有限公司-0.480.48
合计-0.480.48
注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
第33页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股
28494110.4779590.3911877697.0868409.30
份有限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
第34页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功受限流通受认购期末估值期末期末估值总备
（单位：代码名称认购日期限类型价格单价成本总额额注
股）晶升2023年4月6个新股限
68847832.5242.372417837.3210211.17-
股份13日月售南芯2023年3月6个新股限
68848439.9936.712299157.718406.59-
科技28日月售华海2023年3月6个新股限
68853535.0051.231615635.008248.03-
诚科28日月售颀中2023年4月6个新股限
68835212.1012.075917151.107133.37-
科技11日月售中船2023年4月6个新股限
68814636.1538.131796470.856825.27-
特气13日月售华曙2023年4月6个新股限
68843326.6631.502095571.946583.50-
高科7日月售中信2023年3月6个新股限
6010616.587.586894533.625222.62-
金属30日月售安凯2023年6月6个新股限
68862010.6812.344214496.285195.14-
微15日月售中重2023年3月6个新股限
60313517.8017.892304094.004114.70-
科技29日月售江盐2023年3月6个新股限
60106510.3611.842562652.163031.04-
集团31日月售柏诚2023年3月6个新股限
60113311.6612.262362751.762893.36-
股份31日月售常青2023年3月6个新股限
60312525.9824.53751948.501839.75-
科技30日月售陕西2023年3月6个新股限
0012869.609.41376736163.2035447.47-
能源31日月售三博2023年4月6个新股限
30129329.6071.422336896.8016640.86-
脑科25日月售
301419阿莱2023年2月6个新股限24.8043.853308184.0014470.50-
第35页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告德2日月售鑫磊2023年1月6个新股限
30131720.6726.1753411037.7813974.78-
股份12日月售湖南2023年2月6个新股限
30135823.7742.893067273.6213124.34-
裕能1日月售鑫宏2023年5月6个新股限
30131067.2865.4319212917.7612562.56-
业26日月售曼恩2023年5月6个新股限
30132576.80107.951098371.2011766.55-
斯特4日月售格力2023年1月6个新股限
30126030.8523.6343913543.1510373.57-
博20日月售真兰2023年2月6个新股限
30130326.8022.3245512194.0010155.60-
仪表13日月售华人2023年2月6个新股限
30140816.2416.955518948.249339.45-
健康22日月售英特2023年5月6个新股限
30139943.9951.571817962.199334.17-
科技16日月售中科2023年3月6个新股限
30114141.2042.691988157.608452.62-
磁业27日月售美利2023年4月6个新股限
30130732.3431.862528149.688028.72-
信14日月售森泰2023年4月6个新股限
30142928.7521.0236110378.757588.22-
股份10日月售蜂助2023年5月6个新股限
30138223.8032.842295450.207520.36-
手9日月售光大2023年4月6个新股限
30138758.3245.361659622.807484.40-
同创10日月售宏源2023年3月6个新股限
30124650.0030.7123611800.007247.56-
药业10日月售中电2023年3月6个新股限
00128711.8821.023103682.806516.20-
港30日月售绿通2023年2月6个新股限
301322131.1153.2412210619.916495.28-
科技27日月售凌玮2023年1月6个新股限
30137333.7331.852016779.736401.85-
科技20日月售德尔2023年5月6个新股限
30133214.8113.734666901.466398.18-
玛9日月售朗坤2023年5月6个新股限
30130525.2519.693147928.506182.66-
环境15日月售世纪2023年5月6个新股限
30142826.3530.602015296.356150.60-
恒通10日月售泓淋2023年3月6个新股限
30143919.9916.903426836.585779.80-
电力10日月售
第36页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告华塑2023年3月6个新股限
30115756.5052.931086102.005716.44-
科技1日月售科源2023年3月6个新股限
30128144.1825.102216980.445547.10-
制药28日月售国泰2023年3月6个新股限
30120346.1334.401617426.935538.40-
环保28日月售新莱2023年5月6个新股限
30132339.0639.361345234.045274.24-
福29日月售未来2023年3月6个新股限
30138629.9923.792176507.835162.43-
电器21日月售涛涛2023年3月6个新股限
30134573.4546.64906610.504197.60-
车业10日月售华纬2023年5月6个新股限
00138028.8430.781253605.003847.50-
科技9日月售登康2023年3月6个新股限
00132820.6825.49961985.282447.04-
口腔29日月售南矿2023年3月6个新股限
00136015.3814.871332045.541977.71-
集团31日月售海森2023年3月6个新股限
00136744.4839.48421868.161658.16-
药业30日月售
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为混合型基金。本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
第37页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的投资目标为通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级-9969296.70
合计-9969296.70
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
第38页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第39页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末3个月-1
1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日年
资产
银行存款28494110.47-----28494110.47
结算备付金777846.38-----777846.38
存出保证金129337.21-----129337.21
交易性金融资产-----217347635.35217347635.35
衍生金融资产-------
买入返售金融资产-------
应收证券清算款-------
应收股利-------
应收申购款-----102821.43102821.43
其他资产-------
资产总计29401294.06----217450456.78246851750.84负债
卖出回购金融资产-------款
应付证券清算款-------
应付赎回款-----840724.74840724.74
应付管理人报酬-----305200.85305200.85
应付托管费-----50866.8450866.84
应付销售服务费-----5113.915113.91
应交税费-------
应付利润-------
其他负债-----567081.75567081.75
负债总计-----1768988.091768988.09
利率敏感度缺口29401294.06----215681468.69245082762.75
上年度末3个月-1
1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日年
第40页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告资产
银行存款17903522.40-----17903522.40
结算备付金877199.38-----877199.38
存出保证金82504.62-----82504.62
交易性金融资产-9969296.70---238923828.66248893125.36
衍生金融资产-------
买入返售金融资产-------
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-----16546.8616546.86
其他资产-------
资产总计18863226.409969296.70---238940375.52267772898.62负债
卖出回购金融资产-------款
应付清算款-----830.80830.80
应付赎回款-----38660.3638660.36
应付管理人报酬-----335935.27335935.27
应付托管费-----55989.2255989.22
应付销售服务费-----107.46107.46
应交税费-------
应付利润-------
其他负债-----709376.65709376.65
负债总计-----1140899.761140899.76
利率敏感度缺口18863226.409969296.70---237799475.76266631998.86
注：表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。
假设假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2022年12月31本期末（2023年6月30日）
日）分析基准利率减少25个
-3949.41基点基准利率增加25个
--3946.28基点
第41页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
注：本期末本基金未持有交易性债券投资，计息资产仅包括银行活期存款、结算备付金、存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资217347635.3588.68238923828.6689.61
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计217347635.3588.68238923828.6689.61
注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%；投资于债券资产比例为基金资产的
0—35%；现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不高于基金资产
净值的3%；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
第42页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准假设
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12月分析30日）31日）
1.业绩基准下跌1%-2181236.59-3386226.39
2.业绩基准下跌5%-10906182.94-16931131.93
3.业绩基准下跌10%-21812365.88-33862263.86
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次
输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次216989127.89237974075.03
第二层次69704.5410151187.50
第三层次288802.92767862.83
合计217347635.35248893125.36
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
第43页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
第44页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资217347635.3588.05
其中：股票217347635.3588.05
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计29271956.8511.86
8其他各项资产232158.640.09
9合计246851750.84100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 190464083.09 77.71
电力、热力、燃气及水生产和供
D 375927.47 0.15应业
E 建筑业 7687957.36 3.14
F 批发和零售业 21078.27 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 13196.70 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 32614.00 0.01业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 263978.34 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 3346909.26 1.37
第45页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16640.86 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 15125250.00 6.17
合计217347635.3588.68
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）
1300491通合科技58960016921520.006.90
2600212绿能慧充161250015125250.006.17
3300693盛弘股份40700115026476.926.13
4300001特锐德65620013635836.005.56
5002276万马股份104420012645262.005.16
6300490华自科技72720012478752.005.09
7603063禾望电气37870011645025.004.75
8300274阳光电源9940011593022.004.73
9300360炬华科技62347111147661.484.55
10688208道通科技33670910205649.794.16
11688517金冠电气4398259658557.003.94
12300820英杰电气981008081478.003.30
13603556海兴电力3152007955648.003.25
14300351永贵电器4696997717154.573.15
15300982苏文电能1269007685064.003.14
16002870香山股份2278007556126.003.08
17300510金冠股份10705167472201.683.05
18300713英可瑞3175007194550.002.94
19002130沃尔核材7411006017732.002.46
20002837英维克1977205919736.802.42
21300870欧陆通587003517891.001.44
22600475华光环能2758003276504.001.34
23300827上能电气11721422542.050.17
24002518科士达8700348087.000.14
25600452涪陵电力16000340480.000.14
26688248南网科技6095233987.050.10
第46页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
27002335科华数据6400230080.000.09
28600312平高电气17100211869.000.09
29688226威腾电气8830192670.600.08
30300014亿纬锂能2700163350.000.07
31301310鑫宏业1916131311.680.05
32002665首航高科34400130032.000.05
33300068南都电源6600127776.000.05
34688332中科蓝讯1467122758.560.05
35002324普利特7600108452.000.04
36301399英特科技1803105843.170.04
37688676金盘科技3449104470.210.04
38688390固德威54991606.140.04
39301280珠城科技250489543.040.04
40301307美利信251784608.370.03
41301429森泰股份360381149.200.03
42605117德业股份54080757.000.03
43301387光大同创164580492.800.03
44605286同力日升270078084.000.03
45688353华盛锂电205375919.940.03
46688184帕瓦股份238674586.360.03
47603050科林电气462074428.200.03
48301246宏源药业235673688.360.03
49002389航天彩虹330073293.000.03
50688433华曙高科208570367.500.03
51301332德尔玛465666273.280.03
52301305朗坤环境313464866.860.03
53301323新莱福133857347.240.02
54688620安凯微420355949.580.02
55301386未来电器216354162.710.02
56301345涛涛车业89542604.150.02
57001380华纬科技124240250.530.02
58001286陕西能源376735447.470.01
59301368丰立智能33723317.030.01
60301297富乐德101522847.650.01
61603288海天味业48022488.000.01
62301325曼恩斯特19021041.050.01
63688146中船特气49620202.670.01
64301293三博脑科23316640.860.01
65301301川宁生物183216414.720.01
第47页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
66301419阿莱德33014470.500.01
67301317鑫磊股份53413974.780.01
68603162海通发展77413196.700.01
69301358湖南裕能30613124.340.01
70301260格力博43910373.570.00
71688478晶升股份24110211.170.00
72301303真兰仪表45510155.600.00
73301396宏景科技3059958.250.00
74301398星源卓镁2559562.500.00
75301408华人健康5519339.450.00
76301139元道通信3118984.790.00
77001368通达创智3518922.420.00
78301277新天地4438642.930.00
79301326捷邦科技2278632.810.00
80301141中科磁业1988452.620.00
81688484南芯科技2298406.590.00
82688535华海诚科1618248.030.00
83301227森鹰窗业2847875.320.00
84301335天元宠物3227676.480.00
85301290东星医疗2377595.850.00
86301382蜂助手2297520.360.00
87301365矩阵股份4347143.640.00
88688352颀中科技5917133.370.00
89001287中电港3106516.200.00
90301322绿通科技1226495.280.00
91301373凌玮科技2016401.850.00
92301283聚胶股份1756209.000.00
93301428世纪恒通2016150.600.00
94301265华新环保5085902.960.00
95301439泓淋电力3425779.800.00
96301157华塑科技1085716.440.00
97301281科源制药2215547.100.00
98301203国泰环保1615538.400.00
99301276嘉曼服饰2125406.000.00
100601061中信金属6895222.620.00
101603135中重科技2304114.700.00
102601065江盐集团2563031.040.00
103601133柏诚股份2362893.360.00
104001328登康口腔962447.040.00
第48页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
105001360南矿集团1331977.710.00
106603125常青科技751839.750.00
107001367海森药业421658.160.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额
值比例（％）
1688248南网科技34888382.7313.08
2300360炬华科技31075145.5911.65
3002121科陆电子25807568.009.68
4688208道通科技20721684.527.77
5002837英维克20161049.307.56
6603063禾望电气19246180.657.22
7600212绿能慧充18902934.007.09
8002324普利特18224629.006.84
9300068南都电源18219122.006.83
10300001特锐德17813389.006.68
11300274阳光电源17752025.006.66
12688390固德威15918575.345.97
13300693盛弘股份15896708.695.96
14300490华自科技14925191.005.60
15002335科华数据14895917.755.59
16300491通合科技14893485.005.59
17688032禾迈股份14212002.385.33
18688226威腾电气13798224.835.18
19600475华光环能13461152.015.05
20603556海兴电力12845150.604.82
21002276万马股份12431533.004.66
22688348昱能科技12420000.574.66
23688676金盘科技10767340.054.04
24688517金冠电气10721404.344.02
25300982苏文电能10182191.003.82
26300351永贵电器10019043.493.76
27688063派能科技9798274.113.67
28603050科林电气8834639.203.31
第49页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
29300438鹏辉能源8737210.003.28
30300827上能电气8711815.603.27
31300763锦浪科技8430366.583.16
32300870欧陆通8374055.003.14
33300510金冠股份8044807.203.02
34002866传艺科技8028290.003.01
35300713英可瑞7719713.002.90
36605286同力日升7621056.002.86
37603290斯达半导7544663.002.83
38002870香山股份7327157.002.75
39300820英杰电气6819462.002.56
40002130沃尔核材6131807.002.30
41002518科士达5943815.002.23
42605117德业股份5699740.002.14
43600312平高电气5616821.002.11
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
值比例（％）
1688248南网科技35683161.7313.38
2002837英维克27968899.5710.49
3002335科华数据23427868.008.79
4002121科陆电子21668488.008.13
5300360炬华科技21391694.758.02
6300274阳光电源20835771.007.81
7688390固德威19728350.067.40
8605117德业股份15839726.005.94
9300068南都电源15807002.005.93
10300014亿纬锂能15737507.005.90
11002518科士达14732269.765.53
12688063派能科技14394144.205.40
13002324普利特14121436.005.30
14688032禾迈股份14018909.245.26
15002920德赛西威14000563.005.25
第50页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
16300750宁德时代13508664.005.07
17600570恒生电子13407300.145.03
18688111金山办公13147623.334.93
19300763锦浪科技13145051.004.93
20300438鹏辉能源12404469.004.65
21688348昱能科技12078961.594.53
22688226威腾电气11967116.804.49
23600150中国船舶10964156.004.11
24600475华光环能10683770.004.01
25688208道通科技9640475.923.62
26603290斯达半导8821664.003.31
27688676金盘科技8461029.813.17
28603501韦尔股份7847899.002.94
29002866传艺科技7631342.002.86
30603050科林电气7620759.002.86
31603063禾望电气7497142.002.81
32603056德邦股份6848680.002.57
33300693盛弘股份6832400.002.56
34300957贝泰妮5974792.002.24
35300827上能电气5843958.502.19
36605286同力日升5672470.002.13
37600312平高电气5584934.002.09
注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额596449439.68
卖出股票收入（成交）总额579497196.47
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未投资债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未投资债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第51页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金129337.21
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款102821.43
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计232158.64
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第52页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第53页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额
(户)占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例东吴双动
2090317098.552008249.430.56%355402734.7699.44%
力混
合 A东吴双动
155513835.020.000.00%21513452.40100.00%
力混
合 C
合计2245816872.582008249.430.53%376916187.1699.47%
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例东吴双动
145342.760.0407%
力混合 A基金管理人所有从业人员东吴双动
0.000.0000%
持有本基金 力混合 C
合计145342.760.0384%
注：本基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 东吴双动力混合 A -
投资和研究部门负责人持 东吴双动力混合 C -
有本开放式基金合计-
东吴双动力混合 A 10~50本基金基金经理持有本开
东吴双动力混合 C -放式基金
合计10~50
第54页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份东吴双动力混合东吴双动力混合项目
A C
基金合同生效日（2006年12月15日）基金
2144214669.67-
份额总额
本报告期期初基金份额总额348987479.53404627.85
本报告期基金总申购份额32361240.1353087344.92
减:本报告期基金总赎回份额23937735.4731978520.37本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"--
填列）
本报告期期末基金份额总额357410984.1921513452.40
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
第55页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1、2023年3月30日经东吴基金管理有限公司第四届董事会2023年第1次临时会议审议通过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023年4月4日完成相关手续后，正式履职。
2、2023年6月2日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023年6月6日完成相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例
第56页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
长江证券1304269191.1825.97%280322.7325.84%-
东吴证券2278395485.8623.76%258033.7323.79%-
东方证券3179969269.4115.36%165805.4615.28%-
民生证券2113914003.019.72%106088.009.78%-
国信证券385289009.907.28%79429.967.32%-
兴业证券181092129.596.92%75521.176.96%-
中泰证券258980722.905.03%54928.195.06%-
安信证券231592198.202.70%29106.022.68%-
国海证券128353203.302.42%26405.662.43%-
德邦证券29853072.650.84%9176.230.85%-
光大证券2-----
广发证券1-----
国都证券2-----
国金证券1-----
国元证券1-----
宏源证券1-----
华泰证券1-----中金财富证
1-----
券
瑞银证券1-----
山西证券2-----
申银万国1-----
世纪证券1-----
天风证券2-----
银河证券1-----
粤开证券2-----
招商证券1-----
中金公司2-----
中信建投1-----
中银国际2-----东亚前海证
2-----
券
东兴证券1-----
东北证券1-----
川财证券2-----
财通证券2-----
华西证券1-----
第57页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增8个交易单元，分别为民生证券2个、山西证券2个、德邦证券2个、国都证券2个交易单元；本基金本报告期退租1个交易单元，为华泰证券的交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东吴基金管理有限公司管理
公司网站、中证信息
1的基金2022年年度基金净值2023年1月1日
网站公告东吴价值成长双动力混合型
公司网站、中证信息
2证券投资基金更新招募说明2023年1月4日
网站书及产品资料概要东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增平安银行
券报、证券时报、证
3 股份有限公司行 E 通平台为 2023年 1月 11日
券日报、公司网站、
代销机构、开通定期定额投资中证信息网站及转换业务的公告
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
4基金2022年4季度报告提示2023年1月20日
券日报、公司网站、性公告中证信息网站东吴价值成长双动力混合型
公司网站、中证信息
5证券投资基金2022年第4季2023年1月20日
网站度报告
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于券报、证券时报、证
62023年2月3日
公司法定代表人变更公告券日报、公司网站、中证信息网站
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
参加上海好买基金销售有限券报、证券时报、证
72023年2月10日
公司申购补差费率优惠的公券日报、公司网站、告中证信息网站
8东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证2023年2月27日
第58页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
旗下部分基金新增平安银行券报、证券时报、证
股份有限公司为代销机构、开券日报、公司网站、通定期定额投资及转换业务中证信息网站的公告
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于
券报、证券时报、证9经营证券期货业务许可证（副2023年3月8日券日报、公司网站、
本）遗失公告中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
10部分基金2022年年度报告提2023年3月31日
券日报、公司网站、示性公告中证信息网站东吴价值成长双动力混合型
公司网站、中证信息
11证券投资基金2022年年度报2023年3月31日
网站告
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司高级券报、证券时报、证
122023年4月4日
管理人员变更公告券日报、公司网站、中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
13基金2023年1季度报告提示2023年4月21日
券日报、公司网站、性公告中证信息网站东吴价值成长双动力混合型
公司网站、中证信息
14证券投资基金2023年第1季2023年4月21日
网站度报告东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增博时财富
券报、证券时报、证
15基金销售有限公司为代销机2023年5月20日
券日报、公司网站、
构、开通定期定额投资及转换中证信息网站业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于
券报、证券时报、证
16网上直销平台关闭建行网银2023年5月26日
券日报、公司网站、直连支付的公告中证信息网站
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司高级券报、证券时报、证
172023年6月7日
管理人员变更公告券日报、公司网站、中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于
券报、证券时报、证
18网上直销平台关闭招商银行2023年6月8日
券日报、公司网站、网银直连支付的公告中证信息网站
19东吴价值成长双动力混合型公司网站、中证信息2023年6月13日
第59页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告证券投资基金更新招募说明网站书及产品资料概要
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
20基金招募说明书更新的提示2023年6月13日
券日报、公司网站、性公告中证信息网站
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于券报、证券时报、证
212023年6月28日
公司法定代表人变更公告券日报、公司网站、中证信息网站东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增南京证券
券报、证券时报、证
22股份有限公司2023年6月30日
券日报、公司网站、
为代销机构、开通定期定额投中证信息网站资及转换业务的公告
第60页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第61页共62页东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2023年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴价值成长双动力混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2023年8月31日
