东吴新经济混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇二一年十月二十二日东吴新经济混合型证券投资基金2021年第3季度报告§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称东吴新经济混合基金主代码580006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月30日
报告期末基金份额总额67870553.83份
本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展未来方向的新兴行业的上市公司,享受新经济发投资目标展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新
投资策略技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相
关的上市公司,针对两类公司的不同特征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价,构建股票池。投资具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
业绩比较基准75%*沪深300指数+25%*中证全债指数
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风风险收益特征
险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
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低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴新经济混合 A 东吴新经济混合 C下属分级基金的交易代码580006012617
报告期末下属分级基金的份额总额65038984.37份2831569.46份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
东吴新经济混合 A 东吴新经济混合 C
1.本期已实现收益16809230.31379873.34
2.本期利润12714062.79-31338.99
3.加权平均基金份额本期利润0.1908-0.0187
4.期末基金资产净值127757568.205560988.27
5.期末基金份额净值1.96431.9639
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2021年 6月 9日开始分为 A、C两类。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴新经济混合 A
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收·-
阶段·-·
率·标准差·收益率·益率标准差··
过去三个月9.15%3.13%-4.67%0.90%13.82%2.23%
过去六个月58.30%2.68%-1.90%0.82%60.20%1.86%
过去一年70.23%2.47%5.96%0.91%64.27%1.56%
过去三年152.81%1.89%35.13%1.01%117.68%0.88%
过去五年94.68%1.63%42.21%0.89%52.47%0.74%自基金合同
172.20%1.63%46.46%1.08%125.74%0.55%生效起至今
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东吴新经济混合 C
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收·-
阶段·-·
率·标准差·收益率·益率标准差··
过去三个月9.05%3.13%-4.67%0.90%13.72%2.23%自基金合同
20.62%2.99%-4.70%0.86%25.32%2.13%生效起至今
注:1、比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。
2、本基金于 2021年 6月 9日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益率与 A 类基金份额保持一致。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。
2、本基金于 2021年 6月 9日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益率与 A 类基金份额保持一致。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限徐嶒先生,中国国籍,香港中文大学哲学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职埃森哲咨询公司上海分基金经2020年12徐嶒-10年公司行业研究员。2011年1理月16日月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。
2015年5月12日至2018年11月20日担任东吴多策略
第5页共12页东吴新经济混合型证券投资基金2021年第3季度报告灵活配置混合型证券投资
基金(原东吴内需增长混合型证券投资基金)基金经理,2015年5月29日至2018年11月20日担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴新创业混合型证券投资基金)基金经理,2015年5月29日至2018年12月6日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2018年10月12日至今担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2021年1月22日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
市场在过去的一个季度里呈现震荡下行的走势。最终上证指数下跌近1%,创业板指下跌近7%。
期间以绿电为代表的新能源公司和部分受益于价格上涨的顺周期公司股价表现较好。
东吴新经济基金在3季度继续重点布局了新能源汽车产业链公司,期间涨幅9.15%,表现强于上证综指和创业板指。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴新经济混合 A基金份额净值为 1.9643 元,本报告期基金份额净值增长率为 9.15%;截至本报告期末东吴新经济混合 C基金份额净值为 1.9639元,本报告期基金份额净值增长率为9.05%;同期业绩比较基准收益率为-4.67%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资122399763.0381.75
其中:股票122399763.0381.752基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售--金融资产
7银行存款和结算备付金合计25010112.4716.70
8其他资产2314642.261.55
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9合计149724517.76100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 2806300.00 2.10
C 制造业 115588513.18 86.70
电力、热力、燃气及水生产和供D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 40233.44 0.03
信息传输、软件和信息技术服务I - -业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15702.76 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8250.25 0.01O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5027.40 0.00S 综合 3935736.00 2.95
合计122399763.0391.81
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1300750宁德时代175009200275.006.90
2002709天赐材料596309070915.606.80
3300769德方纳米187009069500.006.80
4603906龙蟠科技1624008163848.006.12
5300390天华超净759008147865.006.11
6002460赣锋锂业496008081824.006.06
7600110诺德股份3735007996635.006.00
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8300035中科电气2600007935200.005.95
9300014亿纬锂能789007813467.005.86
10600884杉杉股份2218007609958.005.71
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金55705.33
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息1939.99
5应收申购款2256996.94
6其他应收款-
7其他-
8合计2314642.26
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份项目 东吴新经济混合 A 东吴新经济混合 C
报告期期初基金份额总额74115174.697285.89
报告期期间基金总申购份额75110202.416047159.20
减:报告期期间基金总赎回份额84186392.733222875.63报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额65038984.372831569.46
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新经济股票型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴新经济混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴新经济混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴新经济混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
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9.3查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站:http://www.scfund.com.cn投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话(021)50509666;400-821-0588。
东吴基金管理有限公司2021年10月22日