东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年三月二十九日东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................13
4.1基金管理人及基金经理情况......................................13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................19
§6审计报告...............................................20
6.1审计报告基本信息..........................................20
6.2审计报告的基本内容.........................................20
§7年度财务报表.............................................23
7.1资产负债表.............................................23
7.2利润表...............................................24
7.3净资产变动表............................................25
7.4报表附注..............................................27
§8投资组合报告.............................................54
8.1期末基金资产组合情况........................................54
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................59
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................61
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................61
§10开放式基金份额变动.........................................62
§11重大事件揭示............................................63
11.1基金份额持有人大会决议......................................63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................63
11.4基金投资策略的改变........................................63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
11.8其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................69
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................69
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................69
§13备查文件目录............................................70
13.1备查文件目录...........................................70
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................70
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称东吴多策略混合基金主代码580009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月13日基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额99576165.91份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C
下属分级基金的交易代码：580009011949
报告期末下属分级基金的份额总额55130102.89份44446063.02份
2.2基金产品说明
投资目标本基金在充分控制基金资产风险的前提下，通过积极主动的资产配置和多种策略，充分挖掘市场中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置，并积极参与新股申购，辅助权证及其他金融工具等投资，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东吴基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名刘婷婷陆志俊
信息披露负责人联系电话021-50509888-830895559
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话021-50509666/400-821-058895559
传真021-50509888-8211021-62701216
注册地址上海浦东新区银城路117号中国（上海）自由贸易试验区银
瑞明大厦9楼901、902室城中路188号
办公地址上海浦东新区银城路117号中国（上海）长宁区仙霞路18
第5页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告瑞明大厦9楼号邮政编码200120200336法定代表人李素明任德奇
注：基金管理人于2023年6月28日发布关于公司法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表人变更为李素明先生。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.scfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通北京市东城区东长安街1号东方广合伙）场安永大楼16层注册登记机构上海浦东新区银城路117号9楼东吴基金管理有限公司
901、902室
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据2023年2022年2021年和指标东吴多策略混合东吴多策略混合东吴多策略混合东吴多策略混合东吴多策略混合东吴多策略混合
A C A C A C本期已实
-41986731.33-67290809.43-38988119.03-79468632.25901641.04-4614607.48现收益本期
-26241832.37-48242590.50-53817069.70-127290308.4810606814.7511808973.84利润加权平均基金
-0.3783-0.5029-0.4831-0.57190.33310.1803份额本期利润本期加权平均
-20.76%-27.28%-21.98%-26.22%14.86%7.75%净值利润率本期基金份额
-19.70%-20.02%-19.51%-19.83%36.23%63.03%净值增长率
3.1.2
期末数据2023年末2022年末2021年末和指标期末可供
34818121.68-19510171.59142110819.8221200593.99113429941.6071042469.39
分配利润
第7页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告期末可供分配
0.6316-0.43901.04670.10601.54280.5110
基金份额利润期末基金
90609469.2172198669.09277879984.30406229455.73186950036.78352260207.22
资产净值期末基金
1.64361.62442.04672.03102.54282.5335
份额净值
3.1.3
累计
2023年末2022年末2021年末
期末指标基金份额累计
65.69%4.53%106.32%30.69%373.70%63.03%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金于 2021年 4月 14 日开始分为 A、C两类。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴多策略混合 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月-1.11%1.32%-3.09%0.40%1.98%0.92%
过去六个月-11.46%1.24%-4.94%0.42%-6.52%0.82%
过去一年-19.70%1.22%-4.66%0.42%-15.04%0.80%
过去三年-11.95%1.87%-14.71%0.56%2.76%1.31%
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过去五年103.04%1.68%10.00%0.60%93.04%1.08%自基金合同
65.69%1.61%-1.69%0.61%67.38%1.00%
生效起至今
东吴多策略混合 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月-1.22%1.32%-3.09%0.40%1.87%0.92%
过去六个月-11.65%1.24%-4.94%0.42%-6.71%0.82%
过去一年-20.02%1.22%-4.66%0.42%-15.36%0.80%自基金合同
4.53%1.80%-13.07%0.53%17.60%1.27%
生效起至今
注：1、比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
2、本基金转型日为2017年12月13日。
3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
2、本基金转型日为2017年12月13日。
3、本基金于 2021 年 4 月 14 日开始分为 A、C 两类，C 类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A 类基金份额保持一致。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦
901、902室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、私募资产管理业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期姓名职务限证券从业年限说明任职日期离任日期
张浩佳先生，中国国籍，南京大学工学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职国联证券研究所研究员，2017年11月加入东吴基金管理
有限公司，现任基金
2021年9月
张浩佳基金经理-7年经理。2021年9月
30日
30日至今担任东吴
多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2022年
12月30日至今担任
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年初，由于市场对于宏观经济的乐观预期带动整体反弹，但从二季度开始，国内经济的
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压力和海外利率持续上涨导致市场悲观情绪的进一步发酵，下半年来看，国内经济政策也在不断推出，市场也不断在预期-现实数据中摇摆。从行业来看，部分行业如新能源等经过大幅的产能扩张，导致产业链出现阶段性的产能过剩，行业盈利能力也出现下滑，同时科技行业在 AI 的带动下，行业逐步复苏，全球半导体月度销售额同比在年底也开始转正，但值得注意的是，半导体产业链的盈利能力呈现先下后上的过程，全年业绩仍是负增长，行业复苏传导至企业盈利在2024年或较为明确。
回顾 2023年行情，市场仍显较为明显的结构性机会，成长板块来看，AI、卫星、人型机器人等新产业的主题投资机会层出不穷，同时低估值、稳增长、高分红的红利资产也有较好表现，但新能源、消费、医药等板块仍有较大压力，市场行情呈现出较为突出的差异。
但是目前来看，经过2-3年的调整期，市场整体的估值水位也已经回到历史相对较低位置，同时随着我国经济的逐步回暖，预计相关行业景气度有望逐步回暖，盈利能力可能也会逐步复苏，同时 AI的投资趋势相对较为明确，有望带动相关科技行业的投资机会。
2024 年来看，随着国内经济的逐步复苏和全球 AI 的继续发展，市场仍有望有结构性机会，
但是美联储降息的斜率可能不会很快，这可能会导致市场整体的估值扩张不会很明显，对于投资标的选择看，仍要重视估值-业绩匹配度，低估值行业的股价波动性也会相对较低。横向对比各行业情况，本基金比较重视成长行业景气向上周期可能带来的盈利弹性，重点关注以 AI、半导体、出口链、红利、资源股等方向的投资机会，致力于优选产业链估值业绩匹配较好的公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴多策略混合 A基金份额净值为 1.6436 元，本报告期基金份额净值增长率为-19.70%；截至本报告期末东吴多策略混合 C 基金份额净值为 1.6244 元，本报告期基金份额净值增长率为-20.02%；同期业绩比较基准收益率为-4.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济层面，2023全年 GDP增长 5.2%，超额完成年初 5.0%左右的目标。展望 2024年，我们判断，国内经济预计可能延续温和复苏，政策可能持续发力。具体而言，2024年 GDP目标预计可能在5%左右。2024年我国经济增长动力可能主要源于以下三个方面：（1）消费可能延续温和、自然修复。核心逻辑有：一、居民收入仍趋回升，历史上看，居民收入增速跟名义 GDP 增速走势接近，2024年名义 GDP增速可能有所回升，意味着居民收入有望趋于上行。二、随着时间推移，
大环境的“疤痕效应”逐渐弱化，居民消费意愿可能会边际修复。（2）房地产投资降幅可能收窄。
2023年房地产投资同比-9.6%，是经济相对重要的拖累。如果参考当前的地产开工面积、房企拿
地等领先指标，预计2024年地产投资可能延续偏弱。但是保障房建设、城中村改造、平急两用基
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础设施建设等“三大工程”可能提供额外增量，预期“三大工程”可能会达到上万亿左右的投资，额外拉动地产投资数个百分点。（4）出口增速有望转正。2023年我国商品和货物出口同比-4.6%，同样也是宏观经济的重要拖累。我们判断，2023年拖累出口的各项因素在2024年预计有望好转，包括海外从去库转为补库、全球半导体销售周期上行，都可能带来出口额外的增量。随着国内 PPI中枢回升，出口价格拖累或将弱化，叠加2023年基数偏低，预计2024年出口增速可能小幅转正。
此外，2024年财政支出节奏、实物工作量形成大概率“双重前置”，以及出口改善等，基建、制造业投资可能仍会保持偏高增速。
政策层面，鉴于2024年国内经济仍有一定压力，我们判断宏观政策大概率继续偏宽松，国内财政有望持续发力，中美货币政策可能从分化逐步走向一致。具体而言，货币政策方面，宽松或仍是方向，2024全年有望降准、降息。此外，结构性货币政策工具有望持续发力、精准发力，PSL 可能保持偏高规模，央行也会继续“充实货币政策工具箱”。财政政策方面，全年赤字率大概率高于3%。同时可能会发行特别国债，新增专项债规模也有望保持持平或提高，准财政工具可能继续发力，加上2023年增发的1万亿国债中可能有部分结转2024年使用，2024年广义赤字规模预计可能高于2023年。海外方面，过去几年美联储持续加息，联邦基金目标利率从2020年3月的 0.25%加至 2023年 7月的 5.5%，加息幅度达到 525bp，其中 2023年继续加息，幅度达到 100bp，对国内货币政策和资本流动有一定掣肘。整体看，2024年美国通胀中枢可能趋于回落，美联储大概率从加息转为降息，中美货币政策从过去3年的分化逐步走向一致，国内货币政策面临的制约也可能将有所弱化。
展望 2024年，我们对 A股市场不悲观。沪深 300指数从 2021年 2月 18日见顶回落至今调整幅度也超过 40%，调整时间接近 3年，估值基本到了历史相对较低分位数，并且 2024年 A股上市公司利润增速有望进入上行周期。我们认为，当前 A 股市场中长期投资价值有望比较明显，值得投资者关注。(数据来源于 WIND)我们从两个维度看好 A 股的投资机会。一是全球化类股票，随着中国企业逐步走向全球，已经开始在诞生一批全球化布局的企业，他们受经济周期的影响相对更小，业绩增长的稳定性有望更强。二是有产业景气的成长行业。科技成长可能是值得看好的方向。全球 AI浪潮下，随着未来终端爆款的推出，AI相关产业有望受益，同时国产替代也在加速进行。随着智能驾驶的逐步渗透，受益于汽车智能化的整车和零部件有望成为未来的景气方向。同时考虑到美国今年大概率开启降息周期，国债收益率呈现下行趋势，基准利率的下行有利于创新药的融资。因此，国内的创新药可能也是未来看好的方向。
2024年来看，本基金仍重点关注高端制造业，以人工智能等科技成长方向仍是未来关注重点，
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行业也在加速发展，同时全球化布局企业也是重点关注领域，长期看，高端制造行业仍有望是政策持续鼓励的方向，且板块经过一轮回调后估值或也在合理水平，横向比较各行业情况，本基金比较关注高端制造行业景气向上周期可能带来的板块业绩弹性，也比较关注产业中具备技术核心及行业优势的公司。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。重点关注基金投资研究交易、市场销售以及运营等环节的合法合规和风险控制，及时发现需要完善的业务环节，与相关部门沟通并向公司管理层报告，根据要求定期向公司治理层及监管部门报送相关情况报告。
同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。
本基金管理人将不断深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略
部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨
第17页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第18页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东吴基金管理有限公司在东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
第19页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70072926_B18号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见我们审计了东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
第20页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允责任反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴多策略灵活配置混合型证券投
第21页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名陈露金健会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层审计报告日期2024年3月28日
第22页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.113389326.3662313003.28
结算备付金538858.224506978.60
存出保证金197414.78456184.36
交易性金融资产7.4.7.2152412847.79638625381.99
其中：股票投资152412847.79638625381.99
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款1141760.30-
应收股利--
应收申购款84651.001516356.78
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计167764858.45707417905.01本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3233882.5810014731.63
应付赎回款685069.6610017479.68
应付管理人报酬112265.28509616.79
应付托管费28066.31159255.26
应付销售服务费24905.35157511.59
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
第23页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6872530.972449870.03
负债合计4956720.1523308464.98
净资产：
实收基金7.4.7.799576165.91335783206.59
未分配利润7.4.7.863231972.39348326233.44
净资产合计162808138.30684109440.03
负债和净资产总计167764858.45707417905.01
报告截止日 2023 年 12 月 31 日，东吴多策略混合 A 基金份额净值 1.6436 元，基金份额总额
55130102.89份；东吴多策略混合 C基金份额净值 1.6244 元，基金份额总额 44446063.02份。
东吴多策略混合份额总额合计为99576165.91份。
7.2利润表
会计主体：东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至年12月31日2022年12月31日
一、营业总收入-70368847.70-171259512.92
1.利息收入275506.91697807.49
其中：存款利息收入7.4.7.9275506.91682095.12
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-15712.37
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-105947518.57-112137712.03
其中：股票投资收益7.4.7.10-106702328.89-114152788.35
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.14754810.322015076.32以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.1534793117.89-62650626.90“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）
第24页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.16510046.072831018.52
列）
减：二、营业总支出4115575.179847865.26
1．管理人报酬7.4.10.2.12465346.175836818.57
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费7.4.10.2.2731100.101824005.83
3．销售服务费7.4.10.2.3719198.901944610.86
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.17--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.18199930.00242430.00三、利润总额（亏损总额以“-”-74484422.87-181107378.18号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-74484422.87-181107378.18
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-74484422.87-181107378.18
7.3净资产变动表
会计主体：东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
335783206.59348326233.44684109440.03
产
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资
335783206.59348326233.44684109440.03
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号填-236207040.68-285094261.05-521301301.73列）
（一）、综合收益总--74484422.87-74484422.87
第25页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-236207040.68-210609838.18-446816878.86产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
115649020.81106578913.91222227934.72
款
2.基金赎回款-351856061.49-317188752.09-669044813.58
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
---益结转留存收益
四、本期期末净资
99576165.9163231972.39162808138.30
产上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
212559707.14326650536.86539210244.00
产
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资
212559707.14326650536.86539210244.00
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号填123223499.4521675696.58144899196.03列）
（一）、综合收益总
--181107378.18-181107378.18额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
123223499.45202783074.76326006574.21产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
780172627.66954512634.651734685262.31
款
2.基金赎回款-656949128.21-751729559.89-1408678688.10
（三）、本期向基金
份额持有人分配利---润产生的净资产变
第26页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
---益结转留存收益
四、本期期末净资
335783206.59348326233.44684109440.03
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______李素明____________李素明__________骆银____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而来，原东吴内需增长混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1035号《关于核准东吴内需增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同于2013年1月30日正式生效，首次设立募集规模为464106738.16份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
2017年12月12日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，
大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括东吴内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效之日次一日起，《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
根据2021年4月13日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，2021 年 4 月 14日起对本基金增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：580009；C 类基金份额代码：011949）。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保
第27页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告持不变。C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
第28页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
第29页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
第30页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
第31页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
第32页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为8次，每次收益分
配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
第33页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
第34页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款13389326.3662313003.28
等于：本金13386598.3262297122.24
加：应计利息2728.0415881.04
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
第35页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计13389326.3662313003.28
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票150291773.38-152412847.792121074.41
贵金属投资-金交所
----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计150291773.38-152412847.792121074.41上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票671297425.47-638625381.99-32672043.48
贵金属投资-金交所
----黄金合约
交易所市场----债券
银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计671297425.47-638625381.99-32672043.48
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
第36页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费150.675313.32
应付证券出借违约金--
应付交易费用700380.302230556.71
其中：交易所市场700380.302230556.71
银行间市场--
应付利息--
应付账户维护费9000.009000.00
应付审计费43000.0085000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
合计872530.972449870.03
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
东吴多策略混合 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末135769164.48135769164.48
本期申购17124438.3717124438.37
本期赎回（以“-”号填列）-97763499.96-97763499.96
本期末55130102.8955130102.89
金额单位：人民币元
东吴多策略混合 C本期项目
2023年1月1日至2023年12月31日
第37页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
基金份额（份）账面金额
上年度末200014042.11200014042.11
本期申购98524582.4498524582.44
本期赎回（以“-”号填列）-254092561.53-254092561.53
本期末44446063.0244446063.02
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
东吴多策略混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末159432717.67-17321897.85142110819.82
本期期初159432717.67-17321897.85142110819.82
本期利润-41986731.3315744898.96-26241832.37本期基金份额交易
-82627864.662238243.53-80389621.13产生的变动数
其中：基金申购款15768317.18-841307.5114927009.67
基金赎回款-98396181.843079551.04-95316630.80
本期已分配利润---
本期末34818121.68661244.6435479366.32
单位：人民币元
东吴多策略混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末21200593.99185014819.63206215413.62
本期期初21200593.99185014819.63206215413.62
本期利润-67290809.4319048218.93-48242590.50本期基金份额交易
26580043.85-156800260.90-130220217.05
产生的变动数
其中：基金申购款-3553191.5295205095.7691651904.24
基金赎回款30133235.37-252005356.66-221872121.29
本期已分配利润---
本期末-19510171.5947262777.6627752606.07
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12月31
12月31日日
活期存款利息收入250141.83643688.61
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入19850.3433043.50
其他5514.745363.01
第38页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
合计275506.91682095.12
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
卖出股票成交总额2104423754.172624126631.26
减：卖出股票成本总额2205513121.372730030018.23
减：交易费用5612961.698249401.38
买卖股票差价收入-106702328.89-114152788.35
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月月31日31日
股票投资产生的股利收益754810.322015076.32
其中：证券出借权益补偿收
--入
基金投资产生的股利收益--
合计754810.322015076.32
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年年12月31日12月31日
第39页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
1.交易性金融资产34793117.89-62650626.90
——股票投资34793117.89-62650626.90
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减:应税金融商品公允价-
值变动产生的预估增-值税
合计34793117.89-62650626.90
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
12月31日月31日
基金赎回费收入507858.472822915.39
基金转换费收入2187.608103.13
合计510046.072831018.52
7.4.7.17信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年年12月31日12月31日
审计费用43000.0085000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费36000.0036000.00
银行汇划费用930.001430.00
合计199930.00242430.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
第40页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构海澜集团有限公司基金管理人的股东上海新东吴优胜资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例比例东吴证券股份有
209483578.145.54%2005145317.2336.26%
限公司
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
第41页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称占期末应付当期占当期佣金期末应付佣金余额佣金总额的佣金总量的比例比例东吴证券股份有
193390.325.49%--
限公司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称占期末应付当期占当期佣金期末应付佣金余额佣金总额的佣金总量的比例比例东吴证券股份有
1855071.1036.28%786939.5835.28%
限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日当期发生的基金应支付
2465346.175836818.57
的管理费
其中：应支付销售机构的
728601.691162296.32
客户维护费应支付基金管理人的净
1736744.484674522.25
管理费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
第42页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日当期发生的基金应支付
731100.101824005.83
的托管费
注：2023年7月31日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月31日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称
东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C 合计
东吴基金管理有限公司-315354.94315354.94
东吴证券股份有限公司-141.75141.75
合计-315496.69315496.69上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称
东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C 合计
东吴基金管理有限公司-1222067.361222067.36
东吴证券股份有限公司-170.62170.62
合计-1222237.981222237.98
注： 本基金的 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
第43页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有
13389326.36250141.8362313003.28643688.61
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
第44页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功受限流通受限认购期末估值期末期末估值总备
（单位：代码名称认购日期类型价格单价成本总额额注
股）艾森2023年11月6个新股流通
68872028.0349.841263531.786279.84-
股份29日月受限京仪2023年11月6个新股流通
68865231.9552.251083450.605643.00-
装备22日月受限锦江2023年11月6个新股流通
60108311.2511.072322610.002568.24-
航运28日月受限
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金为混合型基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
第45页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的投资目标为在充分控制基金资产风险的前提下，通过积极主动的资产配置和多种策略，充分挖掘市场中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的货币资金均存放于信用良好的银行，因而与货币资金相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
第46页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
第47页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
3个月-1
2023年12月311个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年日资产
货币资金13389326.36-----13389326.36
结算备付金538858.22-----538858.22
存出保证金197414.78-----197414.78
交易性金融资产-----152412847.79152412847.79
衍生金融资产-------
买入返售金融资-------产
应收清算款-----1141760.301141760.30
应收股利-------
应收申购款-----84651.0084651.00
其他资产-------
资产总计14125599.36----153639259.09167764858.45负债
卖出回购金融资-------产款
应付清算款-----3233882.583233882.58
应付赎回款-----685069.66685069.66
应付管理人报酬-----112265.28112265.28
应付托管费-----28066.3128066.31
应付销售服务费-----24905.3524905.35
应交税费-------
应付利润-------
其他负债-----872530.97872530.97
负债总计-----4956720.154956720.15
利率敏感度缺口14125599.36----148682538.94162808138.30上年度末
3个月-1
2022年12月311个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年日资产
第48页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
货币资金62313003.28-----62313003.28
结算备付金4506978.60-----4506978.60
存出保证金456184.36-----456184.36
交易性金融资产-----638625381.99638625381.99
衍生金融资产-------
买入返售金融资-------产
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-----1516356.781516356.78
其他资产-------
资产总计67276166.24----640141738.77707417905.01负债
卖出回购金融资-------产款
应付清算款-----10014731.6310014731.63
应付赎回款-----10017479.6810017479.68
应付管理人报酬-----509616.79509616.79
应付托管费-----159255.26159255.26
应付销售服务费-----157511.59157511.59
应交税费-------
应付利润-------
其他负债-----2449870.032449870.03
负债总计-----23308464.9823308464.98
利率敏感度缺口67276166.24----616833273.79684109440.03
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，货币资金、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
第49页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资152412847.7993.62638625381.9993.35
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计152412847.7993.62638625381.9993.35
注：本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0－95%其中权证不超过基金资产
净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
假设
2.选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12月上年度末（2022年12月分析31日）31日）
1.业绩基准下跌1%-2214190.68-8688189.89
2.业绩基准下跌5%-11070953.40-43440949.44
3.业绩基准下跌10%-22141906.81-86881898.88
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
第50页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次
输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次152398356.71636968738.88
第二层次-385863.40
第三层次14491.081270779.71
合计152412847.79638625381.99
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资基金投资
期初余额-1270779.71-1270779.71
当期购买-9592.38-9592.38
当期出售/结算----
转入第三层次----
转出第三层次-1270779.71-1270779.71当期利得或损失
-4898.70-4898.70总额
其中：计入损益
-4898.70-4898.70的利得或损失计入其他
综合收益的利得----
或损失（若有）
第51页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
期末余额-14491.08-14491.08期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的
-4898.70-4898.70未实现利得或损
失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资基金投资
期初余额-1097379.69-1097379.69
当期购买-1372471.75-1372471.75
当期出售/结算----
转入第三层次----
转出第三层次-1097379.69-1097379.69当期利得或损失
--101692.04--101692.04总额
其中：计入损益
--101692.04--101692.04的利得或损失计入其他
综合收益的利得----
或损失（若有）
期末余额-1270779.71-1270779.71期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的
--101692.04--101692.04未实现利得或损
失的变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价
项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值值名称值之间的关系
限售股票14491.08平均价格亚式期权模型波动率0.7813-1.217负相关不可观察输入值上年度末公允
项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值价值名称值之间的关系
限售股票1270779.71平均价格亚式期权模型波动率0.1891-2.4756负相关
第52页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2024年3月28日经本基金的基金管理人批准。
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§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资152412847.7990.85
其中：股票152412847.7990.85
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计13928184.588.30
8其他各项资产1423826.080.85
9合计167764858.45100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 144819071.59 88.95
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2568.24 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 5702963.96 3.50业
J 金融业 - -
K 房地产业 1888244.00 1.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
第54页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计152412847.7993.62
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）
1600584长电科技2759008238374.005.06
2603986兆易创新889208215318.805.05
3002156通富微电3549508206444.005.04
4300782卓胜微574608101860.004.98
5603501韦尔股份720007683120.004.72
6002241歌尔股份3392007126592.004.38
7002475立讯精密1959006748755.004.15
8688012中微公司438816740121.604.14
9688008澜起科技1144256723613.004.13
10688981中芯国际1124555962364.103.66
11688110东芯股份1706605875823.803.61
12688766普冉股份591465795125.083.56
13688123聚辰股份919095627588.073.46
14688608恒玄科技361485576551.963.43
15603005晶方科技2482005450472.003.35
16300223北京君正806005210790.003.20
17603296华勤技术637005088993.003.13
18688037芯源微372884982049.683.06
19688072拓荆科技199644617673.202.84
20688019安集科技269764309685.762.65
21688099晶晨股份654924101763.962.52
22300604长川科技942003578658.002.20
23300567精测电子396003469752.002.13
24300308中际旭创291003285681.002.02
第55页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
25300394天孚通信344003148288.001.93
26688041海光信息442903143704.201.93
27600641万业企业1094001888244.001.16
28002273水晶光电1199001623446.001.00
29300496中科创达200001601200.000.98
30003021兆威机电2900272571.000.17
31688720艾森股份1266279.840.00
32688652京仪装备1085643.000.00
33301323新莱福1003699.000.00
34601083锦江航运2322568.240.00
35688249晶合集成234.500.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额
值比例（％）
1688002睿创微纳41906505.516.13
2603267鸿远电子38257047.005.59
3002389航天彩虹35271515.005.16
4002025航天电器34651150.005.07
5600685中船防务30984925.434.53
6300395菲利华30977565.624.53
7600893航发动力30676521.254.48
8600862中航高科30387038.484.44
9300366创意信息29966696.414.38
10300034钢研高纳29517539.354.31
11601989中国重工28682778.004.19
12300474景嘉微28214783.804.12
13605123派克新材27119305.003.96
14300699光威复材26837163.363.92
15688172燕东微26158222.393.82
16600150中国船舶26136457.173.82
17300114中航电测24667029.003.61
18688375国博电子24357080.953.56
19000065北方国际23695311.403.46
第56页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
20688066航天宏图23566214.133.44
21688333铂力特23184149.683.39
22002049紫光国微23014673.243.36
23688385复旦微电22883984.263.35
24688568中科星图22276534.633.26
25600416湘电股份21975839.263.21
26001270铖昌科技21805157.483.19
27603986兆易创新21384221.323.13
28603678火炬电子20797648.893.04
29300416苏试试验20517158.803.00
30002179中航光电19745492.982.89
31600760中航沈飞19623561.802.87
32688981中芯国际17982423.982.63
33301117佳缘科技17564920.482.57
34000768中航西飞17518466.452.56
35301306西测测试16218836.962.37
36600399抚顺特钢15356509.722.24
37688439振华风光15237109.762.23
38003031中瓷电子15231721.002.23
39000534万泽股份14635845.742.14
40002920德赛西威14405407.292.11
41300308中际旭创14332886.102.10
42688682霍莱沃14035818.292.05
43300223北京君正13929668.002.04
44600482中国动力13854729.002.03
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
值比例（％）
1002025航天电器68881121.4410.07
2300416苏试试验66091353.769.66
3002049紫光国微64502099.299.43
4600150中国船舶58027792.168.48
5300395菲利华57345849.778.38
第57页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
6600765中航重机55785675.898.15
7600760中航沈飞53972171.377.89
8000733振华科技49898383.787.29
9300034钢研高纳47562405.556.95
10688333铂力特47179013.476.90
11688002睿创微纳46057825.346.73
12688066航天宏图45231989.036.61
13300593新雷能44632962.276.52
14300855图南股份43386865.246.34
15688385复旦微电42160716.236.16
16688122西部超导39082194.235.71
17603267鸿远电子37079899.075.42
18688439振华风光34765545.665.08
19002389航天彩虹33198541.344.85
20002179中航光电31426994.204.59
21600862中航高科30318599.284.43
22600893航发动力29508329.554.31
23300474景嘉微29440851.554.30
24600685中船防务29431957.484.30
25300366创意信息28751753.154.20
26601989中国重工27763512.004.06
27300699光威复材27549774.804.03
28688172燕东微27293603.503.99
29000065北方国际26892646.723.93
30605123派克新材26139434.003.82
31300114中航电测24712573.003.61
32600416湘电股份23925755.003.50
33688311盟升电子23646543.403.46
34688375国博电子22433297.033.28
35688270臻镭科技21599224.103.16
36688568中科星图21489830.363.14
37603678火炬电子19680026.402.88
38001270铖昌科技19252478.122.81
39000738航发控制17833442.162.61
40000768中航西飞16059867.472.35
41003031中瓷电子15679160.002.29
42301117佳缘科技15251903.882.23
43301306西测测试14588220.582.13
第58页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
44600399抚顺特钢14294716.002.09
45600482中国动力14099817.752.06
注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1684507469.28
卖出股票收入（成交）总额2104423754.17
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未投资债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未投资债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第59页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金197414.78
2应收清算款1141760.30
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款84651.00
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1423826.08
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第60页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额
(户)占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例东吴多策
81916730.574076418.647.39%51053684.2592.61%
略混
合 A东吴多策
114133894.34292782.690.66%44153280.3399.34%
略混
合 C
合计196045079.384369201.334.39%95206964.5895.61%
注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例东吴多策
17500.980.0317%
略混合 A基金管理人所有从业人员东吴多策
3546.890.0080%
持有本基金 略混合 C
合计21047.870.0211%
注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
第61页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C
基金合同生效日（2017年12月13日）基
215437775.44-
金份额总额
本报告期期初基金份额总额135769164.48200014042.11
本报告期基金总申购份额17124438.3798524582.44
减:本报告期基金总赎回份额97763499.96254092561.53本报告期基金拆分变动份额（份额减少以--"-"填列）
本报告期期末基金份额总额55130102.8944446063.02
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。
第62页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1、2023年3月30日经东吴基金管理有限公司第四届董事会2023年第1次临时会议审议通过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023年4月4日完成相关手续后，正式履职。
2、2023年6月2日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023年6月6日完成相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。
3、2023年8月7日经东吴基金管理有限公司第三十次股东会审议通过，聘任郭晶晶同志担
任东吴基金管理有限公司董事，免去叶犇同志董事职务；聘任叶犇同志担任东吴基金管理有限公司监事长，免去袁维静同志监事长职务。
4、2023年12月27日经东吴基金管理有限公司第四届董事会2023年第3次临时会议审议通过，同意陈军同志辞去公司常务副总经理职务，陈军同志不再担任公司常务副总经理。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2022年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内应支付审计费43000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第63页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例
广发证券31218246028.5232.21%1135779.4132.24%-
长江证券21197305097.4931.66%1122093.2731.86%-
开源证券1405604377.7810.73%374044.4010.62%-
浙商证券2388875528.7910.28%363560.2610.32%-
华融证券2362123196.769.58%333623.899.47%-
东吴证券2209483578.145.54%193390.325.49%-
招商证券2-----注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期交易单元无变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东吴基金管理有限公司管理
公司网站、中证信息
1的基金2022年年度基金净值2023年1月1日
网站公告东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增平安银行
券报、证券时报、证
2 股份有限公司行 E 通平台为 2023年 1月 11日
券日报、公司网站、
代销机构、开通定期定额投资中证信息网站及转换业务的公告
3东吴基金管理有限公司旗下中国证券报、上海证2023年1月20日
第64页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
基金2022年4季度报告提示券报、证券时报、证
性公告券日报、公司网站、中证信息网站东吴多策略灵活配置混合型
公司网站、中证信息
4证券投资基金2022年第4季2023年1月20日
网站度报告
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于券报、证券时报、证
52023年2月3日
公司法定代表人变更公告券日报、公司网站、中证信息网站
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
参加上海好买基金销售有限券报、证券时报、证
62023年2月10日
公司申购补差费率优惠的公券日报、公司网站、告中证信息网站东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行
上海证券报、公司网
7股份有限公司银银平台为代2023年2月16日
站、中证信息网站
销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增平安银行
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8股份有限公司为代销机构、开2023年2月27日
券日报、公司网站、通定期定额投资及转换业务中证信息网站的公告
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于
券报、证券时报、证9经营证券期货业务许可证（副2023年3月8日券日报、公司网站、
本）遗失公告中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
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10部分基金2022年年度报告提2023年3月31日
券日报、公司网站、示性公告中证信息网站东吴多策略灵活配置混合型
公司网站、中证信息
11证券投资基金2022年年度报2023年3月31日
网站告
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司高级券报、证券时报、证
122023年4月4日
管理人员变更公告券日报、公司网站、中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
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13基金2023年1季度报告提示2023年4月21日
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14东吴多策略灵活配置混合型公司网站、中证信息2023年4月21日
第65页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告证券投资基金2023年第1季网站度报告东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增博时财富
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15基金销售有限公司为代销机2023年5月20日
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16网上直销平台关闭建行网银2023年5月26日
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东吴基金管理有限公司高级券报、证券时报、证
172023年6月7日
管理人员变更公告券日报、公司网站、中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于
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18网上直销平台关闭招商银行2023年6月8日
券日报、公司网站、网银直连支付的公告中证信息网站
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192023年6月28日
公司法定代表人变更公告券日报、公司网站、中证信息网站东吴基金管理有限公司关于
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20股份有限公司2023年6月30日
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为代销机构、开通定期定额投中证信息网站资及转换业务的公告东吴基金管理有限公司管理
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21的基金2023年半年末基金净2023年7月1日
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中国证券报、上海证旗下部分基金新增麦高证券
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22有限责任公司为代销机构、开2023年7月12日
券日报、公司网站、通定期定额投资及转换业务中证信息网站并参加费率优惠的公告东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海大智中国证券报、上海证
慧基金销售有限公司为代销券报、证券时报、证
232023年7月12日
机构、开通定期定额投资及转券日报、公司网站、换业务并参加费率优惠的公中证信息网站告
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
242023年7月20日
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第66页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
费率优惠的公告券日报、公司网站、中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
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25基金2023年2季度报告提示2023年7月21日
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公司网站、中证信息
26证券投资基金2023年第2季2023年7月21日
网站度报告
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调低旗下部分基金费率并修券报、证券时报、证
272023年7月29日
改基金合同等法律文件的公券日报、公司网站、告中证信息网站东吴多策略灵活配置混合型
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282023年7月29日
招募说明书、产品资料概要及网站托管协议东吴多策略灵活配置混合型
公司网站、中证信息
29证券投资基金2023年中期报2023年8月31日
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中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
30基金2023年中期报告提示性2023年8月31日
券日报、公司网站、公告中证信息网站
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
旗下部分基金新增海通证券券报、证券时报、证
312023年9月5日
股份有限公司为代销机构、开券日报、公司网站、通定期定额投资业务的公告中证信息网站东吴基金管理有限公司关于
中国证券报、上海证旗下部分基金新增玄元保险
券报、证券时报、证
32代理有限公司为代销机构、开2023年9月20日
券日报、公司网站、通定期定额投资及转换业务中证信息网站并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
33基金2023年3季度报告提示2023年10月25日
券日报、公司网站、性公告中证信息网站东吴多策略灵活配置混合型
公司网站、中证信息
34证券投资基金2023年第3季2023年10月25日
网站度报告
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
旗下部分基金新增和讯信息券报、证券时报、证
352023年11月3日
科技有限公司为代销机构、开券日报、公司网站、通定期定额投资及转换业务中证信息网站
第67页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告的公告
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
参加上海万得基金销售有限券报、证券时报、证
362023年11月10日
公司申购补差费率优惠的公券日报、公司网站、告中证信息网站
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于
券报、证券时报、证
37参加嘉实财富管理有限公司2023年11月29日
券日报、公司网站、申购补差费率优惠的公告中证信息网站东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海中欧中国证券报、上海证
财富基金销售有限公司为代券报、证券时报、证
382023年12月4日
销机构、开通定期定额投资及券日报、公司网站、转换业务并参加费率优惠的中证信息网站公告
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下
券报、证券时报、证
39基金招募说明书更新的提示2023年12月6日
券日报、公司网站、性公告中证信息网站东吴多策略灵活配置混合型
公司网站、中证信息
40证券投资基金更新招募说明2023年12月6日
网站书及产品资料概要
东吴基金管理有限公司关于中国证券报、上海证
提醒客户谨防虚假 APP、网站、 券报、证券时报、证
412023年12月15日
二维码、公众号诈骗的风险提券日报、公司网站、示公告中证信息网站
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证东吴基金管理有限公司高级
42券日报、上交所网2023年12月29日
管理人员变更公告
站、公司网站、中证信息网站
第68页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第69页共70页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
6、《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
8、报告期内东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
13.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2024年3月29日
