东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:二〇二一年十月二十二日东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称东吴多策略混合基金主代码580009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月13日
报告期末基金份额总额190250612.68份
本基金在充分控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的资产配置和多种策略,充分挖掘市场投资目标
中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判,结合考虑相关类别资投资策略
产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置,并积极参与新股申购,辅助权证及其他金融工具等投资,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率业绩比较基准
*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票风险收益特征型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。
基金管理人东吴基金管理有限公司
第2页共13页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C下属分级基金的交易代码580009011949
报告期末下属分级基金的份额总额64693547.82份125557064.86份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C
1.本期已实现收益-6427816.42-12890876.12
2.本期利润-13611818.32-33995321.75
3.加权平均基金份额本期利润-0.3422-0.4929
4.期末基金资产净值138410406.34267912569.74
5.期末基金份额净值2.13952.1338
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴多策略混合 A
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收·-
阶段·-·
率·标准差·收益率·益率标准差··
过去三个月15.76%2.78%-3.01%0.60%18.77%2.18%
过去六个月36.25%2.37%-1.16%0.55%37.41%1.82%
过去一年38.96%2.23%4.11%0.61%34.85%1.62%
过去三年136.51%1.70%23.16%0.67%113.35%1.03%自基金合同
115.68%1.59%14.46%0.65%101.22%0.94%生效起至今
东吴多策略混合 C
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收·-
阶段·-·
率·标准差·收益率·益率标准差··
过去三个月15.65%2.78%-3.01%0.60%18.66%2.18%自基金合同
37.31%2.39%-0.16%0.55%37.47%1.84%生效起至今
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注:1.比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%2.本基金转型日为2017年12月13日。
3.本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1.比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%2.本基金转型日为2017年12月13日。
3.本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益率与 A 类基金份额保持一致。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限周健先生,中国国籍,南开大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职基金经2020年12周健-14年海通证券股份有限公司研理月16日究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。
第5页共13页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴沪深300指数型证券投资基
金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张浩佳先生,中国国籍,南京大学工学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职基金经2021年9国联证券研究所研究员,张浩佳-5年理月30日2017年11月加入东吴基金
管理有限公司,现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置
第6页共13页东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告混合型证券投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度,由于一季报、中报等财报数据的披露,各类成长行业的行业趋势及景气度得到进一步强化,同时伴随前期股价的大幅调整,估值及业绩增速逐步匹配,以军工、新能源、半导体为代表的成长行业开启一轮较大幅度的上涨。
目前美联储量化宽松退出可能要逐步落地,伴随商品价格的大幅波动,短期内市场开始进一步加强对通胀、利率上行的担忧,近期市场也开启一轮回调,而前期涨幅较大板块的回调幅度也较为明显。
但长期看,以新能源、军工、半导体为代表的成长行业仍有望是未来方向,同时业绩持续增长也有望是市场主线,而军工板块的财报数据也表明行业景气度向上的趋势没有发生太大变化,且板块经过一轮回调后估值也在合理水平,横向比较各行业情况,本基金比较看好军工行业景气向上周期可能带来的板块业绩弹性,比较看好受益产业加速放量的零部件公司以及具备技术核心优势的龙头企业,致力优选配置产业链中估值业绩匹配较好的公司。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴多策略混合 A基金份额净值为 2.1395 元,本报告期基金份额净值增长率为 15.76%;截至本报告期末东吴多策略混合 C基金份额净值为 2.1338元,本报告期基金份额净值增长率为15.65%;同期业绩比较基准收益率为-3.01%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,因赎回等原因,本基金于2021年7月1日至2021年7月21日出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资378604659.2489.21
其中:股票378604659.2489.212基金投资--
3固定收益投资57518.520.01
其中:债券57518.520.01资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售--金融资产
7银行存款和结算备付金合计38681914.979.11
8其他资产7056345.081.66
9合计424400437.81100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -
C 制造业 378597369.83 93.18
电力、热力、燃气及水生产和供D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 3345.12 0.00
信息传输、软件和信息技术服务I - -业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3944.29 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
合计378604659.2493.18
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1002049紫光国微18800038878400.009.57
2000733振华科技36930037011246.009.11
3600399抚顺特钢146610031873014.007.84
4603267鸿远电子20110030366100.007.47
5300726宏达电子39406029995847.207.38
6600765中航重机97530029658873.007.30
7002013中航机电222950029518580.007.26
8002179中航光电32740126859978.046.61
9300593新雷能46342024491747.006.03
10603678火炬电子34600024410300.006.01
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)57518.520.01
8同业存单--
9其他--
10合计57518.520.01
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)比例(%)
1127038国微转债31457518.520.01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金117256.70
2应收证券清算款32542.58
3应收股利-
4应收利息7592.37
5应收申购款6898953.43
6其他应收款-
7其他-
8合计7056345.08
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份项目 东吴多策略混合 A 东吴多策略混合 C
报告期期初基金份额总额9624772.715933650.40
报告期期间基金总申购份额111015473.13263178974.85
减:报告期期间基金总赎回份额55946698.02143555560.39报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额64693547.82125557064.86
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。
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2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
3、本基金于 2021年 4月 14日开始分为 A、C两类。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》;
4、《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
5、《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、报告期内东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
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9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站:http://www.scfund.com.cn投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话(021)50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司2021年10月22日