西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

西部利得策略优选混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月24日西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称西部利得策略优选混合基金主代码671010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年1月25日

报告期末基金份额总额176983424.40份

投资目标通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。

投资策略本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、

债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投

资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策

略、融资交易策略。（详见《基金合同》）业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上

证国债指数收益率×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。

基金管理人西部利得基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称西部利得策略优选混合 A 西部利得策略优选混合 C下属分级基金的交易代码671010011060

报告期末下属分级基金的份额总额144729998.49份32253425.91份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）

西部利得策略优选混合 A 西部利得策略优选混合 C

1.本期已实现收益-11570253.27-2876959.50

2.本期利润-27129249.95-6658499.59

3.加权平均基金份额本期利润-0.1863-0.1890

4.期末基金资产净值149393606.9732779489.53

5.期末基金份额净值1.0321.016

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得策略优选混合 A业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-15.27%2.05%-3.32%0.77%-11.95%1.28%

过去六个月-19.06%2.17%-7.42%0.73%-11.64%1.44%

过去一年2.79%2.41%-0.04%0.87%2.83%1.54%

过去三年-12.76%2.03%-13.32%0.93%0.56%1.10%

过去五年30.63%1.75%12.08%1.02%18.55%0.73%自基金合同

3.20%1.53%38.13%1.11%-34.93%0.42%

生效起至今

西部利得策略优选混合 C

第3页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-15.40%2.05%-3.32%0.77%-12.08%1.28%

过去六个月-19.30%2.17%-7.42%0.73%-11.88%1.44%

过去一年2.11%2.40%-0.04%0.87%2.15%1.53%自基金合同

-18.06%2.09%-19.17%0.94%1.11%1.15%生效起至今

注：自 2020 年 12 月 25 日起增加本基金的 C 类基金份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

注：自 2020 年 12 月 25 日起增加本基金的 C 类基金份额。

3.3其他指标

无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限总经理助

理、投资武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证总监、权券股份有限公司研究部分析师、高级分

益投资部2020年10月析师，光大保德信基金管理有限公司投何奇-11年总经理、22日资部研究员、高级研究员、基金经理助

研究部总理，基金经理。2020年6月加入本公经理、基司，具有基金从业资格，中国国籍。

金经理

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

第5页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差

分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异

分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年三季度，市场表现低迷，科技板块也难以避免的大幅回撤。在科技股的回调过程中，我们进一步加大了对人工智能和数据要素板块的配置比重，并择机降低了港股、半导体、通信等方向的配置比重。我们的理由如下：一是人工智能被描述为第四次工业革命是有一定的逻辑

第6页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告支持，无论人工智能会像移动互联网一样表现为十年的产业趋势，还是真正成为一次几十年乃至百年不遇的巨大工业革命，站在当前时点，AI 都有希望成为 A 股市场中长期的主线之一。我们判断，2023 年四季度以后，AI 行情可能逐步过渡到落地阶段。待国内大模型大规模商业化落地后，AI 应用或将风起云涌；二是在新一轮科技产业浪潮和国家数据局成立的大背景下，数据成为重要的生产要素，数据要素有望成为经济增长的新动力。我们判断，数据要素可能不仅涉及到科技行业，涉及到土地财政到数据财政的转型，更会渗透到社会生活方方面面，对各行各业的增长赋能。因此，虽然我们在三季度也适当关注了其他方向的个股机会，但是始终立足科技成长，短期的回调不改变我们新一轮科技产业周期的判断。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资171491218.4393.40

其中：股票171491218.4393.40

2基金投资--

3固定收益投资6092411.513.32

其中：债券6092411.513.32

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计5562357.593.03

8其他资产465665.890.25

9合计183611653.42100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第7页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 40077139.36 22.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 6306684.00 3.46

F 批发和零售业 9237309.91 5.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业106792079.1658.62

J 金融业 9078006.00 4.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计171491218.4394.14

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公允价值占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）

（元）（%）

1002230科大讯飞34980017720868.009.73

2688111金山办公4637217194737.609.44

3603019中科曙光44609317192424.229.44

4000977浪潮信息40310015160591.008.32

5300212易华录2805009691275.005.32

6300634彩讯股份4494009311568.005.11

7000034神州数码3299009108539.005.00

8000617中油资本13713009078006.004.98

9600633浙数文化6652009020112.004.95

第8页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

10002368太极股份2947529019411.204.95

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券6092411.513.34

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计6092411.513.34

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101968822国债23600006092411.513.34

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

第9页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告国债期货不在本基金投资范围内。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

国债期货不在本基金投资范围内。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金134423.02

2应收证券清算款331242.87

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计465665.89

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

第10页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

单位：份

项目西部利得策略优选混合 A 西部利得策略优选混合 C

报告期期初基金份额总额145493206.9836260538.80

报告期期间基金总申购份额4784543.696069453.23

减:报告期期间基金总赎回份额5547752.1810076566.12报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额144729998.4932253425.91

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者期初申购赎回份额占比序号达到或者持有份额

类份额份额份额（%）

超过20%的别时间区间

机20230701-

140933219.81--40933219.8123.1300

构20230930

产20230701-

156312173.82--56312173.8231.8200

品20230930产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以

应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

第11页共12页西部利得策略优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告本基金管理人于2023年7月29日发布了《西部利得基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等事项的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金更新的《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层