富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月18日富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

目录

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................5

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................5

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................6

4.3公平交易专项说明...........................................6

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................6

4.5报告期内基金的业绩表现........................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7

§5投资组合报告..............................................7

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................7

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...................9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................9

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..........9

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................10

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10

5.11投资组合报告附注.........................................10

§6开放式基金份额变动..........................................10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................11

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................11

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................11

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................11

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................11

§9备查文件目录.............................................11

9.1备查文件目录............................................12

9.2存放地点..............................................12

9.3查阅方式..............................................12

第2页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称富安达策略精选混合基金主代码710002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年04月25日

报告期末基金份额总额20060549.39份

本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具投资目标

有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。

在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、

投资策略物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益业绩比较基准率×45%。

本基金属于混合型证券投资基金。一般情况，风险收益特征其风险和收益高于债券型基金和货币市场基

第3页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告金。

基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年01月01日-2024年03月31日）

1.本期已实现收益-72738.07

2.本期利润-434218.36

3.加权平均基金份额本期利润-0.0216

4.期末基金资产净值42774250.37

5.期末基金份额净值2.1323

注：

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-0.92%1.02%2.67%0.56%-3.59%0.46%

过去六个月-6.14%0.94%-0.96%0.50%-5.18%0.44%

过去一年-19.96%0.90%-4.86%0.49%-15.10%0.41%

过去三年-40.05%0.98%-12.08%0.58%-27.97%0.40%

过去五年-14.27%1.12%6.35%0.65%-20.62%0.47%自基金合同

121.06%1.41%55.76%0.75%65.30%0.66%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。20

13年加入富安达基金管理

有限公司任高级行业研究员。现任富安达行业轮动灵

2022-活配置混合型证券投资基

栾庆帅本基金的基金经理-16年

07-05金、富安达先进制造混合型

发起式证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合

型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型

证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证

第5页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。曾任富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

*基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基

金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

*证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额

持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

第6页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

一季度的整体操作难度比较大，1/2/3月份分别演绎了下跌、反弹、震荡的三种市场结构。其中1月份，基本面与流动性的双重压力叠加导致市场出现明显下跌，市场最低跌至2635点。而随着国家针对性的采取一系列维护市场平稳运行措施，市场在2月初见底企稳，随后展开了一波反弹。而3月的市场更多源于科技冲高后的方向缺失，同时叠加美国降息确定性的增强和全球制造业的向好，市场关注度开始向上游切换。

未来方向上，我们仍比较看好AI成长方向，但考虑到国内AI公司更多是映射，短期还很难反映到业绩里，而4月是市场最关注业绩的一个月份，因此短期仓位上相对保守。

而有业绩的光模块则受制于估值顶，如果后续出现能够提升估值的事件，比如1.6T认证通过或订单落地，股价有望从目前的震荡重回上涨。更多布局的方向主要集中于出口链和上游资源品，虽然短期上游资源拥挤度偏高，或出现震荡回落，但基于未来美国降息的确定性和全球需求的改善，我们仍坚定的看多这个方向。至于顺周期，我们更多是左侧布局，位置和估值偏低，同时基本面在逐步改善。当然，由于需求恢复的速度比较慢，因此布局更多还是以周期白马为主。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为2.1323元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.92%，同期业绩比较基准收益率为2.67%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形，本基金管理人的解决方案为：稳健运作，做好基金业绩，稳定基金规模；积极沟通，整合资源，有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资21343919.7049.34

其中：股票21343919.7049.34

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

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4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合

710109112.4423.37

计

8其他资产11801611.9827.28

9合计43254644.12100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11795225.70 27.58

电力、热力、燃气及水

D 1247600.00 2.92生产和供应业

E 建筑业 449600.00 1.05

F 批发和零售业 965000.00 2.26

交通运输、仓储和邮政

G 557200.00 1.30业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 4937894.00 11.54技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 323400.00 0.76管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1068000.00 2.50

S 综合 - -

合计21343919.7049.90

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1688111金山办公47001367700.003.20

2603393新天然气400001247600.002.92

3603859能科科技299001227694.002.87

4300857协创数据200001226000.002.87

5605117德业股份120001080240.002.53

6002322理工能科800001076800.002.52

7300251光线传媒1000001068000.002.50

8300274阳光电源100001038000.002.43

9000625长安汽车600001008000.002.36

10300592华凯易佰50000965000.002.26

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

第9页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金92851.63

2应收证券清算款11707809.88

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款950.47

6其他应收款-

7其他-

8合计11801611.98

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额20386117.25

第10页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告期期间基金总申购份额153533.15

减：报告期期间基金总赎回份额479101.01报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）

报告期期末基金份额总额20060549.39

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1.2024年1月19日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

2.2024年1月19日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报

告

3.2024年1月30日，富安达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办

理旗下基金相关销售业务的公告

4.2024年2月6日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公

司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

5.2024年3月5日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有

限公司为销售机构的公告

6.2024年3月13日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公

司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

7.2024年3月28日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

8.2024年3月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告

9.2024年3月29日，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

§9备查文件目录

第11页，共12页富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：

《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司

2024年04月18日

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