长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月20日长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................6

4.3公平交易专项说明...........................................7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................7

4.5报告期内基金的业绩表现........................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7

§5投资组合报告..............................................8

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................11

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.........11

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................11

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................11

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................11

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................11

5.11投资组合报告附注.........................................11

§6开放式基金份额变动..........................................12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................13

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................13

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................13

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................13

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................13

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13

§9备查文件目录.............................................13

9.1备查文件目录............................................13

9.2存放地点..............................................13

9.3查阅方式..............................................14

第2页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称长安沪深300非周期指数基金主代码740101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年06月25日

报告期末基金份额总额20638007.96份

本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的投资目标基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。

本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪投资策略深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股

票投资组合，进行被动指数化投资。

沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利业绩比较基准率（税后）*5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基风险收益特征金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人长安基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司

第3页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告长安沪深300非周期指数长安沪深300非周期指数下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码740101017040报告期末下属分级基金的份额总

20465502.79份172505.17份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标长安沪深300非周期指长安沪深300非周期指

数A 数C

1.本期已实现收益-594732.60-7002.41

2.本期利润-1560398.14-12434.20

3.加权平均基金份额本期利润-0.0764-0.0509

4.期末基金资产净值22984025.62193700.67

5.期末基金份额净值1.1231.1231、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安沪深300非周期指数A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月-6.42%0.86%-6.17%0.87%-0.25%-0.01%

过去六个月-11.92%0.85%-11.83%0.86%-0.09%-0.01%

过去一年-12.33%0.84%-12.17%0.85%-0.16%-0.01%

第4页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

过去三年-34.40%1.17%-36.05%1.19%1.65%-0.02%

过去五年34.81%1.24%27.81%1.26%7.00%-0.02%自基金合同

72.42%1.38%53.95%1.39%18.47%-0.01%

生效起至今

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

长安沪深300非周期指数C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月-6.42%0.86%-6.17%0.87%-0.25%-0.01%

过去六个月-11.99%0.85%-11.83%0.86%-0.16%-0.01%

过去一年-12.47%0.84%-12.17%0.85%-0.30%-0.01%自基金合同

-11.99%0.83%-11.92%0.84%-0.07%-0.01%生效起至今

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较根据基金合同的规定自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例

第5页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年图示日期为2012年6月25日至2023年12月31日。

长安沪深300非周期行业指数C于2022年11月14日公告新增，实际首笔C类份额申购申请于2022年11月17日确认图示日期为2022年11月17日至2023年12月31日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理

2022-有限公司研究部研究员、权

肖洁本基金的基金经理-12年

02-08益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

第6页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。

当前中美仍处于去库存的阶段，宏观经济偏弱，因此当前市场会体现为题材市和政策市，同时偶尔夹杂着对政策和复苏预期的博弈市。虽然当前中国经济仍处于弱复苏的阶段，但是目前是全力布局权益市场的好时机。因为预计2024年经济会逐渐进入到中美同时补库的周期中，而美债利率高位见顶回落，股市有望进入基本面和资金面的共振阶段。权益市场会领先于经济基本面提前触底回升。

沪深300指数目前处于盈利和估值的历史低位区域，预期未来有望跟随中国宏观经济回暖震荡向上。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安沪深300非周期指数A基金份额净值为1.123元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.42%，同期业绩比较基准收益率为-6.17%；截至报告期末长安沪深300非周期指数C基金份额净值为1.123元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.42%，同期业绩比较基准收益率为-6.17%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第7页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告本基金从2023年10月1日至2023年12月31日连续60个工作日出现资产净值低于五千万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注并将采取适当措施。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资21740879.5591.66

其中：股票21740879.5591.66

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

71941981.058.19

计

8其他资产35846.920.15

9合计23718707.52100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 420971.72 1.82

B 采矿业 - -

C 制造业 16752103.89 72.28

电力、热力、燃气及水生

D 1129474.16 4.87产和供应业

E 建筑业 676915.86 2.92

F 批发和零售业 105407.70 0.45

第8页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

G 交通运输、仓储和邮政业 226397.00 0.98

H 住宿和餐饮业 23920.00 0.10

信息传输、软件和信息技

I 1535226.46 6.62术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 266507.96 1.15

M 科学研究和技术服务业 383058.52 1.65

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 136352.58 0.59

R 文化、体育和娱乐业 35280.00 0.15

S 综合 - -

合计21691615.8593.59

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 36056.49 0.16

电力、热力、燃气及水生

D 13207.21 0.06产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I - -术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第9页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计49263.700.21

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1600519贵州茅台11962064296.008.91

2300750宁德时代4940806504.403.48

3000333美的集团9412514177.562.22

4000858五粮液3600505116.002.18

5600900长江电力19007443623.381.91

6600276恒瑞医药8616389701.681.68

7002594比亚迪1679332442.001.43

8002475立讯精密9313320832.851.38

9300760迈瑞医疗1100319660.001.38

10600887伊利股份11830316452.501.37

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1001314亿道信息22916471.970.07

2001338永顺泰83410058.040.04

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3001299美能能源5578650.210.04

4603130云中马2405172.000.02

5603291联合水务3004557.000.02

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未进行国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

第11页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金2393.43

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款33453.49

6其他应收款-

7其他-

8合计35846.92

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的股票。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份长安沪深300非周期指长安沪深300非周期指

数A 数C

报告期期初基金份额总额20350464.31411239.33

第12页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第4季度报告

报告期期间基金总申购份额352674.94325674.15

减：报告期期间基金总赎回份额237636.46564408.31报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额20465502.79172505.17

总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》；

3、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议》；

4、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

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9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：www.changanfunds.com。

长安基金管理有限公司

2024年01月20日