安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:安信证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年
3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
第2页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................57
8.1期末基金资产组合情况........................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................58
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................58
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59
第3页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................62
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................62
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................63
§10开放式基金份额变动.........................................63
§11重大事件揭示............................................63
11.1基金份额持有人大会决议......................................63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................64
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64
11.4基金投资策略的改变........................................64
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
11.8其他重大事件...........................................65
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................67
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................67
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67
§13备查文件目录............................................67
13.1备查文件目录...........................................67
13.2存放地点.............................................67
13.3查阅方式.............................................67
第4页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产基金名称管理计划基金简称安信资管瑞元添利基金主代码970029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年05月06日基金管理人安信证券资产管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额574932558.27份基金合同存续期3年下属分级基金的基金简称 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C下属分级基金的交易代码970029970030970031
50854882.92179798812.0344278863.3
报告期末下属分级基金的份额总额份5份0份
2.2基金产品说明
集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业投资目标绩比较基准的投资回报和资产的增值
本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析
和发债主体研究的综合运用，主要采用类属资产配置投资策略策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券
选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定业绩比较基准
期存款利率*10%。
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基风险收益特征
金和股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型集合计划。
第5页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信证券资产管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披姓名李力任航
露负责联系电话0755-81681561010-66060069
人 电子邮箱 axzg@essence.com.cn tgxxpl@abchina.com客户服务电话9551795599
传真0755-88258219010-68121816深圳市福田区福田街道福安北京市东城区建国门内大街6注册地址社区福华一路19号安信金融
9号
大厦21楼、22楼深圳市福田区福田街道福安北京市西城区复兴门内大街2办公地址社区福华一路19号安信金融
8号凯晨世贸中心东座F9
大厦21楼邮政编码518026100031法定代表人李力谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.axzqzg.com址基金年度报告备置地深圳市福田区福田街道福安社区福华一路19号安信金融大厦点21楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址信永中和会计师事务所（特殊北京市东城区朝阳门北大街8号富华会计师事务所普通合伙） 大厦A座9层中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号；深圳注册登记机构公司及安信证券资产管理有市福田区福田街道福华一路119号安
第6页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告限公司信金融大厦
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年05月06日
（基金合同生效
2023年2022年
日）-2021年12月31
3.1.1期间数据和指日
标瑞瑞元瑞元瑞元瑞元瑞元瑞元瑞元瑞元元添利添利添利添利添利添利添利添利添
A B C B C A B C
利A
119
11461210862033265305673292
876
本期已实现收益1919045290194710.178728181
49.1
3.770.047.986.50558.674.744.31
3
27516463579422-274-291517914307
本期利润468438851081.935.5369.269321974
8.635.112.185801666.238.209.38
加权平均基金份额0.050.0570.0580.00-0.00-0.000.050.0430.027本期利润02116107221086
本期加权平均净值4.55.25.30.5-0.0-0.24.94.12.6
利润率7%0%3%7%6%1%1%8%2%
本期基金份额净值4.54.54.20.40.40.04.94.84.6
增长率5%5%4%0%1%9%1%7%8%
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
262
41316732904367700224013072801
070
期末可供分配利润2381471491527109.947241279
86.5
2.391.909.007.32741.497.411.74
4
0.080.0930.0840.060.060.0600.030.0430.041
期末可供分配基金
1314056081301
第7页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告份额利润
566647423818
20033806122132247225
913493140674
期末基金资产净值90649927137044006883
45.909.5501.08.4
4.595.9713.836.100.04
96027
1.111.1141.1051.061.061.0601.061.0611.059
期末基金份额净值
4858636082078
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值10.110.09.25.35.24.74.94.84.6
增长率3%8%3%3%9%8%1%7%8%
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞元添利A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月0.41%0.08%1.30%0.04%-0.89%0.04%
过去六个月1.29%0.08%1.95%0.04%-0.66%0.04%
过去一年4.55%0.09%4.45%0.04%0.10%0.05%自基金合同
10.13%0.09%11.28%0.04%-1.15%0.05%
生效起至今
瑞元添利B业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月0.41%0.08%1.30%0.04%-0.89%0.04%
过去六个月1.28%0.08%1.95%0.04%-0.67%0.04%
过去一年4.55%0.09%4.45%0.04%0.10%0.05%自基金合同
10.08%0.09%11.24%0.04%-1.16%0.05%
生效起至今
第8页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
瑞元添利C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月0.34%0.08%1.30%0.04%-0.96%0.04%
过去六个月1.13%0.08%1.95%0.04%-0.82%0.04%
过去一年4.24%0.09%4.45%0.04%-0.21%0.05%自基金合同
9.23%0.09%11.24%0.04%-2.01%0.05%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第9页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
注：安信资管瑞元添利B（970030）5月6日尚未开放申赎，无计划份额，2021年5月6日净值不进行披露。
注：安信资管瑞元添利C（970031）5月6日尚未开放申赎，无计划份额，2021年5月6日净值不进行披露。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第10页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
第11页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本集合计划自合同生效以来未发生利润分配，符合相关法规及集合计划合同的规定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2019】2630号）），于2020年1月16日成立，并于同年6月取得经营证券期货业务许可；
公司注册资本为10亿元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼，业务范围为证券资产管理。
安信资管是国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）的全资子公司，国投证券系央企国家开发投资集团有限公司旗下上市公司国投资本股份有限公司（股票代码：600061.SH）的全资子公司。安信资管前身是国投证券资产管理部，是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。截至2023年12月31日，安信资管受托产品259只、管理市值合计1516.94亿元。其中公募资产管理规模109.99亿元。
根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，
第12页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
截至2023年12月31日，安信资管7只大集合产品全部完成合同变更并参照公募基金持续运作。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期男，伦敦大学女王学院金融学硕士，特许金融分析师，历任中国邮政储蓄银行信
2023-用研究员、中英益利资产管
王璇基金经理-3
07-10理有限公司投资经理助理，
多年固收+产品管理经验，现任安信证券资产管理有限公司公募部投资经理。
男，中山大学数学与应用数学学士，哥伦比亚大学统计学硕士，特许金融分析师，拥有多年投研工作经验。20
2023-
冯思源基金经理-617年加入国投证券资产管理部，现任安信证券资产管理有限公司公募部投资经理，主要擅长可转债的投资研究。
女，对外经济贸易大学金融学硕士，多年固定收益从业原安信证券资产管经验。曾任职于北京农村商理有限公司公募部2021-2023-业银行、平安银行担任债券张亚非11
兼固定收益部负责05-0607-10投资经理。2012年9月加入人、基金经理国投证券资产管理部，任职期间担任安信证券资产管理有限公司固定收益部和
第13页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告公募部总经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等
有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）和有关法律法规的规定，建立了公平交易相关的制度。
通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年，我国逐步走出新冠疫情影响，国内经济总体运行平稳，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%。总体来看，上半年表现好于下半年，生产端表现好于需求端。
具体来看，工业增速全年维持稳定增长；投资端总体稳健，但增速有所下滑，其中基建和制造业增速保持相对韧性，地产投资持续是投资项的拖累，仅竣工端表现相对较强，保持15%以上的增长；施工、新开工则呈现持续下滑。外需方面，总体前低后高，出口
第14页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
下半年表现好于上半年。国内消费方面总体保持平稳，尽管同比增速尚可，但低基数效应有一定影响。国内通胀总体保持偏低，CPI同比增速下滑至12月的-0.3%，PPI同比增速下滑至12月的-2.7%。货币政策方面，央行加大货币信贷支持经济力度，全年两次降准释放长期资金超1万亿元，中期借贷便利（MLF）超额续作2.5万亿元，一年期MLF利率合计两次调降至2.50%。海外经济方面，发达国家经济体的通胀增速总体有所回落，欧元区和美国PMI全年均呈现逐月下行。美联储2023年合计加息4次共100bp，一定程度遏制了通胀持续走高；全球市场下半年四季度亦开始转而交易美联储进一步的转向宽松。2023年美元指数全年宽幅震荡，小幅下行至101.38；10年期美债收益率一度于10月冲高至5.02，随后逐步下行，年末回落至3.87%。
2023年，国内债市总体表现偏强。利率曲线来看，中长端表现强于短端，期限利差
有所压缩；信用债在城投化债大背景下，表现强于利率债，信用利差总体呈现压缩。中债总全价指数期间上涨1.66%，中债信用债总全价指上涨2.17%。收益率的角度来看，四季度，1年期国债/国开债到期收益率下行了5/3bp，10年期国债/国开债到期收益率下行了
28/31bp；1年期AAA/AA+等级信用债收益率下行20-40bp左右，3年期AAA/AA+等级信
用债收益率普遍下行30-70bp左右。权益市场2023年总体前高后低，上半年人工智能概念股和国企红利类大市值标的一度走出行情；下半年则在经济逐步放缓、居民信心不足和
海外货币政策逐渐收紧的压力下逐步走低。具体来看，2023年沪深300指数全年合计下跌11.38%，创业板指全年下跌19.74%。可转债市场总体前高后低，一季度伴随权益市场快速上涨，下半年则呈现震荡下跌。估值方面，上半年转债估值贡献支撑，转债表现强于股市；而下半年伴随股市下跌，估值压缩幅度较大。全年中证转债指数合计下跌0.48%。
2023年，账户纯债端继续维持中短久期和中性仓位运作，总体杠杆率下半年高于下半年。持仓主体以中高等级信用债为主。转债端，组合总体继续以公司质地较好和转债估值偏低的标的为主，仓位总体前高后低，三季度开始转债仓位下降相对较多；转债持仓组合下半年以平衡偏债为主，组合总体的回撤相对有限。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末瑞元添利A基金份额净值为1.1148元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.55%，同期业绩比较基准收益率为4.45%；截至报告期末瑞元添利B基金份额净值为1.1145元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.55%，同期业绩比较基准收益率为4.45%；截至报告期末瑞元添利C基金份额净值为1.1058元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.24%，同期业绩比较基准收益率为4.45%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一、市场展望
第15页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
展望2024年，宏观经济大概率维持平稳运行，基建和制造业投资将保持相对韧性，地产难以预期有所改善，销售、施工和新开工预计将持续下滑，我们在经济总量上难以看到较高的增速。消费预计仍将保持稳定，但低基数效应退却后，预计2024年增速中枢低于2023年。出口方面预计表现较强，海外外需预计仍将保持相对强劲。2023年可能通胀方面是相对具备不确定性的因素，全球大宗商品依然有望震荡上行。
债券方面，年初长端利率债表现抢眼；一方面是信贷需求边际未有好转，另一方面全市场一定程度上面临资产荒的局面。展望2024年，我们认为债券波动可能有所加剧。
权益市场年初以来呈现巨震，上证指数一度下跌至2635点，可转债指数也呈现大幅回撤，但春节前后两者均呈现了一波快速反弹修复。目前可转债估值处于历史五年中等偏低的位置，处于历史近三年的低位。我们预计今年权益市场难见全局性机会，预计仍以结构性机会为主。中短期来看，市场两条主线，一条是偏向大盘价值的高股息红利类资产，一条是偏向成长的人工智能产业链公司。
二、投资策略
展望下一阶段，组合仍将在纯债端保持中高等级为主的持仓风格，不做进一步的信用下沉。转债方面，基于转债的估值偏低以及纯债端利率中枢的下行，组合总体预计将大体保持超配水平。我们将继续结合估值、公司基本面精选个券，合理配置资产，为组合增厚收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障持有人利益的原则，经营管理。管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的合规人员对公司经营、产品运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层。报告期内，公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规意识。报告期内，本集合计划的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定；管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。
本集合计划报告期内未发现存在重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损投资者利益的情形。
管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护集合资产计划资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
第16页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业
协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本集合计划未与任
何第三方签署服务协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本集合计划的过程中，本集合计划托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及集合计划合同、托管协
议的约定，对本集合计划管理人—安信证券资产管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日集合计划的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害集合计划份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为安信证券资产管理有限公司在本集合计划的投资运作、集合计划资
产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支及利润分配等问题上，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照集合计划合同的规定进行。
第17页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，安信证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，集合计划管理人所编制和披露的本集合计划年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害集合计划持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 XYZH/2024BJAB1B0149
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产审计报告收件人管理计划全体份额持有人我们审计了安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称瑞元添利集合计划）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产（计划净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的审计意见财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定和财务报表附注二所述的编制基础编制，公允反映了瑞元添利集合计划2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准形成审计意见的基础则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞元添利集合计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
第18页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息-瑞元添利集合计划管理人安信证券资产管理有
限公司（以下简称集合计划管理人）管理层负责按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所
述的编制基础编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
管理层和治理层对财务报表的责任报。在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估瑞元添利集合计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非集合计划管理人管理层计划清算瑞元添利集合计划、终止运营或别无其他现实的选择。集合计划管理人治理层负责监督瑞元添利的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按注册会计师对财务报表审计的责任照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
第19页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞元添利集合计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞元添利集合计划不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名晁小燕杜伟
会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期-
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元资产附注号本期末上年度末
第20页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11599979.8654753793.37
结算备付金1792195.649657385.29
存出保证金312738.47320278.46
交易性金融资产7.4.7.2838245179.781864874092.75
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资838245179.781864874092.75资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款820949.63-
应收股利--
应收申购款20267.9317376.48
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计842791311.311929622926.35本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款202567867.64165437108.42
应付清算款559948.1545225783.18
应付赎回款552752.307204806.68
第21页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
应付管理人报酬223126.47637170.40
应付托管费55781.60159292.62
应付销售服务费100994.90347437.13
应付投资顾问费--
应交税费760939.041414453.51
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.5188634.66170050.00
负债合计205010044.76220596101.94
净资产：
实收基金7.4.7.6574932558.271608768105.26
未分配利润7.4.7.762848708.28100258719.15
净资产合计637781266.551709026824.41
负债和净资产总计842791311.311929622926.35
注：报告截止日2023年12月31日，计划份额净值1.1093元，计划份额总额574932558.27份：其中瑞元添利A分级计划的份额净值1.1148元，份额总额50854882.92份；瑞元添利B分级计划的份额净值1.1145元，份额总额179798812.05份；瑞元添利C分级计划的份额净值1.1058元，份额总额344278863.30份。
本集合计划报告日账面已计提的业绩报酬未能充分反映实际应计提的业绩报酬金额。截至2023年12月31日，暂估业绩报酬前的计划资产净值637781266.55元。暂估业绩报酬金额559.9元，暂估业绩报酬后的基金资产净值637780706.65元。
7.2利润表
会计主体：安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2
023年12月31日022年12月31日
一、营业总收入69817250.3214434558.31
1.利息收入231290.03323054.97
其中：存款利息收入7.4.7.8229044.28292588.19
第22页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
2245.7530466.78
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填
32704626.1663552282.61
列）
其中：股票投资收益7.4.7.9--
基金投资收益7.4.7.10--
债券投资收益7.4.7.1132704626.1661901853.69资产支持证券投资
7.4.7.12-1650428.92
收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.1636881334.13-49440779.27以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.17--
填列）
减：二、营业总支出14799664.4017202781.40
1.管理人报酬7.4.10.2.14236855.567696144.02
2.托管费7.4.10.2.21059213.911916095.78
3.销售服务费7.4.10.2.32040799.334196721.33
4.投资顾问费--
5.利息支出7069072.172913639.63
其中：卖出回购金融资产支
7069072.172913639.63
出
第23页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
6.信用减值损失--
7.税金及附加154667.22235313.19
8.其他费用7.4.7.18239056.21244867.45三、利润总额（亏损总额以
55017585.92-2768223.09“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
55017585.92-2768223.09号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额55017585.92-2768223.09
7.3净资产变动表
会计主体：安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1608768105.26100258719.151709026824.41
产
二、本期期初净资
1608768105.26100258719.151709026824.41
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-1033835546.99-37410010.87-1071245557.86填列）
（一）、综合收益
-55017585.9255017585.92总额
（二）、本期基金份额交易产生的净
-1033835546.99-92427596.79-1126263143.78资产变动数（净资产减少以“-”号填
第24页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
列）
其中：1.基金申购款31037361.032953097.4133990458.44
2.基金赎回
-1064872908.02-95380694.20-1160253602.22款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
---收益结转留存收益
四、本期期末净资
574932558.2762848708.28637781266.55
产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1062595210.5064285034.111126880244.61
产
二、本期期初净资
1062595210.5064285034.111126880244.61
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号546172894.7635973685.04582146579.80填列）
（一）、综合收益
--2768223.09-2768223.09总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资546172894.7638741908.13584914802.89产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款1179931536.2884449132.131264380668.41
2.基金赎回-633758641.52-45707224.00-679465865.52
第25页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
---收益结转留存收益
四、本期期末净资
1608768105.26100258719.151709026824.41
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:李力向晖夏安
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划由安信理财1号债券型集合
资产管理计划（以下简称原集合计划）变更而来。原集合计划设立时间为2009年5月22日。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币1781416252.58元，折合认购份额1781416252.58份；认购资金产生的利息金额为人民币1253488.47元，折合集合计划份额1253488.47份。以上实收资金共计人民币1782669741.05元，折合
1782669741.05份集合计划份额。上述出资业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中审亚太验字[2009]第010330号验资报告。原集合计划的管理人为国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司），托管人为中国农业银行股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2019]2630号）核准，本计划原管理人国投证券股份有限公司获准设立全资资产管理子公司，即“安信证券资产管理有限公司”。从2020年6月起，本计划管理人由“国投证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。该变更仅涉及计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。
第26页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和《安信理财1号债券型集合资产管理计划》“第25部分资产管理合同的变更、终止与财产清算”的规定，经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，管理人安信证券资产管理有限公司于2021年5月6日将产品名称修改为“安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称本集合计划或本计划）”。
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）根据于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。
自2021年5月6日起，《安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《安信理财1号债券型集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。
本集合计划为债券型集合资产管理计划，存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。安信证券资产管理有限公司是本集合计划的管理人，中国农业银行股份有限公司是本计划的托管人，安信证券资产管理有限公司及其他符合条件的代销机构是本计划的销售机构。
7.4.2会计报表的编制基础本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并参照了中国财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会修订并发
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本计划2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本集合计划会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
第27页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.4.2记账本位币
本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本计划的业务特点和风险管理要求，本计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付，且本计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债的分类本计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
第28页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告本计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集合计划主要金融工具的估值方法如下：
（1）在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：*交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格
第29页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；*交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定；
*交易所上市交易的可转换债券、可交换债券，以估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值（如为净价交易则以收盘价作为估值净价，下同）；
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；*交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；*对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的交动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机
构未提供估值价格的，按成本估值。
（6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
（7）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人
可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
第30页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入实收基金增加和转出实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
第31页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（5）股票投资收益（/损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益（/损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益（/损失）系本计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
（1）托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计提，计算
方法如下：
T=E×0.10%÷当年天数，其中：
T为每日应计提的集合计划托管费；
E为前一日集合计划资产净值。
（2）管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.40%年费率计提，计算方法如下：
G=E×0.40%÷当年天数，其中：
G为每日应计提的集合计划管理费；
E为前一日集合计划资产净值。
（3）销售服务费
销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。
本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.30%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数；
H为C类份额每日应计提的销售服务费；
E为C类份额前一日集合计划资产净值。
（4）管理人的业绩报酬
1）管理人提取业绩报酬的原则
第32页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
A.符合业绩报酬计提条件时，在集合计划投资者赎回日和集合计划终止日计提业绩报酬。本集合计划分红日管理人不提取业绩报酬；
B.同一投资者不同时间多次申购产品份额的，对投资者每笔参与份额（或红利再投份额）分别计算年化收益率、计提业绩报酬；
C.在投资者赎回或集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除；
D.投资者申请赎回时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。
2）业绩报酬计提方法
业绩报酬计提日为集合计划投资者赎回申请日或集合计划终止日。每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（以下简称“上一业绩报酬计提日”，如该笔参与份额未发生业绩报酬计提，募集期认购的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内申购的，以申购当日为上一业绩报酬计提日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率R作为计提业绩报酬的基准。
具体计算方法如下：
持有期年化收益率R≦5%计提比例为0业绩报酬（H）计算方法H=0
持有期年化收益率R＞5%计提比例为15%业绩报酬（H）计算方法H=（R-5%）
×15%×K× 365
注：
H为应提取的业绩报酬
R为持有期年收益率
K=参与业绩报酬计提的份额数×上一业绩报酬计提日集合计划份额净值。
3）业绩报酬的支付
业绩报酬由管理人负责计算，由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于
5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（5）其他费用：
1）因集合计划资金划付支付给银行的划拨费用；
2）集合计划存续期间和清算期间发生的会计师费、律师费、信息披露费、询证费、电子合同服务费等；
3）与集合计划缴纳税收有关的手续费、汇款费等，除法律法规另行规定外，管理
人不对委托人承担的各类税负进行代扣代缴；
4）资产管理计划合同约定、法律法规规定可以在集合计划资产中列支的其它费用。
7.4.4.11基金的收益分配政策
第33页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准；
（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；
（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本集合计划 A类、B类和 C类计划份额的销售费用收取方式存在不同，各类别计划份额对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
本集合计划本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
本集合计划无分部报告。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
第34页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（1）增值税财政部、国家税务总局于2017年6月30日下发《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），根据该文件的规定，资管产品管理人运营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并于2018年1月1日实施。
（2）印花税
本集合计划管理人运用集合计划卖出股票按照1‰的税率征收印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款1599979.8654753793.37
等于：本金1599465.3254750546.24
加：应计利息514.543247.13
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款--
等于：本金--
第35页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计1599979.8654753793.37
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场177156875.411599600.04163229348.46-15527126.99债
银行间市场648831112.0017904531.32675015831.328280188.00券
合计825987987.4119504131.36838245179.78-7246938.99
资产支持证券----
基金----
其他----
合计825987987.4119504131.36838245179.78-7246938.99上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场608175332.092520614.59577469773.56-33226173.12
1266145000.01287404319.1
债银行间市场32161419.19-10902100.00
09
券
1874320332.01864874092.7
合计34682033.78-44128273.12
95
资产支持证券----
基金----
第36页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
其他----
1874320332.01864874092.7
合计34682033.78-44128273.12
95
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本集合计划本报告期末未持有衍生资产。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用14334.66750.00
其中：交易所市场--
银行间市场14334.66750.00
应付利息--
预提费用-审计费45000.0040000.00
预提费用-信息披露费120000.00120000.00
预提费用-账户维护费9300.009300.00
合计188634.66170050.00
7.4.7.6实收基金
7.4.7.6.1瑞元添利A
金额单位：人民币元
第37页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(瑞元添利A)
基金份额（份）账面金额
上年度末60724786.6960724786.69
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-9869903.77-9869903.77
本期末50854882.9250854882.92
7.4.7.6.2瑞元添利B
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(瑞元添利B)
基金份额（份）账面金额
上年度末396933414.48396933414.48
本期申购14347542.1814347542.18
本期赎回（以“-”号填列）-231482144.61-231482144.61
本期末179798812.05179798812.05
7.4.7.6.3瑞元添利C
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(瑞元添利C)
基金份额（份）账面金额
上年度末1151109904.091151109904.09
本期申购16689818.8516689818.85
本期赎回（以“-”号填列）-823520859.64-823520859.64
本期末344278863.30344278863.30
注：本年申购含红利再投、转换入份（金）额，本年赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.7未分配利润
7.4.7.7.1瑞元添利A
单位：人民币元
第38页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(瑞元添利A)
上年度末3671527.32352995.554024522.87
本期期初3671527.32352995.554024522.87
本期利润1141913.771612774.862754688.63本期基金份额交易产
-681058.70-261689.73-942748.43生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款-681058.70-261689.73-942748.43
本期已分配利润---
本期末4132382.391704080.685836463.07
7.4.7.7.2瑞元添利B
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(瑞元添利B)
上年度末28675665.96-2468579.4226207086.54
本期期初28675665.96-2468579.4226207086.54
本期利润6129040.0410335345.0716464385.11本期基金份额交易产
-18073234.10-4006405.01-22079639.11生的变动数
其中：基金申购款1156373.76244459.581400833.34
基金赎回款-19229607.86-4250864.59-23480472.45
本期已分配利润---
本期末16731471.903860360.6420591832.54
7.4.7.7.3瑞元添利C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(瑞元添利C)
上年度末77062632.12-7035522.3870027109.74
第39页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
本期期初77062632.12-7035522.3870027109.74
本期利润10865297.9824933214.2035798512.18本期基金份额交易产
-58886431.10-10518778.15-69405209.25生的变动数
其中：基金申购款1244552.64307711.431552264.07
基金赎回款-60130983.74-10826489.58-70957473.32
本期已分配利润---
本期末29041499.007378913.6736420412.67
7.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入54480.2455469.28
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入169430.92231829.38
其他5133.125289.53
合计229044.28292588.19
7.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.7.10基金投资收益
本集合计划本报告期内未进行基金投资。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
第40页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入45087236.1769603856.45
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-12382610.01-7702002.76差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计32704626.1661901853.69
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）1361287324.25980390185.00成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑1347127569.98962401802.80
付）成本总额
减：应计利息总额26520258.5725668123.89
减：交易费用22105.7122261.07
买卖债券差价收入-12382610.01-7702002.76
7.4.7.12资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
第41页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
资产支持证券投资收益——
-2088532.36利息收入
资产支持证券投资收益——
--438103.44买卖资产支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——
--赎回差价收入
资产支持证券投资收益——
--申购差价收入
合计-1650428.92
7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
卖出资产支持证券成交总额-103014509.86
减：卖出资产支持证券成本
-99929071.23总额
减：应计利息总额-3523532.53
减：交易费用-9.54
资产支持证券投资收益--438103.44
7.4.7.13贵金属投资收益
本集合计划本报告期内未进行贵金属投资。
7.4.7.14衍生工具收益
本集合计划未进行衍生工具投资。
7.4.7.15股利收益
本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
第42页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
1.交易性金融资产36881334.13-49619924.40
——股票投资--
——债券投资36881334.13-51940095.63
——资产支持证券投资-2320171.23
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--179145.13值税
合计36881334.13-49440779.27
7.4.7.17其他收入
本集合计划本报告期末无其他收入。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
审计费用--
信息披露费--
证券出借违约金--
汇划手续费33172.1033457.78
信息披露费120000.00120000.00
审计费用45000.0040000.00
第43页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
TA服务月费 3684.11 5059.67
账户维护费_中债登18000.009000.00
账户维护费_上清所19200.009600.00
帐户维护费-22650.00
其他-5100.00
合计239056.21244867.45
7.4.7.19分部报告
无
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国投证券股份有限公司计划管理人股东、原计划管理人安信证券资产管理有限公司计划管理人中国农业银行股份有限公司计划托管人国投安信期货有限公司与计划管理人受同一股东控制
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
第44页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名占当期占当期称债券成债券成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
国投证券656225020.25100.00%883055280.10100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例
国投证券20699324000.00100.00%36503000000.00100.00%
7.4.10.1.5基金交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
本报告期内通过关联方交易单元发生的债券交易的佣金费率为0，无需支付关联方佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20
23年12月31日22年12月31日
第45页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
当期发生的基金应支付的管理费4236855.567696144.02
其中：应支付销售机构的客户维护费--应支付基金管理人的净管理
4236855.567664383.16
费
注：集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。本集合计划的管理费按前一日该类份额对应的集合计划资产净值的
0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：每日应计提的集合计划管理费=前一日该类
份额对应的集合计划资产净值×该类份额年管理费率÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日当期发生的基金应支付的托管
1059213.911916095.78
费
注：集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计提，计算方法如下：每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×年托管费率÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C 合计
国投证券0.000.00104165.89104165.89
安信资管0.000.00101.05101.05
农业银行0.000.00781.13781.13
第46页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
合计0.000.00105048.07105048.07获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C 合计
国投证券0.000.00274353.53274353.53
安信资管0.000.00459.18459.18
农业银行0.000.002200.452200.45
合计0.000.00277013.16277013.16
注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。
本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：C类份额每日应计提的销售服务费=C类份额前一日集合计划资产净值×年销售服务费率÷当年天数。集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
第47页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
瑞元添利B
份额单位：份本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例安信盛世
FOF六号
23420256.9213.0258%28039550.957.0640%
集合资产管理计划
安信盛世FOF六号资产管理计划为国投安信期货有限公司管理的产品。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业
银行股份1599979.8654480.2454753793.3755469.28有限公司
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本集合计划无承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期内本集合计划无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内本集合计划无利润分配情况。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
第48页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告本集合计划截至2023年12月31日未持有因认购获配新股及债券未上市而流通受限制的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币184070528.09元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元期末估
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额值单价
21渝惠通MTN
1021015522024-01-10102.60950009746688.52
002
22济宁城投MT
1022800742024-01-10104.7920000020957369.86
N001
22珠海港股MT
1022802802024-01-11104.5520000020910794.52
N002
22涪陵新城MT
1022803752024-01-05106.4130000031922597.26
N001
22济南高新MT
1022803982024-01-11103.7120000020741344.26
N001
22南部新城MT
1022804132024-01-05105.0023400024569974.42
N001
22鲁钢铁MTN
1022814482024-01-10102.5730000030771688.52
002
22鲁钢铁MTN
1022816902024-01-10102.01200002040155.19
003
22晋能煤业MT
102281709 N018(科创票 2024-01-10 102.45 300000 30736008.20
据)
22晋能装备MT
1022817752024-01-11104.2911600012098045.68
N007(科创票
第49页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
据)
合计1965000204494666.43
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18500000.00元，于2024年1月2日（先后）到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人建立了由风控部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风控部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交
收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
第50页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
A-1 - 50403013.70
A-1以下 - -
未评级74397697.41204099008.95
合计74397697.41254502022.65
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 273782264.94 604594842.33
AAA以下 275919150.81 672895143.39
未评级214146066.62332882084.38
合计763847482.371610372070.10
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。
(1)资产变现风险
资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。
(2)现金流风险现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本集合计划的流动性安排能够与计划合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本集合计划主要投资于计划合同约定的具有良好流动性的金融工具。计划管理人持续监测本集合计划持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水
平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
第51页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
在负债端，计划管理人持续监测本集合计划开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，计划管理人将采用本集合计划合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集合计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产及金融负债不计息。本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率风险敞口进行监控，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日
资产货币资
1599979.86---1599979.86
金结算备
1492195.64---1492195.64
付金存出保
12738.47---12738.47
证金交易性
金融资188601458.98644746714.924897005.88-838245179.78产应收清
---820949.63820949.63算款
第52页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告应收申
---20267.9320267.93购款资产总
191706372.95644746714.924897005.88841217.56842191311.31
计负债卖出回
购金融202567867.64---202567867.64资产款应付清
---559948.15559948.15算款应付赎
---552752.30552752.30回款应付管
理人报---223126.47223126.47酬应付托
---55781.6055781.60管费应付销
售服务---100994.90100994.90费应交税
---760939.04760939.04费其他负
---188634.66188634.66债负债总
202567867.64--2442177.12205010044.76
计利率敏
感度缺-10861494.69644746714.924897005.88-1600959.56637181266.55口上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年1
2月31日
资产货币资
54753793.37---54753793.37
金
第53页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告结算备
9357385.29---9357385.29
付金存出保
20278.46---20278.46
证金交易性
金融资461922312.581320577287.8182374492.36-1864874092.75产应收申
---17376.4817376.48购款资产总
526053769.701320577287.8182374492.3617376.481929022926.35
计负债卖出回
购金融165437108.42---165437108.42资产款应付清
---45225783.1845225783.18算款应付赎
---7204806.687204806.68回款应付管
理人报---637170.40637170.40酬应付托
---159292.62159292.62管费应付销
售服务---347437.13347437.13费应交税
---1414453.511414453.51费其他负
---170050.00170050.00债负债总
165437108.42--55158993.52220596101.94
计利率敏
感度缺360616661.281320577287.8182374492.36-55141617.041708426824.41口
第54页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
利率下降25个基点2527933.669528313.84
利率上升25个基点-2509732.16-9436163.81
7.4.13.4.2外汇风险
本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
838245179.78131.431864874092.75109.12
产－债券投资
交易性金融资----
第55页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
产－贵金属投资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计838245179.78131.431864874092.75109.12
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本集合计划非指数跟踪产品，业绩比较基准的变化对本集合计划资产净值的变化无直接影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次101230468.75385519793.93
第二层次737014711.031479354298.82
第三层次--
合计838245179.781864874092.75
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
第56页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资838245179.7899.46
其中：债券838245179.7899.46
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计3392175.500.40
8其他各项资产1153956.030.14
9合计842791311.31100.00
第57页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票投资组合。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
截止本报告期末未进行股票交易。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券34165794.115.36
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券27833085.604.36
5企业短期融资券40734322.416.39
6中期票据634281508.9199.45
7可转债(可交换债)101230468.7515.87
8同业存单--
第58页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
9其他--
10合计838245179.78131.43
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号净值比例(%)
22涪陵新城MTN
110228037530000031922597.265.01
001
22渝兴永MTN00
210228016330000031874095.895.00
1
22滁州同创MTN
310228020330000031696150.684.97
001
22陕西水务MTN
410228003930000031526671.234.94
001
22南部新城MTN
510228041330000031499967.214.94
001
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
截止本报告期末未进行资产支持证券投资交易。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截止本报告期末未进行贵金属投资交易。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截止本报告期末未进行权证投资交易。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.12投资组合报告附注
第59页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.12.1本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本集合计划本报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金312738.47
2应收清算款820949.63
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款20267.93
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1153956.03
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元序占基金资产净值债券代码债券名称公允价值
号比例（%）
1113623凤21转债9328499.731.46
2113060浙22转债9037677.231.42
3127056中特转债5681594.930.89
4123107温氏转债5488659.790.86
5113049长汽转债5385549.320.84
6113024核建转债5346732.190.84
7 113616 XD韦尔转 5196088.16 0.81
8113641华友转债3637578.770.57
9113052兴业转债3567049.450.56
第60页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
10127022恒逸转债3556215.270.56
11110082宏发转债3223442.470.51
12127073天赐转债2837693.420.44
13127030盛虹转债2787587.330.44
14111010立昂转债2664518.840.42
15127024盈峰转债2566446.840.40
16110081闻泰转债2437172.950.38
17110085通22转债2168456.440.34
18127044蒙娜转债2059901.640.32
19113050南银转债1908298.110.30
20118024冠宇转债1813747.810.28
21113655欧22转债1526619.590.24
22113047旗滨转债1311034.850.21
23113061拓普转债1287113.970.20
24113048晶科转债1091761.510.17
25113063赛轮转债1079521.530.17
26127039北港转债1065695.300.17
27113634珀莱转债1044918.030.16
28128136立讯转债995331.070.16
29127018本钢转债958526.470.15
30110092三房转债943045.210.15
31113059福莱转债920363.920.14
32 113505 Z杭电转 787586.21 0.12
33113021中信转债561307.190.09
34123115捷捷转债541910.620.08
35110076华海转债540677.880.08
36128121宏川转债495105.640.08
37123108乐普转2440031.620.07
38123119康泰转2351761.260.06
39123157科蓝转债252001.780.04
第61页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
40123146中环转2220395.040.03
41118031天23转债203483.320.03
42118013道通转债168888.700.03
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例
()比例户瑞元
434117177.15447846.250.88%50407036.6799.12%
添利A
瑞元7038.5
25478.0869219469.16110579342.8961.50%
添利B 57 0%瑞元63
53953.750.000.00%344278863.30100.00%
添利C 81
1312.1
合计41445.5469667315.41505265242.8687.88%
8722%
注：机构、个人投资者持有份额占总份额的比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数占基金总份额比
第62页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（份）例
瑞元添利A 170985.61 0.3362%
基金管理人所有从业人员持 瑞元添利B 143968.95 0.0801%
有本基金 瑞元添利C 853.45 0.0002%
合计315808.010.4165%
注：占基金总份额比例为四舍五入后结果。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
无本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式集合计划的情况。
§10开放式基金份额变动
单位：份
瑞元添利A 瑞元添利B 瑞元添利C
基金合同生效日(2
021年05月06日)基122089280.44--
金份额总额本报告期期初基金
60724786.69396933414.481151109904.09
份额总额本报告期基金总申
-14347542.1816689818.85购份额
减：本报告期基金
9869903.77231482144.61823520859.64
总赎回份额本报告期基金拆分
---变动份额本报告期期末基金
50854882.92179798812.05344278863.30
份额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开份额持有人大会。
第63页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本集合计划管理人2023年3月，安信资管决定许彦冰任首席信息官。
2023年8月，安信资管决定文庆能任副总经理。2023年8月，安信资管决定李露任合规总监，陈永东不再兼任合规总监，仍任公司首席风险官。2023年12月，安信资管杨成省不再任副总经理。
本报告期内，本集合计划托管人未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本集合计划、本集合计划财产或本集合计划托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本集合计划投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
我公司聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度主审会计师事务所，本报告年度的审计费用为45000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本集合计划管理人及高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本集合计划托管人及高级管理人员在开展集合计划托管业务过程中未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量
第64页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告国投
2-----
证券
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商名占当期债占当期权占当期基券回购成称成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
国投证656225020.2069932400
100.00%100.00%----
券250.00
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期安信资管瑞元添利一年持有
1期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-01-20
2022年第4季度报告
安信证券资产管理有限公司关于调整旗下部分集合计划
2中国证监会规定报刊及网站2023-02-03
单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告安信资管瑞元添利一年持有
3期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-02-17
基金经理变更公告安信证券资产管理有限公司
4中国证监会规定报刊及网站2023-03-07
高级管理人员变更公告安信证券资产管理有限公司关于更新旗下参照公募基金
5中国证监会规定报刊及网站2023-03-29
运作的集合资产管理计划产品风险等级划分结果的公告安信资管瑞元添利一年持有
6期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-03-31
2022年年度报告
7安信资管瑞元添利一年持有中国证监会规定报刊及网站2023-04-21
第65页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告期债券型集合资产管理计划
2023年第1季度报告
安信证券资产管理有限公司关于旗下部分集合计划新增
8中国证监会规定报刊及网站2023-07-04
利得基金为销售机构并参与费率优惠活动的公告安信资管瑞元添利一年持有
9期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-07-10
基金经理变更公告安信资管瑞元添利一年持有
10期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-07-21
2023年第2季度报告
安信证券资产管理有限公司
11中国证监会规定报刊及网站2023-08-29
关于高级管理人员变更公告安信资管瑞元添利一年持有
12期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-08-31
2023年中期报告
安信证券资产管理有限公司
132023年行业高级管理人员变中国证监会规定报刊及网站2023-09-29
更公告安信资管瑞元添利一年持有
14期债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-10-25
2023年第3季度报告
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为安信资管旗下
15中国证监会规定报刊及网站2023-11-14
部分集合计划销售机构的公告关于新增平安银行股份有限公司为安信资管旗下部分集
16中国证监会规定报刊及网站2023-12-11
合计划销售机构并参与费率优惠活动的公告安信证券资产管理有限公司
17中国证监会规定报刊及网站2023-12-15
高级管理人员变更公告
第66页，共67页安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；
2、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议；
3、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；
4、管理人业务资格批件、营业执照；
5、安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划划报告期内披露的各项公告。
13.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
13.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95517。
公司网址：www.axzqzg.com。
安信证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
第67页，共67页
