东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资

产管理计划

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：东海证券股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024年4月22日东海海睿进取2024年第1季度报告

§1重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称东海海睿进取基金主代码970033基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年6月7日

报告期末基金份额总额129276266.34份投资目标本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求集合计划资产的长期增值。

投资策略本集合计划的主要投资策略包括：

1、大类资产配置策略；

2、股票投资策略；

3、债券投资策略；

4、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×

20%

风险收益特征本集合计划是一只混合型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基

金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人东海证券股份有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 海睿进取 A 海睿进取 B

第2页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告下属分级基金的交易代码970032970033

报告期末下属分级基金的份额总额35650876.33份93625390.01份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）主要财务指标

海睿进取 A 海睿进取 B

1.本期已实现收益-1413303.20-3295864.76

2.本期利润-958274.44-2297044.17

3.加权平均基金份额本期利润-0.0265-0.0239

4.期末基金资产净值23502123.3354169791.52

5.期末基金份额净值0.65920.5786

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海睿进取 A业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-3.74%1.12%1.57%0.96%-5.31%0.16%

过去六个月-6.36%0.96%-3.46%0.81%-2.90%0.15%

过去一年-17.71%0.86%-10.45%0.74%-7.26%0.12%自基金合同

-42.53%1.10%-23.98%0.84%-18.55%0.26%生效起至今

海睿进取 B业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-3.74%1.12%1.57%0.96%-5.31%0.16%

过去六个月-6.36%0.96%-3.46%0.81%-2.90%0.15%

过去一年-17.71%0.86%-10.45%0.74%-7.26%0.12%

第3页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告自基金合同

-42.14%1.11%-23.55%0.84%-18.59%0.27%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

第4页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告

硕士研究生，2008年4月-2018年3月曾任天相投顾、浙商证券、申万宏源研

究所家电行业分析师、2018年4月-本基金的2022年9月6刘迟到 - 15年 2022年 5月任海外大型 QFII 研究员和基金经理日投资经理长期深耕于消费品领域投资和研究集中和逆向投资相结合与公司长期发展共同成长。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害计划份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东海证券股份有限公司资产管理部公平交易实施细则》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度上证指数收于3041.2点，上涨2.2%，深证综指收于1474.6，下跌4.9%，其

他代表性指数，沪深 300、红利指数分别上涨 3.1%和 10.1%，万得微盘下跌 15%，万得全 A下跌

4.9%，虽然指数总体表现平稳，但是期间波动幅度较大，上证指数春节前最低点下探到2635.09点，创2019年初以来新低。按照申万31个行业指数划分，排名前五的板块分布为银行、石油石化、煤炭、家电和有色金属，分布上涨10.6%、10.6%、10.5%、10.3%和8.5%，排名后五名的板块为医药生物、计算机、电子、房地产和社会服务，分别下跌12.1%、10.5%、10.5%、9.5%和

7.3%。

虽然一季度整体指数表现稳定，但是行业之间表现差异化较大，以煤炭、银行行业等周期龙

第5页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告

头公司为代表的红利指数相对表现较好，成长板块表现与之相比冰火两重天。可以从四个层面来分析宏观和市场的表现，第一，一季度从宏观层面来看，3月份 PMI为 50.8，2023年 9月份以来首次位于荣枯线以上，2 月份 CPI同比上涨 0.7%，环比增加 1%，尤其是 3月份以后，消费信心相对改善更加明显。在宏观经济指标总体逐步向好的情况下，地产行业依旧不尽如人意，1-2月份，商品房销售面积、开发投资综总额以及竣工面积累计同比分别下跌20.5%、9%和20.2%，其中竣工面积一年以来首次转负，房地产相关数据较差拖累地产链以及相关板块的表现，另一方面由于我国居民的资产配制主要集中于房地产，据估计我国房地产价值占 GDP的比例为 4倍左右的水平，地产价格下降带来的财富缩水效应对消费以及其他板块产生了较大的不利影响，因此，从宏观层面的判断来讲，在地产销售以及价格企稳之前，经济活力的恢复尚需时日，股票市场的整体持续性投资机会较弱。第二、从监管的层面来看，春节前，新任证监会主席履新，采取了一

系列措施对融资融券、新股发行、欺诈上市等方面的改进，并严格处罚了诸如违规减持等行为，重燃了部分投资者的信心，从而制止了雪球敲入，质押和融资盘爆仓的恶性循环。第三，从交易的层面来看，国家相关政府部门在下跌的过程中积极申购相关指数型基金，真金白银为市场注入流动性和提供支撑。虽然一季度外汇相对于去年底小幅贬值，但是年初至4月9日，北上净流入

623.4亿元，外资已经开始重新回流中国。第四，中美关系以及 AI技术的进步间接影响投资者

对成长板块的信心，此类因素包括医药方面的美国生物法案、AI方面的 SORA文字生成短视频等。

一季度，红利和成长之间存在显著跷跷板效应，红利资产之所以受到投资者的青睐其中主要原因之一在于债券收益率的持续下行，十年期国债收益率近期已经下跌到2.293%，接近于历史新低的水平，红利资产的股息收益率成为部分投资者青睐的对象，而成长股如医药、TMT等板块又受到海外因素的影响较大。

从操作上，一季度减持了疫苗板块、军工板块、消费医疗板块的公司，增持了零食、白酒和中药板块的公司。展望二季度，首先，近期一线城市的地产开始出现企稳现象，地产的改善，将会可能给顺周期板块带来一定的投资机会；其次，紧跟行业、公司基本面变化，一季报超预期的公司将可能受到市场的重视；第三，风险方面需要关注部分红利公司，尤其是强周期板块的盈利变化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划 A 份额净值为 0.6592元，本报告期计划份额净值增长率为-3.74%，同期业绩比较基准收益率为1.57%；截至本报告期末东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划 B 份额净值为 0.5786元，本报告期计划份额

第6页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告

净值增长率为-3.74%，同期业绩比较基准收益率为1.57%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人或者计划资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资64447962.8682.55

其中：股票64447962.8682.55

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计13615220.8017.44

8其他资产11582.520.01

9合计78074766.18100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 5865300.00 7.55

B 采矿业 - -

C 制造业 47605838.86 61.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7348666.00 9.46

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业--

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J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3628158.00 4.67

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计64447962.8682.97

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300783三只松鼠3158007348666.009.46

2300760迈瑞医疗229006445434.008.30

3300498温氏股份3087005865300.007.55

4002557洽洽食品1502005500324.007.08

5002179中航光电1548305327700.306.86

6000568泸州老窖276005094684.006.56

7002582好想你6641004628777.005.96

8600519贵州茅台24204121018.005.31

9603998方盛制药3602004052250.005.22

10301267华厦眼科1403003628158.004.67

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本集合计划本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：-本集合计划本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

第8页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告

注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本集合计划本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

好想你（002582）：因资金占用，深圳证券交易所于2023年04月24日，给予通报批评、计入诚信档案的处罚决定。

华夏眼科（301267）：2023年12月6日收到通知，公司实际控制人、董事长苏庆灿先生因个人原因被上海市监察委员会实施留置。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

-本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金11582.52

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2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计11582.52

注：本集合计划本报告期末未持有其他资产。

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本集合计划本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

-由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海睿进取 A 海睿进取 B

报告期期初基金份额总额36544103.9698361985.76

报告期期间基金总申购份额-22238.38

减:报告期期间基金总赎回份额893227.634758834.13报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额35650876.3393625390.01

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 海睿进取 A 海睿进取 B

报告期期初管理人持有的本基金份额-4545654.47

报告期期间买入/申购总份额-0.00

报告期期间卖出/赎回总份额-0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额-4545654.47报告期期末持有的本基金份额占基金总

-3.52

份额比例（%）

第10页共12页东海海睿进取2024年第1季度报告

注：本报告期，本集合计划管理人未持有本集合计划份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内集合计划管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金

对本集合计划进行了规范改造，并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于2021年6月07日变更生效。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录1、中国证监会关于准予东风5号集合资产管理计划合同变更的回函（机构部函〔2021〕957号）；

2、东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划产品资料概要；

3、《东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》；

4、《东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照

6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告

8、法律法规及中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦7楼）

9.3查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（http://www.longone.com.cn）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

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2024年4月22日