东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月17日

送出日期：2023年11月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况基金简称东海海睿致远基金代码970048中国工商银行股份有限公基金管理人东海证券股份有限公司基金托管人司上市交易所及上市日基金合同生效日2021年7月19日不涉及上市期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金

2023年11月16日

基金经理刘迟到经理的日期证券从业日期2010年2月11日

注:东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划简称“本集合计划”。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略具体请查阅本集合计划的《东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准投资目标

的投资回报，谋求集合计划资产的长期增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换公司债券、可分离交易债券、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货等各类金融工

具、银行存款及其他中国证监会允许投资的金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划的主要投资策略包括：

主要投资策略

1、资产配置策略；东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

2、股票投资策略；

3、债券投资策略；

4、资产支持证券投资策略；

5、期货投资策略。

中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%业绩比较基准

本集合计划是一只混合型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币风险收益特征市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：集合计划过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型份额（S）或金额（M）收费方式/费率备注

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/持有期限（N）

M<100万元 1.50% -

申购费 100万元≤M＜300万元 1.20% -（前收费） 300万元≤M＜500万元 0.80% -

M≥500 万元 1000元/笔按笔收取

N＜7天 1.50% -

7天≤N＜30天 0.75% -

赎回费

30天≤N＜180天 0.50% -

N≥180天 0 -

注:赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

申购费

投资人如果有多笔申购，申购费按每笔集合计划份额申购申请单独计算。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费1.20%

托管费0.20%

集合计划运作过程中可能发生的其他费用详见本集合计划的《招募说明书》第十三部其他费用

分“集合计划费用与税收”。

注:本集合计划交易证券、集合计划等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。

本集合计划在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险及特有风险等。

本集合计划的特定风险包括如下内容：

（1）本集合计划投资于股票资产的比例占集合计划资产的0%-95%。因此，本集合计划将面临股票市场下跌的风险。

（2）本集合计划投资于债券。因此，本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企

业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

（3）本集合计划的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

（4）股指期货、国债期货的风险

本集合计划可投资于股指期货、国债期货等金融衍生品。投资股指期货、国债期货主要存在以下风险：

市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动；

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市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险；

基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险；

结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险；

保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险；

信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险；

作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。

（5）流通受限证券的风险

本集合计划可投流通受限证券，因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。