东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资

产管理计划

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：东海证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月22日东海海睿致远2023年第4季度报告

§1重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称东海海睿致远基金主代码970048基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年7月19日

报告期末基金份额总额44788671.27份

投资目标本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求集合计划资产的长期增值。

投资策略本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征本集合计划是一只混合型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人东海证券股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

第2页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

1.本期已实现收益-6079533.20

2.本期利润-2626649.85

3.加权平均基金份额本期利润-0.0580

4.期末基金资产净值30896907.77

5.期末基金份额净值0.6898

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-7.64%1.21%-4.95%0.63%-2.69%0.58%

过去六个月-24.71%1.39%-8.19%0.66%-16.52%0.73%

过去一年-27.65%1.35%-7.96%0.65%-19.69%0.70%自基金合同

-48.56%1.74%-24.04%0.83%-24.52%0.91%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第3页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

注：（1）本集合计划合同生效日为2021年7月19日，图示日期为2021年7月19日至2023年

12月31日；

（2）本集合计划的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转

换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证

券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货

币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

刘迟到先生:中国硕士研究生，2008年

4月-2018年3月曾任天相投顾、浙商证

本集合计

2023年11月券、申万宏源研究所家电行业分析师、刘迟到划的投资-15年

16日2018年4月-2022年2月任海外大型

经理

QFII研究员和投资经理长期深耕于消费品领域投资和研究集中和逆向投资相

第4页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告结合与公司长期发展共同成长。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害计划份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东海证券股份有限公司资产管理部公平交易实施细则》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年第四季度 A股指数全线调整，上证指数下跌 4.4%，沪深 300指数下跌 7%，创业板指

数下跌5.6%，深证综指下跌5.8%。按照申万31个行业指数划分，涨幅前三的分别是煤炭、电子和农林牧渔板块，分别上涨4.2%、3.9%和1.7%，医药生物板块涨跌幅基本持平，跌幅最大的三个板块分别为美容护理、房地产和建筑材料，分别下跌14.55%、14.47%、14.47%。

从国内宏观和中观层面来看，第四季度总体经济运行相对疲软。7月份开始，各种地产及其他政策陆续推出，第四季度是检验政策落地见效的第一个季度：10、11月商品房销售面积分别为7772.8万平方米、7930.2万平方米，同比分别下滑38.8%、47.4%，在9月下滑幅度环比收窄到32.7%之后，下滑幅度再一次扩大，11月全国新建商品房价格指数为99.3，全国商品房成交价进一步下滑。房地产数据的走弱，导致相关板块如房地产、建筑材料、建筑装饰等板块表现较差。从其他各种经济指标来看，经济总体走势不容乐观：10-12月，PMI指数分别为 49.5、49.4、49.0，全部在荣枯线以下，且逐月下降；11月的 CPI为-0.5%，环比下降 0.5%，PPI-3%，

环比下降0.3%。从国际环境和海外资金层面来看，由于2024年美联储降息越来越成为大概率事

第5页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告件，美国30年国债收益率从季度初的4.8%附近下跌到季末的4%附近，第四季度人民币汇率从

7.3元人民币/美元附近升值到7.1元人民币/美元，但人民币的升值依然无法阻止海外资金的流

出，第四季度北向净流出595亿元，全年净流入仅仅432.87亿元，创2016年以来新低。由于海

外资金以重仓白马公司为主，在新增资金有限的情况下，二季度以来海外资金的持续流出导致相关公司和板块出现了较大幅度的调整。总体全年来看，无论机构还是散户均在疫情放开后过度乐观，之后总体经济运行低于预期，导致一季度之后赚钱效应较差，行情以主题轮动为主。

操作上，第四季度，减持了通信、电子等和 AI相关以及新能源板块的公司，增持了军工、医药、消费、兽用疫苗等板块。虽然目前仍存在诸多不确定因素，如消费者信心普遍不足，恢复尚需较长时间，地产竣工数据预期的下滑将对下游需求产生冲击，全球包括美国、台湾地区等国家和地区的大选结果的不确定性等等。但是我们预计2024年整体经济和投资环境将可能优于

2023年，主要在于以下几点原因：1、政治上，20大以后，国家各个部门的主要领导岗位人员陆续确定，将有利于未来工作的持续开展；2、全球经济的角度，美联储2024年降息是大概率事件，为国内货币政策的调整带来了空间。3、房地产对经济冲击的边际效应递减。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划份额净值为0.6898元

本报告期计划份额净值增长率为-7.64%，同期业绩比较基准收益率为-4.95%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人的情形。

截至本报告期末，曾出现连续六十个工作日计划资产净值低于五千万元的情形，本集合计划管理人已将解决方案上报中国证券监督管理委员会。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资16512280.6053.10

其中：股票16512280.6053.10

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

第6页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产-1136.43-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计6879133.1222.12

8其他资产7706609.9324.78

9合计31096887.22100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 14110130.60 45.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1967450.00 6.37

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 434700.00 1.41

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计16512280.6053.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

第7页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

1300783三只松鼠1090001967450.006.37

2603986兆易创新196001810844.005.86

3002179中航光电463001805700.005.84

4300593新雷能1211001788647.005.79

5603566普莱柯754001707810.005.53

6603998方盛制药1438001576048.005.10

7000568泸州老窖73001309766.004.24

8300750宁德时代66001077516.003.49

9688008澜起科技16061943744.363.05

10300223北京君正13100846915.002.74

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本集合计划本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本集合计划本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本集合计划本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本集合计划本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本集合计划投资范围不包含国债期货。

第8页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

方盛制药：

2023年12月4日，因公司关联方非经营性占用公司资金，交易所对湖南方盛制药股份有限

公司和关联方湖南珂信健康产业集团有限公司、公司时任董事长兼总经理周晓莉、时任财务总监

刘再昌予以监管警示。：

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本集合计划投资的前十名股票中，没有超出集合计划合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金12081.58

2应收证券清算款7694528.35

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计7706609.93

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占集合计划资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

第9页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额46613675.62

报告期期间基金总申购份额130407.43

减：报告期期间基金总赎回份额1955411.78报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额44788671.27

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期，本集合计划管理人未持有本集合计划份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内集合计划管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本集合计划份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内，不存在单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金

对本集合计划进行了规范改造，并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于2021年7月19日变更生效。

本集合计划管理人于2023年9月7日披露了《关于东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次大会决议自2023年9月5日起生效，本集合计划管理人已向中国证券监督管理委员会备案。

原投资经理席红辉、郑军于2023年11月15日不再担任本集合计划投资经理，由刘迟到担任本集合计划投资经理，该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会江苏监管局备案。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第10页共11页东海海睿致远2023年第4季度报告

1、中国证监会批准东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划设立的文件

2、东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划产品资料概要;

3、《东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》

4、《东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》

5、《东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照

7、集合计划托管人业务资格批件、营业执照

8、报告期内披露的各项公告

9、法律法规及中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人互联网站 http://www.longone.com.cn/。

9.3查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅，或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

东海证券股份有限公司

2024年1月22日