安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:安信证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年
3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
第2页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................57
第3页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................58
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................58
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58
8.12投资组合报告附注.........................................58
§9基金份额持有人信息..........................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................60
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................61
11.1基金份额持有人大会决议......................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................62
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
11.8其他重大事件...........................................63
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................64
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................64
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................65
§13备查文件目录............................................65
13.1备查文件目录...........................................65
13.2存放地点.............................................65
13.3查阅方式.............................................65
第4页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产基金名称管理计划基金简称安信瑞盈3个月滚动持有债券基金主代码970058基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年07月23日基金管理人安信证券资产管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额47559962.84份基金合同存续期3年安信资管瑞盈安信资管瑞盈安信资管瑞盈下属分级基金的基金简称3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持
有A 有B 有C下属分级基金的交易代码970058970059970060
29204846.443529517.2414825599.16
报告期末下属分级基金的份额总额份份份
2.2基金产品说明
本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越投资目标业绩比较基准的投资回报和资产的增值。
本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析
和发债主体研究的综合运用，主要采用类属资产配置投资策略策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券
选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定业绩比较基准
期存款利率*10%。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
第5页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告名称安信证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披姓名李力石立平
露负责联系电话0755-81681561010-63639180
人 电子邮箱 axzg@essence.com.cn shiliping@cebbank.com客户服务电话9551795595
传真0755-88258219010-63639132深圳市福田区福田街道福安北京市西城区太平桥大街25注册地址社区福华一路19号安信金融
号、甲25号中国光大中心
大厦21楼、22楼深圳市福田区福田街道福安北京市西城区太平桥大街25办公地址社区福华一路19号安信金融号中国光大中心大厦21楼邮政编码518026100033法定代表人李力王江
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.axzqzg.com址基金年度报告备置地深圳市福田区福田街道福安社区福华一路19号安信金融大厦点21楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址信永中和会计师事务所（特殊北京市东城区朝阳门北大街8号富华会计师事务所普通合伙） 大厦A座9层中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号；深圳注册登记机构公司及安信证券资产管理有市福田区福田街道福华一路119号安限公司信金融大厦
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
第6页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元2021年07月23日（基
2023年2022年金合同生效日）-20
21年12月31日
安信安信安信安信安信安信安信安信安信
3.1.1期间数据和指资管资管资管资管资管资管资管资管资管
标瑞盈瑞盈瑞盈瑞盈瑞盈瑞盈瑞盈瑞盈瑞盈
3个3个3个3个3个3个3个3个3个
月滚月滚月滚月滚月滚月滚月滚月滚月滚动持动持动持动持动持动持动持动持动持
有A 有B 有C 有A 有B 有C 有A 有B 有C
111102652130645924185
15075186
本期已实现收益726542960.818265.048.873
40.9065.00
9.000.50189.4642148.57
142157794731189
8609692.14374573
本期利润127525679.116.511
19.368972.0826.45
3.710.3522805.65
加权平均基金份额0.0430.050.030.0150.010.0200.0180.015
-本期利润06180861049
本期加权平均净值4.05.33.61.51.51.91.81.5
-
利润率5%1%0%3%7%8%1%7%
本期基金份额净值3.93.93.61.21.20.91.91.91.7
增长率6%8%5%9%9%9%7%2%9%
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
215260975126146617139112
2277
期末可供分配利润618515.692.952028105.641374
42.61
8.8774229.057.10195.518.33
期末可供分配基金0.0730.070.060.0320.030.020.0190.0180.016份额利润8385892783529
31363791583987461224730212756766
期末基金资产净值
103003012106624590130598616
第7页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
5.312.9891.38.4949.809.25.769.837.96
825
1.0731.071.061.0321.031.021.0191.0191.018
期末基金份额净值
8385892783752
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值7.37.36.53.23.22.81.91.91.7
增长率8%5%5%9%4%0%7%2%9%
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信资管瑞盈3个月滚动持有A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月0.34%0.08%0.85%0.03%-0.51%0.05%
过去六个月0.88%0.07%1.39%0.02%-0.51%0.05%
过去一年3.96%0.07%3.40%0.02%0.56%0.05%自基金合同
7.38%0.06%7.50%0.03%-0.12%0.03%
生效起至今
安信资管瑞盈3个月滚动持有B业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月0.34%0.08%0.85%0.03%-0.51%0.05%
过去六个月0.91%0.07%1.39%0.02%-0.48%0.05%
过去一年3.98%0.07%3.40%0.02%0.58%0.05%自基金合同
7.35%0.06%7.45%0.03%-0.10%0.03%
生效起至今
安信资管瑞盈3个月滚动持有C份额净值业绩比较业绩比较
阶段份额净值*-**-*增长率标基准收益基准收益
第8页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
增长率*准差*率*率标准差
*
过去三个月0.26%0.08%0.85%0.03%-0.59%0.05%
过去六个月0.74%0.07%1.39%0.02%-0.65%0.05%
过去一年3.65%0.07%3.40%0.02%0.25%0.05%自基金合同
6.55%0.06%7.45%0.03%-0.90%0.03%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第9页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
注：安信瑞盈3个月滚动持有债券B（970059）2021年7月23日尚未开放申赎，无计划份额，2021年7月23日净值不进行披露。
注：安信瑞盈3个月滚动持有债券C（970060）2021年7月23日尚未开放申赎，无计划份额，2021年7月23日净值不进行披露。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第10页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
第11页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本集合计划自合同生效以来未发生利润分配，符合相关法规及集合计划合同的规定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2019】2630号）），于2020年1月16日成立，并于同年6月取得经营证券期货业务许可；
公司注册资本为10亿元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼，业务范围为证券资产管理。
安信资管是国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）的全资子公司，国投证券系央企国家开发投资集团有限公司旗下上市公司国投资本股份有限公司（股票代码：600061.SH）的全资子公司。安信资管前身是国投证券资产管理部，是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。截至2023年12月31日，安信资管受托产品259只、管理市值合计1516.94亿元。其中公募资产管理规模109.99亿元。
根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，
第12页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
截至2023年12月31日，安信资管7只大集合产品全部完成合同变更并参照公募基金持续运作。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期男，伦敦大学女王学院金融学硕士，特许金融分析师，历任中国邮政储蓄银行信
2022-用研究员、中英益利资产管
王璇基金经理-3
09-08理有限公司投资经理助理，
多年固收+产品管理经验，现任安信证券资产管理有限公司公募部投资经理。
男，中山大学数学与应用数学学士，哥伦比亚大学统计学硕士，特许金融分析师，拥有多年投研工作经验。20
2023-
冯思源基金经理-617年加入国投证券资产管理部，现任安信证券资产管理有限公司公募部投资经理，主要擅长可转债的投资研究。
女，武汉大学金融工程硕士，多年债券投资经验。历任长城证券固定收益部投
2021-2023-
吴慧文基金经理11资经理。2016年8月加入国
07-2607-14
投证券资产管理部，任职期间担任安信证券资产管理有限公司投资经理。
第13页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等
有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）和有关法律法规的规定，建立了公平交易相关的制度。
通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2023年全年，海外方面，美债利率高位震荡，10年期美债利率从年初的3.88%，最高上行至5.02%，年末收敛致3.87%。国内方面，我国逐步走出新冠疫情影响，国内经济总体运行平稳，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%。总体来看，上半年表现好于下半年，生产端表现好于需求端。具体来看，工业增速全年维持稳定增长；投资端总体稳健但增速不断下滑，基建和制造业增速保持相对韧性，地产投资持续是投资项的拖累，仅竣工端表现相对较强，保持15%以上的增长，施工、新开工则呈现持续下滑。外需方面总体前高后低，出口下半年表现较好。国内消费方面总体保持平稳，尽管同比增
第14页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告速尚可，但低基数效应有一定影响。国内通胀总体保持偏低，CPI全年下滑0.3%，PPI下滑2.7%。货币政策方面，央行加大货币信贷支持经济力度，全年两次降准释放长期资金超1万亿元，中期借贷便利（MLF）超额续作2.5万亿元，一年期MLF利率两次调降至
2.5%。海外经济方面，通胀增速有所回落，欧元区和美国PMI全年也呈现逐步下行。货
币政策方面，美联储2023年合计加息4次共100bp，一定程度遏制了通胀持续走高，因而市场开始转而交易美联储进一步的转向；美元指数全年宽幅震荡，10年美债收益率一度于10月冲高至5.02，随后逐步下行。
报告期内，产品在信用债部分以中高等级国企信用债配置为主，少量参与利率债波段交易，未出现信用风险。转债方面，以低价转债分散配置为主，熊市中控制回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有A基金份额净值为1.0738元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为3.40%；截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有B基金份额净值为1.0738元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.98%，同期业绩比较基准收益率为3.40%；截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有C基金份额净值为1.0658元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
3.65%，同期业绩比较基准收益率为3.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一、市场展望
展望2024年，随着美联储加息放缓，地产政策逐步显效，国内经济有望企稳修复，随着资本市场风险偏好提升，资本市场有望迎来高速增长，股票及可转债市场有望进入上升通道。在宽松的货币政策和有效的财政空间下，债券利率仍将处于低位震荡。
二、投资策略
信用债方面，仍将维持较低仓位、低杠杆率和较短久期，以票息策略为主，回避估值波动，主体选择上以中高等级国企为主；可转债方面，将维持较高仓位，在配置基础上积极把握交易机会，行业方面，重点关注人工智能、半导体等行业。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障持有人利益的原则，经营管理。管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的合规人员对公司经营、产品运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层。报告期内，公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合
第15页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告规意识。报告期内，本集合计划的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定；管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。
本集合计划报告期内未发现存在重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损投资者利益的情形。
管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护集合资产计划资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业
协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本集合计划未与任
何第三方签署服务协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下称“本集合计划”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
第16页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告金信息披露管理办法》及其他法律法规、资产管理合同、托管协议等的规定，依法安全保管了集合计划的全部资产，对本集合计划的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本集合计划运作情况报告，没有发生任何损害集合计划份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为集合计划托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、资产管理合同、托管协议等的规定，对集合计划管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现集合计划管理人在投资运作、集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支等方面存在损害集
合计划份额持有人利益的行为。该集合计划在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据集合计划合同及实际运作情况进行处理。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对集合计划管理人编制的安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 XYZH/2024BJAB1B0150
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管审计报告收件人理计划全体份额持有人我们审计了安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型审计意见集合资产管理计划（以下简称瑞盈3个月集合计
第17页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
划）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产（计划净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定和财务报表附注二所述的编制基础编制，公允反映了瑞盈3个月集合计划2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守形成审计意见的基础则，我们独立于瑞盈3个月集合计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息-瑞盈3个月集合计划管理人安信证券资产管理有
限公司（以下简称集合计划管理人）管理层负责按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所
述的编制基础编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
管理层和治理层对财务报表的责任报。在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估瑞盈3个月集合计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非集合计划管理人管理层计划清算瑞盈3个月集合计划、终止运营或别无其他现实的选择。集合计划管理人治理层负责监督瑞盈3个月集合计划的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于注册会计师对财务报表审计的责任
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
第18页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞盈3个月集合计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞盈3个月集合计划不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
第19页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名晁小燕杜伟
会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期-
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1441930.7316222921.13
结算备付金540905.79711990.91
存出保证金3250.481837.12
交易性金融资产7.4.7.258467131.57121014312.05
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资58467131.57115958177.12资产支持证券投
-5056134.93资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
第20页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
应收申购款-80010.00
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计59453218.57138031071.21本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款8356174.8222037077.00
应付清算款2031.217103995.45
应付赎回款3074.86144440.47
应付管理人报酬12788.1929288.39
应付托管费1278.822928.86
应付销售服务费4154.546335.54
应付投资顾问费--
应交税费18604.3664284.66
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.5102752.10150193.28
负债合计8500858.9029538543.65
净资产：
实收基金7.4.7.647559962.84105145606.22
未分配利润7.4.7.73392396.833346921.34
净资产合计50952359.67108492527.56
负债和净资产总计59453218.57138031071.21
注：报告截止日2023年12月31日，计划份额净值1.0713元，计划份额总额47559962.84份：其中瑞盈3个月A分级计划的份额净值1.0738元，份额总额29204846.44份；瑞盈3个月B分级计划的份额净值1.0738元，份额总额3529517.24份；瑞盈3个月C分级计划的份额净值1.0658元，份额总额14825599.16份。
第21页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.2利润表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2
023年12月31日022年12月31日
一、营业总收入4772484.072967710.27
1.利息收入22094.2223852.24
其中：存款利息收入7.4.7.821225.6923214.83
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
868.53637.41
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填
3754836.254228632.00
列）
其中：股票投资收益7.4.7.9--
基金投资收益7.4.7.10--
债券投资收益7.4.7.113676721.184585560.72资产支持证券投资
7.4.7.1278115.07-356928.72
收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.16995553.60-1284773.97以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）
第22页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.17--
填列）
减：二、营业总支出981280.791374981.22
1.管理人报酬7.4.10.2.1261461.31383752.25
2.托管费7.4.10.2.226146.1138375.23
3.销售服务费7.4.10.2.366435.94141564.79
4.投资顾问费--
5.利息支出486816.87608728.62
其中：卖出回购金融资产支
486816.87608728.62
出
6.信用减值损失--
7.税金及附加13894.1718988.44
8.其他费用7.4.7.18126526.39183571.89三、利润总额（亏损总额以
3791203.281592729.05“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
3791203.281592729.05号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额3791203.281592729.05
7.3净资产变动表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
105145606.223346921.34108492527.56
产
二、本期期初净资105145606.223346921.34108492527.56
第23页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-57585643.3845475.49-57540167.89填列）
（一）、综合收益
-3791203.283791203.28总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-57585643.38-3745727.79-61331371.17产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款21529853.471149169.0722679022.54
2.基金赎回
-79115496.85-4894896.86-84010393.71款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
---收益结转留存收益
四、本期期末净资
47559962.843392396.8350952359.67
产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
150578492.182864971.37153443463.55
产
二、本期期初净资
150578492.182864971.37153443463.55
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-45432885.96481949.97-44950935.99填列）
第24页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（一）、综合收益
-1592729.051592729.05总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-45432885.96-1110779.08-46543665.04产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款71644267.742186719.6473830987.38
2.基金赎回
-117077153.70-3297498.72-120374652.42款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
---收益结转留存收益
四、本期期末净资
105145606.223346921.34108492527.56
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:李力向晖夏安
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称本计划或本集合计划）由安信证券安盈宝集合资产管理计划（以下简称原集合计划）变更而来。原计划设立时间为2013年5月22日，于2013年5月29日在中国证券业协会《关于安信证券安盈宝集合资产管理计划的备案报告》（安证报[2013]225号）进行备案。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币158716104.26元，折合认购份额158716104.26份；
认购资金产生的利息金额为人民币55412.06元，折合集合计划份额55412.06份。以上实
第25页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
收资金共计人民币158771516.32元，折合158771516.32份集合计划份额。上述出资业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2013）验字第60884100_H13号验资报告。原集合计划的管理人为国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司），托管人为中国光大银行股份有限公司。
2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2019]2630号）核准，本计划原管理人国投证券股份有限公司获准设立全资资产管理子公司，即“安信证券资产管理有限公司”。从2020年
6月起，本计划管理人由“国投证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。该变更仅涉及计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。自2021年7月23日起，《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理合同》生效，原《安信证券安盈宝集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。
本集合计划为债券型集合资产管理计划，存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。安信证券资产管理有限公司是本集合计划的管理人，中国光大银行股份有限公司是本计划的托管人，安信证券资产管理有限公司及其他符合条件的代销机构是本计划的销售机构。
7.4.2会计报表的编制基础本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并参照了中国财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会修订并发
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本计划2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
第26页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本集合计划会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本计划的业务特点和风险管理要求，本计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付，且本计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债的分类本计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息，单独确认为应收项目。
第27页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产
第28页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集合计划主要金融工具的估值方法如下：
（1）在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：*交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；*交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定；
*交易所上市交易的可转换债券、可交换债券，以估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值（如为净价交易则以收盘价作为估值净价，下同）；
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；*交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；*对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的交动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机
构未提供估值价格的，按成本估值。
第29页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
（7）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人
可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入实收基金增加和转出实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
第30页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益（/损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益（/损失）系本计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
（1）托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提，计
算方法如下：
T=E×0.03%÷当年天数，其中：
T为每日应计提的集合计划托管费；
E为前一日集合计划资产净值。
（2）管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下：
G=E×0.30%÷当年天数，其中：
G为每日应计提的集合计划管理费；
E为前一日集合计划资产净值。
（3）销售服务费：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份
额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。
计算方法如下：
第31页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
H＝E×年销售服务费率÷当年天数；
H为C类份额每日应计提的销售服务费；
E为C类份额前一日集合计划资产净值。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准；
（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集
合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的B类或C类份额，其运作期起始日与原持有集合计划份额相同）；
（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同，各类别份额对应的可供
分配收益将有所不同，管理人可对各类份额分别制定收益分配方案。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
本集合计划本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
本集合计划无分部报告。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
第32页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（1）增值税财政部、国家税务总局于2017年6月30日下发《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），根据该文件的规定，资管产品管理人运营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并于2018年1月1日实施。
（2）印花税
本集合计划管理人运用集合计划卖出股票按照1‰的税率征收印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款441930.7316222921.13
等于：本金441700.9316222034.52
加：应计利息229.80886.61
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月
第33页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告存款期限3个月
--以上
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计441930.7316222921.13
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场17971111.72123073.1317696398.23-397786.62债
银行间市场40133364.04560733.3440770733.3476635.96券
合计58104475.76683806.4758467131.57-321150.66
资产支持证券----
基金----
其他----
合计58104475.76683806.4758467131.57-321150.66上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
债交易所市场28080939.82106811.6827428114.38-759637.12
券银行间市场87975217.141102162.7488530062.74-547317.14
第34页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
合计116056156.961208974.42115958177.12-1306954.26
资产支持证券5000000.0065884.935056134.93-9750.00
基金----
其他----
合计121056156.961274859.35121014312.05-1316704.26
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本集合计划本报告期末未持有衍生资产。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用6452.108893.28
其中：交易所市场4190.912794.00
银行间市场2261.196099.28
应付利息--
预提费用87000.00132000.00
预提费用-账户维护费9300.009300.00
合计102752.10150193.28
7.4.7.6实收基金
第35页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.6.1安信资管瑞盈3个月滚动持有A
金额单位：人民币元项目本期
(安信资管瑞盈3个月滚动持2023年01月01日至2023年12月31日
有A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末38601539.4438601539.44
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-9396693.00-9396693.00
本期末29204846.4429204846.44
7.4.7.6.2安信资管瑞盈3个月滚动持有B
金额单位：人民币元项目本期
(安信资管瑞盈3个月滚动持2023年01月01日至2023年12月31日
有B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末44702162.7244702162.72
本期申购4750862.304750862.30
本期赎回（以“-”号填列）-45923507.78-45923507.78
本期末3529517.243529517.24
7.4.7.6.3安信资管瑞盈3个月滚动持有C
金额单位：人民币元项目本期
(安信资管瑞盈3个月滚动持2023年01月01日至2023年12月31日
有C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末21841904.0621841904.06
本期申购16778991.1716778991.17
本期赎回（以“-”号填列）-23795296.07-23795296.07
本期末14825599.1614825599.16
注：本年申购含红利再投、转换入份（金）额，本年赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.7未分配利润
第36页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.7.1安信资管瑞盈3个月滚动持有A
单位：人民币元项目
(安信资管瑞盈3个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
滚动持有A)
上年度末1691479.25-421950.201269529.05
本期期初1691479.25-421950.201269529.05
本期利润1117269.00304004.711421273.71本期基金份额交易产
-553990.1519376.26-534613.89生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款-553990.1519376.26-534613.89
本期已分配利润---
本期末2254758.10-98569.232156188.87
7.4.7.7.2安信资管瑞盈3个月滚动持有B
单位：人民币元项目
(安信资管瑞盈3个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
滚动持有B)
上年度末1899991.84-439704.741460287.10
本期期初1899991.84-439704.741460287.10
本期利润1025420.50549829.851575250.35本期基金份额交易产
-2656660.56-118361.15-2775021.71生的变动数
其中：基金申购款282544.173343.17285887.34
基金赎回款-2939204.73-121704.32-3060909.05
本期已分配利润---
本期末268751.78-8236.04260515.74
7.4.7.7.3安信资管瑞盈3个月滚动持有C
单位：人民币元
第37页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告项目
(安信资管瑞盈3个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
滚动持有C)
上年度末830850.50-213745.31617105.19
本期期初830850.50-213745.31617105.19
本期利润652960.18141719.04794679.22本期基金份额交易产
-474682.0938589.90-436092.19生的变动数
其中：基金申购款804405.1458876.59863281.73
基金赎回款-1279087.23-20286.69-1299373.92
本期已分配利润---
本期末1009128.59-33436.37975692.22
7.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入13281.1311329.77
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入7897.8611867.53
其他46.7017.53
合计21225.6923214.83
7.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.7.10基金投资收益
本集合计划本报告期内未进行基金投资。
7.4.7.11债券投资收益
第38页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入3192647.165497717.80
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）484074.02-912157.08差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计3676721.184585560.72
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）266729246.28236845255.90成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑261066483.36230193104.84
付）成本总额
减：应计利息总额5135055.437537775.28
减：交易费用43633.4726532.86
买卖债券差价收入484074.02-912157.08
7.4.7.12资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
第39页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
资产支持证券投资收益——
78115.07141680.82
利息收入
资产支持证券投资收益——
--498609.54买卖资产支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——
--赎回差价收入
资产支持证券投资收益——
--申购差价收入
合计78115.07-356928.72
7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
卖出资产支持证券成交总额5144000.009542295.89
减：卖出资产支持证券成本
5000000.009989300.00
总额
减：应计利息总额144000.0051595.89
减：交易费用-9.54
资产支持证券投资收益--498609.54
7.4.7.13贵金属投资收益
本集合计划本报告期内未进行贵金属投资。
7.4.7.14衍生工具收益
本集合计划未进行衍生工具投资。
7.4.7.15股利收益
第40页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
1.交易性金融资产995553.60-1284773.97
——股票投资--
——债券投资985803.60-1279323.97
——资产支持证券投资9750.00-5450.00
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计995553.60-1284773.97
7.4.7.17其他收入
本集合计划本报告期末无其他收入。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
审计费用--
信息披露费--
证券出借违约金--
第41页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
信息披露费80000.00120000.00
审计费用7000.0012000.00
TA月服务费 2476.39 5221.89
账户维护费_中债登18000.009000.00
账户维护费_上清所19050.009600.00
帐户维护费-27150.00
其他-600.00
合计126526.39183571.89
7.4.7.19分部报告
无
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国投证券股份有限公司计划管理人股东、原计划管理人安信证券资产管理有限公司计划管理人中国光大银行股份有限公司计划托管人国投安信期货有限公司与计划管理人受同一股东控制
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
第42页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名占当期占当期称债券成债券成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
国投证券95149033.90100.00%54048267.19100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例
国投证券1044830000.00100.00%1851377000.00100.00%
7.4.10.1.5基金交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年12月31日
关联方名占当期占期末应称当期佣金佣金总期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例
第43页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告例
国投证券43430.06100.00%4190.91100.00%上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
国投证券38304.30100.00%2794.00100.00%
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20
23年12月31日22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费261461.31383752.25
其中：应支付销售机构的客户维护费--应支付基金管理人的净管理
261461.31383752.25
费
注：集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：每日应计提的集合计划管理费=前一日集合计划资产净值×年管理费率÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管26146.1138375.23
第44页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告费
注：集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提，计算方法如下：每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×年托管费率÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售2023年01月01日至2023年12月31日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方安信资管瑞盈3个月安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个名称合计
滚动持有A 月滚动持有B 月滚动持有C
3145
国投证券0.000.0031452.97
2.97
光大银行0.000.005.525.52
3145
合计0.000.0031458.49
8.49
上年度可比期间获得销售2022年01月01日至2022年12月31日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方安信资管瑞盈3个月安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个名称合计
滚动持有A 月滚动持有B 月滚动持有C
7350
国投证券0.000.0073505.16
5.16
7350
合计0.000.0073505.16
5.16
注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。
本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：C类份额每日应计提的销售服务费=C类份额前一日集合计划资产净值×年销售服务费率÷当年天数。集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人
第45页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
安信资管瑞盈3个月滚动持有B
份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
2023年12月31日2022年12月31日
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额1399225.65-
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额1399225.65-报告期末持有的基金份额占基金总份额比
39.64%-
例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
安信资管瑞盈3个月滚动持有B
份额单位：份
第46页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例安信盛世
FOF六号
0.000.00%16497639.2936.9057%
集合资产管理计划
安信盛世FOF六号资产管理计划为国投安信期货有限公司管理的产品。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国光大
银行股份441930.7313281.1316222921.1311329.77有限公司
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本集合计划无承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期内本集合计划无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内本集合计划无利润分配情况。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本集合计划截至2023年12月31日未持有因认购获配新股及债券未上市而流通受限制的证券。
第47页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币4000737.08元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元期末估
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额值单价
23山东公用SC
0123833252024-01-05102.08400004083206.56
P002
22淄博城投MT
1022819812024-01-05102.59200002051712.57
N001
合计600006134919.13
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4355437.74元，于2024年1月2日（先后）到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人建立了由风控部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风控部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2信用风险
第48页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交
收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - 4962730.14
A-1以下 - -
未评级20651534.2152061347.07
合计20651534.2157024077.21
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级-5056134.93
合计-5056134.93
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 19010058.76 33805482.60
AAA以下 10678880.67 19399076.11
未评级8126657.935729541.20
合计37815597.3658934099.91
第49页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。
(1)资产变现风险
资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。
(2)现金流风险现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本集合计划的流动性安排能够与计划合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本集合计划主要投资于计划合同约定的具有良好流动性的金融工具。计划管理人持续监测本集合计划持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水
平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，计划管理人持续监测本集合计划开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，计划管理人将采用本集合计划合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
第50页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告利率风险是指计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产及金融负债不计息。本计划的管理人定期对本计划面临的利率风险敞口进行监控，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
441930.73-----441930.73
金结算备
540905.79-----540905.79
付金存出保
3250.48-----3250.48
证金交易性
金融资1427228.664064252.4631622354.7321353295.72--58467131.57产资产总
2413315.664064252.4631622354.7321353295.72--59453218.57
计负债卖出回
购金融8356174.82-----8356174.82资产款应付清
-----2031.212031.21算款应付赎
-----3074.863074.86回款应付管
理人报-----12788.1912788.19酬应付托
-----1278.821278.82管费应付销
售服务-----4154.544154.54费
应交税-----18604.3618604.36
第51页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告费其他负
-----102752.10102752.10债负债总
8356174.82----144684.088500858.90
计利率敏
感度缺-5942859.164064252.4631622354.7321353295.72--144684.0850952359.67口上年度末
2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
16222921.13-----16222921.13
金结算备
711990.91-----711990.91
付金存出保
1837.12-----1837.12
证金交易性
金融资-25280356.9960212114.4732368577.133153263.46-121014312.05产应收申
-----80010.0080010.00购款资产总
16936749.1625280356.9960212114.4732368577.133153263.4680010.00138031071.21
计负债卖出回
购金融22037077.00-----22037077.00资产款应付清
-----7103995.457103995.45算款应付赎
-----144440.47144440.47回款应付管
理人报-----29288.3929288.39酬应付托
-----2928.862928.86管费应付销
-----6335.546335.54售服务
第52页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告费应交税
-----64284.6664284.66费其他负
-----150193.28150193.28债负债总
22037077.00----7501466.6529538543.65
计利率敏
感度缺-5100327.8425280356.9960212114.4732368577.133153263.46-7421456.65108492527.56口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
利率下降25个基点170885.95380309.88
利率上升25个基点-169485.37-376588.10
7.4.13.4.2外汇风险
本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金占基金公允价值公允价值资产净资产净
第53页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
58467131.57114.75115958177.12106.88
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计58467131.57114.75115958177.12106.88
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本集合计划非指数跟踪产品，业绩比较基准的变化对本集合计划资产净值的变化无直接影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第54页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
第一层次9140487.1120875857.62
第二层次49326644.46100138454.43
第三层次--
合计58467131.57121014312.05
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资58467131.5798.34
其中：债券58467131.5798.34
第55页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计982836.521.65
8其他各项资产3250.480.01
9合计59453218.57100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票投资组合。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
截止本报告期末未进行股票交易。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
第56页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
1国家债券4469760.448.77
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券4086150.688.02
5企业短期融资券16181773.7731.76
6中期票据24588959.5748.26
7可转债(可交换债)9140487.1117.94
8同业存单--
9其他--
10合计58467131.57114.75
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产序
债券代码债券名称数量（张）公允价值净值比例号
(%)
4149849.1
1 102381678 23豫航空港MTN009A 40000 8.14
8
4119995.6
2 101900807 19中铁股MTN004C 40000 8.09
3
4103425.1
3 102281981 22淄博城投MTN001 40000 8.05
4
21华能集MTN001(可持 4100716.9
4102100940400008.05
续挂钩)4
4091739.8
5 101901099 19陕煤化MTN003 40000 8.03
9
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
截止本报告期末未进行资产支持证券投资交易。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截止本报告期末未进行贵金属投资交易。
第57页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截止本报告期末未进行权证投资交易。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本集合计划本报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金3250.48
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3250.48
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元序债券代码债券名称公允价值占基金资产净值
第58页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
号比例（%）
1127056中特转债1900751.763.73
2128119龙大转债1134278.492.23
3113636甬金转债1013804.151.99
4127019国城转债992827.421.95
5127026超声转债992707.151.95
6127018本钢转债647005.361.27
7111010立昂转债532903.771.05
8128081海亮转债487000.770.96
9128074游族转债478076.600.94
10113656嘉诚转债472690.790.93
11113643风语转债253024.600.50
12128109楚江转债235416.250.46
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例
()比例户安信
资管183159589.320.000.00%29204846.44100.00%瑞盈3
第59页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告个月滚动
持有A安信资管
瑞盈339.6
4676728.641399225.652130291.5960.36%
个月4%滚动
持有B安信资管瑞盈3
47431277.6495002.850.64%14730596.3199.36%
个月滚动
持有C
合计70367652.861494228.503.14%46065734.3496.86%
注：机构、个人投资者持有份额占总份额的比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例安信资管瑞盈3个月
--
滚动持有A安信资管瑞盈3个月
基金管理人所有从业人员97.620.0028%
滚动持有B持有本基金安信资管瑞盈3个月
29.680.0002%
滚动持有C
合计127.300.0030%
注：占基金总份额比例为四舍五入后结果。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
第60页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
无本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式集合计划的情况。
§10开放式基金份额变动
单位：份安信资管瑞盈3个月安信资管瑞盈3个月安信资管瑞盈3个月
滚动持有A 滚动持有B 滚动持有C
基金合同生效日(2
021年07月23日)基273513497.36--
金份额总额本报告期期初基金
38601539.4444702162.7221841904.06
份额总额本报告期基金总申
-4750862.3016778991.17购份额
减：本报告期基金
9396693.0045923507.7823795296.07
总赎回份额本报告期基金拆分
---变动份额本报告期期末基金
29204846.443529517.2414825599.16
份额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本集合计划管理人2023年3月，安信资管决定许彦冰任首席信息官。
2023年8月，安信资管决定文庆能任副总经理。2023年8月，安信资管决定李露任合规总监，陈永东不再兼任合规总监，仍任公司首席风险官。2023年12月，安信资管杨成省不再任副总经理。
本报告期内，本集合计划托管人未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
第61页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
本报告期内，未发生涉及本集合计划、本集合计划财产或本集合计划托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本集合计划投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
我公司聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度主审会计师事务所，本报告年度的审计费用为7000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本集合计划管理人及高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本集合计划托管人及高级管理人员在开展集合计划托管业务过程中未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量国投
2--43430.06100.00%-
证券
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券商名占当期债占当期债占当期权占当期基称成交金额成交金额成交金额成交金额券成交总券回购成证成交总金成交总
第62页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告额的比例交总额的额的比例额的比例比例
国投证95149033.1044830000.
100.00%100.00%----
券9000
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期安信资管瑞盈3个月滚动持
1有债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-01-20
2022年第4季度报告
安信证券资产管理有限公司关于调整旗下部分集合计划
2中国证监会规定报刊及网站2023-02-03
单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告安信证券资产管理有限公司
3中国证监会规定报刊及网站2023-03-07
高级管理人员变更公告安信证券资产管理有限公司关于更新旗下参照公募基金
4中国证监会规定报刊及网站2023-03-29
运作的集合资产管理计划产品风险等级划分结果的公告安信资管瑞盈3个月滚动持
5有债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-03-31
2022年年度报告
安信资管瑞盈3个月滚动持
6有债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-04-21
2023年第1季度报告
安信证券资产管理有限公司关于旗下部分集合计划新增
7中国证监会规定报刊及网站2023-07-04
利得基金为销售机构并参与费率优惠活动的公告安信资管瑞盈3个月滚动持
8有债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-07-14
基金经理变更公告
9安信资管瑞盈3个月滚动持中国证监会规定报刊及网站2023-07-21
第63页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告有债券型集合资产管理计划
2023年第2季度报告
安信证券资产管理有限公司
10中国证监会规定报刊及网站2023-08-29
关于高级管理人员变更公告安信资管瑞盈3个月滚动持
11有债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-08-31
2023年中期报告
关于新增北京汇成基金销售有限公司为安信资管旗下部
12中国证监会规定报刊及网站2023-09-07
分集合计划销售机构并参与费率优惠活动的公告安信证券资产管理有限公司
132023年行业高级管理人员变中国证监会规定报刊及网站2023-09-29
更公告安信资管瑞盈3个月滚动持
14有债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2023-10-25
2023年第3季度报告
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为安信资管旗下
15中国证监会规定报刊及网站2023-11-14
部分集合计划销售机构的公告关于新增平安银行股份有限公司为安信资管旗下部分集
16中国证监会规定报刊及网站2023-12-11
合计划销售机构并参与费率优惠活动的公告安信证券资产管理有限公司
17中国证监会规定报刊及网站2023-12-15
高级管理人员变更公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资序持有基金份额比期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比者号例达到或者超过
第64页，共65页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
类20%的时间区间别
机2023-01-01至20
125498460.350.0025498460.350.000.00%
构23-06-08产品特有风险
本集合计划在报告期内存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情况，在特定赎回比例及市场条件下，若集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产，可能导致流动性风险和集合计划净值波动风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同；
2、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议；
3、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书；
4、管理人业务资格批件、营业执照；
5、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划划报告期内披露的各项公告。
13.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
13.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95517。
公司网址：www.axzqzg.com。
安信证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
第65页，共65页
