东海证券股份有限公司

东海证券海鑫添利短债债券型

集合资产管理计划

招募说明书（更新）

（2024年第1号）

集合计划管理人：东海证券股份有限公司

集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年二月东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书重要提示东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由东海证券期期盈集合资产管理计划变更而来。

东海证券期期盈集合资产管理计划为限定性集合资产管理计划，自2013年5月22日起开始募集，于2013年5月27日结束募集工作，并于2013年5月30日正式成立。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，东海证券期期盈集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，自2021年12月10日起，《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对东海证券期期盈集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资者在投资本集合计划之前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书、集合计划合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本集合计划是否和自身的风险承受能力相适应。

集合资产管理计划分为股票、混合、债券、货币市场等不同类型，投资者投资不同类型的集合资产管理计划将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，集合资产管理计划的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本集合计划是一只债券型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

本集合计划投资于证券、期货市场，集合计划净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并

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承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等。

本集合计划可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

本集合计划的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资者投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的

50%，但在集合计划运作过程中因集合计划份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

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目录

第一部分绪言................................................2

第二部分释义................................................3

第三部分管理人...............................................8

第四部分托管人..............................................21

第五部分相关服务机构...........................................28

第六部分集合计划的历史沿革........................................30

第七部分集合计划的存续..........................................31

第八部分集合计划份额的申购与赎回.....................................32

第九部分集合计划的投资..........................................43

第十部分集合计划的财产..........................................51

第十一部分集合计划资产的估值.......................................52

第十二部分集合计划的收益与分配......................................58

第十三部分集合计划的费用与税收......................................60

第十四部分集合计划的会计与审计......................................62

第十五部分集合计划的信息披露.......................................63

第十六部分侧袋机制............................................69

第十七部分风险揭示............................................72

第十八部分集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算...............77

第十九部分集合计划合同的内容摘要.....................................79

第二十部分集合计划托管协议的内容摘要.................................95

第二十一部分产品资料概要........................................114

第二十二部分对集合计划份额持有人的服务..............................120

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..............................121

第二十四部分其他应披露事项.......................................122

第二十五部分备查文件..........................................123

1东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第一部分绪言《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”或“《集合计划合同》”）编写。

本招募说明书阐述了东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决

策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。集合计划根据招募说明书所载明资料发行。

本招募说明书依据集合计划合同编写，并经中国证监会批准。集合计划合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本集合计划相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本集合计划的要约邀请文件。投资者自依集合计划合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明对集合计划合同的承认和接受，并按照《基金法》、集合计划合同及其它有关规定享有权利，承担义务。

投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅集合计划合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、集合资产管理计划：指东海证券股份有限公司设立管理的投资者人数不受200

人限制的集合资产管理计划

2、集合计划或本集合计划：指东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划

3、管理人：指东海证券股份有限公司

4、托管人：指中国工商银行股份有限公司

5、集合计划合同、《集合计划合同》：指《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对集合计划合同的任何有效修订和补充6、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充7、招募说明书或本招募说明书：指《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新8、产品资料概要：指《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对集合计划合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

3东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、合同当事人：指受集合计划合同约束，根据集合计划合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境

外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、集合计划份额持有人：指依集合计划合同和招募说明书合法取得集合计划份

额的投资人

23、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计划

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指东海证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规

定的其他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户

4东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司或接受东海证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构。本集合计划的登记机构为东海证券股份有限公司

27、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理

的集合计划份额余额及其变动情况的账户

28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户29、集合计划合同生效日：指《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日，《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》同日失效30、集合计划合同终止日：指集合计划合同规定的集合计划合同终止事由出现后，

集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》生效至《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》终止之间的期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易

日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放

日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《东海证券股份有限公司集合资产管理计划注册登记业务实施细则》及管理人对其不时做出的修订，是规范管理人所管理的集合计划登记方面的业务规则，由管理人和投资人共同遵守

38、申购：指集合计划合同生效后，投资人根据集合计划合同和招募说明书的规

定申请购买集合计划份额的行为

39、赎回：指集合计划合同生效后，集合计划份额持有人按集合计划合同和招募

说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

40、集合计划转换：指集合计划份额持有人按照集合计划合同和管理人届时有效

公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为

5东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为

41、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变

更所持集合计划份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额

总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换

中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的10%

44、元：指人民币元

45、集合计划收益：指集合计划投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

46、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合

计划应收申购款及其他资产的价值总和

47、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

48、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总

数

49、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计

划资产净值和集合计划份额净值的过程

50、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合

理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公

开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

52、摆动定价机制：指当开放式集合资产管理计划遭遇大额申购赎回时，通过调

整集合计划份额净值的方式，将集合资产管理计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合资产管理计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

6东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

53、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

54、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

55、不可抗力：指集合计划合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，且在集

合计划合同由集合计划份额持有人、管理人、托管人签署之日后发生的，使集合计划合同当事人无法全部履行或无法部分履行集合计划合同的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、

传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事件、证券交易所或证

券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在延误、错漏

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第三部分管理人

一、管理人概况

名称：东海证券股份有限公司（简称：东海证券）

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号

法定代表人：钱俊文

联系人：戴洲旻

设立日期：1993年1月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复〔1992〕362号

资产管理业务资格批准文号：中国证监会证监机构字〔2005〕77号

组织形式：股份有限公司

联系电话：021-20333333

注册资本：185555.5556万元整

股权结构：截止2023年6月30日前五大股东

排名股东名称持股数量（股）占总股本比例

1常州投资集团有限公司49503286826.6784%

2山金金控资本管理有限公司30976916616.6941%3银川聚信信德资产管理合伙企业（有限830000004.4731%合伙）

4首誉光控资管－浙商银行－首誉光控东830000004.4731%

海证券1号新三板专项资产管理计划

5江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）800000004.3114%

二、主要人员情况

1、董事会成员

（1）王文卓先生，1971年1月出生，本科学历，硕士研究生学位。曾于中国人民银行常州分行见习，曾任中国人民银行常州分行办事员（1993年1月至1994年3月证券公司常州业务部借用）、办公室办事员、办公室科员；中国人民银行常州市中心支行

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办公室科员、办公室副主任；中国人民银行武进市支行党组成员、副行长、副行长（正科级）；中国人民银行常州市中心支行货币信贷管理科科长；中国人民银行苏州

市中心支行党委委员、副行长；中国人民银行常州市中心支行党委委员、副行长

（2013年2月至2014年1月人民银行银川中心支行货币信贷管理处副处长挂职）；国家

外汇管理局常州市中心支局副局长；江苏省常州市地方金融局副局长、三级调研员；

江苏省常州市国有资产监督管理委员会党委书记、主任；现任东海证券股份有限公司

党委书记、董事长。

（2）祝慧先生，1974年1月出生，本科学历。曾任常州市信托投资公司信贷部科员，常州投资集团有限公司团委副书记、人力资源部副主任、总经理、投资管理三部总经理、企业管理部总经理、投资管理一部总经理，长江龙城科技有限公司总经理，常州投资集团有限公司副总经济师（总裁助理级）。现任常州投资集团有限公司党委委员、副总裁。

（3）石星宇女士，1980年6月出生，硕士研究生学历。曾任常州投资集团有限公

司财务部科员、科长、副总经理。现任常州投资集团有限公司财务部副总经理。

（4）唐晓倩女士，1989年4月出生，硕士研究生学历。曾任常州信辉融资租赁有

限公司员工、风险管理部副经理，常州市资产管理有限公司风险管理部副经理，常州信辉创业投资有限公司部门高级经理、投资管理部总经理。现任常州投资集团有限公司风控法务部副总经理。

（5）李军锋先生，1977年10月出生，本科学历。曾任山东省莱芜市医药有限公

司财务部会计，山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司审计二部项目经理，济南高新控股集团有限公司财务管理部预算主管，中国电信股份有限公司莱芜分公司财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计与风险管理部风险内控管理主管，山金金控资本管理有限公司审计与风险管理部副经理、经理，山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司常务副总经理兼财务总监，山金金控资本管理有限公司财务总监。现任山金金控资本管理有限公司副总经理。

（6）邹庆宝先生，1980年8月出生，本科学历。曾任山东黄金矿业股份有限公司

财务部科员，山东黄金矿业管理公司财务部财务主管，山东黄金集团有限公司财务部风险管理科科长、审计部风险管理科科长、审计与风险管理部风险主管，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务部（法律事务部）经理、财务部副总经理，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿财务总监，山东黄金矿业股份有限公司烟台

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矿业事业部副总裁，山金金控资本管理有限公司财务总监，现任山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司财务总监。

（7）杨明先生，1981年10月出生，硕士研究生学历。历任申银万国证券股份有

限公司证券投资和金融衍生品总部高级投资经理，大成国际资产管理有限公司投资总监兼基金经理，华宝兴业基金管理有限公司机构投资部负责人兼投资经理，太平资产管理有限公司资产管理部高级业务副总裁，国联证券股份有限公司副总裁兼任国联通宝资本投资有限责任公司董事长、总经理，国联证券股份有限公司代总裁，无锡国联资本运营私募基金管理有限公司总经理兼无锡国发云轫创业投资有限公司董事长、无锡联泰私募基金管理有限公司董事。现任东海证券股份有限公司执行委员会主任（总裁）、职工董事。

（8）韩长印先生，1963年8月出生，博士研究生学历。曾任河南大学法学院教授，现任上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师、民商法研究所所长，破产保护法研究中心主任，兼任中国法学会保险法学研究会副会长。

（9）胡海峰先生，1965年10月出生，博士研究生学历。曾任首钢研究与开发公

司助理研究员、光大证券有限公司投资银行部副总经理、国海证券有限公司副总裁。

现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

（10）刘世安先生，1965年6月出生，博士研究生学历。曾任华东政法学院讲师，上海证券交易所副经理、副总监、总监、总经理助理，中国证券投资者保护基金公司执行董事、党委委员，上海证券交易所副总经理、党委委员，平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO，国海证券股份有限公司总裁。现任龙创控股集团有限公司董事长。

（11）江小三先生，1972年8月出生，本科学历。曾任南京财经大学（原南京经济学院）会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人。

2、监事/监事会成员

（1）韩斌先生，1967年2月出生，硕士研究生学历。历任中南大学化学系教师，中南大学机关总支干部，湖南省招商局干部，长沙维大工贸实业有限公司总经理，泰阳证券人力资源培训部经理、综合文秘部经理、公共关系部总经理，东证有限办公室副主任，东海证券股份有限公司综合管理部总经理、党委办公室主任。现任东海证券股份有限公司监事会主席、工会主席。

10东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（2）何建江先生，1979年8月出生，本科学历。曾任常柴股份有限公司投资发展

部科员、部长助理、副部长，公司证券事务代表。现任常柴股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长。

（3）宫雪女士，1980年4月出生，本科学历。曾任山东黄金集团有限公司财务部

科员、会计科科长、代理经理助理、经理助理、高级经理，山金金控资本管理有限公司副经理、总经理助理、副总经理，现任山金金控资本管理有限公司董事长、总经理。

（4）覃德勇先生，1976年10月出生，本科学历。曾任上海宝山钢铁股份有限公司工程师，上海琳方会计师事务所有限公司项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，上海大诺投资管理有限公司副总经理，上海值得资产管理有限公司投资总监，现任盈科创新资产管理有限公司增值管理部投资总监。

（5）王昊先生，1975年5月出生，硕士研究生学历。历任无锡市证券公司技术员；

国联证券电脑技术部总经理助理；无锡市国联信息技术有限公司副总经理；国联证券

股份有限公司电子商务部总经理、上海邯郸路营业部/上海地区负责人；中信证券股份有限公司无锡太湖大道营业部执行总经理；东海证券股份有限公司经纪业务总部副总经理。现任东海证券股份有限公司职工监事、金融科技部总经理。

3、管理层成员

（1）杨明先生，1981年10月出生，硕士研究生学历。历任申银万国证券股份有

限公司证券投资和金融衍生品总部高级投资经理，大成国际资产管理有限公司投资总监兼基金经理，华宝兴业基金管理有限公司机构投资部负责人兼投资经理，太平资产管理有限公司资产管理部高级业务副总裁，国联证券股份有限公司副总裁兼任国联通宝资本投资有限责任公司董事长、总经理，国联证券股份有限公司代总裁，无锡国联资本运营私募基金管理有限公司总经理兼无锡国发云轫创业投资有限公司董事长、无锡联泰私募基金管理有限公司董事。现任东海证券股份有限公司执行委员会主任（总裁）、职工董事。

（2）李勇田先生，1965年10月出生，博士研究生学历。历任山东滨州地区物资

学校教师、团委书记，山东滨州地区城市信用社中心社职员，中信万通证券滨州营业部副总经理、天津营业部总经理、济南管理总部副总经理、滨州中心营业部总经理、

淄博共青团营业部总经理、美食街营业部总经理，中信万通证券经纪业务总部总经理、合规总监、运营总监、营销总监，中信证券(山东)副总经理，青岛证券期货业协会会长，中信证券广东分公司总经理，国融证券副总裁、财富管理业务委员会主任。现任

11东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

东海证券股份有限公司执行委员会委员。

（3）马芸女士，1977年8月出生，硕士研究生学历。历任南京审计大学教师、助教，中国证监会江苏监管局干部、四级专业助手、副主任科员、主任科员、副主任、副处长、调研员、处长。现任东海证券股份有限公司执行委员会委员、合规总监兼首席风险官。

（4）蔡志勇先生，1974年10月出生，大学本科学历。历任江苏联合信托投资公司职员，新华证券南京营业部交易部经理，汉唐证券南京营业部副总经理，泰阳证券南京营业部总经理，东海证券南京营业部总经理，江苏省证券业协会秘书长，江苏省投资基金业协会秘书长。现任东海证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官、财务总监。

（5）袁忠先生，1982年10月出生，硕士研究生学历。历任江苏省启东市国家税

务局科员，江苏省常州市国家税务局科员，常州市人民政府金融工作办公室副处长、主任科员，常州市地方金融监督管理局地方金融监管一处处长，东海证券股份有限公司总裁助理（挂职），东海证券股份有限公司党委办公室主任；现任东海证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书、办公室主任（兼）、战略规划部总经理（兼）。

（6）郑丽明女士，1981年11月出生，硕士研究生学历。历任上海远东资信评估

有限公司信用分析师，福特汽车金融（中国）有限公司风险分析师，中国农业银行上海分行业务主管，中山证券债券融资总部副总经理、债券融资总部总经理、总裁助理兼债券融资总部总经理，中山证券债券融资总部员工，东海证券股份有限公司总裁助理。现任东海证券股份有限公司执行委员会委员、债券业务部总经理（兼）。

（7）高宇先生，1973年2月出生，博士研究生学历。曾任沈阳市轻工业管理局职员；在中国银行上海分行虹口支行轮岗；中国银行上海分行资金计划处外汇交易员；

中国银行伦敦分行资金交易中心担任外汇及黄金交易员；中国银行上海分行资金计划

处资金科科长、副科长、综合科副科长；中国银行交易中心（上海）副总经理、总经

理助理、本币债券交易主管、首席债券交易员；花旗银行中国区金融市场部总监；光

大证券金融市场总部总经理、董事总经理、证券投资总部副总经理；2020年2月入职

泰信基金，2020年4月至2023年8月，任泰信基金总经理、董事、投资决策委员会主席；

2023年9月入职东海证券股份有限公司。现任东海证券股份有限公司执行委员会委员。

（8）韩冬先生，1979年12月出生，博士研究生学历。2006年3月至2013年9月，任中信证券固定收益部总监、公司产品委员会委员，固定收益部投委会委员；2013年

12东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

9月至2022年2月，任渤海证券债券销售交易总部总经理，期间兼任固定收益总部总经

理、渤海创富公司董事长、渤海证券自营投资决策委员会委员；2022年2月至2023年

10月，任渤海证券创新投资总部总经理、渤海证券自营投资决策委员会委员；2023年

11月入职东海证券，2023年12月至今，任东海证券执行委员会委员，兼任上海证券自

营分公司总经理。

4、本集合计划投资经理

（1）现任投资经理

潘一菲女士，经济学硕士。2016年进入东海证券，历任东海证券资产管理分公司（资产管理部前身）固定收益交易员、投资助理。2021年8月2日起任东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划投资经理，2021年12月3日起任东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理，2021年12月13日起任东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理，2021年12月20日起任东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理，2024年2月6日起任东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划投资经理，2024年2月6日起任东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划投资经理。

（2）历任投资经理

朱晨飞先生，2021年12月10日至2024年2月5日任东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划投资经理。

5、公募投资决策委员会成员的姓名与职务

委员：唐吟波（召集人）（资产管理部总经理）

刘迟到（投资经理）

朱晨飞（投资经理）

潘一菲（投资经理）

张诺舟（资产管理部下属合规风控团队风险管理人员）文丰（风险管理部资产管理业务风控督导）

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限

于：

（1）依法募集资金；

13东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（2）自《集合计划合同》生效之日起，根据法律法规和《集合计划合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《集合计划合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《集合计划合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了

《集合计划合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记

业务并获得《集合计划合同》规定的费用；

（10）依据《集合计划合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（11）在《集合计划合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限

于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合

14东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）自《集合计划合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（3）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（4）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（5）除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合

计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（6）依法接受托管人的监督；

（7）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符

合《集合计划合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（8）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（9）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（10）严格按照《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（11）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（12）按《集合计划合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（13）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（14）依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定召集集合计划份额持

有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（15）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上且不低于法律法规规定的最低期限；

（16）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《集合计划合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有

15东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（17）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（19）因违反《集合计划合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持

有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）监督托管人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，托管人

违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

（21）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（22）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（23）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（24）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（25）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

四、管理人承诺1、管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有

关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

2、管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理人管理的不同集合资产管理计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

16东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、集合计划投资经理承诺

（1）依照有关法律、法规和集合计划合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

（2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、集合计划合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（5）不从事损害集合计划资产和集合计划份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：风险控制覆盖资产管理业务的所有部门和岗位，渗透整个业

务过程和每个业务环节，做到各部门及岗位各司其职。

（2）适应性原则：资产管理业务风险管理应符合国家有关法律法规和中国证监会

的有关规定，与管理人经营规模、风险状况及管理人所处的环境相适应，风险管理目标应与管理人长期发展目标保持一致。资产管理业务风险管理与业务发展应有机结合，在发展业务的同时加强风险管理，并随着情况的变化及时加以调整。

（3）制衡性原则：资产管理业务相关部门和岗位在资产管理业务风险控制的内部组织结构上形成一种相互制约和相互监督的机制。

（4）针对性原则：有针对性地强调对资产管理业务各类风险的管理，合理利用

风险量化管理工具评估与管理风险；加强对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施重点管理。

2、完备严密的内部控制体系

17东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

管理人将资产管理业务风险管理工作纳入由董事会及其风险控制委员会、监事会

——经营管理层及其下设的各专业委员会——风险管理部门——以及其他业务部门与分支机构组成的四级风险管理体系进行管理。

管理人确立资产管理业务风险管理三道防线，即开展资产管理业务的部门及实施有效自我控制为第一道防线，风险管理部门在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线，内部审计部门实施事后监督、评价为第三道防线。

董事会承担全面风险管理的最终责任。管理人董事会下设风险控制委员会，负责协助董事会对管理人的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，确保管理人能够对与管理人经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。风险控制委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

管理人监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

管理人经营管理层对资产管理业务风险管理承担主要责任，负责贯彻执行董事会的风险管理总体目标和基本政策，制定资产管理业务风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案；管理人风险管理委员会在管理人经营管理层的授权下开展风险管理相关工作。

首席风险官负责组织实施管理人全面风险管理工作，对管理人资产管理业务中存在的风险隐患进行质询和调查，并提出整改意见，首席风险官向董事会及经营管理层报告。

管理人合规管理部与风险管理部负责指导资产管理业务全面合规管理与风险管理体系的建立和实施；在合规总监和首席风险官的领导下推动全面合规管理和风险管理工作，对资产管理业务的合规管理和风险管理工作进行监测、评估和报告。

管理人内部审计部对资产管理业务进行不定期的全面审计工作，并出具审计报告；

对于审计中发现的问题，应督促和跟踪整改情况，必要时进行后续审计。

资产管理部具体开展资产管理业务，全面防范资产管理业务各类风险，负责资产管理业务风险控制体系的建立和实施。

管理人计划财务部、运营管理总部、信息技术中心、法律事务部和综合管理部等

职能部门在各自职责范围内对资产管理业务开展财务核算、税务、资金和流动性管理、

交易管理和清算交收、信息技术安全、系统支持和检查、档案管理、印章管理、法律

支持等工作，防范操作风险。

18东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

3、内部控制制度的内容

管理人严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则，建立健全内部控制制度。管理人内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和管理人及部门业务规章等三部分组成。

（1）管理人内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是管理

人各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。

（2）管理人基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、集合计划会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档

案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。管理人基本管理制度在报经管理人董事会批准后实施。

（3）部门业务规章是在管理人基本管理制度的基础上，对资产管理部主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。资产管理业务部门规章由资产管理部依据法律法规、公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。

4、内部控制制度评价与报告

管理人建立了严格的内控制度评价程序和报告制度，以保证管理人内部控制制度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人，须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效，对相应的内部控制制度的合理性、有效性做出评价，并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正行为。管理人合规管理部、风险管理部、内部审计部在部门自我监督基础之上实施再监督，通过对各项制度执行情况定期、不定期的稽核，对各项制度的合理性与有效性进行检查评价，发现制度不合理的、不适用的，要求相关部门进行修改，同时报告管理人总经理和首席风险官；发现制度未能有效执行、控制失效的，要求相关部门立即整改，并出具监察报告，及时向管理人管理层和首席风险官报告。首席风险官就管理人内控制度建设与执行情况定期向监管机构及管理人董事会进行报告。

5、管理人关于内部控制的声明

管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是管理

人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；管理人特别声明以上关于内部控制

19东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

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第四部分托管人

一、托管人基本情况

（一）托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币356406257089元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2023年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、

证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、

QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年6月，中

21东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

国工商银行共托管证券投资基金1353只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的93项最佳托管银行大奖；是

获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

二、托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设监督与风险管理处及资产托管部各业

务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的监督与内部风险管理处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

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（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监

督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照

“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证托管资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制

人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的

岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的

制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销

活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

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（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传

输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数

据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经

理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每

个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风

险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资

产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

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三、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

工商银行作为托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对集合计划的投资对象、集合计划资产的投资组合比例、集合计划资产的核算、集合计划资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、

托管人报酬的计提和支付、集合计划的申购资金的到账与赎回资金的划付、集合计划

收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。工商银行作为托管人，发现管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券

法规和《集合计划合同》的行为，及时通知管理人予以纠正，管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。工商银行有权对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对工商银行通知的违规事项未能及时纠正的，工商银行有权报告中国证监会。工商银行作为托管人，发现管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。

四、其他事项最近一年内中国工商银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

五、托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限

于：

（1）自《集合计划合同》生效之日起，依法律法规和《集合计划合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《集合计划合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《集合计划合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账

户、为集合计划办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

25东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（7）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限

于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟

悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保

集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合

计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照

《集合计划合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规

定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计

划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《集合计划合同》的规定进行；如果管理

人有未执行《集合计划合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上且不低于法律法规规定的最低期限；

（12）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和

26东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，召集集合计划份额

持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《集合计划合同》和托管协议的规定监督管理人的投资运作；

（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银

行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《集合计划合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

27东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第五部分相关服务机构

一、集合计划销售机构

1、直销机构

本集合计划无直销机构。

2、其他销售机构：

（1）东海证券股份有限公司

名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333333

传真：021-50498835

网址：www.longone.com.cn

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人新增或变更本集合计划的销售机构时，将在管理人网站公示。

二、集合计划登记机构

名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333333

传真：021-50818052

联系人：胡晓敏

三、出具法律意见的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

28东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、审计集合计划财产的会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

办公地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

执行事务合伙人：邱靖之

联系电话：021-51028018

传真：021-58402702

联系人：户永红

经办注册会计师：丁启新、户永红

29东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第六部分集合计划的历史沿革

本集合计划由东海证券期期盈集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

原集合计划为限定性集合资产管理计划，自2013年5月22日起开始募集，于2013年5月27日结束募集工作，并于2013年5月30日正式成立。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，自2021年12月10日起，《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》同日起失效。

30东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第七部分集合计划的存续

集合计划合同生效后，连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止集合计划合同等，并在6个月内召集集合计划份额持有人大会。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

31东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第八部分集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其网站列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人自集合计划合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。

管理人自集合计划合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合计划合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额

净值为基准进行计算；

32东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先

后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许且对份额持有人无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非

管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或集合计划合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照集合计划合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

33东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人首次申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的单

笔最低金额为1元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本集合计划的最低金额或累计申购金额限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。管理人有权对单个投资人累计持有的份额上限进行限制，但本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的50%（运作过程中，因集合计划份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

2、申请赎回集合计划的份额

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的余额不足1份，则必须一次性赎回全部份额）；若某笔赎回将导致集合计划份额持有人在销售机构托管的余额不足1份时，管理人有权将集合计划份额持有人在该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回。

3、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限，具体规定请参见相关公告。

4、管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

5、管理人可以规定本集合计划的总规模限额、当日申购金额限制和单日净申购

比例上限，具体规定请参见相关公告。

6、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。

具体见管理人相关公告。

7、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

34东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

投资人申购集合计划份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M 申购费率

M＜50万元 0.10%

50万元≤M＜500万元 0.06%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔本集合计划的申购费用由申购集合计划份额的投资人承担，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入集合计划财产。

2、赎回费率

本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减，即集合计划份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本集合计划的具体赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

本集合计划对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入集合计划财产。

3、管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，

以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定，具体见管理人届时的相关公告。

5、管理人可以在不违反法律法规规定及集合计划合同约定且对存量集合计划份

额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划销售费用。

七、申购份额、赎回金额的计算方式

35东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购本集合计划份额时，申购份额的计算方法如下：

*申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日集合计划份额净值

*申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日集合计划份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本集合计划，则对应的申购费率为0.10%，假设申购当日集合计划份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50000.00/（1＋0.10%）＝49950.05元

申购费用＝50000.00－49950.05＝49.95元

申购份额＝49950.05/1.0500＝47571.48份

即：投资者投资5万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为

1.0500元，则其可得到47571.48份的集合计划份额。

例二：某投资者投资550万元申购本集合计划，则其对应的申购费用为1000元，假设申购当日集合计划份额净值为1.0500元，则其可得到的集合计划份额的份数计算如下：

申购费用＝1000.00元

净申购金额＝5500000.00-1000.00＝5499000.00元

申购份额＝5499000.00/1.0500＝5237142.86份

即：投资人投资550万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为

1.0500元，则其可得到5237142.86份集合计划份额。

（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

2、本集合计划赎回金额的计算

本集合计划的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的集合计划份额净值为基准进行计算，本集合计划的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

36东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（1）当投资者赎回集合计划份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日集合计划份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例三：假定两笔赎回申请的赎回集合计划份额均为10000份，但持有时间长短不同，其中集合计划份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回1赎回2

赎回份额（份，a） 10000 10000T日集合计划份额净值（元，b） 1.1000 1.1000持有时间T 6天 15天

适用赎回费率（c） 1.5% 0

赎回金额（元，d=a×b） 11000.00 11000.00赎回费用（e=c×d） 165.00 0

净赎回金额（f=d-e） 10835.00 11000.00

3、集合计划份额净值计算

T日集合计划份额净值=T日集合计划资产净值/T日发行在外的集合计划份额总数。

集合计划份额净值单位为元，计算结果保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产享有或承担。T日的集合计划份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停或拒

绝接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资

37东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对

集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额

的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人

申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第

7项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理

人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理

人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

38东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按集合计划合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申

请份额总数后的余额)超过前一开放日集合计划总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划单个开放日内出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付

投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合资产管理计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）当本集合计划发生巨额赎回时，在单个集合计划份额持有人赎回申请超过

前一开放日集合计划总份额10%的情形下，对该单个集合计划份额持有人在该比例以内的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）、（2）方式处理，对该单个

39东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

集合计划份额持有人超过该比例的赎回申请，如管理人认为支付该集合计划份额持有人的赎回款项有困难或者因支付该集合计划份额持有人的赎回款项而进行的财产变现

可能会对本集合计划资产净值造成较大波动时，管理人有权实施延期办理。对于该集合计划份额持有人未能赎回部分，集合计划份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，并与下一开放日新增的赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的本集合计划份额净值为基础计算赎回金额。

选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

如集合计划份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，集合计划份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理，具体见相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受本集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过公告方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登集合计

划重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的集合计划份额净值。

3、若暂停时间超过1日，则管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定，最迟

于重新开放申购或赎回日，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的集合计划份额净值。

十二、集合计划转换管理人可以根据相关法律法规以及集合计划合同的规定决定开办本集合计划与管

理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及集合计划合同的规定制定并公告，

40东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人

持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、集合计划份额的冻结和解冻

集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十七、集合计划份额的转让

本集合计划暂时不支持份额的转让，但在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份

额转让的申请，并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

如相关法律法规允许管理人办理其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

41东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

42东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第九部分集合计划的投资

一、投资目标

本集合计划主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产

的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中

期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债。

三、投资策略

本集合计划力求在承担较低风险的前提下，谋求投资收益的最大化，同时保持组合较好的流动性，为投资者提供稳定回报。本集合计划将采取积极管理的投资策略，主要包括：

1、久期配置策略

本集合计划主要投资短期债券，控制集合计划净值的波动。管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，预测未来

43东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

收益率曲线变动趋势，积极调整本集合计划的组合久期。

2、期限结构配置策略

本集合计划对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

3、类属配置策略

本集合计划对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场

风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

4、个券精选策略

本集合计划对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

5、信用债券投资策略

本集合计划通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理

分析等调查研究，分析违约风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。

本集合计划依靠内部信用评级体系跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险，管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级框架。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析等；定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。

本集合计划的内部信用评级体系包含即期评级和跟踪评级。即期评级侧重于评级的准确性，为信用产品的实时交易提供参考；此外，本集合计划会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪评级，以有效规避信用风险，并把握市场变动带来的投资机会。

本集合计划所投资的信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA+（含），

44东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

并将视经济周期、信用周期的变化，动态调整不同行业、不同评级信用债券的配置比例，在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险等因素的基础上，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA+（含），且应当遵守下列要求：

（1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-

100%；

（2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的

50%。

信用评级参照评级机构（中债资信除外）评定的最新债项评级，无债项评级的参照主体评级或担保人评级。

6、息差策略

本集合计划可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本集合计划将在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。

7、国债期货投资策略

本集合计划投资国债期货以套期保值、回避市场风险为目的。若本集合计划投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

8、资产支持证券投资策略

本集合计划可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。

四、投资决策依据及决策程序

1、投资决策依据

资产管理计划以国家有关法律、法规和集合计划合同的有关规定为决策依据，并以维护集合计划份额持有人利益作为最高准则。具体决策依据包括：

（1）《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》等法律法规，以及

《集合计划合同》、《招募说明书》等有关法律文件。

45东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本集合计划投资决策的基础。

（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前

提下做出投资决策，是本集合计划维护投资者利益的重要保障。针对本集合计划的特点，在衡量投资收益与风险之间的配比关系时，力争保护投资者的本金安全，在此基础上为投资者争取较高的收益。

2、投资决策机制

本集合计划采用投资决策委员会授权下的投资经理负责制。投资决策委员会的主要职责是确定集合计划的的重大资产配置方案、重大投资计划、审批重大单项投资决定，审视投资组合风险情况等。

投资经理的主要职责是在投资决策委员会的授权范围内负责集合计划的日常投资管理，构建和调整投资组合，并向集中交易室下达投资指令。

交易团队负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证投资经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

3、投资决策程序

投资决策委员会是本集合计划的最高决策机构，投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资经理、分析师、交易员在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

（1）研究团队分析师完成相应的研究报告，为投资决策提供依据；

（2）投资决策委员会定期召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导性意见，并讨论投资重点等；

（3）投资经理根据投资决策委员会决议，依据分析师的宏观经济分析和策略建

议、行业分析和个券研究，结合本集合计划产品定位及风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案；

（4）投资经理根据集合计划投资组合方案，向集中交易室下达交易指令；

（5）交易指令通过风控系统的自动核查后，由交易团队执行，交易团队对交易情况及时反馈；

（6）投资经理对每日交易执行情况进行回顾，并审视集合计划投资组合的变动情况；

（7）合规风控团队定期完成有关投资风险监控报告。

46东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序作出调整。

五、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期

债券的比例不低于非现金资产的80%；

（2）每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于

集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的

10％；

（4）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

集合计划资产净值的10％；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值

的20％；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益

人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本

集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集

合计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

（12）本集合计划投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

47东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

*在任何交易日日终，本集合计划持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的15%；

*在任何交易日日终，本集合计划持有的卖出国债期货合约价值，不得超过集合计划持有的债券总市值的30%；

*本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；

*本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《集合计划合同》关于债券投资比例的有关约定；

（13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资

产净值的15%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计

划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例

不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

管理人应当自集合计划合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合

集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经集合计划份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

48东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。

经与托管人协商一致并履行适当程序后，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对集合计划合同进行变更，该变更无须召开集合计划份额持有人大会审议。

六、业绩比较基准

本集合计划采用“中债综合财富（1年以下）指数收益率”作为业绩比较基准。

中债综合财富（1年以下）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映银

行间债券市场和沪深交易所债券市场的短期债券指数，旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况。本集合计划主要投资于短期债券，因此，中债综合财富（1年以下）指数收益率适合作为本集合计划的业绩比较基准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。根据本集合计划设定的投资范围和投资比例，管理人以中债综合财富（1年以下）指数收益率作为本集合计划的业绩比较基准，与本集合计划的投资风格基本一致，因此上述业绩比较基准目前能够较好地反映本集合计划的投资风格及风险收益特征。

49东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为

业绩比较基准，或今后法律法规发生变化，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或是市场上出现更加适用于本集合计划的业绩比较基准时，管理人可以根据本集合计划的投资范围和投资策略，调整集合计划的业绩比较基准，但应在取得托管人同意后履行适当程序，并及时公告，无须召开集合计划份额持有人大会审议。

七、风险收益特征

本集合计划为债券型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

八、管理人代表集合计划行使债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使债权人权利，保护集合计划

份额持有人的利益；

2、有利于集合计划财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟

取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和

支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

50东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十部分集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人接受管理人委托根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账

户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。

除依法律法规和《集合计划合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所

产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。

51东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十一部分集合计划资产的估值

一、估值日本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利

用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使

潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

52东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、存款的估值方法

53东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

7、同业存单的估值方法

同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构

未提供估值价格的，按成本估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人

可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合

计划估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定，具体见管理人届时的相关公告。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国

家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合计划合同订明的估值方法、程序及

相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日集

合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值，并按规定公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或集合计

划合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、

54东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书及时性。当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

集合计划合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并

且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原

55东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集

合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）当集合计划份额净值计算错误给集合计划和集合计划份额持有人造成损失

需要进行赔偿时，管理人和托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

1）本集合计划的会计责任方由管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行，由此给集合计划份额持有人和集合计划财产造成的损失，由管理人负责赔付。

2）若管理人计算的集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告，由此给集合

计划份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对份额持有人或集合计划支付赔偿金，就实际向份额持有人或集合计划支付的赔偿金额，管理人与托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

3）如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核

对或对管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的损失，由管理人负责赔付。

4）由于管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），

进而导致集合计划份额净值计算错误而引起的集合计划份额持有人和集合计划财产的损失，由管理人负责赔付。

56东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（4）管理人和托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另

有通行做法，管理人和托管人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商处理。

5、特殊情况的处理

（1）管理人或托管人按集合计划合同约定的估值方法第8项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因、有关会计制度变化、市场规则变更或由于证券/期货交

易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和集合计划合同认定的其它情形。

八、集合计划净值的确认用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

57东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十二部分集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，由管理人根据集合计划特点自行约

定收益分配次数、比例等；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配

基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在2日内在规定媒介公告。

六、集合计划收益分配中发生的费用集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红利再投资的计

58东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

59东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十三部分集合计划的费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

4、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲

裁费等；

5、集合计划份额持有人大会费用；

6、集合计划的证券、期货交易费用；

7、集合计划的银行汇划费用；

8、集合计划的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《集合计划合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

本集合计划终止清算时所发生费用，按实际支出额从集合计划财产总值中扣除。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初的第5个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。集合计划终止后，依据清算程序支付管理人尚未支付的管理费。

2、托管人的托管费

60东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初的第5个工作日按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的，则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。集合计划终止后，依据清算程序支付托管人尚未支付的托管费。

上述“一、集合计划费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产

的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《集合计划合同》生效前的相关费用，根据《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

61东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十四部分集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制集合计划会计报表；

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务

所需在2日内在规定媒介公告。

62东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十五部分集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《集合计划合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会

的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《集合计划合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合

计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

63东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（一）招募说明书、《集合计划合同》、托管协议、产品资料概要

1、《集合计划合同》是界定《集合计划合同》当事人的各项权利、义务关系，

明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明

集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露

及集合计划份额持有人服务等内容。《集合计划合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；

招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《集合计划合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

本集合计划变更经中国证监会批准后，管理人应将招募说明书提示性公告、《集合计划合同》提示性公告登载在规定报刊上，将招募说明书、产品资料概要、《集合计划合同》和托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《集合计划合同》、托管协议登载在网站上。

（二）《集合计划合同》生效公告

管理人应当在收到中国证监会批准文件后，将在规定媒介上登载《集合计划合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息

《集合计划合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或赎回前，管理人应当至少每周在规定网站披露一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或营业网点，披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

64东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份

额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《集合计划合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务

65东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书所；

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托

管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；

8、管理人分管资产管理业务的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门

托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托

管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

10、涉及集合计划财产、集合资产管理计划管理业务、托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、集合计划份额净值估值错误达集合计划份额净值百分之零点五；

16、本集合计划开始办理申购、赎回；

17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21、管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、本集合计划调整份额类别设置；

23、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划

份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

66东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（七）澄清公告

在《集合计划合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券信息披露

管理人应在年度报告及中期报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

管理人应在季度报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十）投资国债期货信息披露

管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、集合计划合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《集合计划合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、

定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信

67东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

息进行复核、审查，并向管理人进行书面或者电子确认。

管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书

的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《集合计划合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟相关信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：

1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、发生暂停集合计划估值的情形时；

4、法律法规规定、中国证监会或集合计划合同认定的其他情形。

68东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，集合计划登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份

额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

管理人按照集合计划合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本

招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的集合计划估值

本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

69东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户集合计

划资产净值作为基数计提；侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户集合计划资产

净值为基数计提，法律法规对侧袋账户的计提基数等另有规定的，从其规定。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。

2、集合计划净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对集合计划年度报告进行审计时，应对报告期内集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

70东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

71东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十七部分风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

本集合计划主要投资于证券、期货市场，而证券、期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

（1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观

政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。

（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利

率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

（4）再投资风险。债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的

下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本集合计划面临再投资风险。

（5）信用风险。债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到

期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计划面临信用风险。

（6）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其债券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

（7）购买力风险。集合计划份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降从而使集合计划的实际收益下降。

（8）债券回购风险。债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能，但也

存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，

72东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性（标准差）进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

2、管理风险

（1）在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。

（2）管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益

而进行组合调整时，可能会由于特定投资标流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1）集合计划申购、赎回安排

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本集合计划申购、赎回安排详见集合计划合同“第六部分集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分集合计划份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、

73东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期

货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。同时，本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

集合计划出现巨额赎回情形下，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全部赎回或部分延期办理。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，管理人有权对其超过该比例以上的赎回申请实施部分延期办理。

本集合计划巨额赎回安排详见集合计划合同“第六部分集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分集合计划份额的申购与赎回”章节。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及集合计划合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及集合计划合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在集

74东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

合计划定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，管理人计算各项投资运作指标和业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本集合计划披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

4、特定风险

（1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期

债券的比例不低于非现金资产的80%。因此，本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）若本集合计划发生了巨额赎回，管理人有可能采取部分延期办理的措施以

应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，集合计划份额持有人存在不能及时赎回并获得赎回款项的风险。

（3）本集合计划投资国债期货以套期保值、回避市场风险为目的，国债期货的投资

可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。

流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（4）本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风

险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价

75东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书格下降，造成集合计划财产损失。

（6）本集合计划可投流通受限证券，因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

5、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自集合计划管理公司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等等。

6、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及集合计划合同有关规定的风险。

7、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因集合计划业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；

（4）对主要业务人员如集合计划投资经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、集合计划销售机构等机构无

法正常工作，从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

二、声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。集合计划投资者自愿投资

于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还通过管理人委托的其

他集合计划销售机构销售，但是，集合计划资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经集合计划销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

76东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十八部分集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算

一、《集合计划合同》的变更

1、变更《集合计划合同》涉及法律法规规定或集合计划合同约定应经集合计划

份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《集合计划合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合计划合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《集合计划合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保

管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

77东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，管理人可针对该部分未能变现证券制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对该部分流通受限证券在可流通变现后进行二次或多次清算，并将变现后的资产按合同约定以货币形式全部分配给份额持有人。

四、清算费用清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上且不低于法律法规规定的最低期限。

78东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第十九部分集合计划合同的内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利义务

（一）集合计划份额持有人的权利义务

集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《集合计划合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《集合计划合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《集合计划合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的集合计划份额。集合计划份额持有人作为《集合计划合同》当事人并不以在《集合计划合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的

投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

79东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《集合计划合同》所规定的费用；

（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《集合计划合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损集合计划及其他《集合计划合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

（二）管理人的权利义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限

于：

（1）依法募集资金；

（2）自《集合计划合同》生效之日起，根据法律法规和《集合计划合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《集合计划合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《集合计划合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了

《集合计划合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记

业务并获得《集合计划合同》规定的费用；

（10）依据《集合计划合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（11）在《集合计划合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的

80东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限

于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合

计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）自《集合计划合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（3）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（4）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（5）除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合

计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（6）依法接受托管人的监督；

（7）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符

合《集合计划合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（8）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（9）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（10）严格按照《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

81东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书（11）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（12）按《集合计划合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（13）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（14）依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定召集集合计划份额持

有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（15）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上且不低于法律法规规定的最低期限；

（16）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《集合计划合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（17）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

（19）因违反《集合计划合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持

有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）监督托管人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，托管人

违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

（21）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（22）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（23）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（24）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（25）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

（三）托管人的权利义务

82东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限

于：

（1）自《集合计划合同》生效之日起，依法律法规和《集合计划合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《集合计划合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《集合计划合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限

于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟

悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保

集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合

计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照

《集合计划合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规

定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

83东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计

划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《集合计划合同》的规定进行；如果管理

人有未执行《集合计划合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上且不低于法律法规规定的最低期限；

（12）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，召集集合计划份额

持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《集合计划合同》和托管协议的规定监督管理人的投资运作；

（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银

行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《集合计划合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有

84东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划的运作需要，集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但

法律法规另有规定或本合同另有约定的除外：

（1）终止《集合计划合同》；

（2）更换管理人；

（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合资产管理计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的集合计划份额持有人（以管理人或托管人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《集合计划合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《集合计划合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人

利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加或调整的集合计划费用的收取；

（2）增加或调整本集合计划的集合计划份额类别、对集合计划份额分类办法及

规则进行调整、调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《集合计划合同》进行修改；

85东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（4）对《集合计划合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响

或修改不涉及《集合计划合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）管理人将本合同项下权利义务转让给其以独资或控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司；

（6）按照法律法规和《集合计划合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《集合计划合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集。

2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面

要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计

划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求

召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

86东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说

明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合计划合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料

87东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或集合计划合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或集合计划合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《集合计划合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按集合计划合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人

所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的集合计划份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

88东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

法律法规、《集合计划合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电

话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书

面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《集合计划合同》的重大修改、决定终止《集合计划合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合资产管

理计划合并、法律法规及《集合计划合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

89东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《集合计划合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额

持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

90东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

集合计划份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权

91东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计

划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的集合计划

份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的集

合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

三、集合计划合同的终止事由、程序与集合计划资产的清算

（一）《集合计划合同》的变更

1、变更《集合计划合同》涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持

有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《集合计划合同》的终止事由

92东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合计划合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《集合计划合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保

管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，管理人可针对该部分未能变现证券制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对该部分流通受限证券在可流通变现后进行二次或多次清算，并将变现后的资产按合同约定以货币形式全部分配给份额持有人。

（四）清算费用

93东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存20年以上且不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《集合计划合同》而产生的或与《集合计划合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，本合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行集合计划合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《集合计划合同》受中国法律管辖。

五、集合计划合同的存放地及投资者取得方式

1、《集合计划合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，管理人、托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

2、《集合计划合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。

94东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第二十部分集合计划托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人

名称：东海证券股份有限公司（简称：东海证券）

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：钱俊文

成立时间：1993年1月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复〔1992〕362号

注册资本：185555.5556万元整

组织形式:股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

存续期间：持续经营

电话：021-20333333

（二）托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币356406257089元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承

95东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销

售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基

金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机

构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基

金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的

注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托

收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖

或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银

行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人对管理人的投资行为行使监督权

1、托管人根据有关法律法规的规定、《集合计划合同》和本协议的约定，对下

述集合计划投资范围、投资对象进行监督。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划可以将其纳入投资范围。

2、托管人根据有关法律法规的规定、《集合计划合同》及本协议的约定对下述

集合计划投资比例进行监督：

（1）本集合计划的投资资产配置比例为：

本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

96东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中

期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债。

（2）根据法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，本集合计划投资组合遵

循以下投资限制：

1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期债

券的比例不低于非现金资产的80%；

2）每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集

合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的

10％；

4）管理人管理的且在本托管行托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划持

有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集

合计划资产净值的10％；

6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的

20％；

7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

8）管理人管理的且在本托管行处托管的全部公开募集性质的集合资产管理计划

投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本集

合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合

计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

11）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；

97东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

12）本集合计划投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

*在任何交易日日终，本集合计划持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的15%；

*在任何交易日日终，本集合计划持有的卖出国债期货合约价值，不得超过集合计划持有的债券总市值的30%；

*本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；

*本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《集合计划合同》关于债券投资比例的有关约定；

13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产

净值的15%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划

不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与《集合计划合同》约定的投资范围保持一致。

15）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-

100%；本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%。

除上述2）、9）、13）、14）情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上

述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

管理人应当自《集合计划合同》生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例

符合《集合计划合同》的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围应当符合《集合计划合同》的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自《集合计划合同》生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经集合计划份额持有人大会审议。

对于因法律法规变化导致本集合计划投资范围及投资限制等事项调整的，管理人

98东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

应提前通知托管人，经托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。管理人知晓托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

3、托管人根据有关法律法规的规定、《集合计划合同》及本协议的约定对下述

集合计划投资禁止行为进行监督：

本集合计划禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向管理人、托管人出资。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。

经与托管人协商一致并履行适当程序后，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对《集合计划合同》进行变更，该变更无须召开集合计划份额持有人大会审议。

管理人和托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重

大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章（或授权业务章）并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后管理人应及时发送托管人，如果托管人在运作中严格遵循了监督流程，管理人仍违规进行关联交易，并造成集合计划资产损失的，由管理人承担责任。

4、托管人依据以下约定对管理人参与银行间债券市场投资进行监督

99东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，并自主选择交易对手。托管人发现管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒管理人，管理人应及时向托管人提供可行性说明。管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。托管人不对管理人提供的可行性说明进行实质审查。管理人同意，经提醒后管理人仍执行交易并造成集合计划资产损失的，托管人不承担责任。

管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的交易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本集合计划投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因管理人违反上述原则给本集合计划造成的损失，托管人不承担任何责任，相关损失由管理人先行承担。管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。托管人的职责仅限于督促管理人履行先行赔付责任。

6、托管人对本计划投资流通受限证券的监督

（1）此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券不包括由于发布重大消息或其他原因

而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本计划投资流通受限证券，还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确本计划

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。托管人对管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

本计划投资流通受限证券前，管理人应向托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，如相关制度、预案、投资额度和比例等。管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至托管人，保证托管人有足够的时间进行审核。

（3）托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

100东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书通知》规定，对管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核管理人提供的有关书面信息。托管人认为上述资料可能导致本计划出现风险的，有权要求管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看管理人风险管理部门就本计划投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成本计划财产损失的，托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。如管理人和托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。

（二）托管人应根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，对集合计

划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入

确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）托管人发现管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《集合计划合同》、托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知管理人限期纠正，管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。托管人应当监督管理人赔偿因其违反《集合计划合同》而致使集合计划份额持有人遭受的直接损失。

对于依据交易程序尚未成交的且托管人在交易前能够监控的投资指令，托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《集合计划合同》、本协议约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《集合计划合同》、本协议约定的，应当立即通知管理人，并报告中国证监会。

管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复托管人并改正，就托管人的疑义进行解释或举证，对托管人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

托管人发现管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。

管理人无正当理由，拒绝、阻挠托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍托管人进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托

101东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

管人应报告中国证监会。

三、管理人对托管人的业务核查

管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核

管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、《集合计划合同》、本托管协议及其他有关规定时，管理人应及时以书面形式通知托管人限期纠正，托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向管理人发出回函。在限期内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正，并予协助配合。托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理人应报告中国证监会。管理人有义务要求托管人赔偿集合计划因此所遭受的损失。

管理人发现托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知托管人限期纠正。

托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。

托管人无正当理由，拒绝、阻挠管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍管理人进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会。

四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1、集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2、托管人应安全保管集合计划财产。未经管理人的有效指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产。

3、托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与托管人的其他业务和

其他集合资产管理计划的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5、对于因集合计划份额申购、集合计划投资过程中产生的应收财产，应由管理

102东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达托管人处的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失，托管人对此不承担责任。

6、除依据法律法规和《集合计划合同》的规定外，托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

（二）集合计划的银行账户的开立和管理

托管人接受管理人委托为集合计划在其营业机构开设资产托管专户，保管集合计划的银行存款，并根据管理人的符合本协议约定的有效指令办理资金收付。该账户的开设和管理由托管人承担。本集合计划的一切货币收支活动，均需通过集合计划的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用集合计划的任何银行账户进行本集合计划业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

当本协议项下托管账户被有权机关查询、冻结或扣划款项时，托管人按照有权机关要求依法予以执行，因此影响托管账户资金划付的，托管人不负任何责任。相关手续办理完毕后，托管人可以根据业务需要通知管理人，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

（三）集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理托管人根据管理人委托并根据相关法律法规在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公

司开立集合计划证券交易资金账户，用于证券清算。

集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借和未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

（四）债券托管账户的开立和管理

1、《集合计划合同》生效后，管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全

103东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；托管人负责以集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银

行间债券市场债券托管账户，并由托管人负责集合计划的债券的后台匹配及资金的清算。

2、管理人和托管人应一起负责为集合计划对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正本由托管人保管，管理人保存副本。

（五）期货账户的开设和管理

1、期货账户的开立

由管理人以本集合计划的名义，与期货公司签订有关协议，以管理人、托管人和计划联名方式开立期货资产账户，用于存放本集合计划期货保证金。同时为本集合计划申请专用交易编码，托管人应配合提供有关申请资料。本计划《期货经纪业务协议》及《交易编码申请表》由管理人负责保管。

2、管理人应将本集合计划托管专户指定为本集合计划期货资产账户对应的唯一

银行结算账户，并负责开通银期转账手续。未经托管人书面同意，管理人不得撤销、变更银期转账业务，不得变更本集合计划期货资产账户对应的银行结算账户。

3、期货交易结算

本集合计划的期货交易清算及资金交割由管理人与期货公司另行签订有关协议并约定由该期货公司负责。

管理人应与托管人及期货公司，就期货保证金保管、期货交易、出入金、交易及结算数据发送等事项，签订协议或操作备忘录明确各方权利义务。

未经托管人书面同意，管理人为本集合计划仅能选择一家期货公司。

4、期货资产账户下委托资产的保管

期货公司负责期货资产账户下委托资产的保管，托管人无保管义务。如果期货公司严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口，根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》，由期货投资者保障基金补偿。

（六）其他账户的开设和管理在本托管协议订立日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和《集合计划合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定，开立有关账户。

该账户按有关规则使用并管理。

104东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（七）集合计划财产投资的有关实物证券、银行存款证实书等有价凭证的保管

集合计划财产投资的有关实物证券根据实际需要，存放于托管人或其他机构的保管库。实物证券的购买和转让，由托管人根据管理人的指令办理。属于托管人实际有效控制下的实物证券在托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。

（八）与集合计划财产有关的重大合同的保管由管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由托管

人、管理人保管。除本协议另有规定外，管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本，以便管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达托管人处。合同原件应存放于管理人文件保管部门15年以上、存放于托管人文件保管部门20年以上，且不低于法律法规规定的最低期限。

（九）特别约定

本集合计划由东海证券期期盈集合资产管理计划变更而来，本协议生效后，针对以东海证券期期盈集合资产管理计划的名义已经开立的账户，包括但不限于托管账户、证券账户、银行间账户、开放式基金账户、存款账户等，管理人与托管人应互相配合，共同完成账户名称及开户资料的变更。

五、集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算

1、集合计划资产净值的计算、复核的时间和程序

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人应每工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值，并按规定公告。

但管理人根据法律法规或集合计划合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《集合计划合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划份额净值并以双方认可的方式发送给托管人。

托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给管理人，由管理人按规定对集

105东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

合计划净值予以公布。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。托管人复核、审查管理人计算的集合计划资产净值。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）集合计划资产估值方法

1、估值对象

集合计划所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机

构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易

所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，

应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表

估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

106东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（7）同业存单的估值方法同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构

未提供估值价格的，按成本估值。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理

人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集

合计划估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定，具体见管理人届时的相关公告。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反《集合计划合同》订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

107东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）估值差错处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

本协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并

且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

108东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集

合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过集合计划份额净值的0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）当集合计划份额净值计算错误给集合计划和集合计划份额持有人造成损失

需要进行赔偿时，管理人和托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

1）本集合计划的会计责任方由管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的建议执行，由此给集合计划份额持有人和集合计划财产造成的损失，由管理人负责赔付。

2）若管理人计算的集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告，由此给集合

计划份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对份额持有人或集合计划支付赔偿金，就实际向份额持有人或集合计划支付的赔偿金额，管理人与托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

3）如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核

对或对管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以管理人的计算结果对外公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的损失，由管理人负责赔付。

109东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

4）由于管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），

进而导致集合计划份额净值计算错误而引起的集合计划份额持有人和集合计划财产的损失，由管理人负责赔付。

（4）管理人和托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另

有通行做法，管理人和托管人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商处理。

5、特殊情况的处理

（1）管理人或托管人按本协议约定的估值方法第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因、有关会计制度变化、市场规则变更或由于证券/期货交

易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（四）集合计划账册的建立

管理人和托管人在《集合计划合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证集合计划资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，管理人和托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以管理人的账册为准。

（五）集合计划定期报告的编制和复核

集合计划财务报表由管理人和托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

《集合计划合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告

110东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

管理人在5个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以双方认可的方式将有关报表提供托管人复核；托管人在收到后3个工作日内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在一个月内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人在收到后一个月内进行复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。管理人在一个半月内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告以双方认可的方式提供托管人复核，托管人在收到后一个半月内复核，并将复核结果以双方认可的方式通知管理人。

托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

托管人在对季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，应根据相关法律法规盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核。

（六）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、集合计划份额持有人名册的登记与保管管理人和托管人须分别妥善保管集合计划份额持有人名册，包括《集合计划合同》生效日、《集合计划合同》终止日、集合计划份额持有人大会权益登记日、每年

6月30日、12月31日的集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人名册的内容必

须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。

集合计划份额持有人名册由集合计划的登记机构根据管理人的指令编制和保管，管理人和托管人应按照相关规则分别保管集合计划份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。集合计划份额登记机构的保存期限自集合计划账户销户之日起不得少于20年。

111东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书管理人应当及时向托管人提交下列日期的集合计划份额持有人名册：《集合计划合同》生效日、《集合计划合同》终止日、集合计划份额持有人大会权益登记日、每

年6月30日、每年12月31日的集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。其中每年12月31日的集合计划份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《集合计划合同》生效

日、《集合计划合同》终止日等涉及到集合计划重要事项日期的集合计划份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

托管人以电子版或文档形式妥善保管集合计划份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为20年以上，且不低于法律法规规定的最低期限。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若管理人或托管人由于自身原因无法妥善保管集合计划份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，由双方协商解决，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，本托管协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《集合计划合同》和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本托管协议受中国法律管辖。

八、集合计划托管协议的变更、终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《集合计划合同》的约定有任何冲突。托管协议的变更报中国证监会备案。

2、托管协议终止的情形

发生以下情况，经履行相关程序后，本托管协议终止：

（1）《集合计划合同》终止；

112东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

（2）托管人解散、依法被撤销、破产或有其他托管人接管集合计划资产；

（3）管理人解散、依法被撤销、破产或有其他管理人接管集合计划管理权；

（4）发生法律法规或《集合计划合同》、本协议规定的终止事项。

113东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第二十一部分产品资料概要东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况东海证券海鑫添集合计划简称集合计划代码970081利短债东海证券股份有中国工商银行股份管理人托管人限公司有限公司资产管理合同上市交易所及上市

2021年12月10日不涉及上市

生效日日期集合计划类型债券型交易币种人民币运作方式契约型开放式开放频率每个开放日开始担任本集合计2024年2月6日投资经理潘一菲划投资经理的日期证券从业日期2016年9月11日其他

注：东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。

二、集合计划投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

114东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书具体请查阅本集合计划的《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。本集合计划主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高投资目标

流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他

金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划可以将其纳入投资范围。

投资范围集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不

低于集合计划资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天

（含）的债券资产，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、次级债。

本集合计划的主要投资策略包括：

1、久期配置策略；

2、期限结构配置策略；

主要投资策略

3、类属配置策略；

4、个券精选策略；

5、信用债券投资策略；

115东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

6、息差策略；

7、国债期货投资策略；

8、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准中债综合财富（1年以下）指数收益率。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，理论上其预期收益风险收益特征和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

数据截止日：2023年12月31日

（三）自集合计划合同生效以来集合计划每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

集合计划过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2021年12月10日-2021年12月31日）计算净值增长率。

116东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

三、投资本集合计划涉及的费用

（一）集合计划销售相关费用

以下费用在申购／赎回集合计划过程中收取：

申购费：投资人如果有多笔申购，申购费按每笔集合计划份额申购申请单独计算。

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜50万元 0.10%本集合计划份

50万元≤M＜500万元 0.06%

额申购费

M≥500万 1000元/笔 按笔收取

本集合计划份 N＜7日 1.50%

额赎回费 N≥7日 0

申购费：本集合计划的申购费用由申购集合计划份额的投资人承担，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入集合计划财产。

（二）集合计划运作相关费用

以下费用将从集合计划资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.30%

托管费0.10%集合计划运作过程中可能发生的其他费用详见本集合计划的其他费用

《招募说明书》第十三部分“集合计划的费用与税收”。

注：本集合计划交易证券、集合计划等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。

117东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。

本集合计划在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险及特有风险等。

本集合计划的特定风险包括如下内容：

（1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期

债券的比例不低于非现金资产的80%。因此，本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）若本集合计划发生了巨额赎回，管理人有可能采取部分延期办理的措施以

应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，集合计划份额持有人存在不能及时赎回并获得赎回款项的风险。

（3）本集合计划投资国债期货以套期保值、回避市场风险为目的，国债期货的投资

可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。

流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（4）本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风

险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

（5）本集合计划可投流通受限证券，因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

118东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

具体风险请查阅本集合计划《招募说明书》第十七部分“风险揭示”的具体内容。

（二）重要提示

中国证监会对东海证券期期盈集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依据《集合计划合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《集合计划合同》的当事人。

《集合计划合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

五、其他资料查询方式

以下资料详见管理人网站[www.longone.com.cn][客服电话：95531]

?《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划托管协议》、《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》

?定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告?集合计划份额净值

?集合计划销售机构及联系方式[销售机构：东海证券股份有限公司][联系方

式：021-20333333]

?其他重要资料

六、其他情况说明无。

119东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第二十二部分对集合计划份额持有人的服务管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

1、集合计划投资者对账单：

管理人将向发生交易的集合计划份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送对账单。

2、其他相关的信息资料。

（二）多种收费方式选择

管理人在合适时机将为投资者提供多种收费方式购买本集合计划，满足投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。

（三）集合计划电子交易服务管理人为投资者提供集合计划电子交易服务。投资人可登录管理人的网站(http://www.longone.com.cn/)查询详情。

（四）联系方式

东海证券股份有限公司咨询电话：95531

网址：http://www.longone.com.cn/

120东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在管理人和销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

121东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第二十四部分其他应披露事项

本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。

122东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划更新招募说明书

第二十五部分备查文件

（一）中国证监会准予东海证券期期盈集合资产管理计划变更为东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的文件

（二）东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同

（三）东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划托管协议

（四）关于申请《东海证券期期盈集合资产管理计划合同》变更的法律意见

（五）管理人业务资格批件、营业执照

（六）托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

东海证券股份有限公司

二○二四年月日

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