东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况基金简称东海证券海鑫添利短债基金代码970081中国工商银行股份有限公基金管理人东海证券股份有限公司基金托管人司上市交易所及上市日基金合同生效日2021年12月10日不涉及上市期基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金

2024年2月6日

基金经理潘一菲经理的日期证券从业日期2016年9月11日

注:东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略具体请查阅本集合计划的《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

本集合计划主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获投资目标得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债

期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。

投资范围如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的

80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、次级债。

本集合计划的主要投资策略包括：

1、久期配置策略；

2、期限结构配置策略；

3、类属配置策略；

主要投资策略4、个券精选策略；

5、信用债券投资策略；

6、息差策略；

7、国债期货投资策略；

8、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准中债综合财富（1年以下）指数收益率。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场风险收益特征基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

第2页共5页东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

注：集合计划过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2021年12月10日-2021年12月31日）计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M<50万元 0.10% -申购费

50万元≤M＜500万元 0.06% -（前收费）

M≥500万 1000元/笔按笔收取

N＜7日 1.50% -赎回费

N≥7日 0 -申购费

1、投资人如果有多笔申购，申购费按每笔集合计划份额申购申请单独计算。

2、本集合计划的申购费用由申购集合计划份额的投资人承担，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入集合计划财产。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.30%

托管费0.10%

集合计划运作过程中可能发生的其他费用详见本集合计划的《招募说明书》第十三部其他费用

分“集合计划的费用与税收”。

注:本集合计划交易证券、集合计划等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

第3页共5页东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。

本集合计划在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其它风险及特有风险等。

本集合计划的特定风险包括如下内容：

（1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非

现金资产的80%。因此，本集合计划需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）若本集合计划发生了巨额赎回，管理人有可能采取部分延期办理的措施以应对巨额赎回，因此在

巨额赎回情形发生时，集合计划份额持有人存在不能及时赎回并获得赎回款项的风险。

（3）本集合计划投资国债期货以套期保值、回避市场风险为目的，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（4）本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

（5）本集合计划可投流通受限证券，因此本集合计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

具体风险请查阅本集合计划《招募说明书》第十七部分“风险揭示”的具体内容。

(二)重要提示

中国证监会对东海证券期期盈集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依据《集合计划合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《集合计划合同》的当事人。

《集合计划合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

五、其他资料查询方式

以下资料详见管理人网站[www.longone.com.cn][客服电话：95531]

1、《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划托管协议》、《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》

2、定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告

3、集合计划份额净值