东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：东吴证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标..............................................11
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...................16
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................68
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8.1期末基金资产组合情况........................................68
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................69
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................70
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................70
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................70
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............71
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........71
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........71
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............71
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................71
8.11投资组合报告附注.........................................72
§9基金份额持有人信息..........................................73
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................73
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................73
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................74
§10开放式基金份额变动.........................................74
§11重大事件揭示............................................74
11.1基金份额持有人大会决议......................................74
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................74
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................74
11.4基金投资策略的改变........................................74
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................75
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................75
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................76
11.8其他重大事件...........................................76
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................77
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................77
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................77
§13备查文件目录............................................77
13.1备查文件目录...........................................77
13.2存放地点.............................................78
13.3查阅方式.............................................78
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划基金简称东吴安鑫中短债
场内简称-基金主代码970087
前端交易代码-
后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月20日基金管理人东吴证券股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份74645449.40份额总额基金合同存续期本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。
下属分级基金的基
东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C金简称下属分级基金的场
---内简称下属分级基金的交
970087970088970089
易代码下属分级基金的前
---端交易代码下属分级基金的后
---端交易代码报告期末下属分级
46247968.75份100.00份28397380.65份
基金的份额总额注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2基金产品说明
投资目标本集合计划在严格控制风险和谨慎控制组合净值波动率的前提下，重点投资中短债主题证券，追求集合计划的长期、持续增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等
因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、杠杆策略；4、国债期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率(税
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后)×20%
风险收益特征本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币型基金和货币型集合计划。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东吴证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名王硕吴旻信息披露
联系电话021-601997570512-65008710负责人
电子邮箱 xuxue@dwzq.com.cn wum02-sz@js.icbc.com.cn
客户服务电话953300512-65008710
传真021-60199532010-82918115-2329注册地址苏州市工业园区星阳街5号北京市西城区复兴门内大街55号办公地址上海市浦东新区源深北路38弄富苏州工业园区旺墩路122号8楼源置地广场3幢2号邮政编码200127215000法定代表人范力陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.dwzq.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址公证天业会计师事务所（特殊会计师事务所无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室普通合伙）中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
---
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年12月20日(基金合
2023年2022年同生效日)-2021年12月31
3.1.1日
期间数东吴安东吴安东吴安东吴安东吴安东吴安东吴安东吴安东吴安据和指标鑫中短鑫中短鑫中短鑫中短鑫中短鑫中短鑫中短鑫中短鑫中短
债 A 债 B 债 C 债 A 债 B 债 C 债 A 债 B 债 C
第6页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告本期已
1986163028581335275639362.
实现收85.05503.0718.00
055.64896.20126.12209.03.6300
益本期利22021780260612523746812914
99.51441.1023.44
润668.27072.06863.70417.25.36.96加权平均基金
0.03240.04830.02840.02400.01970.02300.00120.00080.0010
份额本期利润本期加权平均
3.12%4.73%2.74%2.37%1.95%2.27%0.12%0.08%0.10%
净值利润率本期基金份额
3.27%3.25%2.99%1.88%1.87%1.62%0.08%0.08%0.07%
净值增长率
3.1.2
期末数
2023年末2022年末2021年末
据和指标期末可
2446130077517185453967910079
供分配5.09389.5418.00
965.91290.901.585.59.90.39
利润期末可供分配
0.05290.05090.04580.01960.01950.01690.00080.00060.0005
基金份额利润期末基486942974140239111604809319097
2039930033
金资产934.6105.26996.0845.5588.4041.6402.3.54.44净值637826期末基
金份额1.05291.05261.04731.01961.01951.01691.00081.00081.0007净值
3.1.3
累计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额累计
5.29%5.26%4.73%1.96%1.95%1.69%0.08%0.08%0.07%
净值增长率
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。
（4）本集合计划合同于2021年12月20日生效。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴安鑫中短债 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月0.81%0.01%0.69%0.03%0.12%-0.02%
过去六个月1.45%0.01%1.08%0.03%0.37%-0.02%
过去一年3.27%0.01%2.54%0.02%0.73%-0.01%自基金合同生效
5.29%0.02%5.22%0.03%0.07%-0.01%
起至今
东吴安鑫中短债 B份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月0.89%0.02%0.69%0.03%0.20%-0.01%
过去六个月1.58%0.01%1.08%0.03%0.50%-0.02%
过去一年3.25%0.02%2.54%0.02%0.71%0.00%自基金合同生效
5.26%0.02%5.22%0.03%0.04%-0.01%
起至今
东吴安鑫中短债 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月0.74%0.01%0.69%0.03%0.05%-0.02%
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过去六个月1.31%0.01%1.08%0.03%0.23%-0.02%
过去一年2.99%0.01%2.54%0.02%0.45%-0.01%自基金合同生效
4.73%0.02%5.22%0.03%-0.49%-0.01%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3其他指标
单位：人民币元
其他指标报告期（2023年1月1日至2023年12月31日）
--
其他指标报告期末（2023年12月31日）
--
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
东吴安鑫中短债 A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2023年-----
第11页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
2022年-----
2021年-----
合计-----
东吴安鑫中短债 B每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2023年-----
2022年-----
2021年-----
合计-----
东吴安鑫中短债 C每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2023年-----
2022年-----
2021年-----
合计-----
注：本集合计划自2021年12月20日（集合计划合同生效日）至本报告期末未实施利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）前身为苏州证券，于1993年4月10日在苏州市成立。2011年12月12日，东吴证券在上交所挂牌上市，股票简称“东吴证券”，股票代码“601555”。2021年注册资本增加至50.08亿元人民币。
2002年8月13日，东吴证券取得中国证监会出具的《关于核准东吴证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》（证监机构字[2002]244号），成为中国首批可以从事受托资产管理业务的证券公司之一。
东吴证券依据中国证监会【2018】39号公告《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的指引，开展旗下大集合资管计划的改造业务，自合规管理、内部控制、风险管理等多个层面进行了规范，并配备了专门团队进行管理。
目前，管理人旗下运作管理三只经公募化改造的大集合资产管理计划，分别为“东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划”、“东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划”和
“东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划”。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理证券从说明
第12页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告（助理）期限业年限任职日期离任日期江逸舟，厦门大学经济学硕士，华中科技大学管理学学士，11年自营、资管资产投
2021年资管理经验。历任兴业信托投资业务总部
江逸
投资经理12月20-2年投资经理、厦门银行资产管理部投资经舟
日理、张家港农商行资产管理部投资经理。
2021年加入东吴证券资产管理总部，现任
东吴证券资产管理总部投资经理。
注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金---私募资产管
---
-理计划
其他组合---
合计---
注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
管理人对于基金经理主要考核投资业绩，绩效系数和基金经理 KPI 考核挂钩，薪酬激励与绩效系数及管理产品的业绩挂钩，以自然年度设定考评期限，定期检视。除此之外，对于投资过程中可能产生各类合规风险、客户投诉事件，将根据不同的情况予以不同程度奖金扣减。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本集合计划管理人依据《证券法》、《证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、规范制定了《东吴证券股份有限公司资产管理总部公平交易管理办法》。管理人严格设置了相关流程，在一级、二级市场投资管理活动的授权、
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研究分析、投资决策、交易执行等环节建立公平交易的规则、监控、报告披露机制。通过具体的工作程序、技术手段确保公平交易的实现，并于事后进行必要的稽核和分析，以确保对过程和结果的控制。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年利率债、信用债收益率均大幅下行。具体来看：一季度，银行信贷大量投放引发资金面收紧，导致短端利率上行而长端震荡。企业融资需求弱导致信用债供给减少，信用债收益率下行。二季度，经济复苏预期转弱，利率债收益率大幅下行。信用债市场延续资产荒，流动性宽松下短久期信用债表现更佳。三季度，地产放松等支持政策出台，收益率上行。长久期信用债因票息更高表现好于短久期。四季度，在存款利率调降、降息预期作用下，利率债收益率大幅下行。
信用债方面由于化债政策推进，弱资质城投债收益率大幅下行。
报告期内，组合在配置中短久期信用债获取票息收益的基础上，积极通过利率债交易调整组合久期，增厚组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本集合计划 A份额净值增长率为 3.27%，本集合计划 B份额净值增长率为 3.25%，本集合计划 C份额净值增长率为 2.99%，业绩比较基准收益率为 2.54%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，地产行业下行有望边际企稳，地方政府需着力防控债务风险，而新动能虽然培育趋势向好但体量仍在缓步提升过程中，中央财政或成为新一年经济增长的重要抓手。配合财政发力，货币政策仍有进一步宽松的可能，未来广谱利率下行仍有空间。而财政发力的乘数效应是否能够提升则需要持续观察，不宜对财政拉动经济和通胀的效果作过于乐观的估计。因此总需求较弱这一基本面核心矛盾短期内较难明显改善。综合来看，利率下行的大趋势不改，但需要密切
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关注基本面、重要会议和政策变化，以及微观主体的预期和信心改善情况。策略上，或将继续配置中短久期信用债获取票息收益，同时积极通过利率债交易调整组合久期，增厚组合收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本集合计划的监察稽核工作主要由资产管理总部合规与法律事务部、风控部以及公司合规法务部、风险管理部、稽核审计部负责，其中，公司合规法务部负责对本集合计划涉及的所有业务环节的合法性、合规性、合理性、有效性进行控制、检查、评价、建议和报告；稽核
审计部负责对本集合计划涉及的经营活动的合规性、内部控制的有效性及财务信息的可靠性进行
常规稽核和专项稽核，并负责对关键岗位人员的任期届满、工作调动或离职进行稽核。
管理人从合法合规运作、切实维护投资者合法利益的角度出发，持续推进全面风险管理理念，加强事前、事中、事后的风险管理。管理人通过及时检查和评价公司公募资产管理业务内部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性，从而不断完善公司公募资产管理业务内部控制机制；关注销售业务所涉及的合法性、合规性、有效性、合理性，包括但不限于反洗钱、销售适当性、客户身份识别、客户投诉与处理等情况，重点关注本集合计划销售是否遵守法律法规、集合计划合同和招募说明的规定，是否存在误导、欺诈投资者和不正当竞争等违法违规行为；关注投研业务、营运业务及信息技术信托运行情况，关注本集合计划投资是否符合法律法规和集合计划合同的规定，是否遵守公司制定的投资业务流程等相关制度，是否存在内幕交易、操作市场等违法行为以及不正当关联交易、利益输送和不公平对待不同投资者的行为，关注本集合计划运营环境是否安全，信息技术系统运行是否稳定，是否出现延时交易、数据遗失等情况。管理人的监察稽核工作始终遵循独立、客观、公正、全面等原则，并不断强化员工合规和风险意识，从而推动公司的合规文化和内部风险控制机制逐步完善与优化，维护集合计划投资者的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，集合计划管理人严格依据财政部《企业会计准则》，中国证券投资基金业协会发布的系列核算指引及投资品种估值标准指引，中国证监会发布的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等的规范和指引，以及集合计划合同对估值核算事项的相关约定等对集合计划的进行估值核算。
管理人组织合规法务、风控、核算、投资监督等岗位形成专门职能，对集合计划的估值标准和业务执行等进行检视和保障，以加强核算程序、结果数据的可靠性、完整性和及时性。必要时管理人同时就具体事项征询外部会计师机构的专业意见。
集合计划日常账务处理、基金净值计算由集合计划管理人独立完成，托管人对账户和计算结果进行复核。管理人于交易日终取得完整业务数据等候审核无误后，经由核算系统生成的估值结
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果经电子化专门渠道发送至托管人，净值经托管人复核无误后签名返回，后由管理人完成披露。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期间，集合计划未实施利润分配业务。本集合计划收益分配严格依照基金法规和合同约定实施。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本集合计划未被出具非标准意见审计报告。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下称“托管人”）在东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划（以下称“本计划”或“本集合计划”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资管计划合同和托管协议的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资管计划合同和托管协议的规定，对本计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对计划资产净值的计算、份额申购赎回价格的计算以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现集合计划管理人有损害份额持有人利益的行为。报告期内，本计划未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 苏公 W[2024]A181 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划全体份额持有人
第16页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告我们审计了东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“东吴安鑫中短债”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年1月1日至12月31日的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了东吴安鑫中短债2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至12月31日止期间的经营成果和净资产（基金净值）变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于东吴安鑫中短债，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息-管理人负责按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所述
的编制基础编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或管理层和治理层对财务报表的责错误导致的重大错报。
任在编制财务报表时，管理人负责评估东吴安鑫中短债的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东吴安鑫中短债、终止运营或别无其他现实的选择。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
注册会计师对财务报表审计的责
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风任险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
第17页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（4）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东吴安鑫中短债持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东吴安鑫中短债不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名许喆李钢
会计师事务所的地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室审计报告日期2024年03月29日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1869803.28695942.62
结算备付金1234214.121026353.41
存出保证金36155.7622146.76
交易性金融资产7.4.7.274514382.8242520690.63
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资74514382.8242520690.63
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.42001074.817900885.68
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
第18页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款59236.20-
应收股利--
应收申购款20.00499.80
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计78714886.9952166518.90本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-32127.06
应付赎回款101216.16-
应付管理人报酬21201.74515264.59
应付托管费5653.81136098.44
应付销售服务费7171.162828.99
应付投资顾问费--
应交税费8345.674589.27
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9134262.5054776.96
负债合计277851.04745685.31
净资产：
实收基金7.4.7.1074645449.4050459816.88
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.123791586.55961016.71
净资产合计78437035.9551420833.59
负债和净资产总计78714886.9952166518.90
注： 报告截止日 2023年 12 月 31 日，集合计划份额总额 74645449.40 份，其中 A 类份额净值
1.0529元，份额总额 46247968.75 份；B类份额净值 1.0526 元，份额总额 100.00 份。C 类份
额净值1.0473元，份额总额28397380.65份。
7.2利润表
会计主体：东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号
2023年1月1日至20232022年1月1日至2022
第19页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告年12月31日年12月31日
一、营业总收入4975777.215048131.91
1.利息收入174966.18216245.27
其中：存款利息收入7.4.7.1341816.8736436.74
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
133149.31179808.53
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
4390235.905003340.13
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.154390235.905003340.13资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.19--以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.20365802.95-334116.17以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2144772.18162662.68号填列）
减：二、营业总支出992937.371188409.86
1．管理人报酬7.4.10.2.1406069.88501428.68
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2108285.41133714.30
3．销售服务费7.4.10.2.3161662.34140122.98
4．投资顾问费--
5．利息支出126976.30136124.15
其中：卖出回购金融资产支
126976.30136124.15
出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加15292.4218475.47
8．其他费用7.4.7.23174651.02258544.28三、利润总额（亏损总额以
3982839.843859722.05“-”号填列）
第20页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
3982839.843859722.05号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额3982839.843859722.05
7.3净资产变动表
会计主体：东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
50459816.88-961016.7151420833.59
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
50459816.88-961016.7151420833.59
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”24185632.52-2830569.8427016202.36号填列）
（一）、综合收益
--3982839.843982839.84总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数24185632.52--1152270.0023033362.52
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
571029693.30-18405966.46589435659.76
购款
2.基金赎-546844060.7
--19558236.46-566402297.24回款8
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号
第21页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
74645449.40-3791586.5578437035.95
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
67167233.38-53244.0467220477.42
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
67167233.38-53244.0467220477.42
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-16707416.50-907772.67-15799643.83号填列）
（一）、综合收益
--3859722.053859722.05总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-16707416.50--2951949.38-19659365.88
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
856647328.85-7305136.51863952465.36
购款
2.基金赎-873354745.3
--10257085.89-883611831.24回款5
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
50459816.88-961016.7151420833.59
资产
第22页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
高海明姚眺程孜渊基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本计划”或“本集合计划”）原为东
吴财富2号基金优选集合资产管理计划（以下简称原集合计划）。原集合计划于2010年6月13日经中国证监会证监许可[2010]817号文核准设立，自2010年11月08日起开始募集并于2010年12月03日结束募集，于2010年12月15日成立。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币258834554.07元，折合认购份额258834554.07份；认购资金产生的利息金额为人民币16581.50元，折合集合计划份额16581.50份；以上实收资金共计人民币
258851135.57元，折合258851135.57份集合计划份额。上述出资经江苏公证天业会计师事
务所审验，并出具了验资报告。原集合计划的管理人为东吴证券股份有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2018年11月30日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。自2021年
12月20日起，《东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东吴财富2号基金优选集合资产管理合同》同日起失效。
本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。本集合计划的管理人为东吴证券股份有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，中国证券登记结算有限责任公司是本计划的注册登记机构。
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款
第23页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1。本集合计划不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短债主题证券的资产比例不低于非现金集合计划资产的80%。每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。
本集合计划的业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利
率(税后)×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至12月31日的经营成果和净资产（基金净值）变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本集合计划会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2023年1月1日至
12月31日止期间。
第24页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.4.2记账本位币
记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
1.金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
*债务工具
本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
a) 以摊余成本计量：
本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和集合计划投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
*权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本集合计划将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
2.金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他
第25页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告各类应付款项等。
3.衍生金融工具
本集合计划将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来3个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来3个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本集合计划均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
第26页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
(2)该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1.对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3.如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对
前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
第27页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.4.7实收基金
本集合计划的份额面值为人民币1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
1.存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2.债券类投资品种投资收益中买卖差价/（损失）于交易日(回售日\兑付日等)确认，并按成
交总额与其成本、应收利息的差额入账。利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3.买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
4.股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
5.衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
6.股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
7.公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
8.其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
第28页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.4.10费用的确认和计量
本计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本计划投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为本计划费用计入当年损益。
本计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认。直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本计划的其他费用如不影响估值日本计划份额净值小数点后第四位，发生时直接计入本集合计划损益；如果影响本集合计划份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入本集合计划损益。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1.在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案详见届时管理人发布的公告，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2.本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；
3.集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的
各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
4.由于本集合计划 A类份额、B类份额和 C类份额的费用收取方式存在不同，各集合计划份
额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；
5.法律法规或监管机关、资产管理合同另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
本集合计划本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.本集合计划的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评
价其业绩；
3.本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果
第29页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期间无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划本报告期间无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划本报告期间无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本集合计划本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.增值税及附加税
根据财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，通知自2018年1月1日起施行。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，应按照增值税的7%计算城市建设维护税，按增值税的3%计算教育费附加，2%计算地方教育附加。
2.印花税
《中华人民共和国印花税法》于2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第
二十九次会议通过，自2022年7月1日起施行。本法第三条规定转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证应当依照本法规定缴纳印花税。证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第30页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款869803.28695942.62
等于：本金869611.68695843.82
加：应计利息191.6098.80
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
---
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计869803.28695942.62
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场31252693.57394294.9931610640.99-36347.57
银行间市场42094137.00726584.8342903741.8383020.00债券
-----
合计73346830.571120879.8274514382.8246672.43
资产支持证券----
基金----
其他----
合计73346830.571120879.8274514382.8246672.43上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第31页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场29976201.04540253.0130351143.01-165311.04
银行间市场12125911.00198978.6212169547.62-155342.00债券
-----
合计42102112.04739231.6342520690.63-320653.04
资产支持证券----
基金----
其他----
合计42102112.04739231.6342520690.63-320653.04
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
----生工具
-----货币衍
----生工具
-----权益衍
----生工具
-----其他衍
----生工具
合计----上年度末
2022年12月31日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
----生工具
-----货币衍
----生工具
-----权益衍
----生工具
-----
第32页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告其他衍
----生工具
合计----
注：报告期末，本集合计划未持有衍生工具。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
-----
合计-
减：可抵销期货
-暂收款
净额-
注：报告期末，本集合计划未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）市值公允价值变动
-----
合计-
减：可抵销期货
-暂收款
净额-
注：报告期末，本集合计划未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场2001074.81-
银行间市场--
---
合计2001074.81-上年度末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场2900000.00-
银行间市场5000885.68-
---
合计7900885.68-
第33页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目
债券代约定估值单数量估值其中：已出售债券名称
码返售日价（张）总额或再质押总额
--------
合计---上年度末
2022年12月31日
项目
债券代约定估值单数量估值其中：已出售债券名称
码返售日价（张）总额或再质押总额
--------
合计---
注：报告期末，本集合计划未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
-
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目
初始成本利息调整应计利息减：减值准账面价值备
交易所市场-----
银行间市场-----债券
------
小计-----
资产支持证券-----
其他-----
合计-----上年度末
2022年12月31日
项目
初始成本利息调整应计利息减：减值准账面价值备
交易所市场-----
银行间市场-----债券
------
小计-----
资产支持证券-----
其他-----
第34页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
合计-----
注：报告期末，本集合计划未持有债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
单位：人民币元
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期减值准备未来12个月预期合计
信用损失(未发生信用损失(已发生信用损失
信用减值)信用减值)
期初余额----本期从其他阶段
----转入本期转出至其他
----阶段
本期新增----
本期转回----
其他变动----
期末余额----
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目公允价累计减初始成本利息调整应计利息账面价值值变动值准备交易
所市------场银行债
间市------券场
-------
小计------资产支持
------证券
其他------
合计------上年度末项目
2022年12月31日
第35页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告公允价累计减初始成本利息调整应计利息账面价值值变动值准备交易
所市------场银行债
间市------券场
-------
小计------资产支持
------证券
其他------
合计------
注：报告期末，本集合计划未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
单位：人民币元
第一阶段第二阶段第三阶段减值准整个存续期预期信用整个存续期预期信未来12个月预期信合计
备损失(未发生信用减用损失(已发生信用用损失
值)减值)期初余
----额本期从
其他阶----段转入本期转
出至其----他阶段本期新
----增本期转
----回其他变
----动期末余
----额
第36页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本公允价值公允价值变动
----
合计---上年度末项目2022年12月31日成本公允价值公允价值变动
----
合计---
注：报告期末，本集合计划未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
指定为以公其他综合允价值计量其他综合收项目本期确认的收益转入且其变动计累计利得累计损失益转入留存股利收入留存收益入其他综合收益的金额的原因收益的原因
-------
合计------上年度末
2022年12月31日
指定为以公其他综合允价值计量其他综合收项目本期确认的收益转入且其变动计累计利得累计损失益转入留存股利收入留存收益入其他综合收益的金额的原因收益的原因
-------
合计------
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元项目本期末上年度末
第37页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
2023年12月31日2022年12月31日
应收利息--
其他应收款--
待摊费用--
---
合计--
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用5262.505776.96
其中：交易所市场--
银行间市场5262.505776.96
---
应付利息--
预提费用129000.0049000.00
合计134262.5054776.96
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东吴安鑫中短债 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末39464673.9939464673.99
本期申购222784577.51222784577.51
本期赎回（以“-”号填列）-216001282.75-216001282.75
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末46247968.7546247968.75
东吴安鑫中短债 B本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末20010.0020010.00
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-19910.00-19910.00
基金拆分/份额折算前--
第38页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末100.00100.00
东吴安鑫中短债 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末10975132.8910975132.89
本期申购348245115.79348245115.79
本期赎回（以“-”号填列）-330822868.03-330822868.03
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末28397380.6528397380.65
7.4.7.11其他综合收益
单位：人民币元本期发生金额
减：前期计减：前期计本期所得入其他综入其他综
项目期初余额减：所得税期末余额税前发生合收益当合收益当费用额期转入损期转入留益存收益
一、不能重分类进损益的
------其他综合收益
其中：其他权益工具投资
------公允价值变动
-------
二、将重分类
进损益的其------他综合收益
其中：其他债
权投资公允------价值变动其他债权投
资信用减值------准备
-------
第39页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
合计------
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东吴安鑫中短债 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2920844.36-2145672.78775171.58
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2920844.36-2145672.78775171.58
本期利润1986055.64216612.632202668.27本期基金份额交易产
-160732.98-370140.96-530873.94生的变动数
其中：基金申购款19434923.67-11689825.887745097.79
基金赎回款-19595656.6511319684.92-8275971.73
本期已分配利润---
本期末4746167.02-2299201.112446965.91
东吴安鑫中短债 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末451.66-62.12389.54
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初451.66-62.12389.54
本期利润85.0514.4699.51本期基金份额交易产
-531.6247.83-483.79生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款-531.6247.83-483.79
本期已分配利润---
本期末5.090.175.26
东吴安鑫中短债 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末219158.73-33703.14185455.59
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初219158.73-33703.14185455.59
本期利润1630896.20149175.861780072.06本期基金份额交易产
-549764.03-71148.24-620912.27生的变动数
其中：基金申购款11064349.71-403481.0410660868.67
基金赎回款-11614113.74332332.80-11281780.94
第40页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
本期已分配利润---
本期末1300290.9044324.481344615.38
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入13904.1420235.08
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入27336.5815836.91
其他576.15364.75
合计41816.8736436.74
注：其他为保证金利息收入。
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
--股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计--
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
--额
减：卖出股票成本
--总额
减：交易费用--
第41页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告买卖股票差价收
--入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年
31日12月31日
出借证券现金清偿总额--
减：出借证券成本总额--
减：应收证券出借利息--
减：交易费用--
证券出借差价收入--
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
4439437.915547502.29
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-49202.01-544162.16券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计4390235.905003340.13
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债
2381831781.411943644284.94券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本2355999436.931916432122.74总额
减：应计利息总额25852073.9927727402.75
减：交易费用29472.5028921.61
第42页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
买卖债券差价收入-49202.01-544162.16
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
赎回基金份额对价
--总额
减：现金支付赎回款
--总额
减：赎回债券成本总
--额
减：赎回债券应计利
--息总额
减：交易费用--
赎回差价收入--
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31
31日日
申购基金份额对价总额--
减：现金支付申购款总
--额
减：申购债券成本总额--
减：申购债券应计利息
--总额
减：交易费用--
---
申购差价收入--
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
资产支持证券投资收益—
--
—利息收入
资产支持证券投资收益—
—买卖资产支持证券差价--收入
资产支持证券投资收益—
--
—赎回差价收入
第43页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
资产支持证券投资收益—
--
—申购差价收入
合计--
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
卖出资产支持证券成交总
-0.00额
减：卖出资产支持证券成
--本总额
减：应计利息总额-0.00
减：交易费用--
资产支持证券投资收益--
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
赎回基金份额对价总额--
减：现金支付赎回款总额--
减：赎回资产支持证券成
--本总额
减：赎回资产支持证券应
--计利息总额
减：交易费用--
赎回差价收入--
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
申购基金份额对价总额--
减：现金支付申购款总额--
减：申购资产支持证券成
--本总额
减：申购资产支持证券应
--计利息总额
减：交易费用--
---
申购差价收入--
第44页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
贵金属投资收益——买卖
--贵金属差价收入
贵金属投资收益——赎回
--差价收入
贵金属投资收益——申购
--差价收入
合计--
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
卖出贵金属成交总额--
减：卖出贵金属成本总
--额
减：交易费用--
减：买卖贵金属差价收
--入应缴纳增值税额
买卖贵金属差价收入--
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日赎回贵金属份额对
--价总额
减：现金支付赎回款
--总额
减：赎回贵金属成本
--总额
减：交易费用--
赎回差价收入--
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
第45页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
31日31日
申购贵金属份额总额--
减：现金支付申购款总额--
减：申购贵金属成本总额--
减：交易费用--
---
申购差价收入--
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
卖出权证成交总额--
减：卖出权证成本总额--
减：交易费用--
减：买卖权证差价收入应
--缴纳增值税额
买卖权证差价收入--
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
---
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
--收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计--
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
第46页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
1.交易性金融资产367325.47-334570.16
股票投资--
债券投资367325.47-334570.16
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
---
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
1522.52-453.99
变动产生的预估增值税
合计365802.95-334116.17
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入44772.18162662.68
---
合计44772.18162662.68
7.4.7.22信用减值损失
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
银行存款--
买入返售金融资产--
债权投资--
其他债权投资--
其他--
---
合计--
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用40000.0040000.00
信息披露费80000.00120000.00
证券出借违约金--
第47页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
银行费用10543.8721060.66
账户维护费36000.0036000.00
货币经纪费6907.1524983.62
咨询服务费1200.001200.00
证券转换费-15300.00
合计174651.02258544.28
7.4.7.24分部报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴集合计划管理人、集合计划份额持有人、集合计证券"）划销售机构中国工商银行股份有限公司（以下简称"集合计划托管人工商银行"）
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023
2022年1月1日至2022年12月31日
年12月31日关联方名称占当期股票成交金占当期股票成交总额的成交金额
额成交总额的比例（%）比例（%）
-----
注：本集合计划本报告期未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名31日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
第48页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
东吴证券4006478030.80100.002441451912.67100.00
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
东吴证券2192648000.00100.001341979000.00100.00
7.4.10.1.4权证交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期权证占当期权证成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
-----
注：本集合计划本报告期未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费406069.88501428.68
其中：应支付销售机构的客户维护--
第49页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告费
应支付基金管理人的净管理费406069.88501428.68
注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷365
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划的管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费108285.41133714.30
注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷365
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称东吴安鑫中短债东吴安鑫中短债东吴安鑫中短债合计
A B C东吴证券股份有限
--161496.59161496.59公司
合计--161496.59161496.59获得销售服务费的上年度可比期间
第50页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告各关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费东吴安鑫中短债东吴安鑫中短债东吴安鑫中短债合计
A B C东吴证券股份有限
--138890.47138890.47公司
合计--138890.47138890.47
注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，B 类份额的销售服务费按前一日 B 类份额资产净值的 0.01%年费率计提，C类份额的销售服务费按前一日 C类份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷365
H为该类份额每日应计提的销售服务费
E为该类份额前一日集合计划资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前5个工作日内从集合计划资产中划出，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。销售服务费由管理人代收，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
-------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
-------
注：集合计划本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
第51页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告期末证券出借期末应收利息余额关联方名称交易金额利息收入业务余额
-----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
期末证券出借期末应收利息余额关联方名称交易金额利息收入业务余额
-----
注：本集合计划本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
期末加权平证券关联方交易金费率区利息均费率出借期末应收利息余额
名称额间（%）收入
（%）业务余额
-------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
期末加权平证券关联方交易金费率区利息均费率出借期末应收利息余额
名称额间（%）收入
（%）业务余额
-------
注：本集合计划本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期本期项目2023年1月1日至2023年2023年1月1日至2023年1月1日至
12月31日2023年12月31日2023年12月31日
东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C
第52页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告基金合同生效日
（2021年12月20---日）持有的基金份额报告期初持有的基金
4906271.47--
份额
报告期间申购/买入
---总份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
---出总份额报告期末持有的基金
4906271.47--
份额报告期末持有的基金
份额6.5727%--占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年2022年1月1日至2022年1月1日至
12月31日2022年12月31日2022年12月31日
东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C基金合同生效日
（2021年12月20---日）持有的基金份额报告期初持有的基金
681056.49--
份额
报告期间申购/买入
4906271.47--
总份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
681056.49--
出总份额报告期末持有的基金
4906271.47--
份额报告期末持有的基金
份额9.7200%--占基金总份额比例
注：截至2023年12月31日，管理人东吴证券股份有限公司持有本集合计划份额4906271.47份。
第53页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东吴安鑫中短债 A本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
-----
份额单位：份
东吴安鑫中短债 B本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
-----
份额单位：份
东吴安鑫中短债 C本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
-----
注：本集合计划报告期末除集合计划管理人之外无其他关联方投资本集合计划的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股
869803.2813904.14695942.6220235.08
份有限公司
注：本集合计划的银行存款由托管行工商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式
数量（单位：总金额
第54页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告股/张）
------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------
注：本集合计划未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本集合计划无其他关联方交易事项。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
东吴安鑫中短债 A除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
---------合
--------计
东吴安鑫中短债 B除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
---------合
--------计
东吴安鑫中短债 C除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
---------合
--------计
注：本集合计划本报告期未进行利润分配。
第55页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量期末券证券成功受限流通受认购期末估（单期末估成本总备注
代名称认购日期限类型价格值单价位：值总额额
码股）
-----------
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证数量期末券证券成功受限流通受认购期末估（单期末估成本总备注
代名称认购日期限类型价格值单价位：值总额额
码张）
-----------
7.4.12.1.3受限证券类别：资产支持证券
证数量期末券证券成功受限流通受认购期末估（单期末估成本总备注
代名称认购日期限类型价格值单价位：值总额额
码张）
-----------
7.4.12.1.4受限证券类别：权证
证数量期末券证券成功受限流通受认购期末估（单期末估成本总备注
代名称认购日期限类型价格值单价位：值总额额
码份）
-----------
注：本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股期末复牌期末期末票股票停牌停牌原复牌数量估值单开盘单成本总估值总备注
代名称日期因日期（股）价价额额码
-----------
注：本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
第56页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
------
合计--
注：本集合计划本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本集合计划本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元期末估证券证券名数量（单位：期末估值序号出借到期日值代码称股）总额单价
-------
合计------
注：本集合计划本报告期末未有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人的风险管理组织架构由董事会下设的风险控制委员会、经营管理层下设的
风险管理委员会及首席风险官、风险管理部门、业务部门和分支机构设立的合规风控专员四个层级构成。公司设首席风险官负责公司全面风险管理工作，风险管理部门推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构和子公司的风险管理工作。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。信用风险管理的控制目标是对交易对手、投资品种的信用风险进行有效的评估和防范，将信用风险控制于可接受范围内的前提下，获得最高的风险调整收益。
本集合计划的银行存款存放于本集合计划的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本集合计划在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
第57页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至
2023年12月31日，本集合计划持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为64.02%。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
---
未评级40864579.929999154.56
合计40864579.929999154.56
注：1.短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级列示的债券投资中未评级债券主要为剩余期限在一年以内的国债、超短期融资券。
2.本期末债券投资列示数据为期末公允价值（含息）。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
---
未评级--
合计--
注：本集合计划本报告期末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
---
未评级--
合计--
注：本集合计划本报告期末均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
第58页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 21757867.65 16166518.63
AAA 以下 - 11352779.36
---
未评级11891935.255002238.08
合计33649802.9032521536.07
注：1.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级列示的债券投资中未评级债券主要为国债和政策性金融债。
2.本期末债券投资列示数据为期末公允价值（含息）。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
---
未评级--
合计--
注：本集合计划本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
---
未评级--
合计--
注：本集合计划本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第59页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上合计
2023年12月31日
资产
-----
资产总计----负债
-----
负债总计----
流动性净额----上年度末
1年以内1-5年5年以上合计
2022年12月31日
资产
-----
资产总计----负债
-----
负债总计----
流动性净额----
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本集合计划的管理人在集合计划运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本集合计划所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末除本报告“期末本集合计划持有的流通受限证券”章节中所列示的债券外，其余资产均能及时变现，投资组合变现能力较好。
本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性资产的公允价值或未来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本集合计划持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资及买入返售金融资产；持有的利率
敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。管理人通过久期、压力测试等指标或方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第60页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
银行存款869803.28---869803.28
结算备付金1234214.12---1234214.12
存出保证金36155.76---36155.76
交易性金融资产51356429.5018642096.734515856.59-74514382.82
衍生金融资产-----
买入返售金融资产2001074.81---2001074.81
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---20.0020.00
应收清算款---59236.2059236.20
其他资产-----
资产总计55497677.4718642096.734515856.5959256.2078714886.99负债
应付赎回款---101216.16101216.16
应付管理人报酬---21201.7421201.74
应付托管费---5653.815653.81
应付清算款-----
卖出回购金融资产款-----
应付销售服务费---7171.167171.16
应付投资顾问费-----
应付利润-----
应交税费---8345.678345.67
其他负债---134262.50134262.50
负债总计---277851.04277851.04
利率敏感度缺口55497677.4718642096.734515856.59-218594.8478437035.95上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款695942.62---695942.62
结算备付金1026353.41---1026353.41
存出保证金22146.76---22146.76
交易性金融资产29235583.3113285107.32--42520690.63
衍生金融资产-----
买入返售金融资产7900885.68---7900885.68
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---499.80499.80
应收清算款-----
其他资产-----
第61页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
资产总计38880911.7813285107.32-499.8052166518.90负债
应付赎回款-----
应付管理人报酬---515264.59515264.59
应付托管费---136098.44136098.44
应付清算款---32127.0632127.06
卖出回购金融资产款-----
应付销售服务费---2828.992828.99
应付投资顾问费-----
应付利润-----
应交税费---4589.274589.27
其他负债---54776.9654776.96
负债总计---745685.31745685.31
利率敏感度缺口38880911.7813285107.32--745185.5151420833.59
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本集合计划于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动50个基点，且除利率
假设之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析仅包含证券公允价值变动对基金资产净值的影响
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析市场利率下降50个
349264.13113720.54
基点市场利率上升50个
-342503.41-112861.99基点
7.4.13.4.2外汇风险
本集合计划所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的
第62页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告资产
银行存款----
结算备付金----
存出保证金----交易性金融资
----产
衍生金融资产----
债权投资----
应收股利----
应收申购款----
应收清算款----
其他资产----
资产合计----以外币计价的负债
应付清算款----
应付赎回款----应付管理人报
----酬
应付托管费----应付销售服务
----费应付投资顾问
----费
其他负债----
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净----额上年度末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
第63页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
银行存款----
结算备付金----
存出保证金----交易性金融资
----产
衍生金融资产----
债权投资----
应收股利----
应收申购款----
应收清算款----
其他资产----
资产合计----以外币计价的负债
应付清算款----
应付赎回款----应付管理人报
----酬
应付托管费----应付销售服务
----费应付投资顾问
----费
其他负债----
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净----额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设-对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
第64页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
---
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本集合计划所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，其他价格风险对于本集合计划的资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
74514382.8295.0042520690.6382.69
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计74514382.8295.0042520690.6382.69
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设-对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月分析动本期末（2023年12月31日）
31日）
---
注：于2023年12月31日，本集合计划未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。
第65页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
-
假设-
-风险价值本期末（2023年12月上年度末（2022年（单位：人民币元）31日）12月31日）分析
---
合计--
注：本集合计划未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次--
第二层次74514382.8242520690.63
第三层次--
合计74514382.8242520690.63
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
第66页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告本集合计划本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计
债券投资-
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计
债券投资-
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---
第67页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之
价值技术名称范围/加权平间的关系均值
------不可观察输入值上年度末公采用的估值项目
允价值技术与公允价值之名称范围/加权平间的关系均值
------
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划本报告期末不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资74514382.8294.66
其中：债券74514382.8294.66
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产2001074.812.54
第68页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2104017.402.67
----
8其他各项资产95411.960.12
9合计78714886.99100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计--
注：报告期末，本集合计划未持境内股票资产。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
---
合计--
注：报告期末，本集合计划未持有经港股通投资的股票资产。
第69页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持有股票资产。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
-----
注：报告期内，本集合计划未参与股票交易业务。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
-----
注：报告期内，本集合计划未参与股票交易业务。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额-
卖出股票收入（成交）总额-
注：报告期内，本集合计划未参与股票交易业务。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券17077420.7321.77
2央行票据--
3金融债券7224647.399.21
其中：政策性金融债--
4企业债券14533220.2618.53
5企业短期融资券35679094.4445.49
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
----
9其他--
10合计74514382.8295.00
第70页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
115522419住总03800008196032.8810.45
201972823国债25730007342906.009.36
23大丰海港
3042380263500005201573.916.63
CP001
23连云港
4012382470500005104622.796.51
SCP005
23濮阳投资
5012383026500005096090.446.50
SCP002
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持资产支持证券资产。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
金额单位：人民币元贵金属代占基金资产净值比例
序号贵金属名称数量（份）公允价值（元）码（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持有贵金属资产。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号权证代码权证名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持有权证资产。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
8.10.2本期国债期货投资评价
报告期末，本集合计划未持有国债期货。
第71页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.11投资组合报告附注
8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期末，本集合计划未持有股票资产。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金36155.76
2应收清算款59236.20
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款20.00
6其他应收款-
7待摊费用-
---
8其他-
9合计95411.96
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
-----
注：报告期末，本集合计划未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称分的公允价
值比例（%）说明值
------
注：报告期末，本集合计划未持有股票资产。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第72页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）东吴安鑫
311148707.308030301.8117.3638217666.9482.64
中短债 A东吴安鑫
1100.00--100.00100.00
中短债 B东吴安鑫
138205778.121962515.956.9126434864.7093.09
中短债 C
合计450165878.789992817.7613.3964652631.6486.61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 东吴安鑫中短债 A 9.60 0.0000理人所
东吴安鑫中短债 B - -有从业人员持
有本基 东吴安鑫中短债 C - -金
合计9.600.0000
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 东吴安鑫中短债 A 0~10基金投资和研究部门
东吴安鑫中短债 B -负责人持有本开放式
基金 东吴安鑫中短债 C -
合计0~10
东吴安鑫中短债 A -本基金基金经理持有
东吴安鑫中短债 B -本开放式基金
东吴安鑫中短债 C -
合计-
第73页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金-
-私募资产管理计划-
合计-
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C基金合同生效
日（2021年12
19375828.72--月20日）基金份额总额本报告期期初
39464673.9920010.0010975132.89
基金份额总额本报告期基金
222784577.51-348245115.79
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份216001282.7519910.00330822868.03额本报告期基金
---拆分变动份额本报告期期末
46247968.75100.0028397380.65
基金份额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本集合计划未召集份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，无涉及本集合计划管理人、托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本集合计划管理人、财产、托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内，本集合计划投资策略未发生重大改变。
第74页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本集合计划聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计服务机构。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容
受到稽查或处罚等措施的主体-
受到稽查或处罚等措施的时间-
采取稽查或处罚等措施的机构-
受到的具体措施类型-
受到稽查或处罚等措施的原因-管理人采取整改措施的情况（如-提出整改意见）
其他-措施2内容
受到稽查或处罚等措施的主体-
受到稽查或处罚等措施的时间-
采取稽查或处罚等措施的机构-
受到的具体措施类型-
受到稽查或处罚等措施的原因-管理人采取整改措施的情况（如-提出整改意见）
其他-
注：报告期内，本集合计划管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容
受到稽查或处罚等措施的主体-
受到稽查或处罚等措施的时间-
采取稽查或处罚等措施的机构-
受到的具体措施类型-
受到稽查或处罚等措施的原因-托管人采取整改措施的情况（如-提出整改意见）
其他-措施2内容
受到稽查或处罚等措施的主体-
受到稽查或处罚等措施的时间-
采取稽查或处罚等措施的机构-
受到的具体措施类型-
受到稽查或处罚等措施的原因-托管人采取整改措施的情况（如-
第75页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告提出整改意见）
其他-
注：报告期内，本集合计划托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)东吴证券
股份有限2-----公司
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)东吴证券股份40064780219264800
100.00100.00--
有限公30.800.00司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
管理人官网、中国证监东吴安鑫中短债债券型集合资产管理
1会基金电子披露网站、2023年1月13日
计划暂停申购公告证券时报
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
22023年1月16日
计划招募说明书（更新）会基金电子披露网站
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
32023年1月16日
计划(A类份额)产品资料概要(更新) 会基金电子披露网站
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
42023年1月16日
计划(B类份额)产品资料概要(更新) 会基金电子披露网站
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
52023年1月16日
计划(C类份额)产品资料概要(更新) 会基金电子披露网站
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
62023年1月20日
计划2022年第4季度报告会基金电子披露网站
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
72023年3月31日
计划2022年年度报告会基金电子披露网站
第76页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
82023年4月21日
计划2023年第1季度报告会基金电子披露网站
管理人官网、中国证监东吴安鑫中短债债券型集合资产管理
9会基金电子披露网站、2023年6月13日
计划暂停申购公告证券时报
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
102023年7月20日
计划2023年第2季度报告会基金电子披露网站
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
112023年8月30日
计划2023年中期报告会基金电子披露网站
管理人官网、中国证监东吴安鑫中短债债券型集合资产管理
12会基金电子披露网站、2023年9月21日
计划暂停申购公告证券时报
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理管理人官网、中国证监
132023年10月24日
计划2023年第3季度报告会基金电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
机构-------
个人-------
--------产品特有风险
-
注：报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1.中国证监会关于准予东吴财富2号基金优选集合资产管理计划合同变更的回函；
2.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划招募说明书；
3.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同；
4.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划托管协议；
第77页共78页东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
5.管理人业务资格批件和营业执照；
6.报告期期内披露的各项公告。
13.2存放地点
上海市浦东新区源深北路38弄富源置地广场3幢2号。
13.3查阅方式
1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网络查阅：管理人网站：www.dwzq.com.cn。
东吴证券股份有限公司
2024年3月29日
