东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型

集合资产管理计划

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告

目录

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................5

§4管理人报告...............................................7

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................8

4.3公平交易专项说明...........................................8

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................8

4.5报告期内基金的业绩表现........................................9

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................9

§5投资组合报告..............................................9

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................9

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................10

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细..................10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..............11

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................11

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................11

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................11

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................11

5.11投资组合报告附注.........................................11

§6开放式基金份额变动..........................................12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................13

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................13

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................13

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................13

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................13

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13

§9备查文件目录.............................................13

9.1备查文件目录............................................13

9.2存放地点..............................................14

9.3查阅方式..............................................14

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§1重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月1

6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称东证融汇禧悦90天滚动基金主代码970096基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月15日

报告期末基金份额总额14968036649.56份

本集合计划在严格管理风险的前提下，主要投资中短投资目标期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益；2、债券投资策略，在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层

次进行投资管理；3、资产支持证券投资策略，将重投资策略点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、

提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产

支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策；4、可转换债券和可

交换债券投资策略，采用定量分析和定性分析相结合的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢

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价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。

中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期业绩比较基准

存款利率（税后）*20%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合资风险收益特征

产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。

基金管理人东证融汇证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东证融汇禧悦 90 天滚动 东证融汇禧悦 90 天滚动 C

A下属分级基金的交易代码970096970097

报告期末下属分级基金的份额9907005167.18份5061031482.38份总额注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月01日-2023年12月31日）

主要财务指标 东证融汇禧悦 90 天滚动 东证融汇禧悦 90 天滚动 C

A

1.本期已实现收益85551952.2141739338.68

2.本期利润100649676.8449514328.28

3.加权平均基金份额本期利润0.01100.0103

4.期末基金资产净值10833114635.975494010005.07

5.期末基金份额净值1.09351.0856

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东证融汇禧悦 90 天滚动 A净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月1.02%0.01%0.80%0.02%0.22%-0.01%

过去六个月1.95%0.01%1.32%0.02%0.63%-0.01%

过去一年4.48%0.02%3.19%0.02%1.29%0.00%

自基金合同9.04%0.02%5.91%0.03%3.13%-0.01%生效起至今

东证融汇禧悦 90 天滚动 C净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.97%0.01%0.80%0.02%0.17%-0.01%

过去六个月1.85%0.01%1.32%0.02%0.53%-0.01%

过去一年4.28%0.01%3.19%0.02%1.09%-0.01%

自基金合同8.56%0.02%5.89%0.03%2.67%-0.01%生效起至今

注：本集合计划合同于 2021 年 12 月 15 日生效。本集合计划 C 类份额于 2021 年 12 月

17 日首次申购确认，2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 16 日期间，本集合计划 C类份额为零。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：（1）净值表现所取数据截至2023年12月31日。

（2）本集合计划合同于 2021 年 12 月 15 日生效。本集合计划 A类份额相关数据和指标

按照实际存续期（2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日）计算，本集合计划 C类份额于2021年12月17日首次申购确认，2021年12月15日至2021年12月16日期间，本集合计划 C 类份额为零，因此本集合计划 C 类份额相关数据和指标按照实际存续期

（2021年12月17日至2023年12月31日）计算。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经证理期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限

浙江大学财务管理学士，美本集合计划的投资经国北卡罗来纳州立大学会

理、东证融汇鑫享30

计管理学硕士，10年以上天滚动持有中短债债固定收益领域交易投资及券型集合资产管理计

产品管理经验，5年债券型划投资经理、东证融汇

10公募基金产品投资经验，曾

应洁茜添添益中短债债券型2021-12-15-年任浙江浙商证券资产管理集合资产管理计划投有限公司基金经理。2021资经理、东证融汇现金年1月加入东证融汇证券管家货币型集合资产

资产管理有限公司，现任东管理计划投资经理、公证融汇公募投资管理部总募投资管理部总经理

经理、投资经理。

上海理工大学管理学学士，本集合计划的投资经具有7年证券从业经历。曾理、东证融汇鑫享30任光大保德信基金管理有

天滚动持有中短债债限公司债券交易员、金元顺券型集合资产管理计安基金管理有限公司债券

划投资经理、东证融汇7交易员。2022年1月加入郑铮2023-01-11-添添益中短债债券型年东证融汇证券资产管理有

集合资产管理计划投限公司，历任东证融汇证券资经理、东证融汇现金资产管理有限公司公募投

管家货币型集合资产资管理部投资经理助理，现管理计划投资经理任公司公募投资管理部投资经理。

本集合计划的投资经加拿大阿尔伯塔大学财务

理、东证融汇鑫享30管理硕士，深圳大学金融学天滚动持有中短债债学士。曾任上海国际货币经券型集合资产管理计纪有限责任公司货币经纪

4

李卿睿划投资经理、东证融汇2023-01-11-人、华林证券股份有限公司年

添添益中短债债券型高级交易员、平安信托有限

集合资产管理计划投责任公司投资经理、太平养

资经理、东证融汇现金老保险股份有限公司投资管家货币型集合资产经理。2022年3月加入东

第7页，共14页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告管理计划投资经理证融汇证券资产管理有限公司，历任东证融汇证券资产管理有限公司投资经理、

多策略研究员，现任公司公募投资管理部投资经理。

注：“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、本集合计划资产管理合同及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，为本集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害本集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等有关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，未发现本集合计划存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

复盘2023年四季度，债券市场主要受到流动性驱动。四季度以来，地方“化债”预期渐起，再融资地方债集中发行，对流动性形成一定压力，债券收益率持续上行，调整震荡。直到11月，随着流动性困境逐步缓解，且美债利率下行背景下，市场对美联储“降息”预期愈加浓厚，国内债券收益率也开始缓和下行。12月下旬，各地存款利率再次调降，刺激收益率重回下行轨道。

第8页，共14页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告

本报告期内，本集合计划秉持既定的投资思路，采用中短久期策略，灵活参与波段交易，将防范信用和流动性风险放在产品运作的首位，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益，报告期内本投资组合策略运行良好。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东证融汇禧悦 90 天滚动 A基金份额净值为 1.0935 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.02%，同期业绩比较基准收益率为0.80%；截至报告期末东证融汇禧悦 90 天滚动 C基金份额净值为 1.0856 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为0.80%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资13733042687.6084.06

其中：债券13285468768.3681.32

资产支持证券447573919.242.74

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产2530472212.2615.49

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

71699580.470.01

计

8其他资产71976361.700.44

9合计16337190842.03100.00

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号债券品种公允价值(元)

例(％)

1国家债券119889230.770.73

2央行票据--

3金融债券910081826.055.57

其中：政策性金融债756567811.304.63

4企业债券1764350187.5710.81

5企业短期融资券6831995410.7041.84

6中期票据3360731244.5220.58

7可转债（可交换债）--

8同业存单298420868.751.83

9其他--

10合计13285468768.3681.37

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

值比例(%)

119020319国开031800000185669506.851.14

221020221国开021200000123531419.180.76

323996523贴现国债1200000119889230.770.73

65

423040123农发011100000112292008.220.69

523030123进出011100000112197655.740.69

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细占基金资产净

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)

值比例(%)

126107223远航7130000030145791.780.18

2 180134 22 如东 A1 300000 30049652.06 0.18

3 260856 金租 1A1 300000 30018246.58 0.18

4 112238 22 赣租 A2 300000 29002775.57 0.18

5 179765 PR 源水 300000 23632961.51 0.14

6135891天星12优20000021035838.360.13

7199664汴二01优20000020767780.820.13

8 199310 23 即墨 A1 200000 20752328.77 0.13

9260043盐西01优20000020536164.380.13

10 180289 华发 RH1A 200000 20429989.04 0.13

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金36346.37

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款71940015.33

6其他应收款-

7其他-

8合计71976361.70

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份东证融汇禧悦90天滚东证融汇禧悦90天滚

动 A 动 C

报告期期初基金份额总额8730955393.894563659822.92

报告期期间基金总申购份额3355892951.121421479048.66

减：报告期期间基金总赎回份额2179843177.83924107389.20报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

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报告期期末基金份额总额9907005167.185061031482.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份东证融汇禧悦东证融汇禧悦

90 天滚动 A 90 天滚动 C

报告期期初管理人持有的本基金份额58094787.85-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额58094787.85-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.59-

注：（1）其中买入/申购含红利再投、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

（2）报告期期末持有的本集合计划份额占集合计划总份额比例的分母采用报告期末各类集合计划对应类别份额总额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期内未发生单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第13页，共14页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告

1、中国证监会同意变更的文件。

2、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同。

3、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划托管协议。

4、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募说明书。

5、管理人业务资格批件、营业执照。

6、托管人业务资格批件、营业执照。

7、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点

上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼37层。

9.3查阅方式

投资者可到管理人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

如有疑问，可咨询本管理人。

东证融汇证券资产管理有限公司

二〇二四年一月十九日

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