东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型
集合资产管理计划
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年03月27日东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年3月2
5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现............................................10
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................56
8.1期末基金资产组合情况........................................56
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................58
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................58
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................61
§10开放式基金份额变动.........................................62
§11重大事件揭示............................................62
11.1基金份额持有人大会决议......................................62
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................62
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
11.4基金投资策略的改变........................................63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63
11.8其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................67
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................68
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68
§13备查文件目录............................................68
13.1备查文件目录...........................................68
13.2存放地点.............................................68
13.3查阅方式.............................................68
第4页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金简称东证融汇禧悦90天滚动基金主代码970096基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月15日基金管理人东证融汇证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额14968036649.56份基金合同存续期自《东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效日起不得超过3年下属分级基金的基金简称 东证融汇禧悦 90 天滚动 A 东证融汇禧悦 90 天滚动 C下属分级基金的交易代码970096970097
报告期末下属分级基金的份9907005167.18份5061031482.38份额总额
2.2基金产品说明
本集合计划在严格管理风险的前提下，主要投资中短投资目标期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本集合计划主要采用：1、资产配置策略，采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益；2、债券投资策略，在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层
次进行投资管理；3、资产支持证券投资策略，将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
投资策略提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策；4、可转换债券和可
交换债券投资策略，采用定量分析和定性分析相结合的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。
中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期业绩比较基准
存款利率（税后）*20%
风险收益特征本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险
第5页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合资
产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。
注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东证融汇证券资产管理有招商银行股份有限公司限公司姓名王钟张姗信息披露负
联系电话021-80105523400-61-95555责人
电子邮箱 dzrhyy@nesc.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话021-80105551400-61-95555
传真021-801055520755-83195201
注册地址中国（上海）自由贸易试深圳市深南大道7088号招商银验区新金桥路255号540行大厦室办公地址上海市浦东新区杨高南路深圳市深南大道7088号招商银
729号陆家嘴世纪金融广行大厦
场1号楼37层邮政编码200127518040法定代表人李福春缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报中国证券报纸名称
登载基金年度报告正文的 www.dzronghui.com管理人互联网网址上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号基金年度报告备置地点楼37层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特上海市浦东新区东育路588号前殊普通合伙）滩中心42楼
第6页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.12021年12月15日（基.12023年2022年金合同生效日）-2021期年12月31日间数东证融汇禧东证融汇禧东证融汇东证融汇禧东证融汇东证融汇据悦90天滚动悦90天滚动禧悦90天悦90天滚动禧悦90天禧悦90天和
A C 滚动 A C 滚动 A 滚动 C指标
本27855221013338485278196743604758865207.5108217.期.759.502.34.78124已实现收益
本328682293163657802512594265429301670899183143.期.714.274.26.12.3372利润
加0.04390.04280.03760.02190.00320.0032权平均基金份额本期利润
本4.08%4.01%3.64%2.11%0.32%0.32%期加权
第7页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告平均净值利润率
本4.48%4.28%4.06%3.84%0.30%0.25%期基金份额净值增长率
3.1.2期末数2023年末2022年末2021年末据和指标
期930631181385924954783823862685407778630124256.末.150.507.05.96.2001可供分配利润
期0.09390.07630.05140.04100.01380.0014末可供分配基金份
第8页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告额利润期108331145494010973668421921165680565880686
末635.97005.0719.38992.6207.2791.44基金资产净值
期1.09351.08561.04661.04101.00581.0025末基金份额净值
3.1.3累计
2023年末2022年末2021年末
期末指标
基9.04%8.56%4.37%4.10%0.30%0.25%金份额累计净值增长率
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第9页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，即
12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东证融汇禧悦 90 天滚动 A净值表现份额净值业绩比较业绩比较基份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
准差*率*准差*
过去三个1.02%0.01%0.80%0.02%0.22%-0.01%月
过去六个1.95%0.01%1.32%0.02%0.63%-0.01%月
过去一年4.48%0.02%3.19%0.02%1.29%0.00%
自基金合9.04%0.02%5.91%0.03%3.13%-0.01%同生效起至今
东证融汇禧悦 90 天滚动 C净值表现份额净值业绩比较业绩比较基份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
准差*率*准差*
过去三个0.97%0.01%0.80%0.02%0.17%-0.01%月
过去六个1.85%0.01%1.32%0.02%0.53%-0.01%月
过去一年4.28%0.01%3.19%0.02%1.09%-0.01%
自基金合8.56%0.02%5.89%0.03%2.67%-0.01%同生效起至今
注：本集合计划合同于 2021 年 12 月 15 日生效。本集合计划 C 类份额于 2021 年 12 月
17 日首次申购确认，2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 16 日期间，本集合计划 C类份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第10页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
注：（1）净值表现所取数据截至2023年12月31日。
（2）本集合计划合同于 2021 年 12 月 15 日生效。本集合计划 A类份额相关数据和指标
按照实际存续期（2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日）计算，本集合计划 C类份额于2021年12月17日首次申购确认，2021年12月15日至2021年12月16日期间，本集合计划 C 类份额为零，因此本集合计划 C 类份额相关数据和指标按照实际存续期
（2021年12月17日至2023年12月31日）计算。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本集合计划合同生效日为2021年12月15日，合同生效当年（2021年）相关数据和指标按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本集合计划于2021年12月15日生效。自本集合计划合同生效以来未发生利润分配，符合相关法律法规规定及本集合计划合同的约定。
§4管理人报告
第12页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2015]1565号）批准，于2015年12月24日成立，并于2016年2月22日正式开展证券资产管理业务。东证融汇注册地上海，注册资本70000万元人民币，系东北证券股份有限公司旗下全资子公司。
公司紧密围绕客户需求，并结合国内外资产管理业务发展现状和券商资产管理业务发展趋势，形成了财富管理全产业链产品体系，投资范围覆盖了固定收益类、固收+类、权益类、混合类、现金管理、场外衍生品类等各种类型，涵盖了场内外各类投资标的，运作期限灵活，能够满足投资者多层次、多样化的资产配置需求。
根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至报告期末，东证融汇已有5只大集合产品完成合同变更并参照公募基金持续运作，分别为：东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划、东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资
产管理计划、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经证理（助理）期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限
浙江大学财务管理学士，美本集合计划的投资经国北卡罗来纳州立大学会
理、东证融汇鑫享30
计管理学硕士，10年以上天滚动持有中短债债固定收益领域交易投资及券型集合资产管理计
产品管理经验，5年债券型划投资经理、东证融汇
10公募基金产品投资经验，曾
应洁茜添添益中短债债券型2021-12-15-年任浙江浙商证券资产管理集合资产管理计划投有限公司基金经理。2021资经理、东证融汇现金年1月加入东证融汇证券管家货币型集合资产
资产管理有限公司，现任东管理计划投资经理、公证融汇公募投资管理部总募投资管理部总经理
经理、投资经理。
郑铮本集合计划的投资经2023-01-11-7上海理工大学管理学学士，
第13页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
理、东证融汇鑫享30年具有7年证券从业经历。曾天滚动持有中短债债任光大保德信基金管理有
券型集合资产管理计限公司债券交易员、金元顺
划投资经理、东证融汇安基金管理有限公司债券添添益中短债债券型交易员。2022年1月加入集合资产管理计划投东证融汇证券资产管理有
资经理、东证融汇现金限公司，历任东证融汇证券管家货币型集合资产资产管理有限公司公募投
管理计划投资经理资管理部投资经理助理，现任公司公募投资管理部投资经理。
加拿大阿尔伯塔大学财务
管理硕士，深圳大学金融学本集合计划的投资经学士。曾任上海国际货币经理、东证融汇鑫享30纪有限责任公司货币经纪
天滚动持有中短债债人、华林证券股份有限公司
券型集合资产管理计高级交易员、平安信托有限
划投资经理、东证融汇4责任公司投资经理、太平养
李卿睿2023-01-11-添添益中短债债券型年老保险股份有限公司投资集合资产管理计划投经理。2022年3月加入东资经理、东证融汇现金证融汇证券资产管理有限
管家货币型集合资产公司，历任东证融汇证券资管理计划投资经理产管理有限公司投资经理、
多策略研究员，现任公司公募投资管理部投资经理。
注：“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、本集合计划资产管理合同及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，为本集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害本集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制
第14页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告度指导意见》等法律法规制定了《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》，明确公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执
行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易监控、分析、评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，覆盖在证券交易所和全国银行间债券市场等交易场所进行的股票、金融债券、企业债券、国债现券、国债回购和买卖
等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、分析评估等各个环节。
具体控制措施包括：（1）在投资授权和研究分析环节，公司通过建立公平的投资授权和研究资源共享机制，为投资经理提供公平的投资机会。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资对象备选库、交易对手备选库和系统的投资决策方法，以保证各资产管理计划交易决策的客观性和独立性。（3）在交易执行环节，公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。（4）在交易行为监控、分析、评估环节，公司对公平交易执行情况建立监控分析机制，对异常交易行为进行核查。（5）在报告分析环节，公司定期编制公平交易分析报告，对整体公平交易执行情况进行分析，使相关人员及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等有关规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，未发现本集合计划存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
复盘2023年的债券市场，收益率整体呈现“M”型走势。一季度社融数据“开门红”，中央提出“稳支柱”“促需求”定调，内生需求消费数据反弹修复，债券市场维持高位横盘状态。下半年开始，随着地产“适时调整优化政策”，叠加美债收益率“通胀+加息”背景，债券收益率持续上行。8月中旬，人民银行降息，再次刺激债券收益率下行。
第15页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告随后，再融资地方债集中发行对流动性形成一定压力，债券收益率持续调整震荡。11月以来，随着流动性困境逐步缓解，伴随着12月下旬各地存款利率再次调降，收益率重回下行轨道。
本报告期内，本集合计划秉持既定的投资思路，采用中短久期策略，灵活参与波段交易，将防范信用和流动性风险放在产品运作的首位，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益，报告期内本投资组合策略运行良好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末东证融汇禧悦 90 天滚动 A基金份额净值为 1.0935 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.48%，同期业绩比较基准收益率为3.19%；截至报告期末东证融汇禧悦 90 天滚动 C基金份额净值为 1.0856 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.28%，同期业绩比较基准收益率为3.19%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，预计经济基本面将在财政的支持下，“先立后破”“稳中求进”。
货币流动性将保持合理充裕，信贷增长将会比2023年更加平稳，避免大起大落。资金利率在政策利率附近波动，判断全年利率中枢可能继续下行走势。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障旗下集合资产管理计划份额持有人利益，管理人不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，主要包括：
（1）制度体系建设
管理人密切关注法规政策变化及监管动态。根据相关法律法规重大调整、公司业务实际开展情况及需要，持续督导业务部门开展公司制度“立改废”工作，不断优化公司内部控制体系。
（2）监管信息追踪、传导与新规落实
管理人执行监管信息追踪与传导机制，通过合规日报、合规专刊等形式及时进行公司内部传达以及宣导，加强员工对监管动态、法律法规理解。对于重要法规政策变化，管理人及时制定相应的落实方案并跟进后续新规落实工作。
（3）日常合规管理工作
管理人通过合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、合规提示、合规咨询、合
规培训等工作切实履行日常合规管理职责，加强员工执业行为管理，保障管理人旗下集合资产管理计划合规运作。
第16页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（4）日常风险管理工作
管理人建立、完善公司风险控制机制，通过风险识别、评估、应对、管控、监控、报告等工作切实履行日常风险管理职责，持续提高风险管理能力，防范旗下集合资产管理计划运作风险。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业
协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。
本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人设有估值委员会，估值委员会负责对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，提出建议和意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本集合计划估值与核算服务机构已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限
公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法律法规规定及本集合计划合同的约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
第17页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第27993号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划全体集合计划份额持有人
审计意见(一)我们审计的内容我们审计了东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划(以下简称“东证融汇禧悦90天滚动”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了东证融汇禧悦90天滚动2023年12月31日的财务状况以及
2023年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
第18页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东证融汇禧悦90天滚动，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无管理层和治理层对财务报表的东证融汇禧悦90天滚动的集合计划管理人东证融汇证
责任券资产管理有限公司(以下简称“集合计划管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估东证融汇禧悦90天滚动的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非集合计划管理人管理层计划清算东证融汇禧悦90天滚动、终止运营或别无其他现实的选择。
集合计划管理人治理层负责监督东证融汇禧悦90天滚动的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或
责任错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财
务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰
第19页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东证融汇禧悦90天滚动持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东证融汇禧悦90天滚动不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名魏佳亮王振华会计师事务所的地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
审计报告日期2024-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末2023年12月上年度末2022年12资产附注号
31日月31日
资产：
货币资金7.4.7.11046284.103632238.84
结算备付金653296.371610773.15
存出保证金36346.3723030.51
交易性金融资产7.4.7.213733042687.603168376525.43
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资13285468768.362975044027.92
第20页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
资产支持证券投资447573919.24193332497.51
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.42530472212.2616012888.30
应收清算款--
应收股利--
应收申购款71940015.3317960643.89
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计16337190842.033207616100.12本期末2023年12月上年度末2022年12负债和净资产附注号
31日月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款-40006505.34
应付清算款--
应付赎回款644600.03136400.15
应付管理人报酬4060854.34788545.93
应付托管费676809.02131424.35
应付销售服务费915781.49378624.08
应付投资顾问费--
第21页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
应交税费3442004.18319359.43
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6326151.9369828.84
负债合计10066200.9941830688.12
净资产：
实收基金7.4.7.714963514937.203031678633.99
未分配利润7.4.7.81363609703.84134106778.01
净资产合计16327124641.043165785412.00
负债和净资产总计16337190842.033207616100.12
注：报告截止日2023年12月31日，本集合计划份额总额14968036649.56份。其中 A类份额净值 1.0935 元，A类份额总额 9907005167.18 份；C类份额净值 1.0856元，C类份额总额 5061031482.38 份。
7.2利润表
会计主体：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年01月
2022年01月01日
项目附注号01日至2023年12至2022年12月31月31日日
一、营业总收入544521084.5761717102.26
1.利息收入28804818.653934708.42
其中：存款利息收入7.4.7.991037.2367300.57
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入28713781.423867407.85
第22页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）435312516.3577537950.58
其中：股票投资收益7.4.7.10.1--
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.12422080413.3472857193.36
资产支持证券投资收益7.4.7.1313232103.014680757.22
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以7.4.7.1780403027.73-19755556.74“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--列）5.其他收入（损失以“-”号填7.4.7.18721.84-列）
减：二、营业总支出52180986.5910048227.88
1．管理人报酬7.4.10.2.136077495.355765189.52
2．托管费7.4.10.2.26012915.90960864.98
3．销售服务费7.4.10.2.38107636.872469127.42
4．投资顾问费--
5．利息支出261248.58477333.46
其中：卖出回购金融资产支出261248.58477333.46
6．信用减值损失7.4.7.19--
7．税金及附加1403265.43242372.56
8．其他费用7.4.7.20318424.46133339.94三、利润总额（亏损总额以“-”492340097.9851668874.38号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号492340097.9851668874.38填列）
五、其他综合收益的税后净额--
第23页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
六、综合收益总额492340097.9851668874.38
7.3净资产变动表
会计主体：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产3031678633.99134106778.013165785412.00
二、本期期初净资产3031678633.99134106778.013165785412.00
三、本期增减变动额11931836303.211229502925.8313161339229.04
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额-492340097.98492340097.98
（二）、本期基金份额11931836303.21737162827.8512668999131.06交易产生的净资产变
动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款24066116744.891619442718.8525685559463.74
2.基金赎回款-12134280441.68-882279891.00-13016560332.68
（三）、本期向基金份---额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净资产14963514937.201363609703.8416327124641.04上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产648130349.857994848.86656125198.71
二、本期期初净资产648130349.857994848.86656125198.71
三、本期增减变动额2383548284.14126111929.152509660213.29
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额-51668874.3851668874.38
（二）、本期基金份额2383548284.1474443054.772457991338.91交易产生的净资产变
动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款4417624696.31155590936.824573215633.13
2.基金赎回款-2034076412.17-81147882.05-2115224294.22
第24页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
（三）、本期向基金份---额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净资产3031678633.99134106778.013165785412.00报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:王钟陶丽邵辉
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）原为东北证券元伯2号债券优选集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）。
原集合计划于2013年5月13日起开始募集并于2013年5月17日结束募集，于2013年5月21日成立，并于2013年5月31日获中国证券业协会中证协函〔2013〕533号文备案确认。
原集合计划在募集期间收到优先级客户有效净参与资金为人民币423751000.00元，折合认购份额423751000.00份；认购资金产生的利息金额为人民币28831.01元，折合集合计划份额28831.01份；以上优先级实收资金共计人民币423779831.01元，折合423779831.01份优先级集合计划份额；次级客户有效净参与资金为人民币
74779589.00元，折合认购份额74779589.00份；认购资金产生的利息金额为人民
币3635.11元，折合集合计划份额3635.11份；以上次级实收资金共计人民币
74783224.11元，折合74783224.11份次级集合计划份额。上述出资业经中准会计
师事务所（特殊普通合伙）审验。原集合计划的管理人为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”），后变更为东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”），托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月14日发
布的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的规定，2017年3月
16日东北证券元伯2号债券优选集合资产管理计划名称变更为东北证券元伯2号债券
优选分级集合资产管理计划。2021年7月16日，东北证券元伯2号债券优选分级集合资产管理计划名称变更为东北证券元伯2号集合资产管理计划，产品不再分级，仅有一类份额，每一份额共担风险、共享收益。
根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，
第25页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。
经中国证监会批准，自2021年12月15日起，“东北证券元伯2号集合资产管理计划”正式更名为“东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划”，《东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东北证券元伯2号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受
200人限制的集合资产管理计划。
根据《东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》，本集合计划根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用的集合计划份额，称为 A类份额；从本类别集合计划资产中计提销售服务费、不收取申购费用的集合计划份额，称为 C类份额。本集合计划A类、C类份额分别设置代码。由于集合计划费用的不同，本集合计划 A类份额和 C类份额将分别计算集合计划份额净值，计算公式为计算日各类别集合计划资产净值除以计算日发售在外的该类别集合计划份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合计划投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通
知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券、可交换债转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的业绩比较基准为：中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。
本集合计划为债券型集合资产管理计划，自本集合计划合同生效日起存续期不超过
3年。本集合计划自资产管理合同生效日起3年内，按照中国证监会有关规定执行。东
证融汇是本集合计划的管理人，招商银行是本集合计划的托管人，东证融汇及其他符合条件的代销机构是本集合计划的销售机构。
本财务报表由本集合计划的管理人东证融汇于2024年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本集合计划的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相
第26页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本集合计划2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年1月1日至2023年12月31日间经营成果和净资产变动情况及2023年12月31日的财务状况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本集合计划会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本集合计划记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本集合计划成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本集合计划持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在
第27页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集合计划将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集合计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集合计划考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依
据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集合计划按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险
已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集合计划假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已
第28页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本集合计划持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本集合计划持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本集合计划具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行集合计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后
第29页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允
价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由集合计划管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本集合计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按集合计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本集合计划同一类别每一集合计划份额享有同等分配权。本集合计划收益默认以现金形式分配，但集合计划份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的集合计划份额净值自动转为集合计划份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为
第30页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告正数，包括集合计划经营活动产生的未实现损益以及集合计划份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配集合计划收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本集合计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集合计划内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集合
计划的集合计划管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集合计划能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本集合计划目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号
《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本集合计划持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本集合计划持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本集合计划的管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本集合计划财务报表产生重大影响。
第31页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划在本报告期间无须说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本集合计划在本报告期间无须说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
集合计划目前比照公开募集证券投资基金所依据的相关财税法规和实务操作及其
他相关国内财税法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票
的股息、红利收入，从基金分配中取得的收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)集合计划卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(4)集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元上年度末2022年12月31项目本期末2023年12月31日日
活期存款1046284.103632238.84
等于：本金1043744.553630729.53
加：应计利息2539.551509.31
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
第32页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计1046284.103632238.84
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属----
投资-金交所黄金合约
交1416231930.0040582902.861469262502.8612447670.00易所市场
债银11549873854.53215228165.5011816206265.5051104245.47券行间市场
合12966105784.53255811068.3613285468768.3663551915.47计
资产支440213058.286977569.24447573919.24383291.72持证券
基金----
其他----
合计13406318842.81262788637.6013733042687.6063935207.19上年度末2022年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属----
投资-金交所
第33页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告黄金合约
交764414603.8317847476.80778985737.10-3276343.53易所市场
债银2167632863.5042623590.822196058290.82-14198163.50券行间市场
合2932047467.3360471067.622975044027.92-17474507.03计
资产支191310871.783091247.51193332497.51-1069621.78持证券
基金----
其他----
合计3123358339.1163562315.133168376525.43-18544128.81
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本集合计划本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本集合计划本报告期末及上年度末无期货合约持仓。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本集合计划本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场180060039.60-
银行间市场2350412172.66-
合计2530472212.26-
第34页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告上年度末2022年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场16012888.30-
合计16012888.30-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本集合计划本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本集合计划本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31项目日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用151151.9329828.84
其中：交易所市场--
银行间市场151151.9329828.84
应付利息--
预提费用-审计费55000.0040000.00
预提费用-信息披露费120000.00-
合计326151.9369828.84
7.4.7.7实收基金
东证融汇禧悦 90 天滚动 A
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末930351894.69925830182.33
本期申购17173014140.8317173014140.83
本期赎回（以“-”号填列）-8196360868.34-8196360868.34
本期末9907005167.189902483454.82
东证融汇禧悦 90 天滚动 C
第35页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末2105848451.662105848451.66
本期申购6893102604.066893102604.06
本期赎回（以“-”号填列）-3937919573.34-3937919573.34
本期末5061031482.385061031482.38
注：申购含红利再投份额、转换转入份额；赎回含转换转出份额。
7.4.7.8未分配利润
东证融汇禧悦 90 天滚动 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年59378888.41-11540651.3647838237.05度末
本期59378888.41-11540651.3647838237.05期初
本期278552210.7550130082.96328682293.71利润
本期620569340.19-66458689.80554110650.39基金份额交易产生的变动数
其中：1286527600.26-104579333.311181948266.95基金申购款
-665958260.0738120643.51-627837616.56基金赎回款
本期---已分配利润
本期958500439.35-27869258.20930631181.15末
第36页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
东证融汇禧悦 90 天滚动 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度86782655.80-514114.8486268540.96末
本期期86782655.80-514114.8486268540.96初
本期利133384859.5030272944.77163657804.27润
本期基165757435.2017294742.26183052177.46金份额交易产生的变动数
其中：395403961.3742090490.53437494451.90基金申购款
-229646526.17-24795748.27-254442274.44基金赎回款
本期已---分配利润
本期末385924950.5047053572.19432978522.69
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01项目2023年12月31日月01日至2022年12月31日
活期存款利息收入72450.7251940.28
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入17839.7014471.05
其他746.81889.24
合计91037.2367300.57
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益—买卖股票差价收入。
第37页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益—证券出借差价收入。
7.4.7.11基金投资收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01项目2023年12月31日月01日至2022年12月31日
债券投资收益——利息收406815873.3069543692.84入
债券投资收益——买卖债15264540.043313500.52
券（债转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差--价收入
债券投资收益——申购差--价收入
合计422080413.3472857193.36
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01项目2023年12月31日月01日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到22798874999.762524302971.55期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债22417782639.662468101728.09券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额365615958.2952842305.49
减：交易费用211861.7745437.45
买卖债券差价收入15264540.043313500.52
7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益--赎回差价收入。
第38页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.13资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元上年度可比期间2022年01本期2023年01月01日至项目月01日至2022年12月31
2023年12月31日
日
资产支持证券投资收益13888990.794548553.03
——利息收入
资产支持证券投资收益-656887.78132204.19
——买卖资产支持证券差价收入
资产支持证券投资收益--
——赎回差价收入
资产支持证券投资收益--
——申购差价收入
合计13232103.014680757.22
7.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01项目2023年12月31日月01日至2022年12月31日
卖出资产支持证券成交总243191078.1266520172.21额
减：卖出资产支持证券成本235286063.5063284676.98总额
减：应计利息总额8561902.403103084.94
减：交易费用-206.10
资产支持证券投资收益-656887.78132204.19
7.4.7.13.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
第39页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.7.13.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.14贵金属投资收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间2022年01本期2023年01月01日至项目名称月01日至2022年12月31
2023年12月31日
日
1.交易性金融资产82479336.00-19794398.35
——股票投资--
——债券投资81026422.50-18585680.13
——资产支持证券投资1452913.50-1208718.22
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值2076308.27-38841.61变动产生的预估增值税
合计80403027.73-19755556.74
注：公允价值变动收益含应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税的暂估附加税。
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01项目
2023年12月31日月01日至2022年12月31
第40页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告日
基金赎回费收入--
投资债券的认购款利息收721.84-入
合计721.84-
7.4.7.19信用减值损失
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元上年度可比期间2022年01本期2023年01月01日至项目月01日至2022年12月31
2023年12月31日
日
审计费用55000.0040000.00
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
汇划手续费106224.4656139.94
账户维护费37200.0036900.00
其他费用-300.00
合计318424.46133339.94
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本集合计划无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本集合计划无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
招商银行集合计划托管人、集合计划销售机构
东证融汇艾华集团FOF6号单一资产管理计 集合计划管理人管理的资产管理计划、集划合计划份额持有人
东证融汇宏昌科技 FOF 单一资产管理计划 集合计划管理人管理的资产管理计划
东证融汇集合计划管理人、集合计划销售机构
东北证券集合计划管理人的控股股东、集合计划销
第41页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间2022年01月01
2023年01月01日至2023年12日至2022年12月31日月31日关联方名称成交金额占当期债券成交金额占当期债券买卖成交总买卖成交总额的比例额的比例
东北证券2585065235.30100.00%1795993123.67100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期2023年01月01日至2023年
2022年01月01日至2022年12
12月31日
月31日关联方名称成交金额占当期债券成交金额占当期债券回购成交总回购成交总额的比例额的比例
东北证券3354702300.00100.00%3279160000.00100.00%
7.4.10.1.5基金交易
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。
第42页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间2022年01本期2023年01月01日至项目月01日至2022年12月31
2023年12月31日
日
当期发生的基金应支付的36077495.355765189.52管理费
其中：应支付销售机构的客17824082.552773028.38户维护费
应支付基金管理人18253412.802992161.14的净管理费
注：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
G＝E×0.3%÷当年天数
G 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间2022年01本期2023年01月01日至项目月01日至2022年12月31
2023年12月31日
日
当期发生的基金应支付的6012915.90960864.98托管费
注：本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：
T＝E×0.05%÷当年天数
T 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
第43页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东证融汇禧悦90天东证融汇禧悦90天合计
滚动 A 滚动 C
东北证券-2244791.262244791.26
东证融汇-103606.53103606.53
招商银行-2669.202669.20
合计-2351066.992351066.99上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东证融汇禧悦90天东证融汇禧悦90天合计
滚动 A 滚动 C
东北证券-1509008.571509008.57
东证融汇-11020.8211020.82
合计-1520029.391520029.39
注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。
本集合计划 A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为 0.2%，销售服务费按前一日 C类份额的集合计划资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为 C类份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类份额前一日集合计划资产净值
集合计划销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况本集合计划本报告期及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
第44页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东证融汇禧悦 90 天滚动 A
份额单位：份项目本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01
2023年12月31日月01日至2022年12月31日基金合同生效日（2021年--
12月15日）持有的基金份
额
报告期初持有的基金份额58094787.85-
报告期间申购/买入总份额-77809890.37
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总-19715102.52份额
报告期末持有的基金份额58094787.8558094787.85
报告期末持有的基金份额0.59%6.24%占基金总份额比例
注：（1）本报告期内，本集合计划管理人投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相关公告的规定。
（2）申购总份额含红利再投、转换入份额；赎回总份额含转换出份额。
（3）分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东证融汇禧悦 90 天滚动 A
份额单位：份本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的基持有的基金额占基金总份额占基金总份金份额份额额的比例额的比例
东证融汇宏昌科技FOF单一 - - 959729.19 0.1%资产管理计划
第45页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
东证融汇禧悦 90 天滚动 C
份额单位：份本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日持有的基金持有的基金关联方名称持有的基金份额占基金份额占基金持有的基金份额份额总份额的比总份额的比例例
东北证券--221280631.8210.51%
东证融汇艾华集团 FOF6 416897.25 0.01% - -号单一资产管理计划
注：（1）本报告期内，除管理人之外的其他关联方投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相关公告的规定。
（2）分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月01关联方名称年12月31日日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行1046284.1072450.723632238.8451940.28
注：本集合计划上述银行存款由本集合计划托管人招商银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内没有须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本集合计划本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
第46页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.12.1.1受限证券类别：资产支持证券
流成证通功受期末
证券代券受认购数量(单期末成本总期末估值总备认限估值
码名限价格位:张)额额注购期单价称类日型资产
202
支金3年1持
260856.租12个100.100.300000.3000000030018246
证-
SH 1A 月 月 00 06 00 .00 .58券
125内
未日上市
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本集合计划从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
管理人构建了由董事会及下设的专业决策机构、经理层、风险管理部门及风险管理
相关职能部门、各业务部门和岗位构成的风险管理体系，并明确了管理人监事在全面风险管理中的职责。
董事会下设公募投资决策委员会，对董事会负责，在授权范围以会议的形式对相关事宜进行集体讨论和决策，发挥专业决策和风险控制作用。监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。经
第47页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
理层对全面风险管理承担主要责任，遵循风险管理总体目标，执行风险管理政策。管理人风险管理部门在首席风险官领导下负责推动和落实公司全面风险管理工作。风险管理相关职能部门按职能分工分别履行相应的风险管理职能。各业务部门负责全面识别、评估、应对与报告其相关业务的各类风险。各岗位负责自觉执行各项风险管理制度和流程。
管理人采取定性与定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度对识别的风险进行评估。管理人根据风险评估和监控预警的结果，权衡风险与收益，选择与公司风险偏好相适应的风险应对策略，建立合理、有效的应对机制；对于难以通过计量进行评估和预警的风险，管理人通过建立制度、标准化业务流程和信息系统等方式对相关风险进行有效管理和控制。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指本集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者本集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。管理人通过严格的证券库制度、交易对手库制度和分散化投资方式防范信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
A-1 117569462.09 10280493.15
A-1 以下 - -
未评级8055690760.981120422178.09
合计8173260223.071130702671.24
注：未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构
评级的短期融资券、短期证券公司债。债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元短期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级298420868.75-
合计298420868.75-
注：同业存单投资以全价列示。
第48页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
AAA 1400430330.02 774951446.80
AAA 以下 1433449041.90 604557045.49
未评级1979908304.62462989795.90
合计4813787676.541842498288.19
注：未评级债券为未有第三方机构评级的公司债、中期票据。债券投资以全价列示。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
AAA 196404970.72 76890146.14
AAA 以下 251168948.52 116442351.37
未评级--
合计447573919.24193332497.51
注：资产支持证券投资以全价列示。
7.4.13.3流动性风险
本集合计划流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于集合计划份额持有人于每个运作期到期后要求赎回其持有的集合计划份额。
集合计划管理人采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范投资品种的流动性风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持本集合计划投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
管理人在产品合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障本集合计划持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析集合计划管理人在本集合计划运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
第49页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现能力较好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指本集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
20
231个月1-33个月
1-5年5年以上不计息合计
年以内个月-1年
12月
31日资产
货1046284-----1046284
币.10.10资金
结653296.3-----653296.3算77备付金
存36346.37-----36346.37出保
第50页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告证金
交2167251335055059897892225450--1373304
易943.15487.57319.49937.392687.60性金融资产
买2530472-----2530472
入212.26212.26返售金融资产
应-----719407194001
收015.335.33申购款
资4699460335055059897892225450-719401633719
产082.25487.57319.49937.39015.330842.03总计负债
应-----644600644600.0
付.033赎回款
应-----406084060854
付54.34.34管理人报酬
应-----676809676809.0
付.022托管
第51页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告费
应-----915781915781.4
付.499销售服务费
应-----344203442004
交04.18.18税费
其-----326151326151.9
他.933负债
负-----100661006620
债200.990.99总计
利4699460335055059897892225450-618731632712
率082.25487.57319.49937.39814.344641.04敏感度缺口上年度末
20
1个月1-33个月
221-5年5年以上不计息合计
以内个月-1年年
12月
31日资产
货3632238-----3632238
币.84.84资金
第52页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
结1610773-----1610773
算.15.15备付金
存23030.51-----23030.51出保证金
交186619739531411694857103924920293-3168376
易5.8916.59391.65052.26989.04525.43性金融资产
买1601288-----1601288
入8.308.30返售金融资产
应-----179601796064
收643.893.89申购款资399409039531411694857103924920293179603207616
产6.6916.59391.65052.26989.04643.89100.12总计负债
卖4000650-----4000650
出5.345.34回购金融资产
第53页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告款
应-----136400136400.1
付.155赎回款
应-----788545788545.9
付.933管理人报酬
应-----131424131424.3
付.355托管费
应-----378624378624.0
付.088销售服务费
应-----319359319359.4
交.433税费
其-----69828.69828.84他84负债
负4000650----182414183068
债5.3482.788.12总计
利-65598.639531411694857103924920293161363165785
率516.59391.65052.26989.04461.11412.00敏感度缺口
第54页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：相关风险变量的变人民币元）动本期末2023年12月31上年度末2022年12月日31日分析
市场利率下降25个16529080.996522843.35基点
市场利率上升25个-16434424.92-6468895.72基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本集合计划资产净值无重大影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外，相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层上年度末2022年12月31本期末2023年12月31日次日
第一层次--
第二层次13733042687.603168376525.43
第三层次--
合计13733042687.603168376525.43
第55页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资13733042687.6084.06
其中：债券13285468768.3681.32
资产支持证券447573919.242.74
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产2530472212.2615.49
其中：买断式回购的买入返--售金融资产
7银行存款和结算备付金合计1699580.470.01
8其他各项资产71976361.700.44
9合计16337190842.03100.00
第56页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券119889230.770.73
2央行票据--
3金融债券910081826.055.57
其中：政策性金融债756567811.304.63
4企业债券1764350187.5710.81
5企业短期融资券6831995410.7041.84
6中期票据3360731244.5220.58
7可转债(可交换债)--
8同业存单298420868.751.83
第57页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
9其他--
10合计13285468768.3681.37
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
比例(%)
119020319国开031800000185669506.851.14
221020221国开021200000123531419.180.76
323996523贴现国债1200000119889230.770.73
65
423040123农发011100000112292008.220.69
523030123进出011100000112197655.740.69
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号证券代码证券名称数量(份)公允价值
比例(%)
126107223远航7130000030145791.780.18
2 180134 22 如东 A1 300000 30049652.06 0.18
3 260856 金租 1A1 300000 30018246.58 0.18
4 112238 22 赣租 A2 300000 29002775.57 0.18
5 179765 PR 源水 300000 23632961.51 0.14
6135891天星12优20000021035838.360.13
7199664汴二01优20000020767780.820.13
8 199310 23 即墨 A1 200000 20752328.77 0.13
9260043盐西01优20000020536164.380.13
10 180289 华发 RH1A 200000 20429989.04 0.13
1126016223即墨0120000020234186.300.12
12 143529 庐陵二 2A 200000 20217493.15 0.12
13 143601 23 中集 4A 200000 20146632.88 0.12
14260324汴二02优15000015352438.360.09
15199070周口02优15000015309546.580.09
16135655新源4优15000015161545.890.09
17 112578 连瑞 22A2 150000 12239529.38 0.07
18260518空港01优20000011356201.640.07
19 143056 崖州湾 1A 100000 10342167.12 0.06
20260044盐西02优10000010336945.210.06
21199864国正01优10000010293945.210.06
22 199388 23 海创 1A 100000 10105904.11 0.06
第58页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
23 138845 20 如皋 A4 200000 10035693.15 0.06
24 260536 连瑞 23A1 130000 8393854.19 0.05
25112288建控01优700007274236.990.04
26260425淮保安011000004402070.210.03
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本集合计划本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本集合计划本报告期末未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金36346.37
第59页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款71940015.33
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计71976361.70
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者其他投资者份持有持有份额占持有份额占总持有份额占户均持额人户总份额总有的基级数份比例份金份额别（户）额额比比例例
东560917662.709916420.7983601352499.2--
证1232.302%.888%融汇禧悦
9
第60页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
0
天滚动
A
东160031618.746306251.4495913865697.9272621990.5
证6721.707%.839%.854%融汇禧悦
9
0
天滚动
C
合720920760.145622260.9147951521898.8272621990.1
计79718.007%1.714%.858%
注：分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从东证融汇禧悦90天615424.530.0062%
业人员持有本基金 滚动 A
东证融汇禧悦90天373376.520.0074%
滚动 C
合计988801.050.0066%
注：分级集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和东证融汇禧悦-
研究部门负责人持有本开放式基 90 天滚动 A
金东证融汇禧悦10~50
第61页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
90 天滚动 C
合计10~50
本基金基金经理持有本开放式基东证融汇禧悦0~10
金 90 天滚动 A
东证融汇禧悦-
90 天滚动 C
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份东证融汇禧悦90天滚东证融汇禧悦90天滚
动 A 动 C
基金合同生效日（2021年12月15日）89404352.72-基金份额总额
本报告期期初基金份额总额930351894.692105848451.66
本报告期基金总申购份额17173014140.836893102604.06
减：本报告期基金总赎回份额8196360868.343937919573.34本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额9907005167.185061031482.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本集合计划未召开份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本集合计划管理人无重大人事变动、托管人专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本集合计划未发生对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼。
第62页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本集合计划投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本集合计划应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费用55000元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本集合计划提供审计服务2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本集合计划管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本集合计划托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称成交金占当期佣金备注数量成交总额的佣金额总量的比例比例
东北证券2-----
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元基金债券交易债券回购交易权证交易交易占券占当占当期当商占当期成期权成债券回期名债券成交证成交成交金额成交金额购成交基称交总额金交总金总额的金的比例额额的额比例成比例交
第63页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告总额的比例
东2585065235.30100.00%3354702300.00100.00%----北证券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
1规定报刊、网站2023-01-11
管理计划投资经理变更公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
2规定网站2023-01-13
管理计划更新招募说明书
（2023年第1号）东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
3 管理计划(A 类份额)基金产 规定网站 2023-01-13品资料概要更新（2023年第
1号）
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
4 管理计划(C 类份额)基金产 规定网站 2023-01-13品资料概要更新（2023年第
1号）
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
5管理计划招募说明书及产规定报刊2023-01-13
品资料概要更新的提示性公告东证融汇证券资产管理有限公司关于旗下集合资产
6规定报刊、网站2023-01-14
管理计划风险等级划分的公告东证融汇禧悦90天滚动持
7有中短债债券型集合资产规定网站2023-01-19
管理计划2022年第四季度
第64页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告报告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
8规定报刊2023-01-19
管理计划2022年第四季度报告提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持
9有中短债债券型集合资产规定网站2023-03-30
管理计划2022年年度报告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
10规定报刊2023-03-30
管理计划2022年年度报告提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
11规定网站2023-04-21
管理计划2023年第一季度报告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
12规定报刊2023-04-21
管理计划2023年第一季度报告提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
13规定报刊、网站2023-04-24
管理计划调整大额申购限制的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
14管理计划增加腾安基金销规定报刊、网站2023-05-23售（深圳）有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
15管理计划增加上海攀赢基规定报刊、网站2023-05-24
金销售有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
16管理计划增加大连网金基规定报刊、网站2023-06-08
金销售有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
17规定网站2023-07-20
管理计划2023年第二季度报告
18东证融汇禧悦90天滚动持规定报刊2023-07-20
第65页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告有中短债债券型集合资产管理计划2023年第二季度报告提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
19管理计划增加财咨道信息规定报刊、网站2023-07-28
技术有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
20管理计划增加招商银行股规定报刊、网站2023-07-31
份有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持
21有中短债债券型集合资产规定网站2023-08-30
管理计划2023年中期报告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
22规定报刊2023-08-30
管理计划2023年中期报告提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
23规定网站2023-09-01
管理计划调整大额申购限制的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
24管理计划增加众惠基金销规定报刊、网站2023-09-20
售有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
25管理计划增加上海农村商规定报刊、网站2023-09-25
业银行股份有限公司为销售机构的公告东证融汇证券资产管理有
限公司关于办公地址、客户
26规定报刊、网站2023-10-18
服务电话及传真变更的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
27规定网站2023-10-23
管理计划2023年第三季度报告东证融汇禧悦90天滚动持
28规定报刊2023-10-23
有中短债债券型集合资产
第66页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告管理计划2023年第三季度报告提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
29管理计划增加南京苏宁基规定报刊、网站2023-11-10
金销售有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
30规定网站2023-11-14
管理计划调整大额申购限制的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
31规定网站2023-12-08
管理计划更新招募说明书
（2023年第2号）东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
32 管理计划(A 类份额)基金产 规定网站 2023-12-08品资料概要更新（2023年第
2号）
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
33 管理计划(C 类份额)基金产 规定网站 2023-12-08品资料概要更新（2023年第
2号）
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
34管理计划招募说明书及产规定报刊2023-12-08
品资料概要更新的提示性公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
35管理计划增加上海利得基规定报刊、网站2023-12-25
金销售有限公司为销售机构的公告东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产
36管理计划增加深圳众禄基规定报刊、网站2023-12-25
金销售股份有限公司为销售机构的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
第67页，共68页东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划本报告期内未发生单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会同意变更的文件。
2、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同。
3、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划托管协议。
4、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募说明书。
5、管理人业务资格批件、营业执照。
6、托管人业务资格批件、营业执照。
7、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。
13.2存放地点
上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼37层。
13.3查阅方式
投资者可到管理人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
如有疑问，可咨询本管理人。
东证融汇证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十七日
第68页，共68页
