安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:安信证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2024年01月22日安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2023年第4季度报告
§1重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称安信资管天利宝货币基金主代码970105基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月06日
报告期末基金份额总额9324118721.79份
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人投资目标提供稳定的收益。
本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限配置策略、回
投资策略购策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益风险收益特征低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集
合计划、股票型基金、股票型集合计划。
基金管理人安信证券资产管理有限公司基金托管人中国证券登记结算有限责任公司注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年10月01日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益33680088.62
2.本期利润33680088.62
3.期末基金资产净值9324118721.79
注：本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值收益率净值收益率业绩比较基准
阶段收益率标准差*-**-*
*标准差*收益率*
*
过去三个月0.2976%0.0004%0.3456%0.0000%-0.0480%0.0004%
过去六个月0.5507%0.0004%0.6924%0.0000%-0.1417%0.0004%
过去一年1.1083%0.0003%1.3781%0.0000%-0.2698%0.0003%
自基金合同2.4389%0.0006%2.8755%0.0000%-0.4366%0.0006%生效起至今
注：本集合计划每日分配收益，按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本集合计划的生效日为2021年12月6日。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经证理期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限女，中国人民大学统计学硕士，多年证券从业经历，曾任职于中国中投证券研究所研究员、
资产管理部投资主办、国信证券资产管理部投资主办。2016
17
杨坚丽基金经理2023-07-10-年9月加入安信证券资产管理年部，现任安信证券资产管理有限公司投资经理。擅长组合构建与大类资产配置，主要秉承以宏观基本面研判为基础，投资风格稳健。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期；(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等有关法律法规及基金
合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违
第4页，共11页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2023年第4季度报告反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一、市场回顾
国庆后资金面整体偏紧，经济数据超预期并叠加债券供给预期扰动下，利率债以及中高等级信用债收益率震荡上行。11月以来，万亿国债发行落地、房地产政策宽松预期等影响因素共同作用下，资金面持续紧平衡，基本面内生动能偏弱对债市利好程度有限，债市表现偏弱，债券短端收益率曲线震荡上行，存单利率震荡上行。12月在年末跨年资金无忧以及银行大额存单利率下调带动政策利率降息预期发酵，债市震荡走强，存单利率快速下行，债券市场收益率整体下行，10年期国债收益率回到8月低点位置，国股存单利率回到2.5以下。
报告期内，本产品操作相对稳健，根据本产品规模变化规律严控组合剩余期限，并通过对货币市场利率走势的判断，择机在高评级短期债券、同业存单、逆回购、定期存款和活期存款等资产中作出投资安排，在季末流动性波动较大的时间窗口做好备付，以保持产品平稳运行。
二、展望与操作
宏观层面来看，2024年债券市场仍然处于牛市环境，供需矛盾下债券资产荒演绎下，整体将会推动债券收益率继续震荡下行。短期来看，元旦前机构配债抢跑，推动债券收益率继续下行，短期内可能存在机构止盈行为，债券收益率呈现窄幅震荡走势。2024年预计财政政策稳健扩张，并率先发力以带动经济平稳增长，“地方平台控债务”的背景下，预计中央财政加杠杆。货币政策保持适度宽松，并配合宽财政政策以支撑经济稳步增长，我们认为1季度仍有降准的可能性。
下一阶段，产品组合将优化流动性结构，适度对存款、现券进行调仓，维持较好的流动性，根据市场情况动态调整账户的持仓结构、组合久期，力争获取较为稳健的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末安信资管天利宝货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.2976%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
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5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资3821284071.7040.89
其中:债券3821284071.7040.89
资产支持证券--
2买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
3银行存款和结算备付金合计5523444435.1959.11
4其他资产42736.630.00
5合计9344771243.52100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目金额(元)占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额-0.05
其中：买断式回购融资--
2报告期末债券回购融资余额--
其中：买断式回购融资--
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限97报告期内投资组合平均剩余期限最高值120报告期内投资组合平均剩余期限最低值74报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
的比例（%）值的比例（%）
130天以内37.30-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
230天(含)—60天8.50-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
360天（含）—90天11.85-
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其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
490天(含)—120天11.57-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天(含)—397天（含）30.08-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计99.32-
注：各期限资产包括成本折溢价和应计利息。
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券102267609.091.10
5企业短期融资券2981282511.1131.97
6中期票据143748506.111.54
7同业存单593985445.396.37
8其他--
9合计3821284071.7040.98
10剩余存续期超过397天的浮动--
利率债券
注：摊余成本包括成本折溢价和应计利息。
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)
比例(%)
107231021523平安证券2000000201031147.542.16
CP012
207231021223银河证券1600000160848262.301.73
CP004
301238292623青岛国信1200000121229283.401.30
SCP006
407231019223国金证券1200000120920655.741.30
CP015
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507231020123银河证券1100000110757196.721.19
CP003
610210042021国联1000000103339815.651.11
MTN001
707231007523平安证券1000000101991803.281.09
CP004
801238284323山东金融1000000101115330.861.08
SCP003
901238244723光大集团1000000101084279.661.08
SCP009
1001238285423光大集团1000000100886590.981.08
SCP010
注：摊余成本包括成本折溢价和应计利息。
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0066%
报告期内偏离度的最低值-0.0414%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0229%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到0.5%情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本报告期末本集合计划未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本集合计划估值采用“摊余成本法”计算集合计划资产净值，为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用“影子定价”。
如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到
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公开谴责、处罚的情形说明
23 平安证券 CP012（代码：072310215）及 23 平安证券 CP004（代码：072310075）为本集合计
划前十大持仓证券。2023年10月9日，中国证监会深圳监管局网站发布关于对平安证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定（行政监管措施决定书〔2023〕166号）
本集合计划投资23平安证券CP012、23平安证券CP004投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 23 平安证券 CP012、23 平安证券 CP004 外，本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金42736.63
2应收证券清算款-
3应收利息-
4应收申购款-
5其他应收款-
6其他-
7合计42736.63
注：本报告期末无其他资产。
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基9191611450.75金份额总额
报告期期间基73117170415.62金总申购份额
报告期期间基72984663144.58金总赎回份额
报告期期末基9324118721.79金份额总额
注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本集合计划本报告期无管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本集合计划没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同；
2、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划托管协议；
3、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书；
4、管理人业务资格批件、营业执照；
5、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。
9.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
9.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95517。
公司网址：www.axzqzg.com。
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二〇二四年一月二十二日
第11页，共11页
