方正证券现金港货币型集合资产管理计划
2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:方正证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2024年04月20日方正证券现金港货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年4月1
2日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2基金产品概况基金简称方正证券现金港基金主代码970116基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年01月17日
报告期末基金份额总额8851433421.95份
在不影响委托人正常证券交易的前提下，将集投资目标合计划资金投向各类低风险高流动性固定收益类资产，获取一定收益。
1、利率策略；2、个券选择策略；3、银行定期
投资策略存款、同业存单投资策略；4、债券回购投资策略。
本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银业绩比较基准
行公布的七天通知存款利率（税后）
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计风险收益特征
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。
基金管理人方正证券股份有限公司基金托管人中国证券登记结算有限责任公司
第2页，共11页方正证券现金港货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年01月01日-2024年03月31日）
1.本期已实现收益26989144.87
2.本期利润26989144.87
3.期末基金资产净值8851433421.95注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.2955%0.0002%0.3418%0.0000%-0.0463%0.0002%
过去六个月0.5924%0.0002%0.6886%0.0000%-0.0962%0.0002%
过去一年1.1845%0.0002%1.3819%0.0000%-0.1974%0.0002%自基金合同
2.6520%0.0005%3.0647%0.0000%-0.4127%0.0005%
生效起至今
注：本集合计划每日分配收益，按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期男，经济学硕士，具有证券、基金从业资格，银行间本币市场交易员资格，2012年入职民族证券有限责任公司，
2022-
宫健本基金的基金经理-11年曾任资产管理业务部固收
交易员、固收投资经理。20
16年加入方正证券股份有限公司，现任资管债券投资部投资经理。
注：1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和
解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
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本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他
相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的
公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年一季度，经济整体延续复苏趋势，需求端恢复较好的主要是制造业，相关投
资和生产提升幅度均较大，显示库存周期有一定回升的迹象。1-2月工业增加值同比增长7%，高于预期值4.3%，远超市场预期，生产增速的回升既受基数影响，也受制造业生产回升拉动。基建投资同比增长8.96%，制造业投资同比增长9.4%，韧性维持。房地产开发投资同比下降9%，较去年12月回升3.5%有所回暖。社会消费品零售总额同比增长5.5%，符合预期。出口累计同比增速为7.1%，大幅提高11.7个百分点，主要受到基数效应的影响。通胀方面，猪肉、水产品受节假日及雨雪天气影响涨幅较大，春节出行、娱乐、生活服务类需求增强。货币政策及流动性方面，一季度央行超预期降准降息，推动通胀温和回升，资金面整体较为平稳。公开市场操作保持弹性，在月中月末和节前及时加大投放，维护流动性合理充裕。具体来看，1月份央行宣布超预期降准0.5%，资金利率波动性较上月有所降低，政府债供给较缓，资金面整体持稳，月中和月末略有收敛。
2月央行非对称调降5年期LPR 25bp，宽信用信号明显。进入3月份央行缩量续作MLF并
保持利率不变，下旬加大公开市场投放量，跨季资金未有太大波动。一季度同业存单收益率有所下行，1年期同业存单收益率收于2.23%，较四季度末下行17BP。
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本基金在报告期内采取稳健的投资策略，以短期逆回购、同业存单、同业存款为主要配置资产。组合在年初及3月份加大了中长期限同业存款及同业存单的配置力度，力争提高组合收益，并保持了一定的逆回购比例，组合剩余期限相比于四季度有所缩短。
展望二季度，基本面仍处于回暖的过程中，利率债供给也需要货币政策的配合，且央行行长表示仍有降准空间，预计资金面仍会保持平稳，不会有太大波动。组合将继续优选具有良好信用资质的投资标的，根据收益率情况，调整组合平均剩余期限，并将在关键时点预留现金流，维持较好的流动性，保证产品安全稳定的运行，将继续努力为客户创造更好的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末方正证券现金港基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.2955%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(元)比例（%）
1固定收益投资3794874134.4642.81
其中：债券3794874134.4642.81
资产支持证券--
2买入返售金融资产550198303.626.21
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
3银行存款和结算备付金合计4518455883.3450.98
4其他资产65259.140.00
5合计8863593580.56100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序占基金资产净值比例
项目金额(元)号（％）
1报告期内债券回购融资余额-0.68
第6页，共11页方正证券现金港货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告
其中：买断式回购融资--
2报告期末债券回购融资余额--
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限92报告期内投资组合平均剩余期限最高值93报告期内投资组合平均剩余期限最低值61报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限
产净值的比例（%）产净值的比例（%）
130天以内31.94-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
230天(含)—60天6.20-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
360天（含）—90天14.65-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
490天(含)—120天10.37-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天(含)—397天（含）36.74-
第7页，共11页方正证券现金港货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计99.90-
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种摊余成本(元)
值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券20273247.730.23
6中期票据--
7同业存单3774600886.7342.64
8其他--
9合计3794874134.4642.87
剩余存续期超过397天的浮动利
10--
率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序占基金资产净值
债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)
号比例(%)
23农业银行CD
11123032092000000197881896.072.24
209
23宁波银行CD
21123835861500000149765966.641.69
146
24浙商银行CD
31124130171500000148783624.711.68
017
24浙商银行CD
4112413004100000099934145.971.13
004
23光大银行CD
5112317114100000099823695.791.13
114
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23宁波银行CD
6112384044100000099820011.561.13
157
23农业银行CD
7112303068100000099819860.731.13
068
23北京农商银
8112371456100000099634974.841.13
行CD221
23宁波银行CD
9112374203100000099426072.891.12
244
23农业银行CD
10112303126100000099420613.241.12
126
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0280%
报告期内偏离度的最低值0.0065%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0160%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本集合计划估值采用“摊余成本法”计算集合计划资产净值，为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
第9页，共11页方正证券现金港货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、浙商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1652.64
2应收证券清算款-
3应收利息-
4应收申购款-
5其他应收款-
6待摊费用63606.50
7其他-
8合计65259.14
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额8332965163.08
报告期期间基金总申购份额46252696351.83
报告期期间基金总赎回份额45734228092.96
报告期期末基金份额总额8851433421.95
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
2024/1/12方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募说明书（更新）
2024/1/12方正证券现金港货币型集合资产管理计划基金产品资料概要（更新）
第10页，共11页方正证券现金港货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告
2024/1/24方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告
2024/2/24方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告
2024/3/26方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予民族证券现金港集合资产管理计划变更的文件
2、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划资产管理合同》
3、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划托管协议》
4、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募说明书》
5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照
6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2存放地点
北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
9.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95571
公司网址：www.foundersc.com方正证券股份有限公司
2024年04月20日
第11页，共11页
