东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管
理计划
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：东吴证券股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
§1重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日。
§2基金产品概况基金简称东吴裕丰6个月持有债券
场内简称-基金主代码970117
前端交易代码-
后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月27日
报告期末基金份额总额80794325.75份
投资目标本集合计划主要投资于债券等固定收益类资产，在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略1.资产配置策略；2.债券投资策略；3.股票投资策略；
4.国债期货投资策略；5.资产支持证券投资策略。
业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收
益率*10%
风险收益特征本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币型基金和货币型集合计划。
基金管理人东吴证券股份有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴裕丰 6个月持有债券 A 东吴裕丰 6个月持有债券 C
下属分级基金的场内简称--
第2页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告下属分级基金的交易代码970117970118
下属分级基金的前端交易代码--
下属分级基金的后端交易代码--
报告期末下属分级基金的份额总额76359392.15份4434933.60份
下属分级基金的风险收益特征--注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
东吴裕丰 6个月持有债券 A 东吴裕丰 6个月持有债券 C
1.本期已实现收益-5406.85-3819.08
2.本期利润204144.56690.50
3.加权平均基金份额本期利润0.00240.0001
4.期末基金资产净值80074565.614617839.11
5.期末基金份额净值1.04871.0412
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴裕丰 6个月持有债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.28%0.06%0.56%0.09%-0.28%-0.03%
过去六个月1.00%0.05%0.81%0.09%0.19%-0.04%
过去一年3.89%0.05%3.16%0.09%0.73%-0.04%自基金合同
5.28%0.05%4.63%0.11%0.65%-0.06%
生效起至今
第3页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
东吴裕丰 6个月持有债券 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.18%0.06%0.56%0.09%-0.38%-0.03%
过去六个月0.81%0.05%0.81%0.09%0.00%-0.04%
过去一年3.52%0.05%3.16%0.09%0.36%-0.04%自基金合同
4.12%0.05%3.60%0.11%0.52%-0.06%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
3.3其他指标
单位：人民币元
其他指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
--
其他指标报告期末（2023年12月31日）
--
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限江逸舟，厦门大学经济学硕士，华中科技大学管理学学士，11年自营、资管资产投资管理经验。历任兴业信托投资业务总
2021年12月
江逸舟投资经理-2部投资经理、厦门银行资产管理部投资经
27日
理、张家港农商行资产管理部投资经理。
2021年加入东吴证券资产管理总部，现
任东吴证券资产管理总部投资经理。
注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
-公募基金---
第5页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告私募资产管
---理计划
其他组合---
合计---
注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，未发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度资金利率中枢抬升，利率债收益率大幅下行，曲线走平。具体来看，10-11月短端收益率上行、长端收益率震荡，主因地方政府特殊再融资债密集发行冲击市场流动性、深圳放松二套房贷款等地产政策引发市场对宽信用的担忧、MLF 降息预期落空以及金融工作报告提及金融防
空转压制市场做多情绪；12月收益率大幅下行，主因存单利率回落带来流动性压力边际放缓以及大行调降定期存款利率引发降息预期。信用债方面，资产荒叠加化债政策推进使信用债收益率下行、信用利差收窄，在机构拉久期和抢券作用下，期限利差和等级利差均收窄，尤其是弱资质城投债收益率大幅下行，信用利差分位数水平压缩至历史低位。
权益市场方面，汇金增持 ETF、地产政策和特别国债发行等政策利好对权益市场起到一定托底作用，但经济数据不及预期、美债利率高位仍有拖累，主要权益指数表现不佳。四季度，万得全 A 指数下跌 3.86%。转债市场跟随权益市场有所调整，在机构行为影响下溢价率有所压缩，但回撤控制相对正股更有优势。
第6页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
报告期内，债券方面在配置1-3年信用债获取票息收益的基础上，积极通过利率债交易调整组合久期，增厚组合收益。转债方面，转债仓位有所下降，但四季度转债调整后配置价值有所提升且偏债性转债占比显著提高，目前更关注偏债性转债的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本集合计划 A类份额净值增长率为 0.28%，本集合计划 C类份额净值增长率为 0.18%，业绩比较基准收益率为0.56%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资284529.000.27
其中：股票284529.000.27
2基金投资--
3固定收益投资98895067.2495.07
其中：债券98895067.2495.07
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产2600818.972.50
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2080471.382.00
----
8其他资产161002.530.15
9合计104021889.12100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 237003.00 0.28
第7页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30014.00 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17512.00 0.02
S 综合 - -
合计284529.000.34
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
---
合计--
注：报告期末，本集合计划未持有港股通投资股票投资组合。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1603986兆易创新60055434.000.07
2603596伯特利70048510.000.06
3002304洋河股份40043960.000.05
4000858五粮液20028062.000.03
5002653海思科100023150.000.03
6301339通行宝100020180.000.02
7301052果麦文化40017512.000.02
8600584长电科技50014930.000.02
9002156通富微电50011560.000.01
10300604长川科技30011397.000.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第8页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
1国家债券33890704.7140.02
2央行票据--
3金融债券13418583.7715.84
其中：政策性金融债--
4企业债券7996332.059.44
5企业短期融资券15231819.6817.98
6中期票据15451882.5218.24
7可转债（可交换债）12905744.5115.24
8同业存单--
----
9其他--
10合计98895067.24116.77
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
101972823国债2517000017099918.0820.19
2202802420中信银行二级700007228922.958.54
20农业银行永续
32028017600006189660.827.31
债01
23荆州开发
4102381539500005174666.676.11
MTN002
20溧水经开
5102000931500005158622.956.09
MTN002
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号权证代码权证名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
------
注：报告期末，本集合计划未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
第9页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
5.9.1本期国债期货投资政策
本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动
代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险指标说明
（元）
------
公允价值变动总额合计（元）-
国债期货投资本期收益（元）-
国债期货投资本期公允价值变动（元）-
注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本集合计划投资前十名股票未超出合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金41520.41
2应收证券清算款119482.12
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
---
7其他-
8合计161002.53
第10页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1110059浦发转债2196465.212.59
2 132026 G三峡 EB2 342955.89 0.40
3118003华兴转债312777.950.37
4118030睿创转债308689.300.36
5113052兴业转债302683.680.36
6127042嘉美转债246635.970.29
7128133奇正转债242910.140.29
8123145药石转债242889.040.29
9113050南银转债235350.110.28
10113044大秦转债232657.530.27
11113060浙22转债231454.010.27
12113064东材转债230117.420.27
13110067华安转债227433.150.27
14127039北港转债224978.220.27
15128136立讯转债219824.930.26
16110075南航转债216019.730.26
17128142新乳转债210770.540.25
18128083新北转债203677.810.24
19123107温氏转债202530.630.24
20123149通裕转债195155.110.23
21113563柳药转债188301.370.22
22123035利德转债187706.740.22
23113634珀莱转债169800.480.20
24113024核建转债160397.470.19
25113602景20转债160217.520.19
26113045环旭转债159093.320.19
27113616韦尔转债158139.010.19
28113647禾丰转债154545.230.18
29113061拓普转债154448.880.18
30118019金盘转债142413.230.17
31123119康泰转2140824.160.17
32113621彤程转债138531.510.16
33128141旺能转债135059.810.16
34110045海澜转债127699.130.15
35127035濮耐转债127120.520.15
36110079杭银转债122333.030.14
37123104卫宁转债119550.120.14
38123158宙邦转债112658.800.13
39110076华海转债107055.210.13
第11页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
40110090爱迪转债105349.590.12
41113655欧22转债105284.110.12
42110086精工转债103007.950.12
43113632鹤21转债102188.960.12
44113670金23转债99191.590.12
45123108乐普转299008.010.12
46127018本钢转债95854.250.11
47113532海环转债95304.990.11
48127056中特转债92969.750.11
49127032苏行转债89476.530.11
50128048张行转债86555.180.10
51127063贵轮转债84724.770.10
52113063赛轮转债80965.320.10
53127071天箭转债78356.520.09
54113619世运转债74056.770.09
55127020中金转债71395.230.08
56128122兴森转债70867.880.08
57113058友发转债70139.670.08
58110062烽火转债67048.770.08
59113516苏农转债62972.270.07
60113631皖天转债62569.380.07
61113046金田转债58517.060.07
62110091合力转债57416.330.07
63113055成银转债56131.580.07
64113062常银转债54399.180.06
65127064杭氧转债52087.510.06
66128081海亮转债48700.880.06
67113669景23转债47761.420.06
68128130景兴转债46870.190.06
69127027能化转债46724.160.06
70110048福能转债45389.100.05
71127046百润转债43951.010.05
72127016鲁泰转债43942.900.05
73127012招路转债37773.370.04
74123090三诺转债36751.560.04
75127052西子转债32235.580.04
76110082宏发转债27936.500.03
77127058科伦转债27166.010.03
78123078飞凯转债26700.770.03
79118024冠宇转债24182.900.03
80123048应急转债23998.630.03
81128109楚江转债23541.420.03
第12页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
82127070大中转债23433.530.03
83110093神马转债23079.890.03
84127026超声转债22561.730.03
85113545金能转债22531.920.03
86127085韵达转债21911.040.03
87110073国投转债21900.580.03
88113054绿动转债20879.950.02
89127072博实转债19514.750.02
90128135洽洽转债17184.000.02
91113039嘉泽转债12931.420.02
92110084贵燃转债12400.370.01
93127073天赐转债11699.700.01
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称
（元）值比例（%）况说明
------
注：本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴裕丰 6个月持有债券 A 东吴裕丰6个月持有债券C
报告期期初基金份额总额93266882.148086028.07
报告期期间基金总申购份额45409.4348132.46
减:报告期期间基金总赎回份额16952899.423699226.93报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额76359392.154434933.60
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 东吴裕丰 6个月持有债券 A 东 吴裕丰 6个月持有债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额--
报告期期间买入/申购总份额--
第13页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额--报告期期末持有的本基金份额占基金总
--
份额比例（%）
注：本报告期内，集合计划管理人未运用固有资金申购或赎回本集合计划。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
------
合计--
注：本报告期内，集合计划管理人未运用固有资金申购或赎回本集合计划。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回
序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额
20%的时间
别区间机
-------构个
-------人
--------产品特有风险
-
注：报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会关于准予东吴财富4号集合资产管理计划合同变更的回函；
第14页共15页东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
2.东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；
3.东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；
4.东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；
5.管理人业务资格批件和营业执照；
6.报告期期内披露的各项公告。
9.2存放地点
上海市浦东新区源深北路38弄富源置地广场3幢2号。
9.3查阅方式
1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网络查阅：管理人网站 www.dwzq.com.cn。
东吴证券股份有限公司
2024年1月19日
