东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2024年第一季度报告

东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7

4.3公平交易专项说明...........................................8

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................8

4.5报告期内基金的业绩表现........................................8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................9

§5投资组合报告..............................................9

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................9

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...................9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..............10

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................11

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................11

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................11

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................11

5.11投资组合报告附注.........................................11

§6开放式基金份额变动..........................................12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................12

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................12

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................13

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................13

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................13

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13

§9备查文件目录.............................................13

9.1备查文件目录............................................13

9.2存放地点..............................................13

9.3查阅方式..............................................14

第2页，共14页东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告

§1重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2基金产品概况基金简称东证融汇添添益中短债基金主代码970132基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年02月10日

报告期末基金份额总额3208801474.81份

本集合计划在严格管理风险的前提下，主要投资中短投资目标期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益；2、固定收益类投资策略，包括利率预测、信投资策略用策略、收益曲线策略、跨市场套利策略；3、资产

支持证券投资策略，将对影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期业绩比较基准

存款利率（税后）*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险风险收益特征和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合资

第3页，共14页东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告

产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。

基金管理人东证融汇证券资产管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称东证融汇添添益中短债A 东证融汇添添益中短债 C下属分级基金的交易代码970132970133

报告期末下属分级基金的份额1212451979.18份1996349495.63份总额注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年01月01日-2024年03月31日）主要财务指标

东证融汇添添益中短债A 东证融汇添添益中短债 C

1.本期已实现收益9457887.6214492753.93

2.本期利润10569814.3516467216.47

3.加权平均基金份额本期利润0.00910.0083

4.期末基金资产净值1317859570.032143593494.59

5.期末基金份额净值1.08691.0738

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东证融汇添添益中短债 A净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.84%0.01%1.03%0.02%-0.19%-0.01%

过去六个月1.87%0.01%1.89%0.02%-0.02%-0.01%

过去一年3.55%0.01%3.57%0.02%-0.02%-0.01%

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自基金合同8.47%0.03%6.48%0.03%1.99%0.00%生效起至今

东证融汇添添益中短债 C净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.79%0.01%1.03%0.02%-0.24%-0.01%

过去六个月1.73%0.01%1.89%0.02%-0.16%-0.01%

过去一年3.29%0.01%3.57%0.02%-0.28%-0.01%

自基金合同7.38%0.02%6.51%0.03%0.87%-0.01%生效起至今

注：本集合计划合同于2022年02月10日生效，于2022年02月14日开放申购。本集合计划 C 类份额于 2022 年 02 月 15 日首次申购确认，2022 年 02 月 10 日至 2022 年 02月 14 日期间，本集合计划 C类份额为零。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：（1）净值表现所取数据截至2024年3月31日。

（2）本集合计划合同于2022年02月10日生效，于2022年02月14日开放申购。本集合计划 A类份额相关数据和指标按照实际存续期（2022 年 02 月 10 日至 2024 年 3 月

31 日）计算，本集合计划 C 类份额于 2022 年 02 月 15 日首次申购确认，2022 年 02 月

10 日至 2022 年 02 月 14 日期间，本集合计划 C 类份额为零，因此本集合计划 C类份额

相关数据和指标按照实际存续期（2022年02月15日至2024年3月31日）计算。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经证理期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限

本集合计划的投资经浙江大学财务管理学士，美理、东证融汇禧悦90国北卡罗来纳州立大学会

天滚动持有中短债债计管理学硕士，10年以上

应洁茜券型集合资产管理计2022-02-10-固定收益领域交易投资及年

划投资经理、东证融汇产品管理经验，5年债券型鑫享30天滚动持有中公募基金产品投资经验，曾短债债券型集合资产任浙江浙商证券资产管理

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管理计划投资经理、东有限公司基金经理。2021证融汇现金管家货币年1月加入东证融汇证券

型集合资产管理计划资产管理有限公司，现任东投资经理、公募投资管证融汇公募投资管理部总

理部总经理经理、投资经理。

上海理工大学管理学学士，本集合计划的投资经具有7年证券从业经历。曾理、东证融汇禧悦90任光大保德信基金管理有天滚动持有中短债债

限公司债券交易员、金元顺券型集合资产管理计安基金管理有限公司债券

划投资经理、东证融汇

7交易员。2022年1月加入

郑铮鑫享30天滚动持有中2023-01-11-年东证融汇证券资产管理有短债债券型集合资产限公司，历任东证融汇证券管理计划投资经理、东资产管理有限公司公募投证融汇现金管家货币

资管理部投资经理助理，现型集合资产管理计划任公司公募投资管理部投投资经理资经理。

加拿大阿尔伯塔大学财务

管理硕士、深圳大学金融学本集合计划的投资经学士。曾任上海国际货币经理、东证融汇禧悦90纪有限责任公司货币经纪天滚动持有中短债债

人、华林证券股份有限公司券型集合资产管理计

高级交易员、平安信托有限

划投资经理、东证融汇

4责任公司投资经理、太平养

李卿睿鑫享30天滚动持有中2023-01-11-年老保险股份有限公司投资短债债券型集合资产经理。2022年3月加入东管理计划投资经理、东证融汇证券资产管理有限证融汇现金管家货币公司，历任东证融汇证券资型集合资产管理计划

产管理有限公司投资经理、投资经理

多策略研究员，现任公司公募投资管理部投资经理。

注：“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、本集合计划资产管理合同及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，为本集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害本集合计划持有人利益的行为，本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东证融汇证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等有关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，未发现本集合计划存在有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，债券市场供需不平衡的矛盾突出，经济基本面呈现结构性复苏，政

策端保持稳中求进的定力，多重因素驱动收益率曲线整体下行。复盘来看，1月份商业银行进行新一轮存款利率下调，降准降息预期升温，与此同时，市场风险偏好显著回落，避险资金进入债市，催化利率加速下行；2月信贷和消费数据在春节假期影响下呈现脉冲式改善，但地产销售延续疲弱，随之央行将 5年 LPR 利率下调 25BP 至 3.95%，资产欠配的做多逻辑得到强化，收益率进一步下探；进入3月份，两会公布的经济增长和赤字率目标基本符合市场预期，但万亿超长期国债发行计划带来对供给压力的担忧，宏观数据亦反映出工业生产和出口有改善迹象，止盈情绪逐步升温，债市进入盘整震荡阶段。

本报告期内，本集合计划秉持既定的投资思路，采用中短久期策略的前提下，密切跟踪资金面、宏观运行情况和机构行为变化，适时优化组合形态，并审慎灵活参与波段交易，将防范信用和流动性风险放在产品运作的首位，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益，报告期内本投资组合策略运行良好。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东证融汇添添益中短债 A 基金份额净值为 1.0869 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为1.03%；截至报告期末东证融汇添添益中短债 C 基金份额净值为 1.0738 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为1.03%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资3323066519.9295.49

其中：债券3074400675.1888.35

资产支持证券248665844.747.15

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产91683084.392.63

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

73274826.550.09

计

8其他资产61883501.031.78

9合计3479907931.89100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值(元)

(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券370726734.8510.71

其中：政策性金融债318970775.959.21

4企业债券446114726.0512.89

5企业短期融资券1649055104.8647.64

6中期票据608504109.4217.58

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计3074400675.1888.82

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

值比例(%)

119040419农发0460000062112491.801.79

221030321进出0360000061890852.461.79

319020819国开0860000061788196.721.79

419040919农发0960000061544950.821.78

522031222进出1260000061274114.751.77

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细占基金资产净

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)

值比例(%)

1 261661 24YD1A1 300000 30160150.69 0.87

2 143529 庐陵二 2A 200000 20428142.47 0.59

3 261894 金租 2A1 200000 20004602.74 0.58

4 261714 东煜 5A1 160000 16113578.08 0.47

5135655新源4优15000015332114.380.44

6 143911 熠安 01A1 180000 10188032.11 0.29

726125723电4优10000010127528.770.29

8 261692 24 华发 1A 100000 10074986.30 0.29

第10页，共14页东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告

9 261662 24YD1A2 100000 10057219.18 0.29

1026169524远航1210000010026616.440.29

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出集合计划合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金19419.36

2应收证券清算款30000000.00

3应收股利-

4应收利息49249.32

5应收申购款31814832.35

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6其他应收款-

7其他-

8合计61883501.03

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份东证融汇添添益中短东证融汇添添益中短

债 A 债 C

报告期期初基金份额总额1035945453.811971549530.60

报告期期间基金总申购份额393153957.571609315797.32

减：报告期期间基金总赎回份额216647432.201584515832.29报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1212451979.181996349495.63

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份东证融汇添添益东证融汇添添

中短债 A 益中短债 C

报告期期初管理人持有的本基金份额163672551.13-

第12页，共14页东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额163672551.13-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）13.50-

注：（1）其中买入/申购含红利再投、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

（2）报告期期末持有的本集合计划份额占集合计划总份额比例的分母采用报告期末各类集合计划对应类别份额总额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本集合计划本报告期内未发生单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会同意变更的文件。

2、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同。

3、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划托管协议。

4、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划招募说明书。

5、管理人业务资格批件、营业执照。

6、托管人业务资格批件、营业执照。

7、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点

上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼37层。

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9.3查阅方式

投资者可到管理人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

如有疑问，可咨询本管理人。

东证融汇证券资产管理有限公司

二〇二四年四月十九日

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