方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告

方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2基金产品概况基金简称方正证券鑫享三个月滚动债券基金主代码970150基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年05月25日

报告期末基金份额总额322597839.50份本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资

投资目标安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持

投资策略

证券投资策略；4、国债期货投资策略。

中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期业绩比较基准

定期存款利率(税后)*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产风险收益特征

管理计划，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。

基金管理人方正证券股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称方正证券鑫享三个月滚方正证券鑫享三个月滚

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动债券C 动债券E下属分级基金的交易代码970150970151报告期末下属分级基金的份额总

294805438.40份27792401.10份

额注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标方正证券鑫享三个月方正证券鑫享三个月

滚动债券C 滚动债券E

1.本期已实现收益2809834.73161533.25

2.本期利润2587661.40139912.27

3.加权平均基金份额本期利润0.00710.0071

4.期末基金资产净值303958620.0528423006.53

5.期末基金份额净值1.03101.0227

注：1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

方正证券鑫享三个月滚动债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.64%0.02%0.42%0.01%0.22%0.01%

过去六个月1.53%0.01%1.13%0.01%0.40%0.00%

过去一年2.24%0.02%2.20%0.01%0.04%0.01%

第3页，共12页方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告自基金合同

3.10%0.02%2.95%0.01%0.15%0.01%

生效起至今

方正证券鑫享三个月滚动债券E净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.69%0.02%0.42%0.01%0.27%0.01%

过去六个月1.61%0.01%1.13%0.01%0.48%0.00%

过去一年1.65%0.05%2.20%0.01%-0.55%0.04%自基金合同

2.27%0.05%2.67%0.01%-0.40%0.04%

生效起至今

注：1、基金合同生效日为 2022年 5月 25 日，方正证券鑫享三个月滚动债券 E自 2022年7月1日起开放申购和赎回业务，首个投资者于2022年7月12日提交申购申请。

2、2022年 10月 13 日，对 E类基金份额 10 月 12日的赎回申请按照 1.0073元进行确认，

赎回确认后 E类基金份额为 0。2022年 10 月 17日，对 E类基金份额 10月 14日的申购申请按照1.0000元进行确认。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注：1、本基金合同于2022年5月25日生效，建仓期6个月，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

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2、本基金合同于2022年5月25日生效，建仓期6个月，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3、2022年 10月 13 日，对 E类基金份额 10 月 12日的赎回申请按照 1.0073元进行确认，

赎回确认后 E类基金份额为 0。2022年 10 月 17日，对 E类基金份额 10月 14日的申购申请按照1.0000元进行确认。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期男，经济学硕士，具有证券、基金从业资格，银行间本币市场交易员资格，2012年入2022-职民族证券有限责任公司，

宫健本基金的基金经理-11年

05-25曾任资产管理业务部固收

交易员、固收投资经理。20

16年加入方正证券股份有限公司。现任资管债券投资

第5页，共12页方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告部投资经理。

注：1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和

解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他

相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的

公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易和利益输送的的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年三季度经济延续弱复苏格局，8月以来呈现触底回升的特征。经济数据方面，

8月份工业增加值同比增长4.5%，高于预期值4.2%，同比改善明显，除了去年同期拉闸

限电导致的低基数外，环比改善也较为明显。1-8月基建投资累计同比9%，今年以来基建整体维持偏强区间运行。制造业投资累计同比5.9%，韧性依旧。房地产开发投资累计同比-8.8%，7月底政策吹风对二线城市销售有所拉动，带动地产销售逐渐企稳，但认房

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不认贷等新一轮政策对一线城市地产销售的带动还有传导，资金来源和投资端现实仍待企稳。8月社会消费品零售总额同比4.6%，出行链维持韧性，在外餐饮维持两位数增速。

整体来看，经济基本面呈现企稳迹象。通胀方面，CPI下行至负值后在8月份受猪肉价格环比上涨拉动触底回升，向后看随着基数效应逐步降低经济持续修复，预计CPI延续上行趋势。

债券市场方面，三季度债券市场收益率曲线呈现先抑后扬的走势，期限利差收窄曲线走平。利率债方面，7月份受经济修复速度放缓、资金利率低位等因素影响，收益率持续下行，但7月底政治局会议略超出市场预期，收益率有所反弹。8月中旬央行超预期下调逆回购和MLF利率带动收益率快速下行，但8月下旬受止盈盘增多，认房不认贷等政策出台，收益率逐步从底部回升。9月份受资金面收紧，经济数据向好等的影响，收益率曲线继续上行。信用债方面，信用债收益率先下后上，曲线走平。7-8月份在配置需求支撑下，叠加资金面宽松，信用债延续了上半年以来的下行走势。8月下旬以来，地产政策密集推出，债券情绪逐渐谨慎。同时资金面由于地方债供给放量边际收紧，机构止盈情绪升温，信用债收益率开始回调。但随着一揽子化债政策的落地，部分收益较高期限较短的城投债受到市场的追捧。截至三季度末，10年期国债收益率报2.67%，较上季度末上行4BP；1年期AA+级城投债收益率报2.69%，较上季度末上行7BP。

本基金在报告期内继续采取稳健的投资策略，组合维持短久期水平，控制回撤及波动率，以中短端高等级信用债为主要配置方向获取票息收益，7、8月份资金面相对宽松，整体保持中等杠杆水平，获取息差收益，9月份资金面收紧降低部分杠杆比例，组合在三季度实现了净值的稳定增长。展望后市，经济基本面继续延续复苏趋势，资金面预计持稳支持宽信用，利率债供给压力可能会对市场形成短时间的冲击，整体来看债券市场继续震荡的概率偏大。组合将继续保持稳健的风格特征，力争实现净值的稳步增长，为持有人获得较好的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末方正证券鑫享三个月滚动债券C基金份额净值为1.0310元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为0.42%；截至报告期末方正证券鑫享三个月滚动债券E基金份额净值为1.0227元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.42%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

第7页，共12页方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资390261880.5498.08

其中：债券390261880.5498.08

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

75858569.641.47

计

8其他资产1770550.540.44

9合计397891000.72100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券21306228.916.41

2央行票据--

3金融债券40985280.0012.33

其中：政策性金融债--

4企业债券113446558.6634.13

5企业短期融资券61088887.6818.38

6中期票据153434925.2946.16

7可转债（可交换债）--

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8同业存单--

9其他--

10合计390261880.54117.41

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

21淮北建投MT

110210307710000010823232.883.26

N003

201968822国债2310500010661720.143.21

301969423国债0110500010644508.773.20

22渝兴永MTN0

410228016310000010514712.333.16

19庐江城投MT

510190030510000010372095.633.12

N001

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、淮北市建

投控股集团有限公司、江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门

公开谴责、处罚的情形。

第9页，共12页方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金12190.27

2应收证券清算款1698360.27

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款60000.00

6其他应收款-

7其他-

8合计1770550.54

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份方正证券鑫享三个月滚方正证券鑫享三个月滚

动债券C 动债券E

报告期期初基金份额总额554215356.3318000000.00

报告期期间基金总申购份额33937630.109792401.10

减：报告期期间基金总赎回份额293347548.03-报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额294805438.4027792401.10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

第10页，共12页方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份方正证券鑫享三个月方正证券鑫享三个月

滚动债券C 滚动债券E报告期期初管理人持有的本基金份

4192732.58-

额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份

4192732.58-

额报告期期末持有的本基金份额占基

1.42-

金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2023/9/28 关于方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划C份额增加

大连网金基金销售有限公司为代销机构的公告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予方正金泉友灵活配置集合资产管理计划变更的文件

2、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同

3、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议

4、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书

5、管理人业务资格批复、营业执照

6、托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内披露的各项公告

9.2存放地点

第11页，共12页方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层

9.3查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95571

公司网址：www.foundersc.com方正证券股份有限公司

2023年10月25日

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